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2020年02月19日 星期三

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞:2007年年度报告

公告日期 2008-03-31 来源 上海证券报


                      科瑞证券投资基金2007年年度报告
    
    基金管理人:易方达基金管理有限公司
    基金托管人: 交通银行
    送出日期:2008年3月29日
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。   基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2008年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
    目录
    
    一、基金简介 1
    二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 2
    (一)主要财务指标 2
    (二)基金净值表现 2
    (三)过往三年每年的基金收益分配情况 4
    三、管理人报告 5
    (一)基金管理人及基金经理介绍 5
    (二)对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 5
    (三)基金经理报告 6
    (四)基金内部监察报告 6
    四、托管人报告 7
    五、审计报告 8
    六、财务会计报告 10
    (一)基金会计报表 10
    (二)年度会计报表附注 13
    七、投资组合报告 34
    八、基金份额持有人情况 39
    九、重大事件揭示 40
    十、备查文件目录 42
     一、基金简介
    
    
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    (一)基金基本资料                                                                                                   
    1、基金名称:                                      科瑞证券投资基金                                                  
    2、基金简称:                                      基金科瑞                                                          
    3、基金交易代码:                                   500056                                                            
    4、基金运作方式:                                  契约型封闭式                                                      
    5、基金合同生效日:                                2002年3月12日                                                     
    6、报告期末基金份额总额:                          30亿份                                                            
    7、基金合同存续期:                                2002年3月12日至2017年3月11日                                      
    8、基金份额上市的证券交易所:                      上海证券交易所                                                    
    9、上市日期:                                      2002年3月20日                                                     
    (二)基金产品说明                                                                                                   
    1、投资目标:                                      主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控  
            制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。      
    2、投资策略:                                      基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上,进行资  
            产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金  
            管理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现  
            金的比例,力求取得较好的资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,  
            则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫  
            时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估  
            的股票构建投资组合。                                              
    3、业绩比较基准:                                  无                                                                
    4、风险收益特征:                                  无                                                                
    (三)基金管理人                                                                                                     
    1、名称:                                          易方达基金管理有限公司                                            
    2、注册地址:                                      广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室                     
    3、办公地址:                                      广州市体育西路189号城建大厦25、27、28楼                           
    4、邮政编码:                                       510620                                                            
    5、国际互联网址:                                  www.efunds.com.cn                                                 
    6、法定代表人:                                    梁棠                                                              
    7、信息披露负责人:                                张南                                                              
    8、信息披露电话:                                  020-38799008                                                     
    9、客户服务与投诉电话                              400-881-8088(免长途话费)或(020)-83918088                      
    10、传真:                                         020-38799488                                                     
    11、电子邮箱:                                     csc@efunds.com.cn                                                 
    (四)基金托管人                                                                                                     
    1、名称:                                          交通银行                                                          
    2、注册地址:                                      上海市浦东新区银城中路188号                                       
    3、办公地址:                                      上海市浦东新区银城中路188号                                       
    4、邮政编码:                                       200120                                                            
    5、国际互联网址:                                  www.bankcomm.com                                                  
    6、法定代表人:                                    蒋超良                                                            
    7、信息披露负责人:                                张咏东                                                            
    8、联系电话:                                      021-68888917                                                      
    9、传真:                                          021-58408836                                                      
    10、电子邮箱:                                     zhangyd@bankcomm.com                                              
    (五)信息披露                                                                                                       
    信息披露报纸名称:                                 中国证券报、上海证券报、证券时报                                  
    登载年度报告正文的管理人互联网网址:               www.efunds.com.cn                                                 
    基金年度报告置备地点:                             广州市体育西路189号城建大厦28楼                                   
    (六)其他有关资料                                                                                                   
    1、聘请的会计师事务所                                                                                                
    名称:                                             安永华明会计师事务所                                              
    办公地址:                                         北京市东城区东长安街1号东方广场东三办公楼16层                     
    2、基金注册登记机构                                                                                                  
    名称:                                             中国证券登记结算有限公司上海分公司                                
    办公地址:                                         上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼                     
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    二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
    (单位:人民币元)
    重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一)主要财务指标
    
    
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    序号     项目                         2007年度                    2006年度                 2005年度                  
    1        本期利润                     6,289,673,407.84            3,720,765,161.24         206,073,733.20            
    2        本期利润扣减本期公允价值变   6,079,013,637.07            1,511,430,672.13         218,047,255.48            
    动损益后的净额                                                                                              
    3        加权平均基金份额本期利润     2.0966                      1.2403                   0.0687                    
    4        期末可供分配基金利润         5,722,221,403.02            1,533,207,765.95         231,777,093.82            
    5        期末可供分配基金份额利润     1.9074                      0.5111                   0.0773                    
    6        期末基金资产净值             11,516,122,886.57           7,116,449,478.73         3,605,684,317.49          
    7        期末基金份额净值             3.8387                      2.3721                   1.2019                    
    8        基金加权平均净值利润率       63.59%                      76.55%                   5.91%                     
    9        本期基金份额净值增长率       101.07%                     107.44%                  6.06%                     
    10       基金份额累计净值增长率       443.10%                     170.11%                  30.21%                    
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    1、增加“本期利润”指标,新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因估值变动产生的未实现利得。
    2、原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。
    3、原“加权平均基金份额本期净收益”名称调整为“加权平均基金份额本期利润”,计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式()的基础上,将P改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”,计算方法在原公式的基础上,将P改为本期利润。
    (二)基金净值表现
    1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
    
    
    
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    阶段                       净值增长率①      净值增长率标准   业绩比较基准  业绩比较基准  ①-③         ②-④        
      差②             收益率③      收益率标准差                             
                                     ④                                       
    过去三个月                 -4.69%            3.21%            -             -             -             -            
    过去六个月                 28.05%            3.73%            -             -             -             -            
    过去一年                   101.07%           3.70%            -             -             -             -            
    过去三年                   342.38%           3.01%            -             -             -             -            
    过去五年                   485.55%           2.67%            -             -             -             -            
    自基金合同生效至今         443.10%           2.53%            -             -             -             -            
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    2、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图
    
    
    注:
    (1)基金合同中关于基金投资比例的约定:
    本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
    本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
    本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
    本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%;
    本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
    法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
    本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
    (2)本基金基金合同未规定业绩比较基准。本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为443.10%。
    
    3、过往三年基金每年净值增长率图示
    
    
    (三)过往三年每年的基金收益分配情况
    单位:人民币元
    
    
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    年度                 每10份基金份额分红数                                         备注                               
    2005年               0.000                                                        -                                  
    2006年               0.700                                                        -                                  
    2007年               6.300                                                                                           
    合计                 7.000                                                        -                                  
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    三、管理人报告
    (一)基金管理人及基金经理介绍
    基金管理人及其管理基金的经验
    经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元。截至2007年12月31日,公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司,其中广东粤财信托、广发证券和广东盈峰集团有限公司分别占出资额的25%,广东省广晟资产经营有限公司占出资额的16.67%,广州市广永国有资产经营有限公司占出资额的8.33%。
    公司下设基金投资部、研究部、集中交易室、市场部、电子商务部、注册登记部、核算部、信息技术部、监察部、人力资源部、综合管理部、机构理财部、固定收益部、投资发展部等部门。良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司的合法规范经营,并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
    自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最佳的回报。
    截至2007年12月31日,公司旗下有基金科汇、基金科翔、基金科瑞三只封闭式基金和易方达科讯股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金十一只开放式基金。
    
