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2020年01月26日 星期天

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城久泰中信标普300指数证券投资基金2005年半年度报告

公告日期 2005-08-24 来源 证券时报

     
           长城久泰中信标普300指数证券投资基金2005年半年度报告
    
    报告期间:2005年1月1日至6月30日
    基金管理人:长城基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    送出日期:2005年8月24日
    第一节    重要提示
    长城久泰中信标普300指数证券投资基金管理人-长城基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人-招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》第六条"基金半年度报告中的财务会计报告无须审计,但中国证监会或证券交易所另有规定的除外。"的规定,本基金2005年半年度报告的财务资料未经审计。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    
    第二节 基金简介
    
    (一)基金基本情况
    基金简称:长城久泰
    基金代码:200002(前端收费)\201002(后端收费)
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2004年5月21日
    报告期末基金份额总额:1,903,716,072.21份
    (二)基金投资基本情况
    投资目标:以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
    投资策略:(1)、资产配置策略:本基金为增强型指数基金,以中信标普300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。(2)、股票投资策略:本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普300指数的跟踪,即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)、债券投资策略:本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
    业绩比较基准:95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
    风险收益特征:承担市场平均风险,获取市场平均收益。
    (三)基金管理人
    名称:长城基金管理有限公司
    信息披露负责人:李建中
    联系电话:0755-83680399
    传真:0755-83662600
    电子邮箱:support@ccfund.com.cn
    (四)基金托管人
    名称:招商银行股份有限公司
    信息披露负责人:姜然
    联系电话:0755-83195226
    传真:0755-83195201
    电子邮箱:jiangran@cmbchina.com
    (五)信息披露方式
    基金选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报、上海证券报
    登载半年度报告正文的管理人互联网网址:www.ccfund.com.cn
    基金半年度报告置备地点:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
    
    第三节 主要财务指标和基金净值表现
    (一) 主要财务指标(2005年1月1日-2005年6月30日)
    单位:人民币元
序号    项目                          金额            
1       本期净收益                    -26,701,528.97  
2       加权平均基金份额本期净收益    -0.0147         
3       期末可供分配基金收益          -360,649,972.95 
4       期末可供分配基金份额收益      -0.1894         
5       期末基金资产净值              1,543,066,099.26
6       期末基金份额净值                        0.8106
7       本期基金份额净值增长率        -10.73%         
    
    (二)基金净值表现
    1、长城久泰各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较例表
阶段                    净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④
过去1个月                      2.72%                 2.26%                   1.60%                         2.25%     1.12%     0.01%
过去3个月               -6.33%                       1.68%    -7.74%                                       1.69%     1.41%    -0.01%
过去6个月               -10.73%                      1.47%    -12.74%                                      1.50%     2.01%    -0.03%
过去一年                -13.83%                      1.24%    -16.71%                                      1.27%     2.88%    -0.03%
过去三年                           -                     -                       -                             -         -         -
自基金合同生效起至今    -18.94%                      1.19%    -22.59%                                      1.23%     3.65%    -0.04%
    
    2、长城久泰累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比例图
    
    
    附注:
    1、本基金合同约定:本基金投资于股票的比例为基金净资产的90-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。报告期末本基金投资股票市值占基金净资产的94.73%,其中投资中信标普300指数股票市值占基金净资产的94.64%,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金净资产的5.36%。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定,严格遵守了基金合同的约定。
    2、本基金业绩比较基准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。
    
