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2020年02月19日 星期三

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金2006年第三季度报告

公告日期 2006-10-25 来源 证券时报


               科瑞证券投资基金2006年第3季度报告

    一、重要提示
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2006年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2006年7月1日起至9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
    二、基金产品概况
    1、基金简称:            基金科瑞
    2、基金代码:            500056
    3、基金运作方式:        契约型封闭式
    4、基金合同生效日:      2002年3月12日
    5、报告期末基金份额总额:30亿份
    6、投资目标:            主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的
    投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基
    金资产的长期稳定的增值。
    7、投资策略:            基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析
    的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。
    当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的
    投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现金的比
    例,力求取得较好的资本增值收益;当预测股票市场走势
    趋淡时,则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,
    避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。
    基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的
    股票构建投资组合。
    8、业绩比较基准:        无
    9、风险收益特征:        无
    10、基金管理人:         易方达基金管理有限公司
    11、基金托管人:         交通银行股份有限公司
    三、主要财务指标和基金净值表现
    
     1、主要财务指标(单位:元)
     基金本期净收益                                         254,433,565.82
     基金份额本期净收益                                             0.0848
     期末基金资产净值                                     5,194,543,210.20
     期末基金份额净值                                               1.7315
    
        所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
        2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    
                                                 业绩比较基准
                净值增   净值增长率  业绩比较基
    阶段                                         收益率标准差   ①-③   ②-④
                长率①   标准差②    准收益率③
                                                 ④
    过去3个月      2.01%       2.45%           -              -      -       -
     3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图
    
        注:
        I、   基金合同中关于基金投资比例的约定:
        (1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
        (2)本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
        (3)本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
        (4)本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%;
        (5)本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
        (6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
        本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
        II、  本基金基金合同未规定业绩比较基准。
        四、基金管理人报告
        1、基金经理情况
        本报告期科瑞基金基金经理小组由吴欣荣先生和付浩先生二位组成。
        吴欣荣,男,1975年7月生,工学硕士。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司投资管理部工作,参与过公司筹建,曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理,本报告期内任基金投资部副总经理、科瑞基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。
        付浩,男,1972年9月出生,经济学硕士。曾任职于广东粤财信托投资公司、和君创业研究咨询公司、湖南证券、融通基金管理有限公司。2003年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理,本报告期内任科瑞基金基金经理。2、基金运作合规性说明
        本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。3、报告期内的业绩表现和投资策略
        三季度,国内宏观经济延续上半年的走势,增长势头快速稳健。同时,经过政府持续调控,上半年增长较快的固定资产投资和银行新增贷款速度有所回落。国际上,美国房地产行业有所回落,带动美国整体经济增速减缓,而全球其它主要地区的经济发展趋势仍然表现良好。三季度,全球大宗商品价格在石油价格的带动下,回落较多,其中石油价格从最高点下跌约20%,而石油等大宗商品价格的下跌,一定程度上减轻了各国对通货膨胀的担心。
        由于上半年国内A股市场涨幅较大,三季度市场呈现出箱体整荡的格局。但是,部分上市公司业绩表现良好,即使在市场盘整期间,股价仍然创出新高。
        三季度,本基金仍然坚持一贯以来价值型基金的投资风格,力求组合均衡、注重长线投资、攻守兼备。考虑到市场的牛市特点,在选股方面,本基金不仅关注所选企业的核心竞争能力,更偏重于考察企业未来的成长性。同时,在组合构建上也强调一定的弹性。
        截至报告期末,本基金份额净值为1.7315,本报告期份额净值增长率为2.01%。
        五、投资组合报告
        1、本报告期末基金资产组合情况
    
