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2020年02月21日 星期五

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金2005年第三季度报告

公告日期 2005-10-27 来源 证券时报

                                        
                      科瑞证券投资基金2005年第三季度报告
    
    一、重要提示 
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定,已于2005年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务数据未经审计。
    二、基金产品概况
    基金简称:基金科瑞
    基金运作方式:契约型封闭式
    基金合同生效日:2002年3月12日
    报告期末基金份额总额:30亿份
    投资目标:主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。
    投资策略:基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。
    基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
    业绩比较基准:无
    风险收益特征:无
    基金管理人:易方达基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行
    三、主要财务指标和基金净值表现
    重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    1、主要财务指标(单位:元)
    基金本期净收益 75,480,607.34
    加权平均基金份额本期净收益 0.0252
    期末基金资产净值 3,576,645,060.99
    期末基金份额净值 1.1922
    2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段         净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④
    过去3个月           3.86%                 1.50%                       -                             -        -        -
    3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图
    
    注:1、基金合同中关于基金投资比例的约定:
    (1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
    (2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
    (3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
    (4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%;
    (5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
    (6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
    本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
    2、本基金基金合同未规定业绩比较基准。
    四、基金管理人报告
    1、 基金经理情况
    科瑞基金基金经理小组由吴欣荣先生和陈彤先生二位组成。
    吴欣荣,男,1975年7月生,工学硕士,毕业于清华大学电机工程与应用电子技术专业。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司投资管理部工作,参与过公司筹建,曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理,现任科瑞基金基金经理。
    陈彤,男,1968年10月生,工商管理硕士、经济学博士研究生,工程师。曾任中国经济开发信托投资公司成都证券营业部研发部副经理、业务中心主任,中国经济开发信托投资公司证券总部研究部行业研究员。2001年11月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究员,市场拓展部主管,现任科瑞基金基金经理。
    2、 基金运作合规性说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    3、基金经理报告
    三季度市场是以人民币升值为契机、以股改行情为先导并逐步深化推进的格局。市场在经历了对宏观经济增速减缓的恐惧和股改初期心理预期与估值紊乱的冲击后,终于两次在1000点附近企稳,其后随着政策面强烈向好、股改预期逐步明朗并全面推进,并在人民币汇率机制改革的契机下,引发了以股改为主要追逐热点,超跌反弹、深沪本地股配合的整体上涨行情。其后随着市场活跃度提高,在后续资金不足的背景下,市场窄幅振荡,开始形成结构分化的特征,主要形成新能源、商业、电力设备、军工、传媒、有色为主要热点的局部行情。期间周期类个股、防御性个股相对表现欠佳。
    随着股改的全面推开,大量个股股价已经包含股改预期,在新老划断、再融资尚未明确的背景下,单纯股改行情已经暂告一段落。在全球宏观经济回落趋势背景下,寻找抗周期的新投资热点和主题再次成为市场的主要方向。而随着市场活跃度的提升,市场已经从单纯防御向进攻性转向,兼备防御和进攻特点的品种,将会在一段时间内继续走出独立行情,而指数在存量资金运作局面未有改观前,则可能仍以窄幅振荡为主。
    本基金三季度基于对宏观经济形势、行业走势判断未有改变的背景下,继续坚持年初制定的相对保守的防御性投资策略,组合整体防御特征过于明显而进攻性不足。组合在二季度表现出良好的抗跌性,但基于对宏观经济趋势的担忧,组合在股改行情中结构调整幅度不够积极,在2005年三季度股改行情中表现欠佳。2005年三季度上证A股指数上涨6.94%,本基金净值上涨3.86%,组合比较滞涨。后续一段时间,本基金将按上述对市场的判断逐步调整结构,平衡组合的防御性和进攻性,在密切关注宏观经济演变趋势的前提下,寻找经济结构调整转型中新的投资机会,并为2006年投资做好充分准备。
    五、投资组合报告
    1、本报告期末基金资产组合情况
    项目名称                    金额(元)            占基金资产总值比例
    股票                        2,562,532,511.67                71.46%
    债券                          900,210,879.99                25.11%
    权证                                       -                     -
    银行存款和清算备付金合计      109,233,681.76                 3.05%
    应收证券清算款                             -                     -
    其他资产                       13,710,156.62                 0.38%
    总计                        3,585,687,230.04               100.00%
    2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业类别                        市值(元)            占基金资产净值比例
    1、农、林、牧、渔业                 9,049,513.62                 0.25%
    2、采掘业                         125,735,288.80                 3.52%
    3、制造业                         721,916,488.47                20.18%
    其中:食品、饮料                  393,088,078.49                10.99%
          纺织、服装、皮毛              1,805,377.00                 0.05%
