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2020年01月28日 星期二

融通领先成长混合(LOF)(161610)公告正文

融通领先:2009年第二季度报告

公告日期 2009-07-20 来源 深交所

    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
    2009 年第2 季度报告
    2009 年06 月30 日
    基金管理人:融通基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期:2009 年07 月20 日
    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2009 年第2 季度报告
    1
    §1 重要提示
    报告期间开始日期:2009 年04 月01 日
    报告期间结束日期:2009 年06 月30 日
    基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年7 月15 日复核
    了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
    盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细
    阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    §2 基金产品概况
    基金简称 融通领先成长股票(LOF)
    交易代码 161610
    前端交易代码 161610
    后端交易代码 161660
    基金运作方式 契约型上市开放式
    基金合同生效日 2007 年04 月30 日
    报告期末基金份额总额 4,836,938,235.16 份
    投资目标 本基金主要投资于业绩能持续高速增长的上市公
    司,通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风
    险的前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有
    人获取长期稳定的投资回报。
    投资策略 本基金认为股价上升的主要推动力来自于企业盈利
    的不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下,
    许多企业在一定时期表现出较高的成长性,但只有
    符合产业结构发展趋势,同时在技术创新、经营模
    式、品牌、渠道、成本等方面具有领先优势的企业,
    才能保持业绩持续高速成长,而这些企业正是本基
    金重点投资的目标和获得长期超额回报的基础。
    业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%+中信标普全债指数收益
    率×20%
    风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预
    期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场
    基金。
    基金管理人 融通基金管理有限公司
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2009 年第2 季度报告
    2
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 开始日期2009 年04
    月01 日
    结束日期 2009 年06
    月30 日
    1.本期已实现收益 131,286,064.00
    2.本期利润 1,054,677,882.37
    3.加权平均基金份额本期利润 0.2091
    4.期末基金资产净值 5,092,494,600.34
    5.期末基金份额净值 1.053
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
    益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
    际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长
    率标准差
    ②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个
    月
    24.91% 1.38% 20.76% 1.25% 4.15% 0.13%
    3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
    动的比较
    -60%
    -40%
    -20%
    0%
    20%
    40%
    60%
    80%
    100%
    2007年4月30日2007年10月30日2008年4月30日2008年10月30日2009年4月30日
    基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率
    注:本基金是由通宝证券投资基金转型而来,合同生效日为2007 年4 月30 日,基金建仓期
    为合同生效日起六个月,至建仓期结束本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。
    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2009 年第2 季度报告
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    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期
    限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    陈文涛 本基金的基
    金经理、研究
    策划部总监
    2007 年04
    月30 日
    - 11 生物医药学士,具有证券
    从业资格。曾任武汉生物
    制品研究所项目工程师、
    深圳新鹏投资发展有限
    公司项目工程师、招商证
    券研究发展中心高级研
    究员、部门副总经理、招
    商证券投资管理部副总
    经理、招商基金管理有限
    公司股票投资部高级经
    理。
    刘模林 本基金的基
    金经理、融通
    新蓝筹混和
    基金的基金
    经理、公司副
    总经理
    2007 年04
    月30 日
    - 15 机械工程硕士,具有证券
    从业资格。历任武汉市信
    托投资公司证券总部研
    究部经理、花桥证券营业
    部经理;融通基金管理有
    限公司研究策划部策略
    和行业研究员、总监、机
    构理财部总监、基金管理
    部总监。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通
    领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则
    管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金
    持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在
    投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严
    格执行了公平交易的原则和制度。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    基金名称 本报告期基金份额净值增长率
    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 24.91%
    融通行业景气证券投资基金 27.97%
    融通动力先锋股票型证券投资基金 18.11%
    融通内需驱动股票型证券投资基金 12.10%
    (1)本基金和融通动力先锋股票型证券投资基金的净值增长率差异为6.80%,其中1.27
    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2009 年第2 季度报告
    4
    %来自资产配置,-0.05%来自行业配置,5.60%来自股票选择,-0.02%来自其它因素。
    (2)融通内需驱动股票型证券投资基金合同生效日为2009 年4 月22 日,截止2009
    年6 月30 日建仓期尚未结束,不作业绩比较。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金报告期内未发生异常交易。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    二季度运作回顾
    二季度市场继续大幅上升,上证指数上涨24.70%,市场平稳程度明显好于一季度,表
    明投资对经济复苏的预期逐渐趋于稳定,但值得注意的是市场涨幅小于一季度。从行业角度,
    采掘、地产、金融和食品饮料涨幅居前,而农业、公用事业、交通运输表现落后。
    报告期本基金净值增长 24.91%,相对基准取得了一定的超额收益,组合中地产、煤炭、
    食品饮料贡献了较大的超额收益,而机械设备产生了负贡献。
    三季度展望
