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2020年02月25日 星期二

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金2005年第四季度报告

公告日期 2006-01-20 来源 证券时报


                   科瑞证券投资基金2005年第四季度报告

  2005年第4号
一、重要提示 
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定,已于2006年1月17日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2005年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称:              基金科瑞                                              
2、基金运作方式:          契约型封闭式                                          
3、基金合同生效日:        2002年3月12日                                         
4、报告期末基金份额总额:  30亿份                                                
5、投资目标:              主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金      
                           的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追      
                           求基金资产的长期稳定的增值。                          
6、投资策略:              基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析      
                           的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。    
                           当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的    
                           投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现金的比    
                           例,力求取得较好的资本增值收益;当预测股票市场走势    
                           趋淡时,则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,  
                           避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。                
                           基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股    
                           票构建投资组合。                                      
7、业绩比较基准:          无                                                    
8、风险收益特征:          无                                                    
9、基金管理人:            易方达基金管理有限公司                                
10、基金托管人:           交通银行                                              


三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标
                        (单位:元)                    
基金本期净收益         66,392,127.10  
基金份额本期净收益            0.0221  
期末基金资产净值    3,605,684,317.49  
期末基金份额净值              1.2019  


所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
                                                                           
   阶段      净值     净值增长   业绩比较基   业绩比较基准   ①-③  ②-④  
           增长率①  率标准差②  准收益率③  收益率标准差④                
过去3个月     0.81%       1.18%           -               -      -      -  


3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图
注:1、基金合同中关于基金投资比例的约定:
(1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
(2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
(3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
(4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%;

(5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
(6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
2、本基金基金合同未规定业绩比较基准。
四、基金管理人报告
1、 基金经理情况
科瑞基金基金经理小组由吴欣荣先生和陈彤先生二位组成。
吴欣荣,男,1975年7月生,工学硕士,毕业于清华大学电机工程与应用电子技术
专业。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司投资管理部工作,参与过公司筹
建,曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理,本报告期内任科瑞基金
基金经理。
陈彤,男,1968年10月生,工商管理硕士、经济学博士研究生,工程师。曾任中国
经济开发信托投资公司成都证券营业部研发部副经理、业务中心主任,中国经济开
发信托投资公司证券总部研究部行业研究员。2001年11月加入易方达基金管理有限
公司,曾任易方达基金管理有限公司研究员,市场拓展部主管,本报告期内任科瑞
基金基金经理。
2、 基金运作合规性说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的
前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无
损害基金份额持有人利益的行为。
3、报告期内的业绩表现和投资策略
2005年四季度市场呈现探底回升的格局。在05年10月到11月期间形成的底部,也许
会成为中国证券市场未来很长一段时间走强的起点。在经历了种种基本面和市场面
因素冲击下的市场,终于在整体极低的估值水平下跌无可跌,并随着宏观预期的改
善及人民币资产长期升值预期的背景下,形成了地产、金融板块为主导,股改板块
为推动的整体恢复性上涨式强势行情,市场一举摆脱颓势,信心、成交量、预期开
始全面恢复,市场可能已经开始进入上升的起点。
基于对未来市场的乐观,本基金在四季度在资产配置的策略上开始逐步转向进攻。
提高了组合的股票仓位,并加大了进攻型行业、个股的配置,逐步分散组合,配置
更注重弹性。2005年四季度上证A指增长率为0.57%,本基金净值增长率为0.81%,组
合弹性将会逐步显现。后续一段时间,本基金将按上述对市场的判断进一步调整结
构,优化组合的弹性,在密切关注宏观经济演变趋势的前提下,寻找经济结构调整
转型中新的投资机会,为2006年投资做好充分准备。
五、投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
        项目名称             金额(元)     占基金资产总值比例  
股票                      2,648,554,472.47              72.42%  
债券                        834,604,691.40              22.82%  
权证                      -                -                 
银行存款和清算备付金合计     97,677,574.84               2.67%  
应收证券清算款               65,849,247.53               1.80%  
其他资产                     10,634,427.21               0.29%  
总计                      3,657,320,413.45             100.00%  


