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2020年02月29日 星期六

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金2006年第一季度报告

公告日期 2006-04-21 来源 证券时报

科瑞证券投资基金2006年第一季度报告

    一、重要提示 
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定,已于2006年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期为2006年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
    二、基金产品概况
    1、基金简称:  基金科瑞
    2、基金代码: 500056
    3、基金运作方式: 契约型封闭式
    4、基金合同生效日: 2002年3月12日
    5、报告期末基金份额总额: 30亿份
    6、投资目标: 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。
    7、投资策略: 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
    8、业绩比较基准:  无
    9、风险收益特征:  无
    10、基金管理人: 易方达基金管理有限公司
    11、基金托管人: 交通银行
    三、主要财务指标和基金净值表现
    1、主要财务指标(单位:元)
    基金本期净收益 144,480,411.78
    基金份额本期净收益 0.0482
    期末基金资产净值 4,112,958,888.10
    期末基金份额净值 1.3710
    所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去3个月 14.07% 1.36% - - - -
    3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图
    注:
    I、 基金科瑞于2006年1月1日增聘付浩先生为基金经理,同时免去陈彤先生科瑞证券投资基金基金经理职务,但基金原有投资目标、投资范围、投资策略和选股标准等完全没有发生变化。
    II、 基金合同中关于基金投资比例的约定:
    (1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
    (2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
    (3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
    (4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%;
    (5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
    (6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
    本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
    III、 本基金基金合同未规定业绩比较基准。
    四、基金管理人报告
    1、 基金经理情况
    本报告期科瑞基金基金经理小组由吴欣荣先生和付浩先生二位组成。
    吴欣荣,男,1975年7月生,工学硕士。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司投资管理部工作,参与过公司筹建,曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理,本报告期内任科瑞基金基金经理。
    付浩,男,1972年9月出生,经济学硕士。曾任职于广东粤财信托投资公司、和君创业研究咨询公司、湖南证券、融通基金管理有限公司。2003年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理,本报告期内任科瑞基金基金经理。
    2、 基金运作合规性说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    3、报告期内的业绩表现和投资策略
    (1)行情回顾与运作分析
    2006年一季度全球宏观经济情况开局良好,我国国民经济也保持了高增长、低通胀的局面。股票市场在股改不断推进、宏观经济增长势头良好等因素的作用下,市场重心逐渐上移,吸引力不断增强,一季度上证指数涨幅达11.82%,其中部分股票涨幅极大,市场赚钱效应日渐显现。
    本基金一直以乐观态度看待当前的资本市场。因此,今年以来我们不仅保持较高的股票仓位,而且将股票资产重点配置在长期看能更充分分享国民经济快速增长的金融、房地产、商业零售等行业和板块中,同时,对于新材料 、军工等行业和板块的股票我们也有介入。
    (2)本基金业绩表现
    截至报告期末,本基金份额净值为1.3710,本报告期份额净值增长率为14.07%。
    (3)市场展望和投资策略
    我们认为,今后较长时间内我国宏观经济仍将保持快速稳定增长,上市公司业绩持续增长、股改的推进、二级市场股票价格估值水平不高、人民币持续升值等因素使我们相信,资本市场将长期向好,虽然中间可能会有波折,但市场盘整向上的格局不会改变。
    二季度,宏观经济还会维持较快的增长,但是,政府为了保证国民经济持续稳定的发展,针对目前经济中可能出现的过热苗头会采取一些调控的措施,这会对市场的发展带来一定影响。
    随着市场逐渐走好,市场资金供给渠道越来越多样化,不同的资金对风险和收益有不同的偏好,表现出来的则是市场热点的多元化,特别是中小盘股票的表现将明显好于大盘股票,同时,市场热点的转换频率也将加快,这种特点不利于大规模资金的运作。因此,我们将坚持年初制订的操作策略:"注重布局、关注年化收益率、提高弹性资产比重"。
    总之,二季度,本基金将会坚持一贯以来的投资理念和操作风格,同时针对当前的市场特点,采取相对积极的操作、增加组合的弹性,更好地为持有人创造效益。
    五、投资组合报告
    1、本报告期末基金资产组合情况
    项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例
    股票 3,193,421,874.59 77.05%
    债券 826,574,548.93 19.95%
    权证 0.00  0.00%
    银行存款和清算备付金合计 107,471,359.93 2.59%
    应收证券清算款 0.00  0.00%
    其他资产 17,050,690.55 0.41%
