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2020年02月17日 星期一

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞:2009年半年度报告

公告日期 2009-08-26 来源 巨潮网

    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    科瑞证券投资基金
    2009 年半年度报告
    2009 年6 月30 日
    基金管理人: 易方达基金管理有限公司
    基金托管人: 交通银行股份有限公司
    送出日期: ___2009 年8 月26 日_____
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    1
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
    任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年8 月20
    日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
    组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年1 月1 日起至6 月30 日止。
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
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    1.2 目录
    §1 重要提示及目录.................................................. 1
    1.1 重要提示............................................................. 1
    1.2 目录................................................................. 2
    §2 基金简介....................................................... 4
    2.1 基金基本情况......................................................... 4
    2.2 基金产品说明......................................................... 4
    2.3 基金管理人和基金托管人............................................... 4
    2.4 信息披露方式......................................................... 5
    2.5 其他相关资料......................................................... 5
    §3 主要财务指标和基金净值表现....................................... 5
    3.1 主要会计数据和财务指标............................................... 5
    3.2 基金净值表现......................................................... 6
    §4 管理人报告...................................................... 7
    4.1 基金管理人及基金经理情况............................................. 7
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................... 8
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................... 8
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................... 8
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................... 9
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................ 10
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................. 10
    §5 托管人报告..................................................... 10
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................ 10
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    ........................................................................ 10
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 11
    §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................. 11
    6.1 资产负债表.......................................................... 11
    6.2 利润表.............................................................. 12
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表.......................................... 13
    6.4 报表附注............................................................ 14
    §7 投资组合报告................................................... 29
    7.1 期末基金资产组合情况................................................ 29
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合........................................ 29
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......... 30
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...................................... 31
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................... 34
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细........ 34
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.. 35
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细........ 35
    7.9 投资组合报告附注.................................................... 35
    §8 基金份额持有人信息............................................. 35
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................. 35
    8.2 期末上市基金前十名持有人............................................ 36
    §9 重大事件揭示................................................... 36
    9.1 基金份额持有人大会决议.............................................. 36
    9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............. 36
    9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................ 36
    9.4 基金投资策略的改变.................................................. 36
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    9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................... 36
    9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................... 37
    9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................. 37
    9.8 其他重大事件........................................................ 38
    §10 备查文件目录.................................................. 38
    10.1 备查文件目录....................................................... 38
    10.2 存放地点........................................................... 38
    10.3 查阅方式........................................................... 39
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
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    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 科瑞证券投资基金
    基金简称 易方达科瑞封闭
    交易代码 500056
    基金运作方式 契约型封闭式
    基金合同生效日 2002 年3 月12 日
    报告期末基金份额总额 30 亿份
    基金合同存续期 2002 年3 月12 日至2017 年3 月11 日
    基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
    上市日期 2002 年3 月20 日
    2.2 基金产品说明
    投资目标 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本
    基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前
    提下,追求基金资产的长期稳定的增值。
    投资策略 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入
    分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的
    资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管理
    人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比例,
    降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的资本
    增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降低股
