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2020年01月19日 星期天

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城久泰:2007年年度报告摘要

公告日期 2008-03-26 来源 证券时报

基金简称:长城久泰 基金代码:200002(前端收费)\201002(后端收费)

                              长城久泰中信标普300指数证券投资基金2007年年度报告摘要

    报告期间:2007年1月1日至12月31日
    基金管理人:长城基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    披露日期:  2008年3月26日
    第一节 重要提示
    长城久泰中信标普300指数证券投资基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    第二节 基金简介
    (一)基金基本情况
    基金名称: 长城久泰中信标普300指数证券投资基金
    基金简称: 长城久泰
    基金代码: 200002(前端收费)\201002(后端收费)
    基金运作方式: 契约型开放式
    基金合同生效日: 2004年5月21日
    报告期末基金份额总额: 1,886,093,536.38份
    (二)基金投资基本情况
    投资目标:以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
    投资策略:(1)、资产配置策略:本基金为增强型指数基金,以中信标普300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。(2)、股票投资策略:本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普300指数的跟踪,即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)债券投资策略:本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
    业绩比较基准:95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
    风险收益特征:承担市场平均风险,获取市场平均收益。
    (三)基金管理人
    名称: 长城基金管理有限公司
    信息披露负责人: 彭洪波
    联系电话: 0755-23982338
    传真: 0755-23982328
    电子邮箱: support@ccfund.com.cn
    (四)基金托管人
    名称: 招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")
    信息披露负责人: 姜然
    联系电话: 0755-83195226
    传真: 0755-83195201
    电子邮箱: jiangran@cmbchina.com
     (五)信息披露方式
    基金选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报、上海证券报
    登载年度报告正文的管理人互联网网址:www.ccfund.com.cn
    基金年度报告置备地点:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
    下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一)主要财务指标
    单位:人民币元
    项      目 2007年度 2006年度 2005年度
    1、基金本期利润 983,072,741.84 500,484,805.57     (31,350,993.26) 
                                                
    2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,141,720,607.09      217,834,853.93      (101,550,487.53) 
    
    3、加权平均份额本期利润 1.6439   1.0003      (0.0194)
    4、期末可供分配利润 (82,261,866.52) 109,584,296.03 (153,325,521.84)
    5、期末可供分配份额利润  -0.0436 0.4791 (0.1248)
    6、期末基金资产净值 3,681,272,900.56 458,841,366.60 1,075,277,567.07
    7、期末基金份额净值 1.9518 2.0060 0.8752
    8、加权平均净值利润率 50.20% 87.07% (2.27%)
    9、本期份额净值增长率 145.02% 135.48% (3.61%)
    10、份额累计净值增长率 404.96% 106.09% (12.48%)
    (二)基金净值表现
    1、长城久泰历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去3个月 -4.64% 1.86% -3.28% 1.86% -1.36% 0.01%
    过去6个月 34.59% 1.97% 38.81% 1.96% -4.22% 0.01%
    过去1年 145.02% 2.15% 150.06% 2.17% -5.04% -0.03%
    过去3年 456.12% 1.63% 391.81% 1.65% 64.31% -0.03%
    自基金合同生效起至今 404.96% 1.54% 336.35% 1.56% 68.61% -0.03%
    
    
    2、长城久泰累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
     
    附注:
    (1)本基金合同约定:本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。本基金在投资运作中严格遵守了基金合同的约定。
    (2)本基金业绩比较基准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。
    3、长城久泰净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
     
    附注:本基金合同生效当年的净值增长率按当年实际存续期计算,计算期间为:2004年5月21日至2004年12月31日。
     (三)收益分配情况
    年度 每10份基金份额分红数
    (单位:元) 备注
    2007年 28.30 除息日:2007年4月24日及11月21日
    2006年 0.30 除息日:2006年4月25日
    2005年 无
    合计 28.60
    第四节 管理人报告
    (一)基金管理人及基金经理情况
    1、基金管理人简介
    长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立, 当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托投资股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金和长城品牌优选股票型证券投资基金。
    2、基金经理简介
    杨建华先生,1969年出生,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部;2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理;自2004年5月21日基金成立至今任"长城久泰中信标普300指数证券投资基金"基金经理;自2007年9月25日开始兼任"长城安心回报混合型证券投资基金"基金经理。
    (二)基金运作遵规守信情况声明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。
    (三)投资策略和业绩表现说明及解释
    2007年的A股证券市场的表现再度超出年初几乎所有人的预测。受到宏观经济强劲增长、人民币大幅升值、上市公司业绩大幅度增加等宏观、微观因素的共同作用,加之投资者的乐观预期导致市场估值水平大幅度提升,A股市场经过06年大幅度上涨后继续有惊人的表现,本基金在市场大幅度上涨中也给持有人带来了良好的投资回报。在9月初之前,本基金比较成功地在控制跟踪误差的前提下获得了一定的超额收益,进入四季度,本基金进行了较大比例的分红,短期内组合结构和持仓都出现较大的变化,给控制跟踪误差和获取超额收益带来较大的难度,加之证券市场风格轮换和整体较高的估值水平也加大了获取超额收益的难度。全年度本基金业绩表现略落后于比较基准。
    本报告期内,中信标普300指数涨幅为161.39%,本基金比较基准涨幅为150.06%,本基金净值增长率为145.02%,落后比较基准5.04%,本报告期日累计跟踪误差为0.1698%(年化指标为2.6308%)。
    (四)宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
    展望2008年,我们认为,国内宏观经济总体上向好趋势不变,GDP增长仍将达到10%以上,人民币升值幅度将在8%以上,贸易顺差和国内固定资产投资将继续维持在较高的水平,但是增速将比07年有所下降,国内宏观经济中的关键词将是"CPI、紧缩的货币政策、人民币升值、要素价格调整、节能减排、税制改革",针对证券市场还存在着非流通股解禁上市、设立创业板、推出股指期货等诸多不确定因素。这些因素将直接影响国内证券市场走向和投资机会的把握。08年也将是中国的"奥运年",北京奥运会将不仅仅是体育交流的盛会,还将提供中国与世界全方位交流的平台和契机、国内企业走向世界的重大历史机遇,奥运会的成功举办还将展示民族风采、增强民族信心,也将给08年证券市场打下深深的印记。
    国内证券市场经过连续两年的大幅度上涨,以2008年一致的盈利预期,沪深300指数市盈率在30倍左右,相对于接近30%的上市公司业绩增长,估值已经进入合理区域的上沿,预期08年仍会大幅度上涨是不现实的。但是证券市场长期向好的趋势并没有改变。过去两年本基金的业绩表现表明,从长期看,采取"定期定额"的投资方式长期投资于指数基金是投资于中国证券市场、分享经济增长的最佳方式之一。本基金在2008年将继续按照基金合同的规定,努力控制跟踪偏差,争取获得适度超越目标指数的超额收益。
    第五节 托管人报告
    托管人声明:在本报告期内,基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
      本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
     本年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
    
                                                       招商银行股份有限公司
                                                        2008年3月20日
    第六节 审计报告
    深圳大华天诚会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    第七节 财务会计报告(已经审计)
    (一)长城久泰年度财务报表
    1、 长城久泰2007年12月31日及2006年12月31日的比较式资产负债表                                                      
            单位:人民币元
    项目 期末数 期初数
    资产:    
     银行存款 171,879,161.15  10,211,452.71 
     结算备付金 12,900,478.71  140,000.00 
     存出保证金 2,600,367.62  1,080,000.00 
     交易性金融资产 3,485,948,990.91  431,815,155.16 
     其中:股票投资 3,484,343,091.33  431,815,155.16 
          债券投资 1,605,899.58  0.00 
          资产支持证券投资 0.00  0.00 
     衍生金融资产 268,864.03  0.00 
     买入返售金融资产 0.00  0.00 
     应收证券清算款 0.00  0.00 
     应收利息 55,916.54  8,173.27 
     应收股利 0.00  0.00 
    应收申购款 30,255,302.66  20,602,985.50 
    其他资产 0.00  144,735.92 
    合计 3,703,909,081.62  464,002,502.56 
    负债:  
     短期借款 0.00  0.00 
     交易性金融负债 0.00  0.00 
     衍生金融负债 0.00  0.00 
     卖出回购金融资产款 0.00  0.00 
     应付证券清算款 0.00  1,597,557.09 
    应付赎回款 15,466,984.20  2,118,773.53 
     应付管理人报酬 2,765,233.98  359,162.79 
     应付托管费 564,333.47  73,298.50 
     应付销售服务费 0.00  0.00 
     应付交易费用 3,220,812.40  148,573.91 
     应交税费 0.00  0.00 
     应付利息 0.00  0.00 
     应付利润 0.00  0.00 
     其他负债 618,817.01  863,770.14 
     负债合计 22,636,181.06  5,161,135.96 
    所有者权益:    
      实收基金 1,886,093,536.38  228,735,502.44 
      未分配利润 1,795,179,364.18  230,105,864.16 
      所有者权益合计 3,681,272,900.56  458,841,366.60 
    负债和所有者权益总计 3,703,909,081.62       464,002,502.56 
    附注:每基金份额净值   1.9518                  2.0060
    
