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2020年01月18日 星期六

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城久泰中信标普300指数证券投资基金季度报告(2006年第3季度)

公告日期 2006-10-26 来源 证券时报


             长城久泰中信标普300指数证券投资基金季度报告(2006年第3季度)

    一、重要提示
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。
    二、基金产品概况
    基金简称:长城久泰
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2004年5月21日
    报告期末基金份额总额:274,088,538.45份
    投资目标:以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
    投资策略:(1)、资产配置策略:本基金为增强型指数基金,以中信标普300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。(2)、股票投资策略:本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普300指数的跟踪,即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)、债券投资策略:本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
    业绩比较基准:95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
    风险收益特征:承担市场平均风险,获取市场平均收益。
    基金管理人:长城基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    三、主要财务指标和基金净值表现
    下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一)主要财务指标(2006年7月1日-2006年9月30日)
    单位:人民币元
    序号 项目 金额
    1    基金本期净收益 19,680,908.85
    2    加权平均基金份额本期净收益 0.0671
    3    期末基金资产净值 381,561,364.31
    4    期末基金份额净值 1.3921
    (二)基金净值表现 
    1、 长城久泰本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去3个月 1.01% 1.23% 0.91% 1.28% 0.10% -0.05%
    2、 长城久泰净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
    
    根据基金合同规定本基金投资于股票的比例为基金净资产的90-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。报告期末本基金投资股票市值占基金净资产的94.90%,其中投资中信标普300指数股票市值占基金净资产的93.92%,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金净资产的5.30%,本基金在投资运作中按照相关法律法规规定,严格遵守了基金合同的约定。
    四、管理人报告
    1、基金经理简介
    杨建华先生,生于1969年,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理有限公司基金投资部任基金经理助理,现任"长城久泰中信标普300指数证券投资基金"基金经理,具有6年证券从业经历。
    2、合规性说明
    本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,严格按照《证券投资基金法》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作,在控制和防范风险的前提下,为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。长城久泰基金的投资运作遵守了有关法律法规的规定及基金合同的约定,无损害投资者利益的行为。
    3、投资策略及业绩回顾
    本报告期内,国内市场总体上是先抑后扬的态势,本季度上半段市场受到新的宏观调控措施出台、市场扩容节奏加快等方面的影响而振荡走低,后半段则在人民币升值、招行发行H股受到热捧、资产注入等热点的带动下稳步攀升并创出了年内收盘新高。在市场总体估值水平仍处于合理水平的情况下,本报告期内本基金从操作策略上以控制跟踪误差为主。在个股增强操作方面,本基金更关注治理结构改善带来的公司业绩超预期增长、国家"十一五"规划对相关行业(装备制造、铁路、电力设备、自主创新、新能源等)景气度的影响、人民币持续升值、新技术(3G、数字电视)应用带来的投资机会,在食品饮料、商业零售等稳定增长行业中则主要靠挖掘在管理、品牌、渠道、机制等方面存在优势的公司带来的个股投资机会。通过资产注入等资本运作手段带来业绩高速增长和股价爆发式上涨虽然也是市场的热点,则由于个股投资机会把握困难而显得比较被动。
    本报告期内,本基金目标指数收益率0.92%,比较基准收益率为0.91%,本基金净值收益率为1.01%,与比较基准相比超额收益为0.10%。本基金报告期内日均跟踪误差为0.0958%,年化跟踪误差为1.4835%,与上季度3.5329%相比明显缩小。
    五、投资组合报告
    1、期末基金资产组合情况
    序 号 资产项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    1 股票 362,115,389.12 94.18
    2 债券 1,924,521.20 0.50
    3 权证 0.00 0.00
    4 银行存款和清算备付金合计 18,312,429.19 4.76
    5 其他资产 2,148,325.36 0.56
     合计: 384,500,664.87 100.00
    2、期末按行业分类的股票投资组合
    (1) 本报告期末基金积极类股票投资按行业分类的投资组合:
    分  类 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A  农、林、牧、渔业 62,990.00 0.02
    B  采掘业 0.00 0.00
    C  制造业 0.00 0.00
    C0 食品、饮料  0.00 0.00
    C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
    C2 木材、家具 0.00 0.00
    C3 造纸、印刷 0.00 0.00
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
    C5 电子 0.00 0.00
    C6 金属、非金属 0.00 0.00
    C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00
