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2020年01月28日 星期二

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城久泰中信标普300指数证券投资基金二○○六年年度报告摘要

公告日期 2007-03-29 来源 证券时报


    报告期间:2006年1月1日至12月31日
    基金管理人:长城基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    披露日期:  2007年3月29日
    第一节 重要提示
    长城久泰中信标普300指数证券投资基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    第二节 基金简介
    (一)基金基本情况
    基金名称:长城久泰中信标普300指数证券投资基金
    基金简称:长城久泰
    基金代码:200002(前端收费)\201002(后端收费)
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2004年5月21日
    报告期末基金份额总额:228,735,502.44份
    (二)基金投资基本情况
    投资目标:以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
    投资策略:(1)、资产配置策略:本基金为增强型指数基金,以中信标普300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。(2)、股票投资策略:本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普300指数的跟踪,即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)债券投资策略:本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
    业绩比较基准:95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
    风险收益特征:承担市场平均风险,获取市场平均收益。
    (三)基金管理人
    名称:长城基金管理有限公司
    注册地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
    办公地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
    邮政编码:518031
    法定代表人:杨光裕
    信息披露负责人:彭洪波
    联系电话:0755-83680399
    传真:0755-83662600
    电子邮箱:support@ccfund.com.cn
    (四)基金托管人
    名称:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")
    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    邮政编码:518040
    法定代表人:秦晓
    信息披露负责人:姜然
    联系电话:0755-83195226
    传真:0755-83195201
    电子邮箱:jiangran@cmbchina.com
     (五) 信息披露方式
    基金选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报、上海证券报
    登载年度报告正文的管理人互联网网址:www.ccfund.com.cn
    基金年度报告置备地点:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
    第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
    下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一)主要财务指标
          2006年度     2005年度     2004年度(2004.5.21-2004.12.31)
    1、基金本期净收益(元)     217,834,853.93     (101,550,487.53)     4,163,261.11
    2、基金份额本期净收益(元)     0.4354     (0.0630)     0.0024
    3、期末可供分配基金收益(元)     109,584,296.03     (153,325,521.84)     (181,917,647.44)
    4、期末可供分配基金份额收益(元)   0.4791     (0.1248)     (0.0920)
    5、期末基金资产净值(元)     458,841,366.60   1,075,277,567.07     1,796,315,918.93
    6、期末基金份额净值(元)     2.0060     0.8752     0.9080
    7、基金加权平均净值收益率     37.90%     (7.36%)    0.25%
    8、本期基金份额净值增长率     135.48%     (3.61%)    (9.20%)
    9、基金份额累计净值增长率     106.09%     (12.48%)   (9.20%)
    (二)基金净值表现
    1、长城久泰历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段     净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③     ②-④
    过去3个月     44.09%     1.35%     40.99%     1.34%     3.10%    0.01%
    过去6个月     45.54%     1.32%     42.28%     1.34%     3.26%    -0.02%
    过去1年       135.48%    1.30%     114.36%    1.33%     21.12%   -0.03%
    自基金合同生效起至今     106.09%    1.21%     74.47%     1.24%     31.62%   -0.03%
    2、长城久泰累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    附注:
    (1)本基金合同约定:本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。本基金在投资运作中严格遵守了基金合同的约定。
    (2)本基金业绩比较基准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。
    3、长城久泰净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
    附注:本基金合同生效当年的净值增长率按当年实际存续期计算,计算期间为:2004年5月21日至2004年12月31日。
     (三)收益分配情况
    年度    每10份基金份额分红数
    (单位:元)     备注
    2006年    0.30    除息日:2006年4月25日
    2005年    无
    2004年    无
    合计      0.30
    第四节 管理人报告
    (一)    基金管理人及基金经理情况
    1、基金管理人简介
    长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立,经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,2001年12月27日在深圳注册成立,注册资本为1亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。目前,公司管理的基金有封闭式基金:久富证券投资基金和久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金。
    2、基金经理简介
    杨建华先生,1969年出生,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理,自2004年5月21日基金成立至今任"长城久泰中信标普300指数证券投资基金"基金经理。
    (二)基金运作遵规守信情况声明
