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2020年02月24日 星期一

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金2004年半年度报告

公告日期 2004-08-28 来源 证券时报

   
                    科瑞证券投资基金2004年半年度报告
 
    基金管理人:易方达基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行
    送出日期:2004年8月28日
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2004年8月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    目  录
    一、基金简介
    二、主要财务指标和基金净值表现
    (一)主要财务指标
    (二)基金净值表现
    三、管理人报告
    (一)基金管理人及基金经理介绍
    (二)基金运作合规性说明
    (三)基金经理报告
    四、托管人报告
    五、财务会计报告
    (一)基金会计报表
    (二)会计报表附注
    六、投资组合报告
    七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
    八、重大事项揭示
    九、备查文件目录
    一、基金简介
    (一)基金名称:科瑞证券投资基金
    基金简称:基金科瑞
    交易代码:500056
    基金运作方式:契约型封闭式
    基金合同生效日:2002年3月12日
    报告期末基金份额总额:30亿份
    基金合同存续期:2002年3月12日至2017年3月11日
    基金份额上市交易的证券交易所:上海证券交易所
    上市日期:2002年3月20日
    (二)基金投资目标:主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。
    投资策略:基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。
    基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
    业绩比较基准:无
    风险收益特征:无
    (三)基金管理人:易方达基金管理有限公司
    注册地址:广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦
    办公地址:广州市体育西路189号27、28楼
    邮政编码:510620
    法定代表人:梁棠
    信息披露负责人:张南
    信息披露电话:020-38799008
    客户服务与投诉电话:020-83918088
    传真:020-38799488
    电子邮箱:csc@efunds.com.cn
    (四)基金托管人:交通银行
    注册地址:上海市仙霞路18号
    办公地址:上海市银城中路188号
    邮政编码:200120
    法定代表人:方诚国
    信息披露负责人:江永珍
    联系电话:021-58408846
    传    真:021-58408836
    电子邮箱:jiangyz@bankcomm.com
    (五)信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报
    基金管理人互联网网址:www.efunds.com.cn
    基金半年度报告置备地点:广州市体育西路189号27楼
    (六)注册登记机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
    二、主要财务指标和基金净值表现
                                                    (单位:人民币元)
    重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一)主要财务指标
财务指标                                          2004年1月1日至6月30日
1.基金本期净收益                                         260,980,634.12
2.基金份额本期净收益                                               0.0870
3.期末可供分配基金收益                                   174,489,850.87
4.期末可供分配基金份额收益                                         0.0582
5.期末基金资产净值                                     3,380,048,052.89
6.期末基金份额净值                                                 1.1267
7.基金加权平均净值收益率                                           7.12%
8.本期基金份额净值增长率                                           0.40%
9.基金份额累计净值增长率                                          15.91%
    (二)基金净值表现
     1、基金科瑞历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表:
                      净值增长       净值增长率               业绩比较基
阶段                      率①         标准差②               准收益率③
过去1个月               -4.27%            1.31%                        -
过去3个月              -11.38%            1.74%                        -
过去6个月                0.40%            2.26%                        -
过去1年                 12.91%            1.87%                        -
过去3年                      -                -                        -
自基金合                15.91%            1.73%                        -
同生效起
至今

                业绩比较基准收
阶段              益率标准差④            ①-③                    ②-④
过去1个月                    -                -                        -
过去3个月                    -                -                        -