    基金经理介绍
    付浩,男,1972年9月出生,经济学硕士。曾任职于广东粤财信托投资公司、和君创业研究咨询公司、湖南证券、融通基金管理有限公司。2003年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理,本报告期内任科瑞基金基金经理。
    (二)对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    (三)基金经理报告
    结合宏观经济及证券市场状况,对基金投资策略及业绩表现说明
    2007年我国宏观经济仍然保持较快增长,但与前两年高增长、低通胀局面不同的是,2007年通货膨胀压力加大。全年GDP增长速度超过10%,CPI预计高于4%,部分月份的CPI甚至接近7%。
    2007年国民经济发展的三驾马车中,城镇固定资产投资增长保持较高增速;进出口方面,出口增速、贸易顺差增长较快,全年顺差接近3000亿美元水平,人民币全年升值接近10%,但进一步升值的压力仍然很大;消费环节仍然维持向上的趋势,社会消费品零售总额增长速度超过13%,持续多年的消费高速增长拉动了我国很多相关企业的快速发展。
    在国民经济较快增长的同时,存在的问题越来越多,首先是通货膨胀压力加大,不仅是食品带动的物价上涨,由于成本推动的物价上涨也相当厉害,为此央行多次加息,以应对负利率局面;流动性过剩仍然严重,银行新增贷款较多、外汇储备的大幅增长也导致外汇占款增加,进一步加重流动性过剩问题,央行为此多次提高存款准备金率,在2007年底的中央经济工作会议上也提出2008年将实行从紧的货币政策。
    全球经济也是问题多多,美国由于次债引发的经济问题越演越烈,房地产价格下滑、银行出现巨额亏损、消费者信心受到打击等,美国政府和联储虽然出台多项措施也没能很好地解决这一问题,2008年这一问题将如何演变仍然值得关注。除美国以外的其它发达国家也部分受到美国经济下滑的影响,而中国、印度、俄罗斯、巴西等人口大国的经济腾飞继续成为全球经济发展的亮点。
    2007年的国内证券市场跌荡起伏,全年上证指数涨幅高达96.66%。经历了一到五月份的大幅上涨、“530”之后的盘整、三季度的单边上涨和四季度的回调,全年的证券市场有这样一些特点值得回顾:一是宏观经济表现、上市公司业绩和市场涨幅超出预期;二是市场功能得到较大发挥,全年融资额创历史新高;三是机构投资者快速壮大,全国基金规模超过三万亿;四是上市公司的市值成为考察企业经营的一项重要指标,越来越多的股东和管理层开始关注自身公司的市值,做大做强上市公司、向上市公司注资、整体上市等行为不断为投资者带来惊喜。
    整个2007年,本基金在银行、地产、钢铁、商业板块上一直维持比较高的配置,同时不断选择估值较低的、未来成长性良好的股票进入组合以优化结构,并积极关注资产注入、央企整体上市带来的机会。
    2007年,基金科瑞净值增长率为101.07%。
    对宏观经济、证券市场、行业走势展望
    对于二OO八年国内宏观经济和证券市场的发展,我们持谨慎乐观的态度。
    宏观经济方面, 受美国次债影响的全球经济估计会缓慢增长,增速低于前几年。我国政府应对经济高速增长、通货膨胀、流动性过剩的各种政策将逐渐发挥效果,加上出口会受到全球经济增速下滑的影响,预计我国二OO八年经济增长速度也会放慢,而通货膨胀会维持比较高的局面。
    二OO八年,对于全球经济来说都是重要的,经历了前几年的快速增长后,全球经济也面临各种各样的困难,需要花一定的时间来调整,如果美国的次债问题能顺利解决,我国的宏观调控能取得较好效果,全球经济预计还将迎来比较好的增长。
    二OO八年对于我国来说还有一件大事就是奥运会的举行,这是中华民族的一大盛事,对我国经济和证券市场必然带来比较大的影响。
    此轮A股的牛市已经历2年半时间,指数和个股的涨幅都非常大,估值水平也到了相当高的水平。伴随着宏观经济增速下降,预计上市公司业绩的增长速度同比会有较大幅度的下滑,这将有可能导致估值水平的下降。多种因素共同作用下,二OO八年的证券市场不能太乐观。但是,国民经济稳健快速发展,大量上市公司业绩持续增长,将对公司股价构成极强的支撑。我们预计二OO八年的证券市场将会有较大的振荡,但并不会改变市场长期向好的趋势。对于投资者来说,波动较大的市场意味着收益和风险都比较大,预计今年投资者的收益率将会出现比较大的分化。
    二OO八年,在全球经济走势不明确、宏观经济和上市公司业绩增速放缓、估值面临下降压力等多种因素影响下,我们相对来说更看好与居民消费相关的消费品行业;其次,由于某些行业的供不应求、行业整合等因素导致的价格上涨而带来的投资机会,我们也比较关注;第三,今年还会有大量的资产注入和央企整体上市,而这也将提升上市公司市值;第四,国家大力推行的节能减排、新材料、新能源的应用,也将会催生一批优秀的上市公司,投资其中将获得不错的收益;最后,拥有核心竞争力的优质上市公司将会是我们一直努力选择并长期持有的投资标的。
    总之,基本面不断向好、制度日愈完善的A股市场,将会在很长时间内持续走好,多元化、多热点将是市场的重要特征。作为基金科瑞的管理人,我们仍将坚持价值投资的理念,争取更好地为持有人创造收益。
    (四)基金内部监察报告
    本报告期内,监察工作继续推动内控与风险管理体系的建设,督促各项业务的合规运作。监察部根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方法开展工作,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事会和监管部门出具监察报告。
    本报告期内,为进一步强化投资的规范运作和风险管理,监察部主要做了以下工作:
    (1)进一步健全公司内控体系,保持了良好的内控环境、全面合理的风险评估机制、充分有效的控制活动、顺畅及时的信息沟通、以及对制度和内控体系的持续检验。
    (2)结合新法规、新业务的开展,积极推进公司制度体系的优化和完善。
    (3)进一步健全了投资的事前、事中和事后风险管理体系。
    (4)坚持对投资、交易、核算、注册登记、信息技术、直销、客服等业务的运作进行日常合规性监察检查,同时还有计划、有针对性地对公司有关业务部门进行了多次全面或专项的监察检查,并根据证监会的《监察稽核报告内容与格式指引》以及《监察稽核项目表》,每季度组织各业务部门进行全面或专项的监察检查。
    (5)按照法规的要求,认真做好旗下各只基金的信息披露工作,确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。
    本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。
    
    四、托管人报告
    
    2007年度,托管人在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
    2007年度, 易方达基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
    2007年度,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
        交通银行股份有限公司
                      2008-3-21
    
    
    五、审计报告
    
    安永华明审字(2008)第60468000_H04号
    
    科瑞证券投资基金全体基金份额持有人:
    
    我们审计了后附的科瑞证券投资基金(以下简称“贵基金”)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和2007年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
    
    基金管理人对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵基金的基金管理人易方达基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、审计意见
    我们认为,贵基金财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵基金2007年12月31日的财务状况和2007年度的经营成果、净值变动情况。
    
    
    
    安永华明会计师事务所 中国注册会计师 李地
    
    
    
    中国      北京 中国注册会计师 樊淑华
    
    
    
     2008年3月25日
    
    六、财务会计报告
    (一)基金会计报表
    1、资产负债表
    
    科瑞证券投资基金
    资产负债表
    2007年12月31日
    单位:人民币元
    
    
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                                                附注          2007-12-31                     2006-12-31                 
    资产:                                                                                                            
    银行存款                                                  570,025,923.86                 88,906,909.39              
    结算备付金                                                12,982,517.63                  14,503,944.25              
    存出保证金                                                3,393,235.72                   1,359,609.61               
    交易性金融资产                                8(2)        10,742,521,170.62              6,987,426,957.92           
    其中:股票投资                                            8,360,252,292.02               5,526,392,187.66           
    债券投资                                                  2,382,268,878.60               1,461,034,770.26           
    资产支持证券投资                                          -                             -                         
    衍生金融资产                                 8(3)          125,583,812.58                 52,467,106.96              
    买入返售金融资产                                          -                             -                         
    应收证券清算款                                            51,850,573.96                  31,500,000.00             
    应收利息                                     8(1)         34,321,187.53                  11,637,521.86              
    应收股利                                                  -                             -                         
    应收申购款                                                -                             -                         
    其他资产                                                  -                             -                          
    资产总计                                                  11,540,678,421.90              7,187,802,049.99           
    负债:                                                                                                            
    短期借款                                                  -                             -                         
    交易性金融负债                                            -                             -                         
    衍生金融负债                                              -                             -                         
    卖出回购金融资产款                                        -                             -                         
    应付证券清算款                                            -                             56,490,351.95              
    应付赎回款                                                -                             -                         
    应付管理人报酬                               7(3)        14,058,547.22                  8,307,446.34               
    应付托管费                                    7(3)      2,343,091.20                   1,384,574.40               
    应付销售服务费                                            -                             -                         
    应付交易费用                                  8(4)        6,495,958.05                   3,480,259.71               
    应交税费                                                  1,307,938.86                   1,239,938.86              
    应付利息                                      8(5)        -                             -                         
    应付利润                                                  -                             -                         
    其他负债                                     8(6)         350,000.00                     450,000.00                 
    负债合计                                                  24,555,535.33                  71,352,571.26              
    所有者权益:                                                                                                      
    实收基金                                                  3,000,000,000.00               3,000,000,000.00           
    未分配利润                                                8,516,122,886.57               4,116,449,478.73           
    所有者权益合计                                            11,516,122,886.57              7,116,449,478.73           
    负债和所有者权益总计                                      11,540,678,421.90              7,187,802,049.99           
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    附注:2007年末基金份额净值3.8387元,基金份额总额3,000,000,000.00份。
    
    所附附注为本会计报表的组成部分
    
    2、利润表
    科瑞证券投资基金
    利润表
    2007年度
    单位:人民币元
    
    
    
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     附注       2007年度                       2006年度                       
    一、收入                                              6,606,836,481.59               3,843,923,454.54               
    1、利息收入                                           65,125,861.72                  31,522,947.28                  
    其中:存款利息收入                                    5,402,545.10                   1,380,574.46                   
    债券利息收入                                          59,723,316.62                  30,126,747.85                  
    资产支持证券利息收入                                  -                             -                             
    买入返售金融资产收入                                  -                             15,624.97                      
    2、投资收益                                           6,331,050,849.10               1,603,052,014.37               
    其中:股票投资收益                           8(7)     6,266,494,259.04               1,431,850,973.17               
    债券投资收益                                 8(8)     -51,830,223.01                 -1,320,209.54                  
    资产支持证券投资收益                                  -                             -                              
    衍生工具收益                                 8(9)     78,972,901.92                  122,270,999.47                 
    股利收益                                              37,413,911.15                  50,250,251.27                  
    3、公允价值变动收益                          8(10)    210,659,770.77                 2,209,334,489.11               
    4、其他收入                                  8(12)    -                             14,003.78                      
    二、费用                                              317,163,073.75                 123,158,293.30                 
    1、管理人报酬                                         147,749,366.96                 71,923,001.99                  
    2、托管费                                             24,624,894.58                  11,987,167.05                  
    3、交易费用                                  8(11)    111,013,313.89                 32,891,277.44                  
    4、利息支出                                           27,592,309.39                  5,224,579.73                   
    其中:卖出回购金融资产支出                   8(13)    27,592,309.39                  5,224,579.73                   
    5、其他费用                                           6,183,188.93                   1,132,267.09                   
    三、利润总额                                          6,289,673,407.84               3,720,765,161.24               
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    所附附注为本会计报表的组成部分
    
