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2019年11月22日 星期五

华安宏利混合(040005)公告正文

华安宏利:2009年半年度报告[一]

公告日期 2009-08-28 来源 巨潮网

                                        华安宏利股票型证券投资基金2009年半年度报告
    2009 年06 月30 日
    基金管理人:华安基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    送出日期:2009 年8 月28 日
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    2
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
    年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年8 月20
    日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
    报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
    一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
    细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年6 月30 日止。
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    3
    1.2 目录
    §1 重要提示及目录..............................................................................................................................2
    1.1 重要提示....................................................................................................................................2
    1.2 目录............................................................................................................................................3
    §2 基金简介........................................................................................................................................4
    2.1 基金基本情况............................................................................................................................4
    2.2 基金产品说明............................................................................................................................4
    2.3 基金管理人和基金托管人........................................................................................................4
    2.4 信息披露方式............................................................................................................................5
    2.5 其他相关资料............................................................................................................................5
    §3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................5
    3.1 主要会计数据和财务指标........................................................................................................5
    3.2 基金净值表现............................................................................................................................6
    §4 管理人报告.......................................................................................................................................7
    4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................7
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................8
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................8
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................9
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................9
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................10
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................11
    §5 托管人报告..................................................................................................................................... 11
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..........................................................................11
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................11
    §6 半年度财务会计报告(未经审计).............................................................................................. 11
    6.1 资产负债表............................................................................................................................... 11
    6.2 利润表.....................................................................................................................................11
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表..........................................................................................11
    6.4 报表附注.................................................................................................................................11
    §7 投资组合报告............................................................................................................................... 11
    7.1 期末基金资产组合情况..........................................................................................................11
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................................11
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................11
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......................................................................................11
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..................................................................................11
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..........................11
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..............11
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..........................11
    7.9 投资组合报告附注..................................................................................................................11
    §8 基金份额持有人信息...................................................................................................................... 11
    §9 开放式基金份额变动.................................................................................................................... 11
    §10 重大事件揭示............................................................................................................................... 11
    §11 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................ 11
    §12 备查文件目录............................................................................................................................... 11
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
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    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 华安宏利股票型证券投资基金
    基金简称 华安宏利股票
    交易代码 040005(前端) 041005(后端)
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2006 年9 月6 日
    报告期末基金份额总额 4,990,795,693.19
    2.2 基金产品说明
    投资目标 通过持续获取价格回归价值所带来的
    资本收益,以及分红所带来的红利收
    益,实现基金资产的稳定增值。
    投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相
    结合的方法构建投资组合,并在投资流
    程中采用公司开发的数量分析模型进
    行支持,使其更为科学和客观。
    业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=中信标普300
    指数收益率×90%+金融同业存款利率
    ×10%
    风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,
    基金的风险与预期收益都要高于混合
    型基金,属于证券投资基金中的中高风
    险品种。本基金力争在科学的风险管理
    的前提下,谋求实现基金财产的稳定增
    值。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限
    公司(简称“中国建设银
    行”)
    姓名 冯颖 尹东
    信息披露负责人 联系电话 021-38969999 010-67595003
    电子邮箱 fengying@huaan.com.cn yindong@ccb.cn
    客户服务电话 40088-50099 010-67595096
    传真 021-68863414 010-66275833
    注册地址 上海市浦东南路360 号新
    上海国际大厦38 楼
    北京市西城区金融大街
    25 号
    办公地址 上海市浦东南路360 号新北京市西城区闹市口大
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    5
    上海国际大厦2 楼、37 楼、
    38 楼
    街1 号院1 号楼
    邮政编码 200120 100140
    法定代表人 俞妙根 郭树清
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
    址
    http://www.huaan.com.cn
    基金半年度报告备置地点 上海市浦东南路360 号新上海国际
    大厦38 楼
    2.5 其他相关资料
    项目 注册登记机构
    名称 华安基金管理有限公司
    办公地址 上海市浦东南路360 号新上海国际
    大厦2 楼、37 楼、38 楼
