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2020年01月22日 星期三

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城久泰2007年半年度报告摘要

公告日期 2007-08-25 来源 证券时报


    长城久泰中信标普300指数证券投资基金2007年半年度报告摘要
    
    报告期间:2007 年1 月1 日至6 月30 日
    基金管理人:长城基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    披露日期:2007 年8 月25 日
    
    第一节 重要提示
    长城久泰中信标普300 指数证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司董事会及董事
    保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
    性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由
    董事长签发。
    基金托管人—招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007 年8 月20 日复核了
    本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
    读本基金的招募说明书。
    本报告期财务会计报告未经审计。
    本半年度报告摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    
    第二节 基金简介
    (一)基金基本情况
    基金名称:长城久泰中信标普300 指数证券投资基金
    基金简称:长城久泰
    基金代码:200002(前端收费)\201002(后端收费)
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2004 年5 月21 日
    报告期末基金份额总额:509,053,485.18 份
    (二)基金投资基本情况
    投资目标:以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
    投资策略:(1)资产配置策略:本基金为增强型指数基金,以中信标普300 指数作为目标
    指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比
    例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追
    求适度超越目标指数的收益。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~
    95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。(2)股票投资策略:本
    基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普300 指数的跟踪,即按照中信标普300
    指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基
    础进行调整。股票投资范围以中信标普300 指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成
    为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)债券投资策略:本基
    金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
    业绩比较基准:95%×中信标普300 指数收益率+5%×银行同业存款利率。
    风险收益特征:承担市场平均风险,获取市场平均收益。
    
    (三)基金管理人
    名称:长城基金管理有限公司
    信息披露负责人: 彭洪波
    联系电话:0755-23982338
    传真:0755-23982328
    电子邮箱:support@ccfund.com.cn
    (四)基金托管人
    名称:招商银行股份有限公司
    信息披露负责人:姜然
    联系电话:0755—83195226
    传真:0755—83195201
    电子邮箱:jiangran@cmbchina.com
    (五)信息披露方式
    基金选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报、上海证券报
    登载半年度报告正文的管理人互联网网址:www.ccfund.com.cn
    基金半年度报告置备地点:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    第三节 主要财务指标和基金净值表现
    下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一)主要财务指标(2007 年1 月1 日—2007 年6 月30 日)
    单位:人民币元
    序号 项目 金额
    1 本期净收益 151,183,536.10
    2 加权平均基金份额本期净收益 0.4454
    3 期末可供分配基金收益 428,000,021.12
    4 期末可供分配基金份额收益 0.8408
    5 期末基金资产净值 1,841,884,601.58
    6 期末基金份额净值 3.6183
    7 基金加权平均净值收益率 14.22%
    8 本期基金份额净值增长率 82.05%
    9 基金份额累计净值增长率 275.18%
    (二)基金净值表现
    1、长城久泰各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段
    净值
    增长率
    ①
    净值增长
    率标准差
    ②
    业绩比较基
    准收益率
    ③
    业绩比较基准
    收益率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去一个月 -1.75% 2.86% -4.11% 2.93% 2.36% -0.07%
    过去三个月 35.38% 2.36% 33.30% 2.42% 2.08% -0.06%
    过去六个月 82.05% 2.32% 80.15% 2.38% 1.90% -0.06%
    过去一年 164.96% 1.88% 156.32% 1.92% 8.64% -0.04%
    过去三年 298.84% 1.47% 238.25% 1.50% 60.59% -0.03%
    自基金合同
    生效起至今 275.18% 1.45% 214.36% 1.49% 60.82% -0.04%
    2、长城久泰累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    -50%
    0%
