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2020年02月28日 星期五

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞:2008年半年度报告摘要

公告日期 2008-08-28 来源 上海证券报

基金简称:基金科瑞 基金代码:500056

                         科瑞证券投资基金2008年半年度报告摘要

    基金管理人:易方达基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行
    送出日期:2008年8月28日 
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2008年1月1日起至2008年6月30日止。本报告财务数据未经审计。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读登载于本基金管理人网站www.efunds.com.cn的半年度报告正文。
    一、基金简介
    (一)基金基本资料
    1、基金名称: 科瑞证券投资基金
    2、基金简称: 基金科瑞
    3、基金交易代码: 500056
    4、基金运作方式: 契约型封闭式
    5、基金合同生效日: 2002年3月12日
    6、报告期末基金份额总额: 30亿份
    7、基金合同存续期:  2002年3月12日至2017年3月11日
    8、基金份额上市的证券交易所:  上海证券交易所
    9、上市日期:  2002年3月20日
    (二)基金产品说明
    1、投资目标: 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。
    2、投资策略: 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
    3、业绩比较基准:  无
    4、风险收益特征:  无
    (三)基金管理人
    1、名称: 易方达基金管理有限公司
    2、信息披露负责人: 张南
    3、信息披露电话: 020-38799008
    4、客户服务与投诉电话 400-881-8088(免长途话费)
    5、传真: 020-38799488
    6、电子邮箱: csc@efunds.com.cn(四)基金托管人
    1、名称: 交通银行
    2、信息披露负责人: 张咏东
    3、联系电话: 021-68888917
    4、传真: 021-58408836
    5、电子邮箱: zhangyd@bankcomm.com
    (五)信息披露
    信息披露报纸名称: 中国证券报、上海证券报、证券时报
    登载半年度报告正文的管理人互联网网址: www.efunds.com.cn基金半年度报告置备地点: 广州市体育西路189号城建大厦28楼
    
    二、主要财务指标和基金净值表现
    (单位:人民币元)
    重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一)主要财务指标
    序号 项目 2008年1月1日至2008年6月30日
    1 本期利润 -3,036,467,437.46
    2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 182,305,426.71
    
    3 加权平均基金份额本期利润            -1.0122 
    4 期末可供分配基金份额利润 0.1166
    5 期末基金资产净值 3,349,655,449.11
    6 期末基金份额净值 1.1166
    7 本期基金份额净值增长率 -32.64%
    
    (二)基金净值表现
    1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
    阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
    过去一个月 -15.19% 4.69% - - - -
    过去三个月 -17.12% 4.86% - - - -
    过去六个月 -32.64% 4.13% - - - -
    过去一年 -13.75% 4.06% - - - -
    过去三年 194.17% 3.39% - - - -
    自基金合同生效起至今 265.83% 2.74% - - - -
    
    2、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图
     
    本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为265.83%。
    
    注:
    I、 基金合同中关于基金投资比例的约定:
    (1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
    (2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
    (3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
    (4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%;
    (5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
    (6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
    因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时,基金管理人应在合理期限内进行调整,以符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。
    本基金本报告期遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
    II、 本基金基金合同未规定业绩比较基准。
    