    2、长城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式利润表
                                                  单位:人民币元
    项目  本期数    上期数 
    一、收入 1,049,561,305.36       510,927,673.27 
      1.利息收入 1,830,565.51  394,057.00 
      其中:存款利息收入 1,826,276.70  338,324.13 
            债券利息收入 4,288.81  55,732.87 
            资产支持证券利息收入 0.00  0.00 
            买入返售金融资产收入 0.00  0.00 
      2.投资收益(损失以"-"填列) 1,202,977,464.88  226,380,024.41 
      其中:股票投资收益 1,184,235,758.57  197,071,096.60 
            债券投资收益 665,344.39  104,828.86
    资产支持证券投资收益 0.00  0.00 
            衍生工具收益 6,616,586.71  21,016,886.04 
            股利收益 11,459,775.21  8,187,212.91 
      3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) (158,647,865.25) 282,649,951.64 
      4.其他收入(损失以"-"号填列) 3,401,140.22  1,503,640.22 
    二、费用 66,488,563.52  10,442,867.70 
      1、管理人报酬 18,894,303.34  5,765,878.58 
      2、托管费 3,855,980.22  1,176,709.95 
      3、销售服务费 0.00  0.00 
      4、交易费用 43,366,951.25  3,062,709.04 
      5、利息支出 0.00  0.00 
      其中:卖出回购金融资产支出 0.00  0.00 
      6、其他费用 371,328.71  437,570.13 
    三、利润总额 983,072,741.84  500,484,805.57 
    
    3、 城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式所有者权益(基金净值)变动表
    项 目  2007年度 2006年度
     实收基金 未分配利润  所有者权益合计  实收基金 未分配利润  所有者权益合计 
    一、期初所有者权益(基金净值) 228,735,502.44  230,105,864.16  458,841,366.60  1,228,603,088.91  (153,325,521.84)  1,075,277,567.07 
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) 0.00  983,072,741.84  983,072,741.84  0.00  500,484,805.57  500,484,805.57 
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 1,657,358,033.94  3,948,385,618.88  5,605,743,652.82  (999,867,586.47)  (101,525,708.95)  (1,101,393,295.42) 
    其中:1.基金申购款 2,570,701,810.07  5,766,202,999.20  8,336,904,809.27  70,201,592.17  31,498,573.85  101,700,166.02 
         2.基金赎回款 913,343,776.13  1,817,817,380.32  2,731,161,156.45  1,070,069,178.64  133,024,282.80  1,203,093,461.44 
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 0.00 (3,366,384,860.70) (3,366,384,860.70) 0.00  (15,527,710.62) (15,527,710.62) 
    五、期末所有者权益(基金净值) 1,886,093,536.38  1,795,179,364.18  3,681,272,900.56  228,735,502.44  230,105,864.16  458,841,366.60 
    
    (二)长城久泰年度财务报表附注
    货币单位:人民币元(特别说明除外)
    附注1. 基金基本情况
    长城久泰中信标普300指数证券投资基金(以下简称"本基金")系由长城基金管理有限公司发起,经中国证券监督管理委员会以"证监基金字[2004]51号"《关于同意长城久泰中信标普300指数证券投资基金设立的批复》核准,于2004年5月21日成立的契约型开放式证券投资基金,存续期限不定,首次设立募集规模为1,512,020,891.32份基金份额。基金管理人为长城基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。有关基金设立等文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案。
    附注2. 财务报表编制基准
    本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、2001年11月27日颁布的《金融企业会计制度》和2001年9月12日颁布的《证券投资基金会计核算办法》(以下合称"原会计准则和制度")、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起,本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称"企业会计准则")和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定以及《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》有关规定编制的年度财务报表。在编制2007年度财务报表时,2006年1月1日至2006年12月31日、2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,所有项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。追溯调整涉及的主要内容包括:
    (a) 将所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;
    (b) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值,且其变动已计入当期损益。
    按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日所有者权益,2006年1月1日至2006年12月31日及以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注7。
    