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
    本期已实现收益 -60,495,779.12
    本期利润 4,303,142,336.39
    加权平均基金份额本期利润 0.8649
    本期加权平均净值利润率 40.65%
    本期基金份额净值增长率 53.11%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
    期末可供分配利润 1,328,682,579.95
    期末可供分配基金份额利润 0.2662
    期末基金资产净值 12,530,857,195.83
    期末基金份额净值 2.5108
    3.1.3 累计期末指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
    基金份额累计净值增长率 194.04%
    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交
    易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要
    低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
    除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
    (为期末余额,不是当期发生数)。
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    6
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净值
    增长率①
    份额净值
    增长率标
    准差②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去一个月 8.48% 0.87% 12.75% 1.07% -4.27% -0.20%
    过去三个月 16.88% 1.25% 22.60% 1.37% -5.72% -0.12%
    过去六个月 53.11% 1.62% 64.39% 1.75% -11.28% -0.13%
    过去一年 17.45% 1.82% 11.71% 2.29% 5.74% -0.47%
    自基金合同
    生效起至今 194.04% 1.94% 124.29% 2.22% 69.75% -0.28%
    注:本基金的业绩比较基准为:中信标普300 指数收益率×90%+金融同业存
    款利率×10%。
    根据本基金合同的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股
    票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范
    围为基金资产净值的60-95%,债券的投资比例为基金资产净值的5-40%,现金和到
    期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的5%以上。
    截至2009 年6 月30 日, 本基金股票投资比例为基金资产净值的 86.76%,债券
    的投资比例为基金资产净值的5.40%,现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资
    产净值的13.14%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较
    华安宏利股票型证券投资基金
    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2006 年9 月6 日至2009 年6 月30 日)
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    7
    注:1、根据《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》规定,本基金自基金合同生效日起6 个月
    内基金的投资组合比例已符合基金合同第十二部分(二)投资范围、(七)投资限制的有关规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998 年6
    月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5 亿元人民币,公司总部设在上
    海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公
    司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投
    资发展有限公司。
    截至2009 年6 月30 日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2 只封
    闭式证券投资基金,华安创新股票、华安中国A 股增强指数、华安宝利配置混合、华
    安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略
    优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安国际配置(QDII)
    等12 只开放式基金,管理资产规模达到790.62 亿人民币、0.972 亿美元。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从业年
    限
    说明
    尚志民 本基金
    的基金
    经理
    基金投
    资部总
    经理
    2006 年9
    月6 日
    - 12 年 工商管理硕士,12 年
    证券、基金从业经验,
    曾在上海证券报研究
    所、上海证大投资管
    理有限公司工作,进
    入华安基金管理有限
    公司后曾先后担任公
    司研究发展部高级研
    究员,1999 年6 月至
    2001 年9 月担任安顺
    证券投资基金的基金
    经理,2000 年7 月至
    2001 年9 月同时担任
    安瑞证券投资基金的
    基金经理,2001 年9
    月至2003 年9 月担任
    华安创新证券投资基
    金的基金经理,2003
    年9 月至今担任安顺
    证券投资基金的基金
    经理,2006 年9 月起
    同时担任本基金的基
    金经理。
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    8
    汪光成 本基金
    的基金
    经理
    2008 年2
    月13 日
    2009 年3 月
    27 日
    7 年 管理学博士,持有基
    金从业资格证书,7
    年证券、基金行业从
    业经历, 2002 年1
    月加入华安基金管理
    有限公司后,曾先后
    在战略策划部、研究
    发展部从事数量分析
    和行业研究工作。
    2008 年2 月-2009 年3
    月担任本基金和安顺
    证券投资基金的基金
    经理,2009 年3 月27
    日起担任华安创新证
    券投资基金的基金经
    理。
    陆从珍 本基金
    的基金
    经理助
    理
    2009 年5
    月16 日
    - 9 年 经济学硕士,9 年证
    券、基金行业从业经
    历。历任上海市工商
    局职员;京华山一证
    券上海公司高级研究
    员;中企东方资产管
    理公司高级研究员;
    东方证券研究部资深
    研究员等职。2008 年
    3 月加入华安基金管
    理公司,任研究发展
    部高级研究员,2009
    年5 月16 日起担任本
    基金和安顺证券投资
    基金的基金经理助
    理。
    注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证券投资
    基金基金合同》、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的
    规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,
    为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交
    易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    9
    对于场内交易,公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基
    金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综
    合平衡”,并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基金、账户同向买
    卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公
    平交易运作良好,未出现异常情况。
    对于场外交易,公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及
    《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,未出现异
    常情况。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    按照华安宏利股票与华安核心股票的基金合同,华安宏利股票和华安核心股票都
    属于价值型基金, 09 年上半年,华安宏利股票与华安核心股票的净值增长率分别为
    53.11%与36.92%,相差16.19 个百分点。造成差异的主要原因是华安核心股票成立于
    2008 年10 月22 日,第一季度处于建仓期内,期间华安核心股票保持了较低股票仓位
    造成。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    上半年没有出现异常交易。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    2009年上半年,中国政府出台了强力的经济刺激政策,包括4万亿投资和各大产
    业振兴计划,银行信贷投放达到历史天量,向实体经济注入了大量流动性。在政策的
    拉动下,加之自身的活力,中国经济在经历08年4季度的断崖式下跌后,快速回升,
    各个行业业绩大幅改善,尤其是一些周期性行业在过去半年中快速扭转大幅亏损的局
    面。政策扶持、经济向好及企业盈利情况的改善,给股市注入了活力,上半年,上证
    综指上涨62.53%,深圳成指上涨78.3%。
    年初,我们判断经济最差的时候正在过去,连续的财政、货币政策以及产业扶持
    政策有利于扭转业绩下滑趋势,因此提高了股票配置比例,并在此后一直保持较高的
    股票仓位。在操作中,根据政策扶持可能产生的投资机会,及之后经济复苏对产业拉
    动的变化路径,对投资组合进行调整,在第一季度,根据产业政策的导向,主要增加
    新能源的配置,而二季度后,随着各国信贷投入的不断投入,以及经济指标的实质性
    向好,增加资产、资源等板块的配置比例。不过经济复苏的程度和市场的热情依然超
    出我们的预期,组合相对谨慎。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望下半年,经济持续向好可能大,预计三季度和四季度的GDP 增速将持续上升,
    构成对股市的基本支撑。同时,作为中国最大出口国的美国和欧洲也有可能在今年末
    或明年初走出衰退,从而拉动中国经济增长的三驾马车之一出口的增长。在经济复苏
    的过程中,企业盈利提升体现出从上游向中游不断传导的特征,市场机会依然层出不
    穷,我们将努力把握行业盈利的变化趋势,优化行业配置。同时,我们认为目前市场
    基本完成估值修复的过程,在指数大幅下跌之后,我们将充分评估市场面临的风险,
    密切关注政策面的变化,根据市场变化调整资产配置,以期给投资者带来良好的回报。
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    10
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    1、估值政策及重大变化:
    无。
    2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响
    无。
    3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述:
    (1)公司方面:
    公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、研
    究发展部总经理、固定收益部负责人、金融工程部负责人、基金运营部总经理及相关
    负责人员。
    主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估
    重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值
    方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估
    值后与基金的托管银行进行沟通。
    相关人员专业胜任能力及工作经历:
    王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、
    投资银行部工作,1998 年加入华安基金管理公司,曾任基金安信的基金经理、华安
    180 指数增强型基金、基金安久的基金经理,投资总监。现任华安基金管理有限公司
    首席投资官。
    尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大
    投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高
    级研究员,基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理,现任基金安顺、华安宏利的基
    金经理,基金投资部总经理。
    宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所
    从事证券研究工作,2000 年2 月加入华安基金管理公司,在基金研究发展部从事化工
    行业研究,现任研究发展部总经理。
    黄勤, 固定收益部负责人, 经济学硕士, 13 年银行、基金从业经历。曾在上海
    银行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年8 月加入华安基金管理公司,曾任固定
    收益部债券投资经理,现任华安富利基金的基金经理、固定收益部负责人。
    许之彦, 金融工程部负责人, 理学博士,曾在广发证券和中山大学经济管理学院
    博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展
    部数量策略分析师,现任华安中国A 股基金经理,金融工程部负责人。
    朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士,ACCA 英国特许公认会计师公会会员,
    CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000 年
    10 月加入华安基金管理公司,现任基金运营部总经理。
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    11
    (2)托管银行
    托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等的复核和核查责任。
    (3)会计师事务所
    对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