    3、所有者权益(基金净值)变动表
    
    科瑞证券投资基金
    所有者权益(基金净值)变动表
    2007年度
    单位:人民币元
    
    
    
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    项目                       附注       2007年度                                                                       
    实收基金                    未分配利润                所有者权益合计           
    一、期初所有者权益(基金              3,000,000,000.00            4,116,449,478.73          7,116,449,478.73         
    净值)                                                                                                               
    二、本期经营活动产生的基              -                           6,289,673,407.84          6,289,673,407.84         
    金净值变动数(本期净利润                                                                                             
    )                                                                                                                   
    三、本期基金份额交易产生              -                           -                         -                        
    的基金净值变动数(减少以                                                                                             
    “-”号填列)                                                                                                        
    其中:1.基金申购款                    -                           -                         -                        
    2.基金赎回款                          -                           -                         -                        
    四、本期向基金份额持有人   8(14)    -                           -1,890,000,000.00         -1,890,000,000.00        
    分配利润产生的基金净值变                                                                                             
    动数                                                                                                                 
    五、期末所有者权益(基金              3,000,000,000.00            8,516,122,886.57          11,516,122,886.57        
    净值)                                                                                                               
    项目                                  2006年度                                                                       
    实收基金                    未分配利润                所有者权益合计           
    一、期初所有者权益(基金              3,000,000,000.00            605,684,317.49            3,605,684,317.49         
    净值)                                                                                                               
    二、本期经营活动产生的基              -                           3,720,765,161.24          3,720,765,161.24         
    金净值变动数(本期净利润                                                                                             
    )                                                                                                                   
    三、本期基金份额交易产生              -                           -                         -                        
    的基金净值变动数(减少以                                                                                             
    “-”号填列)-                                                                                                       
    其中:1.基金申购款                    -                           -                         -                        
    2.基金赎回款                          -                           -                         -                        
    四、本期向基金份额持有人   8(14)    -                           -210,000,000.00           -210,000,000.00          
    分配利润产生的基金净值变                                                                                             
    动数                                                                                                                 
    五、期末所有者权益(基金              3,000,000,000.00            4,116,449,478.73          7,116,449,478.73         
    净值)                                                                                                               
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    (二)年度会计报表附注
    基金的基本情况
    科瑞证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准,由广东粤财信托有限公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金共募集基金份额30亿份,2002年3月12日基金合同生效,2002年3月20日正式在上海证券交易所上市。本基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行。
    
    本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设
    
    主要会计政策和会计估计及其变更
    财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
    本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定以及基金合同而编制。
    根据中国证监会颁布的证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》,本基金自2007年7月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定,对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整,并对财务报表进行了重新表述,具体影响参见附注3(12)。
    可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和净值变动情况。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    会计年度
    本基金的会计年度采用公历年度,即每年自1月1日至12月31日止。
    记账本位币
    以人民币为记账本位币。记账单位为元。
    金融工具
    金融工具是指形成本基金的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
    
    ●金融工具的确认和终止确认
    本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    金融资产满足下列条件之一的,终止确认:
    A.收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
    B.该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。
    
    ●金融资产分类和计量
    本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
    
    ●衍生金融工具
    本基金的衍生金融工具主要是认股权证。衍生金融工具以公允价值计量,因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。
    
    ●金融资产转移
    金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
    本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
    本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    
    ●金融负债分类和计量
    本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
    金融工具的估值方法
    本基金目前金融工具的估值方法如下:
    上市流通的股票,2007年7月1日前,按估值日该股票在证券交易所的平均价估值,该日无交易的证券,以最近一个交易日的平均价估值;2007年7月1日后,按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值;该日无交易的证券,以最近一个交易日的收盘价计算;
    未上市的股票的估值
    A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,2007年7月1日前,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的平均价估值,该日无交易的,以最近一个交易日的市场平均价计算;2007年7月1日后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值,该日无交易的,以最近一个交易日的收盘价计算;
    B. 首次公开发行的股票,2007年7月1日前,按其成本价估值;2007年7月1日后,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算;
    首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,2007年7月1日前,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的平均价估值,该日无交易的,以最近一个交易日的平均价计算;2007年7月1日后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值,该日无交易的,以最近一个交易日的收盘价计算;
    C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
    根据基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,2006年11月13日前投资的非公开发行的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值;该日无交易的证券,以最近一个交易日的收盘价计算;2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
    a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;
    
    b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,应按中国证监会相关规定处理。
    
    证券交易所市场实行净价交易的债券,2007年7月1日前,按估值日的市场平均价计算后的净价估值,该日无交易的,以最近交易日的市场平均价计算后的净价估值;2007年7月1日后,按估值日收盘价估值;该日无交易的,以最近交易日收盘价估值; 
    
    证券交易所市场未实行净价交易的债券,2007年7月1日前,按估值日平均价减去债券平均价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;该日没有交易的,按最近交易日债券平均价减去债券平均价中所含的债券应收利息得到的净价估值;2007年7月1日后,按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;该日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;
    未上市债券和在银行间同业市场交易的债券,2007年7月1日前,以不含息价格计价,按成本估值;2007年7月1日后,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;
    上市流通的认股权证,2007年7月1日前,按估值日该权证在证券交易所的平均价估值;该日无交易的权证,以最近一个交易日的平均价计算;2007年7月1日后,按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值;该日无交易的权证,以最近一个交易日的收盘价计算;
    未上市流通的认股权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;
    配股权证,从配股除权日到配股确认日止,2007年7月1日前,按市场平均价高于配股价的差额估值,如果市场平均价等于或低于配股价,则估值额为零;2007年7月1日后,采用估值技术确定公允价值进行估值;
    分离交易可转债,上市日前,按以下方法分别计算债券和权证的估值:获得分离交易可转债的债券部分时,按成本估值;获得权证部分后,按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值;自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。
    如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
    如有新增事项,按国家最新规定估值。
    
    金融工具的成本计价方法
    划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。
    在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。资产负债表日,企业应将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
    处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。
    本基金目前金融工具的成本计价方法如下:
    股票投资
    买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,2007年7月1日前按成交日应支付的全部价款入账;2007年7月1日后按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;
    因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本;
    卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;
    债券投资
    买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,2007年7月1日前,按成交日应支付的全部价款入账;2007年7月1日后,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
    买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券,2007年7月1日前,于实际支付价款时确认为债券投资;2007年7月1日后,于成交日确认为债券投资,债券投资成本按实际成交价款入账,应支付的相关费用直接记入当期损益。其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
    买入贴现债视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
    卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益;
    卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券2007年7月1日前,于实际收到全部价款时确认债券投资收益;2007年7月1日后,于成交日确认债券投资收益。
    出售债券的成本按移动加权平均法结转;
    权证投资
    买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本,2007年7月1日前,按成交日应支付的全部价款入账;2007年7月1日后,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;
    配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该等权证初始成本为零;
    卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    分离交易可转债
    申购新发行的分离交易可转债于成交日获得债券,按分离交易可转债的面值确认债券成本;于权证获得日,根据中国证券业协会公布的债券和权证的报价计算出两者分别占面值的比例,分别确认债券和权证应承担的成本;
    上市后,上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行计算。
    回购协议
    基金持有的回购协议(封闭式回购)2007年7月1日前,以协议金额列示,按协议金额及约定利率,在回购期内采用直线法逐日计提利息;2007年7月1日起,以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提利息;
    
    待摊费用的摊销方法和摊销期限
    待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。
    
    收入的确认和计量
    股票投资收益于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本的差额入账; 
    债券投资收益
    卖出交易所上市债券:于成交日确认债券投资收益,并按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额入账;
    卖出银行间同业市场交易债券,2007年7月1日以前,于实际收到价款时确认债券投资收益;2007年7月1日后,于成交日确认债券投资收益,并按成交金额与其成本和应收利息的差额入帐;
    衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账;
    债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
    存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账;若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
    股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
    买入返售金融资产收入,2007年7月1日前,按协议金额及约定利率,在回购期内采用直线法逐日计提;2007年7月1日后,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
    资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,在证券实际持有期内逐日计提;
    公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
    其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
    
    费用的确认和计量
    基金管理费按照前一日基金资产净值乘以1.5%的年费率逐日计提;
    基金托管费按照前一日基金资产净值乘以0.25%的年费率逐日计提;
    卖出回购金融资产支出,2007年7月1日前,按协议金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提;2007年7月1日后,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
    其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。2007年7月1日之前,如果影响基金份额净值小数点后第五位的,则采用待摊或预提的方法;2007年7月1日之后,如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
    
