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2019年10月21日 星期一

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝大盘:2009年半年度报告摘要[一]

公告日期 2009-08-28 来源 巨潮网

基金代码:240011                                             基金简称:华宝兴业大盘精选股票
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要
    2009年6月30日
    基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    报告送出日期: 二〇〇九年八月二十八日
    1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
    1.2 目录
    1 重要提示及目录 2
    1.1 重要提示 2
    1.2 目录 3
    2 基金简介 4
    2.1 基金基本情况 4
    2.2 基金产品说明 5
    2.3 基金管理人和基金托管人 5
    2.4 信息披露方式 5
    3 主要财务指标和基金净值表现 6
    3.1 主要会计数据和财务指标 6
    3.2 基金净值表现 6
    4 管理人报告 7
    4.1 基金管理人及基金经理情况 7
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 8
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 9
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10
    5 托管人报告 10
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 10
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 10
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11
    6 半年度财务会计报告(未经审计) 11
    6.1 资产负债表 11
    6.2 利润表 12
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表 13
    6.4 报表附注 14
    7 投资组合报告 16
    7.1 期末基金资产组合情况 16
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合 16
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 17
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 18
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 22
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 22
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 22
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 22
    7.9 投资组合报告附注 23
    8 基金份额持有人信息 23
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 23
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 24
    9 开放式基金份额变动 24
    10 重大事件揭示 24
    10.1 基金份额持有人大会决议 24
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 24
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 24
    10.4 基金投资策略的改变 24
    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 25
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 25
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 25
    2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金简称 华宝兴业大盘精选股票
    交易代码 240011
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2008年10月7日
    报告期末基金份额总额 730,245,634.01份
    2.2 基金产品说明
    投资目标 在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比较基准。
    投资策略 本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景,注重价值挖掘,通过定量与定性相结合的个股精选策略精选个股,通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识,调整股票资产在不同行业的投资比例。本基金的大盘股指沪深A股按照流通市值从大至小排名在前 1/3的股票。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
    风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
    信息披露负责人 姓名 刘月华 宁敏
    联系电话 021-38505888 010-66594977
    电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
    客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 95566
    传真 021-38505777 010-66594942
    2.4 信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
    基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人住所。
    3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009年1月1日 - 2009年6月30日)
    本期已实现收益 153,498,783.31
    本期利润 269,408,404.02
    加权平均基金份额本期利润 0.5855
    本期基金份额净值增长率 56.05%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009年1月1日 - 2009年6月30日)
    期末可供分配基金份额利润 0.3633
    期末基金资产净值 1,150,708,575.81
    期末基金份额净值 1.5758
    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 10.98% 0.92% 11.62% 0.98% -0.64% -0.06%
    过去三个月 22.60% 1.18% 20.74% 1.24% 1.86% -0.06%
    过去六个月 56.05% 1.50% 56.52% 1.57% -0.47% -0.07%