    第四节 管理人报告
    (一)基金管理人及基金经理简要介绍
    1、基金管理人简介
    长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立,经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,2001年12月27日在深圳注册成立,注册资本为1亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。目前,公司管理的基金有封闭式基金:基金久富和基金久嘉;开放式基金:长城久恒、长城久泰和长城货币市场基金。
    2、基金经理简介
    杨建华先生,生于1969年,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理有限公司,曾任久富证券投资基金基金经理助理,现任长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金经理,具有6年证券从业经历。
    (二)基金运作遵规守信情况声明
    本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,严格按照《证券投资基金法》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作,在控制和防范风险的前提下,为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。长城久泰中信标普300指数证券投资基金的投资运作遵守了有关法律法规的规定及基金合同的约定,无损害投资者利益的行为。
    (三)投资策略和业绩表现说明及解释
    本报告期内,与境外多家证券市场节节走高相反,国内证券市场在担心和企盼之中振荡下跌,一方面支持证券市场发展的利好政策不断推出但效应越来越弱,一方面投资者在全流通、扩容、国际接轨、经济减速等利空预期的压力之下加速离场。二季度中股权分置改革终于破题,试点初期投资者对对价预期的紊乱打击了信心,市场再度下跌,随着第二批改革试点公司的推出,尤其是第二批试点中包括多家具有代表性的蓝筹公司的股权分置改革方案的推出,稳定了投资者对对价水平的预期,加上新增资金进场坚决,证券市场走势趋向平稳。
    作为一只增强型指数基金,本基金严格遵循基金合同的各项规定,将跟踪目标指数、控制跟踪误差作为首要目标。在此前提下,本基金进行了适度的增强性投资,在投资组合构建中适当回避流动性差的个股,减少盈利预期下降的个股的权重,适度增加治理结构完善、注重投资回报的行业龙头品种的权重。基于对证券市场总体估值水平的判断,本基金保持相对较高的股票仓位。
    本报告期内,本基金目标指数中信标普300指数涨幅为-13.45%,本基金比较基准涨幅为-12.74%,本基金净值增长率为-10.73%,超额收益为2.01%。本报告期内本基金累计日均跟踪误差为0.1274%,年化跟踪误差为1.9741%。由于本报告期内目标指数成分股进行了较大幅度的调整,同时由于部分成分股增发新股上市、战略投资者配售部分解除锁定,各股权重出现较大变化,第二批试点方案各股的大面积连续停牌也给本基金跟踪目标指数、控制跟踪偏差增加了难度,不过本基金本报告期内基本实现了控制跟踪误差、适度超过比较基准的投资目标。
    (四)宏观市场、证券市场及行业走势简要展望
    展望2005年下半年,在全球宏观经济增长放缓的大背景下,受贸易摩擦加剧、人民币升值等因素的影响,我国对外贸易增长速度也将放缓,国内消费仍将保持稳定增长。固定资产投资方面,为了保持宏观经济的健康稳定增长,我们预测年内政府不会出台新的宏观调控措施,固定资产投资增速将稳定在目前的水平。宏观经济将成功实现软着陆,会继续保持较快的增长态势。
    七月下旬,人民银行宣布了汇率机制的改革,允许人民币在升值2%的情况下实现管理浮动。我们预测人民币汇率下半年将保持稳定,也可能小幅缓慢升值。股权分置问题将在第二批完成后较快地得到妥善解决,长期困扰证券市场发展的不确定因素逐步消除,而新股发行、上市公司再融资的重启仍将给市场的资金面带来一定的压力。
    我们预期,股权分置改革完成后,若干进一步完善上市公司治理结构的措施将陆续出台,受限流通股股东、流通股股东与上市公司管理层的利益将趋于一致,公司治理结构日趋完善。国内市场估值吸引力将不断增强,从中信标普300指数的角度分析,市盈率水平仅14倍,考虑到股权分置对价因素,目前市场的估值水平已经远远低于成熟市场,与新兴市场相比也毫不逊色。投资者对证券市场的信心将逐步增强,入市资金和投资者主体将趋于多元化。国内证券市场将走向成熟。这些都使我们有理由对国内证券市场的长期发展依然充满信心。
    因此,尽管还受到若干不确定因素的困扰,我们对2005年下半年的证券市场总体仍持谨慎乐观态度,但是市场结构性分化走势将继续延续,股权分置改革使以总股本加权计算的综合指数失去参考意义,中信标普300指数等成份股指数有望走出与综合指数有较大差别的独立走势。
    本基金将继续按照基金合同的规定,努力控制跟踪偏差,争取获得适度的超额收益。在增强性投资操作方面,本基金将继续关注公司治理结构完善、竞争优势、注重投资回报和良好发展前景的上市公司,更加注重上市公司未来一至两年业绩的稳定性和可持续增长性。
    