    附注3. 重要会计政策
    (1).会计年度
    本基金会计年度自公历1月1日至12月31日止。
    (2).记账本位币
    本基金以人民币为记账本位币。
    (3). 基金资产和负债的分类原则
    2007年7月1日之前,基金资产和负债按其性质分类列示;自2007年7月1日起,基金资产和负债按下列原则进行分类:
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资按持有意图和持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;本基金目前持有的其他金融资产划分为应收款项。
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
    (4).基金资产的估值原则
    本基金资产的估值原则系依据《证券投资基金会计核算业务指引》和《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》制定。
    估值对象为基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
    本基金本次报告之基金资产的估值日为2007 年12月31日,惟在交易所交易的证券市价以2007年12月28日(星期五)市场交易收盘价为准。
    股票估值方法:
    ①上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
    ②未上市股票的估值。
    A、首次发行未上市的股票,于2007年7月1日之前按成本估值;自2007年7月1日起,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值;
    B、送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值;
    C、首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值;
    D、非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    债券估值办法:
    ①在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
    ②在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
    ③交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
    ④首次发行未上市债券于2007年7月1日之前按成本估值;自2007年7月1日起,采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值
    ⑤在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,于2007年7月1日之前按成本估值;自2007年7月1日起,采用估值技术确定公允价值。
    ⑥同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    权证估值方法:
    ①基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    ②首次发行未上市交易的权证,于2007年7月1日之前按行业确定的公允价格估值;自2007年7月1日起,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    ③因持有股票而享有的配股权,于2007年7月1日之前, 从配股除权日起到配股确认日止,按收盘价高于配股价的差额估值,如果收盘价等于或低于配股价,则不估值;自2007年7月1日起,采用估值技术确定公允价值进行估值。
    其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
    于2007年7月1日之前,实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目;自2007年7月1日起,实际投资成本与估值的差异计入"公允价值变动收益/(损失)"科目。
    如有确凿证据表明按上述方法进行股值不能客观反映其公允价值,本基金管理人根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    如有新增事项,按国家新规定估值。
    (5).证券投资基金成本计价方法
        ①股票投资
    买入股票于成交日确认为股票投资。于2007年7月1日之前,股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账;自2007年7月1日起,股票投资成本按成交日股票的公允价值入账,应支付的相关交易费用直接记入当期损益。
    卖出股票于成交日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    ②债券投资
    买入债券于成交日确认为债券投资。除交易所交易的债券投资成本于2007年7月1日之前按成交日应支付的全部价款入账外,债券投资成本按成交日债券的公允价值入账,应支付的相关交易费用直接记入当期损益。买入债券应支付的全部价款中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日按支付的全部价款确认为债券投资,后于权证实际取得日按附注3(5)③所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。
    卖出债券于成交日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    ③权证投资
    因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。
    卖出权证于成交日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    ④买入返售金融资产
    于2007年7月1日之前,买入返售金融资产于成交日按协议金额确认初始成本;自2007年7月1日起,买入返售金融资产于成交日按融出资金应付或实际支付的总额确认初始成本。
    (6).实收基金
    实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购(转入)和赎回(转出)引起的实收基金变动分别于基金申购(转入)确认日及基金赎回(转出)确认日认列。
    (7).损益平准金
    损益平准金包括损益平准金(未实现)和损益平准金(已实现)。损益平准金(未实现)指在申购(转入)或赎回(转出)基金份额时,申购(转入)或赎回(转出)款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金(已实现)指在申购(转入)或赎回(转出)基金份额时,申购(转入)或赎回(转出)款减去确认的实收基金和未实现损益平准金后的差额确定。损益平准金于基金申购(转入)确认日或基金赎回(转出)确认日认列,于2007年7月1日之前,未实现平准金在持有人权益中"未实现利得/(损失)"科目中核算;已实现平准金于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。自2007年7月1日起,未实现平准金与已实现平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
     (8). 收入/(损失)的确认和计量
    股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
    债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
    衍生工具收益/(损失)其中权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
    股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
    债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认。自2007年7月1日起,若票面利率与实际利率出现重大差异,则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
    存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
    于2007年7月1日之前,买入返售金融资产收入按协议金额与协议利率在回购期内以直线法逐日计提;自2007年7月1日起,买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
    自2007年7月1日起,公允价值变动收益/(损失)于估值日按公允价值变动产生的未实现估值增值/(减值)金额确认。
    (9).费用的确认和计量
    A.基金管理人报酬: 基金管理人报酬根据《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》的规定按前一日的基金资产净值0.98%的年费率逐日计提入账。
    B.基金托管费:基金托管费根据《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》的规定按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提入账。
    C.卖出回购金融资产支出:卖出回购金融资产支出:于2007年7月1日之前,卖出回购证券支出按融入资金额及成交利率,在融资期限内采用直线法逐日计提入账;自2007年7月1日起,卖出回购证券支出按实收金额,在融资期限内按实际利率逐日计提入账。
    D.其他费用
    发生的其他费用,于2007年7月1日之前,如果影响每基金份额净值小数点后第五位的,即发生的其他费用大于基金净值十万分之一,应采用待摊或预提的方法,计入基金损益;发生的其他费用如果不影响每基金份额净值小数点后第五位的,即发生的其他费用小于基金净值十万分之一,应于发生时直接计入基金损益。
    自2007年7月1日起,如果影响每基金份额净值小数点后第四位的,即发生的其他费用大于基金净值万分之一,应采用待摊或预提的方法,计入基金损益;发生的其他费用如果不影响每基金份额净值小数点后第四位的,即发生的其他费用小于基金净值万分之一,应于发生时直接计入基金损益。
    (10).基金的收益分配政策
    本基金的收益分配原则为:每基金份额享有同等分配权;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;在符合有关分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满三个月,收益可以不分配,年度分配在基金会计年度结束后四个月内完成;投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式,默认方式为现金分红方式,投资者分红方式的变更须在分红权益登记日前向销售机构提出申请。
     (11).税项
    根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
    以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
    基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税,自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳。
    基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    附注4. 重大会计差错的内容和更正金额
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    附注5. 关联方关系及交易
    1.关联方关系
             关联方名称                   与本基金关系                      发生的变化          
    长城基金管理有限公司 本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金注册与登记机构、本基金销售机构 无
    招商银行股份有限公司 本基金托管人、本基金销售机构 无
    长城证券有限责任公司 本基金管理人的主要股东、租赁交易席位、本基金销售机构 无
    东方证券股份有限公司 本基金管理人的股东、租赁交易席位、本基金销售机构 无
    西北证券有限责任公司* 本基金管理人的股东 从2007年5月25日起,西北证券有限责任公司不再属于本基金管理人股东
    中原信托有限公司 本基金管理人的股东 无
    北方国际信托投资股份有限公司 本基金管理人的股东 无
    景顺长城基金管理有限公司 本基金管理人主要股东控制的机构 无
    *注:经长城基金管理有限公司股东会2007年第四次会议决议通过,并经中国证监会证监基金字(2007)138号文批准,西北证券有限责任公司将其所持本基金管理人(长城基金管理有限公司)15%的股权分别转让给其他原有股东,转让后本基金管理人股东分别为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、中原信托有限公司(17.647%)、北方国际信托投资股份有限公司(17.647%)。上述股权变更事项已于2007年5月25日办理完毕工商变更登记手续。
    
    2.关联方交易:
    (1)本基金通过关联方席位进行的交易
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    关联方名称 项目 本期数 上期数
     金额 占总额比例 金额 占总额比例
    1.股票投资成交金额
    ①长城证券有限责任公司 年成交量 3,012,504,242.72      26.38% 429,073,668.19 28.80%
    ②东方证券股份有限公司 年成交量 5,324,640,468.91     46.63% 407,570,575.02 27.36%
    合计 8,337,144,711.63 73.01% 836,644,243.21 56.16%
    2.债券投资成交金额                         
    ①长城证券有限责任公司 年成交量 --- --- 974,045.06 58.25%
    ②东方证券股份有限公司 年成交量 --- --- 698,129.90 41.75%
    合计 --- --- 1,672,174.96 100%
    3.权证交易                  
    ①长城证券责任有限公司 年成交量 --- --- 13,269,779.48 62.45%
    ②东方证券股份有限公司 年成交量 1,939,789.95        27.72% 1,044,719.70 4.92%
    合计 1,939,789.95 27.72% 14,314,499.18 67.37%
    4.支付的佣金                  
    ①长城证券有限责任公司 支付年佣金 2,357,305.33 25.52% 344,699.57 28.66%
    ②东方证券股份有限公司 支付年佣金 4,366,191.30 47.27% 334,204.35 27.79%
    合计 6,723,496.63 72.79% 678,903.92 56.45%
    
    *本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式及佣金比率一致。
    **佣金协议的服务范围:
    除进行证券交易外,还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    
    (2)本基金提取的关联方报酬
    关联方名称 本期数 上期数 计算标准 计算方式
    长城基金管理有限公司 18,894,303.34 5,765,878.58 年费率0.98% 按前一天基金资产净值乘以费率每天计提
    招商银行股份有限公司 3,855,980.22 1,176,709.95 年费率2‰
    合计 22,750,283.56 6,942,588.53
    
    (3)与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金在本报告期内,无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    
    (4)各关联方投资本基金的情况
    A.本基金管理人本期投资本基金的情况
    本基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
    B.基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
    本基金管理人主要股东及其控制的其它机构本期末未持有本基金。
    
    (5)关联方保管的银行存款余额
    关联方名称 项目 期末数 期初数
    招商银行股份有限公司 银行存款 171,879,161.15 10,211,452.71
    
    (6)从关联方取得的利息收入
    关联方名称 项目 本期数 上期数
    招商银行股份有限公司 存款利息收入 1,056,971.20 319,363.33
    
    (7)关联方往来款项余额
          往来项目            关联方名称          经济内容          期末数              期初数       
    应付管理人报酬 长城基金管理有限公司 管理费 2,765,233.98 359,162.79
    应付托管费 招商银行股份有限公司 托管费 564,333.47 73,298.50
    应付交易费用 长城证券有限责任公司 佣金 930,709.12 686.86
    应付交易费用 东方证券股份有限公司 佣金 2,270,864.12 3,456.29
    其他应付款 长城证券有限责任公司 代垫席位交易保证金 250,000.00 250,000.00
    其他应付款 西北证券有限责任公司 代垫席位交易保证金 250,000.00
    应收利息 招商银行股份有限公司 存款利息 48,893.89 7,816.87
    合计 6,830,034.58 944,421.31
    
