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2020年01月24日 星期五

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城久泰中信标普300指数证券投资基金2005年第二季度报告

公告日期 2005-07-19 来源 证券时报


         长城久泰中信标普300指数证券投资基金2005年第二季度报告 

一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。
二、基金产品概况
基金简称:长城久泰
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004年5月21日
报告期末基金份额总额:1,903,716,072.21份
投资目标:以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略:(1)、资产配置策略:本基金为增强型指数基金,以中信标普300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。(2)、股票投资策略:本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普300指数的跟踪,即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)、债券投资策略:本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
业绩比较基准:95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征:承担市场平均风险,获取市场平均收益。
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要财务指标(2005年4月1日-2005年6月30日)
单位:人民币元
序号 项目 金额
1 基金本期净收益 -5,774,616.99
2 加权平均份额基金本期净收益 -0.0032
3 期末基金资产净值 1,543,066,099.26
4 期末基金份额净值 0.8106

(二)基金净值表现 
1、 长城久泰本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较例表:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 -6.33% 1.68% -7.74% 1.69% 1.41% -0.01%

2、长城久泰净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
 
根据基金合同规定本基金投资于股票的比例为基金净资产的90-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。报告期末本基金投资股票市值占基金净资产的94.73%,其中投资中信标普300指数股票市值占基金净资产的94.64%,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金净资产的5.36%,本基金在投资运作中按照相关法律法规规定,严格遵守了基金合同的约定。
四、管理人报告
1、基金经理简介
杨建华先生,生于1969年,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理有限公司基金投资部任基金经理助理,具有6年证券从业经历。
2、合规性说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,严格按照《证券投资基金法》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作,在控制和防范风险的前提下,为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。长城久泰基金的投资运作遵守了有关法律法规的规定及基金合同的约定,无损害投资者利益的行为。
3、投资策略及业绩回顾:
本报告期内,股权分置改革终于破题,随着先后两批改革试点的推出,股权分置问题有望在较短的时间内得到解决。股权分置问题的妥善解决从长期看将有助于中国证券市场的健康发展,但是短期内市场还会受到预期全球经济减速、上市公司治理还不够完善、投资者信心缺乏、入市资金不足的困扰,市场表现还会有所反复。但是我们认为,上市公司治理结构日趋完善、经营业绩的不断提高以及几年来的不断调整,A股市场估值吸引力正不断增加,从中信标普300指数的角度分析,市盈率水平已经远远低于成熟市场,与新兴市场相比也毫不逊色,这使我们对国内证券市场的长期发展依然充满信心。
本报告期内本基金继续坚持价值投资理念,对成分股中流动性差、治理结构不完善、业绩增长乏力、估值缺乏吸引力的品种进行了权重的调减直至剔除,对公司治理结构完善、竞争优势明显、注重投资回报和具有良好发展前景的上市公司给予更多的关注。基于对证券市场整体估值水平的判断,本基金股票投资比例保持比较高的水平。本报告期内中信标普指数编制委员会调整了中信标普300指数的成分股,本基金也相应地进行了组合的调整,将组合中被剔除的成分股清仓,对于新增成分股则基于基本面分析和流通性判断有选择地进行配置。
本报告期内,本基金目标指数收益率-8.18%,本基金比较基准收益率为-7.74%,本基金报告期净值收益率为-6.33%,与比较基准相比超额收益为1.41%。本基金报告期内日均跟踪误差为0.1249%,年化跟踪误差为1.9349%,继续控制在比较低的水平,本基金比较好地实现了跟踪指数、力争适度超越指数的投资目标。我们将通过对基金合同的严格遵守,对跟踪误差的严格控制,将本基金打造成为供广大投资者对A股市场进行投资的良好工具。
五、投资组合报告
1、期末基金资产组合情况
序 号 资产项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
1 股票 1,461,842,888.58 94.54
2 债券 0.00 0.00
3 银行存款和清算备付金合计 82,741,259.43 5.35
4 其他资产 1,771,440.77 0.11
合计: 1,546,355,588.78 100.00
2、期末按行业分类的股票投资组合
(1) 本报告期末基金积极类股票投资按行业分类的投资组合:
分  类 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
A  农、林、牧、渔业 214,051.26 0.01
B  采掘业 0.00 0.00
C  制造业 868,650.99 0.06
  C0 食品、饮料  0.00 0.00
  C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
  C2 木材、家具 0.00 0.00
  C3 造纸、印刷 0.00 0.00
  C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
  C5 电子 0.00 0.00
  C6 金属、非金属 0.00 0.00
  C7 机械、设备、仪表 868,650.99 0.06
  C8 医药、生物制品 0.00 0.00
  C99 其他制造业 0.00 0.00
D  电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
E  建筑业 346,499.40 0.02
F  交通运输、仓储业 0.00 0.00
G  信息技术业 0.00 0.00
H  批发和零售贸易业 0.00 0.00
I  金融、保险业 0.00 0.00
J  房地产业 0.00 0.00
K  社会服务业 0.00 0.00
L  传播与文化产业 0.00 0.00
M  综合类 0.00 0.00
合  计 1,429,201.65 0.09