    展望未来支持市场上涨的基本因素仍然存在:宏观经济在加速复苏中,适度宽松的货币
    政策还在持续,预计市场还将保持振荡上行的趋势,但上涨幅度会小于二季度。在三季度有
    些不确定因素也需要关注,如企业利润是否如预期迅速恢复,流动性是否能如上半年一样继
    续保持过剩状态,地产新开工项目增长能否达到预期,外围经济恢复情况和股市能否保持稳
    定,这些因素的变化都将成为市场振荡的诱因。
    本基金在未来一个季度将继续重点持有流动性受益资产,如金融、地产、煤炭,同时长
    期持有增长预期明确的品牌消费品公司,如食品饮料、商业、医药。并关注中间制造业所带
    来的阶段性投资机会。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序
    号
    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 4,664,897,421.06 89.77
    其中:股票 4,664,897,421.06 89.77
    2 固定收益投资 96,280,000.00 1.85
    其中:债券 96,280,000.00 1.85
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资
    产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 426,108,392.57 8.20
    6 其他资产 9,394,045.26 0.18
    7 合计 5,196,679,858.89 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    (%)
    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2009 年第2 季度报告
    5
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 504,596,254.32 9.91
    C 制造业 1,650,687,783.58 32.41
    C0 食品、饮料 421,204,619.90 8.27
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 17,910,153.00 0.35
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 187,520,718.42 3.68
    C5 电子 - -
    C6 金属、非金属 314,728,348.03 6.18
    C7 机械、设备、仪表 601,110,985.35 11.80
    C8 医药、生物制品 108,212,958.88 2.12
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 145,267,583.40 2.85
    H 批发和零售贸易 325,320,333.69 6.39
    I 金融、保险业 1,146,558,503.41 22.51
    J 房地产业 523,098,969.10 10.27
    K 社会服务业 271,700,000.00 5.34
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 97,667,993.56 1.92
    合计 4,664,897,421.06 91.60
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
    占基金资产净值比
    例(%)
    1 601166 兴业银行 8,009,955 297,249,430.05 5.84
    2 000069 华侨城A 13,000,000 271,700,000.00 5.34
    3 601318 中国平安 5,000,000 247,300,000.00 4.86
    4 600519 贵州茅台 1,609,990 238,294,619.90 4.68
    5 000651 格力电器 10,500,000 219,450,000.00 4.31
    6 000001 深发展A 9,000,000 196,380,000.00 3.86
    7 600331 宏达股份 11,801,178 187,520,718.42 3.68
    8 600000 浦发银行 8,000,000 184,160,000.00 3.62
    9 000046 泛海建设 9,182,109 182,723,969.10 3.59
    10 601088 中国神华 6,000,000 179,460,000.00 3.52
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2009 年第2 季度报告
    6
    2 央行票据 96,280,000.00 1.89
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债- -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 96,280,000.00 1.89
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
    占基金资产净值比例
    (%)
    1 0801084 08 央行票
    据84
    1,000,000 96,280,000.00 1.89
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本基金投资的前十名证券中无发行主体本期被监管部门立案调查的,或在报告编制日
    前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 4,969,453.94
    2 应收证券清算款 0.00
    3 应收股利 0.00
    4 应收利息 3,751,727.48
    5 应收申购款 672,863.84
    6 其他应收款 0.00
    7 待摊费用 0.00
    8 其他 0.00
    9 合计 9,394,045.26
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2009 年第2 季度报告
    7
    报告期期初基金份额总额 5,146,568,063.78
    报告期期间基金总申购份额 50,661,170.89
    报告期期间基金总赎回份额 360,290,999.51
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
    填列)
    -
    报告期期末基金份额总额 4,836,938,235.16
    §7 影响投资者决策的其他重要信息
    本报告期,中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、巨潮100 指数基金(以下简称“两
    指数基金”)原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查,于2009 年6 月19 日发布
    处罚决定,取消张野的基金从业资格,没收违法所得2,294,791.90 元并处以400 万元罚款,
    同时处以终身证券市场禁入;另对公司作出了限期整改的行政监管措施。
    本公司已根据中国证监会的初步调查意见作出决定,于2009 年5 月15 日发布公告更换
    了两指数基金的基金经理,并对张野予以除名。
    尽管调查结果显示张野的违规行为是个人行为,但对行业声誉及公司形象都带来了严重
    的负面影响,我公司将从该事件中深刻吸取教训,认真落实中国证监会的整改要求,强化员
    工法制观念和职业操守教育,进一步完善内控制度建设,全方位、全过程地对投资管理人员
    的日常行为加强管理。作为基金管理人,我们深感所肩负的受托责任重大,持有人利益重于
    泰山,我们将坚持以“尽责、合规、专业”的理念管理基金资产,不负持有人所托,自觉接
    受持有人、托管行和社会公众的监督。
    §8 备查文件目录
    8.1 备查文件目录
    (一)中国证监会《关于核准通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》
    (二)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
    (三)《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》
    (四)《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)托管协议》
    (五)《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新
    (六)《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
    (七)基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照
    8.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人处
    8.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
    http://www.rtfund.com 查询。