    三、管理人报告
    (一)基金管理人及基金经理介绍
    1、 基金管理人及其管理基金的经验
    经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元。截至2008年6月30日,公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司,其中广东粤财信托、广发证券和广东盈峰集团有限公司分别占出资额的25%,广东省广晟资产经营有限公司占出资额的16.67%,广州市广永国有资产经营有限公司占出资额的8.33%。
    公司下设基金投资部、研究部、集中交易室、市场部、电子商务部、注册登记部、核算部、信息技术部、监察部、人力资源部、综合管理部、机构理财部、固定收益部、投资发展部等部门。良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司的合法规范经营,并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
    自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最佳的回报。
    截至2008年6月30日,公司旗下有基金科汇、基金科翔、基金科瑞三只封闭式基金和易方达科讯股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金十三只开放式基金。
    2、基金经理介绍
    付浩先生,1972年生,经济学硕士。曾任职于广东粤财信托投资公司、和君创业研究咨询公司、湖南证券、融通基金管理有限公司。2003年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理,本报告期内任科瑞基金基金经理。
    (二)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    (三)公平交易专项说明
    1、 公平交易制度的执行情况
    公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
    公司树立了研究导向的投资文化,强调投资应以研究作为依据,不断建立完善系统、科学的研究方法和流程,并认真地推行实施。
    公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作,超出其权限范围的投资须报投资总监或投资决策委员会审批;同时,基金经理只能投资公司股票备选库中的股票,金额比例超出一定范围的还须是核心备选库中的股票,而股票备选库及核心备选库的建立维护主要由研究部负责,并需要经过投资研究联席会的集体讨论和表决通过,这样就可对基金经理形成相对的制约;此外,所有的投资指令必须通过集中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,交易员要对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,审核认为无效的可以拒绝执行,如发现任何异常交易还应及时反馈报告,由此形成对投资合规有效性的又一重把关;在交易过程中,按照“时间优先、价格优先”的原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,公平对待各投资组合;在此基础上,监察部还将通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核,督促落实上述制度措施,促进投资运作的规范性。
    本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
    2、 本基金与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    无
    3、 关于异常交易情况的说明
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    
    (四)基金经理报告
    1、 结合宏观经济及证券市场状况,对基金投资策略及业绩表现说明
    2008年上半年我国宏观经济仍然保持较快增长,但与前几年高增长、低通胀局面不同的是,通货膨胀压力日愈加大。上半年GDP增长速度超过10%,月度CPI数据一度高于8%。
    2008年国民经济发展的三驾马车中,城镇固定资产投资增长保持较高增速;进出口方面,出口增速出现回落,贸易顺差同比下降,人民币上半年升值速度略有加快;社会消费品零售总额增长速度超过20%,但是,扣除物价上涨因素后的增速也有回落的趋势。
    进入2008年,通货膨胀成为困扰全球各国经济的重要问题。多年以来,新兴经济体不断成长,需求加大。同时,以美国为首的多个国家放松货币供给,造成流动性过剩局面。加上国际资源供给增长缓慢,导致全球以石油为首的资源包括石油、煤炭、有色金属、矿石等大宗商品的价格不断上涨,并且推动农产品价格的快速上涨,并向下游传导,世界各国同时感受到通胀的严重性。目前全球190多个国家和地区中,已经有50个国家和地区正在经历两位数左右的通货膨胀率。为了应对通胀,各国普遍采取紧缩的货币政策,但是,此轮流动性过剩的始作俑者美国由于受次贷问题影响,担心衰退而不愿紧缩,大大影响了全球治理通胀的效果。
    我国政府为了应对经济过热和通货膨胀,出台提高存款准备金率、降低或取消出口退税、加息、行政控制商品价格等多种措施,取得一定的效果,但压力仍然存在。
     今年上半年发生的南方雪灾和汶川地震,造成极大的财产损失和人员伤亡,也是我国人民心头永远的伤痛。同时,也给本来就困难重重的宏观经济带来极大的压力。
    2008年上半年国内证券市场受估值高、国民经济增速下滑、通胀严重、大小非减持等多种因素影响,呈现单边下跌行情,上证指数前六个月跌幅高达。虽然政府出台降低印花税、限制大小非减持等多项措施,仍不能改变市场下跌的趋势,投资者信心受到很大打击。
    2008年一季度,本基金认识到市场存在的种种负面因素,果断降低仓位,降低了银行、地产、钢铁等周期性股票配置,加大医药股、资源股等配置。二季度,本基金利用封闭式基金大比例分红的机会,调整组合结构,提高了组合的股票集中度、降低了行业集中度,保留了商业零售、银行、医药、地产、机械等各行业的龙头股票,并保持了相对较低的股票仓位。    
    截至报告期末,本基金份额净值为1.1166,本报告期份额净值增长率为-32.64%。
    2、 对宏观经济、证券市场、行业走势展望
    对于二OO八年下半年国内宏观经济和证券市场的发展,我们持谨慎乐观态度。
    由于新兴经济体高速成长及全球流动性过剩带来的这一轮经济景气可以说已经达到顶点,目前正处于下降通道中。预计全球高物价、高通胀问题还会持续较长时间,各国普遍采取紧缩政策应对通胀。此次经济调整才刚刚开始,预计会有较长一段时间才能结束。
    我国政府预计仍会坚持紧缩经济的思路,同时还会采取行政调控的手段,以稳定国民通胀预期,减轻通胀对经济的负面影响。同时,政府还将通过加大节能减排、保护资源等力度,推动产业结构调整,以及通过提升企业技术含量,提高产品附加值等措施来提高经济增长的质量,减短经济调整时间。
    下半年对于我国来说还有一件大事就是奥运会的举行,这是中华民族的一大盛事,对我国经济和证券市场必然带来比较大的影响。
    A股市场从去年10月创下新高后开始回调,最大调整幅度超过50%,估值水平也大幅下降。虽然,我们认为国内经济调整、上市公司业绩增速下降、大小非减持等负面因素仍将继续存在,但是,大幅调整的市场已经对此做出了相应的反应,A股估值水平的大幅降低也为投资者提供了相当的安全边际。
    在此背景下,我们首先要根据宏观经济的变化做好相应的资产配置工作,以应对仍然存在的市场风险;其次,我们更看好与居民消费相关的消费品行业;第三,由于某些行业的供不应求、行业整合等因素导致的价格上涨而带来的投资机会,我们也比较关注;第四,国家大力推行的节能减排、新材料、新能源的应用,也将会催生一批优秀的上市公司,投资其中将获得不错的收益;最后,拥有核心竞争力的优质上市公司将会是我们一直努力选择并长期持有的投资标的。
    总之,虽然面临诸多问题,但我们仍然充满信心,相信经过这一轮宏观经济和A股市场的调整,必将迎来更好的未来。作为基金科瑞的管理人,我们仍将坚持价值投资的理念,争取更好地为持有人创造收益。
    四、托管人报告
    2008年上半年度,托管人在科瑞证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
    2008年上半年度,易方达基金管理有限公司在科瑞证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
    2008年上半年度,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
    交通银行股份有限公司
    2008年8月20日
    五、财务会计报告(未经审计)
    (一)基金会计报表
    1、资产负债表
    