    50%
    100%
    150%
    200%
    250%
    300%
    350%
    04-5-21
    04-7-21
    04-9-21
    04-11-21
    05-1-21
    05-3-21
    05-5-21
    05-7-21
    05-9-21
    05-11-21
    06-1-21
    06-3-21
    06-5-21
    06-7-21
    06-9-21
    06-11-21
    07-1-21
    07-3-21
    07-5-21
    07-7-21
    长城久泰中标300 比较基准
    附注:
    1、根据基金合同规定本基金投资于股票的比例为基金净资产的90-95%,现金或者到期
    日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。本基金在投资运作中按照相关法律法规规
    定,严格遵守了基金合同的约定。
    长城久泰中信标普300 指数证券投资基金2007 年半年度报告摘要
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    2、本基金业绩比较基准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。
    第四节 管理人报告
    (一)基金管理人及基金经理情况
    1、基金管理人简介
    长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券
    有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立,经
    中国证监会批准设立的第15 家基金管理公司,2001 年12 月27 日在深圳注册成立,注册资本
    为1 亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。
    目前,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久恒平衡型证
    券投资基金、长城久泰中信标普300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城
    消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票
    型证券投资基金(LOF)。
    2、基金经理简介
    杨建华先生,生于1969 年,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕
    士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部,
    2001 年10 月进入长城基金管理有限公司,曾任“久富证券投资基金”基金经理助理,自2004
    年5 月21 日基金成立至今任“长城久泰中信标普300 指数证券投资基金”基金经理。
    (二)本报告期内基金运作遵规守信情况声明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰中信标普300 指
    数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
    和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,不存在
    损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标
    准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。
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    (三)投资策略和业绩表现说明及解释
    2007 年上半年,国内消费稳步增长、外贸净出口继续增大、全社会固定资产投资维持高
    位水平,宏观经济继续保持快速发展态势,GDP 增长率达到11.5%。与宏观经济高速增长相伴
    的是食品价格上升带动的CPI 不断走高、人民币升值加快、资金流动性过剩、信贷投放偏快
    等。针对宏观经济显露的过热迹象,从5 月份开始,政府陆续出台了一些宏观调控措施,包
    括调整部分商品的进出口关税和出口退税、调高银行的存款准备金率、加息、降低利息税等,
    针对证券市场的局部过热也推出了提高证券交易印花税等措施。上半年证券市场也以提高证
    券交易印花税为分水岭,热点表现出较明显的变化,年初至提高印花税前,低价股、重组股
    被过度炒作,从补涨到走向疯狂,开户数不断增加,个人投资者尤其是新入市的投资者成为
    市场新增资金的主要来源,成交量急剧放大,投机气氛渐浓;提高印花税后,市场逐渐回归
    理性投资和价值投资,成交量也逐渐回落,股价明显缺乏基本面支持的品种走上了价值回归
    之路,业绩增长预期较好、估值有吸引力的品种重新受到青睐。
    作为一只增强型指数基金,本基金严格遵循基金合同的各项规定,将跟踪目标指数、控
    制跟踪误差作为首要目标。在此前提下,本基金根据市场运行的特点和热点切换节奏,也在
    策略上进行了一些调整,年初开始,本基金采取了均衡化的配置策略,个股权重尽可能与其
    自然权重配置吻合,紧密控制与目标指数的跟踪误差,基本上跟上了目标指数的涨幅;二季
    度,在低价股、重组股炒作愈演愈烈,调控政策逐步出台时,本基金在继续控制跟踪误差的
    前提下,个股配置权重适度向未来成长性预期明确、估值有吸引力、将得益于中国宏观经济
    快速增长的行业和公司倾斜,而对于明显受到国家宏观调控政策抑制、未来成长难以明确预
    期的公司尽可能地将权重配置在不高于其自然权重的水平。从上半年本基金净值表现看,本
    基金采取的这种操作策略基本得当。本报告期内,本基金基本实现了控制跟踪误差、适度超
    过比较基准的投资目标。报告期内本基金目标指数中信标普300指数涨幅为85.40%,本基
    金比较基准涨幅为80.15%,本基金净值增长率为82.05%,超额收益为1.90%。本报告期内
    本基金累计日均跟踪误差为0.1806%,年化跟踪误差为2.7973%,处于基金合同允许的范围之
    内。
    (四)宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
    展望2007 年下半年,人民币升值的步伐可能逐步加快,可能还会有进一步的加息、提高
    准备金率等政策继续推出,继续收紧信贷和土地供应,结构性地调整出口退税率和关税,围
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    绕节能减排等目标进行的市场准入控制力度进一步增大。宏观经济依然会保持较快的发展速
    度。证券市场也将受到政策调控的间接影响。A 股市场经过连续大幅度的上涨目前总体估值水
    平已经进入合理区域,短期内看略有偏高,但是影响证券市场走势的根本因素依然没有变化,
    宏观经济快速发展、人民币升值、流动性过剩、上市公司业绩快速增长的趋势均没有变化,