    4、基金经理参与或决定估值的程度:
    本基金的基金经理作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。
    5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突:
    参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
    6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息:
    无。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本报告期暂不进行收益分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证
    券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人
    利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,
    对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的
    投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    报告期内,本基金未实施利润分配。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
    报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏。
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:华安宏利股票型证券投资基金
    报告截止日:2009 年6 月30 日
    单位:人民币元
    资 产 附注号 本期末 上年度末
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    12
    2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
    资 产:
    银行存款 6.4.6.1 991,223,001.20 588,516,531.02
    结算备付金 8,151,233.14 8,096,042.80
    存出保证金 3,193,472.30 249,669.89
    交易性金融资产 6.4.6.2 11,547,690,238.80 7,665,639,744.09
    其中:股票投资 10,871,455,715.90 6,395,659,744.09
    基金投资 - -
    债券投资 676,234,522.90 1,269,980,000.00
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 6.4.6.3 - -
    买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
    应收证券清算款 21,913,225.44 -
    应收利息 6.4.6.5 18,862,913.94 23,059,538.15
    应收股利 1,636,750.91 -
    应收申购款 20,947,541.25 45,985,438.84
    递延所得税资产 - -
    其他资产 6.4.6.6 - -
    资产总计 12,613,618,376.98 8,331,546,964.79
    负债和所有者权益 附注号
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 6.4.6.3 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 3,360,630.00 250,376,240.52
    应付赎回款 49,010,101.31 13,011,933.30
    应付管理人报酬 6.4.9.2.1 14,833,289.47 10,623,427.49
    应付托管费 6.4.9.2.2 2,472,214.92 1,770,571.25
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 6.4.6.7 12,050,848.51 6,314,319.91
    应交税费 - -
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 6.4.6.8 1,034,096.94 685,491.88
    负债合计 82,761,181.15 282,781,984.35
    所有者权益:
    实收基金 6.4.6.9 4,990,795,693.19 4,908,200,581.65
    未分配利润 6.4.6.10 7,540,061,502.64 3,140,564,398.79
    所有者权益合计 12,530,857,195.83 8,048,764,980.44
    负债和所有者权益总计 12,613,618,376.98 8,331,546,964.79
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    13
    注:1、报告截止日2009 年6 月30 日,基金份额净值2.5108 元,基金份额总额4,990,795,693.19
    份。
    2、后附6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
    基金管理公司负责人:俞妙根 主管会计工作的负责人:李炳旺 会计机构负责人:朱永红
    6.2 利润表
    会计主体:华安宏利股票型证券投资基金
    本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    单位:人民币元
    项 目
    附注号 本期
    2009 年1 月1 日至
    2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至
    2008 年6 月30 日
    一、收入 4,426,444,586.37 -6,192,147,029.57
    1.利息收入 14,710,288.33 33,204,642.11
    其中:存款利息收入 6.4.6.11 3,630,583.11 13,570,728.49
    债券利息收入 11,079,705.22 18,483,375.75
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - 1,150,537.87
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    43,863,878.75 -695,625,261.73
    其中:股票投资收益 6.4.6.12 -20,309,141.46 -764,466,811.23
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 6.4.6.13 8,725,490.97 1,677,199.14
    资产支持证券投资收益
    -
    -
    衍生工具收益 6.4.6.14 - 1,942,480.59
    股利收益 6.4.6.15 55,447,529.24 65,221,869.77
    3.公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    6.4.6.16 4,363,638,115.51
    -5,535,532,467.11
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
    -
    -
    5.其他收入(损失以“-”号填列)
    6.4.6.17 4,232,303.78 5,806,057.16
    二、费用(以“-”号填列)
    -123,302,249.98 -235,434,137.54
    1.管理人报酬 6.4.9.2.1 -78,169,639.31 -122,576,194.72
    2.托管费 6.4.9.2.2 -13,028,273.16 -20,429,365.84
    3.销售服务费 - -
    4.交易费用 6.4.6.18 -31,852,211.16 -89,458,379.15
    5.利息支出 - -2,702,067.27
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    14
    其中:卖出回购金融资产支出
    -
    -2,702,067.27
    6.其他费用 6.4.6.19 -252,126.35 -268,130.56
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    4,303,142,336.39 -6,427,581,167.11
    所得税费用(以“-”号填列)
    - -
    四、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    4,303,142,336.39 -6,427,581,167.11
    注:后附6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
    基金管理公司负责人:俞妙根 主管会计工作的负责人:李炳旺会计机构负责人:朱永红
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:华安宏利股票型证券投资基金
    本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    单位:人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    项目
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益
    (基金净值)
    4,908,200,581.65 3,140,564,398.79 8,048,764,980.44
    二、本期经营活动产
    生的基金净值变动
    数(本期利润)
    - 4,303,142,336.39 4,303,142,336.39
    三、本期基金份额交
    易产生的基金净值
    变动数(净值减少以
    “-”号填列)
    82,595,111.54 96,354,767.46 178,949,879.00
    其中:1.基金申购款 2,064,395,091.32 2,373,066,305.27 4,437,461,396.59
    2. 基金赎回
    款(以“-”号填列)
    -1,981,799,979.78 -2,276,711,537.81 -4,258,511,517.59
    四、本期向基金份额
    持有人分配利润产
    生的基金净值变动
    (净值减少以“-”号
    填列)
    - - -
    五、期末所有者权益
    (基金净值)
    4,990,795,693.19 7,540,061,502.64 12,530,857,195.83
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    15
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益
    (基金净值)
    5,237,124,136.00 11,403,479,599.18 16,640,603,735.18
    二、本期经营活动产
    生的基金净值变动
    数(本期利润)
    - -6,427,581,167.11 -6,427,581,167.11
    三、本期基金份额交
    易产生的基金净值
    变动数(净值减少以
    “-”号填列)
    795,237,971.33 1,887,045,253.03 2,682,283,224.36
    其中:1.基金申购款 2,661,082,710.22 5,042,045,308.17 7,703,128,018.39
    2. 基金赎回
    款(以“-”号填列)
    -1,865,844,738.89 -3,155,000,055.14 -5,020,844,794.03
    四、本期向基金份额
    持有人分配利润产
    生的基金净值变动
    (净值减少以“-”号
    填列)
    - - -
    五、期末所有者权益
    (基金净值)
    6,032,362,107.33 6,862,943,685.10 12,895,305,792.43
    注:后附6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
    基金管理公司负责人:俞妙根 主管会计工作的负责人:李炳旺会计机构负责人:朱永红
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    华安宏利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
    (以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第143 号《关于同意华安宏利股票型证
    券投资基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
    投资基金法》和《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
    契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
    1,683,963,683.51 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
    (2006)第112 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安宏利股票型证券投
    资基金基金合同》于2006 年9 月6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
    1,684,224,358.17 份基金份额,其中认购资金利息折合260,674.66 份基金份额。本
    基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公
    司。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宏利股票型证券投资基金基金
    合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中
    国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产
    净值的60-95%,债券的投资比例为基金资产净值的5-40%,现金和到期日在一年以
    内的政府债券为基金资产净值的5%以上。本基金的业绩比较基准为:中信标普300
    指数收益率×90%+金融同业存款利率×10%。
    本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2009 年8 月27 日
    批准报出。
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    16
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基
    本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则
    解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4 号
    关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》