    
    科瑞证券投资基金
    资产负债表
    2008年6月30日
    单位:人民币元
      2008-6-30 2007-12-31 
    资  产:  
        银行存款 95,906,599.71 570,025,923.86
        结算备付金 6,194,380.55 12,982,517.63
        存出保证金 6,086,146.97 3,393,235.72
        交易性金融资产 3,239,293,245.77 10,742,521,170.62
          其中:股票投资 2,434,881,245.77 8,360,252,292.02
               债券投资 804,412,000.00 2,382,268,878.60
               资产支持证券投资 -  - 
        衍生金融资产 -  125,583,812.58
        买入返售金融资产 -  - 
        应收证券清算款 - 51,850,573.96
        应收利息 11,095,709.53 34,321,187.53
        应收股利 -  - 
        其他资产 4,161,512.77 - 
        资产总计 3,362,737,595.30  11,540,678,421.90
    负债:  
      短期借款 -  - 
      交易性金融负债 -  - 
      衍生金融负债 -  - 
      卖出回购金融资产款 -  - 
      应付证券清算款 1,946,048.54 - 
      应付管理人报酬 4,376,372.78 14,058,547.22
      应付托管费 729,395.46 2,343,091.20
      应付交易费用 4,233,704.83 6,495,958.05
      应交税费 1,307,938.86 1,307,938.86
      应付利息 -  - 
      应付利润 -  - 
      其他负债 488,685.72 350,000.00
    负债合计   13,082,146.19  24,555,535.33
    所有者权益:  
      实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
      未分配利润 349,655,449.11 8,516,122,886.57
      所有者权益合计 3,349,655,449.11 11,516,122,886.57
    负债和所有者权益总计  3,362,737,595.30  11,540,678,421.90
    附注:2008年6月30日基金份额净值1.1166元,基金份额总额3,000,000,000.00份。
    