    证券市场依然长期向好。随着配套制度的完善,红筹股有望回归,下半年证券市场有望迎来
    较大规模的扩容,投资者也将有更多的投资品种选择。市场热点仍将继续在价值重估、业绩
    成长、资产重组等不同的主题之间轮换。
    本基金将继续按照基金合同的规定,努力控制跟踪偏差,争取获得适度的超额收益。在增
    强操作方面,本基金将在下半年积极关注在国家产业政策中受益的行业和公司,包括消费服
    务、装备制造、节能减排、新材料等,同时关注人民币升值背景下金融、地产、资源品价值
    提升带来的投资机会,同时尽量回避由于调控政策带来负面影响的行业和公司。
    第五节 托管人报告
    托管人声明:在本报告期内,基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,
    严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计
    算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《基
    金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准
    确和完整的。
    第六节 财务会计报告(未经审计)
    (一)长城久泰半年度会计报表
    1、长城久泰2007 年6 月30 日及2006 年12 月31 日的比较式资产负债表
    单位:人民币元
    资产 2007 年6 月30 日2006 年12 月31 日
    资产:
    银行存款 96,375,774.74 10,211,452.71
    清算备付金 6,167,287.05 140,000.00
    长城久泰中信标普300 指数证券投资基金2007 年半年度报告摘要
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    交易保证金 900,000.00 1,080,000.00
    应收证券清算款 - -
    应收股利 768,608.08 -
    应收利息 32,165.78 8,173.27
    应收申购款 18,864,682.47 20,602,985.50
    其他应收款 - 144,735.92
    股票投资市值 1,760,520,347.48 431,815,155.16
    其中:股票投资成本 1,224,515,373.07 230,816,954.47
    债券投资市值 482,167.92 -
    其中:债券投资成本 301,600.00 -
    权证投资市值 3,743,865.62 -
    其中:权证投资成本 - -
    配股权证 - -
    买入返售证券 - -
    待摊费用 - -
    其他资产 - -
    合计 1,887,854,899.14 464,002,502.56
    负债:
    应付证券清算款 - 1,597,557.09
    应付赎回款 41,789,824.87 2,118,773.53
    应付赎回费 157,462.72 7,990.14
    应付管理人报酬 1,530,862.77 359,162.79
    应付托管费 312,420.96 73,298.50
    应付销售服务费 - -
    应付佣金 1,235,459.75 148,573.91
    应付利息 - -
    应付收益 - -
    未交税金 - -
    其他应付款 766,278.67 751,280.00
    卖出回购证券款 - -
    短期借款 - -
    预提费用 177,987.82 104,500.00
    其他负债 - -
    负债合计 45,970,297.56 5,161,135.96
    持有人权益:
    实收基金 509,053,485.18 228,735,502.44
    未实现利得 904,831,095.28 120,521,568.13
    未分配收益 428,000,021.12 109,584,296.03
    持有人权益合计 1,841,884,601.58 458,841,366.60
    负债及持有人权益合计 1,887,854,899.14 464,002,502.56
    附注:每基金份额净值 3.6183 2.0060
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    2、长城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表
    单位:人民币元
    项目 本期数 上年同期数
    一、收入
    1、股票差价收入 145,193,754.05 131,855,897.06
    2、债券差价收入 76,864.44 -
    3、权证差价收入 2,251,849.35 16,243,114.12
    4、债券利息收入 1,733.51 28,343.31
    5、存款利息收入 443,388.64 231,601.41
    6、股利收入 8,274,744.37 6,528,769.09
    7、买入返售证券收入 - -
    8、其他收入 1,182,141.88 1,259,771.59
    收入合计 157,424,476.24 156,147,496.58
    二、费用
    1、基金管理人报酬 5,029,464.55 3,825,252.09
    2、基金托管费 1,026,421.32 780,663.68
    3、基金销售服务费 - -
    4、卖出回购证券支出 - -
    5、利息支出 - -
    6、其他费用 185,054.27 217,794.25
    其中:上市年费 - -
    信息披露费 148,765.71 148,765.71
    审计费用 24,795.19 49,588.57
    其他 11,493.37 19,439.97
    费用合计 6,240,940.14 4,823,710.02
    三、基金净收益 151,183,536.10 151,323,786.56
    加:未实现利得 338,931,207.26 196,960,403.81
    四、基金经营业绩 490,114,743.36 348,284,190.37
    3、 长城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表
    单位:人民币元
    项目 本期数 上年同期数
    一、本期基金净收益 151,183,536.10 151,323,786.56
    加: 期初基金净收益 109,584,296.03 (75,325,441.08)
    加: 本期损益平准金 178,971,789.78 6,927,885.49
    二、可供分配基金净收益 439,739,621.91 82,926,230.97
    加:以前年度损益调整 - -
    减: 本期已分配基金净收益 11,739,600.79 15,527,710.62
    三、期末基金净收益 428,000,021.12 67,398,520.35
