富国天益价值混合(100020)公告正文

富国天益:2009年第2季度报告

公告日期 2009-07-21 来源 巨潮网

基金代码:100020                            基金简称:富国天益

                                  富国天益价值证券投资基金2009年第2季度报告
    
      2009年06月30日
      基金管理人:富国基金管理有限公司
      基金托管人:交通银行股份有限公司
      报告送出日期:2009年07月21日
      §1重要提示
      富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本报告中财务资料未经审计。
      本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
      §2基金产品概况
      基金简称富国天益价值股票
      交易代码前端交易代码:100020
      后端交易代码:100021
      基金运作方式契约型开放式
      基金合同生效日2004年06月15日
      报告期末基金份额总额(单位:份)15,543,516,855.33
      投资目标本基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
      投资策略本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面,遵循自上而下的积极策略,个股选择层面,遵循自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断,决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保基金资产的安全。本基金的股票选择,主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种,并确保基金的股票组合满足以下条件:
      (1)市净率P/B低于市场平均水平;
      (2)组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。
      业绩比较基准95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数
      风险收益特征本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。
      基金管理人富国基金管理有限公司
      基金托管人交通银行股份有限公司
      §3主要财务指标和基金净值表现
      3.1主要财务指标
      单位:人民币元
      主要财务指标报告期(2009年4月1日到2009年6月30日)
      1.本期已实现收益-586,323,719.42
      2.本期利润2,103,505,354.03
      3.加权平均基金份额本期利润0.1368
      4.期末基金资产净值12,906,469,480.98
      5.期末基金份额净值0.8303
      注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
      3.2基金净值表现
      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
      过去三个月19.69%1.08%23.76%1.45%-4.07%-0.37%
      注:过去三个月指2009年4月1日-2009年6月30日
      3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      注:截止日期为2009年6月30日。
      本基金于2004年6月15日成立,建仓期6个月,从2004年6月15日至2004年12月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2007年11月6日大比例分红规模急剧扩大,建仓期3个月,从2007年11月5日至2008年2月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
      §4管理人报告
      4.1基金经理(或基金经理小组)简介
      姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
      任职日期离任日期
      陈戈本基金基金经理兼任公司副总经理、权益投资部总经理、另类投资部总经理。2005-04-13-13年硕士,曾任君安证券(深圳)资深研究员;2000.10至今任富国基金管理有限公司研究员、行业研究主管,研究策划部经理,总经理助理。现任公司副总经理兼任权益投资部总经理、另类投资部总经理、富国天益基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
      4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
      本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
      4.3公平交易专项说明
      4.3.1公平交易制度的执行情况
      本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
      4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      4.3.3异常交易行为的专项说明
      本报告期内未发现异常交易行为。
      4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
      2009年二季度,在流动性和经济复苏预期两大因素的双重作用下,A股市场整体呈现单边上升走势。从行业表现来看,以金融、房地产、能源行业表现突出,行业轮动特征明显并有加速迹象,而新能源、军工等主题类板块表现有所退潮。从风格特征来看,大市值股票表现较好。展望三季度乃至下半年,我们认为经过上半年市场的单边大幅上扬之后,市场有内在调整要求,但在中国经济复苏形势已经比较明朗的大背景下,投资机会仍将层出不穷,行业和个股的上涨将由预期推动逐步向业绩趋动转变。
      二季度本基金仍坚持"严格选股、长期持有"的投资风格,同时较大幅度提高了仓位水平,并重点增持了金融行业。三季度本基金将进一步优化组合结构,争取为投资者创造良好的投资回报。
      §5投资组合报告
      5.1报告期末基金资产组合情况
      序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
      1权益投资11,119,423,700.7785.45
      其中:股票11,119,423,700.7785.45
      2固定收益投资969,868,469.807.45
      其中:债券969,868,469.807.45
      资产支持证券--
      3金融衍生品投资--
      4买入返售金融资产--
      其中:买断式回购的买入返售金融资产--
      5银行存款和结算备付金合计717,204,812.985.51
      6其他资产206,992,498.621.59
      7合计13,013,489,482.17100.00
      5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
      代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      A农、林、牧、渔业--
