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2019年09月16日 星期一

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商安本:2009年半年度报告

公告日期 2009-08-26 来源 巨潮网

    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    2009 年06 月30 日
    基金管理人:招商基金管理有限公司
    基金托管人:中国光大银行股份有限公司
    送出日期: 2009 年08 月26 日
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第1 页
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
    以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年08 月24 日复核了本
    报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
    内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
    基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    报告期为2009 年01 月01 日起至2009 年06 月30 日止。
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    第2 页
    1.2 目录
    §1 重要提示及目录...............................................................1
    1.1 重要提示..................................................................1
    §2 基金简介.....................................................................4
    2.1 基金基本情况..............................................................4
    2.2 基金产品说明..............................................................4
    2.3 基金管理人和基金托管人....................................................5
    2.4 信息披露方式...............................................................5
    2.5 其他相关资料..............................................................5
    §3 主要财务指标和基金净值表现....................................................6
    3.1 主要会计数据和财务指标....................................................6
    3.2 基金净值表现..............................................................6
    §4 管理人报告....................................................................8
    4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................8
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................9
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................9
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................11
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................12
    §5 托管人报告...................................................................13
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................13
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...13
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........13
    §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...............................................14
    6.1 资产负债表................................................................14
    6.2 利润表...................................................................15
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................16
    6.4 报表附注.................................................................17
    §7 投资组合报告.................................................................32
    7.1 期末基金资产组合情况.....................................................32
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................33
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............33
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...........................................34
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................36
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.............36
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.......36
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.............36
    7.9 投资组合报告附注.........................................................37
    §8 基金份额持有人信息...........................................................38
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................38
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况...........................38
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
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    §9 开放式基金份额变动...........................................................38
    §10 重大事件揭示................................................................39
    10.1 基金份额持有人大会决议..................................................39
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................39
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................39
    10.4 基金投资策略的改变......................................................39
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................39
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................39
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................40
    10.8 其他重大事项.............................................................41
    §11 备查文件目录...............................................................42
    11.1 备查文件目录.............................................................42
    11.2 存放地点.................................................................42
    11.3 查阅方式.................................................................42
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    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 招商安本增利债券型证券投资基金
    基金简称 招商安本增利债券
    交易代码 217008
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2006 年07 月11 日
    报告期末基金份额总额 1,034,047,871.21 份
    基金合同存续期 不定期
    2.2 基金产品说明
    投资目标 在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求长期、稳
    定的资本增值。
    投资策略 1、资产配置
    本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80%-100%(其中现金或到期日在
    一年以内的政府债券不低于5%);股票等权益类品种的投资比例为0%-20%。
    2、组合构建
    (1)货币市场工具投资:将以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组
    合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定
    的投资收益。
    (2)债券(不含可转债)投资:将采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋
    势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积
    极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
    (3)可转债投资:主要采用可转债相对价值分析策略。通过分析不同市场环境
    下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取
    较高投资收益。
    (4)股票投资:在参与股票一级市场投资的过程中,将全面深入地把握上市公