    C8 医药、生物制品 0.00 0.00
    C99 其他制造业 0.00 0.00
    D  电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
    E  建筑业 0.00 0.00
    F  交通运输、仓储业 0.00 0.00
    G  信息技术业 0.00 0.00
    H  批发和零售贸易业 0.00 0.00
    I  金融、保险业 3,688,010.00 0.96
    J  房地产业 0.00 0.00
    K  社会服务业 0.00 0.00
    L  传播与文化产业 0.00 0.00
    M  综合类 0.00 0.00
    合  计 3,751,000.00 0.98
    (2) 本报告期末基金指数类股票投资按行业分类的投资组合:
    分  类 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A  农、林、牧、渔业 1,234,031.34 0.32
    B  采掘业  18,325,832.45 4.80
    C  制造业 164,389,080.28 43.09
    C0 食品、饮料  32,154,908.38 8.43
    C1 纺织、服装、皮毛 5,622,024.22 1.47
    C2 木材、家具 0.00 0.00
    C3 造纸、印刷 1,607,773.22 0.42
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 18,356,562.11 4.81
    C5 电子 8,339,728.80 2.19
    C6 金属、非金属 45,585,447.68 11.95
    C7 机械、设备、仪表 39,381,698.15 10.32
    C8 医药、生物制品 11,978,992.52 3.14
    C99 其他制造业 1,361,945.20 0.36
    D  电力、煤气及水的生产和供应业 18,782,116.86 4.92
    E  建筑业 2,363,322.10 0.62
    F  交通运输、仓储业 25,741,258.28 6.75
    G  信息技术业 23,903,368.62 6.26
    H  批发和零售贸易业 19,859,991.83 5.20
    I  金融、保险业 36,914,525.28 9.68
    J  房地产业 20,371,596.73 5.34
    K  社会服务业 6,183,013.61 1.62
    L  传播与文化产业 2,777,857.24 0.73
    M  综合类 17,518,394.50 4.59
    合  计 358,364,389.12 93.92
    3、基金投资前五名股票明细
    (1) 本报告期末基金积极类股票投资前五名明细:
    序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 600015 华夏银行 760,000 3,298,400.00 0.86
    2 601988 中国银行 117,000 389,610.00 0.10
    3 002069 獐 子 岛 1,000 62,990.00 0.02
    (注:报告期末基金共持有三种积极投资类股票)
    (2) 告期末基金指数类股票投资前五名明细:
    序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 600016 民生银行 2,088,366 11,256,292.74 2.95
    2 600030 中信证券 718,348 10,753,669.56 2.82
    3 000002 万  科A 1,132,621 8,573,940.97 2.25
    4 600000 浦发银行 737,719 7,834,575.78 2.05
    5 600900 长江电力 1,190,444 7,821,217.08 2.05
    4、按券种分类的债券组合
    序 号 债券类别 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国债 1,924,521.20  0.50
    2 金融债 0.00 0.00
    3 企业债 0.00 0.00
    4 可转换债 0.00 0.00
    5 央行票据 0.00 0.00
     合  计: 1,924,521.20  0.50
    5、基金投资前五名债券明细
    序 号 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 010411 04国债(11) 1,924,521.20  0.50
    (注:报告期末基金共持有一种债券)
    6、投资组合报告附注
    (1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
    (2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
    (3)其他资产的构成:
    序 号 项目 金额(元)
    1 交易保证金 1,550,772.93
    2 应收证券清算款 524,829.86
    3 应收利息 50,833.54
    4 应收股利 7,114.03
    5 应收申购款 14,775.00
     合  计: 2,148,325.36
    (4)本基金报告期末未持有可转换债券。
    (5)本基金本报告期内权证投资情况:
    权证代码 权证名称 获得认购(沽) 权证数量(份) 期间买入数量(份) 买入成本总额(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 期末数量(份)
    580008 国电JTB1 58,996 0 0.00 58,996 166,355.83 0
    注:本基金本报告期内投资的上述权证源于股权分置改革对价支付,非基金主动投资。
    六、开放式基金份额
    序号 项目 份额(份)
    1 期初基金份额总额 311,060,499.21
    2 加:本期申购基金份额总额 16,405,644.64
    3 减:本期赎回基金份额总额 53,377,605.40
    4 期末基金份额总额 274,088,538.45
    七、备查文件目录及查阅方式
    1、本基金设立等相关批准文件
    2、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》
    3、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金托管协议》
    4、报告期内披露的公告原件
    5、长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证
    查阅地点:广东省深圳市深南中路2066号华能大厦25层
    查阅方式:投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司
    咨询电话:0755-83680399
    网站:www.ccfund.com.cn
    
    长城基金管理有限公司
    二○○六年十月二十六日