    自基金合同生效起至今 57.58% 1.23% 39.70% 1.91% 17.88% -0.68%
    注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
    2、本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    (2008年10月7日至2009年6月30日)
    注:1、本基金基金合同生效于2008年10月7日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
    2、按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2009年4月7日,本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。
    4 管理人报告
    4.1  基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2009年6月30日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金和增强收益基金,所管理的开放式证券投资基金资产净值合计48,400,241,713.33元。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    冯刚 国内投资部总经理、本基金基金经理兼任收益增长基金基金经理 2008-10-8 - 9年 硕士,曾在联合证券有限公司、华安基金管理公司、长城证券从事投资、研究、投资银行等工作。2004年3月加入本公司,任高级研究员、多策略增长基金基金经理助理。2006年6月至今任收益增长基金基金经理,2008年10月至今兼任大盘精选基金基金经理。
    邵喆阳 本基金基金经理助理兼任收益增长基金经理助理 2008-5-14 - 3年 硕士,拥有CFA资格。2005年7月至2006年12月任安永会计师事务所审计员。2006年12月加入本公司任分析师,2008年5月起任收益增长基金基金经理助理,2008年9月起兼任大盘精选基金基金经理助理。
    注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
    2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
    本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    09年上半年本基金净值增长率56.05%,基金业绩比较基准为56.52%,2008年全年本基金净值收益率落后业绩基准0.47%。
    二季度股市持续上涨,指数虽然出现震荡,但总体而言处于上升通道。市场热点不断转换,进入二季度后半段,随着地产销售的持续火爆,不少大中城市的房价也出现一定的涨幅,地产股受到市场的追捧,整体涨幅较大。总体而言,由于对于经济复苏的预期,与宏观经济密切相关的地产、金融、煤炭、钢铁、有色、汽车等行业在上半年维持了强势。
    今年以来市场一直在犹豫中上行,本基金的仓位在上半年也经历了一些波动。1季度处于建仓期,一度达到较高仓位;3-5月本基金又处于持续营销、申购较多、规模不稳定,股票未能保持高仓位;在货币政策继续超出预期的情况下,5月开始逐步把股票仓位加上来;在3季度宏观经济向上的预期下,短期仍然看好后市,但对政策出现的不稳定因素要时刻保持警惕。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望09年下半年,我们认为股指受宏观经济数据的影响将进一步加强,相当部分的企业盈利在三季度将出现回升。地产销售维持在高位,从而带动地产投资的反弹以及地产相关行业的复苏。整体宏观经济有望继续复苏。我们判断,经历多种形式的救市计划后,以美国为代表的发达国家金融体系已经企稳复苏。同时,我们相信对发展中国家的出口很快也会拐头,而且更加持续。但2季度以来过剩流动性和经济长期健康增长之间一直存在着矛盾,如何处理好两者关系将考验政策制定者,不排除3季度末存在政策变化的预期,届时管理层对产品价格的容忍度和宏观经济数据全面转好都将促使其做出调整。
    我们对市场的总体判断是:下半年震荡比较大,结构与上半年会有所不同,除金融、焦煤、家电、医药、机械、水泥保持较高配置外,由于经济的转暖更多的公司值得研究,个股选择将在波动中显得重要;另外本基金将对大盘股保持较高比重。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:
    (一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。
    (二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,为估值提供相关模型。
    (三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。
    (四)必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期内未进行利润分配,本报告期末可供分配的基金份额利润为人民币0.3633元。
    5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告中的数据核对无误。
    6 半年度财务会计报告(未经审计)
    本基金成立于2008年10月7日,因此本报告期相关报表项目没有过往可比期间。
    6.1 资产负债表
    会计主体:华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
    报告截止日:2009年6月30日
    单位:人民币元
    资 产 本期末
    2009年6月30日 上年度末
    2008年12月31日
    资 产:
    银行存款 180,547,450.45 119,708,698.87
    结算备付金 5,627,832.05 256,149.59
    存出保证金 - -
    交易性金融资产 967,505,233.51 306,232,535.89
    其中:股票投资 947,257,233.51 150,380,903.69
    债券投资 20,248,000.00 155,851,632.20
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 - -
    买入返售金融资产 - -
    应收证券清算款 7,154,190.61 -
    应收利息 235,210.93 3,558,076.30
    应收股利 35,640.00 -
    应收申购款 13,667,110.73 98,051.59
    递延所得税资产 - -
    其他资产 106,074.50 210,421.00
    资产总计 1,174,878,742.78 430,063,933.24
    负债和所有者权益 本期末
    2009年6月30日 上年度末
    2008年12月31日
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 2,576,142.60 13,506,516.96
    应付赎回款 17,720,137.22 490,100.79
    应付管理人报酬 1,320,581.89 591,057.98
    应付托管费 220,096.96 98,509.66
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 2,158,286.66 223,589.88
    应交税费 - -
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 174,921.64 80,461.83
    负债合计 24,170,166.97 14,990,237.10
    所有者权益:
    实收基金 730,245,634.01 411,025,835.66
