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2019年09月20日 星期五

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商安本:2009年半年度报告摘要

公告日期 2009-08-26 来源 巨潮网

基金代码:217008                                    基金简称:招商安本增利债券 
 
                                         招商安本增利债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要
    
      2009年06月30日
      基金管理人:招商基金管理有限公司
      基金托管人:中国光大银行股份有限公司
      送出日期:  2009年08月26日
      §1  重要提示及目录
      1.1 重要提示
      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
      基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年08月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
      本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
      本报告中财务资料未经审计。
      报告期为2009年01月01日起至2009年06月30日止。
      1.2 目录
      §1  重要提示及目录 2
      1.1 重要提示 2
      §2  基金简介 5
      2.1 基金基本情况 5
      2.2 基金产品说明 5
      2.3 基金管理人和基金托管人 6
      2.4信息披露方式 6
      §3 主要财务指标和基金净值表现 6
      3.1 主要会计数据和财务指标 6
      3.2 基金净值表现 7
      §4 管理人报告 8
      4.1 基金管理人及基金经理情况 8
      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9
      4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9
      4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9
      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
      4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11
      4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12
      §5 托管人报告 13
      5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
      5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13
      §6 半年度财务会计报告(未经审计) 14
      6.1资产负债表 14
      6.2 利润表 15
      6.3 所有者权益(基金净值)变动表 16
      6.4 报表附注 17
      §7 投资组合报告 23
      7.1 期末基金资产组合情况 23
      7.2 期末按行业分类的股票投资组合 23
      7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 24
      7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 24
      7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 26
      7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 26
      7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 27
      7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 27
      7.9 投资组合报告附注 27
      §8 基金份额持有人信息 28
      8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 28
      8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 29
      §9 开放式基金份额变动 29
      §10 重大事件揭示 29
      10.1 基金份额持有人大会决议 29
      10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 29
      10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 29
      10.4 基金投资策略的改变 29
      10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 30
      10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 30
      10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 31
      §2  基金简介
      2.1 基金基本情况
      基金简称 招商安本增利债券
      交易代码 217008
      基金运作方式 契约型开放式
      基金合同生效日 2006年07月11日
      报告期末基金份额总额 1,034,047,871.21份
      基金合同存续期 不定期
      2.2 基金产品说明
      投资目标 在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
      投资策略 1、资产配置
      本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80%-100%(其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%);股票等权益类品种的投资比例为0%-20%。
      2、组合构建
      (1)货币市场工具投资:将以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的投资收益。
      (2)债券(不含可转债)投资:将采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
      (3)可转债投资:主要采用可转债相对价值分析策略。通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。
      (4)股票投资:在参与股票一级市场投资的过程中,将全面深入地把握上市公司基本面,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用,积极参与新股的申购、询价与配售,有效识别并防范风险,以获取较好收益。
      当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会,或行业(个股)的投资价值被明显低估时,本基金可以直接参与股票二级市场投资,努力获取超额收益。在构建二级市场股票投资组合时,本基金管理人强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,挖掘价值被低估的股票。
      业绩比较基准 三年期银行定期存款税后利率+20bp
      风险收益特征 本基金为流动性好、低风险、稳健收益类产品,可以满足追求本金安全基础上持续稳定收益的个人和机构投资者的投资需求。
      2.3 基金管理人和基金托管人
      项目 基金管理人 基金托管人
      名称 招商基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
      信息披露负责人 姓名 吴武泽 张建春
      联系电话 0755-83196666 010-68098761
      电子邮箱 cmf@cmfchina.com zhangjianchun@cebbank.com
      客户服务电话  400-887-9555 95595
      传真 0755-83196405 010-68560661
      2.4信息披露方式
      登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
      基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司
      地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
      (2) 中国光大银行股份有限公司
      地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
      §3 主要财务指标和基金净值表现