    票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免股票
    市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要
    选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投
    资组合。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
    姓名 张南 张咏东
    信息披露负责人 联系电话 020-38799008 021-68888917
    电子邮箱 csc@efunds.com.cn zhangyd@bankcomm.com
    客户服务电话
    400-881-8088(免长途话
    费)
    95559
    传真 020-38799488 021-58408842
    注册地址
    广东省珠海市香洲区情侣
    路428 号九洲港大厦4001
    室
    上海市银城中路188 号
    办公地址 广州市体育西路189 号城上海市银城中路188 号
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
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    建大厦19、25、27、28
    楼
    邮政编码 510620 200120
    法定代表人 梁棠 胡怀邦
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
    登载基金半年度报告正文的管理人互联
    网网址
    www.efunds.com.cn
    基金半年度报告备置地点 广州市体育西路189 号城建大厦28 楼
    2.5 其他相关资料
    项目 注册登记机构
    名称 中国证券登记结算有限公司上海分公司
    办公地址
    上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦36
    楼
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
    本期已实现收益 508,694,122.93
    本期利润 1,207,383,254.78
    加权平均基金份额本期利润 0.4025
    本期加权平均净值利润率 35.13%
    本期基金份额净值增长率 42.55%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
    期末可供分配利润 411,799,481.08
    期末可供分配基金份额利润 0.1373
    期末基金资产净值 4,044,688,079.66
    期末基金份额净值 1.3482
    3.1.3 累计期末指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
    基金份额累计净值增长率 341.70%
    注:
    1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
    低于所列数字。
    2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
    益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
    低数。
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
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    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值增
    长率①
    份额净值增
    长率标准差
    ②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较
    基准收益
    率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去一个月 10.43% 2.73% - - - -
    过去三个月 18.52% 2.26% - - - -
    过去六个月 42.55% 3.20% - - - -
    过去一年 20.74% 3.72% - - - -
    过去三年 128.54% 3.76% - - - -
    自基金合同生效起至今341.70% 2.89% - - - -
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
    益率变动的比较
    科瑞证券投资基金
    累计份额净值增长率历史走势图
    (2002 年3 月12 日至2009 年6 月30 日)
    注:
    I. 基金合同中关于基金投资比例的约定:
    (1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
    (2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
    (3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
    (4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%;
    (5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
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    (6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
    因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时,基金管理人应在合理期限
    内进行调整,以符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。
    II. 本基金基金合同未规定业绩比较基准。
    III.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为341.70%。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001 年4
    月17 日,注册资本1.2 亿元。截至2009 年6 月30 日,公司的股东为广东粤财信托、广发
    证券、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资
    产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定
    资产管理业务资格。
    自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持
    “在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努
    力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最佳的回报。
    截至2009 年6 月30 日,易方达基金管理有限公司共管理1 只封闭式基金、16 只开放
    式基金,具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易
    方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50 指数基金、
    易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100
    交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易
    方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达
    行业领先企业股票型基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客
    户资产管理投资组合。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    付浩 本基金的
    基金经理
    2006.01.01 ______ 12 年 硕士研究生,历任广东粤
    财信托投资有限公司国
    际金融部职员,深圳和君
    创业研究咨询有限公司
    管理咨询项目经理,湖南
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    证券投资银行总部项目
    经理,融通基金管理有限
    公司研究策划部研究员,
    易方达基金管理有限公
    司基金经理助理、易方达
    策略成长基金基金经理。
    注:
    1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
    基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
    本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持
    有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组
    合,切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中
    交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指
    令的基本原则,对在同一个交易系统中交易的组合,启用投资交易系统中的公平交易模块,
    以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    无。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    二OO 九年上半年我国宏观经济在政府大力刺激的情况下,出现温和复苏,但通缩局面
    仍然持续。一季度GDP 增长速度创下近年新低,CPI 数据一直为负,进入二季度,GDP 增速
    缓慢回升,物价也开始环比增长。
    上半年,国民经济发展的三驾马车中,固定资产投资在政府加大投资的情况下出现较快
    增速;社会消费品零售总额增长速度虽然同比有较大幅度下滑,但仍然维持较高速度;进出
    口方面,受全球经济不景气的影响,大幅下滑,双双负增长,至今仍未看到明显好转的迹象。
    国际方面,由于美国次贷问题引发的全球经济危机仍在持续,除了中国等少数国家GDP
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    仍能维持同比正增长外,多数国家经济增速都是下滑的,大宗商品价格也不断下跌,多数国
    家股票市场创下近十年的新低,各国失业率上升、房价下跌、企业相继倒闭, “百年一遇”
    的金融危机,不断施展着它的影响。
    面对这场经济危机,各国政府无一例外地积极干预,采用最多的手段就是央行不断注入
    流动性,另外,加大政府投资、发展新能源等措施也被各国频繁使用。但是,大多数国家的
    经济仍未度过最困难的时期。
    相比全球多数国家,我国经济复苏的力度是最大的,首先是政府措施得当、力度大;其
    次,政府、企业、个人、金融体系并未太多受到此次全球经济危机的影响,相对健康;第三,
    政府和企业的执行力强。这些因素,使得我国经济在去年四季度见底后马上回升,今年上半
    年持续好转。
    二OO 九年上半年的A 股市场,再一次体现了它晴雨表的作用,给所有的投资者上了生
    动的一课。指数在经济仍未触底前率先见底反弹,在经济复苏的苗头还不明显时就前瞻性的
    快速上涨,并且,A 股市场走势反应的诸多预期因素后期不断被实体经济的表现所证实。上
    半年,A 股大部分时间呈现单边上扬的态势。投资者从开始的怀疑,到缓步介入,到后来的
    坚定看好。
    本基金在年初就感觉到市场做多的情绪,并较早加大了股票仓位,但是,由于组合结构
    不甚理想,加上一些不成功的操作,影响了基金净值的表现。进入到三月份,本基金及时调
    整思路,加大银行、地产、煤炭等股票的配置,降低了医药、商业等防御型股票的权重,净
    值表现有所好转。
    截至报告期末,本基金份额净值为1.3482,本报告期份额净值增长率为42.55%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    对下半年国内宏观经济和证券市场的发展,我们相对乐观。
    随着宏观经济持续复苏,政府刺激经济的力度会逐渐减弱,让位于民间投资。房地产、