    未分配利润 420,462,941.80 4,047,860.48
    所有者权益合计 1,150,708,575.81 415,073,696.14
    负债和所有者权益总计 1,174,878,742.78 430,063,933.24
    注:报告截止日2009 年6 月30 日,基金份额净值1.5758元,基金份额总额730,245,634.01份。
    6.2 利润表
    会计主体:华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日 - 2009年6月30日
    单位:人民币元
    项 目 本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    一、收入 280,266,857.98
    1.利息收入 1,120,836.96
    其中:存款利息收入 408,650.28
    债券利息收入 712,186.68
    资产支持证券利息收入 -
    买入返售金融资产收入 -
    其他利息收入 -
    2.投资收益(损失以"-"填列) 161,910,926.09
    其中:股票投资收益 154,284,303.24
    债券投资收益 2,160,120.76
    资产支持证券投资收益 -
    衍生工具收益 -
    股利收益 5,466,502.09
    3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 115,909,620.71
    4.汇兑收益(损失以"-"号填列) -
    5.其他收入(损失以"-"号填列) 1,325,474.22
    二、费用(以"-"号填列) -10,858,453.96
    1.管理人报酬 -4,523,393.54
    2.托管费 -753,898.93
    3.销售服务费 -
    4.交易费用 -5,374,352.14
    5.利息支出 -
    其中:卖出回购金融资产支出 -
    6.其他费用 -206,809.35
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 269,408,404.02
    所得税费用(以"-"号填列) -
    四、净利润(净亏损以"-"号填列 269,408,404.02
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日 - 2009年6月30日
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 411,025,835.66 4,047,860.48 415,073,696.14
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 269,408,404.02 269,408,404.02
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 319,219,798.35 147,006,677.30 466,226,475.65
    其中:1.基金申购款 1,100,674,153.91 426,969,851.95 1,527,644,005.86
    2.基金赎回款(以"-"号填列) -781,454,355.56 -279,963,174.65 -1,061,417,530.21
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
    五、期末所有者权益(基金净值) 730,245,634.01 420,462,941.80 1,150,708,575.81
    6.4 报表附注
    6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
    6.4.2 关联方关系
    6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    华宝兴业 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国银行 基金托管人、基金代销机构
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本报告期内未通过关联方交易单位进行交易。
    6.4.3.2关联方报酬
    6.4.3.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    当期应支付的管理费 4,523,393.54
    其中:当期已支付 3,202,811.65
    期末未支付 1,320,581.89
    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×1.50%/当年天数
    H 为每日应支付的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起十个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
    6.4.3.2.2基金托管费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    当期应支付的托管费 753,898.93
    其中:当期已支付 533,801.97
    期末未支付 220,096.96
    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H 为每日应支付的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起十个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
    6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期与过往可比期间未有与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    6.4.3.4各关联方投资本基金的情况
    6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本报告期内与上年度可比期间基金管理人未投资本基金。
    6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本报告期末与上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
    6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    期末余额 当期利息收入
    中国银行 180,547,450.45 381,064.04
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
    6.4.3.6  本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期内与过往可比期间无参与关联方承销证券的情况。
    6.4.4 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
    6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
    本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
    6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
    本基金本报告期末无债券正回购,因此没有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
