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2020年03月30日 星期一

华夏复兴混合(000031)公告正文

华夏复兴:2008年第4季度报告

公告日期 2009-01-23 来源 证券时报

华夏复兴股票型证券投资基金2008年第四季度报告
    2008 年12 月31 日
    基金管理人:华夏基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行
    报告送出日期:二○○九年一月二十三日
    华夏复兴股票型证券投资基金2008 年第四季度报告
    1
    一、重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2009 年1 月16 日复核了
    本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008 年10 月1 日起至12 月31 日
    止。
    二、基金产品概况
    基金简称: 华夏复兴
    交易代码: 000031
    基金运作方式: 本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式
    基金方式运作,自封闭期满之日起以开放式基金方式
    运作。
    基金合同生效日: 2007年9 月10 日
    报告期末基金份额总额: 4,765,925,943.65 份
    投资目标: 秉承长期投资理念和个股精选思路,以长期、全球视
    野考察我国经济、行业以及个股的成长前景,着眼于
    公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度,通
    过多层筛选机制构建高品质的投资组合,追求基金资
    产的持续增值,力争为投资者创造超额回报。
    投资策略: 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策
    华夏复兴股票型证券投资基金2008 年第四季度报告
    2
    支持系统,综合定性分析和定量分析手段,根据全球
    经济发展形势以及中国经济发展趋势的判断(包括宏
    观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、
    证券市场估值水平等),对股票市场、债券市场未来
    一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定
    基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资
    比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适
    时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比
    例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率水平。
    业绩比较基准: 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300 指数,债
    券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率
    =沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率
    ×20%。
    风险收益特征: 本基金是股票基金,风险高于货币市场基金、债券基
    金和混合基金,属于高风险、高收益的品种。
    基金管理人: 华夏基金管理有限公司
    基金托管人: 中国农业银行
    三、主要财务指标和基金净值表现
    (一)主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2008 年10 月1 日-2008 年12 月31 日)
    1.本期已实现收益 -487,498,748.77
    2.本期利润 -53,556,625.79
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0111
    4.期末基金资产净值 2,969,388,356.23
    5.期末基金份额净值 0.623
    注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
    益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
    扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    华夏复兴股票型证券投资基金2008 年第四季度报告
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    (二)基金净值表现
    1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长
    率标准差
    ②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 -1.58% 1.77% -14.38% 2.43% 12.80% -0.66%
    2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
    基准收益率变动的比较
    华夏复兴股票型证券投资基金
    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2007 年9 月10 日至2008 年12 月31 日)
    -75.00%
    -60.00%
    -45.00%
    -30.00%
    -15.00%
    0.00%
    15.00%
    2007-9-10 2007-12-10 2008-3-10 2008-6-10 2008-9-10 2008-12-10
    华夏复兴业绩比较基准收益率
    注:根据华夏复兴基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6 个月内使基金
    的投资组合比例符合本基金合同第十五条(三)投资范围、(九)投资禁止行为与比例限制的
    有关约定。
    四、管理人报告
    (一)基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从业
    年限
    说明
    童汀
    本基金
    的基金
    经理
    2007-9-10 — 7 年
    中国人民银行总行研究生部经
    济学硕士。曾任南方基金管理
    有限公司基金经理助理、策略
    研究员、行业研究员。2007 年
    华夏复兴股票型证券投资基金2008 年第四季度报告
    4
    加入华夏基金管理有限公司。
    孙建冬
    本基金
    的基金
    经理、
    股票投
    资部副
    总经理
    2008-1-23 — 12 年
    经济学博士。曾就职于中国银
    河证券资产管理总部、华鑫证
    券有限责任公司、嘉实基金管
    理有限公司、华夏证券股份有
    限公司,从事证券研究和投资
    工作。2004 年7 月加入华夏基
    金管理有限公司。
    (二)管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销
    售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
    监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
    金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有
    损害基金份额持有人利益的行为。
    (三)公平交易专项说明
    1、公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度
    指导意见》,公平对待旗下管理的所有基金和组合,完善相应制度及流程,通过
    系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
