华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报2007年第4季度报告

公告日期 2008-01-19 来源 证券时报

基金代码:002001 基金简称:华夏回报

华夏回报证券投资基金2007年第4季度报告
    
    一、重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年1月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。本报告期自2007年10月1日起至12月31日止。
    二、基金产品概况
    基金简称: 华夏回报
    基金运作方式: 契约型开放式
    基金合同生效日: 2003年9月5日
    报告期末基金份额总额: 14,591,031,444.24份
    投资目标: 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
    投资策略: 正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。
    业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年期定期存款利率。
    风险收益特征: 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。
    基金管理人: 华夏基金管理有限公司
    基金托管人: 中国银行股份有限公司
    三、主要财务指标和基金净值表现
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一)主要财务指标                                    
    本期利润        312,842,258.60元
    本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 436,191,858.83元
    加权平均基金份额本期利润 0.0202元
    期末基金资产净值    20,439,568,010.65元
    期末基金份额净值 1.401元
    (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 1.60% 1.23% 0.98% 0.00% 0.62% 1.23%
    (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较 
    华夏回报证券投资基金
    累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2003年9月5日至2007年12月31日)
    
    注:1、本基金合同于2003年9月5日生效, 2003年10月23日开始办理申购、赎回业务。
    2、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。本基金按规定在合同生效后三个月内达到上述规定的投资比例。
    四、管理人报告
    (一)基金经理简介
    胡建平先生,硕士,证券从业经历9年。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券投资经理、研究员。曾经担任鹏华中国50基金经理(2006年3月至2006年9月期间)、鹏华价值优势基金经理(2006年7月至2007年4月期间)。2007年4月加入华夏基金管理有限公司,现共同担任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2007年7月起任职)。
    颜正华先生,硕士,证券从业经历8年。曾任国海证券证券投资部、投资策划部经理,江南证券研究所策略研究中心经理,深圳中兴通讯股份有限公司产品事业部信息策划组组长。2005年8月加入华夏基金管理有限公司,历任股票投资部策略分析师,基金经理助理,现共同担任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2007年7月起任职)。
    (二)本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,因市场波动导致华夏回报基金于个别交易日投资于股票、债券的比例低于基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例低于基金资产净值的20%,托管人对此进行了提示,上述指标已于合理期限内调整,未违反法律法规及基金合同的规定,也未对基金份额持有人利益造成实际影响。
    (三)报告期内的业绩表现和投资策略
    1、本基金业绩表现
    截至2007年12月31日,本基金份额净值为1.401元,本报告期份额净值增长率为1.60%,同期业绩比较基准增长率为0.98%。
    2、行情回顾及运作分析
    基于市场风险较高的判断,华夏回报基金在2007年4季度保持低仓位,回避了市场回落的风险;具体行业配置上,对大盘银行股的配置比较成功,但在地产行业的配置需进一步好盈利保护。
    3、市场展望和投资策略
    展望2008年的证券市场,由于国际经济和国内宏观调控影响,市场走势不确定性增加,我们将关注市场在全流通环境下估值水平的变化,行业盈利预期的变化,加大自下而上的选股力度,努力获取正收益。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏回报基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    五、投资组合报告
    (一)报告期末基金资产组合情况
    项目 金额(元) 占总资产比例
    股票     11,958,385,203.81  57.93%
    债券      5,079,350,478.88  24.61%
    权证          7,718,615.14  0.04%
    资产支持证券 - -
    银行存款和清算备付金合计         2,926,540,099.62  14.18%
    其他资产       671,147,762.82  3.25%
    合计     20,643,142,160.27  100.00%
    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
    序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
    A 农、林、牧、渔业 31,919,675.69 0.16%
    B 采掘业 1,080,097,772.93 5.28%
    C 制造业 4,106,426,412.72 20.09%
    C0 其中:食品、饮料 301,909,836.27 1.48%
    C1 纺织、服装、皮毛 362,560.40 0.00%
    C2         木材、家具 - -
    C3         造纸、印刷 196,934,281.50 0.96%
    C4         石油、化学、塑胶、塑料 513,666,347.50 2.51%
    C5         电子 2,111,767.58 0.01%
    C6         金属、非金属 1,545,856,965.90 7.56%
    C7         机械、设备、仪表 1,511,825,388.52 7.40%
    C8         医药、生物制品 4,380,278.13 0.02%
    C99         其他制造业 29,378,986.92 0.14%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 482,897,565.92 2.36%
    E 建筑业 42,647,091.28 0.21%
    F 交通运输、仓储业 691,542,565.32 3.38%
    G 信息技术业 180,654,445.68 0.88%
    H 批发和零售贸易 682,480,938.74 3.34%
    I 金融、保险业 3,438,481,222.97 16.82%
    J 房地产业 1,072,352,692.72 5.25%
    K 社会服务业 2,921,198.77 0.01%
    L 传播与文化产业 6,085,892.28 0.03%
    M 综合类 139,877,728.79 0.68%
