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2020年02月21日 星期五

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金2006年第四季度报告

公告日期 2007-01-22 来源 证券时报


    一、重要提示 
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2007年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2006年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
    二、基金产品概况
    1、基金简称:  基金科瑞
    2、基金代码: 500056
    3、基金运作方式: 契约型封闭式
    4、基金合同生效日: 2002年3月12日
    5、报告期末基金份额总额: 30亿份
    6、投资目标: 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。
    7、投资策略: 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。
    基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
    8、业绩比较基准:  无
    9、风险收益特征:  无
    10、基金管理人: 易方达基金管理有限公司
    11、基金托管人: 交通银行股份有限公司
    三、主要财务指标和基金净值表现
    1、主要财务指标(单位:元)
    基金本期净收益 586,174,224.55
    基金份额本期净收益 0.1954
    期末基金资产净值 7,116,449,478.73
    期末基金份额净值 2.3721
    所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去3个月 37.00% 2.94% - - - -
    3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图
     注:
    I、 基金合同中关于基金投资比例的约定:
    (1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
    (2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
    (3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
    (4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%;
    (5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
    (6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
    本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
    II、 本基金基金合同未规定业绩比较基准。
    四、基金管理人报告
    1、 基金经理情况
    本报告期科瑞基金基金经理小组由吴欣荣先生和付浩先生二位组成。
    吴欣荣,男,1975年7月生,工学硕士。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司投资管理部工作,参与过公司筹建,曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理,本报告期内任基金投资部副总经理、科瑞基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。
    付浩,男,1972年9月出生,经济学硕士。曾任职于广东粤财信托投资公司、和君创业研究咨询公司、湖南证券、融通基金管理有限公司。2003年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理,本报告期内任科瑞基金基金经理。
    2、 基金运作合规性说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    3、报告期内的业绩表现和投资策略
    四季度,全球经济仍表现出稳健增长的局面。虽然美国房地产行业增速有所回落,但其它行业表现良好,同时,欧洲、日本、中国、俄罗斯、印度等国家和地区经济继续保持较好的增长势头。
    全球主要国家股市四季度表现也都比较好,美国、香港等股市指数均创出历史新高。内地股票市场四季度的表现更加令人瞩目,上证指数涨幅高达52%,金融、地产、钢铁等板块轮番表现,其中最引人瞩目的当属工商银行因为股价不断上涨而成为全球市值第三的银行股。但是,某些大幅上涨的股票有可能会面临股价脱离基本面支撑的风险。
    四季度,本基金根据宏观经济和行业基本面变化的特点,加大了钢铁、银行等板块和个股的配置,收益比较明显。
    截至报告期末,本基金份额净值为2.3721,本报告期份额净值增长率为37.00%。
    五、投资组合报告
    1、本报告期末基金资产组合情况
    项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例
    股票    5,526,392,187.66  76.89%
    债券    1,461,034,770.26  20.33%
    权证       52,467,106.96  0.73%
    银行存款和清算备付金合计           103,410,853.64  1.44%
    应收证券清算款  -  -
    其他资产       44,497,131.47  0.61%
    总计    7,187,802,049.99  100.00%
    2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
    B 采掘业 168,115,601.94 2.36%
    C 制造业 2,507,121,408.30 35.23%
      C0 食品、饮料  735,800,894.94 10.34%
      C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
      C2 木材、家具 0.00 0.00%
      C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
      C4 石油、化学、塑胶、塑料 232,607,934.82 3.27%
      C5 电子 66,722,952.70 0.94%
      C6 金属、非金属 958,317,197.84 13.46%
      C7 机械、设备、仪表 461,928,918.89 6.49%
      C8 医药、生物制品 51,743,509.11 0.73%
      C99 其他制造业 0.00 0.00%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 182,011,771.50 2.56%
    E 建筑业 0.00 0.00%
    F 交通运输、仓储业 16,050,721.80 0.23%
    G 信息技术业 429,608,537.59 6.04%
    H 批发和零售贸易 542,943,492.10 7.63%
    I 金融、保险业 571,525,554.30 8.03%
    J 房地产业 508,292,455.24 7.14%
    K 社会服务业 350,642,295.85 4.93%
    L 传播与文化产业 104,665,973.04 1.47%
    M 综合类 145,414,376.00 2.04%
    合计 5,526,392,187.66 77.66%
    3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例
    1 600519 贵州茅台 6,255,300 549,215,340.00 7.72%
    2 600005 武钢股份 64,145,820 408,608,873.40 5.74%
    3 000069 华侨城A 15,702,745 350,642,295.85 4.93%
    4 000839 中信国安 14,767,611 341,131,814.10 4.79%
    5 600019 宝钢股份 36,779,826 313,364,117.52 4.40%
    6 601398 工商银行 48,507,377 292,499,483.31 4.11%
    7 600900 长江电力 18,667,874 182,011,771.50 2.56%
    8 002024 苏宁电器 3,787,268 168,457,680.64 2.37%
    9 600028 中国石化 18,413,538 168,115,601.94 2.36%
    10 600383 金地集团 8,191,564 151,625,849.64 2.13%
    4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值比例
    1 国  债 293,023,126.10 4.12%
    2 金 融 债 1,143,542,644.16 16.07%
    3 央行票据 - -
    4 企 业 债 18,825,500.00 0.26%
    5 可 转 债 5,643,500.00 0.08%
     合    计 1,461,034,770.26 20.53%
    5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券名称    市值(元) 占基金资产净值比例
    1 06国开22 183,787,528.26 2.58%
    2 06国开03 112,769,310.00 1.58%
    3 05国开29 110,000,000.00 1.55%
    4 05国开17 98,360,820.00 1.38%
    5 02国债⒁ 97,523,800.00 1.37%
    6、报告附注
    (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
    (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    (3)其他资产:
    名称 金额(元)
    交易保证金        1,359,609.61 
    应收股利   - 
    应收利息       11,637,521.86 
    待摊费用   - 
    其他应收款       31,500,000.00 
    合计 44,497,131.47 
    (4)本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
    债券代码 债券名称 期末市值 市值占基金资产净值比例
    100087 水运转债 5,643,500.00 0.08%
    (5)报告期内获得的权证明细
    权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额 投资类别
    031001 侨城HQC1 3,686,818 0.00 被动持有
    580010 马钢CWB1 10,632,440 7,453,340.44 被动持有
     合计 14,319,258 7,453,340.44 
    (6)本报告期末持有资产支持证券的情况
    本报告期末本基金未持有资产支持证券。
    六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本基金管理人在本报告期末持有本基金60,922,594份,持有比例为2.03%,本报告期内持有量未发生变化。
    七、备查文件目录
    1. 中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》证监基金字[2001] 59号文;
    2. 《科瑞证券投资基金基金合同》;
    3. 《科瑞证券投资基金托管协议》;
    4. 基金管理人业务资格批件和营业执照;
    5. 基金托管人业务资格批件和营业执照;
    存放地点:基金管理人或基金托管人处
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
   
    易方达基金管理有限公司 
    2007年1月22日