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2020年02月27日 星期四

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-23 来源 上海证券报

基金代码:500056               基金简称:基金科瑞

                   科瑞证券投资基金2008年第3季度报告

    2008年9月30日
    基金管理人:易方达基金管理有限公司 
    基金托管人:交通银行股份有限公司 
    报告送出日期: 2008年10月23日 
    §1  重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。
    §2  基金产品概况
    基金简称: 基金科瑞
    交易代码: 500056
    基金运作方式: 契约型封闭式
    基金合同生效日: 2002年3月12日
    报告期末基金份额总额: 3,000,000,000份
    投资目标: 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。
    投资策略: 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。
    基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
    业绩比较基准: 无
    风险收益特征: 无
    基金管理人: 易方达基金管理有限公司
    基金托管人: 交通银行股份有限公司
    §3  主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2008年07月01日-2008年9月30日)
    1.本期已实现收益 -568,081,662.52 
    2.本期利润 -535,923,075.25 
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.1786 
    4.期末基金资产净值 2,813,732,373.86 
    5.期末基金份额净值 0.9379 
    注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
         2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 -16.00% 3.44% - - - -
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    科瑞证券投资基金
    累计份额净值增长率历史走势图
    (2002年3月12日至2008年9月30日)
     
    I、 基金合同中关于基金投资比例的约定:
    (1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
    (2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
    (3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
    (4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%;
    (5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
    (6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
    因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时,基金管理人应在合理期限内进行调整,以符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。
    本基金本报告期遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
    II、 本基金基金合同未规定业绩比较基准。 
    III、本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为207.28%。
    §4  管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
     任职日期 离任日期
    付浩 本基金的基金经理 2006-01-01 - 11年 硕士研究生,历任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理,湖南证券投资银行总部项目经理,融通基金管理有限公司研究策划部研究员,易方达基金管理有限公司基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理。
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,对在同一个交易系统中交易的组合,启用投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    无。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    二OO八年三季度全球宏观经济减速明显。主要体现出以下特点:首先,石油价格在7月初创出新高后开始下跌,由此带动其它大宗商品价格加速下挫;其次,大宗商品价格的下跌,不仅没有打消之前人们对通胀的担心,相反却使得投资者越发担心全球经济放缓,全球与大宗商品相关的股票价格大幅下跌;第三,美国次贷危机越演越烈,全球经济受其影响,衰退迹象明显,各国政府相继出台刺激经济的政策;第四,我国政府调整宏观调控政策,在九月份同时下调存款准备金率和银行贷款利率,应对经济放缓局面。全球经济不断走弱的情况会持续多久,目前还很难预测。
    三季度的A股市场受全球宏观经济走弱、上市公司业绩增速大幅回落、大小非减持等多种压力的影响,持续走低。A股市场从去年10月中旬开始调整,在不到一年的时间里跌幅已经超过60%,整体市场估值水平也跌至动态市盈率20倍以下,经过这一轮的调整,很多股票投资价值已经处在合理区间。但是,由于投资者对宏观经济的担心,加上市场资金供给不足,使得整个市场仍没有出现止跌的迹象。进入九月,市场一片恐慌,上证指数一度跌近1800点关口,之后政府出台多项救市政策,股市大幅反弹,但是,基本面的利空仍然抑制市场做多信心。
    三季度,基金科瑞针对宏观经济等多种影响市场的不利因素,相应控制了股票仓位、降低了组合的换手率、提高了组合的股票集中度、降低了行业集中度,并在市场不断下跌过程中做出适当的调整,选择未来趋势尚可、估值更有吸引力的股票来优化组合结构。
    截至报告期末,本基金份额净值为0.9379元,本报告期份额净值增长率为-16.00%。
    §5  投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 1,856,812,521.40 65.69
     其中:股票 1,856,812,521.40 65.69
    2 固定收益投资 682,257,703.12 24.14
     其中:债券 682,257,703.12 24.14
           资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
     其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 245,354,102.99 8.68
    6 其他资产 42,411,777.27 1.50
    7 合计 2,826,836,104.78 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 24,469,093.82 0.87
    B 采掘业 65,973,590.88 2.34
    C 制造业 824,292,999.58 29.30
    C0       食品、饮料 30,982,378.00 1.10
    C1       纺织、服装、皮毛 53,299,423.48 1.89
    C2       木材、家具 - -
    C3       造纸、印刷 - -
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 25,575,584.64 0.91
    C5       电子 - -
    C6       金属、非金属 16,471,860.09 0.59
    C7       机械、设备、仪表 470,440,981.23 16.72
    C8       医药、生物制品 227,522,772.14 8.09
    C99       其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 55,367,937.28 1.97
    E 建筑业 29,254,680.00 1.04
    F 交通运输、仓储业 7,787,999.94 0.28
    G 信息技术业 110,776,529.85 3.94
    H 批发和零售贸易 236,392,616.90 8.40
    I 金融、保险业 274,025,648.96 9.74
    J 房地产业 164,057,613.31 5.83
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 33,773,015.68 1.20
    M 综合类 30,640,795.20 1.09
     合计 1,856,812,521.40 65.99
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 002024 苏宁电器 12,781,014 222,389,643.60 7.90
    2 600089 特变电工 12,377,994 204,979,580.64 7.28
    3 600000 浦发银行 7,550,000 117,931,000.00 4.19
    4 600036 招商银行 6,312,061 111,218,514.82 3.95
    5 002122 天马股份 2,498,544 102,940,012.80 3.66
    6 600062 双鹤药业 4,919,690 102,348,206.40 3.64
    7 000002 万科A 13,468,352 87,948,338.56 3.13
    8 600267 海正药业 5,866,281 74,149,791.84 2.64
    9 600406 国电南瑞 3,238,313 56,961,925.67 2.02
    10 000581 威孚高科 8,155,187 56,026,134.69 1.99
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 589,714,000.00 20.96
    3 金融债券 92,167,000.00 3.28
     其中:政策性金融债 92,167,000.00 3.28
    4 企业债券 376,703.12 0.01
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 682,257,703.12 24.25
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 0801023 08央行票据23 3,000,000 303,690,000.00 10.79
    2 0801035 08央行票据35 1,000,000 101,260,000.00 3.60
    3 0801084 08央行票据84 1,000,000 96,160,000.00 3.42
    4 0801098 08央行票据98 500,000 48,080,000.00 1.71
    5 070311 07进出11 400,000 40,716,000.00 1.45
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
    5.8.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 2,913,842.74
    2 应收证券清算款 24,774,730.82
    3 应收股利 -
    4 应收利息 12,627,364.90
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 2,095,838.81
    8 其他 -
    9 合计 42,411,777.27
    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
    1 600062 双鹤药业 81,600,000.00 2.90 增发流通受限
    §6  基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
                                                                            单位:份
    报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 214,063,430          
    报告期期间买入总份额 -          
    报告期期间卖出总份额 -          
    报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 214,063,430          
    报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 7.14
    §7  备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1.中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2001] 59号文);
    2.《科瑞证券投资基金基金合同》;
    3.《科瑞证券投资基金托管协议》;
    4.基金管理人业务资格批件和营业执照;
    5.基金托管人业务资格批件和营业执照;
    7.2 存放地点
    基金管理人或基金托管人处
    7.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    易方达基金管理有限公司
    二〇〇八年十月二十三日