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2020年01月28日 星期二

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城久泰中信标普300指数证券投资基金2006年第一季度报告

公告日期 2006-04-19 来源 证券时报

 
              长城久泰中信标普300指数证券投资基金2006年第一季度报告
    
    一、重要提示
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年4月 14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
        本报告财务资料未经审计。
    二、基金产品概况
    基金简称:长城久泰
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2004年5月21日
    报告期末基金份额总额:767,276,678.24份
    投资目标:以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
    投资策略:(1)、资产配置策略:本基金为增强型指数基金,以中信标普300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。(2)、股票投资策略:本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普300指数的跟踪,即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)、债券投资策略:本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
    业绩比较基准:95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
    风险收益特征:承担市场平均风险,获取市场平均收益。
    基金管理人:长城基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    三、主要财务指标和基金净值表现
    下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一)主要财务指标(2006年1月1日-2006年3月31日)
    单位:人民币元
    序号 项目 金额
    1 基金本期净收益 18,945,394.69
    2 加权平均基金份额本期净收益 0.0177
    3 期末基金资产净值 781,947,009.94
    4 期末基金份额净值 1.0191
    
    (二)基金净值表现 
    1、 长城久泰本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较例表:
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去3个月 16.44% 0.90% 14.69% 0.89% 1.75% 0.01%
    2、长城久泰净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
    根据基金合同规定本基金投资于股票的比例为基金净资产的90-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。报告期末本基金投资股票市值占基金净资产的94.68%,其中投资中信标普300指数股票市值占基金净资产的94.08%,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金净资产的11.45%,本基金在投资运作中按照相关法律法规规定,严格遵守了基金合同的约定。
    四、管理人报告
    1、基金经理简介
    杨建华先生,生于1969年,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理有限公司基金投资部任基金经理助理,现任"长城久泰中信标普300指数证券投资基金"基金经理,具有6年证券从业经历。
    2、合规性说明
    本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,严格按照《证券投资基金法》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作,在控制和防范风险的前提下,为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。长城久泰基金的投资运作遵守了有关法律法规的规定及基金合同的约定,无损害投资者利益的行为。
    3、投资策略及业绩回顾
    本报告期内,股权分置改革进程加速,市场不确定性进一步减弱,投资热点基本围绕人民币升值、国际商品期货价格和价值重估三条主线展开,期间新能源、自主创新、新农村等政策热点板块也有所表现。人民币的持续升值激发了市场对地产、资源品的追逐;金、锌、铝、铜、糖等商品期货价格的逐级走高也不断激发市场对与上述商品相关上市公司未来业绩的憧憬,相关公司的股价迭创新高。对上市公司内在价值的重估尤其是成长价值的重估产生了更大的财富效应,而南山实业、华联控股、山东黄金在股改复牌后更是创造了惊人的单日涨幅更是激发了投资者炒作进入或即将进入股改程序品种的热情,市场活力进一步增强。
    本基金在本报告期继续保持了较高的股票投资比例。在努力控制跟踪误差的前提下本基金在上述热点的频繁轮换过程中坚持寻找具有较大的估值吸引力、在未来一年能够强于大势的成长性品种进行适度超额配置,而基于对市场资金面偏紧的判断对于前期防御特征明显的大盘蓝筹股向其基准配置回归调整。从净值表现看这一调整策略效果较好。本报告期内,本基金目标指数收益率15.488%,本基金比较基准收益率为14.688%,本基金报告期净值收益率为16.442%,与比较基准相比超额收益为1.754%。本基金报告期内日均跟踪误差为0.1292%,年化跟踪误差为2.0093%,与上季度1.3777%相比有所上升,但是依然处于比较低的水平。跟踪误差扩大的原因是随着股权分置改革进程加快,部分由于股改难度较大的成分股连续长时间停牌,本基金在份额发生变化时无法对这些停牌股票进行调整从而导致这些品种配置偏差的被动加大,而停牌股票复牌后的大波动幅度则进一步加剧了跟踪偏差。这与我们年初预期的情况相符。
    我们将通过对基金合同的严格遵守,对跟踪误差的严格控制,将本基金打造成为供广大投资者对A股市场进行投资的良好工具。我们相信,随着时间的推移,证券市场牛市特征日趋显著,指数基金低管理费用、低交易成本、获得市场平均回报的特点将更加突出,指数基金将成为广大投资者理想的投资工具之一。
    五、投资组合报告
    1、期末基金资产组合情况
    序 号 资产项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    1 股票 740,371,901.38 86.65
    2 债券 1,958,278.00 0.23
    3 权证 1,756,847.02 0.21
    4 银行存款和清算备付金合计 87,575,256.04 10.25
    5 其他资产 22,767,108.02 2.66
     合计: 854,429,390.46 100.00
    2、期末按行业分类的股票投资组合
    (1) 本报告期末基金积极类股票投资按行业分类的投资组合:
    分  类 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A  农、林、牧、渔业 0.00 0.00
    B  采掘业 0.00 0.00
    C  制造业 0.00 0.00
      C0 食品、饮料  0.00 0.00
      C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
      C2 木材、家具 0.00 0.00
      C3 造纸、印刷 0.00 0.00