    司基本面,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分发
    挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用,
    积极参与新股的申购、询价与配售,有效识别并防范风险,以获取较好收益。
    当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会,或行业(个股)的投资价值被明
    显低估时,本基金可以直接参与股票二级市场投资,努力获取超额收益。在构建
    二级市场股票投资组合时,本基金管理人强调将定量的股票筛选和定性的公司研
    究有机结合,挖掘价值被低估的股票。
    业绩比较基准 三年期银行定期存款税后利率+20bp
    风险收益特征 本基金为流动性好、低风险、稳健收益类产品,可以满足追求本金安全基础上持
    续稳定收益的个人和机构投资者的投资需求。
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    第5 页
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 招商基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
    姓名 吴武泽 张建春
    信息披露负责人 联系电话 0755-83196666 010-68098761
    电子邮箱 cmf@cmfchina.com zhangjianchun@cebbank.com
    客户服务电话 400-887-9555 95595
    传真 0755-83196405 010-68560661
    注册地址 中国深圳深南大道7088 号招商银行
    大厦
    北京市西城区复兴门外大街6 号光
    大大厦
    办公地址 中国深圳深南大道7088 号招商银行
    大厦
    北京市西城区复兴门外大街6 号光
    大大厦
    邮政编码 518040 100045
    法定代表人 马蔚华 唐双宁
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
    基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司
    地址:中国深圳深南大道7088 号招商银行大厦
    (2) 中国光大银行股份有限公司
    地址:北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦
    2.5 其他相关资料
    项目 注册登记机构
    名称 招商基金管理有限公司
    办公地址 中国深圳深南大道7088 号招商银行大厦
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
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    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009 年01 月01 日-2009 年06 月30 日)
    本期已实现收益 46,346,996.89
    本期利润 -14,400,217.88
    加权平均基金份额本期利润 -0.0114
    本期加权平均净值利润率 -1.01%
    本期基金份额净值增长率 -0.33%
    3.1.2 期末数据和指标 本期末(2009 年06 月30 日)
    期末可供分配利润 141,801,715.42
    期末可供分配基金份额利润 0.1371
    期末基金资产净值 1,183,340,198.18
    期末基金份额净值 1.1444
    3.1.3 累计期末指标 报告期(2006 年07 月11 日-2009 年06 月30 日)
    基金份额累计净值增长率 25.24%
    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
    低于所列数字;
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
    除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
    3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净值增
    长率①
    份额净值增
    长率标准差
    ②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去一个月 -0.06% 0.14% 0.33% 0.01% -0.39% 0.13%
    过去三个月 0.86% 0.19% 0.89% 0.01% -0.03% 0.18%
    过去六个月 -0.33% 0.18% 1.77% 0.01% -2.10% 0.17%
    过去一年 4.30% 0.16% 4.32% 0.01% -0.02% 0.15%
    自基金合同
    生效起至今
    25.24% 0.27% 12.64% 0.01% 12.60% 0.26%
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第7 页
    注:业绩比较基准收益率=三年期银行定期存款税后利率+0.2%,业绩比较基准按日收益进行算
    术累加。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
    较
    基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准
    收益率的历史走势对比图
    0.00%
    5.00%
    10.00%
    15.00%
    20.00%
    25.00%
    30.00%
    2006年7月11日
    2006年10月11日
    2007年1月11日
    2007年4月11日
    2007年7月11日
    2007年10月11日
    2008年1月11日
    2008年4月11日
    2008年7月11日
    2008年10月11日
    2009年1月11日
    2009年4月11日
    基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率
    注:根据基金合同第十二条(三)投资方向的规定:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例
    为80%-100%(其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%);股票等权益类品种的投
    资比例为0%-20%。本基金于2006 年07 月11 日成立,自基金成立日起6 个月内为建仓期,
    建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第8 页
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    招商基金管理有限公司于2002 年12 月27 日经中国证监会(2002)100 号文批准设立,是
    中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股
    份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING
    Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1 亿元人
    民币。
    截至2009 年06 月30 日,本基金管理人共管理十一只共同基金,具体如下:从2003 年04
    月28 日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票基金、招商安泰平衡型基金、
    招商安泰债券基金);从2004 年01 月14 日起管理招商现金增值开放式证券投资基金;从2004
    年06 月01 日起开始管理招商先锋证券投资基金;从2005 年11 月17 日起开始管理招商优质成长
    股票型证券投资基金(LOF);从2006 年07 月11 日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金;
    从2007 年03 月30 日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金;从2008 年06 月19 日起开
    始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金;从2008 年10 月22 日起开始管理招商安心收益债券型
    证券投资基金以及从2009 年06 月19 日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从业
    年限
    说明
    汪仪 本基金的基金
    经理及招商安
    泰系列开放式
    证券投资基金
    的基金经理
    2008 年12 月31 日 - 5.00 汪仪,男,中国国籍,中南财经
    政法大学经济学硕士。曾任职于
    广州市商业银行股份有限公司金
    融同业部、国投瑞银基金管理有
    限公司,从事资金管理、资金及
    债券交易以及固定收益投资研究
    工作;2007 年加入招商基金管理
    有限公司,曾任固定收益投资部
    高级研究员,现任招商安泰系列
    开放式证券投资基金及招商安本
    增利债券型证券投资基金基金经
    理。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
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    注:1、本基金基金经理的任职日期为公司相关会议做出决定的公告(生效)日期;
    2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
    员范围的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
    《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安本增利债
    券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
    用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整
    体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及
    基金合同的规定。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合
    享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、
    维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
    投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操
    作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不
    存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交
    易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期内,本组合不存在与其他投资风格相似的组合之间的业绩表现差异超过5%的情况。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,未发现
    重大异常交易行为。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
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    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 本报告期行情回顾及投资策略说明
    宏观经济分析:
    2009 年上半年,在固定资产投资的带动下,宏观经济回暖势头明显。1-5 月份固定资产累计
    投资增速达32.90%,当月投资增速超过38%,为2004 年1 季度以来新高。受此拉动,工业增加值
    稳步上升,2009 年5 月份同比增速上升到8.90%,发电量同比增速在2009 年6 月份首次由负转正,
    达到3.60%的正增长。PMI 在2 季度连续3 个月在50 以上,种种迹象表明经济在强劲复苏。与此
    相对应,1 季度新增信贷合计4.58 万亿元,4-5 月新增贷款虽有所减缓,但依然保持了较高的增
    速。
    债券市场回顾:
    债券市场方面,在1 季度债券市场调整较多,受2 季度到期债券量较大以及信贷增速放缓带
    来的资金运用压力影响,4-5 月债券市场止跌回升,出现一波“小阳春”行情。收益率曲线在中
    期品种的带领下出现整体下移。但进入6 月中下旬,随着大宗商品价格的上涨,市场对通胀的担
    忧上升,引发债券市场收益率再次上行。
    资料来源:Wind 资讯,招商基金
    股票市场回顾:
    上半年股票市场基本呈持续震荡上行的走势,沪深300 指数从1848 点涨到3166 点,涨幅
    74.2%,振幅74.7%。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第11 页
    本基金在资产配置方面,考虑到债券投资回报相对较低,因此降低了债券的仓位,增加了股
    票配置。
    基金操作回顾:
    回顾2009年上半年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进
    行了规范运作。在债券投资上,本基金对中长期品种进行了减持,增加了信用产品和可转债的配
    置。同时,考虑到股票市场持续走强,增加了股票资产的配置。
    4.4.2 业绩表现说明
    2009年上半年,本基金份额净值增长率为-0.33%,同期业绩比较基准增长率为1.77%,基金净
    值表现低于业绩比较基准2.10%。基金收益率低于比较基准的原因主要是一季度中长期债券减持力
    度不够拖累上半年基金业绩表现。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望2009 年下半年的债券市场,我们看到由于国内经济复苏较为强劲,而全球经济也有见
    底迹象,受经济见底及宽货币政策影响,大宗商品价格持续上涨,投资者通胀预期强化;此外,
    下半年中长期债券供给压力较大,加上同时IPO 的重启会导致短端利率和货币市场利率的上升,
    对债券市场构成一定的压力。同时我们也看到,随着市场收益率的持续上行,持券回报有所上升。
    此外,股票市场的持续走强、IPO 的重启以及公司债、可转债等供给的增加,也为基金的运作带
    来更多的投资机会。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
    公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估
    值政策。另外,公司设立由股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部 、风险管
    理部 、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的
    相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完
    善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
    股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关
    投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第12 页
    境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估
    值测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值
    的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公
    允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核
    估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作
    流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部
    与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
    基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序
    的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行
    沟通后由基金核算部具体执行 。
    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
    未与任何外部估值定价服务机构签约 。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据本基金基金合同及最新的招募说明书约定“基金每次收益分配比例不低于当期已实现净
    收益的50%”。
    本基金本报告期内已实现收益为46,346,996.89 元,期末可供分配利润为141,801,715.42
    元。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定,在本年下半年或
    往后年度中视投资组合情况适时向投资者予以分配。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
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    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2009 年上半年,中国光大银行股份有限公司在招商安本增利债券型证券投资基金的托管
    过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信
    息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安
    全托管了基金的全部资产,对招商安本增利债券型证券投资基金的投资运作进行了全面的会
    计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机
    构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、
    勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    2009 年上半年,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
    理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管
    协议等的规定,对基金管理人——招商基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复
    核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、
    基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基
    金法》等有关法律法规的要求;各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——招商基金管理有限公司编制的《招商安
    本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告》进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、
    收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
    中国光大银行股份有限公司
    投资与托管业务部
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第14 页
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:招商安本增利债券型证券投资基金
    报告截止日: 2009 年06 月30 日
    单位:人民币元
    资 产 附注号
    本期末
    2009 年06 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    资 产:
    银行存款 6.4.7.1 2,347,141.19 574,611.00
    结算备付金 72,913,991.59 16,700,644.95
    存出保证金 650,000.00 750,000.00
    交易性金融资产 6.4.7.2 1,151,178,656.03 2,015,936,041.66
    其中:股票投资 6.4.7.2 149,727,581.75 431,230.50
    债券投资 6.4.7.2 991,133,074.28 1,997,766,811.16
    资产支持证券投资 6.4.7.2 10,318,000.00 17,738,000.00
    衍生金融资产 - -
    买入返售金融资产 6.4.7.3 - -
    应收证券清算款 - -
    应收利息 6.4.7.4 7,372,430.42 26,469,558.50
    应收股利 - -
    应收申购款 136,089.50 963,705.52
    其他资产 - -
    资产总计 1,234,598,308.73 2,061,394,561.63
    负债和所有者权益 附注号
    本期末
    2009 年06 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 47,000,000.00 -
    应付证券清算款 52,103.93 -
    应付赎回款 955,071.02 412,763.26
    应付管理人报酬 714,117.44 1,264,388.01
    应付托管费 153,025.15 270,940.30
    应付销售服务费 306,050.33 541,880.56
    应付交易费用 6.4.7.5 916,594.50 26,058.18
    应交税费 - -
    应付利息 - -
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第15 页
    应付利润 - -
    其他负债 6.4.7.6 1,161,148.18 1,080,588.08
    负债合计 51,258,110.55 3,596,618.39
    所有者权益:
    实收基金 6.4.7.7 1,034,047,871.21 1,792,264,404.34
    未分配利润 6.4.7.8 149,292,326.97 265,533,538.90
    所有者权益合计 1,183,340,198.18 2,057,797,943.24
    负债和所有者权益总计 1,234,598,308.73 2,061,394,561.63
    注:报告截止日2009 年06 月30 日,基金份额净值元1.1444 元,基金份额总额1,034,047,871.21
    份。
    6.2 利润表
    会计主体:招商安本增利债券型证券投资基金
    本报告期:2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
    单位:人民币元
    项 目 附注号
    本期
    2009 年01 月01 日至
    2009 年06 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年01 月01 日至
    2008 年06 月30 日
    一、收入 -2,631,869.56 -201,467,399.72
    1.利息收入 26,074,087.23 70,435,820.91
    其中:存款利息收入 6.4.7.9 1,383,623.34 1,793,817.75
    债券利息收入 24,407,590.61 67,865,005.86
    资产支持证券利息收入 282,873.28 586,211.12
    买入返售金融资产收入 - 190,786.18
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填列) 32,041,257.98 234,232,113.58
    其中:股票投资收益 6.4.7.10 20,141,685.09 216,910,499.67
    债券投资收益 6.4.7.11 11,506,307.27 10,368,715.97
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 - 5,437,080.74
    股利收益 6.4.7.12 393,265.62 1,515,817.20
    3.公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    6.4.7.13 -60,747,214.77 -506,135,334.21