    所附附注为本会计报表的组成部分
    
    2、利润表
    
    科瑞证券投资基金
    利润表
    自2008年1月1日至2008年6月30日止期间
    单位:人民币元
          2008年1月1日-2008年6月30日 2007年1月1日-2007年6月30日
    一、收入 -2,901,279,995.87  3,799,123,180.65 
    1、利息收入 32,983,684.22 27,081,035.30 
    其中:存款利息收入 3,086,461.98 2,134,545.26 
          债券利息收入 29,706,694.51 24,946,490.04 
          资产支持证券利息收入 -  -
          买入返售金融资产收入 190,527.73  -
    2、投资收益 284,509,184.08 3,717,957,474.79 
    其中:股票投资收益 207,512,703.98 3,683,792,203.95 
          债券投资收益 -8,171,245.45 -48,852,430.14 
          资产支持证券投资收益 -  -
          衍生工具收益 74,130,261.68 53,304,436.33 
          股利收益 11,037,463.87 29,713,264.65 
    3、公允价值变动收益 -3,218,772,864.17 54,084,670.56 
    4、其他收入 -  -
    二、费用 135,187,441.59 127,530,991.41 
    1、管理人报酬 56,842,895.82 61,928,330.80 
    2、托管费 9,473,815.91 10,321,388.57 
    3、交易费用 59,244,444.49 46,909,656.08 
    4、利息支出 7,530,360.00 6,808,762.16 
    其中:卖出回购金融资产支出 7,530,360.00 6,808,762.16 
    5、其他费用 2,095,925.37 1,562,853.80 
    三、利润总额 -3,036,467,437.46  3,671,592,189.24 
    
    所附附注为本会计报表的组成部分
    
    3、所有者权益(基金净值)变动表
    科瑞证券投资基金
    所有者权益(基金净值)变动表
    自2008年1月1日至2008年6月30日止期间
    单位:人民币元
    
    项 目  2008年1月1日-2008年6月30日
     实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
    一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00   8,516,122,886.57  11,516,122,886.57
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) -  -3,036,467,437.46   -3,036,467,437.46 
    三、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - -5,130,000,000.00    -5,130,000,000.00 
    四、期末所有者权益(基金净值)  3,000,000,000.00 349,655,449.11 3,349,655,449.11 
    
    项 目 2007年1月1日-2007年6月30日
     实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
    一、期初所有者权益(基金净值)  3,000,000,000.00   4,116,449,478.73    7,116,449,478.73 
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) -   3,671,592,189.24    3,671,592,189.24 
    三、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 -   -1,440,000,000.00    -1,440,000,000.00 
    四、期末所有者权益(基金净值)  3,000,000,000.00   
    6,348,041,667.97       9,348,041,667.97 
    所附附注为本会计报表的组成部分
    
    (二)会计报表附注
    
    附注1. 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
    
    附注2. 重大会计差错的内容和更正金额
    本基金2008年半年度并无重大会计差错。
    
    附注3. 关联方关系及关联方交易
    (1)主要关联方关系
    
    企业名称 与本基金的关系
    易方达基金管理有限公司 基金管理人
    交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人
    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东
    广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东
    广东盈峰集团有限公司 基金管理人股东
    广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
    广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
    
    以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    (2)通过主要关联方席位进行的交易
    关联方名称 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年1月1日至2007年6月30日
    (a) 股票买卖 本期成交金额 占本期
    交易金额比例 本期成交金额 占本期
    交易金额比例
    ?   广发证券 1,359,864,821.53 8.56% - -
    (b) 债券买卖 本期成交金额 占本期
    交易金额比例 本期成交金额 占本期
    交易金额比例
    ?   广发证券 4,023,334.10 1.68% - -
    (c) 权证买卖 本期成交金额 占本期
    交易金额比例 本期成交金额 占本期
    交易金额比例
    ?   广发证券 60,772,266.05 47.24% - -
    (d) 佣金 本期佣金金额 占本期
    佣金比例 本期佣金金额 占本期
    佣金比例
    ?   广发证券 1,155,882.11 8.69% - -
    
    本基金于本期及上年度可比期间均无通过主要关联方席位进行债券回购交易。
    注:A.上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
    B.股票及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金,但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    
    (3)关联方报酬
    A  基金管理人报酬
       基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×1.5%/当年天数
    H为每日应支付的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币56,842,895.82元(2007年1-6月:人民币61,928,330.80元),其中已支付基金管理人人民币52,466,523.04元,尚余人民币4,376,372.78元未支付。
    
