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2020年01月21日 星期二

工银大盘蓝筹混合(481008)公告正文

工银蓝筹:2009年第三季度报告[一]

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

基金代码:481008                                                    基金简称:工银大盘蓝筹股票  

                                              工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    
      2009年09月30日
      基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
      基金托管人:中国银行股份有限公司
      报告送出日期:2009年10月28日
      §1 重要提示
      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本报告中财务资料未经审计。
      本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
      §2 基金产品概况
      基金简称 工银大盘蓝筹股票
      交易代码 481008
      基金运作方式 契约型开放式
      基金合同生效日 2008年08月04日
      报告期末基金份额总额 575,329,553.41份
      投资目标 通过投资大盘蓝筹型股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
      投资策略 本基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票,投资于大盘蓝筹股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%。蓝筹股票是指那些经营稳健、财务状况良好、公司在所属行业处于领导地位的公司股票。蓝筹股票一般具有较好的分红记录,在投资者心中形象良好。本基金建立系统化、纪律化的投资流程,遵循初选投资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程,选择具有投资价值的大盘蓝筹股票,构造投资组合。
      业绩比较基准 80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率
      风险收益特征 预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品
      基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
      基金托管人 中国银行股份有限公司
      §3主要财务指标和基金净值表现
      3.1主要财务指标
      单位:人民币元
      主要财务指标 报吿期(2009年07月01日 -2009年09月30日 )
      1.本期已实现收益 79,258,132.98
      2.本期利润  819,272.76
      3.加权平均基金份额本期利润 0.0015
      4.期末基金资产净值 710,881,145.82
      5.期末基金份额净值 1.236
      注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
      (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
      (3)所列数据截止到2009年9月30日。
      3.2 基金净值表现
      3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
      过去三个月 0.45% 2.16% -3.74% 1.94% 4.19% 0.22%
      3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      注:本基金合同于2008年8月4日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资限制中规定的各项比例:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;法律法规及本基金合同规定的其他比例限制。
      §4 管理人报告
      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
      姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
      任职日期 离任日期
      陈守红 本基金的基金经理 2008年08月04日 - 12 中国籍,毕业于中南财经政法大学,获博士学位。1997年7月至2000年5月,任职于光大证券有限公司,担任高级经理。2000年5月至2003年8月,任职于平安证券有限公司,担任研究所负责人。2003年8月至2005年2月,任职于兴业基金管理有限公司,担任研究总监。2005年3月至2007年11月,任职于巨田基金管理有限公司,担任投资副总监和基金经理。 2005年3月25日至2007年11月16日,担任巨田基础行业基金基金经理。2007年12月至今,任职于工银瑞信基金管理有限公司权益投资部。2008年8月4日至今,担任工银瑞信大盘蓝筹基金基金经理。
      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
      本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
      4.3 公平交易专项说明
      4.3.1 公平交易制度的执行情况
      为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
      4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      无,因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
      4.3.3 异常交易行为的专项说明
      本基金本报告期没有出现异常交易的情况。
      4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
      (1)行情回顾及运作分析
      第三季度市场呈现冲高回落走势,整个季度上证综指下跌6.08%。期间表现较好的行业包括汽车及其配件、医药、食品饮料、计算机软硬件等,房地产、多元化金融以及银行等则跑输指数较多。基于对下半年经济复苏态势以及宏观政策方向具备一定不确定性的判断,本基金在三季度初及时减持了未来相对不确定的地产、证券等行业,增持了必须消费、可选消费、医药、电力设备、通讯设备等估值合理,同时具备稳定增长前景的行业内优秀公司,从而回避了一定的下跌损失。同时本基金三季度在市场点位处于较高位置时两次较高比例分红,为持有人锁定了部分收益。
      (2)本基金业绩表现
      第三季度本基金取得了0.45%的收益率,本基金基准收益率为-3.74%。
      (3)市场展望和投资策略
      目前政策方向已经确定地发生了微调,政府政策从"保增长"调整为"调结构",而货币政策则由宽松逐步向中性转变,G20会议各方已开始明确讨论政策退出问题。政策的微调将改变目前市场流动性宽裕的大环境,未来市场驱动力将由流动性驱动转换为由上市公司实际业绩增长驱动。虽然经济复苏以及四季度上市公司业绩同比、环比都出现增长是大概率事件,但其长远的确定性还是需要时间来检验。在这种大环境下,我们判断四季度的市场将呈现箱体整理的牛皮市格局,等待时间来使政策退出方式、经济恢复力度、上市公司业绩增长水平等这些不确定因素进一步明确。操作上,四季度我们的投资重点将是那些受宏观经济波动影响较小、需求与增长都相对确定的行业与公司,以相对防守的姿态为持有人获取相对确定的收益。
      §5投资组合报告
      5.1报告期末基金资产组合情况
      序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
      1 权益投资 607,237,975.52 84.77
