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2019年11月22日 星期五

嘉实债券(070005)公告正文

嘉实债券:2008年年度报告

公告日期 2009-03-26 来源 巨潮网

嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
嘉实理财通系列证券投资基金暨
嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金
2008 年年度报告
2008 年12 月31 日
基金管理人:
嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2009 年3 月26 日
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年3 月25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
本系列基金/基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本系列基金招募说明书及其更新。
本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、
嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合
同和招募说明书。
本报告期自2008 年1 月1 日起至2008 年12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示和目录………………………………………………………………………………………1
§2 基金简介……………………………………………………………………………………………4
2.1 基金基本情况…………………………………………………………………………………4
2.2 基金产品说明…………………………………………………………………………………5
2.3 基金管理人和基金托管人……………………………………………………………………5
2.4 信息披露方式 …………………………………………………………………………………5
2.5 其他相关资料…………………………………………………………………………………5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况…………………………………………………6
3.1 主要会计数据和财务指标……………………………………………………………………6
3.2 基金净值表现…………………………………………………………………………………7
3.3 过去三年基金的利润分配情况………………………………………………………………11
§4 管理人报告…………………………………………………………………………………………12
4.1 基金管理人及基金经理情况…………………………………………………………………12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明………………………………………13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明………………………………………………13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明……………………………………13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望……………………………………15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况………………………………………………16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明……………………………………………17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明………………………………………………17
§5 托管人报告…………………………………………………………………………………………17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明…………………………………………………17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明………17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见…………………17
§6 审计报告……………………………………………………………………………………………18
§7 年度财务报表………………………………………………………………………………………19
7.1 资产负债表……………………………………………………………………………………19
7.2 利润表…………………………………………………………………………………………20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表……………………………………………………………20
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7.4 报表附注………………………………………………………………………………………22
§8 投资组合报告……………………………………………………………………………………59
8.1 嘉实增长证券投资基金………………………………………………………………………59
8.2 嘉实稳健证券投资基金………………………………………………………………………64
8.3 嘉实债券证券投资基金………………………………………………………………………70
§9 基金份额持有人信息………………………………………………………………………………73
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构……………………………………………………74
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况……………………………………74
§10 开放式基金份额变动……………………………………………………………………………74
§11 重大事件揭示……………………………………………………………………………………74
11.1 基金份额持有人大会决议…………………………………………………………………75
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动………………………75
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼………………………………………75
11.4 基金投资策略的改变………………………………………………………………………75
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况……………………………………………………75
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况……………………………75
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况…………………………………………………75
11.8 其他重大事件………………………………………………………………………………78
§12 备查文件目录…………………………………………………………………………………80
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 嘉实增长证券投资基金
基金名称 嘉实增长证券投资基金
基金简称 嘉实增长
交易代码 070002(深交所净值揭示代码:160702)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年7 月9 日
报告期末基金份额总额 770,915,268.59 份
基金合同存续期 不定期
2.1.2 嘉实稳健证券投资基金
基金名称 嘉实稳健证券投资基金
基金简称 嘉实稳健
交易代码 070003(深交所净值揭示代码:160703)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年7 月9 日
报告期末基金份额总额 21,201,204,127.47 份
基金合同存续期 不定期
2.1.3 嘉实债券证券投资基金
基金名称 嘉实债券证券投资基金
基金简称 嘉实债券
交易代码 070005(深交所净值揭示代码:160704)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年7 月9 日
报告期末基金份额总额 2,446,709,474.47 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
2.2.1 嘉实增长证券投资基金
投资目标 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司,以获取未来资本增值的机
会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产
的流动性。
投资策略 从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票,重点投资于预期利润或
收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投资组合比例范围为股
票40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右。
业绩比较基准 巨潮500(小盘)指数
风险收益特征 本基金属于中高风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额
净值相对于基金业绩基准的β 值保持在0.5 至0.8 之间。
2.2.2 嘉实稳健证券投资基金
投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和
现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
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投资策略 在对市场趋势判断的前提下进行资产配置,通过基本面分析挖掘行业优势
企业,获取稳定的长期回报。投资组合比例范围为股票40%-75%、债券
20%-55%、现金5%左右。
业绩比较基准 巨潮200(大盘)指数
风险收益特征 本基金属于中低风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额
净值相对于基金业绩基准的β 值保持在0.5 至0.8 之间。
2.2.3 嘉实债券证券投资基金
投资目标 以本金安全为前提,追求较高的组合回报。
投资策略 采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分析,充分
挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应用久期调整、凸度
挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值增值。
业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券指数
风险收益特征 本基金属于低风险证券投资基金,长期平均的风险和预期收益率低于股票
基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 宁敏
联系电话 (010)65215588 (010)66594977
信息披
露负责
人 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 (010)65182266 (010)66594942
注册地址 上海市浦东新区富城路99 号
震旦国际大楼1702 室
北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址 北京市建国门北大街8 号
华润大厦8 层
北京西城区复兴门内大街1 号
邮政编码 100005(办公地址) 100818
法定代表人 王忠民 肖钢
2.4 信息披露方式
本系列基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 安永华明会计师事务所 嘉实基金管理有限公司
办公地址 北京市东城区东长安街1 号
东方广场东方经贸城东三办公楼16 层
北京市建国门北大街8 号
华润大厦8 层
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 嘉实增长证券投资基金
金额单位:人民币元
3.1.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
本期已实现收益 -332,077,445.73 2,082,522,964.21 973,153,150.52
本期利润 -1,258,945,071.15 2,187,867,840.52 1,487,546,629.71
加权平均基金份额本期利润 -1.8146 2.5637 1.2691
本期加权平均净值利润率 -53.36% 71.27% 76.21%
本期基金份额净值增长率 -39.36% 107.39% 114.77%
3.1.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
期末可供分配利润 1,322,386,931.34 1,961,264,246.77 681,877,882.43
期末可供分配基金份额利润 1.7153 3.2118 0.6369
期末基金资产净值 2,093,302,199.93 2,879,528,330.31 2,435,221,649.46
期末基金份额净值 2.715 4.716 2.274
3.1.1.3 累计期末指标 2008 年 2007 年 2006 年
基金份额累计净值增长率 261.83% 496.64% 187.69%
注:(1)“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(3)“期末可供分配利润”采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。下同。
3.1.2 嘉实稳健证券投资基金
金额单位:人民币元
3.1.2.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
本期已实现收益 -10,484,096,321.90 7,072,031,392.12 782,293,223.63
本期利润 -16,777,761,783.81 10,149,141,461.47 1,748,961,672.32
加权平均基金份额本期利润 -0.7204 0.6427 1.4393
本期加权平均净值利润率 -71.84% 48.70% 120.78%
本期基金份额净值增长率 -51.26% 123.76% 101.90%
3.1.2.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
期末可供分配利润 2,647,325,186.57 16,638,799,529.78 455,666,956.60
期末可供分配基金份额利润 0.1249 0.6049 0.0989
期末基金资产净值 14,316,227,320.78 38,104,650,434.09 6,056,993,592.19
期末基金份额净值 0.675 1.385 1.314
3.1.2.3 累计期末指标 2008 年 2007 年 2006 年
基金份额累计净值增长率 146.33% 405.44% 125.88%
3.1.3 嘉实债券证券投资基金
金额单位:人民币元
3.1.3.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
本期已实现收益 -35,700,150.13 391,848,600.25 31,826,098.76
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
7
本期利润 -129,625,507.85 601,176,681.69 48,679,316.14
加权平均基金份额本期利润 -0.0299 0.2450 0.2432
本期加权平均净值利润率 -2.51% 19.77% 22.04%
本期基金份额净值增长率 0.41% 30.28% 27.17%
3.1.3.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
期末可供分配利润 -5,643,610.31 16,240,654.78 4,231,484.36
期末可供分配基金份额利润 -0.0023 0.0033 0.0127
期末基金资产净值 3,006,379,503.57 6,016,275,412.68 356,417,580.73
期末基金份额净值 1.229 1.224 1.067
3.1.3.3 累计期末指标 2008 年 2007 年 2006 年
基金份额累计净值增长率 75.42% 74.70% 34.10%
3.2 基金净值表现
3.2.1 嘉实增长证券投资基金
3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.45% 1.52% -1.57% 1.87% 0.12% -0.35%
过去六个月 -16.23% 1.55% -27.88% 1.97% 11.65% -0.42%
过去一年 -39.36% 1.76% -58.35% 1.92% 18.99% -0.16%
过去三年 170.11% 1.55% 138.34% 1.54% 31.77% 0.01%
过去五年 239.76% 1.33% 74.81% 1.39% 164.95% -0.06%
自基金合同生
效起至今 261.83% 1.28% 44.48% 1.35% 217.35% -0.07%
3.2.1.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
2003-7-9
2003-9-24
200 3-12-1 7
2004-3-16
2004-6-8
2004-8-24
2004-11-16
2005-2-2
2005-4-29
200 5-7-22
2005-10-14
2005-12-30
2006-03-29
2006-6-21
2006-9-6
200 6- 11 -2 8
2007-2-15
2007-05-16
2007-7-31
2007-10-19
2008-1-4
2008-3-28
200 8-6-19
2008-9-4
2008-11-25
嘉实增长业绩基准
图1:嘉实增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003 年7 月9 日至2008 年12 月31 日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各
项投资比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
8
定:
(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不
得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金
的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比
例限制另有规定的,从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10
个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
3.2.1.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-80%
-40%
0%
40%
80%
120%
160%
200%
240%
2004年2005年2006年2007年2008年
嘉实增长基金基准
图2:嘉实增长基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
3.2.2 嘉实稳健证券投资基金
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -13.13% 1.63% -19.04% 3.05% 5.91% -1.42%
过去六个月 -30.12% 1.67% -33.55% 2.98% 3.43% -1.31%
过去一年 -51.26% 1.93% -64.24% 3.01% 12.98% -1.08%
过去三年 120.18% 1.65% 103.63% 2.34% 16.55% -0.69%
过去五年 131.75% 1.40% 58.51% 1.99% 73.24% -0.59%
自基金合同生
效起至今 146.33% 1.34% 52.60% 1.92% 93.73% -0.58%
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
9
-60%
0%
60%
120%
180%
240%
300%
360%
420%
480%
2003-7-9
2003-10-28
2004-2-20
2004-6-10
2004-9-22
2005-1-12
2005-5-12
2005-8-24
2005-12-13
2006-4-6
2006-7-26
2006-11-13
2007-3-6
2007-6-22
2007-10-8
2008-1-18
2008-5-13
2008-8-26
2008-12-11
嘉实稳健业绩基准
图3:嘉实稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003 年7 月9 日至2008 年12 月31 日)
注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。本报告期内,本基金的
各项投资比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的
规定:
(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不
得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金
的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比
例限制另有规定的,从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10
个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
注2: 2008 年2 月28 日,基金管理人发布《关于调整嘉实稳健证券投资基金基金经理的公告》,
邹唯先生不再担任嘉实稳健基金基金经理职务,嘉实稳健基金由现任基金经理忻怡先生独立管理。
3.2.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
2004年2005年2006年2007年2008年
嘉实稳健基金基准
图4:嘉实稳健基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
3.2.3 嘉实债券证券投资基金
3.2.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③ ②-④
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
10
过去三个月 4.77% 0.26% 7.28% 0.33% -2.51% -0.07%
过去六个月 6.13% 0.22% 12.83% 0.27% -6.70% -0.05%
过去一年 0.41% 0.31% 14.89% 0.21% -14.48% 0.10%
过去三年 66.36% 0.44% 15.77% 0.14% 50.59% 0.30%
过去五年 74.20% 0.37% 24.90% 0.21% 49.30% 0.16%
自基金合同生
效起至今 75.42% 0.36% 23.35% 0.22% 52.07% 0.14%
3.2.3.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2003-7-9
2003-11-17
2004-3-26
2004-8-4
2004-12-13
2005-4-22
2005-8-31
2006-1-10
2006-5-24
2006-9-27
2007-2-8
2007-6-21
2007-10-29
2008-3-10
2008-7-18
2008-11-26
嘉实债券业绩基准
图5:嘉实债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003 年7 月9 日至2008 年12 月31 日)
注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。本报告期内,本基金的
各项投资比例符合基金合同第三部分(四、(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的
规定:
(1)投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)投资于国债的比例不低于基金资
产净值的20%;(3)投资于国债及信用等级为BBB 级及以上(或者有高信用等级机构或相当优
质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的
80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级;(4)本基
金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月;(5)新股投资比例不超过基金资产总值的20
%。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10
个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
注2: 2008 年4 月11 日,基金管理人发布《关于变更嘉实债券证券投资基金基金经理的公告》,
刘熹先生任嘉实债券基金基金经理,刘夫先生不再担任嘉实债券基金基金经理职务。
3.2.3.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
11
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
24%
28%
32%
36%
2004年2005年2006年2007年2008年
嘉实债券基金基准
图6:嘉实债券基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
3.3.1 嘉实增长投资基金
单位:人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2008 年 2.000 86,007,379.97 60,629,852.58 146,637,232.55
2007 年度应分利润
于2008 年实施。
2007 年 - - - -
2006 年 2.100 147,726,606.31 91,644,548.90 239,371,155.21 2006 年共分配四次
合计 4.100 233,733,986.28 152,274,401.48 386,008,387.76
3.3.2 嘉实稳健投资基金
单位:人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2008 年 - - - -
2007 年 0.500 210,700,960.69 357,612,878.14 568,313,838.83 2007 年共分配一次
2006 年 5.880 220,486,916.64 44,392,966.69 264,879,883.33 2006 年共分配四次
合计 6.380 431,187,877.33 402,005,844.83 833,193,722.16
3.3.3 嘉实债券投资基金
单位:人民币元
年度
每10 份基金份
额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2008 年 - - - -
2007 年 1.600 246,237,952.98 286,717,598.70 532,955,551.68 2007 年分配三次
2006 年 2.200 14,476,812.55 39,002,389.89 53,479,202.44 2006 年分配七次
合计 3.800 260,714,765.53 325,719,988.59 586,434,754.12
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
12
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本系列基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999 年3 月25 日,是经中国证监会批
准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在
北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2008 年12 月31 日,基金管理人共管理2 只封闭式基金、14 只开放式基金,具体包括