    4.其他收入(损失以“-”号填列) - -
    二、费用(以“-”号填列) -11,768,348.32 -36,972,653.88
    1.管理人报酬 -5,009,728.17 -15,166,224.10
    2.托管费 -1,073,513.16 -3,249,905.15
    3.销售服务费 -2,147,026.37 -6,499,810.31
    4.交易费用 6.4.7.14 -2,139,718.13 -1,805,486.44
    5.利息支出 -1,257,612.13 -10,122,825.04
    其中:卖出回购金融资产支出 -1,257,612.13 -10,122,825.04
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第16 页
    6.其他费用 6.4.7.15 -140,750.36 -128,402.84
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    -14,400,217.88 -238,440,053.60
    所得税费用(以“-”号填列) - -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -14,400,217.88 -238,440,053.60
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:招商安本增利债券型证券投资基金
    本报告期:2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
    单位:人民币元
    本期
    项目 2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 1,792,264,404.34 265,533,538.90 2,057,797,943.24
    二、本期经营活动产生的基金净值变
    动数(本期利润)
    - -14,400,217.88 -14,400,217.88
    三、本期基金份额交易产生的基金净
    值变动数(净值减少以“-”号填列)
    -758,216,533.13 -101,840,994.05 -860,057,527.18
    其中:1.基金申购款 157,339,949.85 22,368,422.54 179,708,372.39
    2.基金赎回款(以“-”号填
    列)
    -915,556,482.98 -124,209,416.59 -1,039,765,899.57
    四、本期向基金份额持有人分配利润
    产生的基金净值变动(净值减少以
    “-”号填列)
    - - -
    五、期末所有者权益(基金净值) 1,034,047,871.21 149,292,326.97 1,183,340,198.18
    上年度可比期间
    项目 2008 年01 月01 日至2008 年06 月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 3,794,955,173.24 794,896,061.61 4,589,851,234.85
    二、本期经营活动产生的基金净值变
    动数(本期利润)
    - -238,440,053.60 -238,440,053.60
    三、本期基金份额交易产生的基金净
    值变动数(净值减少以“-”号填列)
    -335,371,278.07 -15,631,254.91 -351,002,532.98
    其中:1.基金申购款 2,062,846,879.96 318,328,122.94 2,381,175,002.90
    2.基金赎回款(以“-”号填
    列)
    -2,398,218,158.03 -333,959,377.85 -2,732,177,535.88
    四、本期向基金份额持有人分配利润
    产生的基金净值变动(净值减少以
    “-”号填列)
    - -204,544,229.75 -204,544,229.75
    五、期末所有者权益(基金净值) 3,459,583,895.17 336,280,523.35 3,795,864,418.52
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第17 页
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    招商安本增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理
    有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法
    规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]99 号文批准
    公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为
    3,097,655,129.20 份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(06)
    第0026 号验资报告。《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)
    于2006 年07 月11 日正式生效。本基金因自2007 年07 月01 日起执行财政部于2006 年02 月15
    日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),于2007 年09 月28 日公告了修
    改后的基金合同 (以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的管理人为招商基金管理有限公司,
    托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及最新公布的《招商安本增利
    债券型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的固定收益
    类品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资
    券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金
    投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适
    当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合为:本基金对债券等固定收益类品种的投资
    比例为80%-100% (其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%);股票等权益类品种的投
    资比例为0%-20%。本基金的业绩比较基准采用:三年期银行定期存款税后利率+0.2%。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金执行企业会计准则、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的
    有关规定。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有
    关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2009 年06 月30 日的财务状况以及2009 年01 月01
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第18 页
    日至2009 年06 月30 日年的经营成果和基金净值变动情况。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
    6.4.5 会计差错更正的说明
    本期本基金无需说明的重大会计差错更正。
    6.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
    通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号文《关于股
    息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
    策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税
    [2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税
    务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年04 月23 日发布的《上海、深圳证券交易
    所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008 年09 月18 日发布的《上海、深圳证
    券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,
    主要税项列示如下:
    1、 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。
    2、 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利
    收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
    3、 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%
    的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个
    人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。
    4、 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%
    的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
    5、 对于基金从事A 股买卖,2007 年05 月30 日之前按0.1%的税率,自2007 年05 月30
    日起至2008 年04 月23 日止按0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税;
    自2008 年04 月24 日起至2008 年09 月18 日止按0.1%的税率由交易双方各自缴纳证
    券(股票)交易印花税;自2008 年09 月19 日起,由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第19 页
    票)交易印花税,受让方不再缴纳印花税。
    6、 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
    价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
    6.4.7 重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2009 年06 月30 日
    活期存款 2,347,141.19
    定期存款 -
    其他存款 -
    合计: 2,347,141.19
    6.4.7.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    本期末(2009 年06 月30 日)
    项目
    成本 公允价值 估值增值
    股票 149,841,658.92 149,727,581.75 -114,077.17
    交易所市场 117,788,531.76 120,565,074.28 2,776,542.52
    债券 银行间市场 863,884,301.23 870,568,000.00 6,683,698.77
    合计 981,672,832.99 991,133,074.28 9,460,241.29
    资产支持证券 10,334,000.00 10,318,000.00 -16,000.00
    其他 - - -
    合计 1,141,848,491.91 1,151,178,656.03 9,330,164.12
    6.4.7.3 买入返售金融资产
    6.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额
    本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。
    6.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第20 页
    6.4.7.4 应收利息
    单位:人民币元