    等问题的通知、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核
    算业务指引》、《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行
    业实务操作的有关规定编制。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2009 年度上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反
    映了本基金2009 年6 月30 日的财务状况以及2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.5 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税
    收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102
    号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试
    点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如
    下:
    (a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    (c) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代
    扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
    入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照
    现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
    (d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易
    印花税。
    (e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股
    份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    6.4.6 重要财务报表项目的说明
    6.4.6.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目本期末
    2009 年6 月30 日
    活期存款 991,223,001.20
    定期存款 -
    其他存款 -
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    17
    合计 991,223,001.20
    6.4.6.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    本期末
    项目 2009 年6 月30 日
    成本 公允价值 估值增值
    股票 8,842,912,998.40 10,871,455,715.90 2,028,542,717.50
    交易所市场 26,421,054.00 26,314,522.90 -106,531.10
    债券 银行间市场 653,069,260.00 649,920,000.00 -3,149,260.00
    合计 679,490,314.00 676,234,522.90 -3,255,791.10
    资产支持证券 - - -
    其他 - - -
    合计 9,522,403,312.40 11,547,690,238.80 2,025,286,926.40
    6.4.6.3 衍生金融资产/负债
    单位:人民币元
    本期末
    2009 年6 月30 日
    公允价值
    项目
    合同/名义
    金额 资产 负债
    备注
    利率衍生工具 - - - -
    货币衍生工具 - - - -
    权益衍生工具 - - - -
    其他衍生工具 - - - -
    合计 - - - -
    6.4.6.4 买入返售金融资产
    6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    本基金本报告期末(2009 年6 月30 日)买入返售金融资产余额为零。
    6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本基金本报告期末(2009 年6 月30 日)买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
    6.4.6.5 应收利息
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009 年6 月30 日
    应收活期存款利息 179,503.32
    应收定期存款利息 -
    应收其他存款利息 -
    应收结算备付金利息 2,567.61
    应收债券利息 18,666,283.27
    应收买入返售证券利息 -
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    18
    应收申购款利息 14,559.74
    其他 -
    合计 18,862,913.94
    6.4.6.6 其他资产
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009 年6 月30 日
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    合计 -
    6.4.6.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009 年6 月30 日
    交易所市场应付交易费用 12,049,798.51
    银行间市场应付交易费用 1,050.00
    合计 12,050,848.51
    6.4.6.8 其他负债
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009 年6 月30 日
    应付券商交易单元保证金 750,000.00
    应付赎回费 55,988.07
    预提费用 228,108.87
    合计 1,034,096.94
    6.4.6.9 实收基金
    金额单位:人民币元
    本期
    项目 2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    基金份额(份) 账面金额
    上年度末 4,908,200,581.65 4,908,200,581.65
    本期申购 2,064,395,091.32 2,064,395,091.32
    本期赎回 -1,981,799,979.78 -1,981,799,979.78
    本期末 4,990,795,693.19 4,990,795,693.19
    注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
    6.4.6.10 未分配利润
    单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    19
    上年度末 1,364,600,066.75 1,775,964,332.04 3,140,564,398.79
    本期利润 -60,495,779.12 4,363,638,115.51 4,303,142,336.39
    本期基金份额交易产
    生的变动数
    24,578,292.32 71,776,475.14 96,354,767.46
    其中:基金申购款 440,030,640.98 1,933,035,664.29 2,373,066,305.27
    基金赎回款 -415,452,348.66 -1,861,259,189.15 -2,276,711,537.81
    本期已分配利润 - - -
    本期末 1,328,682,579.95 6,211,378,922.69 7,540,061,502.64
    6.4.6.11 存款利息收入
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    活期存款利息收入 3,448,623.31
    定期存款利息收入 -
    其他存款利息收入 82,375.18
    结算备付金利息收入 99,584.62
    其他 -
    合计 3,630,583.11
    6.4.6.12 股票投资收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    卖出股票成交总额 10,357,691,295.08
    卖出股票成本总额 -10,378,000,436.54
    买卖股票差价收入 -20,309,141.46
    6.4.6.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    卖出债券及债券到期兑付成交金额 946,620,118.50
    卖出债券及债券到期兑付成本总额 -916,614,559.03
    应收利息总额 -21,280,068.50
    债券投资收益 8,725,490.97
    6.4.6.14 衍生工具收益
    6.4.6.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    卖出权证成交金额 -
    卖出权证成本总额 -
    买卖权证差价收入 -
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    20
    6.4.6.15 股利收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    股票投资产生的股利收益 55,447,529.24
    基金投资产生的股利收益 -
    合计 55,447,529.24
    6.4.6.16 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目名称
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    1.交易性金融资产
    ——股票投资 4,379,767,097.58
    ——债券投资 -16,128,982.07
    ——资产支持证券投资 -
    2.衍生工具
    ——权证投资 -
    3.其他 -
    合计 4,363,638,115.51
    6.4.6.17 其他收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    基金赎回费收入 4,131,647.96
    印花税手续费返还 80,768.88
    其他 19,886.94
    合计 4,232,303.78
    注:基金赎回费收入含赎回费收入和转换费收入。本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总
    额的25%归入基金资产。基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分
    的25%归入转出基金的基金资产。
    6.4.6.18 交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    交易所市场交易费用 31,846,211.16
    银行间市场交易费用 6,000.00
    合计 31,852,211.16
    6.4.6.19 其他费用
    单位:人民币元
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    21
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    审计费用 79,343.16
    信息披露费 148,765.71
    银行划款手续费 15,017.48
    债券托管账户维护费 9,000.00
    银行账户维护费 -
    合计 252,126.35
    6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.7.1 或有事项
    无。
    6.4.7.2 资产负债表日后事项
    无。
    6.4.8 关联方关系
    6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期关联方关系未发生变化。
    6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    华安基金管理有限公司
    (以下简称“华安基金公司”)
    基金管理人
    基金注册登记机构
    基金销售机构
    中国建设银行股份有限公司
    (以下简称“中国建设银行”)
    基金托管人
    基金代销机构
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.9.1.1 股票交易
    本基金本报告期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)和上年度可比期间(2008
    年1 月1 日至2008 年6 月30 日)均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
    6.4.9.1.2 权证交易
    本基金本报告期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)和上年度可比期间(2008
    年1 月1 日至2008 年6 月30 日)均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
    6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金
    本基金本报告期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)和上年度可比期间(2008
    年1 月1 日至2008 年6 月30 日)均无应支付关联方的佣金。
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    22
    6.4.9.2 关联方报酬
    6.4.9.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009
    年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008
    年6 月30 日
    当期应支付的管理费 78,169,639.31 122,576,194.72
    其中:当期已支付 63,336,349.84 105,760,830.27
    期末未支付 14,833,289.47 16,815,364.45
    注:1. 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
    1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
    6.4.9.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009
    年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008
    年6 月30 日
    当期应支付的托管费 13,028,273.16 20,429,365.84
    其中:当期已支付 10,556,058.24 17,626,805.08
    期末未支付 2,472,214.92 2,802,560.76