基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实
服务增值行业基金、嘉实优质企业基金(原嘉实浦安保本基金转型)、嘉实货币市场基金、嘉实
300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基
金、嘉实研究精选基金、嘉实多元收益债券基金,其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券
基金3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、
特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
邵健 嘉实增长基
金经理、嘉实
策略基金经
理、公司总经
理助理
2004 年4
月6 日
- 10 年 曾任职于国泰君安证券研究所,历任研究
员、行业投资策略组组长、行业公司部副
经理,从事行业研究、行业比较研究及资
产配置等工作。2003 年7 月加盟嘉实基
金。经济学硕士,具有基金从业资格,中
国国籍。
忻怡 嘉实稳健基
金经理
2006 年12
月22 日
- 6 年 曾任职于上海银行、渣打银行上海分行,
曾任国泰君安证券香港公司研究员、博时
基金管理有限公司研究员,2006 年9 月加
盟嘉实基金。硕士研究生,CFA,具有基
金从业资格,中国国籍。
刘熹 嘉实债券基
金经理、嘉实
多元基金经
理、公司固定
收益部总监
2008 年4
月11 日
- 15 年 曾任平安证券福田营业部分析师、中国平
安保险投资管理中心投资经理,巨田证券
公司投资部副经理,招商证券公司债券研
究员。2003 年2 月加盟嘉实基金,曾任嘉
实策略基金经理。经济学硕士,具有基金
从业资格,中国国籍。
刘夫 嘉实债券基
金经理
2005 年4
月30 日
2008 年4
月10 日
13 年曾就职于深圳人民银行外汇经纪中心,平
安保险集团投资管理中心,宝盈基金管理
有限公司。2005 年4 月加入嘉实基金管理
有限公司。硕士研究生,具有基金从业资
格,中国国籍。
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
13
邹唯 嘉实稳健基
金经理
2006 年8
月3 日
2008 年2
月28 日
7 年 曾任职于长城证券研究发展中心,2003
年6 月进入嘉实基金管理有限公司研究部
工作,曾任嘉实浦安保本、嘉实稳健、嘉
实策略基金基金经理,现任嘉实主题基金
经理。硕士研究生,具有基金从业资格,
中国国籍。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本系列基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法
规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金基金合同》和其他相关
法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础
上,为基金份额持有人谋求最大利益。本系列基金/基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的
规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本系列基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司内部公平交易制度,通过IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理
的所有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期内,嘉实增长、嘉实稳健基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进
行业绩比较;嘉实债券基金份额净值增长率为0.41%,嘉实多元A 基金份额净值增长率5.09%、嘉
实多元B 基金份额净值增长率4.99%,投资风格相似的某债券组合份额净值增长率为9.1309%。主
要原因是报告期内嘉实多元基金处于建仓期,组合久期短;嘉实债券受到基金合同有关金融债和
企业债比例限制,无法大比例投资金融债,而报告期内金融债尤其是中期金融债涨幅最大,因此
影响嘉实债券基金的收益;某债券组合加大金融债投资,取得了较好收益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本系列基金/基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 嘉实增长证券投资基金
截至本报告期末本基金份额净值为2.715 元;本报告期基金份额净值增长率为-39.36%,同期
业绩比较基准收益率为-58.35%。自本基金成立以来,本基金份额净值增长率为261.83%,业绩比
较基准收益率为44.48%。
本期基金份额净值增长率显著高于业绩比较基准收益率的原因主要有两个方面:一是在2008
年初我们判断企业盈利和估值水平都有向下的压力,因此在操作中采取中性偏保守的仓位,这部
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
14
分降低了指数下跌带来的损失;二是本基金对于持续成长的板块,在大部分时期保持超额配置,
这类股票在2009 年的调整相对市场指数有明显的超额收益。
2008 年全球经济减速进一步蔓延,从美国到欧洲,从发达国家到金砖四国。中国亦未能独善
其身,投资者的担心从出口、投资进一步扩散至内需,在经济下滑和去库存的综合作用下,经济
增速快速回落,多项指标增速创近年新低。在此背景下,A 股市场出现了大幅下跌,其中,周期
性板块的下跌速度和幅度更为显著。
随着指数的下跌,A 股估值水平快速下降,市场的安全边际有所提高。进入4 季度后,随着
政府取向及流动性预期的转变,市场出现了一波较为显著的反弹行情。
本基金在2008 年的投资中,贯彻“关注成长、强化防御”的投资策略。在保持较多持续增长
行业的基础上,也部分参与了市场上的热点主题投资机会。在指数单边下跌的2008 年,我们的策
略选择虽部分降低了投资人的损失,但在股票仓位的控制上还显得保守,没有充分利用大类资产
配置来避免投资损失。
具体配置上,上半年本基金适当的降低了仓位,并在结构上增持了能源、能源装备、食品饮
料、信息技术等行业,保持了在医药行业的较高配置;下半年,本基金继续维持在医药、消费、
信息技术等防御性行业较高的比例,大幅下调了采掘行业、金属非金属等行业的比例,并适当增
持了机械、电力、金融等行业,从其后市场表现来看,有关配置取得了良好的收益。
4.4.2 嘉实稳健证券投资基金
截至本报告期末本基金份额净值为0.675 元;本报告期基金份额净值增长率为-51.26%,同期
业绩比较基准收益率为-64.24%。
2008 年中国股市经历了海外金融海啸、中国经济下滑、市场估值收缩三重压力。如市场的反
身性在上涨的时候带来的不可预知的泡沫一样,在下跌的时候也让市场没有任何喘息之机。
中国政府的4 万亿财政刺激计划成为行业演化的主线,早周期的行业领涨。随着市场情绪有
所恢复,医药板块和中小成长性个股也表现良好。
本基金在2008 年4 季度完成了仓位的调整,增加了大市值的消费、医药板块配置。适当降低
了风险暴露偏大的周期性行业比重。
4.4.3 嘉实债券证券投资基金
截至本报告期末本基金份额净值为1.229 元;本报告期基金份额净值增长率为0.41%,同期
业绩比较基准收益率为14.89%。
2008 年,世界所发生和经历的对于人类经济发展的破坏性和影响力已直追1929 年大萧条,
由2007 年的金融领域“次贷危机”所引发的实体经济衰退如今席卷全球,中国经济的高对外依存
度导致我们也难以独善其身。实体经济的“俯冲式”下滑直接消弭了对大宗商品尤其是石油的需
求,从而使得通货膨胀水平从年中开始迅速衰减,到年底已转为潜在的通缩风险。宏观经济形势
出现如此迅猛巨大的转变超出各国政府的预期,经济政策不得不随之彻底转向。中国的政策调整
速度相对较快,当经济方针从“防过热防通胀”转向“保增长”,财政政策随之从稳健转向积极,
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
15
货币政策随之从紧缩转向适度宽松。与四万亿政府投资拉动内需相配合,央行从9 月底开始四次
降息、四次降低存款金率,取消贷款限制,保持经济体流动性宽裕。
上述一系列货币政策的出台与市场对经济预期的重大转变,直接催生了中国债市从2008 年8
月到12 月的大牛市行情:基准收益率快速下行,同时大量的避险资金从股市流入债市,债券供不
应求,进一步大幅拉低市场利率。过快的上涨必然产生阶段调整的压力,但每一次调整都在政策
出台和经济前景不明朗的悲观预期下被迅速终结。在4 个半月的时间里,中国债券总指数就上涨
12.7%,强度史无前例。在上半年本基金保持了短久期策略,原因是当时的通货膨胀形势依然严
峻,央行虽然不再加息但仍然通过两次上调存款准备金率维持紧缩性货币政策,而在下半年,根
据基本面与资金面的重大变化,本基金及时改变策略转向长久期,并且对国债、金融债和有担保
企业债各类属相对价值的变化轮动做出正确的判断,取得良好的收益。但对于纯信用债券,我们
认为在经济下行周期中企业信用风险上升,存在违约集中爆发的可能,从而导致信用息差系统性
扩大,因此从风险调整后收益不具备吸引力的角度出发,没有对该品种重仓配置。
另一方面,股票市场在2008 年1 月至10 月底持续下跌,仅在11 月中期开始出现超跌反弹行情,
但反弹幅度相对于前期跌幅来说微弱,上证指数全年下跌65.39%。本基金虽然坚持在市场流动
性所能提供的范围内尽可能减持权益类资产,但由于2007 年和2008 年一季度参与申购的新股存
在锁定期,这些新股股价的大幅下跌,影响了基金资产净值的增长。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
4.5.1 嘉实增长证券投资基金
展望未来,从实体经济的角度来看,2009 年全球经济还面临着周期性调整、结构性矛盾及去
杠杆化的冲击,回落还将持续,而中国经济受外需拖累,亦难以显著回升。
在金融市场方面,全球金融市场的稳定尚需一定的时间,而A 股市场则可能是振荡筑底,为
未来逐步孕育投资机会的一年。年内,投资者面临的形势将是喜忧参半,一方面会见到更为挑战
的一些宏观数据与企业盈利,另一方面可能在中后期见到宏观经济与企业盈利逐步启稳,流动性
的改善,因而全年的市场将较为振荡。
在这种情况下,我们将继续运用成长性的投资方法与攻守兼备的投资策略,积极寻找那些能
够长期分享全球与中国经济中长期增长、并具有估值吸引力的产业与企业,力争为长期支持本基
金的持有人创造更好的收益。
4.5.2 嘉实稳健证券投资基金
展望2009 年,经济基本面仍处于下行周期,上市公司的盈利负面信息也主要体现在2009 年。
与此同时,我们也面临着一个在2008 年过度下跌、恐慌过度释放的A 股市场,进入2009 年,实
体经济可能和虚拟经济出现一定程度上的背离。整体上,2009 年A 股市场将在一个基本面、政策、
估值、海外影响等多重因素博弈的复杂的市场环境中运行,是寻找方向之年。
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
16
基于上述判断,2009 年对大规模基金的管理带来了挑战。震荡市场的机会在于资产配置和以
静制动。考虑到基金规模,稳健的选股将更把视野放的更长一些,忽略一些短期的扰动,在扰动
带来的下跌中等待机会。
4.5.3 嘉实债券证券投资基金
展望2009 年,经济基本面依然存在重大的不确定性,即政府的宏观调控政策能否挽经济大局
于危澜?政府投资和产业振兴政策是短暂的“强心针”还是能够真正带领中国经济步入新一轮快
速增长的轨道?我们倾向于肯定的回答,但认为这将需要较长的调整时间。另一方面,通缩的风
险已取代了通胀,即便大量流动性的释放可能催生通胀,但在2009 年内发生的可能性很小。因此,
2009 年的债券市场具备基本面的支持,但在资金面和技术面上开始累积风险:一是政府投资将导
致国债和地方债的大量供给;二是过低的收益率水平使得债券资产失去投资吸引力,资金配置将
发生重大转移。预计全年的债市行情将振荡起伏,对于阶段行情的把握和相对价值品种的挖掘能
力是获取收益的关键。本基金将继续遵循“不追求过高风险回报”的投资理念,密切跟踪国内外
经济形势变化,充分考虑国内资本市场的风险和机会,在严格控制基金净值波动的基础上,寻求
基金净值的稳定增长。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人重点开展了合规管理、内部审计、法律事务、制度建设、信息披露等
监察稽核工作,采取的主要措施如下:
1.合规管理:以风险为本,进一步加强投研体系、基金销售的合规管理,严格执行内部合规
检查程序,包括事前防范、事中控制和事后监督3 个阶段,合理确保公司各项业务运作合法合规、
审慎经营。
2.内部审计和SAS70 国际专项认证:实施内部差错管理,重点开展中后台业务内审,获得普
华出具的无保留意见内控报告(SAS70 国际认证)。报告期内中后台业务部门未发生违规行为、未
发现重大潜在风险。
3.法律事务和公司制度建设:全面参与新产品设计、新业务拓展工作,负责日常合同审查,
监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论、修改建议和公司管理制度建设。
4.信息披露和投资者关系管理工作:完成16 只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性;重视媒体监督和投资者关系管理工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
17
份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。普华永道中天会计师事务所有限公司对管理
人旗下证券投资基金2008 年9 月16 日特殊事项停牌股票估值调整出具了《审核报告》(普华永
道中天特审字〔2008〕第756 号)。
报告期内,基金管理人设立估值专业委员会,委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法
律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具
有专业胜任能力和相关工作经历。
报告期内,研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,参加估值专业委员会
会议,不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关
的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责
任公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告3.1.1.1 嘉实增长基金本期利润为-1,258,945,071.15 元、3.1.2.1 嘉实稳健基金
本期利润为-16,777,761,783.81 元、3.1.3.1 嘉实债券基金本期利润为-129,625,507.85 元以及本
系列基金基金合同(第三部分十一(二)收益分配原则5 款)“如果基金当期出现亏损,则不进行
收益分配”,因此报告期本系列基金/基金未实施分配利润。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实理财通系列暨嘉实增长、
嘉实稳健和嘉实证券证券投资基金(以下称“本系列基金/基金”)的托管过程中,严格遵守《证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有
人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本系列基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本系列基金管理人存在
损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
18
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
安永华明〔2009〕审字第60468756_A01号
嘉实理财通系列开放式证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的嘉实理财通系列开放式证券投资基金(以下简称“贵基金”)财务报表,
包括2008 年12 月31 日的资产负债表,2008 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司的责
任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存
在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计
估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了
贵基金2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所 中国注册会计师 张小东
中国 北京 中国注册会计师 成超
2009年3月20日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:嘉实理财通系列暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券证券投资基金
报告截止日:2008 年12 月31 日
单位:人民币元
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
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嘉实理财通系列基金
项目 附注 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券
资 产: 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
银行存款 7.4.7.1 134,803,807.95 198,931,613.60 1,174,262,598.76 661,343,367.31 208,562,963.59 105,769,672.14
结算备付金 1,590,298.06 3,115,553.94 12,620,563.41 36,409,562.06 89,936,651.91 36,934,424.73
存出保证金 791,084.19 1,249,710.16 3,806,591.14 15,568,653.60 369,120.43 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 1,914,627,169.68 2,497,014,041.18 13,311,686,991.16 35,191,724,496.37 3,203,290,540.90 5,868,829,273.57
其中:股票投资 1,450,560,099.28 1,845,484,532.98 9,557,993,685.46 27,229,114,996.17 959,072.94 585,233,707.85
基金投资 - - - - - -
债券投资 464,067,070.40 651,529,508.20 3,753,693,305.70 7,962,609,500.20 3,202,331,467.96 5,283,595,565.72
资产支持证券投资 - - - - - -
衍生金融资产 7.4.7.3 3,401,907.05 - 31,290,241.48 7,180,501.40 - 8,591,546.95
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - - 1,500,001,200.00 - 300,000,570.00
应收证券清算款 29,540,018.46 167,550,628.76 2,293,115.93 829,418,287.14 10,320,983.09 -
应收利息 7.4.7.5 12,641,248.19 8,832,811.13 76,580,555.58 154,209,877.98 46,030,998.64 65,529,474.54
应收股利 - - - - - -
应收申购款 1,173,057.53 19,566,360.53 737,403.47 32,670,977.05 1,819,408.91 44,291,742.86
递延所得税资产 - - - - - -
其他资产 7.4.7.6 - - - - - -
资产总计 2,098,568,591.11 2,896,260,719.30 14,613,278,060.93 38,428,526,922.91 3,560,330,667.47 6,430,196,704.79
嘉实理财通系列基金
项 目 附注 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券
负 债: 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
短期借款 - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - 539,123,991.31 -
应付证券清算款 - 8,911,342.41 253,382,765.55 - - -
应付赎回款 703,544.66 1,943,835.46 6,591,744.41 242,996,419.24 10,970,685.75 113,952,256.18
应付管理人报酬 2,478,807.06 3,384,128.42 19,096,501.35 47,151,267.11 1,604,074.34 2,812,649.95
应付托管费 413,134.52 564,021.40 3,182,750.23 7,858,544.50 534,691.45 937,550.00
应付销售服务费 - - - - - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,193,687.23 1,457,373.97 13,619,733.49 24,523,410.53 279,752.00 408,083.01
应交税费 156,140.00 156,140.00 83,274.80 83,274.80 1,076,883.62 292,134.56
应付利息 - - - - 14,972.29 -
应付利润 - - - - - 294,909,943.68
递延所得税负债 - - - - - -
其他负债 7.4.7.8 321,077.71 315,547.33 1,093,970.32 1,263,572.64 346,113.14 608,674.73
负债合计 5,266,391.18 16,732,388.99 297,050,740.15 323,876,488.82 553,951,163.90 413,921,292.11
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 770,915,268.59 610,643,329.30 10,477,587,382.47 13,592,625,465.83 2,446,709,474.47 4,915,169,296.03
未分配利润 7.4.7.10 1,322,386,931.34 2,268,885,001.01 3,838,639,938.31 24,512,024,968.26 559,670,029.10 1,101,106,116.65
所有者权益合计 2,093,302,199.93 2,879,528,330.31 14,316,227,320.78 38,104,650,434.09 3,006,379,503.57 6,016,275,412.68
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
20
负债和所有者权益总计 2,098,568,591.11 2,896,260,719.30 14,613,278,060.93 38,428,526,922.91 3,560,330,667.47 6,430,196,704.79
基金份额净值 2.715 4.716 0.675 1.385 1.229 1.224
基金份额总额 770,915,268.59 610,643,329.30 21,201,204,127.47 27,504,708,270.36 2,446,709,474.47 4,915,169,296.03
7.2 利润表
会计主体:嘉实理财通系列暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
嘉实理财通系列基金
项目 附注 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券
2008年度 2007年度 2008年度 2007年度 2008年度 2007年度
一、收入 -1,194,082,354.40 2,279,240,345.61 -16,170,300,800.64 10,846,232,271.65 -53,772,611.97 680,680,352.25
1.利息收入 21,252,317.88 20,777,983.09 220,154,735.53 143,396,579.42 171,034,654.01 79,855,001.89
其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,227,595.43 2,158,027.43 17,168,659.07 17,080,803.09 5,193,223.19 4,052,388.06
债券利息收入 19,024,722.45 18,619,955.66 201,922,812.31 124,784,794.50 165,581,126.01 75,411,831.09
资产支持证券利息收入 - - - - - 1,753.42
买入返售金融资产收入 - - 1,063,264.15 1,530,981.83 260,304.81 389,029.32
2.投资收益 -290,081,849.84 2,151,218,083.88 -10,108,679,820.95 7,597,734,581.90 -134,887,687.55 388,290,730.90
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -319,581,439.06 2,062,240,907.46 -10,324,666,504.31 7,526,807,447.93 12,730,658.64 350,376,376.00
基金投资收益 - - - - - -
债券投资收益 7.4.7.13 10,773,523.34 -538,511.94 23,347,727.91 14,146,732.81 -166,086,248.31 29,966,134.21
资产支持证券投资收益 - - - - - 10,112.33
衍生工具收益 7.4.7.14 5,313,677.03 80,105,696.35 900,189.77 367,844.68 13,332,965.10 7,143,627.95
股利收益 7.4.7.15 13,412,388.85 9,409,992.01 191,738,765.68 56,412,556.48 5,134,937.02 794,480.41
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -926,867,625.42 105,344,876.31 -6,293,665,461.91 3,077,110,069.35 -93,925,357.72 209,328,081.44
4.汇兑收益 - - - - -
5.其他收入 7.4.7.17 1,614,802.98 1,899,402.33 11,889,746.69 27,991,040.98 4,005,779.29 3,206,538.02
二、费用 -64,862,716.75 -91,372,505.09 -607,460,983.17 -697,090,810.18 -75,852,895.88 -79,503,670.56
1.管理人报酬 -35,485,524.28 -45,930,368.12 -353,225,143.82 -308,230,608.34 -31,086,329.80 -17,844,346.32
2.托管费 -5,914,254.05 -7,655,061.40 -58,870,857.30 -51,371,768.05 -10,362,109.89 -5,948,115.43
3.销售服务费 - - - - - -
4.交易费用 7.4.7.18 -21,586,483.49 -24,646,510.08 -184,737,947.69 -298,384,224.25 -3,403,410.94 -4,481,953.94
5.利息支出 -1,686,018.84 -12,953,994.82 -10,387,585.75 -38,721,029.87 -30,788,051.04 -51,033,150.42
其中:卖出回购金融资产支出 -1,686,018.84 -12,953,994.82 -10,387,585.75 -38,721,029.87 -30,788,051.04 -51,033,150.42
6.其他费用 7.4.7.19 -190,436.09 -186,570.67 -239,448.61 -383,179.67 -212,994.21 -196,104.45
三、利润总额 -1,258,945,071.15 2,187,867,840.52 -16,777,761,783.81 10,149,141,461.47 -129,625,507.85 601,176,681.69
减:所得税费用 - - - - - -