    本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,严格按照《证券投资基金法》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作,在控制和防范风险的前提下,为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。长城久泰的投资运作遵守了有关法律法规的规定及基金合同的约定,无损害投资者利益的行为。
    (三)投资策略和业绩表现说明及解释
    2006年可以称得上是国内证券市场的改革与发展年,各方面都面临前所未有的发展机遇。在这一年,股权分置改革基本完成,证券市场恢复了其固有的面貌,融资功能得以恢复,在大盘蓝筹股陆续回归后,A股市场的总市值快速增加,成为全球发展最快、最具活力、最具吸引力的证券市场之一。同时,监管层也陆续推出包括管理层股权激励、对大股东违规占用上市公司资金加大清欠力度在内的配套措施,上市公司治理结构进一步完善,资产质量进一步提高。这些构成了国内证券市场长期健康发展的坚实基础。在人民币加速升值、货币流动性过剩、国际商品期货价格大幅攀升、国内宏观经济健康发展的大背景下,上述措施的成效逐步体现,上市公司的经营业绩总体上也重新步入上升轨道。不断上涨的指数和基金净值带来的财富效应激发了广大投资者的投资热情,基金发行规模迭创新高,上证综合指数在年底创出历史新高,中信标普300指数全年取得超过120%的涨幅。
    作为一只增强型指数基金,本基金严格遵循基金合同的各项规定,将跟踪目标指数、控制跟踪误差作为首要目标。本报告期内部分成份股由于股权分置改革而长时间停牌,早期完成股改的成份股随着部分受限制的流通股获准流通而导致其在目标指数中的权重发生变化,这些给本基金跟踪指数带来一定的困难。在增强操作方面,本基金继续秉承价值投资的理念,通过对成份股基本面的深入分析、估值水平的判断,重点超额配置了具有核心竞争力、完善的公司治理结构、业绩成长稳定可靠的成份股,并结合人民币升值等外部因素,根据市场资金偏好对成份股权重进行适度的动态调整。经过本基金管理人的努力,本报告期本基金获得了令人满意的投资回报,各项指标均比较理想。本报告期内,中信标普300指数涨幅为122.75%,本基金比较基准涨幅为114.36%,本基金净值增长率为135.48%,超额收益为21.12%,本报告期日累计跟踪误差为0.1603%(年化指标为2.483%),比较好地实现了控制跟踪误差、适度获得超过比较基准的投资目标。
    (四)宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
    面向2007年,我们判断,国内宏观经济将继续保持又好又快的发展势头。在人民币预期平稳升值、外贸易顺差有望继续保持的情况下,国内货币资金流动性依然充沛。A股市场经过2006年的大幅度攀升,短期内分析估值水平已经处于合理水平,未来的投资机会将主要来自上市公司业绩的增长,这种增长包括两种方式:一是依靠内生性的增长,上市公司可比业绩2006年前三个季度经历了下滑、持平、增长的转变,在公司治理结构不断完善、资产质量不断提高、管理层积极性被不断激发的情况下,在良好的宏观环境下,上市公司经营业绩07年有望保持快速增长;二是外延式增长,全流通的证券市场的魅力正在逐步显现,越来越多优秀的企业积极通过整体上市、注入优质资产、借壳上市等手段成为A股市场的中坚力量,上市公司的估值水平将变得更加有吸引力。2007年A股市场还面临制度变革带来的投资机遇,融资融券、股指期货的推出、新会计准则的实施、所得税并轨预期等制度性的变革将催生新的投资机会。因此我们总体上判断,2007年A股市场将更加活跃,总体上将呈现振荡攀升的态势。
    本基金在2007年将继续按照基金合同的规定,努力控制跟踪偏差,争取获得适度超越目标指数的超额收益。我们相信,随着国内市场牛市格局的形成,指数化投资的优势将逐步显现,指数基金将获得更多的投资者的青睐,成为比较适合的投资方式之一。
    第五节 托管人报告
    托管人声明:在本报告期内,基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
      本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
                                                      招商银行股份有限公司
                                                       2007年3月26日
    第六节 审计报告
    深圳大华天诚会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
    第七节 财务会计报告
    (一)长城久泰年度会计报表(已经审计)
    1、    长城久泰2006年12月31日及2005年12月31日的比较式资产负债表
                                                                    单位:人民币元
    资产     注释     期末数     期初数
    资产:               
        银行存款             10,211,452.71          56,248,883.32
        清算备付金                140,000.00              93,616.41
        交易保证金              1,080,000.00           1,750,000.00
        应收证券清算款            -          29,113,158.20
        应收股利                       -                      -
        应收利息     1             8,173.27              16,649.71
        应收申购款             20,602,985.50           32,505.00
        其他应收款                144,735.92              -
        股票投资市值            431,815,155.16       1,016,796,593.52
          其中:股票投资成本            230,816,954.47      1,098,446,990.13
        债券投资市值            -            1,943,317.60
          其中:债券投资成本            -            1,944,671.94
        权证投资市值                       -                      -
          其中:权证投资成本                       -                      -
                配股权证                       -                      -
        买入返售证券                       -                      -
        待摊费用                       -                      -
        其他资产                       -                      -
    合计            464,002,502.56       1,105,994,723.76
    负债:               
        应付证券清算款             1,597,557.09            -
        应付赎回款             2,118,773.53           28,526,891.31
        应付赎回费                 7,990.14              107,513.51
        应付管理人报酬               359,162.79              885,358.04
        应付托管费                73,298.50              180,685.31
        应付销售服务费                      -                       -
        应付佣金     2          148,573.91             166,679.52
        应付利息                         -                       -
        应付收益                         -                       -
        未交税金                         -                       -
