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2020年02月29日 星期六

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞2007年第4季度报告

公告日期 2008-01-21 来源 上海证券报

基金代码:500056 基金简称:基金科瑞

科瑞证券投资基金2007年第4季度报告
    
    一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2008年1月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2007年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
    二、基金产品概况
    1、基金简称:  基金科瑞
    2、基金代码: 500056
    3、基金运作方式: 契约型封闭式
    4、基金合同生效日: 2002年3月12日
    5、报告期末基金份额总额: 30亿份
    6、投资目标: 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。
    7、投资策略: 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。
    基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
    8、业绩比较基准:  无
    9、风险收益特征:  无
    10、基金管理人: 易方达基金管理有限公司
    11、基金托管人: 交通银行股份有限公司
    三、主要财务指标和基金净值表现
    1、主要财务指标(单位:元)
    1、本期利润 -593,653,150.38
    2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 972,698,830.32
    3、加权平均基金份额本期利润           -0.1979
    4、期末基金资产净值 11,516,122,886.57
    5、期末基金份额净值 3.8387
    所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)。
    2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去3个月 -4.69% 3.21% - - - -
    3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图
    本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为443.10%。
    注:
    I、 基金合同中关于基金投资比例的约定:
    (1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
    (2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
    (3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
    (4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%;
    (5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
    (6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
    本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
    II、 本基金基金合同未规定业绩比较基准。
    四、基金管理人报告
    1、 基金经理情况
    付浩,男,1972年9月出生,经济学硕士。曾任职于广东粤财信托投资公司、和君创业研究咨询公司、湖南证券、融通基金管理有限公司。2003年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理,本报告期内任科瑞基金基金经理。
    2、 基金运作合规性说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    3、报告期内的业绩表现和投资策略
    (1) 结合宏观经济及证券市场情况,对报告期内基金的投资策略和业绩表现等作出说明与解释
    二OO七年四季度我国宏观经济继续快速增长,但是,不断上涨的股票市场、房价、物价,引发政府对未来经济健康发展的担心,调控措施持续出台。国际方面,美国的次贷问题影响越来越大,各国央行纷纷出手,但是,市场仍然担心美国未来两年的经济走势。
    四季度A股市场终于迎来大家所担心的调整,市场在估值偏高、累计涨幅大、投资者对未来经济存在担心、上市公司业绩增速下滑、政府调控等多种因素共同作用下,出现较大调整,很多股票的跌幅达到50%。
    四季度,基金科瑞继续贯彻价值投资的投资理念,力争选择价值低估、基本面优秀、业绩增长持续的股票进行投资。四季度,本基金配置较多的地产股跌幅较大,导致净值受到很大影响。同时,本基金针对政府大力推动消费、提倡节能减排等新的政策方向,增持了部分家用电器、节能减排类个股,取得不错的收益。
    (2)截至报告期末,本基金份额净值为3.8387,本报告期份额净值增长率为-4.69%。
    五、投资组合报告
    1、 本报告期末基金资产组合情况
    项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例
    股票 8,360,252,292.02 72.44%
    债券 2,382,268,878.60 20.64%
    权证 125,583,812.58 1.09%
    银行存款和清算备付金合计 583,008,441.49 5.05%
    应收证券清算款 51,850,573.96 0.45%
    其他资产 37,714,423.25 0.33%
    总计 11,540,678,421.90     100.00%
    2、 本报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    B 采掘业 42,223,511.32 0.37%
    C制造业 3,782,899,826.58 32.84%
    C0 食品、饮料 431,801,461.46 3.75%
    C1 纺织、服装、皮毛 170,363,886.08 1.48%
    C2 木材、家具 151,660,605.19 1.32%
    C3 造纸、印刷 54,453,637.04 0.47%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 173,697,088.77 1.51%
    C5 电子 109,838,268.66 0.95%
    C6 金属、非金属 938,945,684.92 8.15%
    C7 机械、设备、仪表 1,752,139,194.46 15.21%
    C8 医药、生物制品 0 0.00%
    C99 其他制造业 0 0.00%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 119,472,389.64 1.04%
    E 建筑业 124,477,520.00 1.08%
    F 交通运输、仓储业 0 0.00%
    G 信息技术业 302,731,085.95 2.63%
    H 批发和零售贸易 1,208,901,098.56 10.50%
    I 金融、保险业 1,549,578,326.41 13.46%
    J 房地产业 1,229,968,533.56 10.68%
    K 社会服务业 0 0.00%
    L 传播与文化产业 0 0.00%
    M 综合类 0 0.00%
    合计 8,360,252,292.02 72.60%
    3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例
    1 600005 武钢股份 40,585,432 799,533,010.40 6.94%
    2 002024 苏宁电器 10,491,349 753,803,425.65 6.55%
    3 000001 深发展A 17,300,000 667,780,000.00 5.80%
    4 600150 中国船舶 2,605,650 650,735,031.00 5.65%
    5 600000 浦发银行 9,621,617 508,021,377.60 4.41%
    6 000858 五粮液 8,706,805 395,985,491.40 3.44%
    7 600694 大商股份 7,775,860 380,084,036.80 3.30%
    8 000002 万科A 12,333,748 355,705,292.32 3.09%
    9 000046 泛海建设 7,311,435 332,670,292.50 2.89%
    10 600089 特变电工 10,000,000 323,300,000.00 2.81%
    4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值比例
    1 国  债 260,380,321.40 2.26%
    2 金 融 债 981,596,000.00 8.52%
    3 央行票据 1,138,686,500.00 9.89%
    4 企 业 债 1,606,057.20 0.01%
    5 可 转 债 - -
    合    计 2,382,268,878.60 20.68%
    5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例
    1 06国开02   174,924,000.00  1.52%
    2 06进出01   149,040,000.00  1.29%
    3 05国开29   104,280,000.00  0.91%
    4 07央行票据04    97,280,000.00  0.84%
    5 07央票141    89,253,000.00  0.78%
    6、报告附注
    (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
    (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    (3)其他资产:
    名称 金额(元)
    交易保证金 3,393,235.72
    应收股利 -
    应收利息 34,321,187.53
    待摊费用 -
    其他应收款 -
    合计 37,714,423.25
    (4)本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
    本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
    (5)报告期内获得的权证明细
    序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额(元) 投资类别
    1 580014 深高CWB1      156,816      519,511.58   被动持有
    (6)本报告期末持有资产支持证券的情况
    本报告期末本基金未持有资产支持证券。
    六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本基金管理人在本报告期末持有本基金139,550,692份,持有比例为 4.65%,本季度末比上季度末持有份额增加15,027,999份。
    七、备查文件目录
    1. 中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》证监基金字[2001] 59号文;
    2. 《科瑞证券投资基金基金合同》;
    3. 《科瑞证券投资基金托管协议》;
    4. 基金管理人业务资格批件和营业执照;
    5. 基金托管人业务资格批件和营业执照;
    存放地点:基金管理人或基金托管人处
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    
    易方达基金管理有限公司
    2008年1月21日