    项目 本期末(2009 年06 月30 日)
    应收活期存款利息 4,005.11
    应收定期存款利息 -
    应收其他存款利息 126.00
    应收结算备付金利息 36,267.91
    应收债券利息 7,068,064.64
    应收买入返售证券利息 -
    应收申购款利息 3.73
    应收资产支持证券利息 263,963.03
    其他 -
    合计 7,372,430.42
    6.4.7.5 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期末(2009 年06 月30 日)
    交易所市场应付交易费用 902,069.60
    银行间市场应付交易费用 14,524.90
    合计 916,594.50
    6.4.7.6 其他负债
    单位:人民币元
    项目 本期末(2009 年06 月30 日)
    应付券商交易单元保证金 250,000.00
    应付赎回费 -
    预提费用 113,522.86
    其他 797,625.32
    合计 1,161,148.18
    6.4.7.7 实收基金
    金额单位:人民币元
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日)
    项目
    基金份额(份) 账面金额
    上年度末 1,792,264,404.34 1,792,264,404.34
    本期申购 157,339,949.85 157,339,949.85
    本期赎回 -915,556,482.98 -915,556,482.98
    本期末 1,034,047,871.21 1,034,047,871.21
    注:申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第21 页
    6.4.7.8 未分配利润
    金额单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 183,765,193.13 81,768,345.77 265,533,538.90
    本期利润 46,346,996.89 -60,747,214.77 -14,400,217.88
    本期基金份额交易产生的变动数 -88,310,474.60 -13,530,519.45 -101,840,994.05
    其中:基金申购款 19,201,063.62 3,167,358.92 22,368,422.54
    基金赎回款 -107,511,538.22 -16,697,878.37 -124,209,416.59
    本期已分配利润 - - -
    本期末 141,801,715.42 7,490,611.55 149,292,326.97
    6.4.7.9 存款利息收入
    单位:人民币元
    项目 本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日)
    活期存款利息收入 41,225.42
    定期存款利息收入 -
    其他存款利息收入 2,555.10
    结算备付金利息收入 1,338,360.62
    其他 1,482.20
    合计 1,383,623.34
    6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位:人民币元
    项目 本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日)
    卖出股票成交总额 633,272,685.09
    卖出股票成本总额 -613,131,000.00
    买卖股票差价收入 20,141,685.09
    6.4.7.11 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期(2009年01月01日至2009年06月30日)
    卖出债券债转股及债券到期兑付成交金额 3,339,096,849.49
    卖出债券债转股及债券到期兑付成本总额 -3,279,263,160.02
    应收利息总额 -48,327,382.20
    债券投资收益 11,506,307.27
    6.4.7.12 股利收益
    单位:人民币元
    项目 本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日)
    股票投资产生的股利收益 393,265.62
    基金投资产生的股利收益 -
    合计 393,265.62
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第22 页
    6.4.7.13 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目名称 本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日)
    1.交易性金融资产 -60,747,214.77
    ——股票投资 -285,385.60
    ——债券投资 -60,463,829.17
    ——资产支持证券投资 2,000.00
    2.衍生工具 -
    ——权证投资 -
    3.其他 -
    合计 -60,747,214.77
    6.4.7.14 交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日)
    交易所市场交易费用 2,114,143.13
    银行间市场交易费用 25,575.00
    合计 2,139,718.13
    6.4.7.15 其他费用
    单位:人民币元
    项目 本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日)
    审计费用 59,507.37
    信息披露费 49,588.57
    银行费用 22,727.50
    其他 8,926.92
    合计 140,750.36
    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1 或有事项
    本基金无需要披露的或有事项。
    6.4.8.2 资产负债表日后事项
    本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
    6.4.9 关联方关系
    6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第23 页
    6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
    招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
    中国光大银行 基金托管人、基金代销机构
    6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.10.1.1.1 股票交易
    本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
    6.4.10.1.1.2 债券交易
    本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
    6.4.10.1.1.3 债券回购交易
    本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
    6.4.10.1.2 权证交易
    本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
    6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
    本基金本期及上年度可比期间无需支付的关联方佣金。
    6.4.10.2 关联方报酬
    6.4.10.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年01 月01 日至
    2009 年06 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年01 月01 日至
    2008 年06 月30 日
    当期应支付的管理费 5,009,728.17 15,166,224.10
    其中:当期已支付 4,295,610.73 12,903,770.67
    期末未支付 714,117.44 2,262,453.43
    注: 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的
    年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日基金管理人报酬=前一日基金资产净值′0.70%?当年天数
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第24 页
    6.4.10.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年01 月01 日至
    2009 年06 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年01 月01 日至
    2008 年06 月30 日
    当期应支付的托管费 1,073,513.16 3,249,905.15
    其中:当期已支付 920,488.01 2,765,093.71
    期末未支付 153,025.15 484,811.44
    注: 支付基金托管人中国光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提,逐
    日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%?当年天数
    6.4.10.2.3 销售服务费用
    金额单位:人民币元
    本期
    2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
    当期应支付的销售服务费
    获得销售服务费的
    各关联方名称
    当期已支付 期末未支付 合计
    招商基金管理有限公司 663,842.44 79,633.19 743,475.63
    中国光大银行 171,197.70 31,607.21 202,804.91
    招商银行 595,162.56 105,488.33 700,650.89
    招商证券 2,194.53 296.50 2,491.03
    合计 1,432,397.23 217,025.23 1,649,422.46
    上年度可比期间
    2008 年01 月01 日至2008 年06 月30 日
    当期应支付的销售服务费
    获得销售服务费的
    各关联方名称
    当期已支付 期末未支付 合计
    招商基金管理有限公司 3,900,849.05 677,786.49 4,578,635.54
    中国光大银行 270,317.57 45,947.24 316,264.81
    招商银行 891,269.29 160,012.57 1,051,281.86
    招商证券 7,641.69 1,140.53 8,782.22
    合计 5,070,077.60 884,886.83 5,954,964.43
    注:销售服务费按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    其计算公式为:
    日销售服务费=前一日基金资产净值×0.30%?当年天数
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第25 页
    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期(2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日)
    银行间市场交易债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    中国光大银行 21,461,792.05 - - - - -
    上年度可比期间(2008 年01 月01 日至2008 年06 月30 日)
    银行间市场交易债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    中国光大银行 - - - - 582,890,000.00 34,819.50
    6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目
    本期
    2009 年01 月01 日至
    2009 年06 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年01 月01 日至