    汽车两大支柱产业的快速复苏,也使得产业链上相关行业得到拉动。随着其它国家经济缓慢
    复苏,对我国进出口的拉动作用也会慢慢加大。进入三、四季度,国民经济三驾马车中固定
    资产投资一家独大的局面应该会有所改变,消费将持续稳定上升、进出口也有可能在四季度
    末迎来同比正增长。
    下半年,随着宏观经济持续向好,我们认为A 股市场还会有所表现,虽然股市从去年
    11 月份创下调整低点后反弹幅度较大,绝大部分股票反弹幅度超过一倍,动态估值已经不
    算很低。但是,有一点我们要意识到,二OO 九年的宏观经济和上市公司业绩都是不正常的,
    远远低于合理业绩水平,可以说是一个业绩低谷,因此,在业绩低点,估值相对较高是正常
    的,而在业绩处于高位时,估值则会较低,这也是经典投资理论告诉我们的。
    在对宏观经济和股市看好的前提下,在市场趋势不发生大的变化前,我们将会维持较高
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    10
    的仓位水平,并根据不同行业、不同板块的基本面变化情况考虑其配置权重的变化。并且,
    不断寻找价值低估的优秀企业,纳入我们的组合。
    总之,虽然宏观经济和证券市场仍面临诸多问题,但我们对中国未来的发展仍然充满信
    心。作为基金科瑞的管理人,我们仍将坚持价值投资的理念,争取更好地为持有人创造收益。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基
    金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核
    责任。会计师事务所根据中国证监会规定对估值调整的相关估值模型、假设及参数的适当性
    发表审核意见并出具报告。
    本基金管理人设有估值委员会,分管运营的公司副总裁担任估值委员会主席,核算部、
    研究部、投资发展部和监察部的部门负责人或其指定人员担任委员。估值委员会负责组织制
    定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的
    证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律
    合规等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和
    方法的最终决策和日常估值的执行。
    本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。基金管理人未签署与估
    值相关的任何定价服务。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期内未实施利润分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2009 年上半年度,托管人在科瑞证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资
    基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,
    不存在任何损害基金持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    2009 年上半年度,易方达基金管理有限公司在科瑞证券投资基金投资运作、基金资产
    净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
    本报告期内本基金未进行收益分配。
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
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    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    2009 年上半年度,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞证
    券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
    投资组合报告等内容真实、准确、完整。
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:科瑞证券投资基金
    报告截止日:2009年6月30日
    单位:人民币元
    资 产
    附注号
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    资产:
    银行存款 6.4.6.1 17,246,961.86 253,949,925.70
    结算备付金 12,985,024.15 5,450,099.00
    存出保证金 4,232,889.40 1,101,282.05
    交易性金融资产 6.4.6.2 3,905,334,502.52 2,581,212,599.10
    其中:股票投资 3,088,698,502.52 1,978,516,599.10
    债券投资 816,636,000.00 602,696,000.00
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 6.4.6.3 - -
    买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
    应收证券清算款 98,890,178.44 -
    应收利息 6.4.6.5 21,987,283.50 15,539,900.35
    应收股利 722,718.37 -
    其他资产 6.4.6.6 - -
    资产总计 4,061,399,558.24 2,857,253,806.20
    负债和所有者权益
    附注号
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    负债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 6.4.6.3 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 - 9,771,413.33
    应付管理人报酬 4,766,410.37 3,690,973.28
    应付托管费 794,401.72 615,162.22
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    12
    应付交易费用 6.4.6.7 9,354,701.77 3,893,493.63
    应交税费 1,307,938.86 1,307,938.86
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    其他负债 6.4.6.8 488,025.86 670,000.00
    负债合计 16,711,478.58 19,948,981.32
    所有者权益:
    实收基金 6.4.6.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
    未分配利润 6.4.6.10 1,044,688,079.66 -162,695,175.12
    所有者权益合计 4,044,688,079.66 2,837,304,824.88
    负债和所有者权益总计 4,061,399,558.24 2,857,253,806.20
    注:报告截止日2009年6月30日,基金份额净值1.3482元,基金份额总额3,000,000,000.00
    份。
    6.2 利润表
    会计主体:科瑞证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
    单位:人民币元
    项目 附注号
    本期
    2009 年1 月1 日至
    2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至
    2008 年6 月30 日
    一、收入 1,265,476,662.92 -2,901,279,995.87
    1.利息收入
    10,067,029.70 32,983,684.22
    其中:存款利息收入 6.4.6.11 497,112.22 3,086,461.98
    债券利息收入 9,569,917.48 29,706,694.51
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - 190,527.73
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填列) 556,708,661.44 284,509,184.08
    其中:股票投资收益 6.4.6.12 522,556,738.61 207,512,703.98
    债券投资收益 6.4.6.13 13,874,130.00 -8,171,245.45
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 6.4.6.14 - 74,130,261.68
    股利收益 6.4.6.15 20,277,792.83 11,037,463.87
    3.公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列) 6.4.6.16 698,689,131.85 -3,218,772,864.17
    4.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.6.17 11,839.93 -
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    13
    二、费用(以“-”号填列) -58,093,408.14 -135,187,441.59
    1.管理人报酬 -25,279,728.37 -56,842,895.82
    2.托管费
    -4,213,287.99 -9,473,815.91
    3.交易费用 6.4.6.18 -28,321,656.70 -59,244,444.49
    4.利息支出 -26,488.37 -7,530,360.00
    其中:卖出回购金融资产支出 -26,488.37 -7,530,360.00
    5.其他费用 6.4.6.19 -252,246.71 -2,095,925.37
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    1,207,383,254.78 -3,036,467,437.46
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:科瑞证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
    单位:人民币元
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    14
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    科瑞证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59
    号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准,由广东粤财信托有限公司及易方达
    基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金共募集基金份额30亿份,
    2002年3月12日基金合同生效,2002年3月20日正式在上海证券交易所上市。本基金管理人为
    易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具
    体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称“企业会计准则”),中国证券业协会制定的
    本期
    项 目 2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基
    金净值) 3,000,000,000.00 -162,695,175.12 2,837,304,824.88
    二、本期经营活动产生
    的基金净值变动数
    (本期利润)
    - 1,207,383,254.78 1,207,383,254.78
    三、本期向基金份额持
    有人分配利润产生
    的基金净值变动
    ( 净值减少以
    “-”号填列)
    - - -
    四、期末所有者权益(基
