申万菱信竞争优势混合(310368)公告正文

申巴优势:2009年半年度报告摘要

公告日期 2009-08-25 来源 巨潮网

基金代码:310368                                              基金简称:竞争优势  

                                          申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009年半年度报告(摘要)
    
      2009年6月30日
      基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司
      基金托管人:中国农业银行股份有限公司
      送出日期:2009年08月25日
      §1重要提示
      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
      基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年08月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
      本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
      本报告中财务资料未经审计。
      本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
      §2基金简介
      2.1基金基本情况
      基金简称竞争优势
      交易代码310368
      基金运作方式契约型开放式
      基金合同生效日2008年07月04日
      报告期末基金份额总额111,196,127.70
      2.2基金产品说明
      投资目标本基金通过系统的宏观分析、行业(板块)比较分析和公司的基本面与竞争优势的综合比较分析,主要投资具有综合竞争优势的高成长性和合理估值的行业板块和上市公司股票,为投资者获得短中期局部最优收益和较稳定的丰厚的中长期投资回报。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严格控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。
      投资策略本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,'自上而下'地进行证券品种的一级资产配置和行业选择及行业投资比例配置,'自下而上'地精选个股。基于基础性宏观研究,根据宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金供给条件等数据信息,由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资产配置,即分配在股票、衍生工具、债券及现金类证券的投资比例;同时,根据自主开发的主动式资产配置模型-AAAM(ActiveAssetAllocationModel)提示的一级资产配置建议方案,在进行综合的对比分析和评估后作出一级资产配置方案。
      业绩比较基准(80%)沪深300股票指数收益率+(20%)中信标普国债指数收益率
      风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,其风险收益特征将表现为较高预期风险和较高预期收益。其预期风险高于货币市场基金和债券型基金。
      2.3基金管理人和基金托管人
      项目基金管理人基金托管人
      名称申万巴黎基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
      (以下简称"中国农业银行")
      信息披露负责人姓名来肖贤李芳菲
      联系电话021-23261188010-68424199
      电子邮箱service@swbnpp.comlifangfei@abchina.com
      客户服务电话400880858895599
      传真021-23261199010-68424181
      2.4信息披露方式
      登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.swbnpp.com
      基金年度报告备置地点申万巴黎基金管理有限公司
      中国农业银行
      §3主要财务指标和基金净值表现
      3.1主要会计数据和财务指标
      单位:人民币元
      3.1.1期间数据和指标报告期
      (2009年1月1日-2009年6月30日)
      本期已实现收益34,583,159.03
      本期利润51,210,931.46
      加权平均基金份额本期利润0.5014
      本期基金份额净值增长率51.37%
      3.1.2期末数据和指标2009年6月30日
      期末可供分配基金份额利润0.2954
      期末基金资产净值163,051,018.76
      期末基金份额净值1.4663
      注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
      2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
      3、自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。
      3.2基金净值表现
      3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
      过去一个月10.74%1.15%11.62%0.98%-0.88%0.17%
      过去三个月27.07%1.38%20.74%1.24%6.33%0.14%
      过去六个月51.37%1.49%56.52%1.57%-5.15%-0.08%
      自基金合同生效起至今52.40%1.10%14.59%2.05%37.81%-0.95%
      注:本基金的业绩基准指数=沪深300股票指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%。其中:沪深300股票指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,中信标普国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。
      本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
      benchmark=1000;
      %benchmark=+;
      benchmark=(1+%benchmark)*benchmark;
      其中t=1,2,3,···。
      3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      注:1、根据本基金基金合同,本基金资产的投资比例为:股票占基金净资产的60-95%(含权证0-3%),债券0-35%。现金和1年内到期的国债、中央银行票据以及政策性金融债类资产不低于5%。本基金以具有综合竞争优势的企业作为主要投资对象,该类股票占股票资产净值的比例不低于80%。上述投资比例限制自基金合同生效6个月起生效。
      2、自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。
      §4管理人报告
      4.1基金管理人及基金经理情况
      4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
      申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同发起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,法国巴黎资产管理有限公司持有33%的股份。
      公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2009年6月30日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的8只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过140亿元,客户数超过170万户。
      4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
      姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
      任职
      日期离任
      日期