(2) 本报告期末基金指数类股票投资按行业分类的投资组合:
分  类 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
A  农、林、牧、渔业 6,533,132.28 0.42
B  采掘业  87,757,153.74 5.69
C  制造业 634,811,766.09 41.14
  C0 食品、饮料  82,267,880.94 5.33
  C1 纺织、服装、皮毛 27,470,173.39 1.78
  C2 木材、家具 0.00 0.00
  C3 造纸、印刷 11,716,476.96 0.76
  C4 石油、化学、塑胶、塑料 68,361,826.06 4.43
  C5 电子 48,561,392.53 3.15
  C6 金属、非金属 201,033,406.93 13.03
  C7 机械、设备、仪表 141,398,219.12 9.16
  C8 医药、生物制品 49,680,257.37 3.22
  C99 其他制造业 4,322,132.79 0.28
D  电力、煤气及水的生产和供应业 120,698,538.15 7.82
E  建筑业 13,378,676.61 0.87
F  交通运输、仓储业 161,461,466.75 10.46
G  信息技术业 129,119,662.21 8.37
H  批发和零售贸易业 51,305,990.70 3.33
I  金融、保险业 110,385,700.18 7.15
J  房地产业 53,274,131.57 3.45
K  社会服务业 25,050,367.90 1.62
L  传播与文化产业 6,872,145.23 0.45
M  综合类 59,764,955.52 3.87
合  计 1,460,413,686.93 94.64

3、基金投资前五名股票明细
(1) 本报告期末基金积极类股票投资前五名明细:
序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002050 三花股份 56,043 567,715.59 0.04
2 600970 中材国际 21,495 346,499.40 0.02
3 002046 轴研科技 25,503 300,935.40 0.02
4 002041 登海种业 9,942 214,051.26 0.01
(注:报告期末基金共持有四只积极投资类股票)
(2)本报告期末基金指数类股票投资前五名明细:
序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 6,638,456 54,236,185.52 3.51
2 600019 宝钢股份 10,588,216 52,729,315.68 3.42
3 600050 中国联通 16,796,314 44,006,342.68 2.85
4 600009 上海机场 2,490,507 42,089,568.30 2.73
5 600016 民生银行 7,677,408 36,390,913.92 2.36
4、本报告期末基金未持有债券组合。
5、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
(3)其他资产的构成:
序 号 项目 金额(元)
1 深圳交易保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 279,629.57
3 应收股利 716,655.81
4 应收利息 22,155.39
5 应收申购款 3,000.00
合  计: 1,771,440.77
(4)本基金报告期末未持有可转换债券。
六、开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 期初基金份额总额 1,662,802,460.50
2 加:本期申购基金份额总额 353,635,133.88
3 减:本期赎回基金份额总额 112,721,522.17
4 期末基金份额总额 1,903,716,072.21

七、备查文件目录及查阅方式
1、本基金设立等相关批准文件;
2、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》;
3、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金托管协议》;
4、报告期内披露的公告原件;
5、长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证。
查阅地点:广东省深圳市深南中路2066号华能大厦25层。
查阅方式:投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。
咨询电话:0755-83680399
网站:www.ccfund.com.cn
                                     
                                             长城基金管理有限公司
                                             二○○五年七月十九日