    金净值) 3,000,000,000.00
    1,044,688,079.66
    4,044,688,079.66
    上年度可比期间
    项 目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基
    金净值) 3,000,000,000.00
    8,516,122,886.57 11,516,122,886.57
    二、本期经营活动产生
    的基金净值变动数(本
    期利润) -
    -3,036,467,437.46
    -3,036,467,437.46
    三、本期向基金份额持
    有人分配利润产生的基
    金净值变动(净值减少
    以“-”号填列) - -5,130,000,000.00
    -5,130,000,000.00
    四、期末所有者权益(基
    金净值) 3,000,000,000.00 349,655,449.11 3,349,655,449.11
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    15
    《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估
    值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关
    事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、关于发布《证券投资基金信息披露XBRL
    模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规
    定而编制。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年6月30日的
    财务状况以及2009年半年度的经营成果和净值变动情况。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.5 税项
    6.4.5.1 印花税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率
    的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1‰调
    整为3‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)
    交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证
    券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
    策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生
    的股权转让,暂免征收印花税。
    6.4.5.2 营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,
    自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人
    运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
    的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权
    的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    16
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
    策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
    份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
    6.4.5.3 个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收
    问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由
    上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄
    利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策
    的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红
    利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算
    应纳税所得额;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
    策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
    份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
    6.4.6 重要财务报表项目的说明
    6.4.6.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    活期存款 17,246,961.86
    定期存款 -
    其他存款 -
    合计 17,246,961.86
    6.4.6.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    本期末
    项目 2009 年6 月30 日
    成本 公允价值 估值增值
    股票 2,454,947,853.94 3,088,698,502.52 633,750,648.58
    交易所市场 - - -
    债券 银行间市场 817,498,050.00 816,636,000.00 -862,050.00
    合计 817,498,050.00 816,636,000.00 -862,050.00
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    17
    资产支持证券 - - -
    其他 - - -
    合计 3,272,445,903.94 3,905,334,502.52 632,888,598.58
    6.4.6.3 衍生金融资产/负债
    本报告期末本基金无衍生金融资产/负债。
    6.4.6.4 买入返售金融资产
    6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    本报告期末本基金无买入返售金融资产。
    6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本报告期末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
    6.4.6.5 应收利息
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    应收活期存款利息
    11,711.32
    应收定期存款利息
    -
    应收其他存款利息
    -
    应收结算备付金利息
    4,091.56
    应收债券利息
    21,971,448.04
    应收买入返售证券利息
    -
    其他
    32.58
    合计
    21,987,283.50
    6.4.6.6 其他资产
    本报告期末本基金无其他资产。
    6.4.6.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    交易所市场应付交易费用 9,350,473.47
    银行间市场应付交易费用 4,228.30
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    18
    合计 9,354,701.77
    6.4.6.8 其他负债
    单位:人民币元
    项目 本期末
    2009年6月30日
    应付券商交易单元保证金 250,000.00
    预提费用 238,025.86
    合计
    488,025.86
    6.4.6.9 实收基金
    本报告期本基金实收基金的份额未发生变动。
    6.4.6.10 未分配利润
    单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 -96,894,641.85 -65,800,533.27 -162,695,175.12
    本期利润 508,694,122.93 698,689,131.85 1,207,383,254.78
    本期已分配利润 - - -
    本期末 411,799,481.08 632,888,598.58 1,044,688,079.66
    6.4.6.11 存款利息收入
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    活期存款利息收入 404,451.57
    定期存款利息收入 -
    其他存款利息收入 -
    结算备付金利息收入 92,018.37
    其他 642.28
    合计 497,112.22
    6.4.6.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    卖出股票成交总额 9,300,776,540.68
    卖出股票成本总额 -8,778,219,802.07
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    19
    买卖股票差价收入 522,556,738.61
    6.4.6.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    卖出债券及债券到期兑付成交金额 1,605,861,997.40
    卖出债券及债券到期兑付成本总额 -1,559,549,840.00
    应收利息总额 -32,438,027.40
    债券投资收益 13,874,130.00
    6.4.6.14 衍生工具收益
    本报告期本基金无衍生工具收益。
    6.4.6.15 股利收益
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    股票投资产生的股利收益 20,277,792.83
    合计 20,277,792.83
    6.4.6.16 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目名称 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    1.交易性金融资产 698,689,131.85
    ——股票投资 719,900,781.85
    ——债券投资 -21,211,650.00
    ——资产支持证券投资 -
    2.衍生工具 -
    ——权证投资 -
    3.其他 -
    合计 698,689,131.85
    6.4.6.17 其他收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    20
    2009年1月1日至2009年6月30日
    印花税手续费返还 11,839.93
    合计 11,839.93
    6.4.6.18 交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    交易所市场交易费用 28,311,106.70
    银行间市场交易费用 10,550.00
    合计 28,321,656.70
    6.4.6.19 其他费用
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上市年费 29,752.78
    信息披露费 148,765.71
    审计费用 59,507.37
    银行费用 4,720.85
    账户维护费 9,000.00
    其他 500.00
    合计 252,246.71
    6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.7.1 或有事项
    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
    6.4.7.2 资产负债表日后事项
    截至本会计报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
    6.4.8 关联方关系