    附注6. 流通受限制不能自由转让的基金资产
    本基金截至2007年12月31日止流通受限制不能自由转让的基金资产如下:
    (1)期末持有的暂时停牌股票:
    股票代 码 股票
     名称 停牌
     日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期
    复牌开盘单价 数量
     期末成本总额成本(元) 期末估值总额(元)
    600038 哈飞                                                                                             
    股份  2007-12-4 重大事项 31.24 2008-1-4- 33.77 89,241 2,404,827.43 2,787,888.84
    600060 海信                                                                                                
    电器                                                                                                            
     2007-12-28 重大事项 13.34 2008-1-2 13.50 139,291 1,715,236.45 1,858,141.94
    600067 冠城                                                                                                
    大通                                                                                                            
     2007-12-28 重大事项 20.42 2008-1-3 22.15 210,776 4,712,693.62 4,304,045.92
    600108 亚盛                                                                                                
    集团 2007-12-28 重大事项 8.14 2008-1-2 8.20 605,313 4,890,912.63 4,927,247.82
    600151 航天                                                                                                
    机电                                                                                                            
     2007-12-28 重大事项 12.52 2008-1-2 12.65 157,983 1,941,493.71 1,977,947.16
    600221 海南                                                                                                
    航空                                                                                                            
     2007-12-28 重大事项 12.88 2008-1-2 13.26 650,000 7,734,178.15 8,372,000.00
    600231 凌钢                                                                                                
    股份                                                                                                            
     2007-12-22 重大事项 13.45 2008-3-18 13.45 222,219 2,936,190.58 2,988,845.55
    600316 洪都航空                                                                                            
     2007-11-2 重大事项 38.19 2008-1-3 42.01 35,500 1,288,488.00 1,355,745.00
    600361 华联综超                                                                                            
     2007-12-28 重大事项 32.54 2008-1-2 32.76 170,621 4,777,468.93 5,552,007.34
    600415 小商品城 2007-12-11 重大事项 86.59 2008-3-5 95.25 58,567 4,623,556.17 5,071,316.53
    600428 中远航运                                                                                                   
     2007-12-28 重大事项 38.95 2008-1-2 37.60 198,839 7,020,255.96 7,744,779.05
    600595 中孚实业                                                                                                   
     2007-12-28 重大事项 31.13 2008-1-2 31.17 176,060 4,901,515.51 5,480,747.80
    601991 大唐发电                                                                                                   
     2007-12-28 重大事项 20.62 2008-1-10 20.62 396,766 6,491,359.99 8,181,314.92
    000024 招商地产                                                                                                   
     2007-12-28 重大事项 59.20 2008-1-2 59.00 208,443 17,225,754.39 12,339,825.60
    000063 中兴通讯                                                                                                   
     2007-12-28 重大事项 63.69 2008-1-2 62.70 313,978 16,402,271.98 19,997,258.82
    000068 S 三  星                                                                                                   
     2007-11-1 重大事项 10.30 2008-1-14 8.65 77,700 893,498.50 800,310.00
    000089 深圳机场                                                                                                   
     2007-12-28 重大事项 12.72 2008-1-3 13.29 377,100 4,766,474.81 4,796,712.00
    000400 许继电气                                                                                                   
     2007-9-8 重大事项 18.90 2008-1-7 20.79 133,890 1,821,913.92 2,530,521.00
    000825 太钢不锈                                                                                                   
     2007-12-28 重大事项 24.77 2008-1-2 25.05 639,841 17,787,760.28 15,848,861.57
    000898 鞍钢股份                                                                                                   
     2007-12-28 重大事项 30.18 2008-1-2 30.01 886,937 24,542,583.44 26,767,758.66
    000937 金牛能源                                                                                                   
     2007-12-21 重大事项 28.11 2008-1-2 29.99 257,306 7,317,795.24 7,232,871.66
    000939 凯迪电力                                                                                                   
     2007-12-28 重大事项 21.90 2008-1-3 21.20 112,722 2,421,375.10 2,468,611.80
    000962 东方钽业                                                                                                   
     2007-10-13 重大事项 30.36 2008-1-29 27.32 75,000 1,450,031.88 2,277,000.00
    
    (2)因吸收合并而持有的流通受限制的股票情况如下:
    股票代 码 股票
  名称 停牌
     日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期
     复牌开盘单价 数量
     期末成本总额成本 期末估值总额
    601600 中国铝业 2007-12-21 吸收合并 39.39 2008-1-4 38.68 173,845 7,061,762.83 6,847,754.55
    
    (3)因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券:
    证券
    代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格
     期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
    126008 08上汽债 2007-12-19 2008-01-08 分离式可转债认购 71.27 71.80 8,220  585,820.69 590,196.00
    580016 上汽CWB1 2007-12-19 2008-01-08 分离式可转债认购 7.98 9.0857 29,592 236,179.31 268,864.03
    
    附注7. 按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益
    如附注2所述,本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年1月1日至2006年12月31日、2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
    按原会计准则和制度列报的2006年1月1日和2006年12月31日的所有者权益,以及2006年1月1日至2006年12月31日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下:
    项目 2006年1月1日
     所有者权益 2006年度
     净损益 2006年12月31日
     所有者权益
    按原会计准则列报的金额 1,075,277,567.07 217,834,853.93 458,841,366.60
    金融资产公允价值变动的调整数 --- 282,649,951.64 ---
    按新会计准则列报的金额 1,075,277,567.07 500,484,805.57 458,841,366.60 
    
    按原会计准则和制度列报的2007年1月1日和2007年6月30日的所有者权益,以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下:
    项目 2007年1月1日
     所有者权益 2007年1月1日
     至2007年6月30日止期间净损益 2007年6月30日
     所有者权益
    按原会计准则列报的金额 458,841,366.60  151,183,536.10  1,841,884,601.58
    金融资产公允价值变动的调整数 --- 338,931,207.26  ---
    按新会计准则列报的金额 458,841,366.60  490,114,743.36  1,841,884,601.58
    实行新会计准则后,交易费用的会计处理方法由计入成本改变为计入当期损益,属于《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》规定需追溯调整之外的事项,本财务报表从重要性原则考虑,基于一定合理的假设,根据2006年1月1日至2006年12月31日、2007年1月1日至2007年6月30日止的股票交易费用支付信息,对相关报表项目进行重分类。从重要性原则考虑,债券和权证的交易费用很小,对成本的影响也很小,因此不做重分类调整。
    按原会计准则和制度列报的2006年1月1日至2006年12月31日的交易费用、股票投资收益、卖出股票成交总额和卖出股票成本总额调整为按企业会计准则列报的交易费用、股票投资收益、卖出股票成交总额和卖出股票成本总额的过程列示如下:
    项目 2006年1月1日
     至2006年12月31日交易费用 2006年1月1日
     至2006年12月31日
     股票投资收益 2006年1月1日
     至2006年12月31日卖出股票成本总额
    按原会计准则和制度列报的金额 --- 194,008,387.56 1,078,928,324.54
    按企业会计准则调整的金额 3,062,709.04 3,062,709.04 -440,834.91
    按企业会计准则列报的金额 3,062,709.04 197,071,096.60 1,078,487,489.63
    按原会计准则和制度列报的2007年1月1日至2007年6月30日的交易费用、股票投资收益、卖出股票成交总额和卖出股票成本总额调整为按企业会计准则列报的交易费用、股票投资收益、卖出股票成交总额和卖出股票成本总额的过程列示如下:
    项目 2007年1月1日
     至2007年6月30日交易费用 2007年1月1日
     至2007年6月30日
     股票投资收益 2007年1月1日
     至2007年6月30日
     卖出股票成本总额
    按原会计准则和制度列报的金额 --- 145,193,754.05 306,496,979.88
    按企业会计准则调整的金额 4,529,469.36 4,529,469.36 -3,195,762.66
    按企业会计准则列报的金额 4,529,469.36 149,723,223.41 303,301,217.22
    第八节 投资组合报告
    (一)期末基金资产组合情况
    序 号 资产项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    1 股票 3,484,343,091.33 94.07
    2 债券 1,605,899.58 0.04
    3 权证 268,864.03 0.01
    4 资产支持证券 0.00 0.00
    5 银行存款和清算备付金合计 184,779,639.86 4.99
    6 其他资产 32,911,586.82 0.89
     合计 3,703,909,081.62 100.00
    (二)期末按行业分类的股票投资组合
    (1)本报告期末基金积极类股票投资按行业分类的投资组合:
    分  类 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A  农、林、牧、渔业 0.00 0.00
    B  采掘业 0.00 0.00
    C  制造业 10,175,569.24 0.28
      C0 食品、饮料  0.00 0.00
      C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
      C2 木材、家具 0.00 0.00
      C3 造纸、印刷 0.00 0.00
      C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,387,680.40 0.20
      C5 电子 0.00 0.00
      C6 金属、非金属 0.00 0.00
      C7 机械、设备、仪表 2,787,888.84 0.08
      C8 医药、生物制品 0.00 0.00
      C99 其他制造业 0.00 0.00
    D  电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
    E  建筑业 0.00 0.00
    F  交通运输、仓储业 0.00 0.00
    G  信息技术业 0.00 0.00
    H  批发和零售贸易业 0.00 0.00
    I  金融、保险业 0.00 0.00
    J  房地产业 0.00 0.00
    K  社会服务业 0.00 0.00
    L  传播与文化产业 0.00 0.00
    M  综合类 0.00 0.00
    合  计 10,175,569.24 0.28
    