    注: 1. 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费
    率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
    6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)
    银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    易的
    各关联方名称
    基金买入 基金卖出交易金额利息收入交易金额 利息支出
    中国建设银行 - - - - - -
    上年度可比期间(2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日)
    银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    易的
    各关联方名称
    基金买入 基金卖出交易金额利息收入交易金额 利息支出
    中国建设银行 176,042,589.52 - - - - -
    6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    23
    份额单位:份
    项目
    本期(2009 年1 月1 日
    至2009 年6 月30 日)
    上年度可比期间(2008 年1 月1 日至
    2009 年6 月30 日)
    期初持有的基金份额 22,915,897.81 9,114,850.11
    期间认购总份额 - -
    期间申购/买入总份额 2,988,046.47 7,073,393.84
    期间因拆分增加的份额 - -
    期间赎回/卖出总份额 - -
    期末持有的基金份额 25,903,944.28 16,188,243.95
    期末持有的基金份额
    占基金总份额比例
    0.52% 0.27%
    注:1、基金管理人华安基金管理有限公司在2009 年上半年度运用固有资金5,600,000
    元经申银万国证券股份有限公司购入本基金份额共2,988,046.47 份,申购费共
    3,339.6 元,申购费率0.6%。
    2、申购含红利再投资、转换转入份额,赎回含转换转出份额。
    6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末(2009 年6 月30 日)和上年
    度可比期末(2008 年6 月30 日)均无投资本基金的情况。
    6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    关联方
    名称
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国建设银行 991,223,001.20 3,448,623.31 2,865,861,295.62 13,199,750.85
    6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期内(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)和上年度可比期间(2008
    年1 月1 日至2008 年6 月30 日)均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。
    6.4.10 利润分配情况
    6.4.10.1 利润分配情况
    单位:人民币元
    序号
    权益
    登记日
    除息日
    每10 份
    基金份额分红数
    现金形式
    发放总额
    再投资形式
    发放总额
    利润分配
    合计
    备注
    - - - - - - - -
    合计 - - - - - - -
    6.4.11 期末(2009 年6 月30 日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    截至本报告期末2009 年6 月30 日止本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    24
    限证券。
    6.4.11.2 期末持有的暂时停牌股票
    股票代
    码
    股票名称 停牌日期停牌原因
    期末估
    值单价
    复牌日期
    复牌
    开盘单价
    数量(股)
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    000792 盐湖钾肥 2009-6-26
    公告重大
    事项
    55.14 2009-7-27 60.65 20,000 876,275.35 1,102,800.00
    6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    截至本报告期末2009 年6 月30 日止,本基金无债券正回购,因此无债券作为抵押。
    6.4.12 金融工具风险及管理
    6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
    本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于高风险品种。本基金投
    资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资。本基金在日常经营活动中面
    临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
    的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使
    本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目
    标。
    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为
    核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成
    的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制
    定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控
    制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风
    险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险
    管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责,并由督察长分
    管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
    分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失
    的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资
    目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、模型,形成常规的
    的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、
    检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    6.4.12.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
    券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风
    险。
    本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
    放在本基金的托管行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
    金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
    收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对
    手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    25
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来
    控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具
    有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
    10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
    券不得超过该证券的10%。
    6.4.12.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
    来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
    所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
    的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
    情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
    配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回
    申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人
    利益。
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
    设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指
    标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
    流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可
    在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
    转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
    短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
    本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎
    回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合
    约到期现金流量。
    6.4.12.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
    格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    6.4.12.4.1 利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
    险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中
    浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
    金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整
    投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动
    的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为
    银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中
    所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    26
    早者予以分类。
    6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
    单位:人民币元
    本期末
    2009-6-30 6 个月以内 6 个月至1 年 1 年至5 年 不计息 合计
    资产
    银行存款 991,223,001.20 - - - 991,223,001.20
    结算备付金 8,151,233.14 - - - 8,151,233.14
    存出保证金 - - - 3,193,472.30 3,193,472.30
    应收证券清算款 - - - 21,913,225.44 21,913,225.44
    交易性金融资产 655,758,522.90 - 20,476,000.00 10,871,455,715.90 11,547,690,238.80
    应收利息 - - - 18,862,913.94 18,862,913.94
    应收股利 - - - 1,636,750.91 1,636,750.91
    应收申购款 4,991,320.76 - - 15,956,220.49 20,947,541.25
    资产总计 1,660,124,078.00 - 20,476,000.00 10,933,018,298.98 12,613,618,376.98
    负债
    应付证券清算款 - - - 3,360,630.00 3,360,630.00
    应付赎回款 - - - 49,010,101.31 49,010,101.31
    应付管理人报酬 - - - 14,833,289.47 14,833,289.47
    应付托管费 - - - 2,472,214.92 2,472,214.92
    应付交易费用 - - - 12,050,848.51 12,050,848.51
    其他负债 - - - 1,034,096.94 1,034,096.94
    负债总计 - - - 82,761,181.15 82,761,181.15
    利率敏感度缺口 1,660,124,078.00 - 20,476,000.00 10,850,257,117.83 12,530,857,195.83
    上期末
    2008-12-31 6 个月以内 6 个月至1 年 1 年至5 年 不计息 合计
    资产
    银行存款 588,516,531.02 - - - 588,516,531.02
    结算备付金 8,096,042.80 - - - 8,096,042.80
    存出保证金 - - - 249,669.89 249,669.89
    交易性金融资产 474,460,000.00 687,630,000.00 107,890,000.00 6,395,659,744.09 7,665,639,744.09
    应收利息 - - - 23,059,538.15 23,059,538.15
    应收申购款 - - - 45,985,438.84 45,985,438.84
    资产总计 1,071,072,573.82 687,630,000.00 107,890,000.00 6,464,954,390.97 8,331,546,964.79
    负债
    应付证券清算款 - - - 250,376,240.52 250,376,240.52
    应付赎回款 - - - 13,011,933.30 13,011,933.30