过去6个月                    -
过去1年                      -                -                        -
过去3年                      -                -                        -
自基金合                     -                -                        -
同生效起
至今
    2、基金科瑞累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    注:1、基金契约中关于基金投资比例的约定:
    (1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;
    (2)本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;
    (3)本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%;
    (4)本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%;
    (5)本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
    (6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
    本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
    2.本基金基金契约、招募说明书未规定业绩比较基准。
    3.基金科瑞于2004年2月17日公告更换基金经理,但基金原有投资目标、投资范围、投资策略和选股标准等完全没有变化。
    三、管理人报告
    (一)基金管理人及基金经理介绍
    1、   基金管理人及其管理基金的经验
    易方达基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,于2001年4月17日由广东证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广东粤财信托投资有限公司、天津信托投资有限责任公司、重庆国际信托投资有限公司和北方国际信托投资股份有限公司共同发起设立的国有金融企业。
    公司下设投资管理部、研究部、集中交易室、金融工程部、市场拓展部、注册登记部、核算部、信息技术部、监察部、人力资源部、综合管理部等部门。良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司的合法规范经营,并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
    公司现有员工80多名,其中约70%具有硕士、博士学历,50%的公司员工具有三年以上证券从业经历或五年以上金融从业经历。公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业年限为8年以上,具有丰富的实践经验。
    易方达基金管理有限公司自成立以来,秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在合法前提下实现持续、稳健增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最佳的回报。
    目前公司旗下有基金科汇、基金科翔、基金科讯、基金科瑞四只封闭式基金和易方达平稳增长、易方达策略成长和易方达50指数三只开放式基金,管理的资产规模超过150亿元。
    公司旗下的基金科汇、基金科翔和基金科讯自2001年5月25日基金合同生效至2004年6月30日,累计净值增长率分别为:26.66%、22.71%、9.84%;基金科瑞自2002年3月12日基金合同生效至2004年6月30日,累计净值增长率为15.91%。
    易方达平稳增长基金自2002年8月23日基金合同生效至2004年6月30日,净值增长率为20.60%,超越其比较基准37%,并实现每10份基金单位累计分红0.9元。在2004年7月2日的中信基金一年期评级和2004年5月28日中国社科院金融研究所52周基金评级中,易方达平稳增长基金均荣获五星级评级。
    易方达策略成长基金自2003年12月9日基金合同生效至2004年6月30日,净值增长率为-0.18%,超越其比较基准近3%,并实现每10份基金单位分红0.2元。
    易方达50指数基金合同生效于2004年3月22日,尚处于建仓期。
    2、基金经理(或基金经理小组成员)的姓名及主要经(学)历
    吴欣荣:男,1975年7月生,工学硕士,毕业于清华大学电机工程与应用电子技术专业。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司投资管理部工作,参与过公司筹建,曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理,现任科瑞基金基金经理。
    陈彤:男,1968年10月生,工商管理硕士、经济学博士研究生,工程师。曾任中国经济开发信托投资公司成都证券营业部研发部副经理、业务中心主任,中国经济开发信托投资公司证券总部研究部行业研究员。2001年11月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究员,市场拓展部主管,现任科瑞基金基金经理。
    (二)基金运作合规性说明
    在本报告期内,本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,对本基金的管理能严格按照《证券投资基金法》等法律法规和基金契约的规定进行,在认真控制投资风险的基础上,努力为基金持有人谋求最大利益,无违法违规、违反基金契约或其他损害基金持有人利益的行为。
    本基金管理人始终坚持将保护基金持有人利益、保证基金投资运作的合法合规放在首要位置。监察部具体负责本基金管理人的内部监察工作。监察部采用实时监控法、材料审阅法、调查核实法、人员询问法和综合分析法等多种方法手段对基金的投资管理和公司其他各项业务的运作进行监察。
    本报告期内,公司多层次、多角度的投资风险监控体系继续有效地运作。从层次上看,投资决策委员会、投资总监、投资部总经理逐级对基金投资进行监督;从角度上看,由保持相对独立地位的监察部对基金投资的各个环节的制度执行情况和运作情况进行实时抽查或定期、不定期的全面检查,而集中交易室、核算部和金融工程部分别根据其部门和岗位职责对投资风险和投资行为的合规性进行监控、评估,并进行及时的反馈报告。
    在本报告期内,为了更好地贯彻实施《证券投资基金法》及其一系列配套法规,监察部和公司各相关部门一起对这些新法规进行了认真的学习和讨论,并对照新法规重新检讨了公司的各项内控制度及其执行情况,相应修订和完善了部分制度和《风险控制手册》的内容。公司还出资聘请安永华明会计师事务所对注册登记、基金会计核算、资金清算、直销柜台和客服中心以及公司的总体信息技术系统控制环境的内控措施和执行情况进行了专项审计。通过上述检查和审计,表明公司总体内控状况良好,同时对于个别存在的制度执行或风险控制的薄弱环节,监察部也及时向有关部门和人员发出了《提示单》,要求其进行检查和反馈,并督促其改进。
    (三)基金经理报告
    1、结合宏观经济及证券市场状况,对基金投资策略及业绩表现说明