    总计 4,144,518,474.00 100.00%
    2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业 0.00  0.00%
    B 采掘业 136,975,717.82 3.33%
    C 制造业 1,139,962,990.93 27.72%
    C0 食品、饮料  399,677,654.58 9.72%
    C1 纺织、服装、皮毛 0.00  0.00%
    C2 木材、家具 0.00  0.00%
    C3 造纸、印刷 0.00  0.00%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 98,590,799.87 2.40%
    C5 电子 33,355,770.00 0.81%
    C6 金属、非金属 164,333,611.13 4.00%
    C7 机械、设备、仪表 397,289,190.76 9.66%
    C8 医药、生物制品 46,715,964.59 1.13%
    C99 其他制造业 0.00  0.00%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 90,817,313.15 2.21%
    E 建筑业 0.00  0.00%
    F 交通运输、仓储业 274,579,764.45 6.67%
    G 信息技术业 87,144,777.78 2.12%
    H 批发和零售贸易 393,460,697.22 9.56%
    I 金融、保险业 363,503,808.64 8.84%
    J 房地产业 314,854,320.87 7.65%
    K 社会服务业 157,955,334.06 3.84%
    L 传播与文化产业 120,758,706.23 2.94%
    M 综合类 113,408,443.44 2.76%
    合计 3,193,421,874.59 77.64%
    3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例
    1 600519 贵州茅台 4,742,593 281,378,042.69 6.84%
    2 600036 G 招  行 37,523,512 242,401,887.52 5.89%
    3 000002 G万科A 24,425,962 160,234,310.72 3.90%
    4 000069 G华侨城 13,640,357 157,955,334.06 3.84%
    5 600694 大商股份 6,440,553 154,380,055.41 3.75%
    6 600269 赣粤高速 13,239,513 123,127,470.90 2.99%
    7 600016 G 民  生 22,593,642 121,101,921.12 2.94%
    8 600009 G 沪机场 10,441,065 119,236,962.30 2.90%
    9 600415 小商品城 2,707,938 113,408,443.44 2.76%
    10 600037 G 歌  华 8,478,031 113,266,494.16 2.75%
    4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值比例
    1 国  债 368,692,715.60 8.97%
    2 金 融 债 457,881,833.33 11.13%
    3 央行票据 0.00  0.00
    4 企 业 债 0.00  0.00
    5 可 转 债 0.00  0.00
     合    计 826,574,548.93 20.10%
    5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券名称    市值(元) 占基金资产净值比例
    1 04国开12 110,778,000.00 2.69%
    2 05国开29 110,000,000.00 2.67%
    3 03进出02 99,836,000.00 2.43%
    4 04国开16 85,186,500.00 2.07%
    5 21国债⒂ 50,261,904.00 1.22%
    6、报告附注
    (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
    (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    (3)其他资产:
    名称 金额(元)
    交易保证金    1,877,272.73 
    应收股利 0.00 
    应收利息    15,173,417.82 
    待摊费用 0.00 
    其他应收款 0.00 
    合计    17,050,690.55 
    (4)本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
    本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
    (5)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
    本报告期末本基金未持有权证
    (6)报告期内获得的权证明细
    权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额 投资类别
    580996 沪场JTP1 14,853,675  0.00  被动投资
    580997 招行CMP1 15,719,687  0.00  被动投资
     合计 30,573,362  0.00 
    六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本基金管理人在本报告期末持有本基金25,874,430份,持有比例为0.86%,本季度末比上季度末持有份额增加10,874,430份。
    七、备查文件目录
    1. 中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》证监基金字[2001] 59号文;
    2. 《科瑞证券投资基金基金合同》;
    3. 《科瑞证券投资基金托管协议》;
    4. 基金管理人业务资格批件和营业执照;
    5. 基金托管人业务资格批件和营业执照;
    存放地点:基金管理人或基金托管人处
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    易方达基金管理有限公司 
    2006年4月21日