四、净利润 -1,258,945,071.15 2,187,867,840.52 -16,777,761,783.81 10,149,141,461.47 -129,625,507.85 601,176,681.69
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实理财通系列暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
7.3.1 嘉实增长基金
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
21
2008 年度 2007 年度
项目 附注 实收基金 未分配利润 所有者权益合计实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
610,643,329.30 2,268,885,001.01 2,879,528,330.31 1,070,671,701.03 1,364,549,948.43 2,435,221,649.46
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- -1,258,945,071.15 -1,258,945,071.15 - 2,187,867,840.52 2,187,867,840.52
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
160,271,939.29 459,084,234.03 619,356,173.32 -460,028,371.73 -1,283,532,787.94 -1,743,561,159.67
其中:1. 基金申购款 757,223,808.49 1,937,687,561.99 2,694,911,370.48 299,353,836.69 701,295,174.05 1,000,649,010.74
2. 基金赎回款 -596,951,869.20 -1,478,603,327.96 -2,075,555,197.16 -759,382,208.42 -1,984,827,961.99 -2,744,210,170.41
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动数 7.4.11 - -146,637,232.55 -146,637,232.55 - - -
五、期末所有者权益(基金
净值)
770,915,268.59 1,322,386,931.34 2,093,302,199.93 610,643,329.30 2,268,885,001.01 2,879,528,330.31
7.3.2 嘉实稳健基金
2008 年度 2007 年度
项目 附注 实收基金 未分配利润 所有者权益合计实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
13,592,625,465.83 24,512,024,968.26 38,104,650,434.09 4,609,029,342.38
1,447,964,249.81 6,056,993,592.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -16,777,761,783.81 -16,777,761,783.81 -
10,149,141,461.47 10,149,141,461.47
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-3,115,038,083.36 -3,895,623,246.14 -7,010,661,329.50 8,983,596,123.45
13,483,233,095.81 22,466,829,219.26
其中:1. 基金申购款 1,580,645,305.20 2,252,279,152.57 3,832,924,457.77 19,634,127,106.15 27,074,516,127.82 46,708,643,233.97
2. 基金赎回款 -4,695,683,388.56 -6,147,902,398.71 -10,843,585,787.27 -10,650,530,982.70 -13,591,283,032.01 -24,241,814,014.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动数 7.4.11 - - - -
-568,313,838.83 -568,313,838.83
五、期末所有者权益(基
金净值)
10,477,587,382.47 3,838,639,938.31 14,316,227,320.78 13,592,625,465.83
24,512,024,968.26 38,104,650,434.09
7.3.3 嘉实债券基金
2008 年度 2007 年度
项目 附注
实收基金 未分配利润 所有者权益合计实收基金 未分配利润
所有者权益
合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
4,915,169,296.03 1,101,106,116.65 6,016,275,412.68 334,132,310.62
22,285,270.11 356,417,580.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -129,625,507.85 -129,625,507.85 -
601,176,681.69 601,176,681.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-2,468,459,821.56 -411,810,579.70 -2,880,270,401.26 4,581,036,985.41
1,010,599,716.53 5,591,636,701.94
其中:1. 基金申购款 3,351,505,380.60 681,461,116.55 4,032,966,497.15 9,267,878,859.45 2,158,701,080.59 11,426,579,940.04
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
22
2. 基金赎回款 -5,819,965,202.16 -1,093,271,696.25 -6,913,236,898.41 -4,686,841,874.04 -1,148,101,364.06 -5,834,943,238.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动数 7.4.11 - - - -
-532,955,551.68 -532,955,551.68
五、期末所有者权益(基
金净值)
2,446,709,474.47 559,670,029.10 3,006,379,503.57 4,915,169,296.03
1,101,106,116.65 6,016,275,412.68
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实理财通系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”或“理财通系列基金”),系
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]67 号文《关于同意嘉实
理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》,由嘉实基金管理有限公司作为发起人向社会公开发
行募集,基金合同于2003 年7 月9 日正式生效,首次设立募集规模为2,562,105,335.59 份基金
份额。本系列基金为契约型开放式,存续期限不定。本系列基金由具有不同市场定位的三只基金
构成,包括相互独立的嘉实增长开放式证券投资基金(以下简称“嘉实增长”)、嘉实稳健开放式
证券投资基金(以下简称“嘉实稳健”)和嘉实债券开放式证券投资基金(以下简称“嘉实债券”)。
每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。本系列基金的基金管理人为嘉实
基金管理有限公司,注册登记机构为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公
司。
嘉实增长基金限于投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的中、小市
值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资重点是在流通市
值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司,投资于中、小市值
上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。本基金的业绩比较基准为:巨潮500(小盘)指数。
嘉实稳健基金限于投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的大市值上
市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资重点是在流通市值占
市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司,投资于大市值上市公司的比例不少于
基金股票部分的80%。本基金的业绩比较基准为:巨潮200(大盘)指数。
2007 年5 月30 日,本系列基金管理人嘉实基金管理有限公司对本系列基金中的嘉实稳健基
金进行了基金份额拆分。拆分前,嘉实稳健基金的基金份额净值为人民币2.024 元,根据基金份
额拆分公式,计算精确到小数点后第9 位(第9 位以后舍去)为人民币2.023867075 元。本系列
基金管理人于拆分日,按照1:2.023867075 的拆分比例对嘉实稳健基金进行拆分。拆分后,基金
份额净值为人民币1.000 元。
嘉实债券基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融
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债、企业(公司)债(包括可转债)、回购,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融
工具。本基金还可择机参与新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值的20%。本基金的业
绩比较基准为:中央国债登记结算公司的中国债券指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证券业
协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关
事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编
制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本系列基金于2008 年12 月31
日的财务状况以及2008 年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本系列基金持续经营为基础列报。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本系列基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本系列基金会计年度采用公历年度,即每年1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本系列基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以
人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益
工具的合同。
(1)金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持
有至到期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资
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产的持有意图和持有能力。
本系列基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债
表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债
表中以交易性金融资产列示。
本系列基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债两类。本系列基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本系列基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套
期工具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本系列基金的其他金融资
产和其他金融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当
确认为当期收益。每日,本系列基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融
负债的公允价值变动计入当期损益。对于本系列基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际
利率法,按摊余成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,
其中包括同时结转的公允价值变动收益。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的
终止确认条件的,金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移,是指本系列基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转
入方)。本系列基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金
融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本系列基
金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃
了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所
转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
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本系列基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账;
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复
牌日,冲减股票投资成本;
卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限计算
应收利息,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益,出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账;
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该类权
证初始成本为零;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于确认日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
(5)回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异
较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存
在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资
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产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可
能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的
价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本
系列基金以上述原则确定的公允价值进行估值。
本系列基金主要金融工具的估值方法如下:
1、股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的且最近交易日
后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大
变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
(2)未上市的股票的估值
A、送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日
的估值方法估值;
B、首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下,按其成本估值;
C、首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌
的同一证券估值日的估值方法估值;
D、非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本系列基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,
应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,
应按中国证监会相关规定处理。
2、债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日无交易的且最近交易
日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值;估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近
交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的
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现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(3) 未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,
按成本进行后续计量;
(4) 在全国银行间债券市场交易的债券及交易所固定收益平台交易的债券等,采用估值技术
确定公允价值;
(5) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值;
3、权证投资
(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的且最近交
易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
值;
(2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下,按成本计量;
(3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;
4、分离交易可转债
分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市
流通的债券和权证分别按上述2、3 中相关原则进行估值;
5、其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
(2)如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本系列基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执
行的,同时本系列基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和
金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债
表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
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28
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未
分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率
差异较小时,也可以用合同利率),在实际持有期间内逐日计提;
5、股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
6、债券投资收益/(损失) 于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利
息的差额入账;
7、衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;
8、股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
9、公允价值变动收益/(损失)系本系列基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
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1、嘉实稳健基金和嘉实增长基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐
日计提,嘉实债券基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率逐日计提;
2、嘉实稳健基金和嘉实增长基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率
逐日计提, 嘉实债券基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率逐日计提;
3、卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异
较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提;
4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按
红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,未选择分红方式的基金份
额持有人的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、基金收益分配比例按照有关规定执行;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次;年度分配在基金会计年
度结束后4 个月内完成;
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本系列基金2008 年度无其他重要的会计政策和会计估计说明。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本系列基金本报告期不涉及会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》的要求,本基金自2008 年9 月16 日起,对证券投资的估值方法进一步明确如下:
1、对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
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30
的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,
确定公允价值进行估值;
2、当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值
技术,确定投资品种的公允价值进行估值;
因上述估值事项而进行的会计估计变更,本系列基金采用未来适用法进行核算。此项会计估
计变更对本系列基金的嘉实增长2008 年9 月16 日资产净值和净利润的影响为减少人民币
47,135,375.68 元,对本基金2008 年12 月31 日资产净值的影响为减少净值人民币153,246.75
元,对本基金本年度净利润的影响为减少净利润人民币153,246.75 元。此项会计估计变更对本系
列基金的嘉实稳健2008 年9 月16 日资产净值和净利润的影响为减少人民币549,495,290.80 元,
对本基金2008 年12 月31 日资产净值的影响为减少净值人民币6,301,551.50 元,对本基金本年
度净利润的影响为减少净利润人民币6,301,551.50 元。
7.4.5.3 差错更正的说明
本系列基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1、印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通
知》的规定,自2007 年5 月30 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1‰调整为
3‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年4 月24 日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年9 月19 日起,调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让,暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定,自2004 年1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文?关于企业所得税若干优惠政策的通知?的规定,
对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利
收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》,对基金取得的股票的股息、红利,债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企业等在
向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》的规定,自2005 年6 月13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,
按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得
额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
嘉实理财通系列基金
嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券
项目
2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31
活期存款 134,803,807.95 198,931,613.60 1,174,262,598.76 661,343,367.31 208,562,963.59 105,769,672.14
定期存款 - - - - - -
其他存款 - - - - - -
合计 134,803,807.95 198,931,613.60 1,174,262,598.76 661,343,367.31 208,562,963.59 105,769,672.14
注:本系列基金于2008 年度与2007 年度均未投资于定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
1、嘉实增长基金
2008-12-31 2007-12-31
项 目
成本 公允价值 估值增值 成本 公允价值 估值增值
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
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股票 1,587,329,087.12 1,450,560,099.28 -136,768,987.84 1,062,003,045.47 1,845,484,532.98 783,481,487.51
交易所市场 82,396,321.73 79,629,070.40 -2,767,251.33 218,810,518.76 227,043,508.20 8,232,989.44
银行间市场 378,201,016.64 384,438,000.00 6,236,983.36 424,611,508.36 424,486,000.00 -125,508.36