    2004上半年的证券市场走势,可以用“跌宕起伏、大起大落”来概括。2004年初的市场是一片繁荣景象:局部过热但中长期向好的中国经济、大量企业业绩大幅增长、阳光资金和民间资金大量供给、政策面预期良好。在整个市场牛市信心膨胀的情况下,一季度市场涨势此起彼伏。重组股、网络股、科技股等概念股先行活跃激发人气,蓝筹板块的石化、电力、航运、煤炭和钢铁股也在基本面良好的预期下走强并创新高,市场呈现出多种资金主体参与、各类板块个股纷纷活跃的局面,整个一季度市场呈单边上扬的走势。而以4月11日上调存款准备金率为拐点,二季度市场在超乎预期严厉的宏观紧缩背景下,开始了持续整个季度的单边下跌走势。受宏观调控影响较大的板块率先大幅大跌,带动整个市场下行。而对未来宏观预期的不确定性导致市场信心逐步涣散,买气明显不足。同时,德隆事件、查处违规国债回购事件又使得资金压力骤现,大量资金在短时间内集中退出市场。于是,上证A指从一季度上涨16.40%到二季度下跌19.58%,整个上半年下跌6.39%,市场剧烈起伏,由牛转熊。
    回顾2004年上半年的市场,对宏观调控大方向的判断似乎是决定投资成败的关键。但市场投资行为也持续呈现出一些新的特点,值得引起注意:(1)市场结构分化进一步加剧。在2004年一季度的上涨行情和二季度的下跌行情中,蓝筹板块两极分化、板块内部两极分化现象更为突出,个股独立性愈发明显;(2)市场参与主体进一步机构化,而机构博弈特征明显,市场有效性大大增强,;(3)市场更为理性,价值投资理念进一步深化,估值标准更趋严格和成熟。即使在二季度的单边下跌行情中,一些风险较低、业绩持续增长的长线优质公司仍获得较高溢价,股价不断创出历史新高。
    出现这样的特点,主要与市场主导资金的性质密切相关。随着部分灰色资金进一步退出,从中长期来看,基金不论在资金规模和投资理念上,必将成为市场的主流,影响市场中长期走势。尽管市场的短期表现会因为部分短线投机资金的干扰而呈现复杂性,但“价值投资”必将成为最可持续的盈利模式。而正是因为这种资金性质的主导地位,决定上述市场特征将会持续强化。因此,在牢牢坚持价值投资理念的基础上,更深入准确的研究、更具前瞻性的判断,将成为在未来市场中致胜的关键。
    本基金为价值型基金,主要投资价值被低估的股票。从投资风格角度来说,本基金遵循以基本面为主导、“自下而上”的选股原则,注重中长期持有,坚持以精选个股回避风险、力求获取中长期回报的思路投资。从投资策略角度来说,本基金坚持年初制定的“战略性持筹和战术性投资相结合”的策略,将大部分仓位布署在战略性筹码上,以小部分仓位根据具体市场环境、宏观经济发展阶段、市场趋势特点等灵活配置,以期获取更好收益。
    本基金上半年的操作也正是基于这一投资策略和风格完成。年初出于对宏观经济和证券市场较为乐观的预期,本基金一直维持较高仓位,将主体仓位布置在机场、电力、食品等长线稀缺筹码上,同时根据市场特点,配置了部分景气度较高的板块以及部分业绩预期大幅增长的中小盘个股,在一季度上涨行情中获得了一定的收益。由于我们对宏观紧缩的定位是短期、局部性调整,中长期宏观经济向好趋势不会改变,二季度本基金结构性减持了部分受冲击较大、中长期基本面预期发生改变的个股,但仍然保留了大量长线筹码,维持了较高的仓位。在二季度市场单边下跌中,本基金净值遭受了较大的损失。2004年上半年上证A股指数下跌6.39%,本基金净值上涨0.40%,相比市场而言,组合表现出较好的抗跌性,这也是由于本基金所坚持的投资策略所致。
    2、对宏观经济、证券市场、行业走势展望
    展望2004年下半年市场趋势,从大的方向来看,市场仍存在较多不确定因素:
    (1)本次宏观调控影响的持续时间和程度尚不明朗,宏观大环境不确定因素较多。尽管从中长期角度来说,中国经济的增长潜力远没有消失,长期向好的趋势不会改变。但4月份开始的行政方式主导的紧缩,其滞后效应尚未完全显现,对宏观经济乃至具体各行业的影响还不明确,市场很难有明确的预期。在此之前,防御性的投资策略会是主流。
    (2)灰色资金撤出市场还在持续,资金面紧张的局面可能会持续一段时间。
    (3)政策面面临国务院九条意见后的真空期,正面预期不强。
    (4)H股公司回到A股市场再融资、新发行个股三地同时上市等,带来A股市场不可避免的国际化接轨,在这一过程中,价值重估可能给A股市场带来整体压力。
    在这些不确定因素相对明朗之前,市场整体反转可能性不大。但在市场分化、国际化接轨价值重估过程中,市场结构性盈利机会不容忽视,这可能是交织众多不确定因素的市场中主要的盈利来源。
    如2004年上半年市场所呈现的特点一样,在基金、社保、保险资金等长线资金越来越成为市场主流的时候,市场分化将更进一步加剧,少量超越宏观调控影响、跨越经济周期波动的持续增长的优质公司将会越来越吸引更多资金的介入,而同时部分缺乏基本面支撑的个股将进一步被边缘化。供给与需求的矛盾可能出现的结果是:优质长线公司获得超于市场平均市盈率的溢价,缓慢上升的过程中不断创出历史新高;高估而无业绩支撑的公司尽管会随市场反复,但长期走弱将是必然趋势。选择优质公司投资,可以在不确定的市场中回避风险,并获得长期持续的收益。
    而在A股市场不可避免的国际化接轨中,部分公司价值重估的盈利机会也将是下阶段市场重要的盈利来源。暴露在国际化投资视野下的A股公司,部分优质公司可能面临价值重估的机会,获取更高的市场溢价机会。
    总的来看,2004年下半年的市场,整体风险较大,但结构性盈利机会仍然存在。本基金将坚持“价值投资、精选个股”的理念,以更深入准确的研究构建组合,以期回避市场风险,获取中长期收益。
    四、托管人报告
    2004年上半年,托管人在科瑞基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
    2004年上半年,易方达基金管理有限公司在科瑞基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。
    2004年上半年,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
    交通银行基金托管部
    2004年8月13日
    五、财务会计报告(未经审计)
    (一)基金会计报表
    科瑞证券投资基金
    资产负债表
    二零零四年六月三十日
                                                          单位:人民币元
                         附注            2004-06-30           2003-12-31
资产
银行存款                             224,689,564.21        18,319,611.25
清算备付金                            44,939,821.03        17,460,101.43
交易保证金                             1,104,193.08           750,000.00
应收证券清算款                         3,826,813.70                 0.00
应收利息                 6(1)        8,661,770.34         3,216,803.33
股票投资市值                       2,459,677,349.56     2,692,426,152.48
其中:股票投资成本                 2,254,184,224.96     2,236,975,082.59