      李源海本基金的基金经理2007-6-18-6年武汉大学经济学硕士。自1999年起从事金融工作;2001年起从事证券行业,历任湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、证券投资部投资经理;2002年起从事基金行业,历任万家基金管理有限公司研究部高级经理、基金管理部基金经理,2004年9月至2005年10月任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2005年10月起任申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理,2006年7月至2007年7月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理,2008年7月起同时与梅文斌共同担任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。
      梅文斌本基金的基金经理2007-6-18-5年特许金融分析师(CFA),清华大学工学硕士。自2002年起从事金融工作,2002年11月至2004年8月担任北京天相投资顾问公司投资分析师。2004年8月加入本公司,任投资管理总部高级分析师,2006年12月至2008年1月任申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金经理助理,2008年1月起担任申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金经理,2008年7月起同时与李源海先生共同担任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。
      注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
      2、任职日期和离职日期为公司作出决定之日。
      4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
      本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
      4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
      4.3.1公平交易制度的执行情况
      我司于2004年年底管理两只开放式基金开始,就着手讨论多基金公平交易问题。2004年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则,包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》,《标准交易指引》等,并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反向交易,要求严格执行多基金日内的公平交易。
      依据中国证监会2008年3月20日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》指引的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订,并建立了系统来有效执行相关内容(包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块,并不断完善异常交易检查模块)。
      依据要求,本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查,未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
      为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止并切实防范利益输送行为,我司一方面不断优化投资决策和研究流程,强化内部风险控制,另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业操守的教育培训,并加强投资人员个人投资行为的申报管理。
      我司建立并实施了严格的投资授权制度,投资备选库管理制度和集中交易制度,来切实规范基金经理投资决策行为。首先,基金经理只能在授权的范围内,依据投资策略会议决定的投资策略,结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;第二,基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票,而且对于我司内部严格定义的重大投资决策,必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施;第三,所有的投资指令必须通过集中交易室执行,集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行,执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上,我司内部控制部门(风险管理部和监察稽核部)还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核,督促落实以上制度的措施,并促进投资运作的规范性。
      4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      本基金与本基金管理人旗下的申万巴黎新动力股票型证券投资基金同属股票型基金,两者投资风格相似。本报告期内,两者业绩表现未出现差异超过5%的情形。
      4.3.3异常交易行为的专项说明
      本报告期内,本基金不存在异常交易行为。
      4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
      上半年基金净值上涨51.37%,略跑输业绩基准。
      年初以来的股票市场表现大幅超过预期,其中宽松货币政策是主要推手,银行信贷大量发放,国家经济刺激政策和诸多行业、区域振兴规划为信贷投放提供了很好的载体,助推实体经济回升。流动性充裕、经济复苏预期为整体市场估值水平提升奠定了坚实基础,美元指数下跌带动原油、大宗商品相关受益板块的大幅上涨,汽车、房地产销量大增又提供了股价上涨动力,实体经济的回暖减少了银行资产质量的担忧,在煤炭、有色、地产、银行等板块的带领下,股票指数迭创反弹新高,赚钱效应的扩散进一步刺激场外谨慎资金的入场。
      自年初以来,本基金一直超配地产、煤炭、电力设备和医药,基本没有配置新能源板块,1季度净值表现一般,2季度,受益于煤炭、地产板块的良好表现,大幅加仓的银行和保险板块表现也突出,基金净值涨势较好。
      4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望下阶段市场,本基金认为,国民经济的内需增长仍会持续,投资尤其是房屋开工率将体现良好上升势头,基于经济复苏预期的消费继续旺盛,未来一段时间内海外市场宏观数据的持续环比好转将是一个较大概率事件,这将有利于出口的企稳。
      本基金将密切关注经济增长超预期情况、上市公司业绩增长的具体数据,尤其是关注流动性的变化信号。在行业配置上,仍遵循通胀预期下的资产、资源主线,兼顾房地产拉动的受益行业,关注受益出口恢复的板块
      4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
      本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。
      本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
      本基金管理人设立基金资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。
      基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察稽核总监、投资总监和风险管理总监组成。其中,总裁毛剑鸣先生,在资产管理和基金管理领域,拥有11年的高级管理人员经验。分管副总裁过振华先生,拥有6年的基金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君女士,拥有9年的基金会计经验。监察稽核总监王菲萍女士,拥有6年的基金法务经验。投资总监邹翔先生,拥有12年的基金公司研究和投资管理经验。风险管理总监张少华先生,拥有6年的基金风险管理经验。
      基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
      4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
      本报告期内,本基金于2009年4月21日实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.5元,合计发放红利3,443,934.43元。
      截至2009年6月30日,本基金实现的可分配收益为32,848,640.56元,每基金份额可分配利润为0.2954元。根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作情况,本基金管理人将勤勉尽责地运作基金资产,适时进行收益分配。
      §5托管人报告
      5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