          木材、家具                               -                     -
          造纸、印刷                               -                     -
          石油、化学、塑胶、塑料                   -                     -
          电子                         28,971,024.55                 0.81%
          金属、非金属                 81,278,702.62                 2.27%
          机械、设备、仪表             99,582,601.86                 2.78%
          医药、生物制品              115,200,792.07                 3.22%
          其他制造业                    1,989,911.88                 0.06%
    4、电力、煤气及水的生产           490,738,380.18                13.72%
    5、建筑业                             633,460.00                 0.02%
    6、交通运输、仓储业               513,152,844.49                14.35%
    7、信息技术业                      96,236,994.55                 2.69%
    8、批发和零售贸易                 111,875,836.92                 3.13%
    9、金融、保险业                    33,169,289.65                 0.93%
    10、房地产业                      171,419,789.69                 4.79%
    11、社会服务业                    166,877,427.92                 4.67%
    12、传播与文化产业                 26,000,420.22                 0.73%
    13、综合类                         95,726,777.16                 2.68%
    合计                            2,562,532,511.67                71.65%
    3、本报告期末市值占基金资产净值前十名股票明细
    序号    股票代码    股票名称    数量          市值(元)          占基金资产净值比例
    1       600009      上海机场    20,139,359    315,180,968.35                 8.81%
    2       600900      G长电       40,290,007    299,354,752.01                 8.37%
    3       600519      贵州茅台     5,482,108    269,664,892.52                 7.54%
    4       000402      金融街      13,715,407    121,655,660.09                 3.40%
    5       600269      赣粤高速    12,417,782    117,968,929.00                 3.30%
    6       600415      小商品城     3,115,092     95,726,777.16                 2.68%
    7       000069      华侨城A      9,899,373     94,440,018.42                 2.64%
    8       000983      西山煤电    11,750,000     79,665,000.00                 2.23%
    9       000423      东阿阿胶    12,389,037     79,661,507.91                 2.23%
    10      600795      国电电力    11,826,164     78,525,728.96                 2.20%
    4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
    券种         市值(元)          占基金资产净值比例
    1、国债      318,316,296.60                 8.90%
    2、金融债    434,070,000.00                12.14%
    3、可转债    147,824,583.39                 4.13%
    合计         900,210,879.99                25.17%
    5、本报告期末市值占基金资产净值前五名债券明细
    债券名称    市值(元)          占基金资产净值比例
    04国开12    110,778,000.00                 3.10%
    03进出02     99,836,000.00                 2.79%
    04国开13     91,007,000.00                 2.54%
    04进出01     90,543,000.00                 2.53%
    05国债⑵     69,699,615.00                 1.95%
    6、报告附注
    (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
    (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    (3)其他资产:
    名称 金额(元)
    深圳交易保证金 1,812,500.00 
    应收股利 - 
    应收利息 11,669,609.81 
    待摊费用 228,046.81 
    合计 13,710,156.62 
    (4)本报告期末处于转股期的可转换债券明细
    代码      名称        期末市值(元)     占基金资产净值比例
    110036    招行转债    34,670,021.80                 0.97%
    125488    晨鸣转债    25,490,273.05                 0.71%
    100795    国电转债    25,379,560.00                 0.71%
    126002    万科转 2    23,196,962.80                 0.65%
    125959    首钢转债    18,769,656.49                 0.52%
    110037    歌华转债    13,400,034.10                 0.37%
    125822    海化转债     6,918,075.15                 0.19%
    六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本基金管理人在本报告期末持有本基金15,000,000 份,持有比例为 0.50%,本报告期内持有量未发生变化。
    七、备查文件目录
    1. 中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》证监基金字[2001] 59号文;
    2. 基金管理人业务资格批件和营业执照;
    3. 基金托管人业务资格批件和营业执照;
    4. 《科瑞证券投资基金基金合同》;
    5. 《科瑞证券投资基金托管协议》。
    存放地点:基金管理人、基金托管人处
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    
     
    易方达基金管理有限公司 
    2005年10月27日