合计 460,597,338.37 464,067,070.40 3,469,732.03 643,422,027.12 651,529,508.20 8,107,481.08
资产支持证券 - - - - - -
基金 - - - - - -
其他 - - - - - -
合计 2,047,926,425.49 1,914,627,169.68 -133,299,255.81 1,705,425,072.59 2,497,014,041.18 791,588,968.59
2、嘉实稳健基金
2008-12-31 2007-12-31
项 目
成本 公允价值 估值增值 成本 公允价值 估值增值
股票 11,785,730,229.56 9,557,993,685.46 -2,227,736,544.10 23,111,944,650.82 27,229,114,996.17 4,117,170,345.35
交易所市场 98,681,143.12 101,205,305.70 2,524,162.58 170,288,552.09 172,131,500.20 1,842,948.11
银行间市场 3,594,123,633.77 3,652,488,000.00 58,364,366.23 7,804,688,936.20 7,790,478,000.00 -14,210,936.20


合计 3,692,804,776.89 3,753,693,305.70 60,888,528.81 7,974,977,488.29 7,962,609,500.20 -12,367,988.09
资产支持证券 - - - - - -
基金 - - - - - -
其他 - - - - - -
合计 15,478,535,006.45 13,311,686,991.16 -2,166,848,015.29 31,086,922,139.11 35,191,724,496.37 4,104,802,357.26
3、嘉实债券基金
2008-12-31 2007-12-31
项 目
成本 公允价值 估值增值 成本 公允价值 估值增值
股票 959,072.94 959,072.94
- 304,295,234.29 585,233,707.85 280,938,473.56
交易所市场 1,314,585,463.51 1,385,518,467.96 70,933,004.45 2,462,023,127.67 2,449,814,859.72 -12,208,267.95
银行间市场 1,755,230,814.19 1,816,813,000.00 61,582,185.81 2,877,114,803.70 2,833,780,706.00 -43,334,097.70


合计 3,069,816,277.70 3,202,331,467.96 132,515,190.26 5,339,137,931.37 5,283,595,565.72 -55,542,365.65
资产支持证券 - - - - - -
基金 - - - - - -
其他 - - - - - -
合计 3,070,775,350.64 3,203,290,540.90 132,515,190.26 5,643,433,165.66 5,868,829,273.57 225,396,107.91
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注(成本)
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - 3,401,907.05 - 5,381,308.07
权证 - 3,401,907.05 - 5,381,308.07
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
33
其他衍生工具 - - - -
合计 - 3,401,907.05 - 5,381,308.07
注:嘉实增长基金上年度末(2007 年12 月31 日)未持有衍生金融资产/负债。
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注(成本)
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - 31,290,241.48 - 52,432,425.94
权证 - 31,290,241.48 - 52,432,425.94
其他衍生工具 - - - -
合计 - 31,290,241.48 - 52,432,425.94
上年度末
2007 年12 月31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注(成本)
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - 7,180,501.40 - 6,307,596.50
权证 - 7,180,501.40 - 6,307,596.50
其他衍生工具 - - - -
合计 - 7,180,501.40 - 6,307,596.50
3、嘉实债券基金
嘉实债券基金本期末(2008 年12 月31 日)未持有衍生金融资产/负债。
单位:人民币元
上年度末
2007 年12 月31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注(成本)
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - 8,591,546.95 - 7,547,106.88
权证 - 8,591,546.95 - 7,547,106.88
其他衍生工具 - - - -
合计 - 8,591,546.95 - 7,547,106.88
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
1、嘉实增长基金
本期末(2008 年12 月31 日)和上年度末(2007 年12 月31 日)均未持有买入返售金融资产。
2、嘉实稳健基金
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
34
本期末(2008 年12 月31 日)未持有买入返售金融资产
单位:人民币元
上年度末
项目 2007 年12 月31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
银行间买入返售证券 1,500,001,200.00 -
合计 1,500,001,200.00 -
3、嘉实债券基金
本期末(2008 年12 月31 日)未持有买入返售金融资产
单位:人民币元
上年度末
项目 2007 年12 月31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
银行间买入返售证券 300,000,570.00 -
合计 300,000,570.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券:无
7.4.7.5 应收利息
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
应收活期存款利息 13,509.29 47,780.02
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 715.70 1,402.00
应收债券利息 12,623,346.67 8,782,886.73
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 3,614.23 680.08
其他 62.30 62.30
合计 12,641,248.19 8,832,811.13
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
应收活期存款利息 157,877.56 420,637.56
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,679.30 16,384.30
应收债券利息 76,416,912.38 153,411,848.65
应收买入返售证券利息 - 360,683.84
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
35
应收申购款利息 24.04 261.33
其他 62.30 62.30
合计 76,580,555.58 154,209,877.98
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
应收活期存款利息 17,658.66 65,642.34
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 40,471.50 16,620.50
应收债券利息 45,972,653.92 65,344,044.49
应收买入返售证券利息 - 71,872.76
应收申购款利息 214.56 31,294.45
其他 - -
合计 46,030,998.64 65,529,474.54
7.4.7.6 其他资产
本期末(2008 年12 月31 日)和上年度末(2007 年12 月31 日)本系列基金均未持有其他
资产(其他应收款、待摊费用)。
7.4.7.7 应付交易费用
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 1,192,062.23 1,447,998.17
银行间市场应付交易费用 1,625.00 9,375.80
合计 1,193,687.23 1,457,373.97
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 13,612,779.47 24,504,020.53
银行间市场应付交易费用 6,954.02 19,390.00
合计 13,619,733.49 24,523,410.53
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 256,476.44 371,778.01
银行间市场应付交易费用 23,275.56 36,305.00
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
36
合计 279,752.00 408,083.01
7.4.7.8 其他负债
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 1,077.71 5,547.33
预提审计费 70,000.00 60,000.00
银行间帐户维护费 - -
应付通讯费 - -
合计 321,077.71 315,547.33
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 250,000.00
应付赎回费 13,970.32 875,050.14
预提审计费 80,000.00 123,000.00
银行间帐户维护费 - -
应付通讯费 - 15,522.50
合计 1,093,970.32 1,263,572.64
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 21,613.14 317,174.73
预提审计费 70,000.00 37,000.00
银行间帐户维护费 4,500.00 4,500.00
应付通讯费 - -
合计 346,113.14 608,674.73
7.4.7.9 实收基金
1、嘉实增长基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 610,643,329.30 610,643,329.30
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
37
本期申购 757,223,808.49 757,223,808.49
本期赎回 -596,951,869.20 -596,951,869.20
本期末 770,915,268.59 770,915,268.59
2、嘉实稳健基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 27,504,708,270.36 13,592,625,465.83
本期申购 3,198,415,881.10 1,580,645,305.20
本期赎回 -9,501,920,023.99 -4,695,683,388.56
本期末 21,201,204,127.47 10,477,587,382.47
3、嘉实债券基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 4,915,169,296.03 4,915,169,296.03
本期申购 3,351,505,380.60 3,351,505,380.60
本期赎回 -5,819,965,202.16 -5,819,965,202.16
本期末 2,446,709,474.47 2,446,709,474.47
注: 申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,961,264,246.77 307,620,754.24 2,268,885,001.01
本期利润 -332,077,445.73 -926,867,625.42 -1,258,945,071.15
本期基金份额交易产生的变动数 489,508,325.10 -30,424,091.07 459,084,234.03
其中:基金申购款 2,332,099,384.37 -394,411,822.38 1,937,687,561.99
基金赎回款 -1,842,591,059.27 363,987,731.31 -1,478,603,327.96
本期已分配利润 -146,637,232.55 - -146,637,232.55
本期末 1,972,057,893.59 -649,670,962.25 1,322,386,931.34
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 16,638,799,529.78 7,873,225,438.48 24,512,024,968.26
本期利润 -10,484,096,321.90 -6,293,665,461.91 -16,777,761,783.81
本期基金份额交易产生的变动数 -3,507,378,021.31 -388,245,224.83 -3,895,623,246.14
其中:基金申购款 1,840,717,267.92 411,561,884.65 2,252,279,152.57
基金赎回款 -5,348,095,289.23 -799,807,109.48 -6,147,902,398.71
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
38
本期已分配利润 - - -
本期末 2,647,325,186.57 1,191,314,751.74 3,838,639,938.31
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 16,240,654.78 1,084,865,461.87 1,101,106,116.65
本期利润 -35,700,150.13 -93,925,357.72 -129,625,507.85
本期基金份额交易产生的变动数 13,815,885.04 -425,626,464.74 -411,810,579.70
其中:基金申购款 36,883,876.41 644,577,240.14 681,461,116.55
基金赎回款 -23,067,991.37 -1,070,203,704.88 -1,093,271,696.25
本期已分配利润 - - -
本期末 -5,643,610.31 565,313,639.41 559,670,029.10
7.4.7.11 存款利息收入
1、嘉实增长基金 单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
活期存款利息收入 2,119,212.00 2,004,275.63
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 56,552.77 101,428.82
其他 51,830.66 52,322.98
合计 2,227,595.43 2,158,027.43
2、嘉实稳健基金 单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
活期存款利息收入 16,720,123.17 16,349,840.25
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 426,021.93 574,822.08
其他 22,513.97 156,140.76
合计 17,168,659.07 17,080,803.09
3、嘉实债券基金 单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
活期存款利息收入 4,369,884.00 3,499,500.51
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 756,641.58 391,063.23
其他 66,697.61 161,824.32
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
39
合计 5,193,223.19 4,052,388.06
7.4.7.12 股票投资收益
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
卖出股票成交总额 3,405,859,166.49 5,011,799,754.35
卖出股票成本总额 -3,725,440,605.55 -2,949,558,846.89
买卖股票差价收入 -319,581,439.06 2,062,240,907.46
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
卖出股票成交总额 33,544,202,056.00 34,382,271,906.82
卖出股票成本总额 -43,868,868,560.31 -26,855,464,458.89
买卖股票差价收入 -10,324,666,504.31 7,526,807,447.93
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
卖出股票成交总额 946,243,818.83 1,107,283,270.11
卖出股票成本总额 -933,513,160.19 -756,906,894.11
买卖股票差价收入 12,730,658.64 350,376,376.00
7.4.7.13 债券投资收益
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
卖出债券、债转股及债券到期兑付
成交金额 912,465,233.25 681,983,301.55
卖出债券、债转股及债券到期兑付
成本总额 -882,992,687.03 -669,687,187.49
应收利息总额 -18,699,022.88 -12,834,626.00
债券投资收益 10,773,523.34 -538,511.94
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
卖出债券、债转股及债券到期兑付
成交金额 9,791,394,641.45 4,799,284,950.36
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
40
卖出债券、债转股及债券到期兑付
成本总额 -9,505,363,239.79 -4,678,824,328.37
应收利息总额 -262,683,673.75 -106,313,889.18
债券投资收益 23,347,727.91 14,146,732.81
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
卖出债券、债转股及债券到期兑付
成交金额 12,945,314,129.24 5,187,430,959.17
卖出债券、债转股及债券到期兑付
成本总额 -12,922,001,070.41 -5,079,367,167.42
应收利息总额 -189,399,307.14 -78,097,657.54
债券投资收益 -166,086,248.31 29,966,134.21
7.4.7.14 衍生工具收益
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
卖出权证成交金额 6,696,284.01 89,076,840.45
卖出权证成本总额 -1,382,606.98 -8,971,144.10
买卖权证差价收入 5,313,677.03 80,105,696.35
注:本期没有权证行权,上年度可比期间侨城HQC1 行权产生的差价收入68,356,810.75 元
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
卖出权证成交金额 1,713,946.56 598,242.23
卖出权证成本总额 -813,756.79 -230,397.55
买卖权证差价收入 900,189.77 367,844.68
注:本期及上年度可比期间均无权证行权
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
卖出权证成交金额 70,554,827.61 12,286,369.69
卖出权证成本总额 -57,221,862.51 -5,142,741.74
买卖权证差价收入 13,332,965.10 7,143,627.95
注:本期及上年度可比期间均无权证行权
7.4.7.15 股利收益
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
41
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
股票投资产生的股利收益 13,412,388.85 9,409,992.01
基金投资产生的股利收益 - -
合计 13,412,388.85 9,409,992.01
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
股票投资产生的股利收益 191,738,765.68 56,412,556.48
基金投资产生的股利收益 - -
合计 191,738,765.68 56,412,556.48
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
股票投资产生的股利收益 5,134,937.02 794,480.41
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,134,937.02 794,480.41
7.4.7.16 公允价值变动收益
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
项目名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
1.交易性金融资产 -924,888,224.40 129,640,361.11
——股票投资 -920,250,475.35 124,568,641.95
——债券投资 -4,637,749.05 5,071,719.16
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 -1,979,401.02 -24,295,484.80
——权证投资 -1,979,401.02 -24,295,484.80
3.其他 - -
合计 -926,867,625.42 105,344,876.31
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
项目名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
1.交易性金融资产 -6,271,650,372.55 3,076,237,164.45
——股票投资 -6,344,906,889.45 3,088,837,628.92
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
42
——债券投资 73,256,516.90 -12,600,464.47
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 -22,015,089.36 872,904.90
——权证投资 -22,015,089.36 872,904.90
3.其他 - -
合计 -6,293,665,461.91 3,077,110,069.35
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
项目名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
1.交易性金融资产 -92,880,917.65 208,283,641.37
——股票投资 -280,938,473.56 264,443,693.41
——债券投资 188,057,555.91 -56,160,052.04
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 -1,044,440.07 1,044,440.07
——权证投资 -1,044,440.07 1,044,440.07
3.其他 - -
合计 -93,925,357.72 209,328,081.44
7.4.7.17 其他收入
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
基金赎回费收入 1,472,125.06 1,805,937.07
转换费收入 135,053.14 93,465.26
印花税返还 7,624.78 -
其他 - -
合计 1,614,802.98 1,899,402.33
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
基金赎回费收入 10,561,207.09 26,462,373.97
转换费收入 1,129,835.01 1,528,667.01
印花税返还 173,704.59 -
其他 25,000.00 -
合计 11,889,746.69 27,991,040.98
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
43
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
基金赎回费收入 3,474,717.97 2,927,110.20
转换费收入 527,645.75 279,427.82
印花税返还 3,415.57 -
其他 - -
合计 4,005,779.29 3,206,538.02
7.4.7.18 交易费用
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
交易所市场交易费用 21,581,158.49 24,627,127.24
银行间市场交易费用 5,325.00 19,382.84
合计 21,586,483.49 24,646,510.08
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
交易所市场交易费用 184,718,072.69 298,318,780.73
银行间市场交易费用 19,875.00 65,443.52
合计 184,737,947.69 298,384,224.25
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
交易所市场交易费用 3,347,348.44 4,435,578.89
银行间市场交易费用 56,062.50 46,375.05
合计 3,403,410.94 4,481,953.94
7.4.7.19 其他费用
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
审计费用 70,000.00 60,000.00
信息披露费 90,000.00 84,000.00
帐户维护费 18,000.00 18,000.00
席位使用费 - -
银行费用 12,136.09 24,570.67
其他 300.00 -
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
44
合计 190,436.09 186,570.67
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
审计费用 80,000.00 123,000.00
信息披露费 120,000.00 204,000.00
帐户维护费 18,000.00 18,000.00
席位使用费 - -
银行费用 21,148.61 38,179.67
其他 300.00 -
合计 239,448.61 383,179.67
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
审计费用 70,000.00 37,000.00
信息披露费 90,000.00 12,000.00
帐户维护费 18,000.00 18,000.00
席位使用费 - 87,308.28
银行费用 34,694.21 41,796.17
其他 300.00 -
合计 212,994.21 196,104.45
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
报告期内,本系列基金不存在或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本系列基金不存在资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人股东
国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
45
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期、上年度可比期间本系列基金均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的管理费 35,485,524.28 45,930,368.12
其中:当期已支付 33,006,717.22 42,546,239.70
期末未支付 2,478,807.06 3,384,128.42
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的管理费 353,225,143.82 308,230,608.34
其中:当期已支付 334,128,642.47 261,079,341.23
期末未支付 19,096,501.35 47,151,267.11
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的管理费 31,086,329.80 17,844,346.32
其中:当期已支付 29,482,255.46 15,031,696.37
期末未支付 1,604,074.34 2,812,649.95
注:(1)嘉实增长基金、嘉实稳健基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计
提。嘉实债券的基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年费率/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2) 上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
7.4.10.2.2 基金托管费
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的托管费 5,914,254.05 7,655,061.40
其中:当期已支付 5,501,119.53 7,091,040.00
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
46
期末未支付 413,134.52 564,021.40
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的托管费 58,870,857.30 51,371,768.05
其中:当期已支付 55,688,107.07 43,513,223.55
期末未支付 3,182,750.23 7,858,544.50
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的托管费 10,362,109.89 5,948,115.43
其中:当期已支付 9,827,418.44 5,010,565.43
期末未支付 534,691.45 937,550.00
注:(1) 嘉实增长基金、嘉实稳健基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计
提。嘉实债券基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年费率/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前五个工作日内从
基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2) 上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息支出
中国银行股份有
限公司 129,327,748.45 69,618,717.15 - - 938,650,000.00 815,135.85
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息支出
中国银行股份有
限公司 229,381,182.97 334,147,649.65 - - 2,274,132,000.00 2,179,595.04
2、嘉实稳健基金
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
47
单位:人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息支出
中国银行股份有
限公司 1,823,544,970.96 - - - 10,292,800,000.00 9,729,658.79
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息支出
中国银行股份有
限公司 2,827,960,949.58 1,232,831,823.02 - - 9,672,000,000.00 7,825,964.34
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息支出
中国银行股份有
限公司 2,130,396,575.29 3,005,286,953.96 - - 13,259,760,000.00 8,067,985.03
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息支出
中国银行股份有
限公司
1,648,711,910.72 1,770,989,111.16
- -
10,180,360,000.00 5,940,814.15
7.4.10.4 各关联方投资本系列基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本系列基金的情况
本系列基金的基金管理人于2008 年度及2007 年度均未持有本系列基金中的嘉实增长和嘉实稳
健基金份额。持有的嘉实债券基金份额如下:
份额单位:份
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期初持有的基金份额 34,122,230.69 20,349,044.29
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - 13,773,186.40
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
48
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 34,122,230.69 34,122,230.69
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 1.39% 0.69%
注: (1)期间申购/买入总份额无红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额无转换出份额。
(2)基金管理人于2007 年2 月5 日通过本系列基金代销机构申购嘉实债券基金1500 万元,申购
费为1000 元;2006 年8 月22 日,申购嘉实债券基金1200 万元,申购费为1000 元;2005 年10
月19 日,申购嘉实债券基金1000 万元,申购费为1000 元。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1、嘉实增长基金
基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2008 年及2007 年年末均未持有本系列基
金中的嘉实增长基金的份额。
2、嘉实稳健基金
份额单位:份
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
关联方名称
持有的基
金份额
持有的基金份额占基金
总份额的比例
持有的基金份