      3.1 主要会计数据和财务指标
      单位:人民币元
      3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)
      本期已实现收益 46,346,996.89
      本期利润 -14,400,217.88
      加权平均基金份额本期利润 -0.0114
      本期基金份额净值增长率 -0.33%
      3.1.2 期末数据和指标 本期末(2009年06月30日)
      期末可供分配基金份额利润 0.1371
      期末基金资产净值 1,183,340,198.18
      期末基金份额净值 1.1444
      注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
      2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
      3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
      3.2 基金净值表现
      3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
      过去一个月 -0.06% 0.14% 0.33% 0.01% -0.39% 0.13%
      过去三个月 0.86% 0.19% 0.89% 0.01% -0.03% 0.18%
      过去六个月 -0.33% 0.18% 1.77% 0.01% -2.10% 0.17%
      过去一年 4.30% 0.16% 4.32% 0.01% -0.02% 0.15%
      自基金合同生效起至今 25.24% 0.27% 12.64% 0.01% 12.60% 0.26%
      注:业绩比较基准收益率=三年期银行定期存款税后利率+0.2%,业绩比较基准按日收益进行算术累加。
      3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      注:根据基金合同第十二条(三)投资方向的规定:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80%-100%(其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%);股票等权益类品种的投资比例为0%-20%。本基金于2006年07月11日成立,自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。
      §4 管理人报告
      4.1 基金管理人及基金经理情况
      4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
      招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。
      截至2009年06月30日,本基金管理人共管理十一只共同基金,具体如下:从2003年04月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票基金、招商安泰平衡型基金、招商安泰债券基金);从2004年01月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金;从2004年06月01日起开始管理招商先锋证券投资基金;从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF);从2006年07月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金;从2007年03月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金;从2008年06月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金;从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金以及从2009年06月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金。
      4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
      姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
      年限 说明
      任职日期 离任日期
      汪仪 本基金的基金经理及招商安泰系列开放式证券投资基金的基金经理 2008年12月31日 - 5.00 汪仪,男,中国国籍,中南财经政法大学经济学硕士。曾任职于广州市商业银行股份有限公司金融同业部、国投瑞银基金管理有限公司,从事资金管理、资金及债券交易以及固定收益投资研究工作;2007年加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,现任招商安泰系列开放式证券投资基金及招商安本增利债券型证券投资基金基金经理。
      注:1、本基金基金经理的任职日期为公司相关会议做出决定的公告(生效)日期;
      2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
      基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
      4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
      4.3.1 公平交易制度的执行情况
      基金管理人(以下简称"公司")已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
      4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      本报告期内,本组合不存在与其他投资风格相似的组合之间的业绩表现差异超过5%的情况。
      4.3.3 异常交易行为的专项说明
      本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,未发现重大异常交易行为。
      4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
      4.4.1 本报告期行情回顾及投资策略说明
      宏观经济分析:
      2009年上半年,在固定资产投资的带动下,宏观经济回暖势头明显。1-5月份固定资产累计投资增速达32.90%,当月投资增速超过38%,为2004年1季度以来新高。受此拉动,工业增加值稳步上升,2009年5月份同比增速上升到8.90%,发电量同比增速在2009年6月份首次由负转正,达到3.60%的正增长。PMI在2季度连续3个月在50以上,种种迹象表明经济在强劲复苏。与此相对应,1季度新增信贷合计4.58万亿元,4-5月新增贷款虽有所减缓,但依然保持了较高的增速。
      债券市场回顾:
      债券市场方面,在1季度债券市场调整较多,受2季度到期债券量较大以及信贷增速放缓带来的资金运用压力影响,4-5月债券市场止跌回升,出现一波"小阳春"行情。收益率曲线在中期品种的带领下出现整体下移。但进入6月中下旬,随着大宗商品价格的上涨,市场对通胀的担忧上升,引发债券市场收益率再次上行。
      资料来源:Wind资讯,招商基金
      股票市场回顾:
      上半年股票市场基本呈持续震荡上行的走势,沪深300指数从1848点涨到3166点,涨幅74.2%,振幅74.7%。
      本基金在资产配置方面,考虑到债券投资回报相对较低,因此降低了债券的仓位,增加了股票配置。
      基金操作回顾:
      回顾2009 年上半年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上,本基金对中长期品种进行了减持,增加了信用产品和可转债的配置。同时,考虑到股票市场持续走强,增加了股票资产的配置。
      4.4.2 业绩表现说明
      2009年上半年,本基金份额净值增长率为-0.33%,同期业绩比较基准增长率为1.77%,基金净值表现低于业绩比较基准2.10%。基金收益率低于比较基准的原因主要是一季度中长期债券减持力度不够拖累上半年基金业绩表现。
      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2009年下半年的债券市场,我们看到由于国内经济复苏较为强劲,而全球经济也有见底迹象,受经济见底及宽货币政策影响,大宗商品价格持续上涨,投资者通胀预期强化;此外,下半年中长期债券供给压力较大,加上同时IPO的重启会导致短端利率和货币市场利率的上升,对债券市场构成一定的压力。同时我们也看到,随着市场收益率的持续上行,持券回报有所上升。此外,股票市场的持续走强、IPO的重启以及公司债、可转债等供给的增加,也为基金的运作带来更多的投资机会。
      4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
      报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部 、风险管理部 、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
      股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
      基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行 。