债券投资市值                         704,825,109.60       729,701,210.20
其中:债券投资成本                   704,760,032.18       731,849,338.37
待摊费用                 6(2)           57,500.00                 0.00
其他资产                                       0.00                 0.00
资产总计                           3,447,782,121.52     3,461,873,878.69
负债
应付证券清算款                                 0.00        27,484,482.61
应付管理人报酬                         4,293,874.20         4,213,413.81
应付托管费                               715,645.69           702,235.59
应付佣金                 6(4)          985,977.86         1,071,649.35
应付收益                              60,000,000.00                 0.00
其他应付款               6(5)        1,489,938.86         1,489,938.86
预提费用                 6(6)          248,632.02           100,000.00
负债合计                              67,734,068.63        35,061,720.22
持有人权益
实收基金                           3,000,000,000.00     3,000,000,000.00
未实现利得/(亏损)      6(7)      205,558,202.02       453,302,941.72
未分配收益                           174,489,850.87      (26,490,783.25)
持有人权益合计                     3,380,048,052.89     3,426,812,158.47
负债及持有人权益总计               3,447,782,121.52     3,461,873,878.69
基金单位净值                                 1.1267               1.1423
    所附附注为本会计报表的组成部分
    科瑞证券投资基金
    经营业绩表
    自二零零四年一月一日至二零零四年六月三十日止期间
                                                          单位:人民币元
                                 2004年1月1日-2004          2003年1月1日
                       附注              年6月30日        -2003年6月30日
收入                                293,534,192.72         87,864,857.41
股票差价收入           6(8)       272,575,771.97         49,235,796.33
债券差价收入           6(9)        (7,141,342.24)         8,776,242.30
债券利息收入                          9,829,080.53          9,993,118.13
存款利息收入                            739,973.61          1,777,486.19
股利收入                             17,251,516.23         17,814,525.83
买入返售证券收入                              0.00            222,043.38
其他收入               6(10)          279,192.62             45,645.25
费用                                 32,553,558.60         26,180,874.77
基金管理人报酬         5(3)        27,394,696.17         22,129,637.58
基金托管费             5(3)         4,565,782.71          3,688,272.99
卖出回购证券支出                        325,175.35             82,876.71
其他费用               6(11)          267,904.37            280,087.49
其中:上市年费                           29,835.26             29,752.95
信息披露费                              169,070.72            178,520.30
审计费用                                 52,226.04             49,588.57
基金净收益                          260,980,634.12         61,683,982.64
加:未实现利得/(亏损)            (247,744,739.70)       224,006,909.65
基金经营业绩                         13,235,894.42        285,690,892.29
    所附附注为本会计报表的组成部分
    科瑞证券投资基金
    收益分配表
    自二零零四年一月一日至二零零四年六月三十日止期间
                                                          单位:人民币元
                                   2004年1月1日-2004        2003年1月1日
                           附注            年6月30日      -2003年6月30日
本期基金净收益                        260,980,634.12       61,683,982.64
加:期初基金净收益                    (26,490,783.25)     (64,639,271.32)
可供分配基金净收益                    234,489,850.87       (2,955,288.68)
减:本期已分配基金净收益               60,000,000.00                0.00
