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2020年03月31日 星期二

华夏复兴混合(000031)公告正文

华夏复兴2007年第4季度报告

公告日期 2008-01-19 来源 证券时报

基金代码:000031 基金简称:华夏复兴

华夏复兴股票型证券投资基金2007年第4季度报告
    
    一、重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2008年1月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。本报告期自2007年10月1日起至12月31日止。
    二、基金产品概况
    基金简称: 华夏复兴
    基金运作方式: 本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作,自封闭期满之日起以开放式基金方式运作,并将在封闭期满后不超过1个月的时间内开放申购、赎回。
    基金合同生效日: 2007年9月10日
    报告期末基金份额总额: 4,999,112,948.66份
    投资目标: 秉承长期投资理念和个股精选思路,以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景,着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度,通过多层筛选机制构建高品质的投资组合,追求基金资产的持续增值,力争为投资者创造超额回报。
    投资策略: 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统,综合定性分析和定量分析手段,根据全球经济发展形势以及中国经济发展趋势的判断(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等),对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率水平。
    业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
    风险收益特征: 本基金是股票基金,风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金,属于高风险、高收益的品种。
    基金管理人: 华夏基金管理有限公司
    基金托管人: 中国农业银行
    三、主要财务指标和基金净值表现
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一)主要财务指标
    本期利润 -42,734,424.78元
    本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 -2,434,239.06元
    加权平均基金份额本期利润 -0.0085元
    期末基金资产净值 5,059,003,159.49元
    期末基金份额净值 1.012元
    (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 -0.88% 1.31% -3.13% 1.60% 2.25% -0.29%
    (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
    华夏复兴股票型证券投资基金
    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2007年9月10日至2007年12月31日)
    
