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2020年02月21日 星期五

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞:2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-22 来源 上海证券报

科瑞证券投资基金2009 年第1 季度报告
1
科瑞证券投资基金2009 年第1 季度报告
2009 年3 月31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年四月二十二日
科瑞证券投资基金2009 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年04 月
16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称: 易方达科瑞封闭
交易代码: 500056
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日: 2002 年3 月12 日
报告期末基金份额总额: 3,000,000,000 份
投资目标: 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基
金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提
下,追求基金资产的长期稳定的增值。
投资策略: 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入
分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资
产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采
取积极进取的投资方式,加大股票投资比例,降低债
券投资、现金的比例,力求取得较好的资本增值收益;
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当预测股票市场走势趋淡时,则降低股票投资比例,
加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫时
引起的资产损失。
基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低
估的股票构建投资组合。
业绩比较基准: 无
风险收益特征: 无
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期2009 年1 月1 日-2009 年3 月31 日
1.本期已实现收益 123,613,654.31
2.本期利润 575,127,765.46
3.加权平均基金份额本期
利润
0.1917
4.期末基金资产净值 3,412,432,590.34
5.期末基金份额净值 1.1375
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 20.27% 4.13% - - - -
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
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科瑞证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图
(2002 年3 月12 日至2009 年3 月31 日)
I. 基金合同中关于基金投资比例的约定:
(1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
(2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
(3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
(4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%;
(5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
(6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时,基金管理人应在合
理期限内进行调整,以符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。
本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
II. 本基金基金合同未规定业绩比较基准。
III. 本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为272.67%。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
付浩
本基金
的基金
经理
2006-1-1 - 12 年
硕士研究生,历任
广东粤财信托投
资有限公司国际
金融部职员,深圳
和君创业研究咨
询有限公司管理
咨询项目经理,湖
南证券投资银行
总部项目经理,融
通基金管理有限
公司研究策划部
研究员,易方达基
金管理有限公司
基金经理助理、易
方达策略成长基
金基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不
同投资组合,切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备
选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时
间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,对在同一个交易系统中交易的组
合,启用投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
结合宏观经济及证券市场情况,对报告期内基金的投资策略和业绩表现等作
出说明与解释
进入二OO 九年一季度,全球因美国次贷问题引致的经济衰退仍旧持续,美
国经济继续下行,欧洲、日本等地区的经济加速衰退。各国政府不断出台各种政
策刺激经济,但是,仍然没有看到非常明显的效果。
针对国际国内出现的严重经济衰退现象,我国政府加大了刺激经济的力度,
从今年一月份起,银行信贷投放的速度明显加快,一季度全国商业银行新增信贷
金额超过4 万亿人民币,如此大规模的信贷投放,有利于实体经济度过寒冬。从
一季度的各项经济指标来看,我国经济在去年四季度快速下落后,出现了见底企
稳的迹象,虽然经济的回暖并不十分明显,但趋势仍然让人对未来经济感到乐观。
一季度A 股市场延续了去年十一月开始的反弹格局,甚至超过了多数人之前
的预测,走势非常强劲,很多股票在较短时间里涨幅超过一倍,仿佛进入了牛市
一般。A 股市场的表现一是因为去年市场跌幅较大,存在反弹的需求;二是因为
宏观经济出现回暖迹象,投资者对经济复苏预期较强;三是流动性过多导致的资
产价格上涨。
进入二OO 九年,基于对A 股市场超跌反弹的判断,我们在一月中旬大幅提
升了股票仓位,但是,我们对于市场的演变仍然缺乏充分的思想准备,组合显得
过于稳健、弹性不足,所以,今年前两个月基金科瑞的净值表现并不尽如人意。
进入三月份,我们快速调整组合结构,加大了弹性较大股票的比重,取得了一定
的效果。
截至报告期末,本基金份额净值为1.1375 元,本报告期份额净值增长率为
20.27%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
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(%)
1 权益投资 2,678,269,359.48 77.51
其中:股票 2,678,269,359.48 77.51
2 固定收益投资 692,210,000.00 20.03
其中:债券 692,210,000.00 20.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
5
银行存款和结算备付金合

73,764,459.66 2.13
6 其他资产 10,944,191.96 0.32
7 合计 3,455,188,011.10 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 88,788,751.06 2.60
C 制造业 995,575,660.37 29.17
C0 食品、饮料 55,551,361.82 1.63
C1 纺织、服装、皮毛 73,257,033.75 2.15
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料124,360,117.51 3.64
C5 电子 21,995,932.32 0.64
C6 金属、非金属 116,709,306.20 3.42
C7 机械、设备、仪表 381,672,969.42 11.18
C8 医药、生物制品 222,028,939.35 6.51
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业- -
E 建筑业 20,230,123.44 0.59
F 交通运输、仓储业 172,012,127.76 5.04
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 284,296,117.62 8.33
I 金融、保险业 635,932,671.99 18.64
J 房地产业 396,411,996.44 11.62
K 社会服务业 35,586,000.00 1.04
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 49,435,910.80 1.45
合计 2,678,269,359.48 78.49
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
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明细
序号 股票代码 股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 600000 浦发银行11,852,004 259,795,927.68 7.61
2 002024 苏宁电器12,000,000 216,600,000.00 6.35
3 600048 保利地产8,000,000 176,080,000.00 5.16
4 600837 海通证券10,000,000 140,900,000.00 4.13
5 600029 南方航空19,866,620 109,266,410.00 3.20
6 600036 招商银行6,000,000 95,580,000.00 2.80
7 600062 双鹤药业4,000,000 95,160,000.00 2.79
8 000002 万科A 10,000,000 82,800,000.00 2.43
9 601318 中国平安2,000,000 78,220,000.00 2.29
10 600739 辽宁成大2,706,762 67,696,117.62 1.98
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 692,210,000.00 20.28
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 692,210,000.00 20.28
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
序号
债券代

债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 0901008
09 央行票据
08
3,000,000 299,280,000.00 8.77
2 0901009
09 央行票据
09
2,000,000 199,520,000.00 5.85
3 0801084
08 央行票据
84
1,000,000 97,010,000.00 2.84
4 0801052
08 央行票据
52
1,000,000 96,400,000.00 2.82
5 - - - - -
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注:本报告期末本基金仅持有以上债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部
门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位:份
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,833,898.99
2 应收证券清算款 2,651,115.40
3 应收股利 -
4 应收利息 6,459,177.57
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 10,944,191.96
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 600062 双鹤药业95,160,000.00 2.79 增发流通受限
科瑞证券投资基金2009 年第1 季度报告
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报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 219,110,562
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 219,110,562
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 7.30
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》(证
监基金字[2001] 59 号文);
2.《科瑞证券投资基金基金合同》;
3.《科瑞证券投资基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件和营业执照;
5.基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十二日