    基金的收益分配政策
    基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%,并采取现金方式进行;
    基金收益每年至少分配一次;
    基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
    基金投资当年亏损,则不进行收益分配;
    每一基金份额享有同等分配权;
    法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
    
    为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计
    本基金2007年度并无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取其他会计政策和会计估计。
    
    首次执行企业会计准则
    如附注3(1)所述,本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则,对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更,本基金按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。
    采用追溯调整法核算的会计政策变更
    将所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值,且其变动计入当期损益。
    采用未来适用法的会计政策变更
    除上面所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外,根据企业会计准则的有关规定,本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未来适用法,具体参见附注3的(4)到(9)。
    
    税项
    (1).印花税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》,自2005年1月24日起,按1‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1‰调整为3‰;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税;
    (2).营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益,继续免征营业税和企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
    (3).个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
    
    资产负债表日后事项
    根据本基金收益分配政策,本基金管理人拟向2008年4月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科瑞的全体持有人每10份基金份额派发现金红利8元;本基金将于2008年4月底前完成年度收益分配工作,具体方案将由本基金管理人另行公告。
    截至财务报表批准日,本基金无其他需作披露的资产负债表日后事项。
    
    重大会计差错的内容和更正金额
    本基金2007年度并无重大会计差错。
    
    关联方关系及关联方交易
    主要关联方关系
    
    
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    企业名称                                          与本基金的关系                                                     
    易方达基金管理有限公司                            基金发起人、基金管理人                                             
    交通银行股份有限公司                              基金托管人                                                         
    广发证券股份有限公司                              基金管理人股东                                                     
    广东粤财信托有限公司                              基金发起人、基金管理人股东                                         
    广东盈峰集团有限公司(ii)                          基金管理人的股东(2007年7月21日之后)                                
    广东省广晟资产经营有限公司(i)                     基金管理人的股东(2007年4月3日之后)                                 
    广东美的电器股份有限公司(ii)                      基金管理人的原股东(2007年7月21日之前)                              
    重庆国际信托投资有限公司(i)                       基金管理人的原股东(2007年4月3日之前)                               
    广州市广永国有资产经营有限公司                    基金管理人股东                                                     
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    (i) 根据易方达基金管理有限公司于2007年4月3日发布的公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会证监基金字 (2007)75号文批准,公司股东重庆国际信托投资有限公司将其持有的易方达基金管理有限公司16.67%股权转让给广东省广晟资产经营有限公司。
    (ii)根据易方达基金管理有限公司于2007年7月21日发布的公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会证监基金字(2007)202号文批准,公司股东广东美的电器股份有限公司将其持有的易方达基金管理有限公司25%股权转让给广东盈峰集团有限公司。
    
    以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    (2)通过主要关联方席位进行的交易
    
    
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    关联方名称                 2007年度                                  2006年度                                        
    (a)股票买卖                年度成交金额       占全年交易金额比例     年度成交金额                占全年交易金额比例  
    广发证券                   -                  -                      2,703,691,537.15            16.91%              
    (b)债券买卖                年度成交金额       占全年交易金额比例     年度成交金额                占全年交易金额比例  
    广发证券                   -                  -                      473,616,056.00              22.53%              
    (c)权证买卖                年度成交金额       占全年交易金额比例     年度成交金额                占全年交易金额比例  
    广发证券                   -                  -                      52,700,238.01               40.62%              
    (d)债券回购                年度成交金额       占全年交易金额比例     年度成交金额                占全年交易金额比例  
    广发证券                   -                  -                      1,593,800,000.00            78.09%              
    (e)佣金                    年度佣金金额       占全年佣金比例         年度佣金金额                占全年佣金比例      
    广发证券                   -                  -                      2,206,415.98                17.12%              
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    注:A.上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
    B.股票及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金,但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    (3)关联方报酬
    A  基金管理人报酬
    基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×1.5%/当年天数
    H为每日应支付的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币147,749,366.96元(2006年:71,923,001.99元),其中已支付基金管理人人民币133,690,819.74 元,尚余人民币14,058,547.22元未支付。
    
    B  基金托管人报酬
    基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H为每日应支付的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币24,624,894.58元(2006年:11,987,167.05元),其中已支付基金托管人人民币22,281,803.38 元,尚余人民币2,343,091.20元未支付。
    
    (4)与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易
    
    
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    项目                                         交通银行                                                                
      2007年度                          2006年度                              
    买入债券成交金额                             29,608,890.00                     0.00                                  
    卖出债券成交金额                             0.00                              59,380,920.00                         
    买入返售证券成交金额                         0.00                              0.00                                  
    买入返售证券利息收入                         0.00                              0.00                                  
    卖出回购证券成交金额                         447,350,000.00                    0.00                                  
    卖出回购证券利息支出                         325,033.48                       0.00                                  
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    (5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
    本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行间同业存款利率计息,由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下:
    
    
    
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    关联方名称                                                      交通银行                                             
    项目                                                            2007-12-31                 2006-12-31                
    银行存款余额                                                    570,025,923.86             88,906,909.39             
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    关联方名称                                                      交通银行                                             
    项目                                                            2007年度                    2006年度                 
    银行存款产生的利息收入                                          5,167,956.72                1,243,731.48             
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    (6)本基金参与关联方主承销证券的情况
    A 参与关联方主承销的公开发行证券情况
    
    
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    2007年度                                  2006年度                                     
    关联方名称                    证券名称          获配数量(手)          证券名称           获配数量(手)            
    广发证券                      07武钢债          148,405                 -                  -                         
    证券名称          获配数量(股)          证券名称           获配数量(股)            
    威海广泰          12,000                  G栖霞              4,100,000                 
    顺络电子          14,500                  -                  -                         
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    B 参与关联方主承销的非公开发行证券情况
    本报告期(自2007年4月2日至2007年12月31日)无参加关联方主承销的非公开发行证券情况.
    
    (7)关联方投资本基金的情况
    A  基金管理人持有基金份额情况
    
    
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                              2007年度                2006年度                
    年初持有基金份额                                                     60,922,594              15,000,000              
    加:本年买入                                                         78,628,098              45,922,594              
    减:本年卖出                                                         0                       0                       
    年末持有基金份额                                                     139,550,692             60,922,594              
    基金管理人持有份额占年末基金总份额的比例                             4.65%                   2.03%                   
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    基金管理人2007年度及2006年度持有本基金基金份额变动相关的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。
    B  基金管理人主要股东及其控制的机构持有基金份额情况
    
    
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    关联方名称              2007年12月31日                                 2006年12月31日                                
    持有基金份额          占基金总份额比例         持有基金份额          占基金总份额比例        
    广发证券股份有限公司    9,866,900             0.33%                    -                     -                       
    广东粤财信托有限公司    7,500,000             0.25%                   7,500,000             0.25%                  
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    基金会计报表重要项目说明
    应收利息
    
    
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    项目                                  2007-12-31                              2006-12-31                             
    银行存款利息                          139,551.10                              87,985.30                              
    结算备付金利息                        5,842.10                                6,526.70                               
    权证备付金利息                        45.60                                   49.30                                  
    债券利息                              34,175,748.73                           11,542,960.56                          
    买入返售金融资产利息                  0.00                                    0.00                                   
    合计                                  34,321,187.53                           11,637,521.86                          
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    交易性金融资产
    
    
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    项目                                  2007-12-31                                                                     
    公允价值                  成本                       估值增值                  
    股票投资                              8,360,252,292.02         5,639,325,035.73          2,720,927,256.29         
    债券投资        交易所市场            162,100,378.60            161,429,021.16             671,357.44                
    银行间市场            2,220,168,500.00          2,242,250,237.90           -22,081,737.90            
    合计                  2,382,268,878.60         2,403,679,259.06          -21,410,380.46           
    资产支持证券投资                      -                         -                          -                         
    项目                                  2006-12-31                                                                     
    公允价值                  成本                       估值增值                  
    股票投资                              5,526,392,187.66          2,995,120,248.34           2,531,271,939.32          
    债券投资            交易所市场        317,492,126.10            317,989,459.60             -497,333.50               
    银行间市场        1,143,542,644.16          1,143,542,644.16           -                         
    合计              1,461,034,770.26          1,461,532,103.76           -497,333.50               
    资产支持证券投资                      -                         -                          -                         
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    衍生金融资产
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                   2007-12-31                                                                    
    公允价值                    成本                     估值增值                 
    权证投资                               125,583,812.58              31,199,204.86            94,384,607.72            
    项目                                   2006-12-31                                                                    
    公允价值                    成本                     估值增值                 
    权证投资                               52,467,106.96               -                        52,467,106.96            
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    应付交易费用
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                                   2007-12-31                     2006-12-31                     
    应付佣金                                               6,480,342.78                   3,480,259.71                   
    其中:申银万国证券股份有限公司                         201,499.82                     0.00                           
    国泰君安证券股份有限公司                               15,928.85                      1,081,347.53                   
    平安证券有限责任公司                                   696,407.21                     37,231.60                      
    上海证券有限责任公司                                   102,924.28                     0.00                           
    国信证券有限责任公司                                   1,048,025.45                   0.00                           
    齐鲁证券有限责任公司                                   1,411,569.85                   181,219.18                     
    国联证券有限责任公司                                   1,297,108.34                   430,822.19                     
    中国银河证券股份有限公司                               73,102.96                      0.00                           
    国元证券股份有限公司                                   641,080.79                     0.00                           
    南京证券有限责任公司                                   992,695.23                     361,786.81                     
    广发证券股份有限公司                                   0.00                           1,008,836.79                   
    招商证券股份有限公司                                   0.00                           307,338.05                     
    山西证券有限责任公司                                   0.00                           71,677.56                      
    应付银行间交易费用                                     15,615.27                      0.00                           
     合计                                                 6,495,958.05                   3,480,259.71                   
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    应付利息
    无
    