    2008 年06 月30 日
    期初持有的基金份额 129,379,740.43 -
    期间认购总份额 - -
    期间申购/买入总份额 - 129,379,740.43
    期间因拆分增加的份额 - -
    期间赎回/卖出总份额 - -
    期末持有的基金份额 129,379,740.43 129,379,740.43
    期末持有的基金份额占基金总份额比例 12.51% 3.74%
    注:1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构;
    2、本基金管理人上年度申购份额包含于持有期间本基金分红增加的基金份额6,216,919.19
    份。
    6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
    6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    本期
    2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年01 月01 日至2008 年03 月30 日
    关联方
    名称
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国光大银行 2,347,141.19 41,225.42 33,595,624.90 289,338.62
    注:本基金用于证券交易结算的资金通过中国光大银行备付帐户转存于中国证券登记结算有限公
    司,实质上类似于存放于托管银行的存款,于2009 年06 月30 日的备付金余额为人民币
    70,000,000.00 元,其2009 年01 月01 日到2009 年06 月30 日的利息收入为人民币1,330,035.00
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第26 页
    元(2008 年06 月30 日备付金无余额,其2008 年01 月01 日到2008 年06 月30 日的利息收入为
    人民币1,406,456.18 元)。
    6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期及上年度可比期间无需要披露的在承销期内参与关联方承销证券的情况。
    6.4.11 利润分配情况
    本基金本报告期未进行利润分配。
    6.4.12 期末(2009 年06 月30 日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
    6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
    本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
    本基金本报告期末持有的债券中无因从事银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
    6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2009 年06 月30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
    购证券款余额47,000,000.00 元,于2009 年07 月01 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持
    有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折
    算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
    6.4.13 金融工具风险及管理
    本基金为债券型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、资产支持证券投资、
    股票投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政
    策如下所述。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第27 页
    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金资产安全,
    维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分
    析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险
    进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风
    险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率风险。
    本基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事会、董
    事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风
    险管理组织架构体系。
    6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用
    风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及其他。
    本基金的银行存款存放于中国光大银行,该行为本基金的托管银行。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
    因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
    估,以控制相应的信用风险。
    对于与债券投资与资产支持证券等投资品种相关的信用风险,本基金管理人通过对投资品种
    的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。于
    2009 年6 月30 日,本基金债券投资占基金净值的比例为83.76%,主要投资品种为信用等级良好
    的政府债、金融债、央行票据以及企业债等。
    6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式
    基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第28 页
    投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持交易性金
    融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。
    本基金所持有的金融负债为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常
    情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。日
    常流动性风险管理中,本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对投资品种的流
    动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金通过预留一定
    的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。
    6.4.13.4 市场风险
    6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
    险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款和债券投资。本基金管理人日常通过对利率水
    平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第29 页
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    金额单位:人民币元
    本期末
    2009 年06 月30 日
    1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款 2,347,141.19 - - - - - 2,347,141.19
    结算备付金 72,913,991.59 - - - - - 72,913,991.59
    存出保证金 400,000.00 - - - - 250,000.00 650,000.00
    交易性金融资产 5,318,000.00 5,000,000.00 2,337,853.00 758,696,221.28 230,099,000.00 149,727,581.75 1,151,178,656.03
    应收利息 - - - - - 7,372,430.42 7,372,430.42
    应收申购款 59,320.00 - - - - 76,769.50 136,089.50
    资产总计 81,038,452.78 5,000,000.00 2,337,853.00 758,696,221.28 230,099,000.00 157,426,781.67 1,234,598,308.73
    负债
    卖出回购金融资产款 47,000,000.00 - - - - - 47,000,000.00
    应付证券清算款 - - - - - 52,103.93 52,103.93
    应付赎回款 - - - - - 955,071.02 955,071.02
    应付管理人报酬 - - - - - 714,117.44 714,117.44
    应付托管费 - - - - - 153,025.15 153,025.15
    应付交易费用 - - - - - 916,594.50 916,594.50
    应付销售服务费 - - - - - 306,050.33 306,050.33
    其他负债 - - - - - 1,161,148.18 1,161,148.18
    负债总计 47,000,000.00 - - - - 4,258,110.55 51,258,110.55
    利率敏感度缺口 34,038,452.78 5,000,000.00 2,337,853.00 758,696,221.28 230,099,000.00 153,168,671.12 1,183,340,198.18
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款 574,611.00 - - - - - 574,611.00
    结算备付金 16,700,644.95 - - - - - 16,700,644.95
    存出保证金 500,000.00 - - - - 250,000.00 750,000.00
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第30 页
    交易性金融资产 93,860,000.00 60,918,000.00 940,562,330.66 109,210,079.50 810,954,401.00 431,230.50 2,015,936,041.66
    衍生金融资产 - - - - - - -
    应收利息 - - - - - 26,469,558.50 26,469,558.50
    应收申购款 20,802.48 - - - - 942,903.04 963,705.52
    资产总计 111,656,058.43 60,918,000.00 940,562,330.66 109,210,079.50 810,954,401.00 28,093,692.04 2,061,394,561.63
    负债
    卖出回购金融资产款 - - - - - - -
    应付赎回款 - - - - - 412,763.26 412,763.26
    应付管理人报酬 - - - - - 1,264,388.01 1,264,388.01
    应付托管费 - - - - - 270,940.30 270,940.30
    应付销售服务费 - - - - - 541,880.56 541,880.56
    应付交易费用 - - - - - 26,058.18 26,058.18
    应付利息 - - - - - - -
    其他负债 - - - - - 1,080,588.08 1,080,588.08
    负债总计 - - - - - 3,596,618.39 3,596,618.39
    利率敏感度缺口 111,656,058.43 60,918,000.00 940,562,330.66 109,210,079.50 810,954,401.00 24,497,073.65 2,057,797,943.24
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第31 页