    合计 11,958,385,203.81 58.51%
    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比例
    1 601398 工商银行  129,999,982    1,056,899,853.66  5.17%
    2 600036 招商银行   24,499,771      970,925,924.73  4.75%
    3 601939 建设银行   54,999,826      541,748,286.10  2.65%
    4 600015 华夏银行   26,858,870      514,615,949.20  2.52%
    5 002024 苏宁电器    7,138,800      512,922,780.00  2.51%
    6 601088 中国神华    6,581,896      431,838,196.56  2.11%
    7 000002 万  科A   14,093,355      406,452,358.20  1.99%
    8 600307 酒钢宏兴   12,944,837      366,079,990.36  1.79%
    9 600900 长江电力   17,999,946      350,818,947.54  1.72%
    10 600019 宝钢股份   20,000,000      348,800,000.00  1.71%
    (四)报告期末按券种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 市值(元) 占净值比例
    1 国  债   837,081,833.00  4.10%
    2 金 融 债 1,137,515,000.00  5.57%
    3 央行票据 3,067,350,000.00  15.01%
    4 企 业 债    15,519,224.20  0.08%
    5 可 转 债    21,884,421.68  0.11%
    合    计 5,079,350,478.88        24.85%
    (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序号 债券名称          市值(元) 占净值比例
    1 07央行票据91              675,570,000.00  3.31%
    2 07进出10              590,880,000.00  2.89%
    3 07央行票据87              579,180,000.00  2.83%
    4 07央行票据84              530,970,000.00  2.60%
    5 05央行票据43              499,300,000.00  2.44%
    (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
    截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。
    (七)投资组合报告附注
    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
    3、报告期末基金的其他资产构成
    单位:元
    应收证券清算款                 577,572,606.46 
    应收利息                         71,218,709.37 
    应收申购款                         13,377,711.13 
    存出保证金                         8,978,735.86 
    合计          ` 671,147,762.82 
    4、报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
    债券代码 债券名称 市值(元) 占净值比例
    128031 巨轮转债 732,410.68 0.00%
    5、报告期内获得的权证
     权证名称 数量(份)    成本总额(元)
    获配权证 日照CWB1 217,140 458,223.39
     上汽CWB1 663,480 5,612,878.62
    六、开放式基金份额变动
    单位:份
    期初基金份额总额                  16,875,401,182.85 
    报告期间基金总申购份额          537,271,901.33 
    报告期间基金总赎回份额          2,821,641,639.94 
    报告期末基金份额总额          14,591,031,444.24 
    七、基金管理人简介
    华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、中国内地首只ETF基金管理人及国内首批QDII基金管理人。华夏基金还是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。
    截至2007年12月31日,管理证券投资基金规模达到2481亿元,基金份额持有人户数超过1000万,成为境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。
    2007年,华夏基金管理有限公司凭借自身强大的投研实力,旗下基金取得了突出业绩,全年为投资者创造收益达到890亿元。
    ● 根据中国银河证券基金研究中心的统计,截至2007年底,在股票型、偏股型及平衡型三个主要基金类型中,排名第一的全部为华夏基金旗下管理的基金。
    ● 2007年全部主动型股票基金收益排行榜中,前20名华夏基金占4席(来源于wind资讯)。
    ● 华夏基金旗下2007年净值增长率超过150%的基金有4只,所有合同生效在一年以上的偏股型基金2007年净值增长率全部超过100%。
    华夏基金继续提高客户服务水平,2007年4季度:
    ● 继续加大软硬件系统投入、增加服务人员,提高自助电话、人工电话服务功能,提高网站、短信等服务的质量,扩大电子对账单服务范围。
    ● 网上交易目前可支持建行卡、农行卡、兴业卡、广发卡、招行卡、浦发卡等多种银行卡支付,方便投资人进行网上交易。
    为树立理性的基金投资理念,增进与投资人之间的交流,2007年4季度华夏基金继续在投资者理财服务方面加大投入:
    ● 参展第三届北京国际金融博览会及第五届上海理财博览会。现场开设理财课堂,发放投资者教育书籍《基金投资百问百答》,并与到场投资人展开充分互动,提供一对一的理财服务。
    ● 召开了以"携手华夏,相约2008"为主题的投资策略年会,就2008年度中国经济运行走势、金融政策展望、2008年华夏基金投资策略、海外市场投资策略及银行理财产品发展情况等主题向投资人进行了报告。
    ● 继续在各地媒体上开设"投资者教育专栏",举办"华夏理财365"活动,持续进行基金理财知识的宣讲。
    2007年4季度以来,华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营又荣获多家机构评选的多个奖项:
    ● 2007年10月,华夏基金获得由《第一财经日报》评选的"金融品牌价值十佳基金公司奖"。
    ● 2007年10月,华夏基金网站在《证券时报》主办的第八届"中国优秀财经证券网站"评选活动中荣获"中国最佳基金网站奖"。
    ● 2007年12月,华夏基金在搜狐主办的"2007年度搜狐理财网络调查暨年底调查"活动中荣获"2007年最有影响力基金品牌奖"、"2007最有影响力基金投资者教育奖"和"2007年最受欢迎基金新产品奖"三个奖项。
    八、备查文件目录
    (一)备查文件目录
    1、中国证监会核准基金募集的文件;
    2、《华夏回报证券投资基金基金合同》;
    3、《华夏回报证券投资基金托管协议》;
    4、法律意见书;
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
    (二)存放地点
    备查文件存放于基金管理人的住所。
    (三)查阅方式
    投资者可到基金管理人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    
    华夏基金管理有限公司
    二○○八年一月十九日