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    4、 长城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式净值变动表
    单位:人民币元
    项目 本期数 上年同期数
    一、期初基金净值 458,841,366.60 1,075,277,567.07
    二、本期经营活动:
    基金净收益 151,183,536.10 151,323,786.56
    未实现利得 338,931,207.26 196,960,403.81
    经营活动产生的基金净值变动数 490,114,743.36 348,284,190.37
    三、本期基金单位交易:
    基金申购款 1,853,286,981.31 29,180,884.59
    基金赎回款 (948,618,888.90) (1,008,480,380.61)
    基金单位交易产生的基金净值
    变动数 904,668,092.41 (979,299,496.02)
    四、本期向持有人分配收益:
    向基金持有人分配收益产生
    的净值变动数 (11,739,600.79) (15,527,710.62)
    五、以前年度损益调整
    因损益调整产生的净值变动数 - -
    六、期末基金净值 1,841,884,601.58 428,734,550.80
    (二)长城久泰半年度会计报表附注
    附注1. 基金基本情况
    基金募集申请的核准机构:中国证券监督管理委员会
    核准文号:中国证监会证监基金字[2004]51 号
    核准名称:长城久泰中信标普300 指数证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金管理人:长城基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    基金合同生效日:2004 年5 月21 日
    合同生效日基金份额总额:1,512,020,891.32 份
    附注2、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
    附注3、主要税项:
    A.营业税
    根据财政部、国家税务总局财税字〔1998〕55号、财税〔2001〕61号文《关
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    于证券投资基金税收问题的通知》和财税(2002)128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
    收问题的通知》规定:以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税;
    根据财政部、国家税务总局财税字(2004)78 号文《关于证券投资基金税收征策的通知》,自
    2004 年1 月1 日起,基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税。
    B.企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字〔1998〕55号文《关于证券投资基金税收问题
    的通知》规定:对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的
    股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;根据财政部、国家税
    务总局财税字(2004)78 号文《关于证券投资基金税收征策的通知》,自2004 年1 月1 日起,
    基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税。
    根据财税〔2005〕103 号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策
    问题的通知》,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
    收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
    C.印花税
    根据财政部、国家税务总局财税(2002)128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问
    题的通知》规定,基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税;根据财政部、国
    家税务总局财税〔2005〕11 号的规定,自2005 年1 月24 日起买卖股票印花税率为0.1%;根
    据财政部、国家税务总局财税(2007)84 号文的规定,自2007 年5 月30 日起买卖股票印花
    税率为0.3%。
    根据财税〔2005〕103 号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策
    问题的通知》,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
    让,暂免征收印花税。
    D.个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税(2002)128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问
    题的通知》规定:对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收
    入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
    根据财政部、国家税务总局财税〔2005〕102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的
    通知》及财税〔2005〕107 号文《有关个人所得税政策的补充通知》,自2005 年6 月13 日起,
    对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,
    减按50%计算应纳税所得额。
    长城久泰中信标普300 指数证券投资基金2007 年半年度报告摘要
    13
    根据财税〔2005〕103 号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策
    问题的通知》,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
    收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
    附注4、本报告期内重大会计差错的内容和更正金额
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    附注5、关联方关系及交易
    (1)关联方关系
    关联方名称 与本基金关系 发生的变化
    长城基金管理有限公司