    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    1. 若市场利率平行上升50 个基点且其他市场变量保持不变
    假设
    2.若市场利率平行下降50 个基点且其他市场变量保持不变
    对资产负债表日基金资产净值的
    相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币千元)
    本期末(2009 年06 月30 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
    1. 市场利率平行上升50 个基点 -11,096 -40,344
    分析
    2,市场利率平行下降50 个基点 11,328 41,861
    6.4.13.4.2 其他价格风险
    基金的市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
    发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金的金融资产以公
    允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产
    配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行
    管理。
    本基金对债券等固定收益类品种的投资占基金资产的比例为80%-100%(其中现金或到期日在一年以内的
    政府债券不低于5%);股票等权益类品种的投资占基金资产的比例为0%-20%。
    6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元
    本期末
    2009 年06 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    项目
    公允价值
    占基金资产净值
    比例(%)
    公允价值
    占基金资产净值
    比例(%)
    交易性金融资产-股票投资 149,727,581.75 12.65 431,230.50 0.02
    衍生金融资产-权证投资 - - - -
    其他 - - - -
    合计 149,727,581.75 12.65 431,230.50 0.02
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第32 页
    6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
    1. 若本基金业绩比较基准上升5%且其他市场变量保持不变
    假设
    2. 若本基金业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币千元 )
    相关风险变量的变动 本期末
    (2009 年6 月30 日)
    上年度末
    (2008 年12 月31 日)
    1. 本基金业绩比较基准上升5% 8,002 -
    分析
    2. 本基金业绩比较基准下降5% -8,002 -
    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    无。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 149,727,581.75 12.13
    其中:股票 149,727,581.75 12.13
    2 固定收益投资 1,001,451,074.28 81.12
    其中:债券 991,133,074.28 80.28
    资产支持证券 10,318,000.00 0.84
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 75,261,132.78 6.10
    6 其他资产 8,158,519.92 0.66
    7 合计 1,234,598,308.73 100.00
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第33 页
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 10,200,000.00 0.86
    C 制造业 29,782,703.92 2.52
    C0 食品、饮料 7,280,530.00 0.62
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
    C5 电子 - -
    C6 金属、非金属 - -
    C7 机械、设备、仪表 8,438,169.22 0.71
    C8 医药、生物制品 14,064,004.70 1.19
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,780,000.00 1.16
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 7,713,896.10 0.65
    H 批发和零售贸易 - -
    I 金融、保险业 62,039,134.48 5.24
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 15,368,847.25 1.30
    M 综合类 10,843,000.00 0.92
    合计 149,727,581.75 12.65
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 000001 深发展A 1,000,000 21,820,000.00 1.84
    2 000783 长江证券 1,179,448 20,652,134.48 1.75
    3 600000 浦发银行 850,000 19,567,000.00 1.65
    4 000917 电广传媒 999,925 15,368,847.25 1.30
    5 600900 长江电力 1,000,000 13,780,000.00 1.16
    6 600895 张江高科 700,000 10,843,000.00 0.92
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第34 页
    7 601899 紫金矿业 1,000,000 10,200,000.00 0.86
    8 600479 千金药业 499,969 8,649,463.70 0.73
    9 600382 广东明珠 1,224,698 8,438,169.22 0.71
    10 000839 中信国安 500,000 7,370,000.00 0.62
    11 600090 啤酒花 779,500 7,280,530.00 0.62
    12 600276 恒瑞医药 155,100 5,414,541.00 0.46
    13 002261 拓维信息 13,465 343,896.10 0.03
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 601398 工商银行 115,081,915.01 5.59
    2 600000 浦发银行 61,421,110.83 2.98
    3 600050 中国联通 60,933,380.18 2.96
    4 600887 *ST 伊利 48,826,366.60 2.37
    5 600963 岳阳纸业 40,353,661.39 1.96
    6 601899 紫金矿业 37,265,006.44 1.81
    7 600010 包钢股份 32,292,619.81 1.57
    8 000917 电广传媒 30,882,353.68 1.50
    9 600900 长江电力 27,479,204.38 1.34
    10 600037 歌华有线 24,295,750.47 1.18
    11 600549 厦门钨业 23,974,037.79 1.17
    12 000513 丽珠集团 22,643,002.15 1.10
    13 600741 华域汽车 22,368,480.63 1.09
    14 000001 深发展A 22,269,507.35 1.08
    15 000783 长江证券 21,341,177.27 1.04
    16 000839 中信国安 20,412,034.00 0.99
    17 600090 啤酒花 18,065,330.32 0.88
    18 600382 广东明珠 17,644,859.31 0.86
    19 600978 宜华木业 16,101,864.52 0.78
    20 601005 重庆钢铁 15,788,690.37 0.77
    注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;
    2、“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第35 页
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 601398 工商银行 118,321,460.97 5.75
    2 600050 中国联通 62,798,388.69 3.05
    3 600887 *ST 伊利 54,679,841.41 2.66
    4 600000 浦发银行 49,958,466.56 2.43
    5 600963 岳阳纸业 37,115,537.51 1.80
    6 600010 包钢股份 32,696,017.43 1.59
    7 601899 紫金矿业 26,624,765.48 1.29
    8 000513 丽珠集团 23,913,768.50 1.16
    9 600549 厦门钨业 23,453,643.69 1.14
    10 600037 歌华有线 23,392,988.45 1.14
    11 600741 华域汽车 23,119,253.34 1.12
    12 600978 宜华木业 16,366,161.19 0.80
    13 601005 重庆钢铁 16,325,929.95 0.79
    14 000917 电广传媒 16,229,271.07 0.79
    15 000839 中信国安 15,568,585.78 0.76
    16 002238 天威视讯 13,446,561.77 0.65
    17 600900 长江电力 13,410,407.86 0.65
    18 600090 啤酒花 11,006,130.70 0.53
    19 000792 盐湖钾肥 10,164,656.68 0.49
    20 000758 中色股份 8,974,123.01 0.44
    注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
    2、“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 762,712,736.85
    卖出股票收入(成交)总额 633,272,685.09
    注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指
    二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
    2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成
    交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第36 页
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 2,337,853.00 0.20
    2 央行票据 640,469,000.00 54.12
    3 金融债券 10,172,000.00 0.86
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 296,597,815.20 25.06
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 41,556,406.08 3.51
    7 其他 - -
    8 合计 991,133,074.28 83.76
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 0801035 08 央行票据35 1,900,000 199,177,000.00 16.83
    2 0801047 08 央行票据47 1,500,000 157,485,000.00 13.31
    3 0801050 08 央行票据50 1,000,000 105,020,000.00 8.87
    4 0801056 08 央行票据56 700,000 73,577,000.00 6.22
    5 126012 08 上港债 600,000 57,876,000.00 4.89