     B  基金托管人报酬
    基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H为每日应支付的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币   9,473,815.91元(2007年1-6月:人民币10,321,388.57元),其中已支付基金托管人人民币8,744,420.45元,尚余人民币729,395.46元未支付。
    
    (4)与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易
    本基金2008半年度及2007半年度与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:
     自2008年1月1日至2008年6月30日止 自2007年1月1日至2007年6月30日止
    买入债券成交金额 96,450,704.92 29,608,890.00
    卖出债券成交金额 - -
    买入返售证券成交金额 - -
    买入返售证券利息收入 - -
    卖出回购证券成交金额 7,181,900,000.00 -
    卖出回购证券利息支出         5,065,445.16  -
     
    (5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
    本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按同业存款利率计息,由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下:
     2008-6-30 2007-6-30
    
    银行存款余额 95,906,599.71  5,299,084.81
    
     2008年1月1日至2008年6月30日 2007年1月1日至2007年6月30日
    
    银行存款产生的利息收入  2,981,831.98  2,007,692.48
    
    (6) 本基金参与关联方主承销证券的情况
    
    A 参与关联方主承销的公开发行证券情况
      2008年1月1日-2008年6月30日 2007年1月1日-2007年6月30日
    关联方名称 证券名称 获配数量 证券名称 获配数量
    广发证券 - - 威海广泰 12,000股
     - - 武钢分离型可转债 1,484,050张
     - - 顺络电子 14,500股
    
    
    B 参与关联方主承销的非公开发行证券情况
    
    本报告期及2007年同期本基金无参与关联方主承销的非公开发行证券的情况。
    
    (7)关联方投资本基金的情况
    A  基金管理人持有本基金份额情况
     2008年1月1日至2008年6月30日 2007年1月1日至2007年6月30日
    期初持有基金份额 139,550,692    60,922,594 
    加:本期买入      74,512,738 63,600,099
    减:本期卖出 - -
    期末持有基金份额 214,063,430 124,522,693
    基金管理人持有份额占期末基金总份额的比例 7.14% 4.15%
    
    基金管理人2008年半年度及2007年半年度持有本基金份额变动相关的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。
    
    B  基金管理人主要股东及其控制的机构持有本基金份额情况
    关联方名称 2008年6月30日 2007年6月30日
     持有基金份额 占基金总份额比例 持有基金份额 占基金总份额比例
    粤财信托 7,500,000 0.25% 7,500,000 0.25%
    广发证券 - - 1,850,000 0.06%
    
    附注4. 报告期末流通转让受到限制的基金资产
        本基金截至2008年6月30日止流通转让受限制的资产情况如下:
     (1)网下申购未流通新股:
    证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
    600062 双鹤药业 2008-5-5 2009-4-30 增发流通受限 19.01 20.06 4,000,000 76,040,000.00 80,240,000.00
    600322 天房发展 2007-10-22 2008-10-20 增发流通受限 7.55  4.34 10,000,000 75,500,000.00 43,400,000.00
    002242 九阳股份 2008-5-20 2008-8-28 新发流通受限 22.54 40.44 47,488 1,070,379.52 1,920,414.72
    002251 步步高 2008-6-11 2008-9-19 新发流通受限 26.08  48.55 22,142 577,463.36 1,074,994.10
    合计 14,069,630
    153,187,842.88
    126,635,408.82
    (2) 截至2008年6月30日,本基金股票投资部分持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
    
    股票代码 股票名称 停牌日期
    停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
    600415 小商品城 2008-6-27 重大事项 92.50 2008-07-04 92.30 345,054 29,858,457.90 31,917,495.00
    000024 招商地产 2008-6-30 重大事项 14.94 2008-07-01 14.50 1,919,544 35,640,765.80 28,677,987.36
    合  计 2,264,598
    65,499,223.70
    60,595,482.36(3)期末债券正回购交易中作为质押的债券
    无
    
    附注5. 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    无
    
    附注6. 按新会计准则调整对比数据说明
    按原会计准则和制度列报的2007年6月30日的所有者权益,以及按原会计准则和制度列报的2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下:
    