    第五节 托管人报告
    托管人声明:在本报告期内,基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
    招商银行股份有限公司                                                   
    2005年8月15日
    
    
    第六节 财务会计报告
    (一)长城久泰半年度会计报表 (未经审计)
    1、 长城久泰2005年6月30日及2004年12月31日的比较式资产负债表
    单位:人民币元
项目                    附注        2005年6月30日      2004年12月31日
资产:                                                              
银行存款                             82,669,589.35      120,414,625.64
清算备付金                               71,670.08                     
交易保证金                              750,000.00          750,000.00
应收证券清算款                          279,629.57                     
应收股利                                716,655.81                     
应收利息                (1)           22,155.39        2,490,614.12
应收申购款                                3,000.00        1,577,530.13
其他应收款                                                            
股票投资市值                      1,461,842,888.58    1,533,230,045.07
其中:股票投资成本                1,744,312,937.62    1,686,002,007.66
债券投资市值                       -                   142,029,764.24
其中:债券投资成本                 -                   141,109,046.87
配股权证                           -                  -             
买入返售证券                       -                  -             
待摊费用                           -                  -             
其他资产                           -                  -             
资产合计                          1,546,355,588.78    1,800,492,579.20
负债 :                                                             
应付证券清算款                          112,536.85          422,323.60
应付赎回款                              466,032.75          704,674.85
应付赎回费                                1,756.41            2,655.80
应付管理人报酬                        1,184,145.76        1,551,051.94
应付托管费                              241,662.42          316,541.21
应付佣金                (3)          335,001.05          369,412.87
应付利息                           -                  -             
应付收益                           -                  -             
未交税金                           -                  -             
其他应付款              (4)          750,000.00          750,000.00
卖出回购证券款                     -                  -             
短期借款                           -                  -             
预提费用                (5)          198,354.28           60,000.00
其他负债                           -                  -              
负债合计                              3,289,489.52        4,176,660.27
持有人权益:                                                        
实收基金                (6)    1,903,716,072.21    1,978,233,566.37
未实现利得              (7)    -336,804,229.49     -188,137,596.50 
未分配收益                        -23,845,743.46          6,219,949.06
持有人权益合计                    1,543,066,099.26    1,796,315,918.93
负债及持有人权益总计              1,546,355,588.78    1,800,492,579.20
基金份额净值                                0.8106              0.9080
    
    2、 长城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表
    单位:人民币元
项目                      附注      本期数             上期数2004.5.21-2004.12.31
一、收入                             -17,106,821.63                  16,416,263.11
股票差价收入              (8)     -41,201,527.77                   1,491,461.86
债券差价收入              (9)        1,259,678.87                     62,003.49
债券利息收入                              529,199.72                    528,323.42
存款利息收入                              436,029.56                  4,026,100.62
股利收入                               21,219,422.97                  8,980,009.96
买入返售证券收入                                   -                    501,493.00
其他收入                  (10)         650,375.02                    826,870.76
二、费用                                9,594,707.34                 12,253,002.00
基金管理人报酬                          7,787,652.53                  9,963,093.67
基金托管费                              1,589,316.91                  2,033,284.36
卖出回购证券支出                      -                 -                       
利息支出                              -                 -                       
其他费用                  (11)         217,737.90                    256,623.97
  其中:上市年费                      -                 -                       
        信息披露费                        148,765.71                    170,000.00
        审计费用                           49,588.57                     60,000.00
其他                                       19,383.62                     26,623.97
三、基金净收益                       -26,701,528.97                   4,163,261.11
        加:未实现利得               -130,618,803.82    -151,851,245.22           
四、基金经营业绩                     -157,320,332.79    -147,687,984.11           
    