持有的基金份
额占基金总份
额的比例
立信投资有限责任公司 - - 4,985,967.37 0.02%
3、嘉实债券基金
份额单位:份
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
关联方名称
持有的基金份

持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份

持有的基金份
额占基金总份
额的比例
中诚信托有限责任公司 83,402,001.66 3.41% - -
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 134,803,807.95 2,119,212.00 198,931,613.60 2,004,275.63
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息
2、嘉实稳健基金
单位:人民币元
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
49
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 1,174,262,598.76 16,720,123.17 661,343,367.31 16,349,840.25
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息
3、嘉实债券基金
单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 208,562,963.59 4,369,884.00 105,769,672.14 3,499,500.51
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息
7.4.10.6 本系列基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内,本系列基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
1、嘉实增长基金
单位:人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2008-5-8 2008-5-8 2.000 86,007,379.97 60,629,852.58 146,637,232.55
合计 2.000 86,007,379.97 60,629,852.58 146,637,232.55
注:2008 年5 月6 日,基金管理人发布《嘉实增长证券投资基金收益分配公告》,以截至2007 年
12 月31 日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配:每10 份基金份额派发现
金红利2.00 元,红利发放日为2008 年5 月9 日。
2、嘉实稳健基金
2008 年度嘉实稳健基金未进行利润分配
3、嘉实债券基金
2008 年度嘉实债券基金未进行利润分配
7.4.12 期末(2008 年12 月31 日)本系列基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
1、嘉实增长基金
金额单位:人民币元
证券代

证券名称 成功认购日 可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位:股)
期末成本总额 期末估值总额
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
50
600583 海油工程 2008-12-31 2009-12-31
非公开发行
流通受限11.55 11.57 1,100,000 12,705,000.00 12,727,000.00
002257 立立电子 2008-6-30 未公布新股未上市21.81 21.81 11,500 250,815.00 250,815.00
2、嘉实稳健基金
金额单位:人民币元
证券代

证券名称 成功认购日可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末成本总额 期末估值总额
600583 海油工程 2008-12-31 2009-12-31
非公开发行
流通受限11.55 11.57 2,000,000 23,100,000.00 23,140,000.00
002257 立立电子 2008-6-30 未公布 新股未上市21.81 21.81 27,000 588,870.00 588,870.00
000401 冀东水泥 2008-6-30 2009-7-1
非公开发行
流通受限11.83 9.90 21,200,000 250,796,000.00 209,880,000.00
000729 燕京啤酒 2008-12-15 2009-12-15
非公开发行
流通受限10.20 10.36 3,400,000 34,680,000.00 35,224,000.00
3、嘉实债券基金
金额单位:人民币元
证券代

证券名称 成功认购日 可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位:股)
期末成本总额 期末估值总额
002257 立立电子 2008-6-30 未公布新股未上市21.81 21.81 43,974 959,072.94 959,072.94
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
截至本报告期末2008 年12 月31 日止,本系列基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的
流通受限的债券
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
截至本报告期末2008 年12 月31 日止,本系列基金未持有暂时停牌的股票
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2008 年12 月31 日止,本系列基金中嘉实债券基金从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额539,123,991.31 元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期

期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
0801020 08 央行票据20 2009-1-5 106.44 1,000,000 106,440,000.00
0801035 08 央行票据35 2009-1-5 106.69 1,000,000 106,690,000.00
0801053 08 央行票据53 2009-1-5 107.01 375,000 40,128,750.00
0801062 08 央行票据62 2009-1-5 107.17 1,000,000 107,170,000.00
080419 08 农发19 2009-1-5 103.52 2,300,000 238,096,000.00
合计 5,675,000 598,524,750.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2008 年12 月31 日止,本系列基金无从事证券交易所债券正回购交易的情
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
51
况。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本系列基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本系列基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制
流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本系列基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,本系列基金管理人
董事会对本系列基金管理人建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,充分发挥独立董事
监督职能,保护投资者利益和本系列基金管理人合法权益。
为了有效控制本系列基金管理人运作和基金管理中存在的风险,本系列基金管理人设立风险
控制委员会,由本系列基金管理人总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成,
负责全面评估本系列基金管理人经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
本系列基金管理人设立督察长制度,积极对本系列基金管理人各项制度、业务的合法合规性
及本系列基金管理人内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告本系
列基金管理人内部控制执行情况。
监察稽核部具体负责本系列基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本系列基金管理人内
部控制制度的执行情况的监察稽核工作。本系列基金管理人管理层重视和支持监察稽核工作,并
保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各
岗位的职责和工作流程、组织纪律。
业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及
时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本系列基金管理人建立了以董事会为领导的、由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽
核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本系列基金均投资于具有
良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本系列基金投资于一家公司发行的证
券市值不超过基金资产净值的10%,且本系列基金与由本系列基金管理人管理的其他基金共同持
有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
52
本系列基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清
算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用
评估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本系列基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难。
本系列基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此,除
在附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。
此外,本系列基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。本系列基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本系列基金管理人每日预测本系列基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本系列基金持
有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本系列基金的收入及经营活动的现金流量在很大程
度上独立于市场利率变化。本系列基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及
债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
1、嘉实增长基金
下表统计了嘉实增长交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价
值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位:人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以

不计息 合计
资产
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
53
银行存款 134,803,807.95 - - - - - 134,803,807.95
结算备付金 1,590,298.06 - - - - - 1,590,298.06
存出保证金 138,549.12 - - - - 652,535.07 791,084.19
交易性金融资产 - 183,625,000.00 178,788,030.90 101,654,039.50 - 1,450,560,099.28 1,914,627,169.68
衍生金融资产 - - - - - 3,401,907.05 3,401,907.05
应收证券清算款 - - - - - 29,540,018.46 29,540,018.46
应收利息 - - - - - 12,641,248.19 12,641,248.19
应收申购款 39,264.44 - - - - 1,133,793.09 1,173,057.53
其他资产 - - - - - - -
资产总计 136,571,919.57 183,625,000.00 178,788,030.90 101,654,039.50 - 1,497,929,601.14 2,098,568,591.11
负债
应付赎回款 - - - - - 703,544.66 703,544.66
应付管理人报酬 - - - - - 2,478,807.06 2,478,807.06
应付托管费 - - - - - 413,134.52 413,134.52
应付交易费用 - - - - - 1,193,687.23 1,193,687.23
应付税费 - - - - - 156,140.00 156,140.00
其他负债 - - - - - 321,077.71 321,077.71
负债总计 - - - - - 5,266,391.18 5,266,391.18
利率敏感度缺口 136,571,919.57 183,625,000.00 178,788,030.90 101,654,039.50 - 1,492,663,209.96 2,093,302,199.93
上年度末
2007 年12 月31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以

不计息 合计
资产
银行存款 198,931,613.60 - - - - - 198,931,613.60
结算备付金 3,115,553.94 - - - - - 3,115,553.94
存出保证金 138,549.12 - - - - 1,111,161.04 1,249,710.16
交易性金融资产 87,552,000.00 39,108,000.00 456,466,130.80 68,403,377.40 - 1,845,484,532.98 2,497,014,041.18
衍生金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 167,550,628.76 167,550,628.76
应收利息 - - - - - 8,832,811.13 8,832,811.13
应收申购款 732,070.83 - - - - 18,834,289.70 19,566,360.53
其他资产 - - - - - - -
资产总计 290,469,787.49 39,108,000.00 456,466,130.80 68,403,377.40 - 2,041,813,423.61 2,896,260,719.30
负债
应付证券清算款 - - - - - 8,911,342.41 8,911,342.41
应付赎回款 - - - - - 1,943,835.46 1,943,835.46
应付管理人报酬 - - - - - 3,384,128.42 3,384,128.42
应付托管费 - - - - - 564,021.40 564,021.40
应付交易费用 - - - - - 1,457,373.97 1,457,373.97
应付税费 - - - - - 156,140.00 156,140.00
其他负债 - - - - - 315,547.33 315,547.33
负债总计 - - - - - 16,732,388.99 16,732,388.99
利率敏感度缺口 290,469,787.49 39,108,000.00 456,466,130.80 68,403,377.40 - 2,025,081,034.62 2,879,528,330.31
2、嘉实稳健基金
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
54
下表统计了嘉实稳健交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价
值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位:人民币元
本期末
2008 年12 月31

1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,174,262,598.76 - - - - - 1,174,262,598.76
结算备付金 12,620,563.41 - - - - - 12,620,563.41
存出保证金 138,549.12 - - - - 3,668,042.02 3,806,591.14
交易性金融资产 182,856,000.00 1,077,292,000.00 2,164,029,016.00 319,688,133.60 9,828,156.10 9,557,993,685.46 13,311,686,991.16
衍生金融资产 - - - - - 31,290,241.48 31,290,241.48
应收证券清算款 - - - - - 2,293,115.93 2,293,115.93
应收利息 - - - - - 76,580,555.58 76,580,555.58
应收申购款 5,955.38 - - - - 731,448.09 737,403.47
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,369,883,666.67 1,077,292,000.00 2,164,029,016.00 319,688,133.60 9,828,156.10 9,672,557,088.56 14,613,278,060.93
负债
应付证券清算款 - - - - - 253,382,765.55 253,382,765.55
应付赎回款 - - - - - 6,591,744.41 6,591,744.41
应付管理人报酬 - - - - - 19,096,501.35 19,096,501.35
应付托管费 - - - - - 3,182,750.23 3,182,750.23
应付交易费用 - - - - - 13,619,733.49 13,619,733.49
应付税费 - - - - - 83,274.80 83,274.80
其他负债 - - - - - 1,093,970.32 1,093,970.32
负债总计 - - - - - 297,050,740.15 297,050,740.15
利率敏感度缺口 1,369,883,666.67 1,077,292,000.00 2,164,029,016.00 319,688,133.60 9,828,156.10 9,375,506,348.41 14,316,227,320.78
上年度末
2007 年12 月31