    应付管理人报酬 - - - 10,623,427.49 10,623,427.49
    应付托管费 - - - 1,770,571.25 1,770,571.25
    应付交易费用 - - - 6,314,319.91 6,314,319.91
    其他负债 - - - 685,491.88 685,491.88
    负债总计 - - - 282,781,984.35 282,781,984.35
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    27
    利率敏感度缺口 1,071,072,573.82 687,630,000.00 107,890,000.00 6,182,172,406.62 8,048,764,980.44
    6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    于2009 年6 月30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值
    的比例为5.40%(2008 年12 月31 日:15.78%),因此市场利率的变动对于本基金资
    产净值无重大影响。
    6.4.12.4.2 外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    6.4.12.4.3 其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
    和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
    所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券
    发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,
    通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构
    建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投
    资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、
    资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每
    日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度
    量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时对风险
    进行跟踪和控制。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的60%-95%。于
    2009 年6 月30 日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下:
    6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    项目
    公允价值
    占基金资产净值
    比例(%)
    公允价值
    占基金资产净
    值比例(%)
    交易性金融资产-股票投资 10,871,455,715.90 86.76 6,395,659,744.09 79.46
    衍生金融资产-权证投资 - - - -
    其他 - - - -
    合计 10,871,455,715.90 86.76 6,395,659,744.09 79.46
    6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    28
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币亿元)
    相关风险变量的变动
    本期末
    (2009 年6 月30 日)
    上年度末
    (2008 年12 月31 日)
    业绩比较基准上升5% 增加约 4.76 增加约3.06
    分析
    业绩比较基准下降5% 下降约 4.70 下降约3.06
    6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    无。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 10,871,455,715.90 86.19
    其中:股票 10,871,455,715.90 86.19
    2 固定收益投资 676,234,522.90 5.36
    其中:债券 676,234,522.90 5.36
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的
    买入返售金融资产
    - -
    5 银行存款和结算备付
    金合计
    999,374,234.34 7.92
    6 其他资产 66,553,903.84 0.53
    7 合计 12,613,618,376.98 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,650,809.20 0.01
    B 采掘业 840,012,801.08 6.70
    C 制造业 4,050,263,182.61 32.32
    C0 食品、饮料 886,942,976.70 7.08
    C1 纺织、服装、皮毛 15,044,923.50 0.12
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 121,469,249.64 0.97
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 577,792,332.52 4.61
    C5 电子 19,438,917.05 0.16
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    29
    C6 金属、非金属 595,655,174.74 4.75
    C7 机械、设备、仪表 1,180,684,521.04 9.42
    C8 医药、生物制品 536,847,237.18 4.28
    C99 其他制造业 116,387,850.24 0.93
    D
    电力、煤气及水的生产和供应
    业
    271,955,526.03 2.17
    E 建筑业 602,697,106.57 4.81
    F 交通运输、仓储业 4,528,353.00 0.04
    G 信息技术业 185,491,327.70 1.48
    H 批发和零售贸易 946,481,370.71 7.55
    I 金融、保险业 2,700,468,444.44 21.55
    J 房地产业 319,268,253.00 2.55
    K 社会服务业 66,508,801.08 0.53
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 882,129,740.48 7.04
    合计 10,871,455,715.90 86.76
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序
    号
    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
    占基金资产净值比例
    (%)
    1 601318 中国平安 14,498,496 717,095,612.16 5.72
    2 002202 金风科技 20,179,900 607,818,588.00 4.85
    3 601166 兴业银行 15,990,000 593,388,900.00 4.74
    4 600519 贵州茅台 3,590,000 531,355,900.00 4.24
    5 601169 北京银行 26,999,900 439,018,374.00 3.50
    6 600635 大众公用 31,011,117 363,140,180.07 2.90
    7 600196 复星医药 23,999,939 347,759,116.11 2.78
    8 600153 建发股份 25,699,960 347,720,458.80 2.77
    9 002024 苏宁电器 21,119,949 339,397,580.43 2.71
    10 601899 紫金矿业 29,999,918 305,999,163.60 2.44
    11 600415 小商品城 7,399,800 304,427,772.00 2.43
    12 601088 中国神华 10,000,000 299,100,000.00 2.39
    13 600036 招商银行 13,309,118 298,257,334.38 2.38
    14 000651 格力电器 13,785,000 288,106,500.00 2.30
    15 600266 北京城建 16,399,909 279,126,451.18 2.23
    16 600586 金晶科技 19,799,900 266,704,653.00 2.13
    17 600585 海螺水泥 6,000,000 252,840,000.00 2.02
    18 600195 中牧股份 11,699,988 240,434,753.40 1.92
    19 600315 上海家化 10,815,000 233,063,250.00 1.86
    20 000698 沈阳化工 29,999,919 221,099,403.03 1.76
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    30
    21 600895 张江高科 13,690,109 212,059,788.41 1.69
    22 600395 盘江股份 7,299,998 197,902,945.78 1.58
    23 601328 交通银行 21,800,000 196,418,000.00 1.57
    24 600016 民生银行 24,731,093 195,870,256.56 1.56
    25 600000 浦发银行 8,000,000 184,160,000.00 1.47
    26 600239 云南城投 7,049,970 175,544,253.00 1.40
    27 600202 哈空调 12,000,000 169,800,000.00 1.36
    28 601918 国投新集 9,610,447 158,476,271.03 1.26
    29 600820 隧道股份 12,299,948 146,246,381.72 1.17
    30 600256 广汇股份 9,000,000 138,420,000.00 1.10
    31 600496 精工钢构 16,499,907 128,864,273.67 1.03
    32 600308 华泰股份 11,309,986 121,469,249.64 0.97
    33 600588 用友软件 5,880,000 111,661,200.00 0.89
    34 000061 农 产 品 9,758,015 111,046,210.70 0.89
    35 600323 南海发展 11,599,900 109,619,055.00 0.87
    36 600298 安琪酵母 5,599,917 106,734,418.02 0.85
    37 600486 扬农化工 3,000,000 96,300,000.00 0.77
    38 000028 一致药业 5,000,000 94,500,000.00 0.75
    39 600479 千金药业 5,372,540 92,944,942.00 0.74
    40 600693 东百集团 10,544,914 92,478,895.78 0.74
    41 600522 中天科技 3,599,000 67,121,350.00 0.54
    42 600054 黄山旅游 4,099,900 64,819,419.00 0.52
    43 002017 东信和平 5,499,997 62,974,965.65 0.50
    44 601988 中国银行 12,989,324 58,322,064.76 0.47
    45 002003 伟星股份 3,399,929 53,412,884.59 0.43
    46 600828 成商集团 3,000,000 52,290,000.00 0.42
    47 600970 中材国际 1,600,000 46,752,000.00 0.37
    48 002204 华锐铸钢 1,800,000 45,648,000.00 0.36
    49 600516 方大炭素 2,583,392 43,865,996.16 0.35
    50 000530 大冷股份 4,390,000 37,534,500.00 0.30
    51 002080 中材科技 1,180,809 32,236,085.70 0.26
    52 600489 中金黄金 396,000 26,088,480.00 0.21
    53 002215 诺 普 信 1,148,071 19,712,379.07 0.16
    54 002214 大立科技 999,951 17,149,159.65 0.14
    55 000726 鲁 泰A 1,769,991 15,044,923.50 0.12
    56 002028 思源电气 551,080 12,085,184.40 0.10
    57 000001 深发展A 518,419 11,311,902.58 0.09
    58 002152 广电运通 240,000 6,168,000.00 0.05
    59 000983 西山煤电 199,983 5,979,491.70 0.05
    60 002216 三全食品 319,600 5,720,840.00 0.05
    61 600169 太原重工 320,000 4,393,600.00 0.04
    62 002065 东华软件 285,256 4,050,635.20 0.03
    63 601601 中国太保 180,000 4,028,400.00 0.03
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    31
    64 601958 金钼股份 225,600 3,643,440.00 0.03
    65 000338 潍柴动力 100,000 3,643,000.00 0.03
    66 002091 江苏国泰 199,900 3,548,225.00 0.03
    67 600309 烟台万华 180,000 2,838,600.00 0.02
    68 600030 中信证券 90,000 2,543,400.00 0.02
    69 600770 综艺股份 180,000 2,502,000.00 0.02
    70 000157 中联重科 111,918 2,499,128.94 0.02
    71 600649 城投控股 180,000 2,482,200.00 0.02
    72 000402 金 融 街 180,000 2,476,800.00 0.02
    73 600026 中海发展 180,000 2,323,800.00 0.02
    74 600570 恒生电子 180,000 2,158,200.00 0.02
    75 600561 江西长运 180,000 1,893,600.00 0.02
    76 600325 华发股份 80,000 1,807,200.00 0.01
    77 002183 怡 亚 通 124,128 1,689,382.08 0.01
    78 002200 绿 大 地 87,809 1,650,809.20 0.01
    79 600038 哈飞股份 105,100 1,642,713.00 0.01