     2007年年初所有者权益
     2007年上半年净损益
     2007年6月30日所有者权益
    按原会计准则列报的金额 7,116,449,478.73 3,617,507,518.68 9,348,041,667.97
    金融资产公允价值变动的调整数 - 54,084,670.56 -
    按新会计准则列报的金额 7,116,449,478.73 3,671,592,189.24 9,348,041,667.97
    
    根据上述追溯调整,按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算,相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末,按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额,现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
    
    六、投资组合报告
    
    1、 本报告期末基金资产组合情况
    项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例
    股票 2,434,881,245.77 72.41%
    债券 804,412,000.00 23.92%
    权证 0.00 0.00%
    银行存款和结算备付金合计 102,100,980.26 3.04%
    应收证券清算款 0.00 0.00%
    其他资产 21,343,369.27 0.63%
    总计 3,362,737,595.30 100.00%
    
    2、 本报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业 65,714,843.26 1.96%
    B 采掘业 146,676,550.72 4.38%
    C制造业 1,010,357,935.11 30.17%
      C0 食品、饮料 0.00 0.00%
      C1 纺织、服装、皮毛 82,034,956.80 2.45%
      C2 木材、家具 0.00 0.00%
      C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
      C4 石油、化学、塑胶、塑料 83,467,084.72 2.49%
      C5 电子 20,234,426.40 0.61%
      C6 金属、非金属 87,787,832.80 2.62%
      C7 机械、设备、仪表 542,303,645.77 16.19%
      C8 医药、生物制品 194,529,988.62 5.81%
      C99 其他制造业 0.00 0.00%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业     51,013,691.00  1.52%
    E 建筑业 0.00 0.00%
    F 交通运输、仓储业 96,080.00 0.00%
    G 信息技术业 234,097,509.80 6.99%
    H 批发和零售贸易 336,964,086.80 10.06%
    I 金融、保险业 288,465,866.72 8.61%
    J 房地产业 269,577,187.36 8.05%
    K 社会服务业 0.00 0.00%
    L 传播与文化产业 0.00 0.00%
    M 综合类      31,917,495.00  0.95%
    合计 2,434,881,245.77  72.69%
    
    3、 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产
    净值比例
    1 002024 苏宁电器 6,390,507 263,927,939.10 7.88%
    2 600036 招商银行 9,502,061 222,538,268.62 6.64%
    3 000002 万科A 21,920,000 197,499,200.00 5.90%
    4 600089 特变电工 11,700,000 175,032,000.00 5.23%
    5 000063 中兴通讯 2,024,755 126,749,663.00 3.78%
    6 002122 天马股份 2,498,544 119,930,112.00 3.58%
    7 600062 双鹤药业 4,946,111 105,170,024.85 3.14%
    8 600267 海正药业 5,526,281 89,359,963.77 2.67%
    9 600005 武钢股份 8,994,655 87,787,832.80 2.62%
    10 600439 瑞贝卡 5,696,872 82,034,956.80 2.45%
    
    4、 本报告期股票投资组合的重大变动
    (1) 本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
    1 600036 招商银行 453,555,002.22 3.94%
    2 601088 中国神华 430,962,710.50 3.74%
    3 600005 武钢股份 309,397,747.31 2.69%
    4 600058 五矿发展 274,560,861.95 2.38%
    5 600000 浦发银行 255,648,091.29 2.22%
    6 601898 中煤能源 236,398,187.79 2.05%
    7 600062 双鹤药业 226,103,579.59 1.96%
    8 000002 万科A 216,033,672.98 1.88%
    9 000338 潍柴动力 178,547,234.56 1.55%
    10 000972 新中基 151,343,202.21 1.31%
    11 601390 中国中铁 144,868,828.02 1.26%
    12 600141 兴发集团 138,114,792.22 1.20%
    13 000488 晨鸣纸业 136,840,397.12 1.19%
    14 000001 深发展A 135,118,628.64 1.17%
    15 000983 西山煤电 134,295,020.75 1.17%
    16 601001 大同煤业 134,227,549.47 1.17%
    17 002202 金风科技 116,715,749.41 1.01%
    18 600267 海正药业 115,057,273.07 1.00%
    19 000878 云南铜业 112,873,191.19 0.98%
    20 000951 中国重汽 109,057,774.05 0.95%
    