    3、 长城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表
    单位:人民币元
项目                             附注    本期数            上期数2004.5.21-2004.12.31
一、本期基金净收益                      -26,701,528.97                  4,163,261.11
    加:  期初基金净收益                   6,219,949.06     -                       
    加:  本期损益平准金                 -3,364,163.55                   2,056,687.95
二、可供分配基金净收益                  -23,845,743.46     6,219,949.06            
    加:以前年度损益调整                             -                             -
    减:  本期已分配基金净收益                        -                             -
三、期末基金净收益                      -23,845,743.46                  6,219,949.06
    
    4、 长城久泰本报告期及上年度可比期间的比较式净值变动表
    单位:人民币元
项目                                    附注    本期数              上期数2004.5.21-2004.12.31
一、期初基金净值                               1,796,315,918.93              1,512,020,891.32
二、本期经营活动:                                                                         
基金净收益                                     -26,701,528.97                    4,163,261.11
未实现利得                                     -130,618,803.82     -151,851,245.22           
经营活动产生的基金净值变动数                   -157,320,332.79     -147,687,984.11           
三、本期基金单位交易:                                                                     
基金申购款                                       413,213,096.62              1,017,923,663.89
基金赎回款                                     -509,142,583.50     -585,940,652.17           
基金单位交易产生的基金净值变动数               -95,929,486.88                  431,983,011.72
四、本期向持有人分配收益:                                                                     
向基金持有人分配收益产生的净值变动数                          -                             -
五、以前年度损益调整                                                                           
因损益调整产生的净值变动数                                    -                             -
六、期末基金净值                               1,543,066,099.26              1,796,315,918.93
    (二)长城久泰半年度会计报表附注
    1、基金的基本情况
    基金募集申请的核准机构:中国证券监督管理委员会
    核准文号:中国证监会证监基金字[2004]51号
    核准名称:长城久泰中信标普300指数证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金管理人:长城基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    基金合同生效日:2004年5月21日
    合同生效日基金份额总额:1,512,020,891.32份
    2、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
    3、主要税项:
    (1)根据《财政部  国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》财税【2004】78号文件规定,基金自2004年1月1日起,继续免征企业所得税和营业税。
    (2)印花税
    根据《财政部  国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》财税【2005】11号文件规定, 从2005年1月24日起,减按l‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
    (3)根据《财政部  国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知 》财税【2005】102号文件规定,自2005年6月13日起对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得,暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税。
    4、本基金在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间无影响财务会计报告使用者做出正确决策的重大事项发生。
    5、关联方关系及交易
    (1)关联方关系
序号    主要关联方名称                  关联关系                                                    
1       长城基金管理有限公司            本基金管理人及发起人、本基金注册与过户登记人、本基金销售机构
2       招商银行股份有限公司            本基金托管人、本基金销售机构                                
3       长城证券有限责任公司            本基金管理人的股东、租用交易席位                            
4       东方证券股份有限公司            本基金管理人的股东、租用交易席位                            
5       西北证券有限责任公司            本基金管理人的股东、租用交易席位                            
6       中原信托投资有限公司            本基金管理人的股东                                          
7       北方国际信托投资股份有限公司    本基金管理人的股东                                          
    (2)关联方交易
    基金管理人声明:本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款而订立的。
    i)通过关联方席位进行的交易
    2005年1月1日至2005年6月30日
序号    租用席位券商名称    股票交易金额(元)    债券交易金额(元)    债券回购金额(元)    股票交易占比%    债券交易占比%    回购交易占比%    佣金(元)    佣金占比%
1       长城证券                278,949,655.10         55,732,379.60                  0.00           31.59%           69.40%            0.00%    225,014.29       31.63%
2       西北证券                216,282,021.19                  0.00                  0.00           24.49%            0.00%            0.00%    174,688.94       24.55%
3       东方证券                224,972,632.45         12,675,030.00                  0.00           25.48%           15.78%            0.00%    184,350.17       25.91%
    上年度可比期间(2004年5月21日-2004年12月31日)
序号    租用席位券商名称    股票交易金额(元)    债券交易金额(元)    债券回购金额(元)    股票交易占比%    债券交易占比%    回购交易占比%    佣金(元)    佣金占比%
1       长城证券                620,791,085.48                  0.00                  0.00           29.15%            0.00%            0.00%    500,931.82       29.34%
2       西北证券                718,323,672.92        131,753,915.21        685,200,000.00           33.73%             100%           66.56%    571,550.34       33.47%
3       东方证券                533,701,759.42                  0.00        344,200,000.00           25.06%            0.00%           33.44%    434,191.79       25.43%
    ii).基金对该类交易的计算方式是:
    上海股票的佣金按买卖股票成交金额1‰减去经手费及证管费计算;深圳股票的佣金按买卖股票成交金额的1‰减去经手费计算。本佣金比率是市场公允比率,与其他非关联方佣金支付比率一致。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    (3)关联方报酬
    基金管理费是按前一日基金资产净值的0.98%年费率计提,逐日至每月月末,按月支付。计算公式是:
    每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.98%÷当年天数
    基金托管费是按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提,逐日至每月月末,按月支付。计算公式是:
    每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数
序号    关联方名称              本期数(元)2005年1-6月    上年度可比期间数(元)2004年5月21日-12月31日    备注      
1       长城基金管理有限公司               7,787,652.53                                    9,963,093.67    基金管理费
2       招商银行                           1,589,316.91                                    2,033,284.36    基金托管费
    