1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 661,343,367.31 - - - - - 661,343,367.31
结算备付金 36,409,562.06 - - - - - 36,409,562.06
存出保证金 138,549.12 - - - - 15,430,104.48 15,568,653.60
交易性金融资产 1,828,889,000.00 2,045,601,000.00 3,323,309,806.80 749,047,439.40 15,762,254.00 27,229,114,996.17 35,191,724,496.37
衍生金融资产 - - - - - 7,180,501.40 7,180,501.40
买入返售金融资
产 1,500,001,200.00 - - - - - 1,500,001,200.00
应收证券清算款 - - - - - 829,418,287.14 829,418,287.14
应收利息 - - - - - 154,209,877.98 154,209,877.98
应收申购款 1,061,213.10 - - - - 31,609,763.95 32,670,977.05
其他资产 - - - - - - -
资产总计 4,027,842,891.59 2,045,601,000.00 3,323,309,806.80 749,047,439.40 15,762,254.00 28,266,963,531.12 38,428,526,922.91
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
55
负债
应付赎回款 - - - - - 242,996,419.24 242,996,419.24
应付管理人报酬 - - - - - 47,151,267.11 47,151,267.11
应付托管费 - - - - - 7,858,544.50 7,858,544.50
应付交易费用 - - - - - 24,523,410.53 24,523,410.53
应付税费 - - - - - 83,274.80 83,274.80
其他负债 - - - - - 1,263,572.64 1,263,572.64
负债总计 - - - - - 323,876,488.82 323,876,488.82
利率敏感度缺口 4,027,842,891.59 2,045,601,000.00 3,323,309,806.80 749,047,439.40 15,762,254.00 27,943,087,042.30 38,104,650,434.09
3、嘉实债券基金
下表统计了嘉实债券交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价
值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位:人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 208,562,963.59 - - - - - 208,562,963.59
结算备付金 89,936,651.91 - - - - - 89,936,651.91
存出保证金 - - - - - 369,120.43 369,120.43
交易性金融资产 - - 185,823,537.00 1,773,022,871.02 1,243,485,059.94 959,072.94 3,203,290,540.90
应收证券清算款 - - - - -10,320,983.09 10,320,983.09
应收利息 - - - - -46,030,998.64 46,030,998.64
应收申购款 40,755.49 - - - - 1,778,653.42 1,819,408.91
其他资产 - - - - - - -
资产总计 298,540,370.99 - 185,823,537.00 1,773,022,871.02 1,243,485,059.94 59,458,828.52 3,560,330,667.47
负债
卖出回购金融资产 539,123,991.31 - - - - - 539,123,991.31
应付赎回款 - - - - -10,970,685.75 10,970,685.75
应付管理人报酬 - - - - - 1,604,074.34 1,604,074.34
应付托管费 - - - - - 534,691.45 534,691.45
应付交易费用 - - - - - 279,752.00 279,752.00
应付税费 - - - - - 1,076,883.62 1,076,883.62
应付利息 - - - - - 14,972.29 14,972.29
其他负债 - - - - - 346,113.14 346,113.14
负债总计 539,123,991.31 - - - -14,827,172.59 553,951,163.90
利率敏感度缺口 -240,583,620.32 - 185,823,537.00 1,773,022,871.02 1,243,485,059.94 44,631,655.93 3,006,379,503.57
上年度末
2007 年12 月31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 105,769,672.14 - - - - - 105,769,672.14
结算备付金 36,934,424.73 - - - - - 36,934,424.73
存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
56
交易性金融资产 9,143,725.56 354,258,000.00 3,004,778,691.06 1,156,038,735.70 759,376,413.40 585,233,707.85 5,868,829,273.57
衍生金融资产 - - - - - 8,591,546.95 8,591,546.95
买入返售金融资产 300,000,570.00 - - - - - 300,000,570.00
应收利息 - - - - -65,529,474.54 65,529,474.54
应收申购款 27,536,840.52 - - - -16,754,902.34 44,291,742.86
其他资产 - - - - - - -
资产总计 479,385,232.95 354,258,000.00 3,004,778,691.06 1,156,038,735.70 759,376,413.40 676,359,631.68 6,430,196,704.79
负债
应付赎回款 - - - - -113,952,256.18 113,952,256.18
应付管理人报酬 - - - - - 2,812,649.95 2,812,649.95
应付托管费 - - - - - 937,550.00 937,550.00
应付交易费用 - - - - - 408,083.01 408,083.01
应付税费 - - - - - 292,134.56 292,134.56
应付利润 - - - - -294,909,943.68 294,909,943.68
其他负债 - - - - - 608,674.73 608,674.73
负债总计 - - - - - 413,921,292.11 413,921,292.11
利率敏感度缺口 479,385,232.95 354,258,000.00 3,004,778,691.06 1,156,038,735.70 759,376,413.40 262,438,339.57 6,016,275,412.68
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
1、嘉实增长基金
下表为嘉实增长利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、
可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。
1、该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况;
假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25 个基点,其他变量不变;
3、此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 (单位:人民币元)
本期末(2008年12月31日) 上年度末(2007年12月31日)
+25 个基准点 -722,272.50 -926,068.01
分析
-25 个基准点 722,272.50 926,068.01
2、嘉实稳健基金
下表为嘉实稳健利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、
可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。
1、该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况;
假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25 个基点,其他变量不变;
3、此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 (单位:人民币元)
本期末(2008年12月31日) 上年度末(2007年12月31日)
+25 个基准点 -5,890,893.16 -8,745,466.55
分析
-25 个基准点 5,890,893.16 8,745,466.55
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
57
3、嘉实债券基金
下表为嘉实债券利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、
可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。
1、该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况;
假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25 个基点,其他变量不变;
3、此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 (单位:人民币元)
本期末(2008年12月31日) 上年度末(2007年12月31日)
+25 个基准点 -36,465,625.65 -24,675,848.81
分析
-25 个基准点 36,465,625.65 24,675,848.81
7.4.13.4.2 外汇风险
本系列基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本系列基金主要
投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持
有的金融工具的公允价值决定。本系列基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本系
列基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
1、嘉实增长基金
嘉实增长基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的40%-75%;债券为20%-55%;
现金比例在5%左右,业绩比较基准为巨潮500(小盘)指数。于2008 年12 月31 日,本基金面
临的整体市场价格风险列示如下:
金额单位:人民币元
本期末(2008年12月31日) 上年度末(2007年12月31日)
项目
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 1,450,560,099.28 69.30 1,845,484,532.98 64.09
交易性金融资产-债券投资 464,067,070.40 22.17 651,529,508.20 22.63
衍生金融资产-权证投资 3,401,907.05 0.16 - -
其他 - - - -
合计 1,918,029,076.73 91.63 2,497,014,041.18 86.72
2、嘉实稳健基金
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
58
嘉实稳健基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的40%-75%;债券为20%-55%;
现金比例在5%左右,业绩比较基准为巨潮200(大盘)指数。于2008 年12 月31 日,本基金面
临的整体市场价格风险列示如下:
金额单位:人民币元
本期末(2008年12月31日) 上年度末(2007年12月31日)
项目
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 9,557,993,685.46 66.76 27,229,114,996.17 71.46
交易性金融资产-债券投资 3,753,693,305.70 26.22 7,962,609,500.20 20.90
衍生金融资产-权证投资 31,290,241.48 0.22 7,180,501.40 0.02
其他 - - - -
合计 13,342,977,232.64 93.20 35,198,904,997.77 92.38
3、嘉实债券基金
嘉实债券基金主要投资于固定收益类金融工具,投资于债券的比例不低于基金资产总值的
80%;投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;新股投资比例不超过基金资产总值的20
%,业绩比较基准为:中央国债登记结算公司的中国债券指数。于2008 年12 月31 日,本基金
面临的整体市场价格风险列示如下:
金额单位:人民币元
本期末(2008年12月31日) 上年度末(2007年12月31日)
项目
公允价值
占基金资产净值比例
(%)
公允价值
占基金资产净值比例
(%)
交易性金融资产-股票投资959,072.94 0.03 585,233,707.85 9.73
交易性金融资产-债券投资3,202,331,467.96 106.52 5,283,595,565.72 87.82
衍生金融资产-权证投资 - - 8,591,546.95 0.14
其他 - - - -
合计 3,203,290,540.90 106.55 5,877,420,820.52 97.69
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1、嘉实增长基金
1.、本基金的业绩比较基准变化5%;
2、 用期末时点比较基准浮动5% 基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险;
假设
3、用Beta 系数是根据组合在过去100 个交易日的净值数据和基准指数数据回归得
出,反应了基金和基准的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 (单位:人民币元)
本期末(2008年12月31日) 上年度末(2007年12月31日)
+5% 77,347,516.29 91,116,493.87
分析
-5% -77,347,516.29 -91,116,493.87
2、嘉实稳健基金
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
59
1.、本基金的业绩比较基准变化5%;
2、 用期末时点比较基准浮动5% 基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险;
假设
3、用Beta 系数是根据组合在过去100 个交易日的净值数据和基准指数数据回归得
出,反应了基金和基准的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 (单位:人民币元)
本期末(2008年12月31日) 上年度末(2007年12月31日)
+5% 551,532,657.53 1,864,053,338.84
分析
-5% -551,532,657.53 -1,864,053,338.84
3、嘉实债券基金
于2008 年12 月31 日,股票等权益类资产占基金资产净值的比例为0.03% (2007 年12 月
31 日:9.73%),因此若除利率和汇率外的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允
价值变动5%而其他市场变量保持不变时,则本基金资产净值不会发生重大变动。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项:无
§8 投资组合报告
8.1 嘉实增长证券投资基金
8.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,450,560,099.28 69.12
其中:股票 1,450,560,099.28 69.12
固定收益投资 464,067,070.40 22.11
其中:债券 464,067,070.40 22.11
2
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 3,401,907.05 0.16
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 136,394,106.01 6.50
6 其他资产 44,145,408.37 2.10
合计 2,098,568,591.11 100.00
8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,288,716.35 0.30
B 采掘业 86,435,497.01 4.13
C 制造业 880,945,491.77 42.08
C0 食品、饮料 142,353,415.79 6.80
C1 纺织、服装、皮毛 7,009,921.34 0.33
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
60
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 65,018,193.18 3.11
C5 电子 3,318,048.00 0.16
C6 金属、非金属 15,062,287.75 0.72
C7 机械、设备、仪表 196,317,773.55 9.38
C8 医药、生物制品 433,817,258.08 20.72
C99 其他制造业 18,048,594.08 0.86
D 电力、煤气及水的生产和供应业 29,315,737.52 1.40
E 建筑业 4,017,165.90 0.19
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 161,186,556.52 7.70
H 批发和零售贸易 56,289,329.97 2.69
I 金融、保险业 172,662,000.63 8.25
J 房地产业 53,419,603.61 2.55
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,450,560,099.28 69.30
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 4,023,254 78,212,057.76 3.74
2 600518 康美药业 8,391,375 76,445,426.25 3.65
3 600750 江中药业 6,784,340 75,781,077.80 3.62
4 000848 承德露露 4,672,497 74,152,527.39 3.54
5 600196 复星医药 6,774,177 71,874,017.97 3.43
6 600588 用友软件 3,198,984 70,377,648.00 3.36
7 002028 思源电气 2,270,986 63,587,608.00 3.04
8 600479 千金药业 3,255,013 63,082,151.94 3.01
9 601166 兴业银行 3,940,211 57,527,080.60 2.75
10 000538 云南白药 1,543,728 53,119,680.48 2.54
11 601808 中海油服 3,788,089 45,040,378.21 2.15
12 600118 中国卫星 2,380,453 42,300,649.81 2.02
13 600583 海油工程 2,867,572 39,647,121.56 1.89
14 002024 苏宁电器 2,067,143 37,022,531.13 1.77
15 000792 盐湖钾肥 612,987 34,805,401.86 1.66
16 600276 恒瑞医药 862,104 33,199,625.04 1.59
17 600015 华夏银行 4,539,192 32,999,925.84 1.58
18 600779 水井坊 2,940,532 32,933,958.40 1.57
19 601318 中国平安 1,199,977 31,907,388.43 1.52
20 600887 伊利股份 3,499,906 27,999,248.00 1.34
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61
21 600315 上海家化 953,394 26,723,633.82 1.28
22 002093 国脉科技 2,146,642 24,321,453.86 1.16
23 002202 金风科技 839,131 21,188,057.75 1.01
24 000963 华东医药 1,886,904 20,321,956.08 0.97
25 000063 中兴通讯 731,801 19,904,987.20 0.95
26 600396 金山股份 3,530,851 19,631,531.56 0.94
27 600316 洪都航空 1,401,111 18,985,054.05 0.91
28 600036 招商银行 1,527,252 18,571,384.32 0.89
29 600383 金地集团 2,823,871 18,383,400.21 0.88
30 002003 伟星股份 1,745,512 18,048,594.08 0.86
31 000597 东北制药 1,209,983 14,749,692.77 0.70
32 000024 招商地产 1,100,000 14,432,000.00 0.69
33 600511 国药股份 477,056 13,629,489.92 0.65
34 000709 唐钢股份 3,576,223 13,196,262.87 0.63
35 600048 保利地产 899,982 12,959,740.80 0.62
36 600521 华海药业 993,113 12,076,254.08 0.58
37 601601 中国太保 784,912 8,728,221.44 0.42
38 600649 城投控股 999,994 8,239,950.56 0.39
39 600016 民生银行 2,000,000 8,140,000.00 0.39
40 601939 建设银行 2,000,000 7,660,000.00 0.37
41 000002 万 科A 1,185,188 7,644,462.60 0.37
42 002073 青岛软控 700,000 7,357,000.00 0.35
43 600519 贵州茅台 66,860 7,267,682.00 0.35
44 601169 北京银行 800,000 7,128,000.00 0.34
45 000726 鲁 泰A 1,141,681 7,009,921.34 0.33
46 600267 海正药业 460,631 6,881,827.14 0.33
47 000972 新 中 基 1,175,461 6,288,716.35 0.30
48 002022 科华生物 217,310 5,063,323.00 0.24
49 600861 北京城乡 799,943 4,351,689.92 0.21
50 600570 恒生电子 418,555 4,281,817.65 0.20
51 002081 金 螳 螂 199,859 4,017,165.90 0.19
52 600067 冠城大通 999,999 4,009,995.99 0.19
53 002215 诺 普 信 194,925 3,489,157.50 0.17
54 002179 中航光电 199,950 3,067,233.00 0.15
55 000935 *ST 双马 300,004 1,866,024.88 0.09
56 000983 西山煤电 149,914 1,747,997.24 0.08
57 600879 火箭股份 200,000 1,734,000.00 0.08
58 002267 陕天然气 121,366 1,444,255.40 0.07
59 600268 国电南自 100,000 1,244,000.00 0.06
60 600557 康缘药业 71,517 1,222,225.53 0.06
61 002269 美邦服饰 42,580 1,179,466.00 0.06
62 002257 立立电子 11,500 250,815.00 0.01
63 600859 王府井 5,587 106,153.00 0.01
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
62
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 208,780,803.69 7.25
2 601166 兴业银行 206,278,573.11 7.16
3 601088 中国神华 173,931,085.06 6.04
4 600779 水井坊 173,643,185.44 6.03
5 000651 格力电器 151,641,454.40 5.27
6 000983 西山煤电 134,870,832.77 4.68
7 601808 中海油服 113,167,025.57 3.93
8 601699 潞安环能 106,904,509.21 3.71
9 600196 复星医药 105,310,455.46 3.66
10 000972 新 中 基 91,878,747.44 3.19
11 600887 伊利股份 86,435,670.20 3.00
12 000538 云南白药 80,234,112.13 2.79
13 600383 金地集团 79,626,877.32 2.77
14 600015 华夏银行 75,302,310.05 2.62
15 600518 康美药业 73,135,911.03 2.54
16 600750 江中药业 68,812,981.19 2.39
17 601318 中国平安 67,459,924.91 2.34
18 000709 唐钢股份 67,327,913.90 2.34
19 600267 海正药业 67,196,051.41 2.33
20 600867 通化东宝 63,309,202.69 2.20
21 600096 云天化 60,942,320.91 2.12
22 000898 鞍钢股份 57,723,398.88 2.00
8.1.4.2 累计卖出金额前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 220,514,353.99 7.66
2 601166 兴业银行 203,048,177.31 7.05
3 601088 中国神华 169,340,349.57 5.88
4 000423 东阿阿胶 145,899,268.10 5.07
5 000983 西山煤电 109,335,088.11 3.80
6 600779 水井坊 83,017,033.16 2.88
7 002097 山河智能 78,926,286.93 2.74
8 600383 金地集团 75,624,944.06 2.63
9 000538 云南白药 67,903,731.79 2.36
10 600583 海油工程 62,866,390.75 2.18
11 000069 华侨城A 60,564,942.02 2.10
12 600867 通化东宝 58,038,302.97 2.02
13 600859 王府井 53,602,628.86 1.86
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63
14 601699 潞安环能 52,699,190.99 1.83
15 000972 新 中 基 50,631,984.78 1.76
16 000422 湖北宜化 49,713,294.04 1.73
17 600479 千金药业 48,442,387.99 1.68
18 000839 中信国安 48,316,238.08 1.68
19 000898 鞍钢股份 46,830,892.97 1.63
20 600196 复星医药 46,415,483.87 1.61
8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 4,250,766,647.20
卖出股票收入(成交)总额 3,405,859,166.49
注:8.1.4.1 项“买入金额”、8.1.4.2 项“卖出金额”及8.1.4.3 项“买入股票成本”、“卖出
股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.1.5 期末按券种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 60,140,191.90 2.87
2 央行票据 384,438,000.00 18.37
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转换债券 19,488,878.50 0.93
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 464,067,070.40 22.17
8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券简称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0801046 08 央行票据46 1,300,000 126,074,000.00 6.02
2 0801028 08 央行票据28 800,000 77,328,000.00 3.69
3 0801038 08 央行票据38 700,000 74,739,000.00 3.57
4 0801034 08 央行票据34 600,000 58,062,000.00 2.77
5 0801016 08 央行票据16 500,000 48,235,000.00 2.30
8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
8.1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位:人民币元
序号 权证代码 权证简称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 580019 石化CWB1 2,323,707 3,401,907.05 0.16
8.1.9 投资组合报告附注
8.1.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制
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64
日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.1.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.1.9.3 期末其他资产构成
单位:人民币元
序号 项目 金额
1 存出保证金 791,084.19
2 应收证券清算款 29,540,018.46
3 应收股利 -
4 应收利息 12,641,248.19
5 应收申购款 1,173,057.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 44,145,408.37
8.1.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110598 大荒转债 19,488,878.50 0.93
8.1.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
8.2 嘉实稳健证券投资基金
8.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 9,557,993,685.46 65.41
其中:股票 9,557,993,685.46 65.41
固定收益投资 3,753,693,305.70 25.69
其中:债券 3,753,693,305.70 25.69
2
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 31,290,241.48 0.21
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计 1,186,883,162.17 8.12
6 其他资产 83,417,666.12 0.57
合计 14,613,278,060.93 100.00
8.2.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 40,520,000.00 0.28
B 采掘业 396,658,906.37 2.77
C 制造业 4,724,639,112.03 33.00
C0 食品、饮料 609,607,160.96 4.26
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C1 纺织、服装、皮毛 27,565,485.38 0.19
C2 木材、家具 68,332,962.74 0.48
C3 造纸、印刷 21,274,321.76 0.15
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,452,110,291.62 10.14
C5 电子 15,916,061.25 0.11
C6 金属、非金属 1,189,363,743.07 8.31
C7 机械、设备、仪表 456,471,409.52 3.19
C8 医药、生物制品 883,997,675.73 6.17
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 10,899,324.20 0.08
F 交通运输、仓储业 547,269,706.03 3.82
G 信息技术业 59,029,624.09 0.41
H 批发和零售贸易 420,889,086.88 2.94
I 金融、保险业 2,602,597,977.76 18.18
J 房地产业 571,928,319.20 3.99
K 社会服务业 124,882,914.80 0.87
L 传播与文化产业 10,411,520.00 0.07
M 综合类 48,267,194.10 0.34
合计 9,557,993,685.46 66.76
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000792 盐湖钾肥 25,206,206 1,431,208,376.68 10.00
2 600036 招商银行 59,633,886 725,148,053.76 5.07
3 601318 中国平安 23,380,154 621,678,294.86 4.34
