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2020年01月19日 星期天

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城久泰2007年第3季度报告

公告日期 2007-10-24 来源 证券时报

长城久泰中信标普300指数证券投资基金季度报告(2007年第3季度)

    一、重要提示
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。
    二、基金产品概况
    基金简称:长城久泰
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2004年5月21日
    报告期末基金份额总额:558,384,205.59份
    投资目标:以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
    投资策略:(1)、资产配置策略:本基金为增强型指数基金,以中信标普300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。(2)、股票投资策略:本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普300指数的跟踪,即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)、债券投资策略:本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
    业绩比较基准:95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
    风险收益特征:承担市场平均风险,获取市场平均收益。
    基金管理人:长城基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    三、主要财务指标和基金净值表现
    下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一)主要财务指标(2007年7月1日-2007年9月30日)
    单位:人民币元
    序号 项目 金额
    1 本期利润 713,304,884.49
    2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,038,235,337.61
    3 加权平均基金份额本期利润 1.4268
    4 期末基金资产净值 2,851,652,834.49
    5 期末基金份额净值 5.1070
    注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)。
    (二)基金净值表现
    1、 长城久泰本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去3个月 41.15% 2.03% 43.51% 2.02% -2.36% 0.01%
    2、长城久泰净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
    根据基金合同规定本基金投资于股票的比例为基金净资产的90-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定,严格遵守了基金合同的约定。
    四、管理人报告
    1、基金经理简介
    杨建华先生,生于1969年,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理,自2004年5月21日基金成立至今任"长城久泰中信标普300指数证券投资基金"基金经理,自2007年9月25日开始兼任"长城安心回报混合型证券投资基金"基金经理。
    2、报告期内基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。
    3、报告期内基金的投资策略及业绩表现
    本报告期内,尽管国家出台了包括加息、调高存款准备金率、发行特别国债、大盘股密集发行在内的多项调控政策,但是在宏观经济继续快速增长、上市公司业绩显著提升、人民币持续升值、CPI温和上涨的环境下,居民投资意愿增强,储蓄活化趋势明显,资金流动性过剩依然。与以往相比,个人投资者更愿意以购买基金的形式进行投资,导致本报告期内公募基金规模急剧膨胀,机构投资者成为市场投资主体,三季度的证券市场在充沛资金的推动下呈现出单边上扬的态势。估值洼地、整体上市、资源垄断成为资金追逐的热点,市场热点不断轮换,股指则在资金推动下不断创出新高。本报告期内本基金份额的持续增加导致实际有效仓位多数时间低于基准仓位,而由于个股频繁停牌、停牌后连续涨停以及大小非解禁导致的个股权重变化也给本基金控制个股跟踪误差带来一定困难,在市场估值高企、热点快速切换的市场环境中寻求超额收益对本基金是一大挑战。本基金本季度表现略落后于比较基准。
    本报告期内,本基金比较基准收益率为43.51%,净值增长率为41.15%,比比较基准低2.36%。本基金报告期内日均跟踪误差为0.1449%,年化跟踪误差为2.2611%,继续控制在较低的水平。
    五、投资组合报告
    1、报告期末基金资产组合情况
    序 号 资产项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    1 股票 2,693,688,313.44 90.79
    2 债券 343,822.84 0.01
    3 权证 343,181.02 0.01
    4 资产支持证券 0.00 0.00
    5 银行存款和清算备付金合计 248,982,424.90 8.39
    6 其他资产 23,481,728.33 0.79
     合计: 2,966,839,470.53 100.00
    2、报告期末按行业分类的股票投资组合
    (1)本报告期末基金积极类股票投资按行业分类的投资组合:
    分  类 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A  农、林、牧、渔业 0.00 0.00
    B  采掘业 0.00 0.00
    C  制造业 0.00 0.00
    C0 食品、饮料  0.00 0.00
    C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
    C2 木材、家具 0.00 0.00
    C3 造纸、印刷 0.00 0.00
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
    C5 电子 0.00 0.00
    C6 金属、非金属 0.00 0.00
    C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00
    C8 医药、生物制品 0.00 0.00
    C99 其他制造业 0.00 0.00
    D  电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
    E  建筑业 0.00 0.00
    F  交通运输、仓储业 0.00 0.00
    G  信息技术业 0.00 0.00
    H  批发和零售贸易业 0.00 0.00
    I  金融、保险业 19,008,295.00 0.67
    J  房地产业 0.00 0.00