期末基金净收益                        174,489,850.87       (2,955,288.68)
    所附附注为本会计报表的组成部分
    科瑞证券投资基金
    基金净值变动表
    自二零零四年一月一日至二零零四年六月三十日止期间
                                                           单位:人民币元
                                    2004年1月1日-2004  2003年1月1日-2003
                             附注           年6月30日          年6月30日
一、期初基金净值                     3,426,812,158.47   2,753,221,621.70
二、本期经营活动:
基金净收益                             260,980,634.12      61,683,982.64
未实现利得/(亏损)                   (247,744,739.70)    224,006,909.65
经营活动产生的基金净值变
动数                                    13,235,894.42     285,690,892.29
三、本期向持有人分配收益    6(12)
向基金持有人分配收益产生
的基金净值变动数                       (60,000,000.00)              0.00
四、期末基金净值                     3,380,048,052.89   3,038,912,513.99
    所附附注为本会计报表的组成部分
    (二)会计报表附注
    附注1.基金的基本情况
    科瑞证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准,由广东粤财信托投资有限公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金共募集基金份额30亿份,2002年3月12日基金合同生效,2002年3月20日正式在上海证券交易所上市。本基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行。
    附注2.本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年度会计报表相一致。
    会计报表编制基础的变更如下:本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的并于2004年7月1日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》及一系列证券投资基金信息披露内容与格式准则等相关文件而编制。《证券投资基金信息披露指引》(证监发[1999]11号)同时废止。
    附注3.税项
    1. 印花税
    财政部批准决定自2001年11月16日起基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
    2. 营业税
    根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税;根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征收营业税。
    3. 企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。根据财政部财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征所得税。
    附注4.资产负债表日后事项
    截至本会计报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
    附注5.关联方关系及关联方交易
    (1)关联方关系
企业名称                                                  与本基金的关系
广东粤财信托投资有限公司                              发起人、管理人股东
易方达基金管理有限公司                                    发起人、管理人
交通银行                                                          托管人
广东证券股份有限公司(简称“广东证券”)                  基金管理人股东
广发证券股份有限公司(简称“广发证券”)                  基金管理人股东
天津信托投资有限责任公司                                  基金管理人股东
重庆国际信托投资有限公司                                  基金管理人股东
北方国际信托投资股份有限公司                              基金管理人股东
    本报告期内关联方关系未发生变化
    (2)通过关联方席位进行的交易
    A股票买卖
                                            2004年1月1日
关联方名称                              至2004年06月30日
                                                              占本期该类
                                                              交易成交总
                   本期成交金额                                 金额比例
广东证券         610,616,021.91                                   19.04%
广发证券         148,191,786.78                                    4.62%

                                          2003年1月1日
关联方名称                             至2003年06月30日
                                                              占本期该类
                                                              交易成交总
                   本期成交金额                                 金额比例
广东证券         239,426,920.51                                    6.84%
广发证券         368,638,829.02                                   10.53%
    B债券买卖
                                       2004年1月1日
关联方名称                         至2004年06月30日