    其他负债
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                2007-12-31                               2006-12-31                              
    券商垫付保证金                      250,000.00                               250,000.00                              
    预提审计费用                        100,000.00                               100,000.00                              
    预提信息披露费用                    0.00                                     100,000.00                              
    合计                                350,000.00                               450,000.00                              
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    股票投资收益
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                2007年度                                 2006年度                                
    卖出股票成交总额                    19,817,835,136.53                        8,558,756,209.67                        
    减:卖出股票成本总额                13,551,340,877.49                        7,126,905,236.50                        
    股票投资收益                        6,266,494,259.04                         1,431,850,973.17                        
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    本年度本基金所投资的股票中,因股权分置改革而获得由非流通股股东支付的现金对价为人民币14,494.18元。此等现金对价已全额冲减股票投资成本。
    债券投资收益
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                2007年度                                 2006年度                                
    债券卖出及到期兑付实际成交总额      2,826,761,881.17                         4,572,959,867.54                        
    减:应收利息总额                    37,900,313.08                            57,925,807.66                           
    减:卖出及到期兑付债券成本总额      2,840,691,791.10                         4,516,354,269.42                        
    债券投资收益                        -51,830,223.01                           -1,320,209.54                           
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    衍生工具收益
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                2007年度                               2006年度                                  
    卖出权证成交总额                    81,642,775.06                          129,724,339.91                            
    减:卖出权证成本总额                2,669,873.14                           7,453,340.44                              
    权证投资收益                        78,972,901.92                          122,270,999.47                            
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    公允价值变动收益
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                   2007年度                                2006年度                              
    交易性金融资产                                                                                                       
    ——股票投资                           189,655,316.97                          2,163,095,071.75                      
    ——债券投资                                                                                                         
    债券投资-交易所市场                    1,168,690.94                            -6,227,689.60                         
    债券投资-银行间同业市场                -22,081,737.90                          0.00                                  
    合计                                   -20,913,046.96                          -6,227,689.60                         
    衍生工具                                                                                                             
    ——权证投资                           41,917,500.76                           52,467,106.96                         
    交易性金融负债                         -                                       -                                     
    合计                                   210,659,770.77                          2,209,334,489.11                      
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    交易费用
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                       2007年度                             2006年度                             
    交易所交易费用                             110,938,892.55                       32,871,694.04                        
    银行间交易费用                             74,421.34                            19,583.40                            
    合计                                       111,013,313.89                       32,891,277.44                        
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    其他收入
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    项目                                       2007年度                             2006年度                             
    新股手续费返还                             0.00                                 0.00                                 
    配股手续费返还                             0.00                                 0.00                                 
    债券手续费返还                             0.00                                 7,259.40                             
    债券申购款利息                             0.00                                 6,600.00                             
    其他                                       0.00                                 144.38                               
    合计                                       0.00                                 14,003.78                            
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    其他费用
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    2007年度                              2006年度                            
    注册登记费                                 0.00                                  0.00                                
    上市年费                                   60,000.00                             60,000.00                           
    信息披露费                                 300,000.00                            300,000.00                          
    审计费用                                   100,000.00                            100,000.00                          
    律师费用                                   0.00                                  0.00                                
    其他费用                                   5,723,188.93                         672,267.09                         
    其中:银行费用                             32,188.93                             22,267.09                           
    交易所回购费用                             0.00                                  0.00                                
    账户维护费                                 18,000.00                             18,000.00                           
    分红手续费                                 5,670,000.00                          630,000.00                          
    银行间交易手续费                           0.00                                  0.00                                
    其他                                       3,000.00                              2,000.00                            
    合计                                       6,183,188.93                          1,132,267.09                        
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    本期已分配基金净收益
    
    2007年度收益分配情况如下:
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    分红公告日            权益登记日           每10份基金份额收益分配金  收益分配金额(元)        
                            额(元)                                            
    第1次分红               2007年3月31日         2007年4月6日         4.800                     1,440,000,000.00        
    第2次分红               2007年11月6日         2007年11月9日        1.500                     450,000,000.00          
    累计收益分配金额                                                   6.300                     1,890,000,000.00        
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    2006年度收益分配情况如下:
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    分红公告日            权益登记日            每10份基金份额收益分配金  收益分配金额(元)       
                             额(元)                                           
    第1次分红               2006年3月30日         2006年4月6日          0.700                     210,000,000.00         
    累计收益分配金额                                                    0.700                     210,000,000.00         
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    报告期末流通转让受到限制的基金资产
        本基金截至2007年12月31日止流通转让受限制的资产情况如下:
    (1)网下申购未流通新股:
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    证券代   证券名称  成功认购日   可流通日     流通受限   认购价   期末估值  数量       期末成本总额    期末估值总额   
    码                                           类型       格       单价                                                
    601857   中国石油  2007-10-30   2008-2-5     新股申购   16.70    30.96     148,319    2,476,927.30    4,591,956.24   
    002179   中航光电  2007-10-22   2008-2-1     新股申购   16.19    45.85     17,146     277,593.74      786,144.10     
    002202   金风科技  2007-12-18   2008-3-26    新股申购   36.00    140.45    40,866     1,471,176.00    5,739,629.70   
    600266   北京城建  2007-2-5     2008-2-5     增发未流   8.50     26.96     4,000,000  34,000,000.00   107,840,000.00 
      通                                                                      
    600322   天房发展  2007-10-22   2008-10-20   增发未流   7.55     8.07      10,000,00  75,500,000.00   80,700,000.00  
      通                            0                                         
    600529   山东药玻  2007-3-1     2008-2-27    增发未流   8.60     13.70     1,400,000  12,040,000.00   19,180,000.00  
      通                                                                      
    000402   金融街    2007-1-24    2008-1-30    增发未流   10.50    26.98     3,000,000  31,500,000.00   80,940,000.00  
      通                                                                      
    合计                                                                       18,606,33  157,265,697.04  299,777,730.04 
                                    1                                         
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    (2) 截至2007年12月31日,本基金股票投资部分持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    股票代   股票名称  停牌日期    停牌原因  期末估值单  复牌日期   复牌开盘单   数量      期末成本总额    期末估值总额  
    码                                       价                     价                                                   
    000046   泛海建设  2007-12-28  重大事项  45.50       2008-01-0  48.88        7,311,43  254,316,965.64  332,670,292.5 
              3                       5                         0             
    000063   中兴通讯  2007-12-28  重大事项  63.69       2008-01-0  62.70        3,989,75  224,487,691.77  254,107,495.9 
              2                       5                         5             
    合计                                                                         11,301,1  478,804,657.41  586,777,788.4 
                                      90                        5             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    其他重要事项
    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的其他重要事项。
    或有事项
    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
    承诺事项
    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的承诺事项。
    风险管理
    
    投资风险管理的目标是通过对各项风险资产的积极管理,使得构建的投资组合与基金产品合同规定的风险收益特征相匹配,实现风险调整后的收益最大化。
    针对不同投资品种和各个投资业务环节,公司已经建立并不断完善投资组合风险管理制度和业务流程。
    公司实行“全程嵌入式风险管理”,投资组合风险管理贯穿于投资管理的全过程,覆盖公司投研部门所有岗位,渗透所有投资业务过程和业务环节。风险管理的业务流程由风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告五个步骤组成,其中风险测量方法包括波动率、beta系数、VAR、久期、凸度、压力测试等。
    本基金在投资运作中涉及的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险等。
    
    (1) 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值因市场因素变化而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
    
     (i) 市场价格风险
    市场价格风险指金融资产与负债的价格波动风险。基金管理人采用Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
    于2007年12月31日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    2007年12月31日                               2006年12月31日                                   
    公允价值                    占基金资产净值   公允价值                     占基金资产净值的比  
            的比例                                        例                  
                                                                              