    2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    3、异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    (四)报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    1、本基金业绩表现
    截至2008 年12 月31 日,本基金份额净值为0.623 元,本报告期份额净值
    增长率为-1.58%,同期业绩比较基准增长率为-14.38%。
    2、行情回顾及运作分析
    2008 年4 季度,市场呈大幅震荡的走势。10 月份,受全球经济与外围股市
    的拖累,A 股市场加速下探。宏观经济的压力促使政府的货币政策与财政转向“保
    增长”,11 月上旬在四万亿投资计划的刺激下,A 股市场走出了一波反弹行情,
    上证综指最高反弹到2090 点,12 月中旬在获利盘回吐的压力下市场有所回落。
    华夏复兴股票型证券投资基金2008 年第四季度报告
    5
    本基金4 季度加强了对市场结构性投资机会的把握。在债券投资方面,减持
    了中长期国债头寸,相应增加了高信用企业债的投资比例。在股票投资方面,大
    幅度提高了对新能源、信息技术等成长股的配置比例,从而提高了仓位的有效性,
    取得了较好的投资效果。
    3、市场展望和投资策略
    展望2009 年1 季度的股票市场,尽管存在宏观经济调整的压力,但由于货
    币政策放松的力度很大,我们仍预期有一波资金驱动的反弹行情,且行情启动的
    时间可能早于市场预期。
    2009 年1 季度的市场机会可能主要来自于新兴成长股与主题投资两个方面。
    与以往相比,选股的思路也相应有所差别。因此,我们更需要保持开放的心胸、
    宽广灵活的视野,加强对新事物的研究。在坚持本基金前瞻性投资理念的同时,
    争取在投资策略与选股策略上能更多地体现出不拘一格、灵活进取的投资风格。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏复兴基金将继续奉行
    华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,遵守基金合同的要求,
    规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    五、投资组合报告
    (一)报告期末基金资产组合情况
    序
    号
    项目 金额(元)
    占基金总资产的比例
    (%)
    1 权益投资 2,087,445,392.76 69.69
    其中:股票 2,087,445,392.76 69.69
    2 固定收益投资 797,211,893.09 26.62
    其中:债券 797,211,893.09 26.62
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
    5 银行存款和结算备付金合计 86,997,509.93 2.90
    6 其他资产 23,678,558.79 0.79
    7 合计 2,995,333,354.57 100.00
    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    华夏复兴股票型证券投资基金2008 年第四季度报告
    6
    A 农、林、牧、渔业 4,377,352.68 0.15
    B 采掘业 173,116,380.71 5.83
    C 制造业 942,156,667.85 31.73
    C0 食品、饮料 131,063,472.83 4.41
    C1 纺织、服装、皮毛 6,379,206.12 0.21
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 4,990,000.00 0.17
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 37,178,564.58 1.25
    C5 电子 36,087,964.65 1.22
    C6 金属、非金属 159,925,156.18 5.39
    C7 机械、设备、仪表 274,748,868.11 9.25
    C8 医药、生物制品 291,783,435.38 9.83
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 112,517,157.84 3.79
    E 建筑业 31,626,000.00 1.07
    F 交通运输、仓储业 66,977,022.72 2.26
    G 信息技术业 192,813,229.04 6.49
    H 批发和零售贸易 294,267,826.13 9.91
    I 金融、保险业 125,664,912.53 4.23
    J 房地产业 83,625,133.94 2.82
    K 社会服务业 30,503,709.32 1.03
    L 传播与文化产业 29,800,000.00 1.00
    M 综合类 - -
    合计 2,087,445,392.76 70.30
    (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
    明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 600271 航天信息 3,429,177 86,449,552.17 2.91
    2 002080 中材科技 3,675,672 74,579,384.88 2.51
    3 002022 科华生物 2,832,584 65,999,207.20 2.22
    4 000690 宝新能源 10,399,040 64,994,000.00 2.19
    5 600449 赛马实业 3,611,427 61,899,858.78 2.08
    6 002024 苏宁电器 3,400,000 60,894,000.00 2.05
    7 000568 泸州老窖 3,222,935 58,657,417.00 1.98
    8 600583 海油工程 4,942,839 57,188,647.23 1.93
    9 600664 哈药股份 5,006,911 55,977,264.98 1.89
    10 600628 新 世 界 8,002,746 54,578,727.72 1.84
    (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 97,940,000.00 3.30
    华夏复兴股票型证券投资基金2008 年第四季度报告
    7
    3 金融债券 360,024,000.00 12.12
    其中:政策性金融债 360,024,000.00 12.12
    4 企业债券 330,453,344.49 11.13
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 8,794,548.60 0.30
    7 其他 - -
    8 合计 797,211,893.09 26.85
    (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
    明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 080218 08 国开18 1,400,000 146,594,000.00 4.94
    2 080214 08 国开14 1,000,000 111,500,000.00 3.75
    3 080311 08 进出11 1,000,000 101,930,000.00 3.43
    4 0801098 08 央行票据98 1,000,000 97,940,000.00 3.30
    5 112006 08 万科G2 742,401 78,687,081.99 2.65
    (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
    证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
    明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    (八)投资组合报告附注