    6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
    本基金本报告期末无债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
    7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 947,257,233.51 80.63
    其中:股票 947,257,233.51 80.63
    2 固定收益投资 20,248,000.00 1.72
    其中:债券 20,248,000.00 1.72
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 186,175,282.50 15.85
    6 其他资产 21,198,226.77 1.80
    7 合计 1,174,878,742.78 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 81,437,503.18 7.08
    C 制造业 385,633,919.87 33.51
    C0       食品、饮料 17,591,333.68 1.53
    C1       纺织、服装、皮毛 - -
    C2       木材、家具 - -
    C3       造纸、印刷 9,366,664.50 0.81
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 52,215,093.75 4.54
    C5       电子 14,832,717.84 1.29
    C6       金属、非金属 82,535,101.86 7.17
    C7       机械、设备、仪表 140,124,404.67 12.18
    C8       医药、生物制品 68,968,603.57 5.99
    C99       其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 20,958,000.00 1.82
    F 交通运输、仓储业 53,339,306.18 4.64
    G 信息技术业 15,206,250.00 1.32
    H 批发和零售贸易 82,785,856.25 7.19
    I 金融、保险业 244,024,498.03 21.21
    J 房地产业 61,752,900.00 5.37
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 2,119,000.00 0.18
    M 综合类 - -
    合计 947,257,233.51 82.32
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 600000 浦发银行 2,435,000 56,053,700.00 4.87
    2 601166 兴业银行 1,399,973 51,952,998.03 4.51
    3 601006 大秦铁路 3,700,000 39,183,000.00 3.41
    4 000002 万 科A 2,950,000 37,612,500.00 3.27
    5 600216 浙江医药 1,235,000 32,900,400.00 2.86
    6 600036 招商银行 1,460,000 32,718,600.00 2.84
    7 600153 建发股份 2,382,914 32,240,826.42 2.80
    8 601398 工商银行 5,800,000 31,436,000.00 2.73
    9 000527 美的电器 2,119,995 30,315,928.50 2.63
    10 600016 民生银行 3,400,000 26,928,000.00 2.34
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 601166 兴业银行 56,464,807.31 13.60
    2 600000 浦发银行 50,953,654.66 12.28
    3 600036 招商银行 41,540,501.78 10.01
    4 601006 大秦铁路 40,004,807.25 9.64
    5 600030 中信证券 38,752,736.83 9.34
    6 600153 建发股份 38,211,505.54 9.21
    7 000651 格力电器 36,851,256.02 8.88
    8 600016 民生银行 36,296,585.90 8.74
    9 600585 海螺水泥 35,785,344.59 8.62
    10 601398 工商银行 35,722,221.12 8.61
    11 000002 万 科A 35,123,869.64 8.46
    12 000527 美的电器 31,197,620.45 7.52
    13 601318 中国平安 30,323,322.75 7.31
    14 000016 深康佳A 30,244,073.34 7.29
    15 600216 浙江医药 27,321,847.60 6.58
    16 600309 烟台万华 26,978,515.62 6.50
    17 601666 平煤股份 26,541,716.74 6.39
    18 002024 苏宁电器 26,436,534.59 6.37
    19 600880 博瑞传播 25,895,762.92 6.24
    20 600739 辽宁成大 25,548,659.13 6.16
    21 000001 深发展A 25,414,364.95 6.12
    22 600690 青岛海尔 24,748,382.69 5.96
    23 000157 中联重科 23,585,968.08 5.68
    24 601699 潞安环能 23,022,729.95 5.55
    25 600887 *ST伊利 22,867,021.78 5.51
    26 600060 海信电器 22,566,331.48 5.44
    27 000877 天山股份 22,250,749.58 5.36
    28 600266 北京城建 22,004,395.24 5.30
    29 600875 东方电气 20,431,191.39 4.92
    30 600050 中国联通 20,114,451.30 4.85
    31 600809 山西汾酒 19,030,785.76 4.58
    32 000932 华菱钢铁 18,653,544.98 4.49
    33 600031 三一重工 18,574,464.65 4.47
    34 000937 金牛能源 18,007,665.67 4.34
    35 000401 冀东水泥 17,786,443.44 4.29
    36 600594 益佰制药 17,648,081.66 4.25
    37 600835 上海机电 17,631,676.87 4.25
    38 601001 大同煤业 16,357,361.21 3.94
    39 600449 赛马实业 16,143,501.44 3.89
    40 600997 开滦股份 16,020,694.26 3.86
    41 000933 神火股份 15,880,564.34 3.83
    42 000968 煤 气 化 15,387,460.64 3.71
    43 600123 兰花科创 14,999,984.09 3.61
    44 000063 中兴通讯 14,421,321.51 3.47
    45 000623 吉林敖东 14,394,577.09 3.47
    46 600068 葛洲坝 14,193,682.15 3.42
    47 601766 中国南车 14,182,597.24 3.42