    (2)本报告期末基金指数类股票投资按行业分类的投资组合:
    分  类 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A  农、林、牧、渔业 14,928,320.58 0.41
    B  采掘业  326,883,353.96 8.88
    C  制造业      1,219,596,660.73     33.13
      C0 食品、饮料  169,243,378.59 4.60
      C1 纺织、服装、皮毛 39,528,985.39 1.07
      C2 木材、家具 2,714,254.62 0.07
      C3 造纸、印刷 17,430,381.21 0.47
      C4 石油、化学、塑胶、塑料 114,678,561.57 3.12
      C5 电子 29,339,407.36 0.80
      C6 金属、非金属 449,372,012.06 12.21
      C7 机械、设备、仪表 315,877,804.10 8.58
      C8 医药、生物制品 71,944,940.55 1.95
      C99 其他制造业 9,466,935.28 0.26
    D  电力、煤气及水的生产和供应业 185,775,265.43 5.05
    E  建筑业 34,500,641.14 0.94
    F  交通运输、仓储业 275,069,931.49 7.47
    G  信息技术业 144,938,656.43 3.94
    H  批发和零售贸易业 150,460,880.67 4.09
    I  金融、保险业 755,382,557.76 20.52
    J  房地产业 212,662,017.13 5.78
    K  社会服务业 54,014,542.12 1.47
    L  传播与文化产业 16,936,062.56 0.46
    M  综合类 83,018,632.09 2.26
    合  计 3,474,167,522.09 94.37
    (三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细
    (1)本报告期末基金积极投资类股票前五名明细:
    序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 600688 S上石化 439,220 7,387,680.40 0.20
    2 600038 哈飞股份 89,241 2,787,888.84 0.08
    (注:报告期末基金共持有两只积极投资类股票)
    
    (2)本报告期末基金指数投资类股票前五名明细:
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例%
    1 600000 浦发银行 2,511,353 132,599,438.40 3.60
    2 600030 中信证券 1,416,057 126,411,408.39 3.43
    3 600016 民生银行 6,220,744 92,191,426.08 2.50
    4 601398 工商银行 10,895,407 88,579,658.91 2.41
    5 000002 万  科A 2,996,636 86,422,982.24 2.35
    注:以上股票名称以2007年12月31日公布的股票简称为准。
        投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
    (四)投资组合的重大变动
    1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细如下:
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例(%)
    1 600000 浦发银行 307,470,069.55 67.01
    2 000002 万  科A 275,059,915.60 59.95
    3 600016 民生银行 252,424,265.79 55.01
    4 601398 工商银行 205,010,561.68 44.68
    5 600030 中信证券 184,786,154.06 40.27
    6 000001 深发展A 170,207,458.85 37.10
    7 600028 中国石化 167,397,519.66 36.48
    8 600900 长江电力 137,258,675.13 29.91
    9 601318 中国平安 123,964,787.30 27.02
    10 600050 中国联通 97,710,136.62 21.29
    11 601628 中国人寿 96,511,624.74 21.03
    12 600019 宝钢股份 95,098,714.73 20.73
    13 601166 兴业银行 90,027,033.56 19.62
    14 600519 贵州茅台 70,089,769.00 15.28
    15 601988 中国银行 65,180,185.31 14.21
    16 000858 五 粮 液 62,083,295.11 13.53
    17 002024 苏宁电器 58,727,233.89 12.80
    18 601600 中国铝业 57,069,097.75 12.44
    19 601857 中国石油 52,951,060.32 11.54
    20 601006 大秦铁路 52,771,990.20 11.50
    21 601088 中国神华 52,192,084.46 11.37
    22 601328 交通银行 51,778,480.42 11.28
    23 600015 华夏银行 48,582,882.88 10.59
    24 600005 武钢股份 48,480,407.97 10.57
    25 600739 辽宁成大 48,024,324.63 10.47
    26 600011 华能国际 44,329,108.87 9.66
    27 600048 保利地产 43,256,467.17 9.43
    28 600150 中国船舶 41,753,910.85 9.10
    29 000069 华侨城A 41,664,175.15 9.08
    30 000568 泸州老窖 40,380,007.41 8.80
    31 000898 鞍钢股份 40,247,536.68 8.77
    32 600009 上海机场 39,442,752.95 8.60
    33 000983 西山煤电 39,169,421.13 8.54
    34 000623 吉林敖东 38,639,752.28 8.42
    35 000878 云南铜业 36,895,814.87 8.04
    36 601939 建设银行 36,613,687.01 7.98
    37 600177 雅戈尔 36,365,764.77 7.93
    38 600320 振华港机 35,634,884.33 7.77
    39 600309 烟台万华 34,660,594.47 7.55
    40 000338 潍柴动力 34,508,825.30 7.52
    41 600383 金地集团 34,392,552.61 7.50
    42 600104 上海汽车 33,956,342.91 7.40
    43 000792 盐湖钾肥 33,752,451.21 7.36
    44 600685 广船国际 33,747,707.67 7.35
    45 000825 太钢不锈 31,883,975.95 6.95
    46 000527 美的电器 31,815,472.96 6.93
    47 000063 中兴通讯 31,778,736.77 6.93
    48 600795 国电电力 31,341,989.66 6.83
    49 601919 中国远洋 31,321,888.66 6.83
    50 600642 申能股份 30,745,307.22 6.70
    51 000024 招商地产 30,619,411.89 6.67
    52 600018 上港集团 29,331,945.00 6.39
    53 601333 广深铁路 29,216,528.32 6.37
    54 600037 歌华有线 28,483,645.73 6.21
    55 600655 豫园商城 28,090,007.08 6.12
    56 000039 中集集团 27,346,969.05 5.96
    57 600010 包钢股份 26,889,193.22 5.86
    58 000960 锡业股份 26,553,297.27 5.79
    59 600881 亚泰集团 26,527,387.03 5.78
    60 000402 金 融 街 25,820,555.70 5.63
    61 000060 中金岭南 25,800,784.28 5.62
    62 600143 金发科技 25,432,418.29 5.54
    63 600001 邯郸钢铁 25,291,369.07 5.51
    64 600029 南方航空 25,059,477.43 5.46
    65 601666 平煤天安 24,135,119.25 5.26
    66 000157 中联重科 23,734,148.38 5.17
    67 600660 福耀玻璃 23,690,171.52 5.16
    68 600887 伊利股份 23,160,124.45 5.05
    69 600717 天津港 22,854,228.32 4.98
    70 600489 中金黄金 22,515,592.40 4.91
    71 600497 驰宏锌锗 22,152,746.52 4.83
    72 600031 三一重工 21,943,161.95 4.78
    73 000651 格力电器 21,720,320.21 4.73
    74 601111 中国国航 21,688,969.49 4.73
    75 000652 泰达股份 21,667,351.59 4.72
    76 600583 海油工程 21,648,267.95 4.72
    77 000612 焦作万方 21,451,137.51 4.68
    78 600362 江西铜业 21,384,873.00 4.66
    79 601588 北辰实业 21,213,837.24 4.62
    80 600026 中海发展 21,079,514.55 4.59
    81 600348 国阳新能 20,905,886.49 4.56
    82 600219 南山铝业 20,635,744.87 4.50
    83 000709 唐钢股份 20,608,465.00 4.49
    84 000959 首钢股份 20,596,876.46 4.49
    85 600649 原水股份 20,451,948.00 4.46
    86 000800 一汽轿车 20,290,575.09 4.42
    87 600550 天威保变 20,131,750.76 4.39
    88 000758 中色股份 19,914,836.86 4.34
    89 000630 铜陵有色 19,905,880.52 4.34
    90 600596 新安股份 19,025,206.98 4.15
    91 600675 中华企业 18,718,806.31 4.08
    92 600690 青岛海尔 18,577,100.22 4.05
    93 600068 葛洲坝 18,368,466.38 4.00
    94 000839 中信国安 18,235,198.13 3.97
    95 000031 中粮地产 18,006,567.80 3.92
    96 600500 中化国际 17,866,254.47 3.89
    97 000027 深圳能源 17,843,251.47 3.89
    98 600585 海螺水泥 17,738,031.11 3.87
    99 600694 大商股份 17,676,700.93 3.85
    100 000680 山推股份 17,637,676.00 3.84
    101 600811 东方集团 17,511,934.69 3.82
    102 600832 东方明珠 17,357,796.23 3.78
    103 600111 包钢稀土 17,337,442.52 3.78
    104 600631 百联股份 17,313,838.30 3.77
    105 600786 东方锅炉 17,087,659.81 3.72
    106 600839 四川长虹 17,022,109.82 3.71
    107 000423 东阿阿胶 16,834,553.95 3.67
    108 000401 冀东水泥 16,771,211.42 3.66
    109 000937 金牛能源 16,668,888.64 3.63
    110 600100 同方股份 16,404,653.48 3.58
    111 000539 粤电力A 16,275,888.18 3.55
    112 600008 首创股份 15,674,443.83 3.42
    113 600638 新黄浦 15,506,287.52 3.38
    114 000488 晨鸣纸业 15,370,012.62 3.35
    115 600997 开滦股份 15,287,801.11 3.33
    116 000793 华闻传媒 15,176,289.43 3.31
    117 000807 云铝股份 15,069,616.39 3.28
    118 600058 五矿发展 14,823,273.81 3.23
    119 600635 大众公用 14,754,307.95 3.22
    120 600808 马钢股份 14,680,907.04 3.20
    121 601872 招商轮船 14,421,590.92 3.14
    122 600456 宝钛股份 14,339,863.19 3.13
    123 600688 S上石化 14,336,842.16 3.12
    124 000625 长安汽车 14,323,148.86 3.12
    125 600600 青岛啤酒 14,319,696.28 3.12
    126 600089 特变电工 14,085,092.02 3.07
    127 600601 方正科技 13,930,042.19 3.04
    128 000636 风华高科 13,865,002.23 3.02
    129 000895 双汇发展 13,746,381.36 3.00
    130 600096 云天化 13,726,120.26 2.99
    131 600895 张江高科 13,648,526.34 2.97
    132 600761 安徽合力 13,632,954.80 2.97
    133 600547 山东黄金 13,582,014.35 2.96
    134 600299 星新材料 13,561,263.85 2.96
    135 000581 威孚高科 13,547,232.52 2.95
    136 000301 丝绸股份 13,461,481.48 2.93
    137 600868 梅雁水电 13,281,899.60 2.89
    138 600428 中远航运 13,072,543.70 2.85
    139 600432 吉恩镍业 12,805,396.87 2.79
    140 600308 华泰股份 12,787,892.47 2.79
    141 000768 西飞国际 12,786,970.20 2.79
    142 600569 安阳钢铁 12,684,196.76 2.76
    143 000932 华菱管线 12,622,935.84 2.75
    144 600123 兰花科创 12,567,998.48 2.74
    145 000822 山东海化 12,425,097.45 2.71
    146 600472 包头铝业 12,391,243.18 2.70
    147 000778 新兴铸管 12,391,185.34 2.70
    148 600027 华电国际 12,351,836.60 2.69
    149 000829 天音控股 12,193,117.76 2.66
    150 600066 宇通客车 12,180,266.44 2.65
    151 600859 王府井 12,156,001.90 2.65
    152 600276 恒瑞医药 11,933,368.18 2.60
    153 600098 广州控股 11,928,210.87 2.60
    154 000751 锌业股份 11,853,888.86 2.58
    155 600879 火箭股份 11,799,694.91 2.57
    156 600357 承德钒钛 11,447,507.65 2.49
    157 600271 航天信息 11,403,072.60 2.49
    158 600886 国投电力 11,283,807.25 2.46
    159 600970 中材国际 11,159,964.83 2.43
    160 000559 万向钱潮 11,113,828.92 2.42
    161 600022 济南钢铁 11,050,507.35 2.41
    162 600183 生益科技 10,963,394.04 2.39
    163 600307 酒钢宏兴 10,911,675.93 2.38
    164 000869 张  裕A 10,866,242.22 2.37
    165 600866 星湖科技 10,858,383.96 2.37
    166 600282 南钢股份 10,853,560.48 2.37
    167 601168 西部矿业 10,784,560.00 2.35
    168 600196 复星医药 10,625,018.62 2.32
    169 000528 柳    工 10,617,084.16 2.31
    170 000717 韶钢松山 10,554,179.47 2.30
    171 600508 上海能源 10,537,899.15 2.30
    172 600188 兖州煤业 10,420,702.49 2.27
    173 600110 中科英华 10,285,951.37 2.24
    174 000520 长航凤凰 10,275,749.83 2.24
    175 600269 赣粤高速 10,194,734.80 2.22
    176 600748 上实发展 10,163,488.42 2.22
    177 600004 白云机场 10,115,631.30 2.20
    178 000629 攀钢钢钒 10,053,541.92 2.19
    179 600755 厦门国贸 9,955,438.35 2.17
    180 600611 大众交通 9,849,633.13 2.15
    181 600835 上海机电 9,814,712.56 2.14
    182 600067 冠城大通 9,738,061.06 2.12
    183 600591 上海航空 9,729,542.13 2.12
    184 600153 建发股份 9,665,155.80 2.11
    185 000089 深圳机场 9,546,131.52 2.08
    186 600663 陆家嘴 9,504,176.70 2.07
    187 000422 湖北宜化 9,480,354.81 2.07
    188 000425 徐工科技 9,389,509.05 2.05
    189 600161 天坛生物 9,348,117.09 2.04
    190 601699 潞安环能 9,302,029.00 2.03
    191 000009 S深宝安A 9,217,776.08 2.01
    