    本基金管理人及发起人、本基金管理人主要
    股东控制的机构、本基金注册与登记机构、
    本基金销售机构
    无
    招商银行股份有限公司 本基金托管人、本基金销售机构 无
    长城证券有限责任公司 本基金管理人的主要股东、租赁交易席位 无
    东方证券股份有限公司 本基金管理人的股东、租赁交易席位 无
    西北证券有限责任公司 本基金管理人的股东
    从2007 年5 月25
    日起,西北证券有限
    责任公司不再属于
    本基金管理人股东
    中原信托投资有限公司 本基金管理人的股东 无
    北方国际信托投资股份有限公司 本基金管理人的股东 无
    景顺长城基金管理有限公司 本基金管理人主要股东控制的机构 无
    注:经长城基金管理有限公司股东会2007 年第四次会议决议通过,并经中国证监会证监
    基金字(2007)138 号文批准,西北证券有限责任公司将其所持本基金管理人(长城基金管理
    有限公司)15%的股权分别转让给其他原有股东,转让后本基金管理人股东分别为长城证券有
    限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、中原信托投资有限公司(17.647%)、
    北方国际信托投资股份有限公司(17.647%)。上述股权变更事项已于2007 年5 月25 日办理
    完毕工商变更登记手续。
    (2)关联方交易
    ①本基金通过关联方席位进行的交易
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    关联方名称 本期数 上年同期数
    金额
    占总额
    比例%
    金额
    占总额比
    例%
    1.股票投资成交金额
    ①长城证券有限责任公司 123,628,101.11 7.06 395,484,511.73 32.43
    ②东方证券股份有限公司 651,319,173.13 37.22 403,067,808.49 33.05
    合计 774,947,274.24 44.28 798,552,320.22 65.48
    长城久泰中信标普300 指数证券投资基金2007 年半年度报告摘要
    14
    2.债券投资成交金额 - - - -
    3.债券回购交易金额 - - - -
    4.权证交易
    ①长城证券有限责任公司 - - 9,311,402.48 8.39
    ②东方证券股份有限公司 1,939,789.95 78.10 - -
    合计 1,939,789.95 78.10 9,311,402.78 8.39
    5.支付的佣金
    ①长城证券有限责任公司 96,739.94 6.83 317,591.94 32.29
    ②东方证券股份有限公司 534,083.23 37.70 330,512.09 33.60
    合计 630,823.17 44.53 648,104.03 65.89
    *本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算
    方式及佣金比率一致。
    **佣金协议的服务范围:
    除进行证券交易外,还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
    务。
    ②关联方报酬
    关联方名称 本期数 上年同期数 计算标准 计算方式
    长城基金管理有限公司5,029,464.55 3,825,252.09 年费率0.98%
    招商银行股份有限公司1,026,421.32 780,663.68 年费率2‰
    按前一天基金资产净
    值乘以费率每天计提
    合计 6,055,885.87 4,605,915.77
    ③与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    ④各关联方投资本基金的情况
    A.本基金管理人本期投资本基金的情况
    本基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
    B.基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
    本基金管理人主要股东及其控制的其它机构本期末未持有本基金。
    ⑤关联方保管的银行存款余额
    关联方名称 项目 期末数 上年同期期末数
    招商银行股份有限公司 银行存款 96,375,774.74 23,833,227.97
    ⑥从关联方取得的利息收入
    关联方名称 项目 本期数 上年同期数
    招商银行股份有限公司 存款利息收入 240,318.05 16,649.30
    长城久泰中信标普300 指数证券投资基金2007 年半年度报告摘要
    15
    附注6、本报告期内流通转让受到限制的基金资产
    本基金截至2007 年6 月30 日止因临时停牌流通受限制不能自由转让的基金资产情况如
    下:
    股票代
    码
    股票名称 停牌日期 复牌日期
    数量
    (股)
    总成本
    (元)
    期末
    估值
    单价
    期末估值总额 停牌原因 股值方法
    600004 白云机场 2007.6.29 2007.7.2 270,757 3,135,955.99 18.60 5,036,080.20 股东大会
    600010 包钢股份 2007.6.29 2007.7.2 847,338 4,024,044.56 6.99 5,922,892.62 股东大会
    600067 冠城大通 2007.6.29 2007.7.2 133,860 1,951,070.34 21.55 2,884,683.00 股东大会
    600151 航天机电 2007.6.29 2007.7.3 146,750 1,925,684.50 13.28 1,948,840.00 股东大会
    600472 包头铝业 2007.6.12 2007.7.3 89,241 1,226,807.23 26.74 2,386,304.34 临时停牌
    600649 原水股份 2007.6.29 2007.7.2 552,281 6,448,821.89 14.03 7,748,502.43 股东大会
    600663 陆家嘴 2007.6.29 2007.7.2 154,719 2,980,618.37 25.41 3,931,409.79 股东大会
    600859 王府井 2007.6.29 2007.7.2 96,710 1,738,801.75 49.15 4,753,296.50 股东大会
    600879 火箭股份 2007.6.29 2007.7.2 196,029 3,503,928.77 26.59 5,212,411.11 股东大会
    601600 中国铝业 2007.6.12 2007.7.3 589,834 6,380,401.76 23.08 13,613,368.72 临时停牌
    000009 S 深宝安A 2007.6.29 2007.7.2 290,471 2,001,072.09 11.60 3,369,463.60 股东大会