        其他应付款     3          51,280.00              750,029.00
        卖出回购证券款                           -                    -
        短期借款                           -                    -
        预提费用     4          104,500.00             100,000.00
        其他负债            -                     -
    负债合计             5,161,135.96           30,717,156.69
    持有人权益:               
        实收基金     5      228,735,502.44        1,228,603,088.91
        未实现利得     6      120,521,568.13        (78,000,080.76)
        未分配收益           109,584,296.03        (75,325,441.08)
    持有人权益合计           458,841,366.60        1,075,277,567.07
    负债及持有人权益合计           464,002,502.56        1,105,994,723.76
    附注:每基金份额净值                  2.0060                 0.8752
    2、    长城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表
                                                  单位:人民币元
    项目     注释      本期数       上期数
    一、收入               
        1、股票差价收入     7      194,008,387.56       (131,587,975.80)
        2、债券差价收入     8              104,828.86           1,252,123.37
        3、权证差价收入     9           21,016,886.04          11,435,145.74
        4、债券利息收入               55,732.87             549,998.57
        5、存款利息收入               338,324.13             765,322.46
        6、股利收入             8,187,212.91          31,348,926.35
        7、买入返售证券收入          -                    -
        8、其他收入     10        1,503,640.22           1,560,632.70
    收入合计           225,215,012.59        (84,675,826.61)
    二、费用               
        1、基金管理人报酬             5,765,878.58          13,653,886.52
        2、基金托管费             1,176,709.95           2,786,507.51
        3、基金销售服务费                -        -
        4、卖出回购证券支出             -                    -
        5、利息支出             -                    -
        6、其他费用     11          437,570.13             434,266.89
           其中:上市年费             -                    -
                 信息披露费               300,000.00             300,000.00
                 审计费用               100,000.00             100,000.00
    费用合计             7,380,158.66          16,874,660.92
    三、基金净收益           217,834,853.93       (101,550,487.53)
        加:未实现利得           282,649,951.64          70,199,494.27
    四、基金经营业绩           500,484,805.57        (31,350,993.26)
    3、    长城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表
    单位:人民币元
    项目     注释      本期数       上期数
                    
    本期基金净收益            217,834,853.93       (101,550,487.53)
      加:期初未分配收益          (75,325,441.08)          6,219,949.06
         本期损益平准金           (17,397,406.20)         20,005,097.39
    可供分配基金净收益            125,112,006.65        (75,325,441.08)
      减:本期已分配基金净收益     12        15,527,710.62                   -
    期末基金净收益            109,584,296.03        (75,325,441.08)
    4、长城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表
    单位:人民币元
    项目       注释       本期数       上期数
    一、期初基金净值             1,075,277,567.07         1,796,315,918.93
    二、本期经营活动               
        已实现基金净收益               217,834,853.93         (101,550,487.53)
        未实现利得               282,649,951.64            70,199,494.27
        经营活动产生的基金净值变动数               500,484,805.57          (31,350,993.26)
    三、本期基金单位交易               
        基金申购款               101,700,166.02           548,139,213.76
        基金赎回款             1,203,093,461.44       (1,237,826,572.36)
        基金单位交易产生的基金净值变动数           (1,101,393,295.42)         (689,687,358.60)
    四、本期向持有人分配收益               
        向持有人分配收益产生的基金净值变动数            (15,527,710.62)                     -
    五、期末基金净值               458,841,366.60        1,075,277,567.07
    (二)长城久泰年度会计报表附注
    货币单位:人民币元
    附注1. 基金基本情况
    长城久泰中信标普300指数证券投资基金(以下简称"本基金")系由长城基金管理有限公司发起,经中国证券监督管理委员会以"证监基金字[2004]51号"《关于同意长城久泰中信标普300指数证券投资基金设立的批复》核准,于2004年5月21日成立的契约型开放式证券投资基金,存续期限不定,首次设立募集规模为1,512,020,891.32份基金份额。基金管理人为长城基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
    附注2. 财务报表编制基准