                                                           占基金资产
            项目名称                  金额(元)
                                                            总值比例
    股票                                 4,109,117,727.78      78.94%
    债券                                 1,045,190,174.58      20.08%
    权证                                                -           -
    银行存款和清算备付金合
    计                                      24,347,984.19       0.47%
    应收证券清算款                          12,943,735.64       0.25%
    其他资产                                13,797,562.07       0.26%
    总计                                 5,205,397,184.26     100.00%
    2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                           占基金资产
            行业类别                         市值(元)
                                                            净值比例
    A农、林、牧、渔业                                0.00       0.00%
    B采掘业                                190,857,508.49       3.67%
    C制造业                              1,799,212,305.89      34.64%
      C0食品、饮料                         546,081,652.72      10.51%
      C1纺织、服装、皮毛                             0.00       0.00%
      C2木材、家具                                   0.00       0.00%
      C3造纸、印刷                                   0.00       0.00%
      C4石油、化学、塑胶、塑               295,633,052.89       5.69%
    料
      C5电子                                70,987,875.75       1.37%
      C6金属、非金属                       374,627,768.13       7.21%
      C7机械、设备、仪表                   511,881,956.40       9.85%
      C8医药、生物制品                               0.00       0.00%
      C99其他制造业                                  0.00       0.00%
    D电力、煤气及水的生产和                 82,970,878.71       1.60%
    供应业
    E建筑业                                          0.00       0.00%
    F交通运输、仓储业                      179,983,812.84       3.46%
    G信息技术业                            375,149,224.04       7.22%
    H批发和零售贸易                        641,952,795.38      12.36%
    I金融、保险业                          141,441,961.24       2.72%
    J房地产业                              163,283,824.24       3.14%
    K社会服务业                            227,312,154.55       4.38%
    L传播与文化产业                         98,663,262.40       1.90%
    M综合类                                208,290,000.00       4.01%
    合计                                 4,109,117,727.78      79.10%
    3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序
                                                       占基金资产净
         股票代码  股票名称     数量       市值(元)
                                                          值比例
    号
     1    600519   G茅   台    7,840,000 371,302,400.00        7.15%
     2    600694   大商股份    6,455,269 269,959,349.58        5.20%
     3    000839    G国安    14,203,823 231,238,238.44        4.45%
     4    000069   G华侨城   15,266,095 227,312,154.55        4.38%
     5    600415   G小商品     3,000,000 208,290,000.00        4.01%
     6    000039    G中集    16,620,178 196,118,100.40        3.78%
     7    600028   中国石化   18,526,245 125,422,678.65        2.41%
     8    600309   G万   华    6,985,106 105,684,653.78        2.03%
     9    601006   大秦铁路   16,220,040 102,348,452.40        1.97%
    10    600361   G综   超    6,005,021 100,644,151.96        1.94%
    4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
                                                          占基金资产净值
     序号            债券品种               市值(元)
                                                               比例
      1              国    债              180,427,332.50          3.47%
      2              金融债                863,999,506.08         16.63%
      3              央行票据                        0.00           0.00
      4              企业债                          0.00           0.00
      5              可转债                    763,336.00          0.02%
                     合    计            1,045,190,174.58         20.12%
    5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                          占基金资产净值
     序号            债券名称                市值(元)
                                                               比例
      1             06国开02               181,861,826.08          3.50%
      2             06进出03               145,093,780.00          2.79%
      3             04国开15               121,871,030.00          2.35%
      4             05国开29               110,000,000.00          2.12%
      5             05国开09                99,100,650.00          1.91%
    6、报告附注
    
        (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
        (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
        (3)其他资产:
    
              名称                    金额(元)
    交易保证金                               3,367,810.69
    应收股利                                            -
    应收利息                                10,196,732.95
    待摊费用                                   233,018.43
    其他应收款                                          -
    合计                                    13,797,562.07
    
    (4)本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
    本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
    (5)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
    本报告期末本基金未持有权证
    (6)报告期内获得的权证明细
    本报告期内本基金未获得权证
    (7)本报告期末持有资产支持证券的情况
    本报告期末本基金未持有资产支持证券。
    六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本基金管理人在本报告期末持有本基金60,922,594份,持有比例为2.03%,本报告期内持有量未发生变化。
    七、备查文件目录
    1.中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》证监基金字[2001] 59号文;
    2.《科瑞证券投资基金基金合同》;
    3.《科瑞证券投资基金托管协议》;
    4.基金管理人业务资格批件和营业执照;
    5.基金托管人业务资格批件和营业执照; 
    存放地点:基金管理人或基金托管人处
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    易方达基金管理有限公司
    2006年10月25日