    (2) 本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
    1 600005 武钢股份 754,346,720.76 6.55%
    2 000001 深发展A   715,571,172.21  6.21%
    3 600000  浦发银行 605,467,318.03 5.26%
    4 600150 中国船舶 524,379,482.03 4.55%
    5 600694 大商股份 358,302,839.95 3.11%
    6 000858 五粮液   340,604,914.46  2.96%
    7 601088 中国神华 295,993,340.49 2.57%
    8 600036 招商银行 255,995,276.41 2.22%
    9 000046 泛海建设   251,814,763.61  2.19%
    10 002024 苏宁电器 226,758,213.83 1.97%
    11 000024 招商地产   198,146,111.73  1.72%
    12 000063 中兴通讯   197,744,353.13  1.72%
    13 600307  酒钢宏兴 186,427,613.23 1.62%
    14 600162 香江控股 178,042,003.06 1.55%
    15 600030 中信证券 164,424,070.19 1.43%
    16 000651 格力电器   157,538,388.06  1.37%
    17 000002 万科A   148,402,951.05  1.29%
    18 600058  五矿发展 145,744,210.17 1.27%
    19 601390  中国中铁 139,057,637.65 1.21%
    20 600978 宜华木业 138,274,866.31 1.20%
    
    (3) 本报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:元 
    买入股票成本总额 6,552,958,684.52
    卖出股票收入总额 9,550,335,856.10
    
    5、 本报告期末按券种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值比例
    1 国  债 - -
    2 金 融 债 264,892,000.00 7.91%
    3 央行票据 539,520,000.00 16.11%
    4 企 业 债 - -
    5 可 转 债 - -
      合    计 804,412,000.00 24.02%
    
    6、 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例
    1 08央行票据23 299,820,000.00 8.95%
    2 06国开02 174,744,000.00 5.22%
    3 08央行票据35 99,900,000.00 2.98%
    4 08央行票据47 99,860,000.00 2.98%
    5 08央行票据53 39,940,000.00 1.19%
    
    7、投资组合报告附注
    (1) 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站www.efunds.com.cn的半年度报告正文。
    (2) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
    (3) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    (4) 本报告期末其他资产:
    名称 金额(元)
    存出保证金 6,086,146.97
    
    
    买入返售金融资产
     -
    应收股利 -
    应收利息 11,095,709.53
    
    待摊费用 4,161,512.77
    其他应收款 -
    合计 21,343,369.27
    
    
    (5) 本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
    本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    (6) 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
    无
    (7) 报告期内获得的权证明细
    序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额(元) 投资类别
    1 580019 石化CWB1   9,361,084     21,678,669.84  被动持有
    2 580020 上港CWB1 1,106,343 1,646,982.75 被动持有
    合计 10,467,427
    23,325,652.59
    
    (8) 本报告期内投资资产支持证券的情况
    本报告期内本基金未投资资产支持证券。
    
    七、基金份额持有人情况
    1、 报告期末基金份额持有人户数
    报告期末基金份额持有人户数: 42,555户
    报告期末平均每户持有的基金份额: 70,497份
    
    2、 报告期末基金份额持有人结构
    项目 数量(份) 占总份额的比例
    基金份额总额: 3,000,000,000 100.00%
    其中:机构投资者持有的基金份额   1,757,092,047 58.57%
    个人投资者持有的基金份额   1,242,907,953 41.43%
    
    3、 报告期末本基金前十名持有人明细
    序号 持有人名称 期末持有份额(份) 占总份额的比例
    1  易方达基金管理有限公司     214,063,430.00  7.14%
    2  中国太平洋保险公司     183,247,663.00  6.11%
    3  中国人寿保险(集团)公司     170,919,823.00  5.70%
    4  新华人寿保险股份有限公司     123,222,229.00  4.11%
    5  中国太平洋人寿保险股份有限公司     105,140,878.00  3.50%
    6  中国人寿保险股份有限公司      91,715,194.00  3.06%
    7  泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪      61,129,475.00  2.04%
    8  中国平安保险(集团)股份有限公司      60,736,438.00  2.02%
    9  信诚人寿保险有限公司      37,321,020.00  1.24%
    10  永安财产保险股份有限公司      36,871,145.00  1.23%
    