    000036 华联控股 2007.6.29 2007.7.3 363,991 1,948,685.51 6.80 2,475,138.80 股东大会
    000061 农产品 2007.5.8 90,872 874,726.16 21.90 1,990,096.80 临时停牌
    000338 维柴动力 2007.6.29 2007.7.2 98,632 7,935,625.45 78.50 7,742,612.00 股东大会
    000651 格力电器 2007.6.29 2007.7.2 285,388 4,075,641.86 34.90 9,960,041.20 股东大会
    000768 西飞国际 2007.5.18 2007.7.16 155,483 2,006,466.85 30.87 4,799,760.21 临时停牌
    按股票停
    牌日的前
    一日市场
    收盘价估
    值
    第七节 投资组合报告
    (一)期末基金资产组合情况
    序 号 资产项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    1 股票 1,760,520,347.48 93.26
    2 债券 482,167.92 0.03
    3 权证 3,743,865.62 0.20
    4 资产支持证券 0.00 0.00
    5 银行存款和清算备付金合计 102,543,061.79 5.43
    6 其他资产 20,565,456.33 1.09
    合计: 1,887,854,899.14 100.00
    长城久泰中信标普300 指数证券投资基金2007 年半年度报告摘要
    16
    (二)期末按行业分类的股票投资组合
    1、 报告期末基金积极类股票投资按行业分类的投资组合:
    分 类 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
    B 采掘业 0.00 0.00
    C 制造业 0.00 0.00
    C0 食品、饮料 0.00 0.00
    C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
    C2 木材、家具 0.00 0.00
    C3 造纸、印刷 0.00 0.00
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
    C5 电子 0.00 0.00
    C6 金属、非金属 0.00 0.00
    C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00
    C8 医药、生物制品 0.00 0.00
    C99 其他制造业 0.00 0.00
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
    E 建筑业 0.00 0.00
    F 交通运输、仓储业 0.00 0.00
    G 信息技术业 0.00 0.00
    H 批发和零售贸易业 0.00 0.00
    I 金融、保险业 12,047,139.72 0.65
    J 房地产业 0.00 0.00
    K 社会服务业 0.00 0.00
    L 传播与文化产业 0.00 0.00
    M 综合类 0.00 0.00
    合 计 12,047,139.72 0.65
    2、 报告期末基金指数类股票投资按行业分类的投资组合:
    分 类 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 9,648,819.18 0.52
    B 采掘业 82,772,546.75 4.49
    C 制造业 723,013,707.37 39.25
    C0 食品、饮料 110,815,185.81 6.02
    C1 纺织、服装、皮毛 28,992,738.97 1.57
    C2 木材、家具 2,654,540.70 0.14
    C3 造纸、印刷 6,850,485.93 0.37
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 80,625,058.99 4.38
    C5 电子 14,528,567.98 0.79
    长城久泰中信标普300 指数证券投资基金2007 年半年度报告摘要
    17
    C6 金属、非金属 227,486,965.73 12.35
    C7 机械、设备、仪表 197,943,299.39 10.75
    C8 医药、生物制品 48,060,840.84 2.61
    C99 其他制造业 5,056,023.03 0.27
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 99,661,453.61 5.41
    E 建筑业 19,716,742.13 1.07
    F 交通运输、仓储业 113,004,972.47 6.14
    G 信息技术业 74,483,452.29 4.04
    H 批发和零售贸易业 84,356,825.58 4.58
    I 金融、保险业 326,286,433.94 17.71
    J 房地产业 116,185,596.86 6.31
    K 社会服务业 25,421,551.63 1.38
    L 传播与文化产业 12,559,057.50 0.68
    M 综合类 61,362,048.45 3.33
    合 计 1,748,473,207.76 94.93
    (三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细
    1、期末基金积极类股票投资前五名明细:
    序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 期末市值(元) 占净值比例(%)
    1 600015 华夏银行 1,000,593 12,047,139.72 0.65
    注:报告期末只持有一只积极类股票
    2、期末基金指数类股票投资前五名明细:
    序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 期末市值(元) 占净值比例(%)
    1 600000 浦发银行 1,923,034 70,363,814.06 3.82
    2 600016 民生银行 4,579,686 52,345,810.98 2.84
    3 000002 万 科A 2,464,313 47,117,664.56 2.56
    4 600030 中信证券 870,969 46,135,227.93 2.50
    5 000001 S 深发展A 1,590,866 43,780,632.32 2.38
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长城基金管理有限公
    司网站(www.ccfund.com.cn)的半年度报告正文。
    (四)投资组合的重大变动
    1、本报告期内累计买入价值占期初基金资产净值2%的股票明细如下:
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元)
    占期初基金资产净值的
    比例(%)
    1 601398 工商银行 82,953,679.71 18.08
    2 600000 浦发银行 49,428,704.52 10.77
    长城久泰中信标普300 指数证券投资基金2007 年半年度报告摘要
    18
    3 600016 民生银行 43,654,258.19 9.51
    4 600030 中信证券 31,886,752.25 6.95
    5 600900 长江电力 27,032,534.20 5.89
    6 601318 中国平安 26,743,402.60 5.83
    7 000001 S 深发展A 23,148,165.48 5.04
    8 000002 万 科A 22,077,309.76 4.81
    9 601628 中国人寿 20,578,997.17 4.48
    10 600019 宝钢股份 18,593,675.70 4.05
    11 601166 兴业银行 18,549,918.72 4.04
    12 600011 华能国际 17,362,213.25 3.78
    13 002024 苏宁电器 15,519,145.23 3.38
    14 600028 中国石化 15,264,140.04 3.33
    15 600050 中国联通 15,212,807.86 3.32
    16 600519 贵州茅台 14,391,125.39 3.14
    17 000858 五 粮 液 14,195,649.28 3.09
    18 601988 中国银行 12,112,811.19 2.64
    19 600015 华夏银行 11,909,735.15 2.60
    20 601006 大秦铁路 11,287,339.17 2.46
    21 601328 交通银行 10,382,810.16 2.26
    22 600037 歌华有线 10,307,809.00 2.25
    23 000568 泸州老窖 9,481,058.81 2.07
    2、本报告期内累计卖出价值前二十名的股票明细如下:
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元)
    占期初基金资产净值的
    比例(%)
    1 601398 工商银行 69,123,461.00 15.06
    2 600016 民生银行 20,346,117.44 4.43
    3 600030 中信证券 14,875,191.68 3.24
    4 600000 浦发银行 11,068,672.55 2.41
    5 002024 苏宁电器 10,971,710.23 2.39
    6 000002 万 科A 6,980,609.24 1.52
    7 600900 长江电力 6,630,979.24 1.45
    8 600028 中国石化 6,624,581.49 1.44
    9 600037 歌华有线 6,224,732.86 1.36
    10 600866 星湖科技 6,109,279.88 1.33
    11 600015 华夏银行 5,747,073.47 1.25
    12 600019 宝钢股份 5,352,155.57 1.17
    13 000858 五 粮 液 5,287,687.52 1.15
    14 600067 冠城大通 5,032,429.26 1.10
    15 600649 原水股份 4,387,710.31 0.96
    长城久泰中信标普300 指数证券投资基金2007 年半年度报告摘要
    19
    16 601988 中国银行 4,031,110.29 0.88
    17 600050 中国联通 3,760,179.59 0.82
    18 000024 招商地产 3,457,517.84 0.75
    19 600150 沪东重机 3,394,875.40 0.74
    20 601166 兴业银行 3,323,915.33 0.72
    3、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入:
    项目 金额(元)
    报告期内买入股票总成本 1,300,281,481.98
    报告期内卖出股票总收入 452,071,074.98
    (五)期末按品种分类的债券组合
    序 号 债券类别 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国债 0.00 0.00
    2 金融债 0.00 0.00
    3 企业债 0.00 0.00
    4 可转换债 482,167.92 0.03
    5 央行票据 0.00 0.00
    合 计: 482,167.92 0.03
    (六)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序 号 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 125960 锡业转债 482,167.92 0.03
    (注:本基金报告期末共持有一种债券。)
    (七)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    (八)投资组合报告附注
    1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制
    日前一年内受到过公开谴责、处罚。
    2、基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
    3、其他资产的构成
    序 号 项目 金额(元)
    1 交易保证金 900,000.00
    2 应收证券清算款 0.00
    3 应收利息 32,165.78
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    4 应收股利 768,608.08
    5 应收申购款 18,864,682.47
    6 其他应收款 0.00
    合 计: 20,565,456.33
    4、本基金本期未持有处于转股期的可转换债券
    5、本基金本报告期内权证投资情况:
    权证代码 权证名称
    获得认购
    (沽)权
    证数量
    (份)
    期间
    买入
    数量
    (份)
    成本总额
    (元)
    期间卖出
    数量(份) 卖出收入(元)
    期末数
    量(份) 期末市值(元)
    期末市
    值占净
    值比例
    (%)
    580012 云化CWB1 2,808 0 16,615.50 2,808 24,462.34 0 0.00 0.00
    580013 武钢CWB1 92,829 0 215,110.38 92,829 328,825.40 0 0.00 0.00