    48 000910 大亚科技 13,674,680.99 3.29
    49 600028 中国石化 13,101,040.27 3.16
    50 000028 一致药业 12,626,288.00 3.04
    51 601390 中国中铁 12,580,336.41 3.03
    52 600348 国阳新能 12,210,881.60 2.94
    53 600486 扬农化工 12,172,935.46 2.93
    54 000898 鞍钢股份 12,045,174.25 2.90
    55 000422 湖北宜化 11,750,562.25 2.83
    56 601009 南京银行 11,696,415.00 2.82
    57 002001 新 和 成 11,676,863.73 2.81
    58 600570 恒生电子 11,549,213.16 2.78
    59 000858 五 粮 液 11,468,912.00 2.76
    60 600383 金地集团 11,362,651.12 2.74
    61 600048 保利地产 11,337,670.67 2.73
    62 601899 紫金矿业 11,161,293.00 2.69
    63 600660 福耀玻璃 11,122,555.64 2.68
    64 600015 华夏银行 11,091,988.09 2.67
    65 000895 双汇发展 10,775,518.10 2.60
    66 000012 南 玻A 10,520,650.34 2.53
    67 000792 盐湖钾肥 10,406,027.92 2.51
    68 002208 合肥城建 10,319,915.22 2.49
    69 600826 兰生股份 10,215,258.44 2.46
    70 601186 中国铁建 10,183,062.62 2.45
    71 600380 健康元 9,952,334.50 2.40
    72 000597 东北制药 9,912,127.41 2.39
    73 600837 海通证券 9,852,993.00 2.37
    74 600058 五矿发展 9,749,889.50 2.35
    75 600971 恒源煤电 9,464,439.43 2.28
    76 600829 三精制药 9,132,485.45 2.20
    77 000418 小天鹅A 8,964,126.15 2.16
    78 600693 东百集团 8,932,095.34 2.15
    79 000778 新兴铸管 8,735,758.65 2.10
    80 600354 敦煌种业 8,719,280.90 2.10
    81 600519 贵州茅台 8,636,755.01 2.08
    82 000488 晨鸣纸业 8,618,302.49 2.08
    83 600410 华胜天成 8,346,256.17 2.01
    注:买入金额不包括相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 000001 深发展A 42,196,062.99 10.17
    2 600060 海信电器 30,747,384.72 7.41
    3 600880 博瑞传播 29,002,400.30 6.99
    4 601166 兴业银行 28,601,697.25 6.89
    5 601318 中国平安 27,347,186.69 6.59
    6 600585 海螺水泥 25,878,220.64 6.23
    7 600887 *ST伊利 22,718,336.05 5.47
    8 600050 中国联通 21,495,611.49 5.18
    9 000016 深康佳A 21,032,855.10 5.07
    10 600030 中信证券 20,445,961.56 4.93
    11 600016 民生银行 20,314,306.70 4.89
    12 600000 浦发银行 19,966,076.99 4.81
    13 601666 平煤股份 19,636,161.74 4.73
    14 601766 中国南车 18,791,928.16 4.53
    15 600809 山西汾酒 18,758,074.35 4.52
    16 000933 神火股份 18,593,676.63 4.48
    17 600036 招商银行 18,085,487.46 4.36
    18 601390 中国中铁 18,008,075.22 4.34
    19 000651 格力电器 17,926,582.64 4.32
    20 600997 开滦股份 17,190,680.25 4.14
    21 600068 葛洲坝 15,301,800.68 3.69
    22 002024 苏宁电器 15,268,607.82 3.68
    23 000898 鞍钢股份 15,209,640.13 3.66
    24 600380 健康元 15,106,533.05 3.64
    25 600031 三一重工 15,031,860.69 3.62
    26 000932 华菱钢铁 15,028,514.11 3.62
    27 601001 大同煤业 14,935,649.21 3.60
    28 600383 金地集团 14,806,892.45 3.57
    29 600028 中国石化 13,896,389.33 3.35
    30 600971 恒源煤电 13,378,649.32 3.22
    31 600153 建发股份 13,367,823.57 3.22
    32 000418 小天鹅A 13,105,593.11 3.16
    33 600570 恒生电子 13,044,419.23 3.14
    34 600739 辽宁成大 13,002,475.17 3.13
    35 600354 敦煌种业 12,750,425.59 3.07
    36 601699 潞安环能 12,643,438.53 3.05
    37 600519 贵州茅台 12,386,056.24 2.98
    38 601009 南京银行 12,253,473.68 2.95
    39 600015 华夏银行 12,025,363.27 2.90
    40 601398 工商银行 11,993,475.17 2.89
    41 600812 华北制药 11,929,543.32 2.87
    42 600449 赛马实业 11,914,526.58 2.87
    43 000792 盐湖钾肥 11,789,436.06 2.84
    44 000157 中联重科 11,212,789.32 2.70
    45 600410 华胜天成 11,192,493.30 2.70
    46 002037 久联发展 11,130,296.83 2.68
    47 000002 万 科A 11,089,069.13 2.67
    48 000028 一致药业 10,429,446.90 2.51
    49 600048 保利地产 10,146,427.21 2.44
    50 000012 南 玻A 10,089,812.21 2.43
    51 600005 武钢股份 10,089,762.04 2.43
    52 600266 北京城建 10,028,358.06 2.42
    53 600875 东方电气 9,887,445.15 2.38
    54 000858 五 粮 液 9,692,620.40 2.34
    55 000983 西山煤电 9,556,975.02 2.30
    56 600826 兰生股份 9,463,736.23 2.28
    57 000877 天山股份 9,384,234.25 2.26
    58 601899 紫金矿业 9,333,220.99 2.25