    本基金财务报表依照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定编制和披露。
    附注3. 重要会计政策
    本年度主要会计政策、会计估计与上年度报告相比发生变更的内容如下:
    (1)基金资产的估值原则新增
    因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出成交日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资按公允价估值。
    (2)债券投资成本计价方法新增
    认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资,后于权证实际取得日按权证投资中所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。
    (3)权证投资成本计价方法新增
    因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
    附注4. 重大会计差错的内容和更正金额
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    附注5. 关联方关系及交易
    1.关联方关系
    关联方名称     与本基金关系
    长城基金管理有限公司    本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金注册与登记机构、本基金销售机构
    招商银行股份有限公司    本基金托管人、本基金销售机构
    长城证券有限责任公司    本基金管理人的主要股东、租赁交易席位
    东方证券股份有限公司    本基金管理人的股东、租赁交易席位
    西北证券有限责任公司    本基金管理人的股东、租赁交易席位
    中原信托投资有限公司    本基金管理人的股东
    北方国际信托投资股份有限公司    本基金管理人的股东
    景顺长城基金管理有限公司    本基金管理人主要股东控制的机构
    2.关联方交易:
    (1)本基金通过关联方席位进行的交易
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    关联方名称     项目     本期数     上期数
             金额     占总额比例     金额     占总额比例
    1.股票投资成交金额
    ①长城证券有限责任公司    年成交量    429,073,668.19     28.80%     563,275,395.83    30.25%
    ②西北证券有限责任公司    年成交量    ---     ---        224,467,660.19    12.05%
    ③东方证券股份有限公司    年成交量    407,570,575.02     27.36%     489,572,104.95    26.29%
    合计           836,644,243.21     56.16%     1,277,315,160.97  68.59%
    2.债券投资成交金额                                                    
    ①长城证券有限责任公司    年成交量    974,045.06     58.25%     55,732,379.60      23.27%
    ②西北证券有限责任公司    年成交量    ---     ---        159,168,668.70     66.46%
    ③东方证券股份有限公司    年成交量    698,129.90            41.75%     12,675,030.00      5.29%
    合计           1,672,174.96     100.00%    227,576,078.30     95.02%
    3.权证交易
    ①长城证券责任有限公司    年成交量    13,269,779.48     62.45%     ---        ---
    ②西北证券有限责任公司    年成交量    ---    - --     3,998,298.19       34.96%
    ③东方证券股份有限公司    年成交量    1,044,719.70     4.92%     5,390,798.47       47.14%
    合计           14,314,499.18     67.37%     9,389,096.66       82.10%
    4.支付的佣金
    ①长城证券有限责任公司    支付年佣金  344,699.57            28.66%     453,684.92         30.24%
    ②西北证券有限责任公司    支付年佣金  ---             ---        179,787.82         11.98%
    ③东方证券股份有限公司    支付年佣金  334,204.35            27.79%     401,320.99         26.75%
    合计           678,903.92            56.45%     1,034,793.73       68.97%
    *本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式及佣金比率一致。
    **佣金协议的服务范围:
    除进行证券交易外,还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    (2)本基金支付的关联方报酬
    关联方名称     本期数    上 期数     计算标准     计算方式
    长城基金管理有限公司    5,765,878.58    13,653,886.52    年费率0.98%    按前一天基金资产净值乘以费率每天计提
    招商银行股份有限公司    1,176,709.95    2,786,507.51      年费率2‰
    合计            6,942,588.53    16,440,394.03
    (3)与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金在本报告期内,无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    (4)各关联方投资本基金的情况
    A.本基金管理人本期投资本基金的情况
    本基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
    B.基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
    本基金管理人主要股东及其控制的其它机构本期末未持有本基金。
    (5)关联方保管的银行存款余额
    关联方名称     项目    期末数     期初数
    招商银行股份有限公司    银行存款    10,211,452.71    56,248,883.32
    (6)从关联方取得的利息收入
    关联方名称     项目     本期数    上期数
    招商银行股份有限公司    存款利息收入    319,363.33    744,940.02
    (7)关联方往来款项余额
    往来项目     关联方名称     经济内容     期末数     期初数
    应付管理人报酬    长城基金管理有限公司    管理费     359,162.79     885,358.04
    应付基金托管费    招商银行股份有限公司    托管费     73,298.50     180,685.31
    应付佣金          长城证券有限责任公司    佣金       686.86     1,360.31
    应付佣金          西北证券有限责任公司    佣金       ---     5,098.88
    应付佣金          东方证券股份有限公司    佣金       3,456.29     13,349.16
    其他应付款        长城证券有限责任公司    代垫席位交易保证金 250,000.00     250,000.00
    其他应付款        西北证券有限责任公司    代垫席位交易保证金 250,000.00     250,000.00
    应收利息         招商银行股份有限公司     存款利息     7,816.87     13,446.32
    合计             944,421.31     1,599,298.02