    6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    根据易方达基金管理有限公司于2009 年5 月7 日发布的公告,公司原股东“广东盈峰
    集团有限公司”已更名为“广东盈峰投资控股集团有限公司”,股东更名事项已经完成工商
    变更登记。
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    21
    6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    易方达基金管理有限公司 基金管理人
    交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人
    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东
    广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东
    6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.9.1.1 股票交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名称
    成交金额 占当期股票成
    交总额的比例
    成交金额 占当期股票成
    交总额的比例
    广发证券
    2,074,815,139.03 11.23% 1,359,864,821.53 8.56%
    6.4.9.1.2 权证交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名称
    成交金额 占当期权证成
    交总额的比例
    成交金额 占当期权证成
    交总额的比例
    广发证券
    - - 60,772,266.05 47.24%
    6.4.9.1.3 债券交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名称
    成交金额 占当期债券成
    交总额的比例
    成交金额 占当期债券成
    交总额的比例
    广发证券
    - - 4,023,334.10 1.68%
    6.4.9.1.4 应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    22
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    关联方名称
    当期佣金 占当期佣金总
    量的比例
    期末应付佣金
    余额
    占期末应付佣
    金总额的比例
    广发证券
    1,763,583.31 11.38% 601,442.50 6.43%
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名称
    当期佣金 占当期佣金总
    量的比例
    期末应付佣金
    余额
    占期末应付佣
    金总额的比例
    广发证券
    1,155,882.11 8.69% 1,155,882.11 27.38%
    注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管
    费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
    信息服务等。
    6.4.9.2 关联方报酬
    6.4.9.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6
    月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6
    月30 日
    当期应支付的管理费 25,279,728.37 56,842,895.82
    其中:当期已支付 20,513,318.00 52,466,523.04
    期末未支付 4,766,410.37 4,376,372.78
    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×1.5%/当年天数
    H为每日应支付的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工
    作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
    6.4.9.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6
    月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6
    月30 日
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    23
    当期应支付的托管费 4,213,287.99 9,473,815.91
    其中:当期已支付 3,418,886.27 8,744,420.45
    期末未支付 794,401.72 729,395.46
    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H为每日应支付的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个
    工作日内从基金资产中一次性支取。
    6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    银行间市场交易的
    各关联方名称 基金买入 基金卖出
    交易
    金额
    利息
    收入
    交易金额 利息支出
    交通银行 29,939,358.08 298,601,030.14 - - - -
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    银行间市场交易的
    各关联方名称 基金买入 基金卖出
    交易
    金额
    利息
    收入
    交易金额 利息支出
    交通银行
    96,450,704.92 - - - 7,181,900,000.00 5,065,445.16
    6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6
    月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6
    月30 日
    期初持有的基金份额 219,110,562.00 139,550,692.00
    期间认购总份额 - -
    期间申购/买入总份额 - 74,512,738.00
    期间因拆分增加的份额 - -
    期间赎回/卖出总份额 - -
    期末持有的基金份额 219,110,562.00 214,063,430.00
    期末持有的基金份额占基金
    总份额比例
    7.30% 7.14%
    注:基金管理人本报告期及上年度可比期间持有本基金基金份额变动相关的交易费用按
    交易所公布的基金交易费率计算并支付。
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    24
    6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    份额单位:份
    本期末
    2009年6月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    关联方名称 持有的基金份
    额
    持有的基金份额占
    基金总份额的比例
    持有的基金份
    额
    持有的基金份
    额占基金总份
    额的比例
    广发证券 2,750,000.00 0.09% - -
    粤财信托 7,500,000.00 0.25% 7,500,000.00 0.25%
    6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名
    称
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    交通银行 17,246,961.86 404,451.57 95,906,599.71 2,981,831.98
    6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
    6.4.10 利润分配情况
    本基金本报告期内未发生利润分配。
    6.4.11 期末(2009 年6 月30 日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
    6.4.11.2 期末持有的暂时停牌股票
    本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
    6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
    截至本报告期末2009年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
    回购证券款余额为0,无抵押债券。
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    25
    6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2009年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
    回购证券款余额为0,无抵押债券。
    6.4.12 金融工具风险及管理
    6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
    公司按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌
    入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
    从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投
    资行为及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上
    看,基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及基金绩效与风险评估小组从不同角度、不
    同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事
    前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
    日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险,本基金
    的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金
    在风险和收益之间取得最佳的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
    6.4.12.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发
    行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。公司通过严格的
    备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过
    基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
    证券不得超过该证券的10%。
    本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公
    司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
    6.4.12.3 流动性风险
    流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性
    风险主要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价 格变现。本基金采用分
    散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结
    构、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在证券交易所上市,