    59 000937 金牛能源 9,316,070.60 2.24
    60 600058 五矿发展 9,108,459.15 2.19
    61 601006 大秦铁路 9,095,829.34 2.19
    62 601186 中国铁建 9,019,269.81 2.17
    63 600985 雷鸣科化 8,831,431.38 2.13
    64 600423 柳化股份 8,766,638.60 2.11
    65 000968 煤 气 化 8,641,174.14 2.08
    66 000401 冀东水泥 8,591,410.19 2.07
    67 600642 申能股份 8,355,797.18 2.01
    注:卖出金额不包括相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    金额单位:人民币元
    买入股票的成本(成交)总额 2,104,698,159.06
    卖出股票的收入(成交)总额 1,580,998,090.55
    注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 20,248,000.00 1.76
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 20,248,000.00 1.76
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 0701016 07央行票据16 200,000 20,248,000.00 1.76
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
    7.9.2 本基金股票投资的主要对象是大盘股,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
    7.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 -
    2 应收证券清算款 7,154,190.61
    3 应收股利 35,640.00
    4 应收利息 235,210.93
    5 应收申购款 13,667,110.73
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 106,074.50
    8 其他 -
    9 合计 21,198,226.77
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
    8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额
    比例
    9,664 75,563.50 426,720,607.25 58.44% 303,525,026.76 41.56%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    份额单位:份
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 586,397.31 0.0803%
    9   开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2008-10-07)基金份额总额 490,050,880.11
    报告期期初基金份额总额 411,025,835.66
    报告期期间基金总申购份额 1,100,674,153.91
    报告期期间基金总赎回份额 -781,454,355.56
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
    报告期期末基金份额总额 730,245,634.01
    注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
    10  重大事件揭示
    10.1  基金份额持有人大会决议
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
    10.2  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    2009年6月30日,经中国证券监督管理委员会核准,华宝兴业基金管理公司聘任任志强先生、HUANG XIAOYI HELEN(黄小薏)女士为华宝兴业基金管理有限公司副总经理。
    10.3  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
    10.4  基金投资策略的改变
    本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
    基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2008年10月7日)起至本报告期末。
    10.6  管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
    本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情况。
    10.7  基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易
    成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
    兴业证券 1 920,717,709.94 24.98% 5,020,493.00 59.40%
    光大证券 1 505,564,220.15 13.72% - -
    招商证券 1 689,599,239.04 18.71% - -
    长江证券 1 310,130,267.76 8.41% - -
    中信金通 1 259,204,402.36 7.03% 1,287,064.60 15.23%
    中信建投 1 402,977,342.78 10.93% 2,144,800.00 25.38%
    国泰君安 1 477,638,740.48 12.96% - -
    申银万国 1 119,864,327.10 3.25% - -
    海通证券 1 - - - -
    合计 9 3,685,696,249.61 100.00% 8,452,357.60 100.00%
    回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
    券商名称 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
    兴业证券 - - - - 782,605.69 25.34%
    光大证券 - - - - 410,775.09 13.30%
    招商证券 - - - - 560,304.54 18.14%
    长江证券 - - - - 263,609.24 8.54%
    中信金通 - - - - 220,323.03 7.13%
    中信建投 - - - - 342,528.55 11.09%
    国泰君安 - - - - 405,989.42 13.15%
    申银万国 - - - - 101,883.98 3.30%
    海通证券 - - - - - -
    合计 - - - - 3,088,019.54 100.00%
    注:基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:
    (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。
    (2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。
    华宝兴业基金管理有限公司
    二〇〇九年八月二十八日