    交易性金融资产                                                                                                       
    -股票投资              8,360,252,292.02            72.60%           5,526,392,187.66             77.66%              
    -债券投资              2,382,268,878.60            20.69%           1,461,034,770.26             20.53%              
    衍生金融资产           125,583,812.58              1.09%            52,467,106.96                0.74%               
    合计                   10,868,104,983.20           94.38%           7,039,894,064.88             98.93%              
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金利润总额和净值产生的影响。
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    2007年度                                                                                                             
    业绩比较基准                              增加/(减少)              对利润总额的影响          对净值的影响          
    %                                                                          
    上证A指(未规定业绩基准,这里取上证A指)  +5.00                      374,273,993.81            374,273,993.81        
    上证A指(未规定业绩基准,这里取上证A指)  -5.00                      -374,273,993.81           -374,273,993.81       
    2006年度                                                                                                             
    业绩比较基准                              增加/(减少)              对利润总额的影响          对净值的影响          
    %                                                                          
    上证A指(未规定业绩基准,这里取上证A指)  +5.00                      238,401,057.54            238,401,057.54        
    上证A指(未规定业绩基准,这里取上证A指)  -5.00                      -238,401,057.54           -238,401,057.54       
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    (ii) 利率风险
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口。
    下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    2007年12月31日        1年以内                1至5年      5年以上    不计息                 合计                      
    资产                                                                                                                 
    银行存款              570,025,923.86         --         --        --                    570,025,923.86            
    结算备付金            12,982,517.63          --         --        --                    12,982,517.63             
    存出保证金            101,282.05             --         --        3,291,953.67           3,393,235.72              
    交易性金融资产        2,382,268,878.60       --         --        8,360,252,292.02       10,742,521,170.62         
    衍生金融资产          --                    --         --        125,583,812.58         125,583,812.58            
    买入返售金融资产      --                    --         --        --                    --                       
    应收证券清算款        --                    --         --        51,850,573.96          51,850,573.96             
    应收利息              --                    --         --        34,321,187.53          34,321,187.53             
    应收申购款            --                    --         --        --                    --                       
    资产总计              2,965,378,602.14       --         --        8,575,299,819.76       11,540,678,421.90         
                                                                              
    负债                                                                                                                 
    卖出回购金融资产      --                    --         --        --                    --                       
    应付证券清算款        --                    --         --        --                    --                       
    应付赎回款            --                    --         --        --                    --                       
    应付管理人报酬        --                    --         --        14,058,547.22          14,058,547.22             
    应付托管费            --                    --         --        2,343,091.20           2,343,091.20              
    应付交易费用          --                    --         --        6,495,958.05           6,495,958.05              
    应缴税费              --                    --         --        1,307,938.86           1,307,938.86              
    其他负债              --                    --         --        350,000.00             350,000.00                
    负债总计              --                    --         --        24,555,535.33          24,555,535.33             
                                                                              
    利率敏感性缺口        2,965,378,602.14       --         --        8,550,744,284.43       11,516,122,886.57         
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    2006年12月31日        1年以内                  1至5年    5年以上    不计息                 合计                      
    资产                                                                                                                 
    银行存款              88,906,909.39            --       --        --                    88,906,909.39             
    结算备付金            14,503,944.25            --       --        --                    14,503,944.25             
    存出保证金            109,609.61               --       --        1,250,000.00           1,359,609.61              
    交易性金融资产        1,461,034,770.26         --       --        5,526,392,187.66       6,987,426,957.92          
    衍生金融资产          --                      --       --        52,467,106.96          52,467,106.96             
    买入返售金融资产      --                      --       --        --                    --                       
    应收证券清算款        31,500,000.00            --       --        --                    31,500,000.00             
    应收利息              --                      --       --        11,637,521.86          11,637,521.86             
    应收申购款            --                      --       --        --                    --                       
    资产总计              1,596,055,233.51         --       --        5,591,746,816.48       7,187,802,049.99          
                                                                              
    负债                                                                                                                 
    卖出回购金融资产      --                      --       --        --                    --                       
    应付证券清算款        --                      --       --        56,490,351.95          56,490,351.95             
    应付赎回款            --                      --       --        --                    --                       
    应付管理人报酬        --                      --       --        8,307,446.34           8,307,446.34              
    应付托管费            --                      --       --        1,384,574.40           1,384,574.40              
    应付交易费用          --                      --       --        3,480,259.71           3,480,259.71              
    应交税费              --                      --       --        1,239,938.86           1,239,938.86              
    其他负债              --                      --       --        450,000.00             450,000.00                
    负债总计              --                      --       --        71,352,571.26          71,352,571.26             
                                                                              
    利率敏感性缺口        1,596,055,233.51         --       --        5,520,394,245.22       7,116,449,478.73          
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    下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金利润总额和净值产生的影响。
    
    
    
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    增加/(减少)                           对净值的影响                         
    基点                                                                         
    2007年度                                                                                                             
    利率                                    +25                                     -5,885,416.16                        
    利率                                    -25                                     5,964,169.36                         
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    增加/(减少)                           对净值的影响                         
    基点                                                                         
    2006年度                                                                                                             
    利率                                    +25                                     -20,110,659.33                       
    利率                                    -25                                     20,856,776.13                        
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    (iii) 外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    
    (2) 流动性风险
    流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
    
    (3) 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。公司通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
    本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
    
    首次执行企业会计准则
    本年度首次执行企业会计准则,按其列报要求对比较数据进行了重述。
    
    按企业会计准则的要求,对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下:
    
    
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    2006年年初所有者权益      2006年度净损益                    2006年年末所有者权益    
    按原会计准则列报的金额           3,605,684,317.49          1,511,430,672.13                  7,116,449,478.73        
    金融资产公允价值变动的调整数     -                         2,209,334,489.11                  -                       
    按新会计准则列报的金额           3,605,684,317.49          3,720,765,161.24                  7,116,449,478.73        
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    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    2007年年初所有者权益      2007年上半年净损益                2007年上半年所有者权益   
    按原会计准则列报的金额          7,116,449,478.73          3,617,507,518.68                  9,348,041,667.97         
    金融资产公允价值变动的调整数    -                         54,084,670.56                     -                        
    按新会计准则列报的金额          7,116,449,478.73          3,671,592,189.24                  9,348,041,667.97         
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    根据上述追溯调整,按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目的投资估值增值/(减值)净变动现按新会计准则在利润表中的"公允价值变动收益/(损失)"科目中核算。于会计期末,按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下"未实现利得/(损失)"科目中的全部余额,现按新会计准则包含于"未分配利润/(累计亏损)"科目中。
    
    七、投资组合报告
    本报告期末基金资产组合情况
    
    
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    项目名称                                     金额(元)                                       占基金资产总值比例     
    股票                                         8,360,252,292.02                                 72.44%                 
    债券                                         2,382,268,878.60                                 20.64%                 
    权证                                         125,583,812.58                                   1.09%                  
    银行存款和结算备付金合计                     583,008,441.49                                   5.05%                  
    应收证券清算款                               51,850,573.96                                    0.45%                  
    其他资产                                     37,714,423.25                                    0.33%                  
    总计                                         11,540,678,421.90                                100.00%                
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    本报告期末按行业分类的股票投资组合
    
    
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    行业类别                                             市值(元)                                 占基金资产净值比例     
    A农、林、牧、渔业                                    0.00                                     0.00%                  
    B采掘业                                              42,223,511.32                            0.37%                  
    C制造业                                              3,782,899,826.58                         32.84%                 
    C0食品、饮料                                         431,801,461.46                           3.75%                  
    C1纺织、服装、皮毛                                   170,363,886.08                           1.48%                  
    C2木材、家具                                         151,660,605.19                           1.32%                  
    C3造纸、印刷                                         54,453,637.04                            0.47%                  
    C4石油、化学、塑胶、塑料                             173,697,088.77                           1.51%                  
    C5电子                                               109,838,268.66                           0.95%                  
    C6金属、非金属                                       938,945,684.92                           8.15%                  
    C7机械、设备、仪表                                   1,752,139,194.46                         15.21%                 
    C8医药、生物制品                                     0.00                                     0.00%                  
    C99其他制造业                                        0.00                                     0.00%                  
    D电力、煤气及水的生产和供应业                        119,472,389.64                           1.04%                  
    E建筑业                                              124,477,520.00                           1.08%                  
    F交通运输、仓储业                                    0.00                                     0.00%                  
    G信息技术业                                          302,731,085.95                           2.63%                  
    H批发和零售贸易                                      1,208,901,098.56                         10.50%                 
    I金融、保险业                                        1,549,578,326.41                         13.46%                 
    J房地产业                                            1,229,968,533.56                         10.68%                 
    K社会服务业                                          0.00                                     0.00%                  
    L传播与文化产业                                      0.00                                     0.00%                  
    M综合类                                              0.00                                     0.00%                  
    合计                                                 8,360,252,292.02                         72.60%                 
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    本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
    