      本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约 。
      4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
      根据本基金基金合同及最新的招募说明书约定"基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%"。
      本基金本报告期内已实现收益为46,346,996.89元,期末可供分配利润为141,801,715.42元。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定,在本年下半年或往后年度中视投资组合情况适时向投资者予以分配。
      §5 托管人报告
      5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
      2009年上半年,中国光大银行股份有限公司在招商安本增利债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全托管了基金的全部资产,对招商安本增利债券型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份
      额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
      2009年上半年,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人--招商基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求;各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
      5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
      中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人--招商基金管理有限公司编制的《招商安本增利债券型证券投资基金2009年半年度报告》进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
      中国光大银行股份有限公司
      投资与托管业务部
      §6 半年度财务会计报告(未经审计)
      6.1资产负债表
      会计主体:招商安本增利债券型证券投资基金
      报告截止日: 2009年06月30日
      单位:人民币元
      资 产 本期末
      2009年06月30日 上年度末
      2008年12月31日
      资 产:
      银行存款        2,347,141.19          574,611.00
      结算备付金       72,913,991.59       16,700,644.95
      存出保证金          650,000.00          750,000.00
      交易性金融资产    1,151,178,656.03    2,015,936,041.66
      其中:股票投资      149,727,581.75          431,230.50
      债券投资      991,133,074.28    1,997,766,811.16
      资产支持证券投资       10,318,000.00       17,738,000.00
      衍生金融资产                 -                   -
      买入返售金融资产                 -                   -
      应收证券清算款                 -                   -
      应收利息        7,372,430.42       26,469,558.50
      应收股利                 -                   -
      应收申购款          136,089.50          963,705.52
      其他资产                 -                   -
      资产总计    1,234,598,308.73    2,061,394,561.63
      负债和所有者权益 本期末
      2009年06月30日 上年度末
      2008年12月31日
      负 债:
      短期借款                 -                   -
      交易性金融负债                 -                   -
      衍生金融负债                 -                   -
      卖出回购金融资产款       47,000,000.00                 -
      应付证券清算款           52,103.93                 -
      应付赎回款          955,071.02          412,763.26
      应付管理人报酬          714,117.44        1,264,388.01
      应付托管费          153,025.15          270,940.30
      应付销售服务费          306,050.33          541,880.56
      应付交易费用          916,594.50           26,058.18
      应交税费                 -                   -
      应付利息                 -                   -
      应付利润                 -                   -
      其他负债        1,161,148.18        1,080,588.08
      负债合计       51,258,110.55        3,596,618.39
      所有者权益:
      实收基金 1,034,047,871.21 1,792,264,404.34
      未分配利润 149,292,326.97 265,533,538.90
      所有者权益合计 1,183,340,198.18 2,057,797,943.24
      负债和所有者权益总计 1,234,598,308.73 2,061,394,561.63
      注:报告截止日2009年06月30日,基金份额净值元1.1444元,基金份额总额1,034,047,871.21份。
      6.2 利润表
      会计主体:招商安本增利债券型证券投资基金
      本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日
      单位:人民币元
      项 目 本期
      2009年01月01日至
      2009年06月30日 上年度可比期间
      2008年01月01日至
      2008年06月30日
      一、收入      -2,631,869.56    -201,467,399.72
      1.利息收入      26,074,087.23       70,435,820.91
      其中:存款利息收入     1,383,623.34        1,793,817.75
      债券利息收入      24,407,590.61       67,865,005.86
      资产支持证券利息收入         282,873.28          586,211.12
      买入返售金融资产收入 -         190,786.18
      其他利息收入 -   -
      2.投资收益(损失以"-"填列)      32,041,257.98     234,232,113.58
      其中:股票投资收益      20,141,685.09     216,910,499.67
      债券投资收益      11,506,307.27       10,368,715.97
      资产支持证券投资收益 -                 -
      衍生工具收益 -       5,437,080.74
      股利收益 393,265.62       1,515,817.20
      3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -60,747,214.77   -506,135,334.21
      4.其他收入(损失以"-"号填列)     -        -
      二、费用(以"-"号填列) -11,768,348.32     -36,972,653.88
      1.管理人报酬 -5,009,728.17     -15,166,224.10
      2.托管费      -1,073,513.16       -3,249,905.15
      3.销售服务费      -2,147,026.37       -6,499,810.31
      4.交易费用      -2,139,718.13       -1,805,486.44
      5.利息支出      -1,257,612.13      -10,122,825.04