    (4)本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    (5)本报告期内无关联方关系发生变化。
    6、本报告期内流通转让受到限制的基金资产
    基金获配新股,从新股获配日至新股上市日或以下规定期间,为流通受限制而不能自由转让的资产。
    根据证监发行字[2004]162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》及配套文件《股票发行审核标准备忘录第18号------对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》,自2005年1月1日起, 首次公开发行股票的公司(以下简称发行人)及其保荐机构应通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格。询价对象应承诺将参与累计投标询价获配的股票锁定3个月以上,锁定期自向社会公众投资者公开发行的股票上市之日起计算。 发行人股票挂牌上市的证券交易所及证券登记结算机构应对配售股份的锁定作出相应安排。
    本基金截止2005年6月30日因参与网下新股询价方式获配新股而持有的流通受限制的股票情况如下:
股票名称    数 量(股)    总成本(元)    总市值(元)    估值方法    受限原因    受限期限           
中材国际         21,495      161,857.35      346,499.40    按收市价    网下配售    2005.4.12-2005.7.12
登海种业          9,942      166,031.40      214,051.26    按收市价    网下配售    2005.4.18-2005.7.20
轴研科技         25,503      162,964.17      300,935.40    按收市价    网下配售    2005.5.26-2005.8.26
三花股份         43,043      318,087.77      436,025.59    按收市价    网下配售      2005.6.7-2005.9.7
    