    附注6. 流通受限制不能自由转让的基金资产
    本基金截至2006年12月31日止流通受限制不能自由转让的基金资产如下:
    (1)因股权分置改革而暂时停牌的股票情况:
    股票
    代码    股票名称    停牌日期    复牌日期    复牌开盘单价    数量    期末估值单价    期末估值总额    估值方法
    000895    S双汇      2006-6-1     ---        ---          235,913     31.17    7,353,408.21    按股票停牌日的前一日市场收盘价估值
    000423    S阿胶      2006-12-2    ---        ---          95,149      13.69    1,302,589.81
    000554    S泰石油    2006-12-6    2007-2-12    6.10         101,810     5.81     591,516.10
    000731    S川美丰    2006-12-6    2007-1-15    12.76        37,575      12.15    456,536.25
    600102    莱钢股份   2006-9-20    2007-1-18    10.00        77,856      6.13     477,257.28
    (2)因配股而暂时停牌的股票情况:
    股票
    代码    股票名称    停牌日期        复牌日期    复牌开盘单价    数量    期末估值单价     期末估值总额    估值方法
    600601    方正科技    2006-12-22    2007-1-4    3.99          181,372    4.19     759,948.68    按股票停牌日的前一日市场收盘价估值
    附注7. 或有事项
    本基金在本报告期内,无或有事项。
    附注8. 资产负债表日后事项
    本基金在本报告期内,无资产负债表日后事项。
    第八节 投资组合报告
    (一) 期末基金资产组合情况
    序 号    资产项目     金额(元)    占基金总资产比例(%)
    1     股票     431,815,155.16    93.06
    2     债券     0.00       0.00
    3     权证     0.00       0.00
    4     银行存款和清算备付金合计     10,351,452.71     2.23
    5     其他资产     21,835,894.69     4.71
        合计:     464,002,502.56    100.00
    注:长城久泰中信标普300指数证券投资基金于本报告期末,有应收申购款20,602,985.50元,因此导致其持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金净资产的比例低于5%。该资金已于2007年1月4日到账,到账后该比例已符合法律法规和基金合同的要求。
    (二)期末按行业分类的股票投资组合
    (1)本报告期末基金积极类股票投资按行业分类的投资组合:
    分  类     市值(元)     占基金资产净值比例(%)
    A  农、林、牧、渔业     0.00     0.00
    B  采掘业     0.00     0.00
    C  制造业     0.00     0.00
      C0 食品、饮料      0.00     0.00
      C1 纺织、服装、皮毛     0.00     0.00
      C2 木材、家具     0.00     0.00
      C3 造纸、印刷     0.00     0.00
      C4 石油、化学、塑胶、塑料  0.00     0.00
      C5 电子     0.00     0.00
      C6 金属、非金属     0.00     0.00
      C7 机械、设备、仪表     0.00     0.00
      C8 医药、生物制品     0.00     0.00
      C99 其他制造业     0.00     0.00
    D  电力、煤气及水的生产和供应业     0.00     0.00
    E  建筑业     0.00     0.00
    F  交通运输、仓储业     0.00     0.00
    G  信息技术业     0.00     0.00
    H  批发和零售贸易业     0.00     0.00
    I  金融、保险业     4,327,532.27    0.94
    J  房地产业     0.00     0.00
    K  社会服务业     0.00     0.00
    L  传播与文化产业     0.00     0.00
    M  综合类     0.00     0.00
    合  计     4,327,532.27    0.94
    (2)本报告期末基金指数类股票投资按行业分类的投资组合:
    分  类     市值(元)     占基金资产净值比例(%)
    A  农、林、牧、渔业     1,127,641.28     0.25
    B  采掘业      24,135,126.62     5.26
    C  制造业     174,773,881.97     38.09
      C0 食品、饮料      36,950,195.01     8.05
      C1 纺织、服装、皮毛     4,848,218.17     1.06
      C2 木材、家具     783,580.00     0.17
      C3 造纸、印刷     2,315,868.84     0.50
      C4 石油、化学、塑胶、塑料  16,007,679.27     3.49
      C5 电子     4,423,692.74    0.96
      C6 金属、非金属     54,354,280.94     11.85
      C7 机械、设备、仪表     41,964,536.84     9.15
      C8 医药、生物制品     11,783,634.87     2.57
      C99 其他制造业     1,342,195.29     0.29
    D  电力、煤气及水的生产和供应业     19,493,129.25     4.25
    E  建筑业     2,984,801.79     0.65
    F  交通运输、仓储业     28,187,767.51     6.14
    G  信息技术业     25,253,793.27     5.50
    H  批发和零售贸易业     20,354,234.52     4.44
    I  金融、保险业     75,023,321.40     16.35
    J  房地产业     29,830,847.16     6.50
    K  社会服务业     6,257,562.31     1.36
    L  传播与文化产业     3,013,608.52     0.66
    M  综合类     17,051,907.29     3.72
    合  计     427,487,622.89     93.17
    (三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    (1)本报告期末基金积极投资类股票明细:
    序 号    股票代码    股票名称    数量(股)    期末市值(元)    占基金资产净值比例(%)
    1     600015    华夏银行    585,593    4,327,532.27     0.94
    (注:报告期末基金共持有一种积极投资类股票)
    (2)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名指数投资类股票
    序 号    股票代码    股票名称    数量(股)    期末市值(元)    占基金资产净值比例%
    1        600016    民生银行      2,048,318     20,892,843.60        4.55
    2        600030    中信证券      525,769       14,395,555.22        3.14
    3        000002    万  科A      906,309       13,993,410.96        3.05