      其中:卖出回购金融资产支出      -1,257,612.13      -10,122,825.04
      6.其他费用        -140,750.36         -128,402.84
      三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)     -14,400,217.88   -238,440,053.60
      所得税费用(以"-"号填列) -   -
      四、净利润(净亏损以"-"号填列)   -14,400,217.88   -238,440,053.60
      6.3 所有者权益(基金净值)变动表
      会计主体:招商安本增利债券型证券投资基金
      本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日
      单位:人民币元
      项目 本期
      2009年01月01日至2009年06月30日
      实收基金 未分配利润 所有者权益合计
      一、期初所有者权益(基金净值)  1,792,264,404.34   265,533,538.90  2,057,797,943.24
      二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)                 -     -14,400,217.88    -14,400,217.88
      三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)  -758,216,533.13  -101,840,994.05   -860,057,527.18
      其中:1.基金申购款    157,339,949.85    22,368,422.54     179,708,372.39
      2.基金赎回款(以"-"号填列)  -915,556,482.98  -124,209,416.59  -1,039,765,899.57
      四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)                -                  -                   -
      五、期末所有者权益(基金净值) 1,034,047,871.21   149,292,326.97   1,183,340,198.18
      项目 上年度可比期间
      2008年01月01日至2008年06月30日
      实收基金 未分配利润 所有者权益合计
      一、期初所有者权益(基金净值) 3,794,955,173.24 794,896,061.61 4,589,851,234.85
      二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)                -    -238,440,053.60 -238,440,053.60
      三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -335,371,278.07 -15,631,254.91 -351,002,532.98
      其中:1.基金申购款 2,062,846,879.96 318,328,122.94 2,381,175,002.90
      2.基金赎回款(以"-"号填列) -2,398,218,158.03 -333,959,377.85 -2,732,177,535.88
      四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)                -    -204,544,229.75 -204,544,229.75
      五、期末所有者权益(基金净值) 3,459,583,895.17 336,280,523.35 3,795,864,418.52
      6.4 报表附注
      6.4.1 基金基本情况
      招商安本增利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]99 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为3,097,655,129.20份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(06)第0026 号验资报告。《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"原基金合同")于2006年07月11日正式生效。本基金因自2007年07月01日起执行财政部于2006年02月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则"),于2007年09月28日公告了修改后的基金合同 (以下简称"修改后的基金合同")。本基金的管理人为招商基金管理有限公司,托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称"中国光大银行")。
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及最新公布的《招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合为:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80%-100% (其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%);股票等权益类品种的投资比例为0%-20%。本基金的业绩比较基准采用:三年期银行定期存款税后利率+0.2%。
      6.4.2 会计报表的编制基础
      本基金执行企业会计准则、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
      6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
      本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2009年06月30日的财务状况以及2009年01月01日至2009年06月30日年的经营成果和基金净值变动情况。
      6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
      本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
      6.4.5 会计差错更正的说明
      本期本基金无需说明的重大会计差错更正。
      6.4.6 税项
      根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
      1、 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。
      2、 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
      3、 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。
      4、 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
      5、 对于基金从事A股买卖,2007年05月30日之前按0.1%的税率,自2007年05月30日起至2008年04月23日止按0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税;自2008年04月24日起至2008年09月18日止按0.1%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税;自2008年09月19日起,由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不再缴纳印花税。
      6、 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
      6.4.7 关联方关系
      6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
      本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
      6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
      关联方名称 与本基金的关系
      招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
      招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行") 基金管理人的股东、基金代销机构
      招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
      中国光大银行 基金托管人、基金代销机构
      6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
      6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
      6.4.8.1.1.1 股票交易