    第七节 投资组合报告
    (一) 期末基金资产组合情况
序 号    资产项目                    金额(元)          占基金总资产比例(%)
1        股票                        1,461,842,888.58                     94.54
2        债券                                    0.00                      0.00
3        银行存款和清算备付金合计       82,741,259.43                      5.35
4        其他资产                        1,771,440.77                      0.11
         合计                        1,546,355,588.78                    100.00
    (二) 期末按行业分类的股票投资组合
    1、 报告期末基金积极类股票投资按行业分类的投资组合:
分  类                             市值(元)      占基金资产净值比例(%)
A  农、林、牧、渔业                  214,051.26                       0.01
B  采掘业                                  0.00                       0.00
C  制造业                            868,650.99                       0.06
  C0 食品、饮料                            0.00                       0.00
  C1 纺织、服装、皮毛                      0.00                       0.00
  C2 木材、家具                            0.00                       0.00
  C3 造纸、印刷                            0.00                       0.00
  C4 石油、化学、塑胶、塑料                0.00                       0.00
  C5 电子                                  0.00                       0.00
  C6 金属、非金属                          0.00                       0.00
  C7 机械、设备、仪表                868,650.99                       0.06
  C8 医药、生物制品                        0.00                       0.00
  C99 其他制造业                           0.00                       0.00
D  电力、煤气及水的生产和供应业            0.00                       0.00
E  建筑业                            346,499.40                       0.02
F  交通运输、仓储业                        0.00                       0.00
G  信息技术业                              0.00                       0.00
H  批发和零售贸易业                        0.00                       0.00
I  金融、保险业                            0.00                       0.00
J  房地产业                                0.00                       0.00
K  社会服务业                              0.00                       0.00
L  传播与文化产业                          0.00                       0.00
M  综合类                                  0.00                       0.00
合  计                             1,429,201.65                       0.09
    2、 报告期末基金指数类股票投资按行业分类的投资组合:
分  类                             市值(元)          占基金资产净值比例(%)
A  农、林、牧、渔业                    6,533,132.28                       0.42
B  采掘业                             87,757,153.74                       5.69
C  制造业                            634,811,766.09                      41.14
  C0 食品、饮料                       82,267,880.94                       5.33
  C1 纺织、服装、皮毛                 27,470,173.39                       1.78
  C2 木材、家具                                0.00                       0.00
  C3 造纸、印刷                       11,716,476.96                       0.76
  C4 石油、化学、塑胶、塑料           68,361,826.06                       4.43
  C5 电子                             48,561,392.53                       3.15
  C6 金属、非金属                    201,033,406.93                      13.03
  C7 机械、设备、仪表                141,398,219.12                       9.16
  C8 医药、生物制品                   49,680,257.37                       3.22
  C99 其他制造业                       4,322,132.79                       0.28
D  电力、煤气及水的生产和供应业      120,698,538.15                       7.82
E  建筑业                             13,378,676.61                       0.87
F  交通运输、仓储业                  161,461,466.75                      10.46
G  信息技术业                        129,119,662.21                       8.37
H  批发和零售贸易业                   51,305,990.70                       3.33
I  金融、保险业                      110,385,700.18                       7.15
J  房地产业                           53,274,131.57                       3.45
K  社会服务业                         25,050,367.90                       1.62
L  传播与文化产业                      6,872,145.23                       0.45
M  综合类                             59,764,955.52                       3.87
合  计                             1,460,413,686.93                      94.64
    
    (三) 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细
    (1)本报告期末基金积极类股票投资前五名明细:
序号    股票代码    股票名称    数 量(股)    期末市值(元)    占净值比例(%)
1       002050      三花股份         56,043        567,715.59            0.0368%
2       600970      中材国际         21,495        346,499.40            0.0225%
3       002046      轴研科技         25,503        300,935.40            0.0195%
4       002041      登海种业          9,942        214,051.26            0.0139%
    (注:本报告期末基金共持有四只积极投资类股票)
    
    (2)本报告期末基金指数类股票投资前五名明细:
序号    股票代码    股票名称    数 量(股)    期末市值(元)    占净值比例(%)
1       600900      长江电力      6,638,456     54,236,185.52            3.5148%
2       600019      宝钢股份     10,588,216     52,729,315.68            3.4172%
3       600050      中国联通     16,796,314     44,006,342.68            2.8519%
4       600009      上海机场      2,490,507     42,089,568.30            2.7277%
5       600016      民生银行      7,677,408     36,390,913.92            2.3584%
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长城基金管理有限公司网站(www.ccfund.com.cn)的半年度报告正文。
    