      在托管申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金合同》、《申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金托管协议》的约定,对申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金管理人-申万巴黎基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
      5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
      本托管人认为,申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
      5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
      本托管人认为,申万巴黎基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
      §6半年度财务会计报告(未经审计)
      6.1资产负债表
      会计主体:申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
      报告截止日:2009年6月30日单位:人民币元
      资产本期末
      2009年6月30日上年度末
      2008年12月31日
      资产:
      银行存款21,618,792.2319,266,457.23
      结算备付金828,383.06702,340.17
      存出保证金255,298.78250,000.00
      交易性金融资产142,187,833.46105,519,106.47
      其中:股票投资142,187,833.4674,751,106.47
      债券投资-30,768,000.00
      资产支持证券投资--
      衍生金融资产--
      买入返售金融资产--
      应收证券清算款324,810.741,619,566.07
      应收利息5,474.52751,647.65
      应收股利11,340.00-
      应收申购款84,976.13102,273.78
      其他资产--
      资产总计165,316,908.82128,211,391.37
      负债和所有者权益本期末
      2009年6月30日上年度末
      2008年12月31日
      负债:
      短期借款--
      交易性金融负债--
      衍生金融负债--
      卖出回购金融资产款--
      应付证券清算款-5,854,785.32
      应付赎回款1,137,269.75209,954.31
      应付管理人报酬203,804.12195,619.95
      应付托管费33,967.3532,603.33
      应付销售服务费--
      应付交易费用456,965.86268,762.12
      应交税费--
      应付利息--
      应付利润--
      其他负债433,883.08370,791.28
      负债合计2,265,890.166,932,516.31
      所有者权益:
      实收基金111,196,127.70120,448,461.04
      未分配利润51,854,891.06830,414.02
      所有者权益合计163,051,018.76121,278,875.06
      负债和所有者权益总计165,316,908.92128,211,391.37
      注:1、报告截止日2009年6月30日,基金份额净值1.4663元,基金份额总额
      111,196,127.70份。
      2、后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
      6.2利润表
      会计主体:申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
      本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日单位:人民币元
      项目本期
      2009年1月1日至2009年6月30日
      一、收入53,956,020.10
      1、利息收入133,850.33
      其中:存款利息收入114,979.09
      债券利息收入18,871.24
      资产支持证券利息收入-
      买入返售金融资产收入-
      其他利息收入-
      2、投资收益37,023,110.84
      其中:股票投资收益35,173,830.90
      债券投资收益1,112,376.00
      资产支持证券投资收益-
      衍生工具收益-
      股利收益736,903.94
      3、公允价值变动收益16,627,772.43
      4、其他收入171,286.50
      二、费用-2,745,088.64
      1、管理人报酬-926,973.68
      2、托管费-154,495.62
      3、销售服务费-
      4、交易费用-1,530,453.36
      5、利息支出-
      其中:卖出回购金融资产支出-
      6、其他费用-133,165.98
      三、利润总额51,210,931.46
      注:1、本基金于2008年7月4日基金合同生效,无上年度可比期间对比数据。
      2、后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
      6.3所有者权益(基金净值)变动表
      会计主体:申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
      本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日单位:人民币元
      项目本期
      2009年1月1日至2009年6月30日
      实收基金未分配利润所有者权益合计
      一、期初所有者权益(基金净值)120,448,461.04830,414.02121,278,875.06
      二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-51,210,931.4651,210,931.46
      三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-9,252,333.343,257,480.01-5,994,853.33
      其中:1、基金申购款103,339,275.5327,693,164.86131,032,440.39
      2、基金赎回款-112,591,608.87-24,435,684.85-137,027,293.72
      四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数--3443934.43-3,443,934.43
      五、期末所有者权益(基金净值)111,196,127.7051,854,891.06163,051,018.76
      注:1、本基金于2008年7月4日基金合同生效,无上年度可比期间对比数据。
      2、后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
      6.4报表附注
      6.4.1基金基本情况
      申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可2008]第569号《关于核准申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金募集的批复》核准,由申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币383,215,813.90元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(08)第0014号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金合同》于2008年7月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为383,255,607.62份基金份额,其中认购资金利息折合39,793.72份基金份额。本基金的基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行。
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金资产配置比例为:股票占基金净资产的60-95%(含权证0-3%),债券0-35%。现金和1年内到期的国债、中央银行票据以及政策性金融债类资产不低于5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300股票指数收益率X80%+中信标普国债指数收益率X20%。