    2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细如下:
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例(%)
    1 000002 万  科A 231,531,791.96 50.46
    2 600000 浦发银行 225,793,400.33 49.21
    3 600016 民生银行 201,771,404.94 43.97
    4 600028 中国石化 142,159,437.24 30.98
    5 601398 工商银行 136,589,247.97 29.77
    6 000001 深发展A 127,444,162.11 27.78
    7 600030 中信证券 105,443,626.21 22.98
    8 600900 长江电力 102,858,193.38 22.42
    9 601318 中国平安 84,281,813.20 18.37
    10 600050 中国联通 71,384,312.04 15.56
    11 601628 中国人寿 70,074,139.52 15.27
    12 600019 宝钢股份 67,750,471.17 14.77
    13 600519 贵州茅台 52,963,673.44 11.54
    14 601166 兴业银行 51,050,927.81 11.13
    15 601988 中国银行 50,387,520.03 10.98
    16 002024 苏宁电器 44,517,582.09 9.70
    17 000858 五 粮 液 42,313,805.13 9.22
    18 600015 华夏银行 41,092,925.64 8.96
    19 601600 中国铝业 41,066,156.86 8.95
    20 000568 泸州老窖 36,754,423.13 8.01
    21 600005 武钢股份 35,392,885.76 7.71
    22 600739 辽宁成大 34,707,985.92 7.56
    23 000983 西山煤电 30,633,265.16 6.68
    24 600150 中国船舶 30,292,768.51 6.60
    25 000878 云南铜业 30,027,383.37 6.54
    26 600009 上海机场 29,171,181.06 6.36
    27 600685 广船国际 28,996,750.54 6.32
    28 000069 华侨城A 28,825,117.54 6.28
    29 600048 保利地产 28,790,393.79 6.27
    30 601006 大秦铁路 28,769,981.00 6.27
    31 000623 吉林敖东 27,113,610.65 5.91
    32 000792 盐湖钾肥 26,218,862.32 5.71
    33 600177 雅戈尔 25,989,031.14 5.66
    34 600320 振华港机 25,971,257.06 5.66
    35 600104 上海汽车 25,091,232.43 5.47
    36 601328 交通银行 24,657,793.99 5.37
    37 000898 鞍钢股份 24,475,900.36 5.33
    38 600037 歌华有线 24,210,336.31 5.28
    39 000825 太钢不锈 23,425,166.54 5.11
    40 000527 美的电器 23,325,361.49 5.08
    41 600383 金地集团 23,005,573.32 5.01
    42 000024 招商地产 22,532,324.57 4.91
    43 600309 烟台万华 22,196,556.63 4.84
    44 000338 潍柴动力 22,182,017.02 4.83
    45 600011 华能国际 21,997,048.71 4.79
    46 000960 锡业股份 21,529,291.58 4.69
    47 000063 中兴通讯 20,937,679.78 4.56
    48 600642 申能股份 20,886,704.72 4.55
    49 000402 金 融 街 20,783,554.78 4.53
    50 600795 国电电力 20,588,034.81 4.49
    51 000039 中集集团 20,413,253.72 4.45
    52 600018 上港集团 19,148,877.87 4.17
    53 600881 亚泰集团 19,088,079.56 4.16
    54 000895 双汇发展 18,828,012.03 4.10
    55 600143 金发科技 18,368,693.29 4.00
    56 600031 三一重工 18,146,846.65 3.95
    57 600010 包钢股份 18,112,811.60 3.95
    58 000060 中金岭南 17,769,919.48 3.87
    59 600660 福耀玻璃 17,758,737.36 3.87
    60 600717 天津港 17,660,357.16 3.85
    61 000157 中联重科 17,521,992.70 3.82
    62 601333 广深铁路 17,483,889.63 3.81
    63 600583 海油工程 17,390,577.27 3.79
    64 600348 国阳新能 16,981,985.16 3.70
    65 000651 格力电器 16,918,183.27 3.69
    66 600029 南方航空 16,656,871.76 3.63
    67 600362 江西铜业 16,572,214.45 3.61
    68 600596 新安股份 16,318,235.74 3.56
    69 600026 中海发展 16,054,590.99 3.50
    70 600655 豫园商城 16,054,010.78 3.50
    71 600497 驰宏锌锗 15,973,504.59 3.48
    72 600489 中金黄金 15,768,722.57 3.44
    73 600001 邯郸钢铁 15,636,521.00 3.41
    74 000800 一汽轿车 15,578,812.62 3.40
    75 600585 海螺水泥 15,508,570.29 3.38
    76 600690 青岛海尔 15,422,321.45 3.36
    77 000680 山推股份 15,419,568.77 3.36
    78 600219 南山铝业 15,393,844.96 3.35
    79 000630 铜陵有色 14,932,971.66 3.25
    80 600887 伊利股份 14,867,344.97 3.24
    81 600811 东方集团 14,834,016.40 3.23
    82 000959 首钢股份 14,806,060.43 3.23
    83 000652 泰达股份 14,551,903.24 3.17
    84 000401 冀东水泥 14,481,060.65 3.16
    85 000709 唐钢股份 14,461,585.06 3.15
    86 000031 中粮地产 14,347,735.03 3.13
    87 000758 中色股份 13,530,879.19 2.95
    88 600675 中华企业 13,455,568.99 2.93
    89 000027 深圳能源 13,441,449.09 2.93
    90 000612 焦作万方 13,367,363.77 2.91
    91 600832 东方明珠 12,928,248.14 2.82
    92 000423 东阿阿胶 12,800,780.25 2.79
    93 601666 平煤天安 12,729,981.07 2.77
    94 600649 原水股份 12,572,040.67 2.74
    95 000581 威孚高科 12,504,745.23 2.73
    96 000937 金牛能源 12,409,490.10 2.70
    97 600111 包钢稀土 12,360,966.59 2.69
    98 601588 北辰实业 12,312,990.68 2.68
    99 600694 大商股份 12,298,731.86 2.68
    100 601111 中国国航 12,249,876.55 2.67
    101 000839 中信国安 12,153,537.70 2.65
    102 600631 百联股份 11,867,895.37 2.59
    103 600600 青岛啤酒 11,772,171.15 2.57
    104 600839 四川长虹 11,710,314.37 2.55
    105 600058 五矿发展 11,684,744.88 2.55
    106 600100 同方股份 11,676,949.46 2.54
    107 600331 宏达股份 11,595,434.51 2.53
    108 000625 长安汽车 11,349,969.39 2.47
    109 600299 星新材料 11,267,002.09 2.46
    110 600786 东方锅炉 11,187,184.36 2.44
    111 600997 开滦股份 11,076,110.58 2.41
    112 600547 山东黄金 11,047,418.37 2.41
    113 000009 S深宝安A 11,044,873.84 2.41
    114 600688 S上石化 10,975,514.69 2.39
    115 600123 兰花科创 10,899,363.40 2.38
    116 600068 葛洲坝 10,826,744.75 2.36
    117 600089 特变电工 10,643,544.60 2.32
    118 600008 首创股份 10,611,011.90 2.31
    119 600456 宝钛股份 10,585,662.60 2.31
    120 600428 中远航运 10,524,773.18 2.29
    121 600635 大众公用 10,489,804.02 2.29
    122 600308 华泰股份 10,382,430.07 2.26
    123 000793 华闻传媒 10,378,857.46 2.26
    124 600096 云天化 10,372,021.56 2.26
    125 000488 晨鸣纸业 10,310,540.46 2.25
    126 600500 中化国际 10,165,936.95 2.22
    127 600066 宇通客车 10,096,678.66 2.20
    128 600027 华电国际 10,038,093.63 2.19
    129 600569 安阳钢铁 9,735,003.61 2.12
    130 600808 马钢股份 9,734,178.50 2.12
    131 600868 梅雁水电 9,714,857.24 2.12
    132 600550 天威保变 9,658,582.78 2.10
    133 600638 新黄浦 9,593,656.02 2.09
    134 600895 张江高科 9,553,117.84 2.08
    135 000807 云铝股份 9,485,100.35 2.07
    136 600472 包头铝业 9,379,014.12 2.04
    137 600866 星湖科技 9,255,069.78 2.02
    138 600276 恒瑞医药 9,253,991.95 2.02
    139 000778 新兴铸管 9,210,722.79 2.01
    