    八、重大事件揭示
    1. 本报告期内未召开基金份额持有人大会。
    2. 本报告期基金管理人于2008年6月21日发布了《易方达基金管理有限公司高管人员变更公告》,江作良先生不再担任易方达基金管理有限公司副总经理职务;本报告期基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
    3. 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 
    4. 本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化。
    5. 本报告期内基金收益分配情况
     分红公告日 权益登记日 每10份基金份额收益分配金额(元) 收益分配金额(元)
    第1次分红 2008年3月29日 2008年4月1日 8.000 2,400,000,000.00 
    第2次分红 2008年4月14日 2008年4月16日 9.100  2,730,000,000.00 
    累计收益分配金额 17.100
    5,130,000,000.00
    6. 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
    7. 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
    8. 本基金租用专用交易席位的情况
    本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,决定租用齐鲁证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司两个交易席位,租用广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、国元证券股份有限公司和南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司各一个交易席位。本期无新增和取消交易席位。
    本报告期本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表:(单位:元)
    券商名称 股票成交金额 比例 债券成交金额 比例 权证成交金额 比例 债券回购成交金额 比例 佣金 比例
    申银万国 3,038,688,663.97 19.12% 80,331,325.60  33.51% 26,661,425.73  20.72% 0.00 0.00% 2,582,878.70 19.42%
    平安证券 1,748,905,705.56 11.00% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.00 0.00% 1,420,997.06 10.69%
    齐鲁证券 1,703,727,967.16 10.72% 50,566,808.50  21.09% 0.00  0.00% 0.00 0.00% 1,448,162.61 10.89%
    国信证券 1,549,835,606.30 9.75% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.00 0.00% 1,259,252.39 9.47%
    广发证券 1,359,864,821.53 8.56% 4,023,334.10  1.68% 60,772,266.05  47.24% 0.00 0.00% 1,155,882.11 8.69%
    南京证券 1,260,285,968.46 7.93% 101,425,041.60  42.31% 0.00  0.00% 0.00 0.00% 1,071,237.73 8.06%
    山西证券 1,107,166,094.57 6.97% 0.00  0.00% 16,208,286.67  12.60% 0.00 0.00% 899,577.81 6.76%
    招商证券 848,547,230.44 5.34% 3,391,865.50  1.41% 0.00  0.00% 0.00 0.00% 721,263.19 5.42%
    国联证券 839,296,465.66 5.28% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.00 0.00% 713,396.14 5.36%
    国元证券 773,696,840.63 4.87% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.00 0.00% 628,635.38 4.73%
    中信建投 664,746,508.59 4.18% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.00 0.00% 565,031.75 4.25%
    财富证券 512,370,177.27 3.22% 0.00  0.00% 25,013,140.68  19.44% 0.00 0.00% 435,511.63 3.27%
    国泰君安 488,336,673.65 3.07% 0.00  0.00% 0.00  0.00% 0.00 0.00% 396,776.44 2.98%
    合计 15,895,468,723.79
    100.00%
    239,738,375.30
    100.00%
    128,655,119.13
    100.00%
    0.00 0.00% 13,298,602.94
    100.00%
    9. 本报告期基金披露过的其他重要事项:
    公告事项 披露日期
    易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 2008-1-24
    易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 2008-2-23
    科瑞证券投资基金2007年度第二次收益分配公告 2008-3-29
    易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 2008-4-3
    科瑞证券投资基金2007年度第三次收益分配公告 2008-4-14
    易方达基金管理有限公司关于科瑞基金获配双鹤药业(600062)非公开发行A股的公告 2008-5-7
    易方达基金管理有限公司关于联系地震受灾地区基金份额持有人的公告 2008-5-31
    关于提醒投资者防范金融诈骗的通告 2008-5-31
    易方达基金管理有限公司高管人员变更公告 2008-6-21
    注:上述公告披露在中国证券报、上海证券报、证券时报上。
    
    易方达基金管理有限公司
    2008年8月28日