      根据《申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金基金合同》的规定,本基金的投资组合应在基金成立6个月内达到基金合同规定的比例限制。截至2009年6月30日止,本基金已达到基金合同规定的比例限制。
      本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于2009年8月25日批准报出。
      6.4.2会计报表的编制基础
      本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
      6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
      本基金2009年1月1日至2009年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年1月1日至2009年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
      6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
      本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
      6.4.5税项
      根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
      (a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
      (b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
      (c)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
      (d)自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
      6.4.6关联方关系
      6.4.6.1本报告期控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
      无。
      6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
      关联方名称与基金关系
      申万巴黎基金管理有限公司基金管理人
      基金销售机构
      基金注册登记机构
      中国农业银行基金托管人
      基金代销机构
      6.4.7本报告期的关联方交易
      6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
      截至2009年6月30日止的本基金未通过关联方交易单元进行交易。
      6.4.7.2关联方报酬
      6.4.7.2.1基金管理费金额单位:人民币元
      项目本期
      2009年1月1日至2009年6月30日
      当期应支付的管理费926,973.68
      其中:当期已支付723,169.56
      期末未支付203,804.12
      注:支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值1.50%当年天数。
      6.4.7.2.2基金托管费金额单位:人民币元
      项目本期
      2009年1月1日至2009年6月30日
      当期应支付的托管费154,495.62
      其中:当期已支付120,528.27
      期末未支付33,967.35
      注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值0.25%当年天数。
      6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
      本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
      6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
      6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
      本报告期,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
      6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
      本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。
      6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元
      关联方名称本期
      2009年1月1日至2009年6月30日
      中国农业银行期末余额当期利息收入
      21,618,792.23109,075.95
      6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
      本基金在承销期内没有参与关联方承销证券的情况。
      6.4.8期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
      6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
      本基金本报告期末没有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
      6.4.8.2期末持有的暂时停牌股票
      本基金本报告期末没有暂时停牌股票。
      6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
      截至本报告期末2009年6月30日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。
      6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
      无。
      §7投资组合报告
      7.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元
      序号项目金额占基金总资产的比例(%)
      1权益投资142,187,833.4686.01
      其中:股票142,187,833.4686.01
      2固定收益投资--
      其中:债券--
      资产支持证券--
      3金融衍生品投资--
      4买入返售金融资产--
      其中:买断式回购的买入返售金融资产--
      5银行存款和结算备付金合计22,447,175.2913.58
      6其他资产681,900.170.41
      合计165,316,908.92100.00
      7.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元
      代码行业类别公允价值占基金资产净值
      比例(%)
      A农、林、牧、渔业--
      B采掘业16,017,580.009.82
      C制造业41,620,785.9625.52
      C0食品、饮料9,524,500.005.84
      C1纺织、服装、皮毛--
      C2木材、家具--
      C3造纸、印刷--
      C4石油、化学、塑胶、塑料3,135,200.001.92
      C5电子--
      C6金属、非金属11,029,785.966.76
      C7机械、设备、仪表17,931,300.0011.00
      C8医药、生物制品--
      C99其他制造业--
      D电力、煤气及水的生产和供应业--
      E建筑业--
      F交通运输、仓储业3,494,700.002.14
      G信息技术业6,985,100.004.28
      H批发和零售贸易10,608,237.506.51
      I金融、保险业42,992,400.0026.37
      J房地产业15,258,060.009.36
      K社会服务业2,090,000.001.28
      L传播与文化产业--
      M综合类3,120,970.001.91
      合计142,187,833.4687.20
      7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      金额单位:人民币元