    3、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入:
    项目 金额(元)
    报告期内买入股票总成本 6,735,744,965.07
    报告期内卖出股票总收入 4,690,703,987.24
    注:报告期内卖出股票总收入等于本报告期内卖出股票证券清算款。
    (五)按品种分类的债券组合
    序 号 债券类别 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国债 0.00  0.00
    2 金融债 0.00 0.00
    3 企业债 590,196.00 0.02
    4 可转换债 1,015,703.58 0.03
    5 央行票据 0.00 0.00
     合  计: 1,605,899.58 0.05
    (六)基金投资前五名债券明细
    序 号 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 125709 唐钢转债 651,284.58 0.02
    2 126008 07上汽债 590,196.00 0.02
    3 110598 北大荒转债 364,419.00 0.01
    (七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    (八)投资组合报告附注
    1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
    基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
    2、其他资产的构成:
    序 号 项目 金额(元)
    1 交易保证金 2,600,367.62
    2 应收证券清算款 0.00
    3 应收利息 55,916.54
    4 应收股利 0.00
    5 应收申购款 30,255,302.66
    6 其他应收款 0.00
     合  计: 32,911,586.82
    
    3、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    4、本基金本报告期内权证投资情况:
    权证代码 权证名称 获得认购(沽)权证数量(份) 期间买入数量(份) 成本总额(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 期末数量(份) 期末市值(元) 期末市值占净值比例(%)
    580012 云化CWB1 2,808 0 16,615.50 2,808 24,462.34 0 0.00 0.00
    580013 武钢CWB1 92,829 0 215,110.38 92,829 328,825.40 0 0.00   0.00
    580989 南航JTP1 801,143 0 0.00 801,143 1,898,561.61 0 0.00   0.00
    580016 上汽CWB1 29,592 0 236,179.31 0 0.00 0 268,864.03 0.01
    031003 深发SFC1 159,087 0 0.00 159,087 24,115.73 0 0.00 0.00
    031004 深发SFC2 79,543 0 0.00 79,543 5,170.29 0 0.00 0.00
    031005 国安GAC1 27,356 0 149,231.18 27,356 174,938.82 0 0.00 0.00
    注:本基金本报告期内投资的上述权证为投资分离交易的可转换公司债券获得发行人派发的认股权证及股权分置改革对价支付,非基金主动投资。
    5、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    第九节 基金份额持有人户数、持有人结构
    1、基金份额持有人户数
    序号 项目 户数/份额
    1 本基金报告期内份额持有人户数 72,783(户)
    2 平均每户持有基金份额 25913.93(份)
    