      其中:股票  607,237,975.52 84.77
      2 固定收益投资  39,460,000.00 5.51
      其中:债券   39,460,000.00 5.51
      资产支持证券   - -
      3 金融衍生品投资 - -
      4 买入返售金融资产  - -
      其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
      5 银行存款和结算备付金合计  67,327,949.53 9.40
      6 其他资产   2,271,898.09 0.32
      7 合计     716,297,823.14    100.00
      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
      代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      A 农、林、牧、渔业 - -
      B 采掘业 16,316,436.88 2.30
      C 制造业 275,558,737.72 38.76
      C0 食品、饮料 153,228,940.50 21.55
      C1 纺织、服装、皮毛 - -
      C2 木材、家具 - -
      C3 造纸、印刷 - -
      C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,187,332.00 2.28
      C5 电子 213,527.00 0.03
      C6 金属、非金属 2,697,000.00 0.38
      C7 机械、设备、仪表 61,192,066.90 8.61
      C8 医药、生物制品 42,039,871.32 5.91
      C99 其他制造业 - -
      D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,640,000.00 0.37
      E 建筑业 6,044,026.00 0.85
      F 交通运输、仓储业 13,109,255.04 1.84
      G 信息技术业 41,995,770.47 5.91
      H 批发和零售贸易 - -
      I 金融、保险业 164,428,709.94 23.13
      J 房地产业 37,549,144.85 5.28
      K 社会服务业 170,896.92 0.02
      L 传播与文化产业 - -
      M 综合类 49,424,997.70 6.95
      合计 607,237,975.52 85.42
      注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。
      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      1 600519 贵州茅台 338,939 55,877,483.54 7.86
      2 600415 小商品城 1,239,654 49,090,298.40 6.91
      3 600036 招商银行 2,899,900 42,860,522.00 6.03
      4 600298 安琪酵母 1,618,888 36,732,568.72 5.17
      5 002142 宁波银行 2,289,412 30,632,332.56 4.31
      6 601169 北京银行 1,766,666 30,439,655.18 4.28
      7 600104 上海汽车 1,492,546 29,477,783.50 4.15
      8 601166 兴业银行 848,900 28,684,331.00 4.04
      9 600887 *ST伊利 1,387,231 27,286,833.77 3.84
      10 000858 五 粮 液 1,288,917 26,951,254.47 3.79
      5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      1 国家债券 - -
      2 央行票据 39,460,000.00 5.55
      3 金融债券 - -
      其中:政策性金融债 - -
      4 企业债券 - -
      5 企业短期融资券 - -
      6 可转债 - -
      7 其他 - -
      8 合计 39,460,000.00 5.55
      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      1 0901034 09央行票据34 300,000 29,493,000.00 4.15
      2 0901041 09央行票据41 100,000 9,967,000.00 1.40
      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
      5.8 投资组合报告附注
      5.8.1 本报告期,本基金投资的前十名证券在报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚,前十名证券中除五粮液外,其他的证券发行主体未被监管部门立案调查,中国证监会于2009年9月9日对五粮液下达立案调查通知书,主要针对该公司未披露较大投资行为和损失、未如实披露重大证券投资损失、披露的主营业务收入数据存在差错等问题。以上问题均不对公司经营业绩构成重大影响,也不影响其长期投资价值。
      5.8.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
      5.8.3 其他资产构成
      序号 名称 金额(元)
      1 存出保证金 -
      2 应收证券清算款 -
      3 应收股利 -
      4 应收利息 99,483.23
      5 应收申购款 2,172,414.86
      6 其他应收款 -
      7 待摊费用 -
      8 其他 -
      9 合计 2,271,898.09
      5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
      §6 开放式基金份额变动
      单位:份
      报告期期初基金份额总额 515,461,091.54
      报告期期间基金总申购份额 290,172,606.93
      报告期期间基金总赎回份额 230,304,145.06
      报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
      报告期期末基金份额总额 575,329,553.41
      §7 影响投资者决策的其他重要信息
      9月24日,本公司发布公告:本公司旗下基金将根据各自基金合同的约定,在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下参与创业板股票和可转换债券的投资。具体详见9月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站的《工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资创业板证券的提示性公告》。
      §8 备查文件目录
      8.1 备查文件目录
      1.中国证监会批准工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金设立的文件;
      2.《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》;
      3.《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》;
      4.基金管理人业务资格批件和营业执照;
      5.基金托管人业务资格批件和营业执照;
      6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
      8.2 存放地点
      基金管理人或基金托管人处。
      8.3 查阅方式
      投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。