    
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    序号      股票代码        股票名称           数量                 市值(元)                    占基金资产净值比例     
    1         600005          武钢股份           40,585,432           799,533,010.40              6.94%                  
    2         002024          苏宁电器           10,491,349           753,803,425.65              6.55%                  
    3         000001          深发展A            17,300,000           667,780,000.00              5.80%                  
    4         600150          中国船舶           2,605,650            650,735,031.00              5.65%                  
    5         600000          浦发银行           9,621,617            508,021,377.60              4.41%                  
    6         000858          五粮液             8,706,805            395,985,491.40              3.44%                  
    7         600694          大商股份           7,775,860            380,084,036.80              3.30%                  
    8         000002          万科A              12,333,748           355,705,292.32              3.09%                  
    9         000046          泛海建设           7,311,435            332,670,292.50              2.89%                  
    10        600089          特变电工           10,000,000           323,300,000.00              2.81%                  
    11        000063          中兴通讯           3,989,755            254,107,495.95              2.21%                  
    12        000651          格力电器           4,629,427            228,462,222.45              1.98%                  
    13        000024          招商地产           3,722,703            220,384,017.60              1.91%                  
    14        600162          香江控股           8,123,565            199,595,992.05              1.73%                  
    15        600030          中信证券           2,019,917            180,317,990.59              1.57%                  
    16        002122          天马股份           1,198,640            179,664,149.60              1.56%                  
    17        600439          瑞贝卡             3,422,336            170,363,886.08              1.48%                  
    18        600978          宜华木业           8,079,947            151,660,605.19              1.32%                  
    19        600036          招商银行           3,143,954            124,594,897.02              1.08%                  
    20        600307          酒钢宏兴           4,251,509            120,232,674.52              1.04%                  
    21        000581          威孚高科           6,231,570            116,592,674.70              1.01%                  
    22        002056          横店东磁           3,000,884            109,052,124.56              0.95%                  
    23        600266          北京城建           4,000,000            107,840,000.00              0.94%                  
    24        600143          金发科技           2,721,183            105,173,722.95              0.91%                  
    25        600048          保利地产           1,509,332            97,834,900.24               0.85%                  
    26        600027          华电国际           8,972,708            84,971,544.76               0.74%                  
    27        000402          金融街             3,000,000            80,940,000.00               0.70%                  
    28        600322          天房发展           10,000,000           80,700,000.00               0.70%                  
    29        600729          重庆百货           2,254,693            75,013,636.11               0.65%                  
    30        000422          湖北宜化           2,977,982            68,523,365.82               0.60%                  
    31        601939          建设银行           6,580,520            64,818,122.00               0.56%                  
    32        000006          深振业A            2,360,766            61,734,030.90               0.54%                  
    33        002067          景兴纸业           3,639,949            54,453,637.04               0.47%                  
    34        002153          石基信息           349,810              48,623,590.00               0.42%                  
    35        002124          天邦股份           1,145,378            35,815,970.06               0.31%                  
    36        600517          置信电气           518,398              29,299,854.96               0.25%                  
    37        601666          平煤天安           499,914              23,206,007.88               0.20%                  
    38        600900          长江电力           999,912              19,488,284.88               0.17%                  
    39        600529          山东药玻           1,400,000            19,180,000.00               0.17%                  
    40        000951          中国重汽           282,800              18,749,640.00               0.16%                  
    41        601390          中国中铁           1,448,000            16,637,520.00               0.14%                  
    42        601918          国投新集           943,000              15,012,560.00               0.13%                  
    43        601808          中海油服           420,080              14,425,547.20               0.13%                  
    44        002202          金风科技           40,866               5,739,629.70                0.05%                  
    45        601857          中国石油           148,319              4,591,956.24                0.04%                  
    46        601169          北京银行           198,720              4,045,939.20                0.04%                  
    47        002179          中航光电           17,146               786,144.10                  0.01%                  
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    本报告期股票投资组合的重大变动
    本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    
    
    
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    序号       股票代码                 股票名称              累计买入金额(元)                  占期初基金资产净值的比 
                                                       例                     
    1          600030                   中信证券              731,933,799.35                      10.29%                 
    2          000002                   万科A                 659,105,489.45                      9.26%                  
    3          600005                   武钢股份              623,909,632.93                      8.77%                  
    4          600000                   浦发银行              599,559,130.05                      8.43%                  
    5          601398                   工商银行              508,025,637.78                      7.14%                  
    6          600036                   招商银行              464,401,669.16                      6.53%                  
    7          600694                   大商股份              451,012,906.01                      6.34%                  
    8          000001                   深发展A               445,051,414.35                      6.25%                  
    9          600019                   宝钢股份              437,548,190.05                      6.15%                  
    10         000858                   五粮液                382,879,834.77                      5.38%                  
    11         601939                   建设银行              357,081,093.49                      5.02%                  
    12         600048                   保利地产              307,202,412.47                      4.32%                  
    13         000024                   招商地产              299,680,237.19                      4.21%                  
    14         000898                   鞍钢股份              294,061,939.74                      4.13%                  
    15         000046                   泛海建设              256,601,937.26                      3.61%                  
    16         000063                   中兴通讯              241,072,708.75                      3.39%                  
    17         600900                   长江电力              239,671,488.23                      3.37%                  
    18         600307                   酒钢宏兴              234,154,145.99                      3.29%                  
    19         600162                   香江控股              232,435,786.92                      3.27%                  
    20         000651                   格力电器              221,412,296.79                      3.11%                  
    21         000031                   中粮地产              212,347,197.44                      2.98%                  
    22         000729                   燕京啤酒              203,864,400.51                      2.86%                  
    23         000006                   深振业A               184,296,267.99                      2.59%                  
    24         600978                   宜化木业              179,716,690.29                      2.53%                  
    25         600795                   国电电力              175,572,550.50                      2.47%                  
    26         600729                   重庆百货              175,263,604.41                      2.46%                  
    27         600016                   民生银行              172,199,507.00                      2.42%                  
    28         600138                   中青旅                163,714,789.02                      2.30%                  
    29         002122                   天马股份              161,124,473.78                      2.26%                  
    30         600028                   中国石化              160,798,150.36                      2.26%                  
    31         600439                   瑞贝卡                154,083,565.17                      2.17%                  
    32         600026                   中海发展              152,293,514.10                      2.14%                  
    33         600428                   中远航运              149,618,579.52                      2.10%                  
    34         600887                   伊利股份              149,550,194.26                      2.10%                  
    35         600067                   冠城大通              143,716,498.20                      2.02%                  
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    注:累计买入金额=∑(买入数量*买入成交单价)
    本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    
    
    
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    序号        股票代码             股票名称                累计卖出金额(元)                 占期初基金资产净值的比例 
    1           600030               中信证券                862,480,155.29                     12.12%                   
    2           601398               工商银行                789,071,328.40                     11.09%                   
    3           600005               武钢股份                768,054,852.30                     10.79%                   
    4           600019               宝钢股份                762,257,232.42                     10.71%                   
    5           600519               贵州茅台                631,829,652.22                     8.88%                    
    6           600739               辽宁成大                515,366,540.74                     7.24%                    
    7           600900               长江电力                480,645,935.09                     6.75%                    
    8           600036               招商银行                474,779,050.67                     6.67%                    
    9           000839               中信国安                446,308,158.45                     6.27%                    
    10          000898               鞍钢股份                420,943,371.62                     5.92%                    
    11          600000               浦发银行                419,001,526.88                     5.89%                    
    12          000031               中粮地产                358,808,281.43                     5.04%                    
    13          601939               建设银行                350,055,860.26                     4.92%                    
    14          600028               中国石化                347,549,698.15                     4.88%                    
    15          000069               华侨城A                 316,187,157.93                     4.44%                    
    16          000002               万科A                   303,419,900.04                     4.26%                    
    17          000858               五粮液                  276,319,847.13                     3.88%                    
    18          000001               深发展A                 275,554,939.66                     3.87%                    
    19          600037               歌华有线                239,096,423.77                     3.36%                    
    20          600428               中远航运                229,762,062.66                     3.23%                    
    21          000729               燕京啤酒                220,175,944.53                     3.09%                    
    22          600067               冠城大通                216,184,151.08                     3.04%                    
    23          000792               盐湖钾肥                210,049,729.62                     2.95%                    
    24          600795               国电电力                205,861,211.63                     2.89%                    
    25          600309               烟台万华                204,365,958.57                     2.87%                    
    26          600048               保利地产                204,297,552.24                     2.87%                    
    27          600808               马钢股份                203,407,791.42                     2.86%                    
    28          600138               中青旅                  197,851,003.69                     2.78%                    
    29          600383               金地集团                196,618,993.60                     2.76%                    
    30          600596               新安股份                195,268,500.22                     2.74%                    
    31          000410               沈阳机床                190,737,320.15                     2.68%                    
    32          600150               中国船舶                190,153,725.22                     2.67%                    
    33          000895               双汇发展                183,701,722.83                     2.58%                    
    34          600026               中海发展                171,857,995.67                     2.42%                    
    35          600533               栖霞建设                168,438,482.24                     2.37%                    
    36          600886               国投电力                166,250,270.80                     2.34%                    
    37          000060               中金岭南                163,972,540.59                     2.30%                    
    38          600016               民生银行                162,635,233.28                     2.29%                    
    39          600887               伊利股份                162,262,221.82                     2.28%                    
    40          600415               小商品城                154,538,829.80                     2.17%                    
    41          601628               中国人寿                152,046,017.54                     2.14%                    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:累计卖出金额=∑(卖出数量*卖出成交单价)
    