    4        600000    浦发银行      571,741       12,183,800.71        2.66
    5        601398    工商银行      1,913,437     11,863,309.40        2.59
    6        600019    宝钢股份      1,277,714     11,065,003.24        2.41
    7        600050    中国联通      2,302,526     10,752,796.42        2.34
    8        600028    中国石化      1,083,426     9,880,845.12         2.15
    9        000001    S深发展A      633,010       9,159,654.70         2.00
    10       600900    长江电力      906,894       8,860,354.38         1.93
    注:以上股票名称以2006年12月29日公布的股票简称为准。
    投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
    (四) 投资组合的重大变动
    1、本报告期内累计买入价值占期初基金资产净值比例由高到低前二十名股票明细如下:
    序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额(元)    占期初基金资产净值的比例(%)
    1        600016    民生银行        26,524,485.96    2.47
    2        000002    万  科A        16,277,366.00    1.51
    3        601398    工商银行        14,275,089.30    1.33
    4        600028    中国石化        11,561,372.06    1.08
    5        000063    中兴通讯        9,297,480.97     0.86
    6        601988    中国银行        7,231,523.08     0.67
    7        600320    振华港机        6,060,902.08     0.56
    8        600030    中信证券        5,637,358.09     0.52
    9        000069    华侨城A        5,273,668.42     0.49
    10       000402    金 融 街        5,218,139.84     0.49
    11       601006    大秦铁路        4,842,230.31     0.45
    12       600018    上港集团        3,357,426.01     0.31
    13       000793    华闻传媒        3,158,868.26     0.29
    14       600900    长江电力        2,656,485.08     0.25
    15       600015    华夏银行        2,511,331.75     0.23
    16       000652    泰达股份        2,490,471.07     0.23
    17       600761    安徽合力        2,306,772.18     0.21
    18       600688    S上石化         2,180,552.00     0.20
    19       600256    广汇股份        2,145,097.81     0.20
    20       600824    益民百货        2,016,819.94     0.19
    2、本报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值由高到低前二十名股票明细如下:
    序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额(元)    占期初基金资产净值的比例(%)
    1         600016    民生银行    58,054,450.08     5.40
    2         000002    万  科A    40,928,693.10     3.81
    3         600028    中国石化    34,397,691.95     3.20
    4         600900    长江电力    31,197,638.71     2.90
    5         600019    宝钢股份    30,911,972.97     2.87
    6         000063    中兴通讯    28,254,684.77     2.63
    7         600000    浦发银行    27,842,797.03     2.59
    8         600050    中国联通    27,623,847.47     2.57
    9         600519    贵州茅台    27,101,896.75     2.52
    10        600320    振华港机    22,981,306.72     2.14
    11        000001    S深发展A    22,009,024.79     2.05
    12        600009    上海机场    17,150,263.97     1.59
    13        000069    华侨城A    14,533,878.56     1.35
    14        000402    金 融 街    14,461,056.45     1.34
    15        000858    五 粮 液    11,967,709.20     1.11
    16        600018    上港集团    11,844,427.07     1.10
    17        600583    海油工程    10,667,948.70     0.99
    18        000039    中集集团    10,148,435.59     0.94
    19        600005    武钢股份    10,085,181.28     0.94
    20        600030    中信证券    9,153,095.95      0.85
    3、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入:
    项目    金额(元)
    报告期内买入股票总成本    216,508,756.26
    报告期内卖出股票总收入    1,274,004,220.34
    (五)按品种分类的债券组合
    序 号    债券类别     市值(元)    占基金资产净值比例(%)
    1     国债     0.00     0.00
    2     金融债     0.00     0.00
    3     企业债     0.00     0.00
    4     可转换债     0.00     0.00
    5     央行票据     0.00     0.00
         合  计:     0.00     0.00
    (六)基金投资前五名债券明细
    报告期末基金未持有债券
    (七)投资组合报告附注
    1、本报告期内需说明的证券投资决策程序
    (1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
    (2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
    2、其他资产的构成:
    序 号    项目     金额(元)
    1    交易保证金     1,080,000.00
    2    应收证券清算款     0.00
    3    应收利息     8,173.27
    4    应收股利     0.00
    5    应收申购款     20,602,985.50
    6    其他应收款     144,735.92
        合  计:     21,835,894.69
    3、本基金报告期末未持有可转换债券。