    K  社会服务业 0.00 0.00
    L  传播与文化产业 0.00 0.00
    M  综合类 0.00 0.00
    合  计 19,008,295.00 0.67
    (2)本报告期末基金指数类股票投资按行业分类的投资组合:
    分  类 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A  农、林、牧、渔业 11,502,996.07 0.40
    B  采掘业  197,051,016.59 6.91
    C  制造业 1,032,056,473.50 36.20
    C0 食品、饮料  126,189,324.02 4.43
    C1 纺织、服装、皮毛 35,339,586.55 1.24
    C2 木材、家具 2,545,881.00 0.09
    C3 造纸、印刷 15,759,203.85 0.55
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 88,794,865.30 3.11
    C5 电子 23,275,552.29 0.82
    C6 金属、非金属 403,108,198.22 14.14
    C7 机械、设备、仪表 269,446,614.78 9.45
    C8 医药、生物制品 60,278,249.43 2.11
    C99 其他制造业 7,318,998.06 0.26
    D  电力、煤气及水的生产和供应业 153,164,887.40 5.37
    E  建筑业 29,016,422.50 1.02
    F  交通运输、仓储业 188,396,254.74 6.61
    G  信息技术业 97,074,088.24 3.40
    H  批发和零售贸易业 119,226,549.36 4.18
    I  金融、保险业 543,400,790.08 19.06
    J  房地产业 177,556,993.20 6.23
    K  社会服务业 35,214,501.40 1.23
    L  传播与文化产业 15,349,742.66 0.54
    M  综合类 75,669,302.70 2.65
    合  计 2,674,680,018.44 93.79
    3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细
    (1)本报告期末基金积极类股票投资前五名明细:
    序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 600015 华夏银行 960,500 19,008,295.00 0.67
    (注:报告期末基金共持有一种积极投资类股票)
    (2)本报告期末基金指数类股票投资前五名明细:
    序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 600030 中信证券 1,146,680 110,895,422.80 3.89
    2 600000 浦发银行 1,971,191 103,487,527.50 3.63
    3 600016 民生银行 4,906,484 77,571,512.04 2.72
    4 000002 万  科A 2,555,142 77,165,288.40 2.71
    5 601318 中国平安 445,793 60,159,765.35 2.11
    4、报告期末按券种分类的债券组合
    序 号 债券类别 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国债 0.00  0.00
    2 金融债 0.00 0.00
    3 企业债 343,822.84 0.01
    4 可转换债 0.00 0.00
    5 央行票据 0.00 0.00
     合  计: 343,822.84 0.01
    5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细:
    序 号 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 115002 国安债1 343,822.84 0.01
    (注:报告期末基金共持有一种债券)
    6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7、投资组合报告附注
    (1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
    (2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
    (3)其他资产的构成:
    序 号 项目 金额(元)
    1 交易保证金 1,016,394.61
    2 应收证券清算款 0.00
    3 应收利息 109,738.73
    4 应收股利 0.00
    5 应收申购款 22,355,594.99
    6 其他应收款 0.00
     合  计: 23,481,728.33
    (4)本基金本期未持有处于转股期的可转换债券
    (5)本基金本报告期内权证投资情况:
    权证代码 权证名称 获得认购(沽)权证数量(份) 期间买入数量(份) 成本总额(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 期末数量(份) 期末市值(元) 期末市值占净值比例(%)
    031005 国安GAC1 27,356 0 149,231.18   0 0.00 27,356 343,181.02 0.01
    031003 深发SFC1 0 0 0.00    159,087 24,115.73 0 0.00 0.00
    031004 深发SFC2 0 0 0.00    79,543 5,170.29 0 0.00 0.00
    注:本基金本报告期内投资的上述权证为投资分离交易的可转换公司债券获得发行人派发的认股权证及股权分置改革对价支付,非基金主动投资。
    六、开放式基金份额变动
    序号 项目 份额(份)
    1 期初基金份额总额 509,053,485.18
    2 加:本期申购基金份额总额 245,930,284.32
    3 减:本期赎回基金份额总额 196,599,563.91
    4 期末基金份额总额 558,384,205.59
    七、备查文件目录及查阅方式
    1、本基金设立等相关批准文件
    2、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》
    3、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金托管协议》
    4、报告期内披露的公告原件
    5、长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理资格证书
    查阅地点:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    查阅方式:投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司
    咨询电话:400-8868-666
    网站:www.ccfund.com.cn



    长城基金管理有限公司
    二○○七年十月二十四日