    (四)投资组合的重大变动
    1、本报告期内累计买入价值前二十名的股票明细如下:
序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额(元)    占期初基金资产净值的比例(%)
1       600019      宝钢股份             35,429,958.94                            1.97%
2       600900      长江电力             14,885,218.82                            0.83%
3       600050      中国联通             13,334,711.17                            0.74%
4       600009      上海机场             13,077,210.87                            0.73%
5       600016      民生银行             10,817,342.71                            0.60%
6       000001      深发展A             10,363,606.30                            0.58%
7       600000      浦发银行              9,650,792.58                            0.54%
8       600269      赣粤高速              7,277,682.28                            0.41%
9       000063      中兴通讯              7,144,945.73                            0.40%
10      600028      中国石化              6,229,515.48                            0.35%
11      600005      武钢股份              6,073,123.64                            0.34%
12      000039      中集集团              5,893,055.66                            0.33%
13      600033      福建高速              5,465,411.80                            0.30%
14      600058      五矿发展              5,442,136.39                            0.30%
15      000858      五 粮 液              5,187,791.67                            0.29%
16      000898      鞍钢新轧              4,932,992.50                            0.27%
17      000792      盐湖钾肥              4,355,031.20                            0.24%
18      600717      天 津 港              4,352,008.32                            0.24%
19      600879      火箭股份              4,152,504.16                            0.23%
20      000541      佛山照明              4,113,122.76                            0.23%
    2、本报告期内累计卖出价值前二十名的股票明细如下:
序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额(元)    占期初基金资产净值的比例(%)
1       600900      长江电力             11,939,709.81                            0.66%
2       000039      中集集团             11,607,807.29                            0.65%
3       600019      宝钢股份             10,693,877.27                            0.60%
4       600050      中国联通             10,523,300.53                            0.59%
5       600009      上海机场              9,415,250.92                            0.52%
6       000063      中兴通讯              9,292,648.58                            0.52%
7       600016      民生银行              8,785,496.31                            0.49%
8       600000      浦发银行              7,680,082.63                            0.43%
9       600028      中国石化              6,949,053.93                            0.39%
10      000001      深发展A              6,903,901.58                            0.38%
11      600005      武钢股份              6,348,807.65                            0.35%
12      600018      上港集箱              6,042,488.42                            0.34%
13      600089      特变电工              5,345,144.24                            0.30%
14      000983      西山煤电              4,482,269.90                            0.25%
15      000002      万  科A              4,056,676.32                            0.23%
16      600309      烟台万华              3,909,344.42                            0.22%
17      000968      煤气化                3,875,876.65                            0.22%
18      600694      大商股份              3,454,270.09                            0.19%
19      600519      贵州茅台              3,389,985.21                            0.19%
20      000858      五 粮 液              3,245,079.47                            0.18%
    3、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入:
    项目 金额(元)
    报告期内买入股票总成本 508,542,942.68
    报告期内卖出股票总收入 409,256,459.88
    (五)本报告期末基金未持有债券组合。
    (六)投资组合报告附注
    1、本报告期内需说明的证券投资决策程序
    本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
    基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
    2、其他资产的构成
序 号    项目              金额(元)
1        深圳交易保证金    750,000.00
2        应收证券清算款    279,629.57
3        应收股利          716,655.81
4        应收利息           22,155.39
5        应收申购款          3,000.00
    合  计 1,771,440.77
    3、本基金报告期末未持有可转换债券。
    第八节 基金份额持有人户数、持有人结构
序号    项目                            户数\份额       
1       本基金报告期内份额持有人户数        12,742(户)
2       平均每户持有份额                149,404.81(份)
    