4 600276 恒瑞医药 12,705,174 489,276,250.74 3.42
5 000402 金 融 街 62,965,978 479,171,092.58 3.35
6 600585 海螺水泥 17,653,600 457,757,848.00 3.20
7 000729 燕京啤酒 31,927,028 412,066,039.88 2.88
8 600016 民生银行 99,979,568 406,916,841.76 2.84
9 000932 华菱钢铁 64,528,833 294,896,766.81 2.06
10 601006 大秦铁路 33,745,966 270,642,647.32 1.89
11 000001 深发展A 26,728,072 252,847,561.12 1.77
12 601628 中国人寿 12,999,874 242,447,650.10 1.69
13 600694 大商股份 12,175,054 218,663,969.84 1.53
14 000401 冀东水泥 21,200,000 209,880,000.00 1.47
15 000983 西山煤电 17,495,119 203,993,087.54 1.42
16 000425 徐工科技 9,423,028 146,528,085.40 1.02
17 601166 兴业银行 9,999,800 145,997,080.00 1.02
18 601699 潞安环能 11,466,485 143,216,397.65 1.00
19 600569 安阳钢铁 47,169,648 142,452,336.96 1.00
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20 600867 通化东宝 9,741,677 136,286,061.23 0.95
21 000651 格力电器 6,578,142 127,879,080.48 0.89
22 000069 华侨城A 15,266,860 124,882,914.80 0.87
23 600004 白云机场 16,190,675 114,144,258.75 0.80
24 600519 贵州茅台 869,064 94,467,256.80 0.66
25 601333 广深铁路 25,105,876 93,142,799.96 0.65
26 600015 华夏银行 11,943,188 86,826,976.76 0.61
27 600325 华发股份 9,225,292 85,795,215.60 0.60
28 600535 天士力 6,717,600 83,096,712.00 0.58
29 600337 美克股份 16,830,779 68,332,962.74 0.48
30 600779 水井坊 5,651,152 63,292,902.40 0.44
31 002269 美邦服饰 2,220,037 61,495,024.90 0.43
32 600377 宁沪高速 11,000,000 59,840,000.00 0.42
33 600361 华联综超 8,999,061 55,434,215.76 0.39
34 600000 浦发银行 3,999,905 52,998,741.25 0.37
35 600859 王府井 2,674,381 50,813,239.00 0.35
36 600196 复星医药 4,699,793 49,864,803.73 0.35
37 600529 山东药玻 4,999,858 47,648,646.74 0.33
38 000528 柳 工 4,998,530 47,286,093.80 0.33
39 600354 敦煌种业 4,000,000 40,520,000.00 0.28
40 600895 张江高科 3,749,919 37,461,690.81 0.26
41 600720 祁连山 5,313,464 36,609,766.96 0.26
42 600761 安徽合力 5,270,842 36,210,684.54 0.25
43 002122 天马股份 587,788 31,346,734.04 0.22
44 600050 中国联通 5,960,503 29,981,330.09 0.21
45 600588 用友软件 1,320,377 29,048,294.00 0.20
46 002028 思源电气 999,946 27,998,488.00 0.20
47 600439 瑞贝卡 2,799,830 26,514,390.10 0.19
48 601088 中国神华 1,499,967 26,309,421.18 0.18
49 600750 江中药业 2,264,089 25,289,874.13 0.18
50 002022 科华生物 999,879 23,297,180.70 0.16
51 600583 海油工程 2,000,000 23,140,000.00 0.16
52 601169 北京银行 2,499,939 22,274,456.49 0.16
53 601398 工商银行 5,981,295 21,173,784.30 0.15
54 600031 三一重工 1,499,926 21,013,963.26 0.15
55 600315 上海家化 745,698 20,901,914.94 0.15
56 000538 云南白药 544,827 18,747,497.07 0.13
57 002202 金风科技 721,120 18,208,280.00 0.13
58 600827 友谊股份 1,749,881 16,203,898.06 0.11
59 000016 深康佳A 4,865,775 15,327,191.25 0.11
60 000061 农 产 品 963,585 15,321,001.50 0.11
61 600518 康美药业 1,656,600 15,091,626.00 0.11
62 600600 青岛啤酒 749,936 14,991,220.64 0.10
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
67
63 601601 中国太保 1,331,703 14,808,537.36 0.10
64 600993 马应龙 579,397 14,009,819.46 0.10
65 600479 千金药业 653,192 12,658,860.96 0.09
66 000895 双汇发展 340,038 11,724,510.24 0.08
67 600820 隧道股份 999,938 10,899,324.20 0.08
68 600966 博汇纸业 2,192,456 10,874,581.76 0.08
69 002238 天威视讯 849,920 10,411,520.00 0.07
70 002191 劲嘉股份 799,980 10,399,740.00 0.07
71 000963 华东医药 964,623 10,388,989.71 0.07
72 000022 深赤湾A 1,000,000 9,500,000.00 0.07
73 601328 交通银行 2,000,000 9,480,000.00 0.07
74 002216 三全食品 299,900 8,304,231.00 0.06
75 000616 亿城股份 1,749,249 6,962,011.02 0.05
76 600858 银座股份 383,569 6,294,367.29 0.04
77 600713 南京医药 1,000,000 5,990,000.00 0.04
78 000848 承德露露 300,000 4,761,000.00 0.03
79 600415 小商品城 82,200 4,511,136.00 0.03
80 600511 国药股份 103,526 2,957,737.82 0.02
81 002029 七 匹 狼 99,914 1,051,095.28 0.01
82 002257 立立电子 27,000 588,870.00 0.00
83 000960 锡业股份 12,540 118,377.60 0.00
注:报告期末,本基金持有的“盐湖钾肥”市值占基金资产净值比例为9.9971%,表中数据为保
留小数点后两位、四舍五入所致。
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.4.1 累计买入金额前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,303,389,616.43 6.04
2 000001 深发展A 2,029,483,000.97 5.33
3 600019 宝钢股份 2,006,415,992.57 5.27
4 000983 西山煤电 1,486,265,389.38 3.90
5 601186 中国铁建 1,448,107,610.94 3.80
6 601318 中国平安 1,441,557,459.49 3.78
7 000878 云南铜业 1,411,561,308.65 3.70
8 601088 中国神华 1,256,471,033.97 3.30
9 000002 万 科A 952,264,697.62 2.50
10 000792 盐湖钾肥 869,686,360.81 2.28
11 601006 大秦铁路 811,910,894.10 2.13
12 600383 金地集团 782,659,950.75 2.05
13 000898 鞍钢股份 765,389,293.83 2.01
14 601398 工商银行 711,797,258.65 1.87
15 600585 海螺水泥 708,186,527.98 1.86
16 000402 金 融 街 685,821,165.18 1.80
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68
17 601699 潞安环能 665,087,483.39 1.75
18 000932 华菱钢铁 617,905,340.58 1.62
19 600015 华夏银行 509,519,813.69 1.34
20 600016 民生银行 506,620,144.08 1.33
8.2.4.2 累计卖出金额前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,903,201,457.66 7.62
2 000002 万 科A 2,149,640,307.47 5.64
3 600019 宝钢股份 2,121,422,988.88 5.57
4 000792 盐湖钾肥 1,754,265,143.26 4.60
5 601186 中国铁建 1,421,631,690.35 3.73
6 601318 中国平安 1,413,386,056.88 3.71
7 000878 云南铜业 1,337,544,824.48 3.51
8 601088 中国神华 1,238,845,733.85 3.25
9 601398 工商银行 1,231,836,360.83 3.23
10 000001 深发展A 1,205,022,296.33 3.16
11 601699 潞安环能 1,114,372,601.38 2.92
12 600348 国阳新能 873,521,917.39 2.29
13 600383 金地集团 670,626,642.18 1.76
14 000983 西山煤电 643,904,779.67 1.69
15 600004 白云机场 593,487,632.00 1.56
16 600325 华发股份 586,470,416.38 1.54
17 600737 中粮屯河 561,237,494.03 1.47
18 000898 鞍钢股份 548,042,285.28 1.44
19 600104 上海汽车 470,350,475.57 1.23
20 601390 中国中铁 427,848,221.57 1.12
8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 32,542,654,139.05
卖出股票收入(成交)总额 33,544,202,056.00
注:8.2.4.1 项“买入金额”、8.2.4.2 项“卖出金额”及8.2.4.3 项“买入股票成本”、“卖出
股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.2.5 期末按券种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 90,259,016.00 0.63
2 央行票据 2,899,356,000.00 20.25
3 金融债券 753,132,000.00 5.26
其中:政策性金融债 753,132,000.00 5.26
4 企业债券 2,085,587.20 0.01
5 企业短期融资券 - -
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69
6 可转换债券 8,860,702.50 0.06
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 3,753,693,305.70 26.22
8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券简称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0801092 08 央行票据92 6,000,000 587,040,000.00 4.10
2 0801084 08 央行票据84 6,000,000 586,020,000.00 4.09
3 0801098 08 央行票据98 5,000,000 489,700,000.00 3.42
4 080416 08 农发16 3,000,000 318,570,000.00 2.23
5 0801034 08 央行票据34 3,000,000 290,310,000.00 2.03
8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
8.2.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位:人民币元
序号 权证代码 权证简称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 580019 石化CWB1 19,917,200 29,158,780.80 0.20
2 580016 上汽CWB1 790,308 2,131,460.68 0.01
8.2.9 投资组合报告附注
8.2.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制
日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.2.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.2.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 项目 金额
1 存出保证金 3,806,591.14
2 应收证券清算款 2,293,115.93
3 应收股利 -
4 应收利息 76,580,555.58
5 应收申购款 737,403.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 83,417,666.12
8.2.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 125528 柳工转债 7,742,568.90 0.05
2 125960 锡业转债 1,118,133.60 0.01
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
70
8.2.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票简称 流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值
比例(%) 流通受限情况说明
1 000729 燕京啤酒 35,224,000.00 0.25 非公开发行流通受限
8.3 嘉实债券证券投资基金
8.3.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 959,072.94 0.03
其中:股票 959,072.94 0.03
固定收益投资 3,202,331,467.96 89.94
其中:债券 3,202,331,467.96 89.94
2
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计 298,499,615.50 8.38
6 其他资产 58,540,511.07 1.64
合计 3,560,330,667.47 100.00
8.3.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 959,072.94 0.03
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 959,072.94 0.03
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
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71
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 959,072.94 0.03
8.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002257 立立电子 43,974 959,072.94 0.03
8.3.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.3.4.1 累计买入金额前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600026 中海发展 297,196,982.48 4.94
2 601899 紫金矿业 64,878,536.62 1.08
3 600449 赛马实业 51,766,104.60 0.86
4 000960 锡业股份 46,024,203.76 0.76
5 601186 中国铁建 32,651,680.00 0.54
6 600236 桂冠电力 28,747,847.52 0.48
7 601898 中煤能源 28,510,020.00 0.47
8 600585 海螺水泥 15,326,542.00 0.25
9 000024 招商地产 11,880,000.00 0.20
10 601766 中国南车 11,390,277.64 0.19
11 002244 滨江集团 4,909,272.27 0.08
12 000726 鲁 泰A 3,572,985.13 0.06
13 002242 九阳股份 2,310,079.52 0.04
14 002269 美邦服饰 2,235,093.12 0.04
15 002267 陕天然气 2,100,695.94 0.03
16 002237 恒邦股份 1,581,922.20 0.03
17 002249 大洋电机 1,557,248.00 0.03
18 002233 塔牌集团 1,517,508.91 0.03
19 002241 歌尔声学 1,270,185.30 0.02
20 002251 步 步 高 1,242,503.36 0.02
8.3.4.2 累计卖出金额前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600026 中海发展 186,026,781.23 3.09
2 601088 中国神华 84,384,908.77 1.40
3 601857 中国石油 79,559,266.79 1.32
4 601899 紫金矿业 74,235,278.60 1.23
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72
5 601939 建设银行 65,169,778.43 1.08
6 601919 中国远洋 58,496,253.96 0.97
7 601601 中国太保 45,643,114.81 0.76
8 600449 赛马实业 38,329,119.63 0.64
9 601186 中国铁建 36,044,208.82 0.60
10 000960 锡业股份 35,400,604.12 0.59
11 601169 北京银行 34,863,093.33 0.58
12 601808 中海油服 28,162,289.77 0.47
13 600236 桂冠电力 27,862,615.76 0.46
14 601898 中煤能源 26,998,103.20 0.45
15 601766 中国南车 22,112,732.60 0.37
16 000024 招商地产 14,254,587.01 0.24
17 600585 海螺水泥 10,654,352.62 0.18
18 002128 露天煤业 4,488,510.45 0.07
19 601918 国投新集 4,433,717.77 0.07
20 002242 九阳股份 4,297,487.40 0.07
8.3.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 630,176,998.84
卖出股票收入(成交)总额 946,243,818.83
注:8.3.4.1 项“买入金额”、8.3.4.2 项“卖出金额”及8.3.4.3 项“买入股票成本”、“卖出
股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.3.5 期末按券种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 1,253,810,050.90 41.71
2 央行票据 890,623,000.00 29.62
3 金融债券 622,752,000.00 20.71
其中:政策性金融债 622,752,000.00 20.71
4 企业债券 249,826,713.28 8.31
5 企业短期融资券 - -
6 可转换债券 185,319,703.78 6.16
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 3,202,331,467.96 106.52
8.3.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券简称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 010203 02 国债⑶ 3,713,120 380,074,963.20 12.64
2 010110 21 国债⑽ 2,371,040 245,284,088.00 8.16
3 080419 08 农发19 2,300,000 238,096,000.00 7.92
4 0801035 08 央行票据35 2,000,000 213,380,000.00 7.10
5 0801023 08 央行票据23 1,900,000 202,331,000.00 6.73
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
73
8.3.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
8.3.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
期末本基金未持有权证。
8.3.9 投资组合报告附注
8.3.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制
日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.3.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.3.9.3 期末其他资产构成
单位:人民币元
序号 项目 金额
1 存出保证金 369,120.43
2 应收证券清算款 10,320,983.09
3 应收股利 -
4 应收利息 46,030,998.64
5 应收申购款 1,819,408.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 58,540,511.07
8.3.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 125709 唐钢转债 62,140,430.94 2.07
2 110598 大荒转债 45,099,362.00 1.50
3 125528 柳工转债 31,793,853.54 1.06
4 110227 赤化转债 10,875,945.60 0.36
5 110971 恒源转债 6,411,077.10 0.21
6 125572 海马转债 1,609,600.20 0.05
7 128031 巨轮转债 488,525.40 0.02
8.3.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票简称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况说明
1 002257 立立电子 959,072.94 0.03 新股未上市
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
74
份额单位:份
持有人结构
基金简称 机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
嘉实增长 28,678 26,881.77 534,185,916.37 69.29 236,729,352.22 30.71
嘉实稳健 964,679 21,977.47 186,285,050.74 0.88 21,014,919,076.73 99.12
嘉实债券 55,717 43,913.16 718,684,353.95 29.37 1,728,025,120.52 70.63
9. 2 期末基金管理人的从业人员持有本系列开放式基金的情况
项目 基金简称 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
嘉实增长 379,752.10 0.0492
嘉实稳健 486,863.26 0.0023
基金管理公司所有从业人员
持有本系列开放式基金
嘉实债券 6,295,235.00 0.2573
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金简称 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券
基金合同生效日(2003 年7 月9 日)基金
份额总额
945,335,227.25 1,030,248,511.17 586,521,597.17
报告期期初基金份额总额 610,643,329.30 27,504,708,270.36 4,915,169,296.03
报告期期间基金总申购份额 757,223,808.49 3,198,415,881.10 3,351,505,380.60
报告期期间基金总赎回份额 -596,951,869.20 -9,501,920,023.99 -5,819,965,202.16
报告期期间基金拆分变动份额 - - -
报告期期末基金份额总额 770,915,268.59 21,201,204,127.47 2,446,709,474.47
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人重大人事变动情况
(1)本系列基金管理人于2008 年7 月18 日发布《关于戴京焦女士任公司副总经理的公告》;
2008 年8 月28 日发布《关于公司高级管理人员变动的公告》,窦玉明先生不再担任公司副总经
理职务。
(2)2008 年2 月28 日,基金管理人发布《关于调整嘉实稳健证券投资基金基金经理的公告》,
邹唯先生不再担任嘉实稳健基金基金经理职务,嘉实稳健基金由现任基金经理忻怡先生独立管理。
2008 年4 月11 日,基金管理人发布《关于变更嘉实债券证券投资基金基金经理的公告》,刘熹
先生任嘉实债券基金基金经理,刘夫先生不再担任嘉实债券基金基金经理职务。
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
75
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本系列基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本系列基金/基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本系列基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给安永华明会计师事务
所的审计费220,000.00 元,该审计机构已连续6 年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本系列基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 嘉实增长基金
(1)股票交易量及佣金情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安证券股份有限公司 1 1,508,864,110.36 19.87% 1,282,533.48 20.19%
中信证券股份有限公司 1 2,757,758,682.59 36.31% 2,240,698.75 35.27%
东吴证券有限责任公司 1 218,470,470.72 2.88% 185,699.53 2.92%
中信建投证券有限责任公司 1 - - - -
招商证券股份有限公司 1 - - - -
渤海证券股份有限公司 1 3,110,373,262.19 40.95% 2,643,802.52 41.62%
注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计(适用本系列基金)。
注2:交易单元的选择标准和程序(适用本系列基金)
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签
订协议,并通知基金托管人。
(2)债券交易情况
金额单位:人民币元
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
76
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 30,599,016.60 22.40%
渤海证券股份有限公司 105,975,641.19 77.60%
(3)债券回购交易情况
金额单位:人民币元
券商名称
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 198,000,000.00 66.44%
渤海证券股份有限公司 100,000,000.00 33.56%
(4)权证交易情况
金额单位:人民币元
券商名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
中信证券股份有限公司 5,367,742.90 80.16%
渤海证券股份有限公司 1,328,541.11 19.84%
11.7.2 嘉实稳健基金
(1)股票交易量及佣金情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
联合证券有限责任公司 2 4,007,192,801.73 6.15% 3,406,120.78 6.24% 新增1 个
国泰君安证券股份有限公司 2 12,225,377,280.58 18.75% 10,052,081.10 18.42% 新增1 个
海通证券股份有限公司 1 1,011,776,037.97 1.55% 860,007.15 1.58%
中国国际金融有限公司 1 3,973,726,795.50 6.09% 3,377,669.84 6.19%
中国银河证券股份有限公司 1 778,532,957.01 1.19% 661,747.94 1.21%
申银万国证券股份有限公司 1 12,844,630,739.14 19.70% 10,436,352.43 19.12%
国信证券股份有限公司 1 802,683,515.75 1.23% 682,264.25 1.25%
湘财证券有限责任公司 1 858,651,252.92 1.32% 729,843.44 1.34%
中信建投证券有限责任公司 1 2,868,985,334.57 4.40% 2,438,634.33 4.47%
中信证券股份有限公司 2 3,857,416,833.29 5.92% 3,278,796.32 6.01% 新增1 个
国金证券股份有限公司 1 7,917,338,509.53 12.14% 6,729,698.08 12.33% 新增
安信证券股份有限公司 1 8,696,444,006.95 13.34% 7,391,959.05 13.54% 新增
宏源证券股份有限公司 1 3,433,353,308.56 5.27% 2,918,342.71 5.35% 新增
光大证券股份有限公司 1 750,726,728.71 1.15% 638,114.48 1.17% 新增
华宝证券经纪有限责任公司 1 - - - - 新增
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
77
齐鲁证券有限公司 1 520,244,989.71 0.80% 422,703.12 0.77% 新增
英大证券有限责任公司 2 661,056,025.96 1.01% 561,902.60 1.03% 新增
招商证券股份有限公司 1 - - - - 新增
(2)债券交易情况
金额单位:人民币元
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
申银万国证券股份有限公司 267,983.63 0.16%
国金证券股份有限公司 17,034,260.40 10.13%
安信证券股份有限公司 150,790,602.90 89.71%
(3)债券回购交易情况:无
(4)权证交易情况
金额单位:人民币元
券商名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
宏源证券股份有限公司 1,713,946.56 100%
11.7.3 嘉实债券基金
(1)股票交易量及佣金情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信证券股份有限公司 1 825,273,016.05 87.22% 1,205,951.52 88.70%
联合证券有限责任公司 1 120,970,802.78 12.78% 153,607.50 11.30%
(2)债券交易情况
金额单位:人民币元
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
中信证券股份有限公司 6,380,887,211.85 86.68%
联合证券有限责任公司 980,754,773.62 13.32%
(3)债券回购交易情况
金额单位:人民币元
券商名称
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中信证券股份有限公司 65,521,700,000.00 100%
(4)权证交易情况
金额单位:人民币元
券商名称 成交金额 占当期权证
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
78
成交总额的比例
中信证券股份有限公司 70,554,827.61 100%
11.8 其他重大事件


