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2019年10月23日 星期三

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝大盘:2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2009 年第3 季度报告
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    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
    2009 年第3 季度报告
    2009 年9 月30 日
    基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    报告送出日期: 2009 年10 月28 日
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2009 年第3 季度报告
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    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年10 月22 日复核了
    本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
    盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
    读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年7 月1 日起至9 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 华宝兴业大盘精选股票
    交易代码 240011
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2008年10月7日
    报告期末基金份额总额 698,674,904.86份
    投资目标
    在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比
    较基准。
    投资策略
    本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景,注重价值挖
    掘,通过定量与定性相结合的个股精选策略精选个股,通过对
    宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识,调整
    股票资产在不同行业的投资比例。本基金的大盘股指沪深A股
    按照流通市值从大至小排名在前 1/3的股票。
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    业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
    风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。
    基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2009 年7 月1 日-2009 年9 月30 日)
    1.本期已实现收益 97,208,345.07
    2.本期利润 -16,365,991.89
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0234
    4.期末基金资产净值 1,079,401,175.04
    5.期末基金份额净值 1.5449
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
    收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
    平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
    较
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长
    率标准差
    ②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 -1.96% 2.11% -3.74% 1.94% 1.78% 0.17%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
    比较基准收益率变动的比较
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2008 年10 月7 日至2009 年9 月30 日)
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2009 年第3 季度报告
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    注:1、本基金基金合同生效于2008 年10 月7 日,截止报告日本基金基金合同生效未满一
    年。
    2、按照基金合同的约定,自基金成立日期的6 个月内达到规定的资产组合,截至2009 年4
    月7 日,本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从业
    年限
    说明
    冯刚
    国内投资
    部总经
    理、本基
    金基金经
    理兼任收
    益增长基
    金基金经
    理
    2008-10-8 - 9 年
    硕士,曾在联合证券有限
    公司、华安基金管理公
    司、长城证券从事投资、
    研究、投资银行等工作。
    2004 年3 月加入本公司,
    任高级研究员、多策略增
    长基金基金经理助理。
    2006 年6 月至今任收益
    增长基金基金经理,2008
    年10 月至今兼任大盘精
    选基金基金经理。
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
    基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相
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    关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
    资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有
    人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、
    每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
    本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向
    交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    09 年3 季度本基金净值增长率-1.96%,基金业绩比较基准为-3.74%,09 年3 季度本基
    金净值收益率领先业绩基准1.78%。
    09 年3 季度股市震荡加剧,指数呈现先涨后跌态势。指数在7 月份出现快速上涨,并
    创出自去年11 月反弹以来的新高。但进入8 月份后,地产销售逐步回落,银监会出台新的
    商业银行资本管理办法使得市场对于流动性和经济复苏前景产生担忧股指出现大幅回落。随
    着内需的启动,以及市场风格转向防御,商业零售,家用电器,医药,食品饮料,纺织服装
    等板块走势较强。三季度,行业之间分化加剧。
    本基金在7 月份维持前期的高仓位,净值表现较好,稍有遗憾的是在8 月初指数见顶时
    减仓略显犹豫。但在之后的市场反弹中,基金较为坚决的降低了仓位同时调整结构,组合中
    加入医药、食品饮料、家电、机械等相对防御的行业,有效地抵御了之后指数下跌带来的净
    值下降,但由于大额的申购赎回部分抵消了仓位调整上的努力。在季度末指数处于低位震荡
    阶段,基金比较成功的提高了仓位,增加了金融、地产、钢铁等主流板块,为基金在4 季度
    的表现埋下伏笔。
    展望09 年四季度,我们认为影响股指走势的因素呈现多元化,有利与不利的因素兼而
    有之。我们对市场的总体判断是:市场将维持震荡格局,但其中不乏机会,个股选择的重要
    性会进一步得到体现。总体而言市场处于从上半年的流动性推动市场向企业盈利复苏推动的
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    市场过渡。我们判断相当部分的企业盈利在三季度将出现回升。我们的投资策略将充分考虑
    上述因素对市场的影响,重点关注下半年业绩明显改善的行业和个股。能够预见的未来,政