      本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
      6.4.8.1.1.2 债券交易
      本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
      6.4.8.1.1.3债券回购交易
      本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
      6.4.8.1.2 权证交易
      本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
      6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
      本基金本期及上年度可比期间无需支付的关联方佣金。
      6.4.8.2 关联方报酬
      6.4.8.2.1 基金管理费
      单位:人民币元
      项目 本期
      2009年01月01日至
      2009年06月30日 上年度可比期间
      2008年01月01日至
      2008年06月30日
      当期应支付的管理费 5,009,728.17 15,166,224.10
      其中:当期已支付 4,295,610.73 12,903,770.67
      期末未支付 714,117.44 2,262,453.43
      注: 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
      日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 0.70% 当年天数
      6.4.8.2.2 基金托管费
      单位:人民币元
      项目 本期
      2009年01月01日至
      2009年06月30日 上年度可比期间
      2008年01月01日至
      2008年06月30日
      当期应支付的托管费 1,073,513.16 3,249,905.15
      其中:当期已支付 920,488.01 2,765,093.71
      期末未支付 153,025.15 484,811.44
      注: 支付基金托管人中国光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
      日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15% 当年天数
      6.4.8.2.3 销售服务费用
      金额单位:人民币元
      获得销售服务费的
      各关联方名称 本期
      2009年01月01日至2009年06月30日
      当期应支付的销售服务费
      当期已支付 期末未支付 合计
      招商基金管理有限公司 663,842.44 79,633.19 743,475.63
      中国光大银行 171,197.70 31,607.21 202,804.91
      招商银行 595,162.56 105,488.33 700,650.89
      招商证券 2,194.53 296.50 2,491.03
      合计 1,432,397.23  217,025.23  1,649,422.46
      获得销售服务费的
      各关联方名称 上年度可比期间
      2008年01月01日至2008年06月30日
      当期应支付的销售服务费
      当期已支付 期末未支付 合计
      招商基金管理有限公司 3,900,849.05 677,786.49 4,578,635.54
      中国光大银行 270,317.57 45,947.24 316,264.81
      招商银行 891,269.29 160,012.57 1,051,281.86
      招商证券 7,641.69 1,140.53 8,782.22
      合计 5,070,077.60  884,886.83  5,954,964.43
      注:销售服务费按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
      日销售服务费=前一日基金资产净值×0.30% 当年天数
      6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
      单位:人民币元
      本期(2009年01月01日至2009年06月30日)
      银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
      基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
      中国光大银行 21,461,792.05         -           -         -           -           -
      上年度可比期间(2008年01月01日至2008年06月30日)
      银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
      基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
      中国光大银行        -           -           -         -    582,890,000.00  34,819.50
      6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
      6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
      份额单位:份
      项目 本期
      2009年01月01日至
      2009年06月30日 上年度可比期间
      2008年01月01日至
      2008年06月30日
      期初持有的基金份额 129,379,740.43 -
      期间认购总份额 - -
      期间申购/买入总份额 - 129,379,740.43
      期间因拆分增加的份额 - -
      期间赎回/卖出总份额 - -
      期末持有的基金份额 129,379,740.43 129,379,740.43
      期末持有的基金份额占基金总份额比例 12.51% 3.74%
      注:1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构;
      2、本基金管理人上年度申购份额包含于持有期间本基金分红增加的基金份额6,216,919.19份。
      6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
      本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
      6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
      单位:人民币元
      关联方
      名称 本期
      2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
      2008年01月01日至2008年03月30日
      期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
      中国光大银行 2,347,141.19 41,225.42 33,595,624.90 289,338.62
      注:本基金用于证券交易结算的资金通过中国光大银行备付帐户转存于中国证券登记结算有限公司,实质上类似于存放于托管银行的存款,于2009年06月30日的备付金余额为人民币70,000,000.00元,其2009年01月01日到2009年06月30日的利息收入为人民币1,330,035.00元(2008年06月30日备付金无余额,其2008年01月01日到2008年06月30日的利息收入为人民币1,406,456.18元)。
      6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
      本基金本期及上年度可比期间无需要披露的在承销期内参与关联方承销证券的情况。
      6.4.9 期末(200年06月30日)本基金持有的流通受限证券
      6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
      本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
      6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
      本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
      6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
      6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
      本基金本报告期末持有的债券中无因从事银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
      6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
