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2020年02月17日 星期一

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞2007年第3季度报告

公告日期 2007-10-26 来源 上海证券报

科瑞证券投资基金2007年第3季度报告

一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2007年10月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2007年7月1日起至9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称:         基金科瑞
2、基金代码:        500056
3、基金运作方式:        契约型封闭式
4、基金合同生效日:        2002年3月12日
5、报告期末基金份额总额:        30亿份
6、投资目标:        主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。
7、投资策略:        基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。
基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
8、业绩比较基准:         无
9、风险收益特征:         无
10、基金管理人:        易方达基金管理有限公司
11、基金托管人:        交通银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标(单位:元)
1、本期利润         3,211,734,368.98
2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额        1,488,807,288.07
3、加权平均基金份额本期利润                   1.0706
4、期末基金资产净值        12,559,776,036.95
5、期末基金份额净值        4.1866
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)。
2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段        净值增长率①        净值增长率标准差②        业绩比较基准收益率③        业绩比较基准收益率标准差④        ①-③        ②-④
过去3个月        34.36%        3.91%        -        -        -        -
3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图


注:
I、        基金合同中关于基金投资比例的约定:
(1)        本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
(2)        本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
(3)        本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
(4)        本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%;
(5)        本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
(6)        法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
II、        本基金基金合同未规定业绩比较基准。
四、基金管理人报告
1、        基金经理情况
付浩,男,1972年9月出生,经济学硕士。曾任职于广东粤财信托投资公司、和君创业研究咨询公司、湖南证券、融通基金管理有限公司。2003年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理,本报告期内任科瑞基金基金经理。
2、        基金运作合规性说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
3、报告期内的业绩表现和投资策略
(1) 结合宏观经济及证券市场情况,对报告期内基金的投资策略和业绩表现等作出说明与解释
二OO七年三季度我国宏观经济继续快速增长,固定资产投资、居民消费等维持较高增速,但是,通货膨胀压力日益增大,大幅增长的出口和贸易顺差导致外汇储备大量增加,政府不断出台措施应对经济过热和资产价格上涨。
三季度A股市场表现异常强劲,经历了二季度的盘整后,结合二季度上市公司优秀的季报出台,本季度市场走出单边上涨的行情,上证指数涨幅高达45%,相继突破4000、5000点大关,市场在一片过热的叫声中不断上涨。
虽然宏观经济、上市公司业绩等基本面情况仍然良好,但上证指数突破5000点后,较高的估值水平使得市场继续大幅上涨的动力不足。投资者必然更加关注全球经济和上市公司今年下半年及明年的经营情况,二OO八年奥运会的召开也是投资者非常关注的重要因素。
三季度,基金科瑞继续贯彻价值投资的投资理念,力争选择价值低估、基本面优秀、业绩增长持续的股票进行投资。三季度,本基金加大了金融、地产、消费品和零售行业类股票的配置,降低了换手率,取得了一定的成效。
(2)截至报告期末,本基金份额净值为4.1866,本报告期份额净值增长率为34.36%。
五、投资组合报告
1、        本报告期末基金资产组合情况
项目名称        金额(元)        占基金资产总值比例
股票        9,876,438,643.67        78.46%
债券        2,522,227,709.60        20.04%
权证        128,933,275.88        1.02%
银行存款和清算备付金合计        20,563,215.95        0.16%
应收证券清算款        0.00        0.00%
其他资产        39,696,011.99        0.32%
总计        12,587,858,857.09        100.00%

2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业类别        市值(元)        占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业        0.00        0.00%
B 采掘业        101,584,498.26        0.81%
C制造业        3,515,495,866.45        27.98%
  C0 食品、饮料        341,852,490.96        2.72%
  C1 纺织、服装、皮毛        38,579,937.20        0.31%
  C2 木材、家具        181,879,606.97        1.45%
  C3 造纸、印刷        127,484,793.36        1.01%
  C4 石油、化学、塑胶、塑料        196,737,695.46        1.56%
  C5 电子        0.00        0.00%
  C6 金属、非金属        1,091,252,894.33        8.69%
  C7 机械、设备、仪表        1,537,708,448.17        12.24%
  C8 医药、生物制品        0.00        0.00%
  C99 其他制造业        0.00        0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业        331,059,380.58        2.64%
E 建筑业        88,080,000.00        0.70%
F 交通运输、仓储业        56,024,900.40        0.45%
G 信息技术业        32,742,216.00        0.26%
H 批发和零售贸易        1,406,307,664.35        11.20%
I 金融、保险业        2,583,448,444.70        20.57%
J 房地产业        1,568,622,614.76        12.49%
K 社会服务业        0.00        0.00%
L 传播与文化产业        179,543,058.17        1.43%
M 综合类        13,530,000.00        0.11%
合计        9,876,438,643.67        78.64%

3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号        股票代码        股票名称        数量        市值(元)        占基金资产净值比例
1        600150        中国船舶        3,350,000        917,866,500.00        7.31%
2        000001        深发展A        20,413,751        816,141,764.98        6.50%
3        002024        苏宁电器        10,491,349        719,916,368.38        5.73%
4        600000        浦发银行        12,646,351        663,933,427.50        5.29%
5        600005        武钢股份        32,530,702        574,817,504.34        4.58%
6        600694        大商股份        7,675,951        479,746,937.50        3.82%
7        600030        中信证券        4,619,978        446,798,072.38        3.56%
8        000046        泛海建设        6,131,248        410,119,178.72        3.27%
9        601939        建设银行        42,180,444        394,387,151.40        3.14%
10        600048        保利地产        4,718,784        351,926,910.72        2.80%

4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号        债券品种        市值(元)        占基金资产净值比例
1        国  债                196,398,209.60        1.56%
2        金 融 债        1,063,490,500.00        8.47%
3        央行票据        1,262,339,000.00        10.05%
4        企 业 债        -        -
5        可 转 债        -        -
        合    计        2,522,227,709.60
20.08%


5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号        债券名称        市值(元)        占基金资产净值比例
1        06国开02        178,128,000.00        1.42%
2        01国开09        155,418,500.00        1.24%
3        06进出01        149,145,000.00        1.19%
4        05国开29        105,193,000.00        0.84%
5        07央行票据78        87,156,000.00        0.69%

6、报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产:
名称        金额(元)
交易保证金        4,135,548.61
应收股利        -
应收利息        34,055,009.46
待摊费用        1,505,453.92
其他应收款        -
合计        39,696,011.99

(4)本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
(5)报告期内获得的权证明细
本报告期内本基金未获得权证。
(6)本报告期末持有资产支持证券的情况
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期末持有本基金124,522,693.00份,持有比例为 4.15 %,本报告期内持有量未发生变化。
七、备查文件目录
1.        中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》证监基金字[2001] 59号文;
2.        《科瑞证券投资基金基金合同》;
3.        《科瑞证券投资基金托管协议》;
4.        基金管理人业务资格批件和营业执照;
5.        基金托管人业务资格批件和营业执照;
存放地点:基金管理人或基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
2007年10月26日