    府前期大幅投入的经济刺激计划,尤其是刺激内需方面的政策将在相当的领域看到成效,从
    而对各个行业产生影响。行业中的领先公司或者具有较高管理水平的公司,有可能在经济震
    荡中进一步扩张市场份额,这类公司也是我们重点关注的对象。
    具体投资策略而言,估值最低的金融,业绩持续增长的医药以及部分非酒类食品饮料,
    下乡以及更新换代的家电,低端劳动力的重大拐点长期利好机械装备,节能减排,房地产新
    开工上升利好钢铁、水泥等建材,都是我们将密切关注行业或者投资主题。在此基础上,我
    们将继续精选具有自主品牌,自主创新能力的制造业龙头和需求增长稳定的内需消费类公
    司,并在考虑估值的情况下对他们进行重点配置。另外本基金将对大盘股保持较高比重。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 1,003,237,849.44 90.83
    其中:股票 1,003,237,849.44 90.83
    2 固定收益投资 30,308,000.00 2.74
    其中:债券 30,308,000.00 2.74
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售
    金融资产
    - -
    5 银行存款和结算备付金合计 49,308,977.13 4.46
    6 其他资产 21,695,498.00 1.96
    7 合计 1,104,550,324.57 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元)
    占基金资产净值
    比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 6,917,538.59 0.64
    B 采掘业 63,955,781.39 5.93
    C 制造业 503,152,951.22 46.61
    C0 食品、饮料 12,440,351.00 1.15
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 8,424,281.24 0.78
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    C4 石油、化学、塑胶、塑料 60,084,566.74 5.57
    C5 电子 21,305,752.45 1.97
    C6 金属、非金属 155,449,574.06 14.40
    C7 机械、设备、仪表 133,148,658.50 12.34
    C8 医药、生物制品 107,474,767.23 9.96
    C99 其他制造业 4,825,000.00 0.45
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 10,177,400.00 0.94
    F 交通运输、仓储业 41,408,000.00 3.84
    G 信息技术业 6,625,240.70 0.61
    H 批发和零售贸易 45,135,405.80 4.18
    I 金融、保险业 255,828,766.96 23.70
    J 房地产业 61,606,784.78 5.71
    K 社会服务业 4,266,780.00 0.40
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 4,163,200.00 0.39
    合计 1,003,237,849.44 92.94
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
    细
    序号股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    1 601166 兴业银行 1,670,000 56,429,300.00 5.23
    2 600216 浙江医药 1,380,000 40,572,000.00 3.76
    3 601398 工商银行 7,650,000 36,490,500.00 3.38
    4 601006 大秦铁路 3,800,000 35,226,000.00 3.26
    5 601318 中国平安 680,000 34,476,000.00 3.19
    6 600030 中信证券 1,330,000 33,263,300.00 3.08
    7 600016 民生银行 4,300,000 28,982,000.00 2.69
    8 600690 青岛海尔 1,830,000 28,529,700.00 2.64
    9 600309 烟台万华 1,550,000 26,722,000.00 2.48
    10 000527 美的电器 1,400,000 24,220,000.00 2.24
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债 券 品 种 公允价值(元)
    占基金资产净值
    比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 30,308,000.00 2.81
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
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    7 其他 - -
    8 合计 30,308,000.00 2.81
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
    明细
    序号债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    (%)
    1 0701051 07 央行票据51 200,000 20,236,000.00 1.87
    2 0701019 07 央行票据19 100,000 10,072,000.00 0.93
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
    证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
    明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
    调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序
    需特别说明。
    5.8.2 本基金股票投资的主要对象是大盘股,基金管理人建立有基金股票备
    选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选
    库。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 -
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 175,500.00
    4 应收利息 433,144.86
    5 应收申购款 21,033,816.64
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 53,036.50
    8 其他 -
    9 合计 21,695,498.00
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 730,245,634.01
    报告期期间基金总申购份额 407,640,494.42
    报告期期间基金总赎回份额 439,211,223.57
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 698,674,904.86
    注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    中国证监会批准基金设立的文件;
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同;
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书;
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金托管协议;
    基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
    基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
    基金托管人业务资格批件和营业执照。
    7.2 存放地点
    以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
    7.3 查阅方式
    投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金
    的各种定期和临时公告。
    华宝兴业基金管理有限公司
    二〇〇九年十月二十八日