    本报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:元 
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    买入股票成本总额                                      16,195,560,159.06                                              
    卖出股票收入总额                                      19,817,835,136.53                                              
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    注:本表统计口径同上表(1)、(2)。
    本报告期末按券种分类的债券投资组合
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    序号      债券品种                                            市值(元)                    占基金资产净值比例       
    1         国  债                                            260,380,321.40                2.26%                    
    2         金融债                                              981,596,000.00                8.52%                    
    3         央行票据                                            1,138,686,500.00              9.89%                    
    4         企业债                                              1,606,057.20                  0.01%                    
    5         可转债                                              -                             -                        
             合计                                                2,382,268,878.60              20.68%                   
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    序号      债券名称                                            市值(元)                    占基金资产净值比例       
    1         06国开02                                            174,924,000.00                1.52%                    
    2         06进出01                                            149,040,000.00                1.29%                    
    3         05国开29                                            104,280,000.00                0.91%                    
    4         07央行票据04                                        97,280,000.00                 0.84%                    
    5         07央票141                                           89,253,000.00                 0.78%                    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    投资组合报告附注
    (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
    (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    (3)其他资产:
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    名称                                                    金额(元)                                                   
    交易保证金                                              3,393,235.72                                                 
    应收股利                                                -                                                            
    应收利息                                                34,321,187.53                                                
    待摊费用                                                -                                                            
    其他应收款                                              -                                                            
    合计                                                    37,714,423.25                                                
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    
    本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    序号           权证代码         权证名称          数量(份)              市值(元)                  占基金资产净值比 
                                                             例               
    1              580013           武钢CWB1          13,467,085              106,403,438.59            0.92%            
    2              031004           深发SFC2          721,365                 19,180,373.99             0.17%            
    合计                                              14,188,450              125,583,812.58            1.09%            
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    报告期内获得的权证明细
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    序号           权证代码         权证名称          数量(份)              成本总额(元)              投资类别         
    1              580014           深高CWB1          156,816                 519,511.58                被动持有         
    2              580013           武钢CWB1          14,395,285.00           33,349,566.42             被动持有         
    3              031003           深发SFC1          1,442,730.00            0.00                      被动持有         
    4              031004           深发SFC2          721,365.00              0.00                      被动持有         
    合计                                              16,716,196.00           33,869,078.00                              
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    (7)本报告期内投资资产支持证券的情况
    本报告期内本基金未投资资产支持证券。
    
    八、基金份额持有人情况
    报告期末基金份额持有人户数
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    报告期末基金份额持有人户数:                                 42,669户                                                
    报告期末平均每户持有的基金份额:                             70,010.03份                                             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    报告期末基金份额持有人结构
    
    
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    项目                                                 数量(份)                     占总份额的比例                   
    基金份额总额:                                       3,000,000,000                  100.00%                          
    其中:机构投资者持有的基金份额                       2,001,297,908                  66.71%                           
    个人投资者持有的基金份额                             998,702,092                    33.29%                           
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    报告期末本基金前十名持有人明细
    
    
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    序号     持有人名称                                                  期末持有份额(份)         占总份额的比例       
    1        中国人寿保险(集团)公司                                    276,333,733.00             9.21%                
    2        中国人寿保险股份有限公司                                    258,922,558.00             8.63%                
    3        中国太平洋保险公司                                          168,814,597.00             5.63%                
    4        新华人寿保险股份有限公司                                    150,904,874.00             5.03%                
    5        易方达基金管理有限公司                                      139,550,692.00             4.65%                
    6        中国太平洋人寿保险股份有限公司                              106,601,205.00             3.55%                
    7        泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪     72,662,321.00              2.42%                
    8        华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划                 69,703,485.00              2.32%                
    9        中国平安保险(集团)股份有限公司                            60,093,392.00              2.00%                
    10       中粮集团有限公司                                            43,759,900.00              1.46%                
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    九、重大事件揭示
    本报告期内未召开基金份额持有人大会。
    本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
    本报告期内基金托管人的基金托管部门发生的重大人事变动:
    2007年10月19日,基金托管人交通银行股份有限公司在《中国证券报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。
    2007年12月21日,交通银行股份有限公司在《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 
    本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化。
    本报告期内基金收益分配情况
    
    
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    分红公告日            权益登记日            每10份基金份额收益分配  收益分配金额(元)         
                             金额(元)                                         
    第1次分红               2007年3月31日         2007年4月6日          4.800                   1,440,000,000.00         
    第2次分红               2007年11月6日         2007年11月9日         1.500                   450,000,000.00           
    累计收益分配金额                                                    6.300                   1,890,000,000.00         
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    本基金自基金合同生效以来连续6年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务,本报告年度审计费为100,000.00元。
    本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
    本基金租用专用交易席位的情况
    本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,决定租用国泰君安证券股份有限公司两个交易席位,租用广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、国元证券有限责任公司和南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司各一个交易席位。
    其中,取消了华泰证券有限责任公司、中国科技国际信托投资公司、平安证券有限责任公司一个交易席位, 广东证券股份有限公司两个交易席位。原天同证券席位变更为齐鲁证券的席位。
    本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用交易席位的选择标准如下:
    经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 
    具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
    具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
    基金专用交易席位的选择程序如下:
    本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
    基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
    本报告期本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表:(单位:元)
    
    
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    券商名  股票成交金额     比例    债券成交金额  比例   权证成交金   比例   债券回购成交   比例     佣金         比例  
    称                                                    额                  金额                                       
    申银万  5,894,855,256.5  16.73%  157,927,661.  18.40  0            0.00%  100,000,000.0  5.47%    4,831,682.5  16.97 
    国      7                        30            %                          0                       6            %     
    国信证  4,675,973,141.9  13.27%  2,594,945.08  0.30%  24,925,744.  30.53  0              0.00%    3,658,982.1  12.86 
    券      9                                             69           %                              8            %     
    齐鲁证  4,312,350,192.8  12.24%  293,407,440.  34.18  4,686,139.6  5.74%  553,200,000.0  30.26%   3,531,601.7  12.41 
    券      5                        80            %      0                   0                       7            %     
    国泰君  3,993,078,090.2  11.34%  143,518,371.  16.72  50,768,658.  62.18  5,000,000.00   0.27%    3,224,468.9  11.33 
    安      7                        73            %      29           %                              9            %     
    财富证  3,783,710,146.7  10.74%  111,025,092.  12.94  0            0.00%  280,000,000.0  15.32%   3,100,368.6  10.89 
    券      4                        80            %                          0                       3            %     
    南京证  3,088,632,130.8  8.77%   77,107,506.8  8.98%  0            0.00%  70,000,000.00  3.83%    2,531,535.7  8.89% 
    券      3                        0                                                                8                  
    国联证  2,905,603,941.1  8.25%   2,859,000.00  0.33%  1,262,232.4  1.55%  670,000,000.0  36.65%   2,378,492.3  8.36% 
    券      2                                             8                   0                       3                  
    国元证  2,276,815,227.6  6.46%   0             0.00%  0            0.00%  0              0.00%    1,781,622.3  6.26% 
    券      3                                                                                         0                  
    平安证  2,179,321,763.7  6.19%   25,069,439.3  2.92%  0            0.00%  0              0.00%    1,737,987.2  6.11% 
    券      6                        0                                                                4                  
    山西证  1,254,912,521.4  3.56%   0             0.00%  0            0.00%  0              0.00%    981,974.95   3.45% 
    券      2                                                                                                            
    银河证  734,815,653.80   2.09%   44,867,162.8  5.23%  0            0.00%  150,000,000.0  8.20%    601,336.22   2.11% 
    券                               0                                        0                                          
    上海证  125,514,528.79   0.36%   0             0.00%  0            0.00%  0              0.00%    102,924.28   0.36% 
    券                                                                                                                   
    合计    35,225,582,595.  100.00  858,376,620.  100.0  81,642,775.  100.0  1,828,200,000  100.00%  28,462,977.  100.0 
    77               %       61            0%     06           0%     .00                     23           0%    
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    本报告期基金披露过的其他重要事项:
    
    
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    公告事项                                                                               披露日期                      
    关于旗下基金网上申购威海广泰(002111)首次公开发行A股的公告                            2007-1-25                     
    关于旗下基金获配金融街(000402)非公开发行A股的公告                                    2007-1-26                     
    关于旗下基金获配北京城建(600266)非公开发行A股的公告                                  2007-2-7                      
    关于旗下基金获配山东药玻(600529)非公开发行A股的公告                                  2007-3-3                      
    对市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示                                     2007-3-20                     
    科瑞证券投资基金2006年度收益分配公告                                                   2007-3-31                     
    关于旗下基金获配武钢分离型可转债的公告                                                 2007-3-31                     
    易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告                                           2007-4-3                      
    关于五一期间易方达基金管理公司网站和客户服务热线暂停使用的公告                         2007-4-25                     
    易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告                               2007-5-22                     
    关于旗下基金申购顺络电子首次公开发行A股的公告                                          2007-6-8                      
    易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告                                           2007-7-21                     
    易方达基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告           2007-9-29                     
    易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告                                           2007-10-19                    
    易方达基金管理有限公司关于科瑞基金获配天房发展(600322)非公开发行A股的公告            2007-10-24                    
    科瑞证券投资基金收益分配公告                                                           2007-11-06                    
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    注:上述公告披露于中国证券报、上海证券报、证券时报
    
    十、备查文件目录
    中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》证监基金字[2001] 59号文;
    《科瑞证券投资基金基金合同》;
    《科瑞证券投资基金托管协议》。 
    基金管理人业务资格批件和营业执照;
    基金托管人业务资格批件和营业执照;
    存放地点:基金管理人或基金托管人处
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    
    易方达基金管理有限公司
    2008年3月29日