公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1 关于嘉实增长、嘉实稳健和嘉实策略基金参与
中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年1 月
12 日
2 关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办日
常基金转换业务公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年1 月
18 日
3 关于旗下开放式基金通过兴业银行和深圳平安
银行开办定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年1 月
29 日
4 关于旗下开放式基金通过中国农业银行开办基
金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年2 月
18 日
5 关于调整嘉实稳健证券投资基金基金经理的公

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年2 月
28 日
6 关于对浦发东方借记卡和招商借记卡持有人开
通嘉实直销网上交易定期定额申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年3 月
5 日
7 关于增加东莞证券和万联证券为旗下开放式基
金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年3 月
5 日
8 关于旗下开放式基金参加中国农业银行基金定
期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年3 月
14 日
9 关于嘉实债券、嘉实主题、嘉实优质和嘉实海
外基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年3 月
20 日
10 关于变更公司股东出资比例的公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年3 月
20 日
11 关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实
旗下开放式基金费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年4 月
1 日
12 关于变更嘉实债券证券投资基金基金经理的公

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年4 月
11 日
13 关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和财
通证券为旗下开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年4 月
23 日
14 关于旗下开放式基金通过中信银行开办定期定
额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年4 月
30 日
15 关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销
机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年4 月
30 日
16 关于旗下开放式基金参加中国银行基金定投和
网上银行基金交易费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年4 月
30 日
17 嘉实增长证券投资基金收益分配公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年4 月
30 日
18 关于通过中国民生银行网上银行申购嘉实旗下
开放式基金费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年5 月
7 日
19 关于增加中投证券为嘉实旗下开放式基金代销
机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年5 月
15 日
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
79
20 关于增加宁波银行为嘉实旗下开放式基金代销
机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年5 月
21 日
21 关于嘉实增长、嘉实稳健和嘉实优质基金参加
中国建设银行基金定期定额投资费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年5 月
31 日
22 关于调整招商银行借记卡持卡人通过嘉实网上
直销转换费率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年6 月
10 日
23 关于旗下开放式基金参加交通银行基金定期定
额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年6 月
16 日
24 关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定额投
资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年6 月
20 日
25 关于旗下开放式基金通过湘财证券和国联证券
开办定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年6 月
27 日
26 关于旗下开放式基金通过德邦证券和东海证券
开办定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年6 月
28 日
27 关于旗下开放式基金通过德邦证券和东海证券
开办定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年6 月
28 日
28 关于对农行金穗卡持有人开通嘉实网上交易定
期定额申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年7 月
1 日
29 关于旗下开放式基金通过华龙证券开办定期定
额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年7 月
3 日
30 关于旗下开放式基金通过国盛证券开办定期定
额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年7 月
8 日
31 关于旗下开放式基金通过中国民生银行和中原
证券开办定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年7 月
10 日
32 关于戴京焦女士任公司副总经理的公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年7 月
18 日
33 关于增加青岛银行为嘉实旗下开放式基金代销
机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年7 月
29 日
34 关于旗下开放式基金通过南京证券开办定期定
额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年7 月
30 日
35 关于增加中山证券有限责任公司为嘉实旗下开
放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年8 月
1 日
36 关于成立杭州、青岛分公司的公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年8 月
4 日
37 关于公司高级管理人员变动的公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年8 月
28 日
38 关于农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销
申购费率调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年8 月
29 日
39 关于暂不调整农行金穗卡持有人通过嘉实基金
网上直销申购费率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年9 月
2 日
40 关于通过浦发银行开办嘉实300 和嘉实债券定
投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年9 月
9 日
41 关于旗下基金执行新的估值方法并调整长期停
牌股票估值的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年9 月
16 日
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
80
42 关于嘉实成长等基金持有长期停牌股票估值调
整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年9 月
17 日
43 关于调整农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上
直销申购费率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年9 月
25 日
44 关于通过浦发银行开办嘉实旗下开放式基金转
换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年9 月
26 日
45 关于通过浦发银行网上申购嘉实旗下开放式基
金费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年9 月
26 日
46 关于增加中金公司为嘉实旗下部分基金代销机
构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年10
月23 日
47 关于通过青岛银行开办嘉实旗下基金定投业务
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年10
月25 日
48 关于通过万联证券开办嘉实旗下开放式基金定
投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年10
月25 日
49 关于变更直销中心交易传真号码的公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年10
月29 日
50 关于旗下开放式基金参加浦发银行定投费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年10
月30 日
51 关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法
的提示公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年11
月11 日
52 关于旗下基金持有“云天化”恢复采用收盘价
估值的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年11
月20 日
53 关于旗下开放式基金参加广发证券开办基金定
投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年11
月25 日
54 关于旗下开放式基金通过齐鲁证券开办定期定
额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年12
月3 日
55 关于旗下基金投资燕京啤酒非公开发行股票的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年12
月17 日
56 关于对嘉实网上直销客户提供电话交易业务的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年12
月18 日
57 关于调整建设银行龙卡持有人通过嘉实基金网
上直销申购费率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年12
月31 日
58 关于旗下开放式基金参加中国建设银行基金定
投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年12
月31 日
59 关于嘉实旗下开放式基金参与中国工商银行基
金定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2008 年12
月31 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件;
(2)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》;
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2008 年年度报告
81
(3)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书》;
(4)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实理财通系列开放式证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按
工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话
400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2009年3月26日