    580989 南航JTP1 801,143 0 0.00 801,143 1,898,561.61 0 0.00 0.00
    031003 深发SFC1 159,087 0 0.00 0 0.00 159,087 2,424,485.88 0.13
    031004 深发SFC2 79,543 0 0.00 0 0.00 79,543 1,319,379.74 0.07
    注:本基金本报告期内投资的上述权证为投资分离交易的可转换公司债券获得发行人派
    发的认股权证及股权分置改革对价支付,非基金主动投资。
    第八节 基金份额持有人户数、持有人结构
    序号 项目 户数\份额
    1 本基金报告期内份额持有人户数 50,836(户)
    2 平均每户持有份额 10,013.64(份)
    序号 项目 份额(份) 占总份额比例(%)
    1 机构投资者持有基金份额 158,503,663.90 31.14
    2 个人投资者持有基金份额 350,549,821.28 68.86
    第九节 基金份额变动
    序号 项目 份额(份)
    1 合同生效日的份额总额 1,512,020,891.32
    2 期初基金份额总额 228,735,502.44
    3 加:本期申购基金份额总额 571,350,065.91
    4 减:本期赎回基金份额总额 291,032,083.17
    5 期末基金份额总额 509,053,485.18
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    第十节 重大事件揭示
    (一)本报告期未举行基金份额持有人大会。
    (二)经长城基金管理有限公司股东会2007 年第二次会议通过,聘任谢志华先生担任公
    司独立董事、麦建光先生不再担任公司独立董事,选举韩刚先生担任公司监事。经长城基金
    管理有限公司股东会2007 年第六次会议通过,选举王国斌同志任公司董事、杨玉成同志不再
    担任公司董事。监管部门对以上任命无异议。
    (三)本基金管理人、基金资产、托管业务本期间无重大诉讼事项。
    (四)本基金管理人办公地址由“深圳市福田区深南中路2066 号华能大厦25 层”变更
    为“深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心41 层”。
    (五)本基金投资策略本期间无改变。
    (六)本基金在本报告期间收益分配:每10 份基金份额分红为0.30 元。
    (七)本基金会计事务所本期间无变更。
    (八)本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员本期间内未受到
    任何处罚。
    (九)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:
    1、 股票及债券、回购、权证交易量
    租用席位证 交易量(元) 交易量比例(%)
    券公司名称
    席
    位
    数
    量 股票 债券 回购权证 股票 债券 回购 权证
    东方证券股份有限公司 1 651,319,173.13 0.00 0.00 1,939,789.95 37.22 0.00 0.00 78.10
    长城证券有限责任公司 2 123,628,101.11 0.00 0.00 0.00 7.06 0.00 0.00 0.00
    银河证券有限责任公司 1 363,021,116.61 0.00 0.00 0.00 20.74 0.00 0.00 0.00
    华西证券有限责任公司 1 611,997,033.18 855,425.60 0.00 543,977.94 34.97 100.00 0.00 21.90
    合计 5 1,749,965,424.03 855,425.60 0.00 2,483,767.89 100.00 100.00 0.00 100.00
    2、支付佣金
    证券公司名称 佣金金额(元) 占报告期佣金总量的比例(%)
    东方证券股份有限公司 534,083.23 37.70
    长城证券有限责任公司 96,739.94 6.83
    银河证券有限责任公司 284,066.44 20.05
    华西证券有限责任公司 501,793.38 35.42
    合计 1,416,682.99 100.00
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    3、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
    本基金本报告期内未有租用证券公司席位变更情况。
    (十)本基金管理人基金从业人员持有本基金份额的情况
    截止本报告期末,本基金管理人的基金从业人员未持有本基金份额。
    (十一)其他重要事项
    1、2007 年1 月18 日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城
    基金管理有限公司关于增加世纪证券有限责任公司为代销机构的公告》。
    2、2007 年1 月18 日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城
    久恒基金、长城久泰基金增加渤海证券为代销机构的公告》。
    3、2007 年1 月19 日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城
    久泰中信标普300 指数证券投资基金季度报告(2006 年第4 季度)》。
    4、2007 年2 月6 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基
    金管理有限公司关于督察长任职的公告》。
    5、2007 年3 月29 日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城
    久泰中信标普300 指数证券投资基金2006 年年报摘要》。
    6、2007 年4 月18 日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城
    久泰中信标普300 指数证券投资基金分红公告》。
    7、2007 年4 月20 日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城
    久泰中信标普300 指数证券投资基金2007 年1 季度报告》。
    8、2007 年4 月30 日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城
    基金管理有限公司办公地址变更公告》。
    9、2007 年5 月16 日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《关于
    修改长城久泰中信标普300 指数基金基金合同的公告》。
    10、2007 年6 月9 日本基金管理人在证券时报刊登了《关于长城基金管理有限公司股权、
    注册地址变更的公告》。
    11、本报告期刊登的其他公告。
    
    长城基金管理有限公司
    二○○七年八月二十五日