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2020年01月17日 星期五

工银大盘蓝筹混合(481008)公告正文

工银蓝筹:2009年第二季度报告

公告日期 2009-07-21 来源 巨潮网

基金代码:481008                          基金简称:工银大盘蓝筹

                         工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金2009年第2季度报告
    
      2009年06月30日
      基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
      基金托管人:中国银行股份有限公司
      报告送出日期:2009年07月21日
      §1重要提示
      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本报告中财务资料未经审计。
      本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
      §2基金产品概况
      基金简称工银大盘蓝筹股票
      交易代码481008
      基金运作方式契约型开放式
      基金合同生效日2008年08月04日
      报告期末基金份额总额515,461,091.54份
      投资目标通过投资大盘蓝筹型股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
      投资策略本基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票,投资于大盘蓝筹股票的资产占股票投资资产的比例不低于80%。蓝筹股票是指那些经营稳健、财务状况良好、公司在所属行业处于领导地位的公司股票。蓝筹股票一般具有较好的分红记录,在投资者心中形象良好。本基金建立系统化、纪律化的投资流程,遵循初选投资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程,选择具有投资价值的大盘蓝筹股票,构造投资组合。
      业绩比较基准80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率
      风险收益特征预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品
      基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
      基金托管人中国银行股份有限公司
      §3主要财务指标和基金净值表现
      3.1主要财务指标
      单位:人民币元
      主要财务指标报告期(2009年04月01日-2009年06月30日)
      1.本期已实现收益119,502,264.58
      2.本期利润127,364,490.20
      3.加权平均基金份额本期利润0.2153
      4.期末基金资产净值727,176,224.45
      5.期末基金份额净值1.411
      注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
      (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
      (3)所列数据截止到2009年6月30日。
      3.2基金净值表现
      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
      过去三个月18.17%1.49%20.74%1.24%-2.57%0.25%
      3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      注:1、本基金合同于2008年8月4日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
      2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资限制中规定的各项比例:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;法律法规及本基金合同规定的其他比例限制。
      §4管理人报告
      4.1基金经理(或基金经理小组)简介
      姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
      任职日期离任日期
      陈守红本基金的基金经理2008年08月04日-12中国籍,毕业于中南财经政法大学,获博士学位。1997年7月至2000年5月,任职于光大证券有限公司,担任高级经理。2000年5月至2003年8月,任职于平安证券有限公司,担任研究所负责人。2003年8月至2005年2月,任职于兴业基金管理有限公司,担任研究总监。2005年3月至2007年11月,任职于巨田基金管理有限公司,担任投资副总监和基金经理。2005年3月25日至2007年11月16日,担任巨田基础行业基金基金经理。2007年12月至今,任职于工银瑞信基金管理有限公司权益投资部。2008年8月4日至今,担任工银瑞信大盘蓝筹基金基金经理。
      4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
      本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
      4.3公平交易专项说明
      4.3.1公平交易制度的执行情况
      为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
      4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      无,因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
      4.3.3异常交易行为的专项说明
      本基金本报告期没有出现异常交易的情况。
      4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
      (1)行情回顾及运作分析
      在政府投资超常规增长、货币超额投放、宏观经济逐步回暖的背景下,上半年沪深300指数涨幅达74.2%,在全球也算表现最好的指数之一。在通货膨胀预期带动下,以煤炭为代表的能源、以黄金和铜为代表的原材料等行业表现靓丽,而在经济"V"型反转的鼓舞下,汽车、地产、金融等行业也表现出众,期间诸如新能源、区域经济振兴等主题投资也吸引了相当的资金与人气。本基金上半年对汽车、地产等行业的投资比较成功,但对煤炭、有色等典型周期性行业的投资则明显偏保守,对金融行业的投资则存在力度不够的瑕疵。后期经过调整,采取了提高股票仓位、超配大金融与大消费等顺经济周期行业等操作,逐步收到一定效果。
      (2)本基金业绩表现
      截止报告期末,本基金份额净值为1.411元,本报告期份额净值增长率为18.17%,同期业绩比较基准增长率为20.74%。
      (3)市场展望和投资策略