    2、基金份额持有人结构
    序号 项目 份额(份) 占总份额比例(%)
    1 机构投资者持有基金份额 644,170,213.01 34.15
    2 个人投资者持有基金份额 1,241,923,323.37 65.85
    
    3、期末本基金管理人从业人员投资本开放式基金的情况
    项目 期末持有本开放式基金份额的总量(份) 占本基金总份额比例%
    本基金管理人持有本基金的所有从业人员 52,451.04 0.0028
    第十节 开放式基金份额变动
    序号 项目 份额(份)
    1 合同生效日的份额总额 1,512,020,891.32
    2 期初基金份额总额 228,735,502.44
    3 加:本期申购基金份额总额 2,570,701,810.07
    4 减:本期赎回基金份额总额 913,343,776.13
    5 期末基金份额总额 1,886,093,536.38
    第十一节 重大事件揭示
    (一)本报告期内未召开基金份额持有人大会。
    (二)经长城基金管理有限公司股东会2007年第一次审议通过,选举桑煜先生任公司监事,李建中先生不再任公司监事;选举杨玉成先生任公司董事,贺若先先生不再任公司董事。经长城基金管理有限公司股东会2007年第二次会议审议通过,同意麦建光先生辞去公司独立董事,聘任谢志华先生任公司独立董事,选举韩刚先生任公司监事。经长城基金管理有限公司股东会2007年第六次会议审议通过,选举王国斌先生任公司董事,杨玉成先生不再担任公司董事。经长城基金管理有限公司股东会2007年第七次会议审议通过,吕莉女士不再担任公司董事,杨传益女士不再担任公司监事。经长城基金管理有限公司股东会2007年第八次会议审议通过,批准邹平先生、龙熙霖先生不再担任公司董事,选举杨平先生、赵玉华先生任公司董事。监管部门对以上任命无异议。
    (三)本报告期内本基金管理人办公地址及注册地址由"深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层"变更为"深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层"。
    (四)报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    (五)报告期内基金投资策略无改变。
    (六)本基金本报告期于2007年 4月24日及11月21日进行了二次分红,分红金额为每10分基金份额 0.30 元及每10份28.00元。
    (七)报告期内基金会计事务所未更换;本报告期支付本基金聘任会计师事务所2006年度审计服务费壹拾万元;截止本报告期末,该会计师事务所已为本基金提供审计服务叁年零捌个月。
    (八)报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚情况。
    (九)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
    1、股票交易及支付佣金:
    租用席位证券公司名称 租用席位数量 股票交易金额 股票交易占比% 佣金 佣金占比%
    长城证券有限责任公司 1 3,012,504,242.72 26.38  2,357,305.33 25.52 
    东方证券股份有限公司 1 5,324,640,468.91 46.63  4,366,191.30 47.27 
    银河证券有限责任公司 1 363,021,116.61 3.18  284,066.44 3.08 
    华西证券有限责任公司 1 2,718,662,671.82 23.81  2,229,281.18 24.13 
    合计 4 11,418,828,500.06 100.00 9,236,844.25 100.00 
    
    2、债券交易及回购、权证交易:
    租用席位证券公司名称 租用席位数量 债券交易金额 债券交易占比% 债券回购交易金额 回购交易占比% 权证交易金额 权证交易占比%
    长城证券有限责任公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    东方证券股份有限公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00  1,939,789.95 27.72 
    银河证券有限责任公司 1 1,078,654.38 46.80  0.00 0.00  4,513,968.54 64.51 
    华西证券有限责任公司 1 1,226,125.60 53.20  0.00 0.00 543,977.94 7.77 
    合计 4 2,304,779.98    100.00 0.00 0.00 6,997,736.43 100.00
    
    3、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
    本报告期内无租用证券公司席位的变更情况。
    4、专用席位的选择标准和程序
    本基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用,选择标准为:
    (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
      (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
      (3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;
    (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
      (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
      (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
    基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议,报中国证监会备案并公告,并通知基金托管人。
    基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
    (十)其他重要事项
    1、2007年1月18日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城基金管理有限公司关于增加世纪证券有限责任公司为代销机构的公告》。
    2、2007年1月18日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城久恒基金、长城久泰基金增加渤海证券为代销机构的公告》。
    3、2007年1月19日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城久泰中信标普300指数证券投资基金季度报告(2006年第4季度)》。
    4、2007年2月6日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基金管理有限公司关于督察长任职的公告》。
    5、2007年3月29日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城久泰中信标普300指数证券投资基金2006年年报摘要》。
    6、2007年4月18日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城久泰中信标普300指数证券投资基金分红公告》。
    7、2007年4月20日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城久泰中信标普300指数证券投资基金2007年1季度报告》。
    8、2007年4月30日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基金管理有限公司办公地址变更公告》。
    9、2007年5月16日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《关于修改长城久泰中信标普300指数基金基金合同的公告》。
    10、2007年5月16日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于调整旗下开放式基金申购费用及申购份额计算方法的公告》。
    11、2007年6月9日本基金管理人在证券时报刊登了《关于长城基金管理有限公司股权、注册地址变更的公告》。
    12、2007年6月29日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久泰中信标普300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要》。
    13、2007年7月2日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过交通银行股份有限公司网上银行前端申购实行费率优惠的公告》。
    14、2007年7月2日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金关于增加交通银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告》。
    15、2007年7月2日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过交通银行股份有限公司开办定期定额投资业务的公告》。
    16、2007年7月19日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久泰中信标普300指数证券投资基金2007年第2季度报告》。
    17、2007年8月2日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中国建设银行网上银行基金交易营销活动的公告》。
    18、2007年8月25日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久泰中信标普300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要》。
    19、2007年9月26日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过中国光大银行网上银行申购实行费率优惠的公告》。
    20、2007年9月26日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金关于增加中国光大银行为长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久泰中信标普300指数证券投资基金代销机构的公告》。
    21、2007年9月26日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金关于修改长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同的公告》。
    22、2007年9月28日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于参与交通银行基金"定期定额申购"推广活动的公告》。
    23、2007年10月10日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加中国农业银行为长城消费、长城久泰、长城久富基金代销机构的公告》。
    24、2007年10月24日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久泰中信标普300指数证券投资基金2007年第三季度报告》。
    25、2007年10月26日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于旗下开放式基金通过广州证券有限责任公司开办定期定额投资业务的公告》。
    26、2007年10月31日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于增加齐鲁证券有限公司为长城基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构的公告》。
    27、2007年10月31日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于通过中国建设银行股份有限公司开办旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。
    28、2007年11月1日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于长城久泰中信标普300指数证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告》。
    29、2007年11月13日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于恢复长城久泰中信标普300指数证券投资基金日常申购及转换转入业务的公告》。
    30、2007年11月13日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久泰中信标普300指数证券投资基金分红预告》。
    31、2007年11月13日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于长城久泰中信标普300指数证券投资基金通过招商银行股份有限公司网上银行前端申购实行费率优惠的公告》。
    32、2007年11月16日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构的公告》。
    33、2007年11月21日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久泰中信标普300指数证券投资基金分红公告》。
    34、2007年11月21日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于增加华夏银行股份有限公司为旗下长城久泰中信标普300指数证券投资基金代销机构的公告》。
    35、2007年11月22日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于增加中国银行股份有限公司为旗下长城久泰中信标普300指数证券投资基金代销机构的公告》。
    36、2007年11月22日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过华夏银行股份有限公司开办长城基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。
    37、2007年11月23日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告》。
    38、2007年11月28日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过中国农行开办长城基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务公告》。
    39、2007年11月28日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》。
    40、2007年11月29日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于长城久泰中信标普300指数证券投资基金通过招商银行股份有限公司网上银行前端申购实行费率优惠的公告》。
    41、2007年12月17日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于旗下开放式基金通过各代销券商机构开办定期定额投资业务的公告》。
    42、2007年12月18日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过中国光大银行开办旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。
    43、2007年12月24日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于旗下基金通过国盛证券有限责任公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告》。
    44、2007年12月28日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久泰中信标普300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要》。
    45、本报告期刊登的其他公告。
    长城基金管理有限公司 
    2008年三月二十六日