      序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
      1600036招商银行300,0006,723,000.004.12
      2601169北京银行400,0006,504,000.003.99
      3600016民生银行800,0006,336,000.003.89
      4601328交通银行600,0005,406,000.003.32
      5000002万科A420,0005,355,000.003.28
      6600015华夏银行400,0005,012,000.003.07
      7000858五粮液250,0004,932,500.003.03
      8000937金牛能源121,4004,698,180.002.88
      9000568泸州老窖160,0004,592,000.002.82
      10601166兴业银行120,0004,453,200.002.73
      注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读公司网站的半年度报告正文。
      7.4报告期内股票投资组合的重大变动
      7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
      金额单位:人民币元
      序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
      1600000浦发银行11,737,453.009.68
      2600016民生银行10,651,989.408.78
      3002073青岛软控8,208,934.856.77
      4601169北京银行8,068,861.306.65
      5600123兰花科创7,951,659.376.56
      6600036招商银行7,943,119.086.55
      7601601中国太保7,800,050.896.43
      8600031三一重工7,580,070.366.25
      9600550天威保变7,485,130.006.17
      10601328交通银行7,290,770.506.01
      11000937金牛能源7,286,796.026.01
      12600875东方电气7,038,830.885.80
      13601318中国平安7,023,967.645.79
      14600026中海发展6,773,896.815.59
      15601699潞安环能6,446,294.135.32
      16601166兴业银行6,406,774.875.28
      17600048保利地产6,297,285.505.19
      18600585海螺水泥6,205,001.535.12
      19000858五粮液6,200,465.015.11
      20600895张江高科6,078,661.365.01
      21600015华夏银行6,055,854.504.99
      22000009中国宝安5,886,101.464.85
      23000002万科A5,684,290.004.69
      24000157中联重科5,543,894.004.57
      25601168西部矿业5,456,440.554.50
      26600383金地集团5,322,710.924.39
      27000024招商地产5,261,070.224.34
      28600325华发股份4,773,603.803.94
      29600348国阳新能4,747,140.003.91
      30600547山东黄金4,736,856.003.91
      31601919中国远洋4,731,285.123.90
      32000608阳光股份4,722,554.493.89
      33601006大秦铁路4,682,200.003.86
      34000983西山煤电4,661,232.003.84
      35000623吉林敖东4,599,524.013.79
      36600395盘江股份4,593,100.273.79
      37601666平煤股份4,448,058.333.67
      38000568泸州老窖4,386,778.913.62
      39000651格力电器4,183,359.003.45
      40600030中信证券4,139,694.353.41
      41600970中材国际4,053,988.003.34
      42600089特变电工4,011,418.333.31
      43600739辽宁成大3,990,399.003.29
      44000060中金岭南3,922,081.903.23
      45002194武汉凡谷3,919,950.003.23
      46600428中远航运3,794,979.103.13
      47000063中兴通讯3,718,303.753.07
      48600741华域汽车3,655,800.003.01
      49601899紫金矿业3,606,882.002.97
      50600231凌钢股份3,565,290.752.94
      51000425徐工科技3,551,276.662.93
      52600189吉林森工3,489,048.542.88
      53000501鄂武商A3,473,726.602.86
      54000839中信国安3,426,529.102.83
      55600100同方股份3,425,827.242.82
      56600581八一钢铁3,414,212.002.82
      57600900长江电力3,237,800.002.67
      58600963岳阳纸业3,128,829.562.58
      59000012南玻A3,106,288.352.56
      60000541佛山照明3,063,573.952.53
      61600331宏达股份3,058,556.492.52
      62000537广宇发展3,007,374.742.48
      63600887*ST伊利2,985,789.002.46
      64000402金融街2,904,185.352.39
      65600628新世界2,850,623.802.35
      66000898鞍钢股份2,761,614.002.28
      67002154报喜鸟2,744,778.012.26
      68600785新华百货2,565,336.402.12
      69600748上实发展2,555,027.002.11
      70002038双鹭药业2,502,397.002.06
      7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
      金额单位:人民币元
      序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产
      净值比例(%)
      1600000浦发银行12,393,344.9210.22
      2600348国阳新能8,263,152.876.81
      3600026中海发展7,621,197.086.28
      4601318中国平安7,159,130.675.90
      5600550天威保变7,063,418.125.82
      6600030中信证券7,038,932.745.80
      7600123兰花科创7,033,216.165.80
      8601699潞安环能6,817,222.885.62
      9000157中联重科6,458,064.215.32
      10600016民生银行6,343,439.645.23
      11600875东方电气6,336,741.005.22
      12000009中国宝安6,197,081.685.11
      13600895张江高科6,192,099.825.11
      14600031三一重工6,100,200.935.03
      15600089特变电工5,812,548.474.79
      16600383金地集团5,700,588.284.70
      17002194武汉凡谷5,618,033.094.63
      18600395盘江股份5,381,578.404.44
      19600325华发股份5,355,835.984.42
      20000983西山煤电5,337,687.184.40
      21601601中国太保5,318,927.004.39
      22600547山东黄金5,290,685.204.36
      23000937金牛能源5,154,232.504.25
      24600036招商银行5,001,358.004.12
      25600970中材国际4,993,336.564.12