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 0734011 07 浦元1A 200,000 5,318,000.00 0.45
    2 119010 天电收益 100,000 5,000,000.00 0.42
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第37 页
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
    内受到公开谴责、处罚的情形。
    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到
    公开谴责、处罚的情形。
    7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票
    必须先入库再买入。
    7.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 650,000.00
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 7,372,430.42
    5 应收申购款 136,089.50
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 8,158,519.92
    7.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 110002 南山转债 24,278,288.75 2.05
    2 125960 锡业转债 13,527,261.33 1.14
    3 110003 新钢转债 2,546,554.00 0.22
    4 125709 唐钢转债 1,204,302.00 0.10
    7.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第38 页
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    持有人户数机构投资者 个人投资者
    (户)
    户均持有的基
    金份额
    持有份额
    占总份额
    比例
    持有份额
    占总份额
    比例
    11,647 88,782.34 642,876,155.60 62.17% 391,171,715.61 37.83%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持
    有本开放式基金
    70,932.78 0.0069%
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2006 年07 月11 日)基金份额总额 3,097,655,129.20
    报告期期初基金份额总额 1,792,264,404.34
    报告期期间基金总申购份额 157,339,949.85
    报告期期间基金总赎回份额 -915,556,482.98
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 1,034,047,871.21
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第39 页
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本基金本报告期没有举行基金份额持有人大会。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    10.4 基金投资策略的改变
    本基金本报告期基金投资策略无改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期基金管理人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形;本报告期基金托管人的基金
    托管业务及其高管人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第40 页
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券
    商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。
    股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
    券商名称
    交易单
    元数量 成交金额
    占当期股票
    成交总额的
    比例
    成交金额
    占当期债券
    成交总额的
    比例
    成交金额
    占当期债券
    回购成交总
    额的比例
    成交
    金额
    占当期权证
    成交总额的
    比例
    佣金
    占当期佣金
    总量的比例
    备注
    中国银河证
    券股份有限
    公司
    1 275,095,632.90 19.71% 35,198,606.04 8.67% - - - - 223,517.57 19.01% -
    中信建投证
    券有限责任
    公司
    1 1,120,320,396.09 80.29% 370,705,306.84 91.33% 182,000,000.00 100.00% - - 952,271.27 80.99% -
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第41 页
    10.8 其他重大事项
    序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
    1
    招商基金管理有限公司关于调整使用中国建设银行卡在本公司“基
    金易”网上交易平台交易的优惠费率的公告
    上海证券报 2009-1-5
    2
    招商基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行基金定投申购优
    惠活动的公告
    上海证券报 2009-1-19
    3
    招商基金管理有限公司关于旗下基金参加光大银行基金定投申购优
    惠活动的公告
    上海证券报 2009-1-19
    4
    招商基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或
    者身份证明文件的通知
    上海证券报 2009-1-19
    5
    招商基金管理有限公司关于2009 年“春节”前2 个工作日暂停固定
    收益类基金申购和转入业务及全部基金赎回资金支付时间的公告
    上海证券报 2009-1-19
    6
    招商基金管理有限公司关于旗下基金参加华夏银行基金定投申购优
    惠活动的公告
    上海证券报 2009-1-20
    7
    招商基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银行基金申
    购费率优惠调整的公告
    上海证券报 2009-1-21
    8
    招商基金管理有限公司关于旗下基金在北京银行开通基金定投业务
    以及参加北京银行网银渠道申购费率优惠活动的公告
    上海证券报 2009-1-21
    9 招商安本增利债券型证券投资基金2008 年度第4 季度报告 上海证券报 2009-1-21
    10
    招商基金管理有限公司关于旗下基金延期参加交通银行网上银行基
    金申购费率优惠调整的公告
    上海证券报 2009-2-9
    11
    招商基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银行基金申
    购费率优惠调整的公告
    上海证券报 2009-2-24
    12
    招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零零九
    年第一号)
    上海证券报 2009-2-24
    13
    招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零零九年第
    一号)
    上海证券报 2009-2-24
    14
    招商基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行基智定投业
    务的公告
    上海证券报 2009-2-25
    15
    招商基金管理有限公司关于旗下基金参加华夏银行基金定投申购优
    惠活动延长期的公告
    上海证券报 2009-2-27
    16
    招商基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人网上银行基
    金申购费率优惠活动的公告
    上海证券报 2009-3-28
    17 招商安本增利债券型证券投资基金2008 年年度报告 上海证券报 2009-3-28
    18 招商安本增利债券型证券投资基金2008 年年度报告摘要 上海证券报 2009-3-28
    19
    招商基金管理有限公司旗下基金参加建设银行电话银行基金申购费
    率优惠活动的公告
    上海证券报 2009-4-9
    20
    招商基金管理有限公司关于在中国银行开通招商安泰债券基金(B
    类)、招商安本增利债券型基金、招商安心收益债券型基金定期定额
    申购业务的公告
    上海证券报 2009-4-9
    21
    招商基金管理有限公司关于旗下基金在深圳发展银行开通基金定投
    业务及参加定投申购费率优惠活动的公告
    上海证券报 2009-4-10
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第42 页
    22
    招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参加深圳发展银行电话银
    行以及网上银行申购费率优惠活动的公告
    上海证券报 2009-4-10
    23 招商安本增利债券型证券投资基金2009 年第1 季度报告 上海证券报 2009-4-22
    24
    招商基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国银行基金定投申
    购及网上银行申购费率优惠活动的公告
    上海证券报 2009-5-6
    25
    招商基金管理有限公司关于调整农业银行卡持有人通过我公司电子
    商务网上交易平台“基金易”定期定额申购优惠费率的公告
    上海证券报 2009-5-14
    26
    招商基金管理有限公司关于旗下基金参与深圳发展银行网银渠道基
    金定投申购费率优惠推广活动的公告
    上海证券报 2009-6-10
    §11 备查文件目录
    11.1 备查文件目录
    1、 中国证监会批准设立招商基金管理有限公司的文件(中国证监会证监基金字[2002]100 号文);
    2、 中国证券监督管理委员会批准设立招商安本增利债券型证券投资基金的文件(证监基金字
    [2006]99 号文);
    3、 《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》;
    4、 《招商安本增利债券型证券投资基金托管协议》;
    5、 《招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书》;
    6、 《招商安本增利债券型证券投资基金2009 年第1 季度报告》;
    7、 《招商安本增利债券型证券投资基金2009 年第2 季度报告》;
    8、 《招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告》;
    9、 《招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告摘要》。
    11.2 存放地点
    深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦28 层招商基金管理有限公司。
    11.3 查阅方式
    上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站http://www.cmfchina.com 上查阅,或者在营业时间内到
    招商基金管理有限公司查阅。
    招商安本增利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    第43 页
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司
    客户服务中心电话:400-887-9555
    网址:http://www.cmfchina.com
    招商基金管理有限公司
    2009 年08 月26 日