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2020年02月19日 星期三

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金2007年第1季度报告

公告日期 2007-04-19 来源 证券时报


    一、重要提示
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2007年4月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2007年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
    二、基金产品概况
    1、基金简称:            基金科瑞
    2、基金代码:            500056
    3、基金运作方式:        契约型封闭式
    4、基金合同生效日:      2002年3月12日
    5、报告期末基金份额总额:30亿份
    6、投资目标:            主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的
                             投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基
                             金资产的长期稳定的增值。
      7、投资策略:            基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析
    的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。
    当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的
    投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现金的比
    例,力求取得较好的资本增值收益;当预测股票市场走势
    趋淡时,则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,
    避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。
    基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的
    股票构建投资组合。
       8、业绩比较基准:        无
      9、风险收益特征:        无
      10、基金管理人:         易方达基金管理有限公司
       11、基金托管人:         交通银行股份有限公司
    
        三、主要财务指标和基金净值表现
        1、主要财务指标(单位:元)
    
     基金本期净收益                                       1,642,945,008.10
     基金份额本期净收益                                             0.5476
     期末基金资产净值                                     8,346,835,393.96
     期末基金份额净值                                               2.7823
    
        所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
        水平要低于所列数字。
        2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    
                                                 业绩比较基准
                净值增   净值增长率  业绩比较基
      阶段                                         收益率标准差   ①-③   ②-④
                长率①   标准差②    准收益率③
                                                 ④
      过去3个月     17.29%       4.49%           -              -      -       -
    
        3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图
        注:
        I、 基金科瑞于2007年1月1日免去吴欣荣先生科瑞证券投资基金基金经理
        职务,但基金原有投资目标、投资范围、投资策略和选股标准等完全没有发
        生变化。II、  基金合同中关于基金投资比例的约定:
        (1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
        (2)本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
        (3)本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
        (4)本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
        10%;
        (5)本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
        (6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
        本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
        III、本基金基金合同未规定业绩比较基准。
        四、基金管理人报告
        1、基金经理情况
        付浩,男,1972年9月出生,经济学硕士。曾任职于广东粤财信托投资公司、和君创业研究咨询公司、湖南证券、融通基金管理有限公司。2003年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理,本报告期内任科瑞基金基金经理。2、基金运作合规性说明
        本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。3、报告期内的业绩表现和投资策略
        今年一季度我国GDP预计增速达到11%,其中固定资产投资、居民消费等指标都保持较高的增长速度,出口增速也超出多数投资者预期,国内宏观经济仍然表现良好。
        一季度A股市场表现良好,上证指数涨幅达到23%。一个比较明显的特点就是市场热点扩散,除了业绩推动的股票能够上涨外,低价股、重组股、概念股的表现也不错。同时,市场参与资金明显增加,基金发行情况良好,市场成交量也日益扩大。
        一季度,基金科瑞减持了部分前期涨幅较大的品种,增持了部分火电、航运类股票,同时,我们争取不断挖掘新品种,优化组合结构,努力提高业绩水平。
        截至报告期末,本基金份额净值为2.7823,本报告期份额净值增长率为17.29%。
        五、投资组合报告
        1、本报告期末基金资产组合情况
    
                                                           占基金资产
            项目名称                  金额(元)
                                                            总值比例
    股票                                 6,157,603,523.58      72.68%
                             第4页共7页
    
                             科瑞证券投资基金季度报告
     债券                                 1,775,693,903.37      20.96%
     权证                                             0.00       0.00% 
     银行存款和清算备付金合 
     计                                     515,496,153.91       6.08% 
     应收证券清算款                                   0.00       0.00%
     其他资产                                23,442,804.74       0.28%
     总计                                 8,472,236,385.60     100.00%
    