      B采掘业842,462,524.016.53
      C制造业3,858,322,435.9429.89
      C0食品、饮料1,521,853,496.2911.79
      C1纺织、服装、皮毛--
      C2木材、家具--
      C3造纸、印刷--
      C4石油、化学、塑胶、塑料295,536,641.782.29
      C5电子39,631,269.290.31
      C6金属、非金属650,892,007.365.04
      C7机械、设备、仪表777,709,692.236.03
      C8医药、生物制品570,661,584.894.42
      C99其他制造业2,037,744.100.02
      D电力、煤气及水的生产和供应业121,978,536.660.95
      E建筑业21,090,384.000.16
      F交通运输、仓储业213,203,274.541.65
      G信息技术业1,346,700,761.1510.43
      H批发和零售贸易1,172,365,709.629.08
      I金融、保险业2,613,673,954.9320.25
      J房地产业607,435,790.764.71
      K社会服务业36,290,104.730.28
      L传播与文化产业5,402,759.470.04
      M综合类280,497,464.962.17
      合计11,119,423,700.7786.15
      5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      1600519贵州茅台8,769,3691,297,954,305.6910.06
      2002024苏宁电器67,017,7361,076,975,017.528.34
      3600050中国联通75,056,285514,886,115.103.99
      4002028思源电气21,841,862478,992,033.663.71
      5601318中国平安9,037,117446,975,806.823.46
      6601166兴业银行11,587,683430,018,916.133.33
      7600271航天信息24,422,665388,076,146.853.01
      8000002万科A30,041,097383,023,986.752.97
      9002153石基信息9,240,950297,558,590.002.31
      10600585海螺水泥7,020,838295,858,113.322.29
      注:本基金持有贵州茅台超过规定比例10%,是因市场波动所致。本基金将在规定时间内调整到位。
      5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      1国家债券460,978,796.003.57
      2央行票据104,830,000.000.81
      3金融债券381,550,000.002.96
      其中:政策性金融债381,550,000.002.96
      4企业债券21,114,137.000.16
      5企业短期融资券--
      6可转债1,395,536.800.01
      7其他--
      8合计969,868,469.807.51
      5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      107042207农发222,000,000214,900,000.001.67
      201020302国债⑶2,020,080204,836,112.001.59
      300990899国债⑻1,865,720187,878,004.001.46
      4080103508央行票据351,000,000104,830,000.000.81
      508031408进出141,000,00096,820,000.000.75
      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      注:本基金本报告期末未持有权证。
      5.8投资组合报告附注
      5.8.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
      5.8.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
      报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
      5.8.3其他资产构成
      序号名称金额(元)
      1存出保证金1,060,223.12
      2应收证券清算款182,160,000.00
      3应收股利1,600,719.91
      4应收利息15,711,639.58
      5应收申购款6,459,916.01
      6其他应收款-
      7待摊费用-
      8其他-
      9合计206,992,498.62
      5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      1110003新钢转债1,395,536.800.01
      5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
      5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。
      因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
      §6开放式基金份额变动
      单位:份
      报告期期初基金份额总额15,974,356,430.27
      报告期期间基金总申购份额1,543,901,937.61
      报告期期间基金总赎回份额1,974,741,512.55
      报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
      报告期期末基金份额总额15,543,516,855.33
      §7备查文件目录
      7.1备查文件目录
      1、中国证监会批准设立富国天益价值证券投资基金的文件
      2、富国天益价值证券投资基金基金合同
      3、富国天益价值证券投资基金托管协议
      4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
      5、富国天益价值证券投资基金财务报表及报表附注
      6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
      7.2存放地点
      上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层
      7.3查阅方式
      投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
      咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
      公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
    
      富国基金管理有限公司
      2009年07月21日