    其余亦可在银行间同业市场交易,期末组合未持有流通受限的券种,所持券种均能及时变现。
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    26
    6.4.12.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
    的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    6.4.12.4.1 利率风险
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理
    人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期
    等方法对上述利率风险进行管理。
    6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
    本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金
    流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
    算备付金及债券投资等。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易
    形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
    单位:人民币元
    本期末
    2009 年6 月30 日
    1 年以内 1-5 年
    5 年
    以
    上
    不计息 合计
    资产
    银行存款 17,246,961.86 - - - 17,246,961.86
    结算备付金 12,985,024.15 - - - 12,985,024.15
    存出保证金 103,913.63 - - 4,128,975.77 4,232,889.40
    交易性金融资产 816,636,000.00 - - 3,088,698,502.52 3,905,334,502.52
    衍生金融资产 - - - - -
    买入返售金融资产 - - - - -
    应收证券清算款 - - - 98,890,178.44 98,890,178.44
    应收利息 - - - 21,987,283.50 21,987,283.50
    应收股利 - - - 722,718.37 722,718.37
    应收申购款 - - - - -
    资产总计
    846,971,899.64
    - -
    3,214,427,658.60
    4,061,399,558.24
    负债
    卖出回购金融资产款 - - - - -
    应付证券清算款 - - - - -
    应付赎回款 - - - - -
    应付管理人报酬 - - - 4,766,410.37 4,766,410.37
    应付托管费 - - - 794,401.72 794,401.72
    应付交易费用 - - - 9,354,701.77 9,354,701.77
    应交税费 - - - 1,307,938.86 1,307,938.86
    应付利息 - - - - -
    应付利润 - - - - -
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    27
    其他负债 - - - 488,025.86 488,025.86
    负债总计 - - - 16,711,478.58 16,711,478.58
    利率敏感度缺口 846,971,899.64 - - 3,197,716,180.02 4,044,688,079.66
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    1 年以内 1-5 年
    5 年
    以上
    不计息 合计
    资产
    银行存款 253,949,925.70 - - - 253,949,925.70
    结算备付金 5,450,099.00 - - - 5,450,099.00
    存出保证金 101,282.05 - - 1,000,000.00 1,101,282.05
    交易性金融资产
    244,480,000.00
    358,216,000.00 - 1,978,516,599.10
    2,581,212,599.10
    衍生金融资产 - - - - -
    买入返售金融资产 - - - - -
    应收证券清算款 - - - - -
    应收利息 - - - 15,539,900.35 15,539,900.35
    应收申购款 - - - - -
    资产总计 503,981,306.75 358,216,000.00 - 1,995,056,499.45 2,857,253,806.20
    负债
    卖出回购金融资产款 - - - - -
    应付证券清算款 - - - 9,771,413.33 9,771,413.33
    应付赎回款 - - - - -
    应付管理人报酬 - - - 3,690,973.28 3,690,973.28
    应付托管费 - - - 615,162.22 615,162.22
    应付交易费用 - - - 3,893,493.63 3,893,493.63
    应交税费 - - - 1,307,938.86 1,307,938.86
    应付利息 - - - - -
    应付利润 - - - - -
    其他负债 - - - 670,000.00 670,000.00
    负债总计 - - - 19,948,981.32 19,948,981.32
    利率敏感度缺口 503,981,306.75 358,216,000.00 - 1,975,107,518.13 2,837,304,824.88
    6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能
    的变动时,债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值,
    负数表示可能减少基金资产净值。
    假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
    对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币万元)
    相关风险变量的变动
    本期末(2009 年6 月30 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
    市场利率下降25 个基点 +32 +197
    分析
    市场利率上升25 个基点 -32 -196
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    28
    6.4.12.4.2 外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
    6.4.12.4.3 其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
    汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行
    间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
    况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    公司采用Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标,监控投
    资组合面临的市场价格波动风险。
    6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
    本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的
    比例不低于基金资产净值的20%。于2009年6月30日,本基金面临的整体市场价格风险列示
    如下:
    金额单位:人民币元
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    项目
    公允价值
    占基金资产
    净值比例(%)
    公允价值
    占基金资
    产净值比
    例(%)
    交易性金融资产-股票投资 3,088,698,502.52 76.36 1,978,516,599.10 69.73
    交易性金融资产-债券投资 816,636,000.00 20.19 602,696,000.00 21.24
    衍生金融资产-权证投资 - - - -
    其他 - - - -
    合计 3,905,334,502.52 96.55 2,581,212,599.10 90.97
    6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风
    险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩基准收益率发生合理、可能的变动
    时,将对基金净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资
    产净值。
    假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
    对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币万元)
    相关风险变量的变动
    本期末(2009 年6 月30 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
    业绩比较基准上升5% +15,977 +9,647
    分析
    业绩比较基准下降5% -15,977 -9,647
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    29
    注:未规定业绩基准,这里取上证A 指。
    6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    无。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 3,088,698,502.52 76.05
    其中:股票 3,088,698,502.52 76.05
    2 固定收益投资 816,636,000.00 20.11
    其中:债券 816,636,000.00 20.11
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买
    入返售金融资产 - -
    5
    银行存款和结算备付
    金合计
    30,231,986.01 0.74
    6 其他资产 125,833,069.71 3.10
    7 合计 4,061,399,558.24 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值
    占基金资产净
    值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 501,075,639.67 12.39
    C 制造业 1,198,250,169.45 29.63
    C0 食品、饮料 153,057,188.30 3.78
    C1
    纺织、服装、皮
    毛
    - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4
    石油、化学、塑
    胶、塑料
    49,135,593.78 1.21
    C5 电子 27,493,440.96 0.68
    C6 金属、非金属 256,342,675.07 6.34
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    30
    C7
    机械、设备、仪
    表
    493,113,940.24 12.19
    C8 医药、生物制品 219,107,331.10 5.42
    C99 其他制造业 - -
    D
    电力、煤气及水的生产
    和供应业
    - -
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 69,997,542.28 1.73
    H 批发和零售贸易 172,145,249.12 4.26
    I 金融、保险业 741,654,978.96 18.34