    80 600900 长江电力 100,000 1,378,000.00 0.01
    81 600887 *ST 伊利 90,000 1,332,900.00 0.01
    82 600426 华鲁恒升 80,000 1,310,400.00 0.01
    83 002252 上海莱士 47,641 1,251,529.07 0.01
    84 002179 中航光电 75,000 1,233,000.00 0.01
    85 000762 西藏矿业 50,000 1,214,000.00 0.01
    86 600176 中国玻纤 80,000 1,196,000.00 0.01
    87 002122 天马股份 39,900 1,128,372.00 0.01
    88 600737 中粮屯河 92,198 1,119,283.72 0.01
    89 000792 盐湖钾肥 20,000 1,102,800.00 0.01
    90 601186 XD 中国铁 100,000 1,029,000.00 0.01
    91 000002 万 科A 80,000 1,020,000.00 0.01
    92 601390 中国中铁 100,000 679,000.00 0.01
    93 002008 大族激光 80,000 652,000.00 0.01
    94 002258 利尔化学 20,000 604,400.00 0.00
    95 600703 三安光电 18,118 565,100.42 0.00
    96 002241 歌尔声学 28,870 404,757.40 0.00
    97 000538 云南白药 11,190 391,650.00 0.00
    98 002268 卫 士 通 13,415 261,592.50 0.00
    99 002220 天宝股份 12,943 244,881.56 0.00
    100 600271 航天信息 15,000 238,350.00 0.00
    101 600428 中远航运 16,900 175,253.00 0.00
    102 002270 法因数控 10,000 147,500.00 0.00
    103 601919 中国远洋 10,000 135,700.00 0.00
    104 600028 中国石化 8,000 85,280.00 0.00
    105 601398 工商银行 10,000 54,200.00 0.00
    106 600499 科达机电 4,000 45,240.00 0.00
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    32
    107 002242 九阳股份 927 24,194.70 0.00
    108 600660 福耀玻璃 1,028 8,439.88 0.00
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
    占期初基金资产净值
    比例(%)
    1 601318 中国平安 845,119,825.87 10.50
    2 600030 中信证券 460,219,828.32 5.72
    3 600016 民生银行 376,079,304.42 4.67
    4 601088 中国神华 363,002,691.97 4.51
    5 600585 海螺水泥 341,706,985.43 4.25
    6 600586 金晶科技 338,650,626.60 4.21
    7 600635 大众公用 337,548,864.61 4.19
    8 600036 招商银行 322,960,108.60 4.01
    9 000001 深发展A 320,050,474.77 3.98
    10 002202 金风科技 318,044,907.05 3.95
    11 601899 紫金矿业 292,979,470.46 3.64
    12 600028 中国石化 292,801,032.65 3.64
    13 002024 苏宁电器 274,598,963.69 3.41
    14 600153 建发股份 267,027,553.14 3.32
    15 601398 工商银行 242,658,184.48 3.01
    16 000792 盐湖钾肥 240,972,565.45 2.99
    17 600000 浦发银行 231,193,104.50 2.87
    18 600195 中牧股份 220,633,798.26 2.74
    19 600519 贵州茅台 208,700,512.53 2.59
    20 600266 北京城建 206,474,606.12 2.57
    21 600395 盘江股份 180,723,056.29 2.25
    注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
    关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
    占期初基金资产净值
    比例(%)
    1 601088 中国神华 668,860,594.38 8.31
    2 601398 工商银行 510,050,380.57 6.34
    3 600030 中信证券 502,613,184.02 6.24
    4 000001 深发展A 483,925,274.82 6.01
    5 600309 烟台万华 457,465,915.26 5.68
    6 000983 西山煤电 347,393,830.74 4.32
    7 000792 盐湖钾肥 315,511,522.79 3.92
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    33
    8 600036 招商银行 315,157,661.41 3.92
    9 600649 城投控股 304,279,882.24 3.78
    10 002024 苏宁电器 294,203,524.71 3.66
    11 601318 中国平安 288,183,824.70 3.58
    12 600028 中国石化 278,877,260.97 3.46
    13 600900 长江电力 247,663,784.52 3.08
    14 600428 中远航运 225,368,451.89 2.80
    15 600426 华鲁恒升 217,091,781.07 2.70
    16 600737 中粮屯河 208,100,771.76 2.59
    17 600016 民生银行 190,429,611.21 2.37
    18 600000 浦发银行 187,829,652.96 2.33
    19 600271 航天信息 187,682,704.01 2.33
    20 600887 *ST 伊利 183,393,900.87 2.28
    21 600026 中海发展 179,237,775.81 2.23
    22 601601 中国太保 172,345,851.04 2.14
    23 600169 太原重工 162,742,917.08 2.02
    注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
    关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 10,474,029,310.77
    卖出股票收入(成交)总额 10,357,691,295.08
    注:1、本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”
    均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    2、本期买入股票成本总额中扣减了002257 立立电子首发失败退款部分,共计人民币
    1,537,037.94 元。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 26,314,522.90 0.21
    2 央行票据 649,920,000.00 5.19
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 676,234,522.90 5.40
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    34
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
    占基金资产净值
    比例(%)
    1 0801110 08央票110 3,000,000 290,880,000.00 2.32
    2 0801112 08央票112 1,800,000 174,870,000.00 1.40
    3 0801106 08央票106 1,000,000 96,720,000.00 0.77
    4 0801117 08央票117 500,000 48,790,000.00 0.39
    5 0801104 08央票104 400,000 38,660,000.00 0.31
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查
    的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
    7.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
    股票。
    7.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 3,193,472.30
    2 应收证券清算款 21,913,225.44
    3 应收股利 1,636,750.91
    4 应收利息 18,862,913.94
    5 应收申购款 20,947,541.25
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 66,553,903.84
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    35
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    持有人户机构投资者 个人投资者
    数(户)
    户均持有的
    基金份额
    持有份额
    占总份额
    比例
    持有份额
    占总份额
    比例
    246,727 20,228.01 1,822,603,730.14 36.52% 3,168,191,963.05 63.48%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员
    持有本开放式基金
    3,145,915.52 0.063%
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2006 年9 月6 日)基金份额总额 1,684,224,358.17
    报告期期初基金份额总额 4,908,200,581.65
    报告期期间基金总申购份额 2,064,395,091.32
    报告期期间基金总赎回份额 1,981,799,979.78
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 4,990,795,693.19
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内无基金份额持有人大会决议。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、本基金管理人重大人事变动如下:
    (1)、2009 年1 月12 日,关于董事变更的公告,经本公司股东会审议,选举陈兵
    先生担任本公司董事,万才华先生不再担任本公司董事。
    (2)、2009 年2 月19 日,关于董事变更的公告,经本公司股东会审议,选举冯祖
    新先生担任本公司董事,辜昌基先生不再担任本公司董事。
    (3)、2009 年3 月27 日,关于基金经理调整的公告。汪光成先生不再担任安顺证
    券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理,尚志民先生仍然担任上述两
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    36
    只基金的基金经理;刘新勇先生不再担任华安创新证券投资基金的基金经理,由汪光
    成先生担任该基金的基金经理。
    (4)、2009 年5 月16 日,关于增聘基金经理的公告。增聘陆从珍女士为安顺证券
    投资基金、华安宏利股票型证券投资基金的基金经理助理,尚志民先生继续担任上述
    两只基金的基金经理。
    2、本基金托管人重大人事变动:无
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及
    本基金财产的诉讼。
    10.4 基金投资策略的改变
    报告期内无基金投资策略的改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    股票交易 应支付该券商的佣金
    券商名称
    交易
    单元
    数量 成交金额
    占当期股
    票
    成交总额
    的比例
    佣金
    占当期
    佣金
    总量的
    比例
    中银国际证券有限责任公司 1 50,801,939.02 0.24% 43,181.57 0.25%
    国泰君安证券股份有限公司 1 636,439,985.49 3.05% 517,112.16 2.95%
    海通证券股份有限公司 1 778,351,369.23 3.74% 661,593.22 3.77%
    中信建投证券有限责任公司 1 3,499,252,476.40 16.80% 2,974,350.12 16.95%
    上海证券有限责任公司 1 604,870,689.45 2.90% 514,139.08 2.93%
    申银万国证券股份有限公司 1 1,326,396,849.08 6.37% 1,077,712.22 6.14%
    兴业证券股份有限公司 1 324,120,168.22 1.56% 275,501.68 1.57%
    招商证券股份有限公司 1 570,864,623.16 2.74% 485,233.56 2.76%
    中国国际金融有限公司 1 308,119,289.50 1.48% 261,901.26 1.49%
    中信证券股份有限公司 1 3,390,018,399.84 16.27% 2,881,495.73 16.42%
    长江证券股份有限公司 1 3,735,780,686.52 17.93% 3,175,396.41 18.09%
    齐鲁证券有限公司 1 1,495,701,534.84 7.18% 1,215,265.00 6.92%
    华泰证券股份有限公司 1 1,750,036,837.86 8.40% 1,487,521.30 8.48%
    德邦证券有限责任公司 1 237,096,647.99 1.14% 201,530.28 1.15%
    中山证券有限责任公司 1 363,754,765.04 1.75% 295,563.20 1.68%
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    37
    财富证券有限责任公司 1 1,364,316,077.26 6.55% 1,159,663.12 6.61%
    湘财证券有限责任公司 1 397,335,304.89 1.91% 322,836.47 1.84%
    广发证券股份有限公司 1 - - - -
    宏源证券股份有限公司 1 - - - -
    债券、回购及权证交易情况
    债券交易 回购交易 权证交易
    券商名称
    交易单元
    数量 成交金额
    占当期
    债券成