    4、本基金本报告期内权证投资情况:
    权证代码    权证名称    获得认购(沽)权证数量(份)    期间买入数量(份)    买入成本总额(元)    期间卖出数量(份)    卖出收入(元)    期末数量(份)
    580002      包钢JTB1    741,045                                0                 0.00     741,045     442,369.58      0
    580995      包钢JTP1    741,045                                0                 0.00     741,045     514,752.54      0
    580996      沪场JTP1    957,997                                0                 0.00     957,997     1,926,790.61    0
    038003      华菱JTP1    729,081                                0                 0.00     729,081     1,224,734.01    0
    030002      五粮YGC1    479,275                                0                 0.00     479,275     742,801.97      0
    038004      五粮YGP1    503,853                                0                 0.00     503,853     806,198.33      0
    580003      邯钢JTB1    709,187                                0                 0.00     709,187     697,076.77      0
    580004      首创JTP1    79,891                                 0                 0.00     79,891      169,539.38      0
    580005      万华HXB1    81,567                                 0                 0.00     81,567      840,952.32      0
    580006      雅戈QCB1    127,814                                0                 0.00     127,814     654,070.94      0
    580007      长电CWB1    252,013                                0                 0.00     252,013     1,113,134.66    0
    580990      茅台JCP1    519,738                                0                 0.00     519,738     1,903,855.68    0
    580991      海尔JTP1    599,945                                0                 0.00     599,945     913,713.56      0
    580992      雅戈QCP1    894,696                                0                 0.00     894,696     1,458,241.45    0
    580993      万华HXP1    122,350                                0                 0.00     122,350     340,106.63      0
    580994      原水CTP1    423,163                                0                 0.00     423,163     506,061.02      0
    038005      深能JTP1    493,888                                0                 0.00     493,888     800,018.55      0
    038006      中集ZYP1    317,743                                0                 0.00     317,743     807,846.01      0
    038008      钾肥JTP1    123,665                                0                 0.00     123,665     380,850.11      0
    580008      国电JTB1    58,996                                 0                 0.00     58,996      166,355.83      0
    580009      伊利CWB1    38,600                                 0                 0.00     38,600      586,727.14      0
    580010      马钢CWB1    140,300                                0                 0.00     140,300     239,333.25      0
    580011      中化CWB1    17,700                                 0                 0.00     17,700      52,222.49       0
    031001      侨城HQC1    267,350                                0                 0.00     267,350     3,694,517.37    0
    031002      钢钒GFC1    133,075                                0                 0.00     133,075     263,463.83      0
    注:本基金本报告期内投资的上述权证非基金主动投资。
    5、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    第九节 基金份额持有人户数、持有人结构
    序号    项目    户数/份额
    1    本基金报告期内份额持有人户数    16,351(户)
    2    平均每户持有基金份额     13,989.08(份)
    序号    项目     份额(份)    占总份额比例(%)
    1    机构投资者持有基金份额    109,054,256.71     47.68
    2    个人投资者持有基金份额    119,681,245.73     52.32
    第十节 开放式基金份额变动
    序号    项目     份额(份)
    1    合同生效日的份额总额     1,512,020,891.32
    2    期初基金份额总额     1,228,603,088.91
    3    加:本期申购基金份额总额     70,201,592.17
    4    减:本期赎回基金份额总额     1,070,069,178.64
    5    期末基金份额总额     228,735,502.44
    第十一节 重大事件揭示
    (一)本报告期内未召开基金份额持有人大会。
    (二)经长城基金管理有限公司股东会2006年第一次会议审议通过,选举陆妍女士任公司董事,刘杉先生任公司独立董事,田德良先生任公司监事。经长城基金管理有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过,同意李建中先生辞去公司督察长职务;经长城基金管理有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过,同意彭洪波先生任公司督察长。以上公司董事、独立董事、高级管理人员任职均已通过中国证券监督管理委员会核准。