      截至本报告期末2009年06月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额47,000,000.00元,于2009年07月01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
      6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
      无。
      §7 投资组合报告
      7.1 期末基金资产组合情况
      金额单位:人民币元
      序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
      1 权益投资 149,727,581.75 12.13
      其中:股票  149,727,581.75 12.13
      2 固定收益投资  1,001,451,074.28 81.12
      其中:债券   991,133,074.28 80.28
      资产支持证券   10,318,000.00 0.84
      3 金融衍生品投资 - -
      4 买入返售金融资产  - -
      其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
      5 银行存款和结算备付金合计  75,261,132.78 6.10
      6 其他资产   8,158,519.92 0.66
      7 合计     1,234,598,308.73    100.00
      7.2 期末按行业分类的股票投资组合
      金额单位:人民币元
      代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
      A 农、林、牧、渔业 - -
      B 采掘业 10,200,000.00 0.86
      C 制造业 29,782,703.92 2.52
      C0 食品、饮料 7,280,530.00 0.62
      C1 纺织、服装、皮毛 - -
      C2 木材、家具 - -
      C3 造纸、印刷 - -
      C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
      C5 电子 - -
      C6 金属、非金属 - -
      C7 机械、设备、仪表 8,438,169.22 0.71
      C8 医药、生物制品 14,064,004.70 1.19
      C99 其他制造业 - -
      D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,780,000.00 1.16
      E 建筑业 - -
      F 交通运输、仓储业 - -
      G 信息技术业 7,713,896.10 0.65
      H 批发和零售贸易 - -
      I 金融、保险业 62,039,134.48 5.24
      J 房地产业 - -
      K 社会服务业 - -
      L 传播与文化产业 15,368,847.25 1.30
      M 综合类 10,843,000.00 0.92
      合计 149,727,581.75 12.65
      7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      金额单位:人民币元
      序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
      1 000001 深发展A     1,000,000  21,820,000.00 1.84
      2 000783 长江证券     1,179,448  20,652,134.48 1.75
      3 600000 浦发银行       850,000  19,567,000.00 1.65
      4 000917 电广传媒       999,925  15,368,847.25 1.30
      5 600900 长江电力     1,000,000  13,780,000.00 1.16
      6 600895 张江高科       700,000  10,843,000.00 0.92
      7 601899 紫金矿业     1,000,000  10,200,000.00 0.86
      8 600479 千金药业       499,969  8,649,463.70 0.73
      9 600382 广东明珠     1,224,698  8,438,169.22 0.71
      10 000839 中信国安       500,000  7,370,000.00 0.62
      注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理公司网站www.cmfchina.com的半年度报告正文。
      7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
      7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
      金额单位:人民币元
      序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
      1 601398 工商银行 115,081,915.01 5.59
      2 600000 浦发银行 61,421,110.83 2.98
      3 600050 中国联通 60,933,380.18 2.96
      4 600887 *ST伊利 48,826,366.60 2.37
      5 600963 岳阳纸业 40,353,661.39 1.96
      6 601899 紫金矿业 37,265,006.44 1.81
      7 600010 包钢股份 32,292,619.81 1.57
      8 000917 电广传媒 30,882,353.68 1.50
      9 600900 长江电力 27,479,204.38 1.34
      10 600037 歌华有线 24,295,750.47 1.18
      11 600549 厦门钨业 23,974,037.79 1.17
      12 000513 丽珠集团 22,643,002.15 1.10
      13 600741 华域汽车 22,368,480.63 1.09
      14 000001 深发展A 22,269,507.35 1.08
      15 000783 长江证券 21,341,177.27 1.04
      16 000839 中信国安 20,412,034.00 0.99
      17 600090 啤酒花 18,065,330.32 0.88
      18 600382 广东明珠 17,644,859.31 0.86
      19 600978 宜华木业 16,101,864.52 0.78
      20 601005 重庆钢铁 15,788,690.37 0.77
      注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;
      2、"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
      7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
      金额单位:人民币元
      序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
      1 601398 工商银行 118,321,460.97 5.75
      2 600050 中国联通 62,798,388.69 3.05
      3 600887 *ST伊利 54,679,841.41 2.66
      4 600000 浦发银行 49,958,466.56 2.43
      5 600963 岳阳纸业 37,115,537.51 1.80
      6 600010 包钢股份 32,696,017.43 1.59
      7 601899 紫金矿业 26,624,765.48 1.29
      8 000513 丽珠集团 23,913,768.50 1.16
      9 600549 厦门钨业 23,453,643.69 1.14
      10 600037 歌华有线 23,392,988.45 1.14
      11 600741 华域汽车 23,119,253.34 1.12
      12 600978 宜华木业 16,366,161.19 0.80
      13 601005 重庆钢铁 16,325,929.95 0.79
      14 000917 电广传媒 16,229,271.07 0.79
      15 000839 中信国安 15,568,585.78 0.76
      16 002238 天威视讯 13,446,561.77 0.65
      17 600900 长江电力 13,410,407.86 0.65
      18 600090 啤酒花 11,006,130.70 0.53
      19 000792 盐湖钾肥 10,164,656.68 0.49
      20 000758 中色股份 8,974,123.01 0.44
      注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