      C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
      C5 电子 0.00 0.00
      C6 金属、非金属 0.00 0.00
      C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00
      C8 医药、生物制品 0.00 0.00
      C99 其他制造业 0.00 0.00
    D  电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
    E  建筑业 0.00 0.00
    F  交通运输、仓储业 0.00 0.00
    G  信息技术业 0.00 0.00
    H  批发和零售贸易业 0.00 0.00
    I  金融、保险业 4,752,000.00 0.61
    J  房地产业 0.00 0.00
    K  社会服务业 0.00 0.00
    L  传播与文化产业 0.00 0.00
    M  综合类 0.00 0.00
    合  计 4,752,000.00 0.61
    (2) 本报告期末基金指数类股票投资按行业分类的投资组合:
    分  类 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A  农、林、牧、渔业 2,159,139.42  0.28
    B  采掘业  40,888,340.16  5.23
    C  制造业 337,423,619.45  43.15
      C0 食品、饮料  56,858,671.59  7.27
      C1 纺织、服装、皮毛 12,794,156.50  1.63
      C2 木材、家具 0.00  0.00
      C3 造纸、印刷 4,608,460.52  0.59
      C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,449,890.24  4.92
      C5 电子 23,051,589.48  2.95
      C6 金属、非金属 108,333,642.15  13.85
      C7 机械、设备、仪表 71,833,168.55  9.19
      C8 医药、生物制品 18,828,549.66  2.41
      C99 其他制造业 2,665,490.76  0.34
    D  电力、煤气及水的生产和供应业 46,976,779.37  6.01
    E  建筑业 6,664,109.54  0.85
    F  交通运输、仓储业 54,952,116.61  7.03
    G  信息技术业 54,641,413.18  6.99
    H  批发和零售贸易业 34,676,495.35  4.43
    I  金融、保险业 61,472,906.61  7.86
    J  房地产业 47,024,184.99  6.01
    K  社会服务业 16,148,408.40  2.07
    L  传播与文化产业 6,255,813.96  0.80
    M  综合类 26,336,574.34  3.37
    合  计 735,619,901.38  94.08
    3、基金投资前五名股票明细
    (1) 本报告期末基金积极类股票投资前五名明细:
    序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 600015 华夏银行 800,000  4,752,000.00 0.61
    (注:报告期末基金共持有一种积极投资类股票)
    (2) 本报告期末基金指数类股票投资前五名明细:
    序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 600016 G 民  生 4,318,350  22,930,438.50  2.93
    2 000002 G 万科A 3,080,379  20,176,482.45  2.58
    3 600000 浦发银行 1,854,264  20,137,307.04  2.58
    4 600019 G 宝  钢 4,747,871  19,941,058.20  2.55
    5 600519 贵州茅台 307,171  19,127,538.17  2.45
    4、按券种分类的债券组合
    序 号 债券类别 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国债 1,958,278.00  0.25
    2 金融债 0.00 0.00
    3 企业债 0.00 0.00
    4 可转换债 0.00 0.00
    5 央行票据 0.00 0.00
     合  计: 1,958,278.00  0.25
    5、基金投资前五名债券明细
    序 号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 04国债(11) 1,958,278.00  0.25
    (注:报告期末基金共持有一种债券)
    6、投资组合报告附注
    (1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
    (2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
    (3)其他资产的构成:
    序 号 项目 金额(元)
    1 交易保证金 1,750,000.00
    2 应收证券清算款 20,690,165.38
    3 应收利息 33,081.42
    4 应收股利 79,200.00
    5 应收申购款 214,661.22
     合  计: 22,767,108.02
    (4)本基金报告期末未持有可转换债券。
    (5)本基金本报告期内权证投资情况:
    权证代码 权证名称 获得认购(沽)权证数量(份) 期间买入数量(份) 买入成本总额(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 期末数量(份)
    580002 包钢JTB1 741,045 0 0.00 0 0.00 741,045
    580995 包钢JTP1 741,045 0 0.00 741,045 514,752.54 0
    580996 沪场JTP1 957,997 0 0.00 957,997 1,926,790.61 0
    038003 华菱JTP1 729,081 0 0.00 729,081 1,224,734.01 0
    注:本基金本报告期内投资的上述权证均源于股权分置改革对价支付,非基金主动投资。
    六、开放式基金份额
    序号 项目 份额(份)
    1 期初基金份额总额 1,228,603,088.91
    2 加:本期申购基金份额总额 3,986,463.89
    3 减:本期赎回基金份额总额 465,312,874.56
    4 期末基金份额总额 767,276,678.24
    七、备查文件目录及查阅方式
    1、本基金设立等相关批准文件
    2、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》
    3、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金托管协议》
    4、报告期内披露的公告原件
    5、长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证
    查阅地点:广东省深圳市深南中路2066号华能大厦25层
    查阅方式:投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司
    咨询电话:0755-83680399
    网站:www.ccfund.com.cn
    
    长城基金管理有限公司
    二○○六年四月 十九 日