    J 房地产业 360,320,923.04 8.91
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 45,254,000.00 1.12
    合计 3,088,698,502.52 76.36
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
    占基金资产净
    值比例(%)
    1 600000 浦发银行 12,091,080 278,336,661.60 6.88
    2 000002 万 科A 15,668,120 199,768,530.00 4.94
    3 601666 平煤股份 5,200,000 150,332,000.00 3.72
    4 601166 兴业银行 3,599,828 133,589,617.08 3.30
    5 600031 三一重工 4,461,178 128,348,091.06 3.17
    6 600016 民生银行 15,276,134 120,986,981.28 2.99
    7 601318 中国平安 2,300,000 113,758,000.00 2.81
    8 600739 辽宁成大 3,256,801 107,865,249.12 2.67
    9 600062 双鹤药业 4,000,000 95,920,000.00 2.37
    10 601398 工商银行 17,524,150 94,980,893.00 2.35
    11 600395 盘江股份 3,343,142 90,632,579.62 2.24
    12 000157 中联重科 4,014,607 89,646,174.31 2.22
    13 601168 西部矿业 5,000,000 76,200,000.00 1.88
    14 000825 太钢不锈 9,859,863 75,723,747.84 1.87
    15 000983 西山煤电 2,421,092 72,390,650.80 1.79
    16 000006 深振业A 5,478,646 72,318,127.20 1.79
    17 600750 江中药业 4,720,290 70,757,147.10 1.75
    18 600657 信达地产 6,216,478 69,997,542.28 1.73
    19 000425 徐工科技 2,063,780 68,063,464.40 1.68
    20 002024 苏宁电器 4,000,000 64,280,000.00 1.59
    21 000568 泸州老窖 2,200,100 63,142,870.00 1.56
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    31
    22 600067 冠城大通 4,149,973 53,908,149.27 1.33
    23 000898 鞍钢股份 4,000,101 52,761,332.19 1.30
    24 600216 浙江医药 1,968,100 52,430,184.00 1.30
    25 000858 五 粮 液 2,500,000 49,325,000.00 1.22
    26 600426 华鲁恒升 2,999,731 49,135,593.78 1.21
    27 002202 金风科技 1,600,000 48,192,000.00 1.19
    28 600675 中华企业 2,999,960 47,879,361.60 1.18
    29 600415 小商品城 1,100,000 45,254,000.00 1.12
    30 002242 九阳股份 1,621,732 42,327,205.20 1.05
    31 601001 大同煤业 1,159,950 42,198,981.00 1.04
    32 600348 国阳新能 1,359,922 41,287,231.92 1.02
    33 600117 西宁特钢 4,000,080 40,600,812.00 1.00
    34 600298 安琪酵母 2,129,555 40,589,318.30 1.00
    35 600282 南钢股份 6,999,945 39,689,688.15 0.98
    36 000927 一汽夏利 4,900,000 34,251,000.00 0.85
    37 600307 酒钢宏兴 2,367,721 32,177,328.39 0.80
    38 000528 柳 工 1,705,400 28,377,856.00 0.70
    39 600997 开滦股份 1,499,957 28,034,196.33 0.69
    40 600478 科力远 1,513,956 27,493,440.96 0.68
    41 600256 广汇股份 1,759,905 27,067,338.90 0.67
    42 600581 八一钢铁 1,321,010 15,389,766.50 0.38
    43 002146 荣盛发展 808,738 13,287,565.34 0.33
    44 600030 中信证券 100 2,826.00 0.00
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
    占期初基金资
    产净值比例
    (%)
    1 600030 中信证券 453,733,879.42 15.99
    2 600837 海通证券 375,153,111.57 13.22
    3 601898 中煤能源 246,520,256.68 8.69
    4 601666 平煤股份 207,900,766.42 7.33
    5 000002 万 科A 197,689,848.78 6.97
    6 000001 深发展A 191,489,304.81 6.75
    7 600016 民生银行 189,333,305.17 6.67
    8 600036 招商银行 171,249,361.34 6.04
    9 601168 西部矿业 169,313,307.81 5.97
    10 601166 兴业银行 164,941,564.04 5.81
    11 600031 三一重工 164,332,277.34 5.79
    12 600739 辽宁成大 154,270,968.82 5.44
    13 600029 南方航空 151,371,167.32 5.34
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    32
    14 600000 浦发银行 137,764,557.50 4.86
    15 600028 中国石化 137,070,523.53 4.83
    16 600880 博瑞传播 127,204,996.84 4.48
    17 600019 宝钢股份 124,867,106.11 4.40
    18 000825 太钢不锈 108,850,140.09 3.84
    19 601088 中国神华 108,674,474.88 3.83
    20 600026 中海发展 108,373,225.06 3.82
    21 000960 锡业股份 105,483,127.21 3.72
    22 000157 中联重科 101,497,637.27 3.58
    23 600395 盘江股份 97,483,358.19 3.44
    24 000937 金牛能源 95,419,990.89 3.36
    25 601601 中国太保 95,217,457.83 3.36
    26 000878 云南铜业 94,996,377.86 3.35
    27 600900 长江电力 94,953,958.02 3.35
    28 600050 中国联通 94,572,548.55 3.33
    29 601398 工商银行 94,531,672.99 3.33
    30 601699 潞安环能 94,319,792.21 3.32
    31 000983 西山煤电 94,276,366.42 3.32
    32 601318 中国平安 90,958,062.16 3.21
    33 000401 冀东水泥 88,652,550.82 3.12
    34 000898 鞍钢股份 87,401,331.21 3.08
    35 601919 中国远洋 87,340,274.28 3.08
    36 600657 信达地产 78,639,189.23 2.77
    37 600362 江西铜业 75,423,560.72 2.66
    38 600348 国阳新能 71,422,116.87 2.52
    39 000783 长江证券 70,868,815.89 2.50
    40 600048 保利地产 69,883,162.73 2.46
    41 000006 深振业A 68,941,487.35 2.43
    42 000686 东北证券 68,023,620.36 2.40
    43 000063 中兴通讯 66,986,468.00 2.36
    44 600750 江中药业 65,740,045.13 2.32
    45 000685 中山公用 65,528,649.08 2.31
    46 600005 武钢股份 65,395,965.33 2.30
    47 600581 八一钢铁 61,724,137.87 2.18
    48 600015 华夏银行 61,488,536.87 2.17
    49 600309 烟台万华 61,402,843.52 2.16
    50 600282 南钢股份 61,017,879.63 2.15
    51 600482 风帆股份 58,805,699.58 2.07
    注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    33
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
    占期初基金资产
    净值比例(%)
    1 600030 中信证券 544,757,651.90 19.20
    2 600837 海通证券 354,548,346.51 12.50
    3 600048 保利地产 332,960,049.70 11.74
    4 002024 苏宁电器 286,383,072.59 10.09
    5 601898 中煤能源 269,740,856.36 9.51
    6 600000 浦发银行 243,219,221.07 8.57
    7 000001 深发展A 224,509,633.58 7.91
    8 601318 中国平安 185,117,059.58 6.52
    9 000983 西山煤电 181,027,027.08 6.38
    10 600029 南方航空 177,246,404.68 6.25
    11 600036 招商银行 171,040,699.49 6.03
    12 600089 特变电工 150,581,904.01 5.31
    13 600028 中国石化 136,921,715.23 4.83
    14 600019 宝钢股份 132,938,374.17 4.69
    15 600880 博瑞传播 127,666,296.80 4.50
    16 601699 潞安环能 123,649,281.73 4.36
    17 000063 中兴通讯 116,527,261.30 4.11
    18 000937 金牛能源 114,197,627.99 4.02
    19 000002 万 科A 112,882,701.60 3.98
    20 601088 中国神华 109,871,059.18 3.87
    21 601168 西部矿业 106,802,819.87 3.76
    22 600026 中海发展 103,387,828.82 3.64
    23 000960 锡业股份 102,955,784.30 3.63
    24 601601 中国太保 99,928,965.66 3.52
    25 600050 中国联通 96,031,939.67 3.38
    26 000878 云南铜业 93,653,857.18 3.30
    27 601666 平煤股份 91,466,010.34 3.22
    28 000401 冀东水泥 90,364,198.09 3.18
    29 601919 中国远洋 90,330,495.24 3.18
    30 600795 国电电力 87,917,725.77 3.10
    31 600900 长江电力 84,864,359.52 2.99
    32 000729 燕京啤酒 83,652,691.41 2.95