序号    项目                      份额(份)          占总份额比例(%)
1       机构投资者持有基金份额    1,229,795,302.60                64.60
2       个人投资者持有基金份额      673,920,769.61                35.40
    第九节 基金份额变动
序号    项目                        份额(份)        
1       合同生效日的份额总额        1,512,020,891.32
2       期初基金份额总额            1,978,233,566.37
3       加:本期申购基金份额总额      473,491,773.02
4       减:本期赎回基金份额总额      548,009,267.18
5       期末基金份额总额            1,903,716,072.21
    第十节 重大事件揭示
    (一)本报告期未举行基金份额持有人大会;
    (二)本基金管理人本期间无重大人事变动;
    (三)根据本基金托管人2005年3月15日和4月30日的公告,招商银行基金托管部原总经理王大伟女士离任,许世清先生被任命为基金托管部总经理,胡家伟先生被任命为基金托管部副总经理,监管部门对以上任命无异议。
    (四)本基金管理人、基金资产、托管业务本期间无重大诉讼事项;
    (五)本基金管理人、托管人办公地址本期间无变更;
    (六)本基金投资策略本期间无改变;
    (七)本基金在本期间无收益分配;
    (八)本基金会计事务所本期间无变更;
    (九)本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员本期间内未受到任何处罚;
    (十)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:
    
    1、股票及债券、回购交易量
租用席位证    席位    交易量(元)      交易量比例(%)    占期初基金资产净值的比例(%)    占净值比例(%)    受限期限               回购交易占比%
券公司名称    数量    股票              债券               回购                             股票               债券                   回购         
长城证券         2    278,949,655.10      55,732,379.60                             0.00             31.59%                 69.40%            0.00%
西北证券         2    216,282,021.19               0.00                             0.00             24.49%                0.00%             0.00%
东方证券         1    224,972,632.45      12,675,030.00                             0.00             25.48%                 15.78%            0.00%
银河证券         1    162,850,725.58      11,902,282.20                             0.00             18.44%                 14.82%            0.00%
华西证券         1              0.00               0.00                             0.00              0.00%                  0.00%            0.00%
    
    
    2、支付佣金
证券公司名称    佣金金额(元)    占报告期佣金总量的比例(%)
长城证券            225,014.29                         31.63%
西北证券            174,688.94                         24.55%
东方证券            184,350.17                         25.91%
银河证券            127,433.28                         17.91%
华西证券                  0.00                          0.00%
    
    3、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
序号    证券公司    变更情况    
1       华西证券    新增上海席位
    (十一)其他重要事项
    1、2005年1月4日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要》。
    2、2005年1月22日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金季度报告(2004年第4季度)》。
    3、2005年1月27日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登《长城基金管理有限公司开放式基金基金转换业务公告》。
    4、2005年1月27日本公司在证券时报刊登《长城基金管理有限公司关于暂停办理汉唐证券公司提交的基金申购业务的公告》。
    5、 2005年3月15日本基金托管人在证券时报刊登《招商银行股份有限公司基金托管部胡家伟同志高管任职资格、王大伟同志离任的公告》。
    6、2005年3月29日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登《长城基金管理有限公司关于增加平安证券有限责任公司为开放式证券投资基金代销机构的公告》。
    7、2005年3月31日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金二OO四年年度报告》。
    8、2005年4月8日本公司在证券时报刊登《关于旗下基金获配登海种业A股公告》。
    9、2005年4月21日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登《长城久泰中信标普300指数证券投资基金季度报告(2005年第1季度)》。
    10、2005年4月30日本基金托管人在证券时报刊登《招商银行股份有限公司关于许世清基金托管行业高管任职资格的公告》。
    11、2005年5月9日本公司在中国证券报刊登《长城基金关于增加华西证券为开放式基金代销机构的公告》。
    12、2005年5月16日本公司在中国证券报刊登《长城基金关于增加江南证券为开放式基金代销机构的公告》。
     
    长城基金管理有限公司
    二○○五年八月二十四日