      2、"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
      7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
      单位:人民币元
      买入股票成本(成交)总额 762,712,736.85
      卖出股票收入(成交)总额 633,272,685.09
      注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
      2、"买入股票成本(成交)总额"、"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
      7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
      金额单位:人民币元
      序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
      1 国家债券 2,337,853.00 0.20
      2 央行票据 640,469,000.00 54.12
      3 金融债券 10,172,000.00 0.86
      其中:政策性金融债 - -
      4 企业债券 296,597,815.20 25.06
      5 企业短期融资券 - -
      6 可转债 41,556,406.08 3.51
      7 其他 - -
      8 合计 991,133,074.28 83.76
      7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      金额单位:人民币元
      序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
      1 0801035 08央行票据35 1,900,000 199,177,000.00 16.83
      2 0801047 08央行票据47 1,500,000 157,485,000.00 13.31
      3 0801050 08央行票据50 1,000,000 105,020,000.00 8.87
      4 0801056 08央行票据56 700,000 73,577,000.00 6.22
      5 126012 08上港债 600,000 57,876,000.00 4.89
      7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      金额单位:人民币元
      序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
      1 0734011 07浦元1A 200,000 5,318,000.00 0.45
      2 119010 天电收益 100,000 5,000,000.00 0.42
      3 - - - - -
      4 - - - - -
      5 - - - - -
      6 - - - - -
      7 - - - - -
      8 - - - - -
      9 - - - - -
      10 - - - - -
      7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
      7.9 投资组合报告附注
      7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
      本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
      7.9.3 其他资产构成
      单位:人民币元
      序号 名称 金额
      1 存出保证金 650,000.00
      2 应收证券清算款 -
      3 应收股利 -
      4 应收利息 7,372,430.42
      5 应收申购款 136,089.50
      6 其他应收款 -
      7 待摊费用 -
      8 其他 -
      9 合计 8,158,519.92
      7.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      金额单位:人民币元
      序号 债券代码 债券名称 公允价值  占基金资产净值比例(%)
      1 110002 南山转债 24,278,288.75 2.05
      2 125960 锡业转债 13,527,261.33 1.14
      3 110003 新钢转债 2,546,554.00 0.22
      4 125709 唐钢转债 1,204,302.00 0.10
      7.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
      §8 基金份额持有人信息
      8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
      份额单位:份
      持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
      机构投资者 个人投资者
      持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
      11,647 88,782.34 642,876,155.60 62.17% 391,171,715.61 37.83%
      8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
      项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
      基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 70,932.78 0.0069%
      §9 开放式基金份额变动
      单位:份
      基金合同生效日(2006年07月11日)基金份额总额 3,097,655,129.20
      报告期期初基金份额总额 1,792,264,404.34
      报告期期间基金总申购份额 157,339,949.85
      报告期期间基金总赎回份额 -915,556,482.98
      报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
      报告期期末基金份额总额 1,034,047,871.21
      §10 重大事件揭示
      10.1 基金份额持有人大会决议
      本基金本报告期没有举行基金份额持有人大会。
      10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
      本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
      10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
      本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
      10.4 基金投资策略的改变
      本基金本报告期基金投资策略无改变。
      10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
      本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
      10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
      本报告期基金管理人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形;本报告期基金托管人的基金托管业务及其高管人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
      10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
      金额单位:人民币元
      券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
      成交金额 占当期股票
      成交总额的比例 成交金额 占当期债券
      成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交
      金额 占当期权证
      成交总额的比例 佣金 占当期佣金
      总量的比例
      中国银河证券股份有限
      公司 1 275,095,632.90 19.71% 35,198,606.04 8.67% -      -    - - 223,517.57 19.01% -
      中信建投证券有限责任
      公司 1 1,120,320,396.09 80.29% 370,705,306.84 91.33% 182,000,000.00 100.00% - - 952,271.27 80.99% -
      注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。
    
      招商基金管理有限公司
      2009年08月26日