    33 000581 威孚高科 80,290,791.92 2.83
    34 600362 江西铜业 79,164,254.28 2.79
    35 600016 民生银行 78,584,186.53 2.77
    36 600153 建发股份 78,494,137.45 2.77
    37 000783 长江证券 74,374,968.17 2.62
    38 601166 兴业银行 73,420,545.07 2.59
    39 600739 辽宁成大 73,004,738.42 2.57
    40 000686 东北证券 71,460,726.72 2.52
    41 600267 海正药业 70,409,996.79 2.48
    42 600005 武钢股份 69,584,767.99 2.45
    43 000685 中山公用 69,003,805.94 2.43
    44 600195 中牧股份 67,556,785.92 2.38
    45 600482 风帆股份 65,112,085.18 2.29
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    34
    46 600309 烟台万华 64,651,798.71 2.28
    47 600015 华夏银行 63,012,989.28 2.22
    48 000969 安泰科技 59,866,416.81 2.11
    49 002122 天马股份 57,912,021.17 2.04
    50 600031 三一重工 57,562,111.85 2.03
    51 000069 华侨城A 56,995,752.40 2.01
    注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 9,168,500,923.64
    卖出股票收入(成交)总额 9,300,776,540.68
    注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填
    列,不考虑相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值
    占基金资产净值比例
    (%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 816,636,000.00 20.19
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 816,636,000.00 20.19
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
    占基金资产净
    值比例(%)
    1 0801106 08 央票106 2,300,000 222,456,000.00 5.50
    2 0801104 08 央票104 1,500,000 144,975,000.00 3.58
    3 0901015 09 央行票据15 1,200,000 119,700,000.00 2.96
    4 0801098 08 央行票据98 1,100,000 106,194,000.00 2.63
    5 0801084 08 央行票据84 1,000,000 96,280,000.00 2.38
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    35
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,报
    告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
    7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    7.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 4,232,889.40
    2 应收证券清算款 98,890,178.44
    3 应收股利 722,718.37
    4 应收利息 21,987,283.50
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 125,833,069.71
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    36
    额 持有份额 占总份额
    比例
    持有份额 占总份额
    比例
    36,268 82,717.55
    1,950,971,631.00 65.03% 1,049,028,369.00 34.97%
    8.2 期末上市基金前十名持有人
    序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
    1 中国人寿保险(集团)公司 270,144,535.00 9.00%
    2 中国人寿保险股份有限公司 262,222,184.00 8.74%
    3 易方达基金管理有限公司 219,110,562.00 7.30%
    4
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通
    保险产品 170,816,218.00 5.69%
    5 中国平安保险(集团)股份有限公司 80,736,438.00 2.69%
    6 中诚信托有限责任公司-交银FOF 66,998,706.00 2.23%
    7
    中国对外经济贸易信托有限公司-同赢五号二信
    托计划 66,857,595.00 2.23%
    8
    泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-
    019L-FH002 沪 61,129,475.00 2.04%
    9 信诚人寿保险有限公司 58,112,144.00 1.94%
    10 UBS AG 56,893,011.00 1.90%
    §9 重大事件揭示
    9.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内未召开基金份额持有人大会。
    9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
    9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    9.4 基金投资策略的改变
    本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
    9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    37
    9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任
    何稽查或处罚。
    9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    股票交易 应支付该券商的佣金
    券商名称 交易单元数量
    成交金额
    占当期股票成
    交总额的比例
    佣金
    占当期佣金总
    量的比例
    申银万国 1 4,951,734,663.39 26.81% 4,208,960.94 27.16%
    国元证券 1 2,707,932,101.60 14.66% 2,200,221.34 14.20%
    广发证券 1 2,074,815,139.03 11.23% 1,763,583.31 11.38%
    国泰君安 2 1,775,540,733.74 9.61% 1,471,568.64 9.50%
    财富证券 1 1,621,122,226.39 8.78% 1,377,946.54 8.89%
    齐鲁证券 2 1,004,421,937.21 5.44% 853,750.40 5.51%
    平安证券 1 938,002,745.10 5.08% 762,139.75 4.92%
    中信建投证券 1 917,281,024.29 4.97% 779,688.42 5.03%
    国联证券 1 812,934,002.90 4.40% 690,992.07 4.46%
    国信证券 1 552,728,562.73 2.99% 449,097.69 2.90%
    湘财证券 1 383,449,194.55 2.08% 325,929.08 2.10%
    银河证券 1 294,527,068.73 1.59% 250,343.72 1.62%
    南京证券 1 272,992,971.83 1.48% 232,044.12 1.50%
    山西证券 1 161,795,092.83 0.88% 131,459.73 0.85%
    招商证券 1 - - - -
    上海证券 1 - - -- --
    合计 18 18,469,277,464.32 100.00% 15,497,725.75 100.00%
    注:
    a) 本报告期内本基金未发生交易单元变更。
    b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基
    金交易单元的选择标准如下:
    1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
    38
    2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易
    的需要;
    3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和
    行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股
    分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究
    报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的
    交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
    c) 基金交易单元的选择程序如下:
    1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
    2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
    9.8 其他重大事件
    序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
    1
    易方达基金管理有限公司关于运用公司固有资金申购
    旗下开放式基金的公告
    中国证券报、上海证券
    报、证券时报 2009-1-5
    2 易方达基金管理有限公司关于设立香港子公司的公告
    中国证券报、上海证券
    报、证券时报 2009-1-21
    3
    易方达基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已
    过期身份证件或者身份证明文件的公告
    中国证券报、上海证券
    报、证券时报 2009-2-6
    4
    易方达基金管理有限公司对市场上出现冒用我司名义
    进行非法证券活动的特别提示
    中国证券报、上海证券
    报、证券时报 2009-4-3
    5
    易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告
    中国证券报、上海证券
    报、证券时报 2009-5-7
    §10 备查文件目录
    10.1 备查文件目录
    1. 中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》证监基金字[2001]
    59号文;
    2. 《科瑞证券投资基金基金合同》;
    3. 《科瑞证券投资基金托管协议》;
    4. 基金管理人业务资格批件和营业执照;
    5. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
    10.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人处。
    科瑞证券投资基金2009 年半年度报告
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    10.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    易方达基金管理有限公司
    2009 年8 月26 日