        2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
    
                                                           占基金资产
            行业类别                         市值(元)
                                                            净值比例
     A农、林、牧、渔业                                0.00       0.00%
     B采掘业                                100,099,839.84       1.20%
     C制造业                              3,114,005,647.12      37.31%
      C0食品、饮料                         760,911,396.13       9.12%
      C1纺织、服装、皮毛                             0.00       0.00%
      C2木材、家具                                   0.00       0.00%
      C3造纸、印刷                          83,973,327.49       1.01%
      C4石油、化学、塑胶、塑               387,299,157.87       4.64%
    料
      C5电子                                51,061,204.10       0.61%
      C6金属、非金属                       853,079,034.02      10.22%
      C7机械、设备、仪表                   590,279,319.66       7.07%
      C8医药、生物制品                     372,505,760.48       4.46%
      C99其他制造业                         14,896,447.37       0.18%
      D电力、煤气及水的生产和 
     供应业                                 216,555,489.00       2.59%
     E建筑业                                 37,120,000.00       0.44%
     F交通运输、仓储业                      224,941,575.18       2.69%
     G信息技术业                            204,859,158.50       2.45%
     H批发和零售贸易                        575,278,542.19       6.89%
     I金融、保险业                        1,000,296,630.75      11.98%
     J房地产业                              476,483,480.32       5.71%
     K社会服务业                             67,009,402.84       0.80%
     L传播与文化产业                        140,953,757.84       1.69%
     M综合类                                          0.00       0.00%
     合计                                 6,157,603,523.58      73.77%
    
        3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    
                                                       占基金资产净
      序   股票代码  股票名称     数量       市值(元)
                                                          值比例
    号
     1    600005   武钢股份   60,000,000 540,600,000.00        6.48%
     2    600519   贵州茅台    4,321,242 408,832,705.62        4.90%
     3    600000   浦发银行   12,558,084 335,049,681.12        4.01%
     4    600150   沪东重机    3,400,000 270,028,000.00        3.24%
     5    002024   苏宁电器    4,321,162 269,078,757.74        3.22%
     6    000001  S深发展A    12,415,815 233,541,480.15        2.80%
     7    600739   辽宁成大    7,554,737 220,069,488.81        2.64%
     8    000839   中信国安    8,717,411 204,859,158.50        2.45%
     9    601398   工商银行   25,775,526 142,023,148.26        1.70%
    10    600428   中远航运    7,975,000 140,519,500.00        1.68%
    
        4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
    
                                                          占基金资产净值
     序号            债券品种               市值(元)
                                                               比例
      1              国    债              181,944,224.80          2.18%
      2              金融债              1,445,344,678.57         17.31%
      3              央行票据                        0.00          0.00%
      4              企业债                148,405,000.00          1.78%
      5              可转债                          0.00          0.00%
                     合    计            1,775,693,903.37         21.27%
    
        5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    
                                                          占基金资产净值
     序号            债券名称                市值(元)
                                                               比例
      1             06国开02               180,966,478.26          2.17%
      2             01国开09               157,099,940.00          1.88%
      3             06进出01               149,310,700.00          1.79%
      4             07武钢债               148,405,000.00          1.78%
      5             06国开03               112,769,310.00          1.35%
    
        6、报告附注
        (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
        (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
        (3)其他资产:
    
              名称                    金额(元)
      交易保证金                               2,147,975.72
      应收股利                                            -
      应收利息                                21,294,829.02
      待摊费用                                            -
      其他应收款                                          -
      合计                                    23,442,804.74
    
    (4)本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
    本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
    (5)报告期内获得的权证明细
    本报告期内本基金未获得权证
    (6)本报告期末持有资产支持证券的情况
    本报告期末本基金未持有资产支持证券。
    六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本基金管理人在本报告期末持有本基金69,123,693份,持有比例为2.30%,本季度末比上季度末持有份额增加8,201,099份。
    七、备查文件目录
    1.中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》证监基金字[2001] 59号文;
    2.《科瑞证券投资基金基金合同》;
    3.《科瑞证券投资基金托管协议》;
    4.基金管理人业务资格批件和营业执照;
    5.基金托管人业务资格批件和营业执照;
    存放地点:基金管理人或基金托管人处
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    易方达基金管理有限公司
    2007年4月19日