    注:1、本基金合同于2007年9月10日生效,本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作,本基金将在封闭期满后不超过1个月的时间内开放申购、赎回。
    2、按照华夏复兴基金的基金合同规定,华夏复兴基金按规定自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"十五、基金的投资"中"(三)投资范围"、"(九)投资禁止行为与比例限制"的有关约定。
    四、管理人报告
    (一)基金经理简介
    童汀先生:中国人民银行总行研究生部经济学硕士,证券从业经历6年,历任南方基金管理有限公司行业研究员,策略研究员、基金经理助理。2007年加入华夏基金管理有限公司。现任兴和证券投资基金基金经理(2007年4月起任职)、华夏复兴股票型证券投资基金基金经理(2007年9月起任职)。
    (二)本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    (三)报告期内的业绩表现和投资策略
    1、本基金业绩表现
    截至2007年12月31日,本基金份额净值为1.012元,本报告期份额净值增长率为-0.88%,同期业绩比较基准增长率为-3.13%。
    2、行情回顾及运作分析
    2007年4季度宏观经济的增长率继续保持较高水平,由于国际资源价格和农产品价格的大幅度上升,导致国内成本推动型的通货膨胀越来越明显,11月份的CPI数据更是达到了6.9%的新高。在此背景下,中央经济工作会议确定了货币政策从紧的主基调。央行连续出台了货币紧缩政策,再加上美国经济受次贷危机影响快速进入调整期,使得10月份以后市场对2008年宏观经济的前景越来越谨慎。
    从股市来看,2007年4季度成为本轮牛市到目前为止最动荡的一个季度,股指先涨后跌,上下波幅达到了20.5%。从板块和热点上看,2007年4季度市场也表现出明显的风格轮动。前期上涨较多的行业先后都出现了大幅调整,而在本轮牛市中相对表现一般的信息技术、百货零售等少数行业则在调整中表现良好。
    华夏复兴基金2007年4季度仍处于建仓期,为获取正收益,面对复杂的市场环境,初期保持较低仓位,重点投资于盈利确定性较高的金融地产,预期受益于全球PPI上升的钢铁和煤炭,以及长期盈利增长比较稳定的商贸和食品行业。
    3、市场展望和投资策略
    展望2008年,影响中国经济增长的因素大大增加了。从外部来看,有美国经济下滑、能源价格高企、农产品价格上涨等因素。从内部来看,人民币加速升值,宏观调整依然存在。人工成本和环保成本的上升则大大增加了企业的成本,而税制改革将减轻企业负担。在此背景下,我们预计1季度A股市场将在相对较宽的区间内整理,市场热点仍将围绕成长股展开。
    本基金将针对预期的行情特点,采取较低的持股集中度,精选个股的投资策略,更多地从给投资者创造正收益的角度出发来做出投资决策。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏复兴基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    五、投资组合报告
    (一)报告期末基金资产组合情况
    项目 金额(元) 占总资产比例
    股票    3,594,755,270.49  70.14%
    债券      413,395,131.18  8.07%
    权证          4,447,704.55  0.09%
    资产支持证券 - -
    银行存款和清算备付金合计 1,108,451,501.04  21.63%
    其他资产       4,026,677.20  0.08%
    合计 5,125,076,284.46 100.00%
    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
    序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
    A 农、林、牧、渔业 116,203,091.73  2.30%
    B 采掘业      445,396,916.51  8.80%
    C 制造业      1,259,619,436.84  24.90%
    C0 其中:食品、饮料  103,701,909.00 2.05%
    C1         纺织、服装、皮毛 362,560.40 0.01%
    C2         木材、家具 - -
    C3         造纸、印刷 125,434,109.83 2.48%
    C4         石油、化学、塑胶、塑料 87,371,287.01 1.73%
    C5         电子 80,946,556.91 1.60%
    C6         金属、非金属 538,242,870.96 10.64%
    C7         机械、设备、仪表 307,748,490.33 6.08%
    C8         医药、生物制品 15,811,652.40 0.31%
    C99         其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 113,503,199.20  2.24%
    E 建筑业       57,357,413.58  1.13%
    F 交通运输、仓储业         304,871,580.89  6.03%
    G 信息技术业          2,324,162.99  0.05%  
    H 批发和零售贸易          144,823,806.38  2.86%
    I 金融、保险业          790,201,115.28  15.62%
    J 房地产业          357,201,956.04  7.06%
    K 社会服务业          2,921,198.77  0.06%
    L 传播与文化产业          331,392.28  0.01%
    M 综合类 - -
    合计             3,594,755,270.49  71.06%
    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比例
    1 601318 中国平安 2,400,000  254,640,000.00  5.03%
    2 600036 招商银行 5,809,976   230,249,348.88  4.55%
    3 000002 万  科A 7,000,000   201,880,000.00  3.99%
    4 000898 鞍钢股份 5,397,717   162,903,099.06  3.22%
    5 601398 工商银行 19,040,875   154,802,313.75  3.06%
    6 600009 上海机场 3,270,071   122,693,063.92  2.43%
    7 000983 西山煤电 1,868,982   118,624,287.54  2.34%
    8 601939 建设银行 12,000,000   118,200,000.00  2.34%
    9 000402 金 融 街 4,032,699   114,125,381.70  2.26%
    10 600019 宝钢股份 5,999,953   104,639,180.32  2.07%
    (四)报告期末按券种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 市值(元) 占净值比例
    1 国  债 - -
    2 金 融 债 395,880,000.00  7.83%
    3 央行票据 - -
    4 企 业 债 12,049,848.20  0.24%
    5 可 转 债 5,465,282.98  0.11%
    合    计      413,395,131.18  8.17%
    (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序号 债券名称 债券市值(元) 占净值比例
    1 07国开19     198,800,000.00  3.93%
    2 07国开20     197,080,000.00  3.90%
    3 07上汽债        9,763,364.00  0.19%
    4 北大荒转债        3,607,748.10  0.07%
    5 07日照债        2,286,484.20  0.05%
    (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
    截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。
    (七)投资组合报告附注
    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
    3、报告期末基金的其他资产构成
    单位:元
    应收利息 2,214,806.87
    应收证券清算款 1,561,870.33
    存出保证金 250,000.00
    合    计 4,026,677.20
    4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
    截至本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    5、报告期内获得的权证
     权证名称 数量(份)   成本总额(元)
    获配权证 日照CWB1 217,140 458,223.39
     上汽CWB1 489,528 4,224,510.79
    六、开放式基金份额变动
    单位:份
    期初基金份额总额 4,999,112,948.66
    报告期间基金总申购份额 -
    报告期间基金总赎回份额 -
    报告期末基金份额总额 4,999,112,948.66
    七、基金管理人简介
    华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、中国内地首只ETF基金管理人及国内首批QDII基金管理人。华夏基金还是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。
    截至2007年12月31日,管理证券投资基金规模达到2481亿元,基金份额持有人户数超过1000万,成为境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。
    2007年,华夏基金管理有限公司凭借自身强大的投研实力,旗下基金取得了突出业绩,全年为投资者创造收益达到890亿元。
    ● 根据中国银河证券基金研究中心的统计,截至2007年底,在股票型、偏股型及平衡型三个主要基金类型中,排名第一的全部为华夏基金旗下管理的基金。
    ● 2007年全部主动型股票基金收益排行榜中,前20名华夏基金占4席(来源于wind资讯)。
    ● 华夏基金旗下2007年净值增长率超过150%的基金有4只,所有合同生效在一年以上的偏股型基金2007年净值增长率全部超过100%。
    华夏基金继续提高客户服务水平,2007年4季度:
    ● 继续加大软硬件系统投入、增加服务人员,提高自助电话、人工电话服务功能,提高网站、短信等服务的质量,扩大电子对账单服务范围。
    ● 网上交易目前可支持建行卡、农行卡、兴业卡、广发卡、招行卡、浦发卡等多种银行卡支付,方便投资人进行网上交易。
    为树立理性的基金投资理念,增进与投资人之间的交流,2007年4季度华夏基金继续在投资者理财服务方面加大投入:
    ● 参展第三届北京国际金融博览会及第五届上海理财博览会。现场开设理财课堂,发放投资者教育书籍《基金投资百问百答》,并与到场投资人展开充分互动,提供一对一的理财服务。
    ● 召开了以"携手华夏,相约2008"为主题的投资策略年会,就2008年度中国经济运行走势、金融政策展望、2008年华夏基金投资策略、海外市场投资策略及银行理财产品发展情况等主题向投资人进行了报告。
    ● 继续在各地媒体上开设"投资者教育专栏",举办"华夏理财365"活动,持续进行基金理财知识的宣讲。
    2007年4季度以来,华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营又荣获多家机构评选的多个奖项:
    ● 2007年10月,华夏基金获得由《第一财经日报》评选的"金融品牌价值十佳基金公司奖"。
    ● 2007年10月,华夏基金网站在《证券时报》主办的第八届"中国优秀财经证券网站"评选活动中荣获"中国最佳基金网站奖"。
    ● 2007年12月,华夏基金在搜狐主办的"2007年度搜狐理财网络调查暨年底调查"活动中荣获"2007年最有影响力基金品牌奖"、"2007最有影响力基金投资者教育奖"和"2007年最受欢迎基金新产品奖"三个奖项。
    八、备查文件目录
    (一)备查文件目录
    1、中国证监会核准基金募集的文件;
    2、《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》;
    3、《华夏复兴股票型证券投资基金托管协议》;
    4、法律意见书;
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    (二)存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    (三)查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    
    华夏基金管理有限公司
    二○○八年一月十九日