    交总额
    的比例
    成交
    金额
    占当
    期回
    购成
    交总
    额的
    比例
    成交
    金额
    占当期
    权证成
    交总额
    的比例
    中银国际证券有限责任公司 1 - - - - - -
    国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - -
    海通证券股份有限公司 1 26,421,054.00 100%
    中信建投证券有限责任公司 1 - - - - - -
    上海证券有限责任公司 1 - - - - - -
    申银万国证券股份有限公司 1 - - - - - -
    兴业证券股份有限公司 1 - - - - - -
    招商证券股份有限公司 1 - - - - - -
    中国国际金融有限公司 1 - - - - - -
    中信证券股份有限公司 1 - - - - - -
    长江证券股份有限公司 1 - - - - - -
    齐鲁证券有限公司 1 - - - - - -
    华泰证券股份有限公司 1 - - - - - -
    德邦证券有限责任公司 1 - - - - - -
    中山证券有限责任公司 1 - - - - - -
    财富证券有限责任公司 1 - - - - - -
    湘财证券有限责任公司 1 - - - - - -
    广发证券股份有限公司 1 - - - - - -
    宏源证券股份有限公司 1 - - - - - -
    注: 1. 本基金与华安核心优选股票型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资
    基金共用交易单元。
    2. 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选
    择标准为:
    (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的
    要求;
    (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需
    要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
    (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资
    源,为基金投资赢取机会;
    (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    38
    3. 券商专用交易单元选择程序:
    (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
    由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和
    《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
    (2) 填写《新增交易单元申请审核表》
    研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,
    择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要
    性和合规性进行阐述。
    (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
    公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申
    请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
    (4)协议签署及通知托管人
    基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》,并通知基金托管人。
    4.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
    (1) 新增宏源证券股份有限公司深圳交易单元1 个;
    (2) 新增中山证券有限责任公司深圳交易单元1 个;
    (3) 新增上海证券有限责任公司上海交易单元1 个;
    10.8 其他重大事件
    序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
    1
    关于旗下基金投资太原重工(600169)非公
    开发行股票的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-1-6
    2
    关于参加深圳发展银行基金定期定额申购
    费率优惠活动的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-1-9
    3
    关于新增东海证券为开放式基金代销机构
    的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-1-9
    4
    关于参加中国光大银行基金定投优惠活动
    的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-1-20
    5
    关于基金电子直销推出中国农业银行金穗
    卡持有人定期定额申购业务及相关交易费
    率调整的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-1-21
    6
    关于新增江南证券有限责任公司为开放式
    基金代销机构的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-1-21
    7
    关于新增上海农村商业银行为开放式基金
    代销机构的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-2-5
    8 关于提请投资者及时更新身份证明文件的《上海证券报》、《证2009-2-14
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    39
    公告 券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    9
    关于参加交通银行网上银行基金申购费率
    优惠活动的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-2-25
    10
    关于参加中国工商银行股份有限公司基智
    定投业务的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-2-26
    11
    关于新增恒泰证券股份有限公司为开放式
    基金代销机构的公
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-3-12
    12
    关于参加江海证券经纪有限责任公司网上
    申购费率优惠活动的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-3-13
    13
    关于新增江海证券经纪有限责任公司为开
    放式基金代销机构的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-3-13
    14
    关于新增兴业银行股份有限公司为开放式
    基金代销机构的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-3-18
    15
    关于参加兴业银行股份有限公司电子渠道
    基金申购费率优惠活动的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-3-18
    16
    关于新增国盛证券有限责任公司为开放式
    基金代销机构的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-3-24
    17
    关于新增国金证券股份有限公司为开放式
    基金代销机构的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-3-26
    18
    关于在山西证券股份有限公司开通旗下基
    金定期定额投资业务的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-3-26
    19
    关于开通电子直销平台后端定期定额投资
    业务及调低旗下开放式基金定期定额投资
    申购金额下限的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-3-31
    20
    关于参加中国工商银行网上银行基金申购
    费率优惠活动的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-3-31
    21
    关于新增天相投资顾问有限公司为开放式
    基金代销机构的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-5-7
    22
    关于电子直销平台开通“华安-建行e 付通”
    基金电子交易业务的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-5-15
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    40
    23
    关于恢复旗下基金持有的“长江电力”股票
    进行市价估值的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-5-19
    24
    关于在中国银行开通基金转换业务的公告 《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-5-20
    25
    关于新增爱建证券为开放式基金代销机构
    的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-6-2
    26
    关于新增临商银行股份有限公司为开放式
    基金代销机构的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-6-9
    27
    关于参加兴业银行基金定期定额投资优惠
    活动的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-6-10
    28
    关于电子直销平台开通“定期不定额”基金
    电子交易业务的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-7-1
    29
    关于新增华夏银行股份有限公司为开放式
    基金代销机构的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-7-8
    30
    关于电子直销平台“华安—民生银基通”基
    金电子交易业务升级的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-7-20
    31
    关于参加华夏银行网上银行基金申购费率
    优惠活动和定期定额申购费率优惠活动的
    公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-7-21
    32
    关于在中国农业银行股份有限公司开通基
    金转换业务的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-7-23
    33
    关于参加中信银行股份有限公司网上银行
    基金申购费率优惠活动的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-8-3
    34
    关于在渤海证券股份有限公司开通基金转
    换业务的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-8-6
    35
    关于在华夏银行股份有限公司开通基金转
    换业务的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-8-6
    36
    关于运用固有资金进行开放式基金投资的
    公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-8-20
    37
    关于新增中国国际金融有限公司为开放式
    基金代销机构的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    2009-8-22
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
    41
    报》和公司网站
    38
    关于调整旗下部分开放式基金前端申购费
    率的公告
    《上海证券报》、《证
    券时报》、《中国证券
    报》和公司网站
    2009-8-22
    前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
    公司网站www.huaan.com.cn 上披露。
    §11 影响投资者决策的其他重要信息
    本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
    1、2009年1月16日,本基金托管人公告聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公
    司副行长;
    2、2009 年5 月14 日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
    3、2009 年5 月26 日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
    司股权变动报告书;
    4、2009 年5 月26 日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
    司股权变动报告书;
    5、2009年8月2日,本托管人公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行
    股份有限公司执行董事。
    华安宏利股票型证券投资基金2009 年半年度报告
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    §12 备查文件目录
    1、《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》
    2、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》
    3、《华安宏利股票型证券投资基金托管协议》
    4、中国证监会批准华安宏利股票型证券投资基金设立的文件;
    5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
    7、基金托管人业务资格批件和营业执照;
    8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则;
    9、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
    存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站
    http://www.huaan.com.cn。
    查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或
    基金托管人的办公场所免费查阅。
    华安基金管理有限公司
    2009 年8 月28 日