    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,
    也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
    外的。
    3、其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 250,000.00
    2 应收证券清算款 16,536,160.44
    3 应收股利 -
    4 应收利息 6,892,398.35
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 其他 -
    8 合计 23,678,558.79
    华夏复兴股票型证券投资基金2008 年第四季度报告
    8
    4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 125572 海马转债 2,237,366.00 0.08
    2 125528 柳工转债 1,762,182.60 0.06
    5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票代码 股票名称
    流通受限部分
    的公允价值
    (元)
    占基金资产净值
    比例(%)
    流通受限情况说明
    1 002024 苏宁电器 60,894,000.00 2.05 非公开发行股票流通受限
    2 600583 海油工程 57,188,647.23 1.93 非公开发行股票流通受限
    6、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    六、开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 4,899,093,404.67
    报告期期间基金总申购份额 -
    报告期期间基金总赎回份额 133,167,461.02
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 4,765,925,943.65
    七、影响投资者决策的其他重要信息
    (一)基金管理人简介
    华夏基金管理有限公司成立于1998 年4 月9 日,是经中国证监会批准成立
    的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成
    都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投
    资管理人、境内首只ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以
    及特定客户资产管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
    截至2008 年12 月31 日,公司管理证券投资基金规模超过1800 亿元,基金
    份额持有人户数超过1200 万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。
    公司管理着2 只封闭式基金、17 只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金
    及多只全国社保基金投资组合,公司已经被90 多家大中型企业确定为年金投资
    管理人,并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
    2008 年4 季度,在市场持续调整的情况下,华夏基金以深入的投资研究为
    华夏复兴股票型证券投资基金2008 年第四季度报告
    9
    基础,加强了市场分析与风险管理,尽力为投资人分散投资风险,旗下基金整体
    表现在同业中位居前列。
    1、截至2008 年12 月31 日,根据中国银河证券基金研究中心2008 年的净
    值增长率排名,公司管理的基金中,华夏大盘精选基金、华夏复兴基金、华夏成
    长基金及华夏优势增长基金在主动管理的股票型基金中排名均位列前1/7;华夏
    红利基金及华夏蓝筹基金在偏股型基金中分别位列第2 名和第8 名;华夏回报基
    金及华夏回报二号基金在平衡型基金中分别位列第1 名和第4 名;基金兴华在封
    闭式基金中位列第2 名;中小板ETF 在指数型基金中位列第1 名;华夏债券基
    金在债券型基金中位列第3 名。
    2、截至2008 年12 月底,在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评
    价中,华夏基金旗下参与评价的12 只基金中,有10 只基金获得了五星级评价。
    2008 年4 季度,华夏基金继续采取多种手段,不断提高客户服务水平,全
    力打造高质量的客户服务品牌。
    1、继续采取多种手段,持续提升服务质量
    (1)提高服务响应速度,4 季度人工电话接通率继续保持较高水平。
    (2)加强对客服代表业务能力和服务技巧的培训,改善人工服务质量。
    (3)主动联系客户,完善客户资料,为客户提供及时的交易通知和基金信
    息服务。
    (4)分析客户交易情况,改进业务规则,提高客户交易成功率。
    2、2008 年12 月,华夏基金在亚洲客户服务协会举办的“2008 亚太最佳客户
    服务”评选中,荣获“亚太地区最佳客户服务管理奖”,是国内基金行业中唯一获
    此奖项的公司。
    2008 年4 季度,华夏基金凭借良好的业绩和稳健的经营,荣获海内外权威
    机构评选的多个奖项:
    1、2008 年12 月,在《金融时报》和中国社科院金融研究所主办的“2008 中
    国最佳金融机构排行榜”评选活动中,华夏基金荣获“年度最佳基金管理公司”称
    号。
    2、2008 年12 月,在“新浪2008 网络盛典暨新浪十年庆典”中,华夏基金荣
    获“年度最佳投资收益奖”。
    华夏复兴股票型证券投资基金2008 年第四季度报告
    10
    3、2008 年12 月,在“2008 搜狐金融理财网络盛典”中,华夏基金荣获“最有
    影响力基金品牌奖”和“最有影响力基金投资者教育奖”。
    4、2008 年12 月,华夏基金荣获世界金融实验室(World Finance Lab)颁发的
    2008 年(第五届)“中国金融年度大奖”。
    5、2008 年11 月,在《第一财经日报》发起的“2008 第一财经金融价值榜”
    评选中,华夏基金荣获“2008 年度基金管理公司奖”。
    6、2008 年11 月,在美国《机构投资者》(Institutional Investor)杂志评选的
    “2008 中国前20 名基金排行榜”中,华夏基金位列榜首。
    华夏基金在勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定回报的同时,也在
    以一个负责任的企业公民形象回馈社会。2008 年11 月,华夏基金荣获2008 首
    届华夏公益慈善论坛组委会颁发的“2008 年度中国公益五十强奖”。北京奥运会
    期间,因在志愿者组织方面做出一定贡献,华夏基金获得由第29 届奥林匹克运
    动会组织委员会、中国共产主义青年团中央委员会和北京奥运志愿者工作协调小
    组授予的“北京奥运会、残奥会志愿者工作优秀组织单位”荣誉称号,华夏基金客
    户服务部被北京市妇女联合会评选为“北京市三八红旗集体”。
    八、备查文件目录
    (一)备查文件目录
    1、中国证监会核准基金募集的文件;
    2、《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》;
    3、《华夏复兴股票型证券投资基金托管协议》;
    4、法律意见书;
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    (二)存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    (三)查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费
    查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件
    华夏复兴股票型证券投资基金2008 年第四季度报告
    11
    或复印件。
    华夏基金管理有限公司
    二〇〇九年一月二十三日