      26002073青岛软控4,944,033.114.08
      27000623吉林敖东4,917,185.454.05
      28600048保利地产4,801,188.003.96
      29600518康美药业4,779,978.733.94
      30601666平煤股份4,736,862.643.91
      31000629攀钢钢钒4,736,300.003.91
      32601919中国远洋4,702,719.133.88
      33000538云南白药4,690,237.873.87
      34600585海螺水泥4,571,523.703.77
      35002028思源电气4,326,759.823.57
      36000060中金岭南4,256,836.723.51
      37000651格力电器4,200,251.103.46
      38600428中远航运4,100,878.353.38
      39600741华域汽车3,997,341.633.30
      40600100同方股份3,878,290.003.20
      41601328交通银行3,779,030.003.12
      42002065东华软件3,657,576.003.02
      43600312平高电气3,614,738.122.98
      44600189吉林森工3,542,782.442.92
      45601186中国铁建3,526,710.792.91
      46600963岳阳纸业3,452,181.922.85
      47600664哈药股份3,400,657.002.80
      48601169北京银行3,357,273.002.77
      49000541佛山照明3,322,709.372.74
      50601166兴业银行3,271,478.502.70
      51002154报喜鸟3,074,954.342.54
      52600887*ST伊利3,070,274.702.53
      53601001大同煤业2,963,692.502.44
      54000898鞍钢股份2,956,458.452.44
      55000002万科A2,947,350.002.43
      56000012南玻A2,937,965.002.42
      57600748上实发展2,900,240.402.39
      58600628新世界2,899,897.162.39
      59600900长江电力2,868,625.702.37
      60002038双鹭药业2,848,607.002.35
      61600161天坛生物2,789,468.102.30
      62000024招商地产2,785,363.422.30
      63600820隧道股份2,755,727.002.27
      64600583海油工程2,626,041.002.17
      65000759武汉中百2,576,803.932.12
      66000402金融街2,576,802.502.12
      67000822山东海化2,570,400.002.12
      68000608阳光股份2,488,915.002.05
      69000663永安林业2,433,667.032.01
      7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元
      买入股票成本(成交)总额510,728,452.40
      卖出股票收入(成交)总额496,223,704.74
      7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
      本基金本报告期末未持有债券。
      7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      本基金本报告期末未持有债券。
      7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
      7.9投资组合报告附注
      7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      7.9.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
      7.9.3其他资产构成单位:人民币元
      序号名称金额
      1存出保证金255,298.78
      2应收证券清算款324,810.74
      3应收股利11,340.00
      4应收利息5,474.52
      5应收申购款84,976.13
      6其他应收款-
      7待摊费用-
      8其他-
      合计681,900.17
      7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
      §8基金份额持有人信息
      8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份
      持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
      机构投资者个人投资者
      持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
      5,45320,391.7350,791,751.6945.68%60,404,376.0154.32%
      8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
      项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
      基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金862,299.490.775%
      §9开放式基金份额变动
      单位:份
      基金合同生效日(2008年7月4日)基金份额总额383,255,607.62
      报告期期初基金份额总额120,448,461.04
      报告期期间基金总申购份额103,339,275.53
      报告期期间基金总赎回份额112,591,608.87
      报告期期间基金拆分变动份额-
      报告期期末基金份额总额11,196,127.70
      §10重大事件揭示
      10.1基金份额持有人大会决议
      本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
      10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
      经本公司外方股东提名,JeanAudibert先生担任本公司第二届监事会监事,VincentTrouillardPerrot先生不再担任本届监事会监事。该事项于2009年3月6日获得股东会批准。
      本公司在本报告期内无其他重大人事变动。
      本基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
      10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
      本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
      10.4基金投资策略的改变
      本报告期内,本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。
      10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
      本报告期内,本基金未发生改聘会计师事务所情况。
      10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
      本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
      10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况金额单位:人民币元
      券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
      成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
      国泰君安1358,886,865.8235.64%305,053.7236.12%
      兴业证券1345,811,516.7834.34%293,937.6334.80%
      中金公司1302,253,774.5430.02%245,584.5629.08%
      注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。