      目前支撑市场上涨的主要动力是充裕的流动性,以及正在明显改善的宏观经济状况。短期我们看不到流动性发生转折的可能,而相关数据也显示宏观经济回暖在加速,这将在很大程度上保证市场难以出现深幅调整。但我们必须保持谨慎的是市场估值水平的不断上升。目前剔除市场市值最大的银行板块,整个市场的静态市盈率已经接近40倍,市场已经存在局部泡沫,这种泡沫需要未来微观经济体的效益增长来消化,在目前位置寄希望指数继续有很大的升幅并不理性。因此,本基金下半年会选择配置那些涨幅不大,估值泡沫尚不明显的大盘蓝筹股,以及受益内需启动的品牌消费企业。
      §5投资组合报告
      5.1报告期末基金资产组合情况
      序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
      1权益投资675,830,743.6591.37
      其中:股票675,830,743.6591.37
      2固定收益投资28,932,000.003.91
      其中:债券28,932,000.003.91
      资产支持证券--
      3金融衍生品投资--
      4买入返售金融资产--
      其中:买断式回购的买入返售金融资产--
      5银行存款和结算备付金合计22,232,779.723.01
      6其他资产12,674,367.321.71
      7合计739,669,890.69100.00
      5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
      代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      A农、林、牧、渔业--
      B采掘业28,316,042.003.89
      C制造业181,702,896.6824.99
      C0食品、饮料105,154,381.3614.46
      C1纺织、服装、皮毛6,042,807.680.83
      C2木材、家具--
      C3造纸、印刷--
      C4石油、化学、塑胶、塑料--
      C5电子--
      C6金属、非金属--
      C7机械、设备、仪表67,061,403.649.22
      C8医药、生物制品3,228,000.000.44
      C99其他制造业216,304.000.03
      D电力、煤气及水的生产和供应业--
      E建筑业--
      F交通运输、仓储业7,985,079.201.10
      G信息技术业1,603,728.000.22
      H批发和零售贸易--
      I金融、保险业324,222,547.2744.59
      J房地产业117,970,280.5016.22
      K社会服务业13,659,910.001.88
      L传播与文化产业--
      M综合类370,260.000.05
      合计675,830,743.6592.94
      5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      1600036招商银行2,829,95863,419,358.788.72
      2600519贵州茅台368,80854,587,272.087.51
      3601318中国平安999,92749,456,389.426.80
      4000002万科A2,780,00035,445,000.004.87
      5000024招商地产1,000,92531,779,368.754.37
      6601601中国太保1,399,94031,330,657.204.31
      7601328交通银行3,297,58829,711,267.884.09
      8601169北京银行1,779,77628,939,157.763.98
      9002155辰州矿业1,490,31828,316,042.003.89
      10000783长江证券1,600,00128,016,017.513.85
      5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      1国家债券--
      2央行票据28,932,000.003.98
      3金融债券--
      其中:政策性金融债--
      4企业债券--
      5企业短期融资券--
      6可转债--
      7其他--
      8合计28,932,000.003.98
      5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      1080109208央票92300,00028,932,000.003.98
      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
      5.8投资组合报告附注
      5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      5.8.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
      5.8.3其他资产构成
      序号名称金额(元)
      1存出保证金-
      2应收证券清算款10,624,224.66
      3应收股利286,248.58
      4应收利息1,039,399.87
      5应收申购款724,494.21
      6其他应收款-
      7待摊费用-
      8其他-
      9合计12,674,367.32
      5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
      §6开放式基金份额变动
      单位:份
      报告期期初基金份额总额671,664,505.03
      报告期期间基金总申购份额164,364,127.99
      报告期期间基金总赎回份额320,567,541.48
      报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
      报告期期末基金份额总额515,461,091.54
      §7备查文件目录
      7.1备查文件目录
      1.中国证监会批准工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金设立的文件;
      2.《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》;
      3.《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》;
      4.基金管理人业务资格批件和营业执照;
      5.基金托管人业务资格批件和营业执照;
      6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
      7.2存放地点
      基金管理人或基金托管人处。
      7.3查阅方式
      投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。