    (三)本基金托管人于2006年3月24日发布公告,夏博辉担任招商银行资产托管部总经理,许世清不再担任资产托管部总经理职务。
    (四)报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    (五)报告期内基金投资策略无改变。
    (六)本基金本报告期于2006年 4月25 日进行了一次分红,分红金额为每10分基金份额 0.3 元。
    (七)报告期内基金会计事务所未更换;本报告期支付本基金聘任会计师事务所2005年度审计服务费壹拾万元;截止本报告期末,该会计师事务所已为本基金提供审计服务贰年零捌个月。
    (八)报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚情况。
    (九)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
    1、股票交易及支付佣金:
    租用席位证券公司名称    租用席位数量    股票交易金额     股票交易占比%    佣金     佣金占比%
    长城证券有限责任公司     1     429,073,668.19      28.80       344,699.57    28.66%
    东方证券股份有限公司     1     407,570,575.02      27.36       334,204.35    27.79%
    银河证券有限责任公司     1     313,689,795.50      21.06       245,464.73    20.41%
    华西证券有限责任公司     1     339,325,707.67      22.78       278,245.19    23.14%
    合计     4     1,489,659,746.38    100.00      1,202,613.84  100.00
    2、债券交易及回购、权证交易:
    租用席位证券公司名称    租用席位数量    债券交易金额    债券交易占比%    债券回购交易金额    回购交易占比%    权证交易金额    权证交易占比%
    长城证券有限责任公司    1    974,045.06    58.25     0.00     0.00     13,269,779.48    62.45
    东方证券股份有限公司    1    698,129.90    41.75     0.00     0.00    1,044,719.70     4.92
    银河证券有限责任公司    1    0.00          0.00     0.00     0.00    1,988,913.57     9.36
    华西证券有限责任公司    1    0.00          0.00     0.00     0.00     4,944,164.15     23.27
    合计         4    1,672,174.96  100.00    0.00     0.00     21,247,576.90    100.00
    3、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
    序号    证券公司    变更情况
    1    西北证券有限责任公司    退租上海、深圳席位
    2    长城证券有限责任公司    退租上海席位
    4、专用席位的选择标准和程序
    本基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用,选择标准为:
    (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
    (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
    (3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;
    (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
    (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
    (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
    基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议,报中国证监会备案并公告,并通知基金托管人。
    基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
    (十)其他重要事项
    1、2006年1月5日本公司刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金招募说明书(更新)》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要》。
    2、2006年1月21日本公司刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金季度报告(2005年第4季度)》。
    3、2006年3月31日本公司刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金二○○五年年度报告》。
    4、2006年4月19日本公司刊登《长城基金增加国盛证券为代销机构的公告》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金季度报告(2006年第1季度)》。
    5、2006年4月21日本公司刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金分红公告》。
    6、2006年7月3日本公司刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金招募说明书(更新)》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要》。
    7、2006年7月20日本公司刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金季度报告(2006年第2季度)》。
    8、2006年8月28日本公司刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金二○○六年半年度报告》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金二○○六年半年度报告摘要》。
    9、2006年10月27日本公司刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金季度报告(2006年第3季度)》。
    10、2006年11月2日本公司刊登《长城基金管理有限公司关于举办旗下开放式基金申购费率优惠活动的公告》。
    11、2006年12月9日本公司刊登《长城基金增加联合证券为长城久泰基金代销机构的公告》。
    12、2006年12月16日本公司刊登《长城基金赠加广州证券有限责任公司为代销机构的公告》。
    13、2006年12月28日本公司刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金招募说明书(更新)》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要》。
    14、本报告期刊登的其他公告。
    第十二节 备查文件目录
    (一)中国证监会批准长城久泰中标300指数证券投资基金设立的文件;
    (二)《长城久泰中标300指数证券投资基金基金合同》;
    (三)《长城久泰中标300指数证券投资基金托管协议》;
    (四)《长城久泰中标300指数证券投资基金招募说明书》;
    (五)法律意见书;
    (六)基金发起人营业执照;
    (七)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
    (八)基金托管人业务资格批件、营业执照;
    (九)代销机构业务资格批件、营业执照;
    (十)中国证监会规定的其他文件。
    查阅地点:广东省深圳市深南中路2066号华能大厦25层。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。
    咨询电话:0755-83662688。

    长城基金管理有限公司
    二○○七年三月二十九日