2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
           行业类别                市值(元)      占基金资产净值比例  
A农、林、牧、渔业                 23,910,739.58               0.66%  
B采掘业                          136,051,235.43               3.77%  
C制造业                          659,641,657.38              18.29%  
C0食品、饮料                     321,003,390.56               8.90%  
C1纺织、服装、皮毛                   665,000.00               0.02%  
C2木材、家具                   -               -                 
C3造纸、印刷                   -               -                 
C4石油、化学、塑胶、塑料           1,015,000.00               0.03%  
C5电子                            26,833,306.00               0.74%  
C6金属、非金属                    90,969,569.74               2.52%  
C7机械、设备、仪表               117,571,929.30               3.26%  
C8医药、生物制品                 101,344,281.81               2.81%  
C99其他制造业                        239,179.97               0.01%  
D电力、煤气及水的生产和供应业    379,470,435.49              10.52%  
E建筑业                              592,040.00               0.02%  
F交通运输、仓储业                529,232,159.80              14.68%  
G信息技术业                      106,432,603.47               2.95%  
H批发和零售贸易                  189,670,821.27               5.26%  
I金融、保险业                    154,333,164.73               4.28%  
J房地产业                        141,325,995.05               3.92%  
K社会服务业                      173,687,304.71               4.82%  
L传播与文化产业                   57,459,218.30               1.59%  
M综合类                           96,747,097.26               2.68%  
合计                           2,648,554,472.47              73.45%  


3、本报告期末市值占基金资产净值前十名股票明细
序号  股票代码  股票名称     数量        市值(元)     占基金资产净值比例  
   1    600009  上海机场  19,804,900  292,716,422.00               8.12%  
   2    600900  G长电     32,338,531  225,076,175.76               6.24%  
   3    600519  贵州茅台   4,742,593  216,736,500.10               6.01%  
   4    000069  华侨城A   9,702,154  123,217,355.80               3.42%  
   5    600269  赣粤高速  12,637,782  113,360,904.54               3.14%  
   6    600036  招商银行  15,355,093  101,497,164.73               2.81%  
   7    600415  小商品城   2,907,938   96,747,097.26               2.68%  
   8    000983  G西煤    16,760,040   95,197,027.20               2.64%  
   9    600050  中国联通  22,886,737   64,311,730.97               1.78%  
  10    000002  G万科A   14,211,861   62,958,544.23               1.75%  


4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号  债券品种   市值(元)      占基金资产净值比例  
   1  国  债   312,095,863.50               8.66%  
   2  金 融 债   425,871,833.33              11.81%  
   3  央行票据   -              -                  
   4  企 业 债   -              -                  
   5  可 转 债    96,636,994.57               2.68%  
      合     计  834,604,691.40              23.15%  


5、本报告期末市值占基金资产净值前五名债券明细
序号  债券名称    市值(元)    占基金资产净值比例  
   1  04国开12  110,778,000.00               3.07%  
   2  05国开29  110,000,000.00               3.05%  
   3  03进出02   99,836,000.00               2.77%  
   4  05国债⑵   54,792,490.50               1.52%  
   5  04国开16   53,176,500.00               1.47%  


6、报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,
报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产:
   名称       金额(元)   
交易保证金   1,881,465.52  
应收股利    -             
应收利息     8,752,961.69  
待摊费用    -             
其他应收款  -             
合计        10,634,427.21  


(4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
代码    名称      期末市值(元)   占基金资产净值比例  
110036  招行转债  35,336,115.70               0.98%  
125488  晨鸣转债  24,926,816.75               0.69%  
125959  首钢转债  18,604,309.62               0.52%  
110037  歌华转债  11,121,552.20               0.31%  
125822  海化转债   6,648,200.30               0.18%  


六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期末持有本基金15,000,000 份,持有比例为 0.50%,本报
告期内持有量未发生变化。
七、备查文件目录
1. 中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》证监基金
字[2001] 59号文;
2. 《科瑞证券投资基金基金合同》;
3. 《科瑞证券投资基金托管协议》。
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照;
5. 基金托管人业务资格批件和营业执照;
存放地点:基金管理人或基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。



易方达基金管理有限公司 
2006年1月20日