                                                              占本期该类
                                                              交易成交总
                   本期成交金额                                 金额比例
广东证券          28,587,398.40                                    5.94%
广发证券                   0.00                                    0.00%

                                       2003年1月1日
关联方名称                         至2003年06月30日
                                                              占本期该类
                                                              交易成交总
                   本期成交金额                                 金额比例
广东证券                   0.00                                    0.00%
广发证券          16,037,786.80                                    6.48%
    C佣金
                                       2004年1月1日
关联方名称                         至2004年06月30日
                                                              占本期佣金
                           金额                               总金额比例
广东证券             482,954.06                                   18.72%
广发证券             115,962.43                                    4.49%

                                       2003年1月1日
关联方名称                         至2003年06月30日
                                                              占本期佣金
                           金额                               总金额比例
广东证券             195,574.13                                    6.88%
广发证券             297,872.76                                   10.47%
    说明:基金交易佣金的计算方式如下:
    沪市交易佣金=股票买(卖)成交金额*1‰-股票买(卖)经手费(买卖成交金额*0.11‰)-股票买(卖)证管费(买卖成交金额*0.04‰)-证券结算风险金(股票成交金额*0.03‰+国债现货成交全价金额*0.01‰+国债回购成交金额*0.01‰)
    深市交易佣金=股票买(卖)成交金额*1‰-股票买(卖)经手费(买卖成交金额*0.1875‰)-证券结算风险金(股票成交金额*0.03‰+国债现货成交全价金额*0.01‰+国债回购成交金额*0.01‰)
    广发证券、广东证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准,与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的,交易佣金比率是公允的。合同期间,两者在向我司提供研究报告的数量、质量方面;在协助我司研究员进行调研、提供路演服务、共享研究资料等方面均达到我方要求。
    (3)关联方报酬
    A  基金管理人报酬
    基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E 1.5%/当年天数
    H为每日应支付的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币27,394,696.17元(2003年1-6月:人民币22,129,637.58元),其中已支付基金管理人人民币23,100,821.97元,尚余人民币4,293,874.20元未支付。
    B  基金托管人报酬
    基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E 0.25%/当年天数
    H为每日应支付的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币4,565,782.71元(2003年1-6月:人民币3,688,272.99元),其中已支付基金托管人人民币3,850,137.02元,尚余人民币715,645.69元未支付。
    (4)与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易
    本基金本期未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易(2003年上半年度与交通银行进行了银行间市场债券正回购交易,交易金额为300,000,000.00元;回购利息支出为82,876.71元。)
    附注6.基金会计报表重要项目说明
    (1)应收利息
项目                                                          2004-06-30
应收银行存款利息                                               47,804.67
应收清算备付金利息                                             34,116.12
应收债券利息                                                8,579,849.55
合计                                                        8,661,770.34
    (2)待摊费用
项目                                                          2004-06-30
审计费用                                                       57,500.00
合计                                                           57,500.00
    (3)投资估值增值
项目                                                          2004-06-30
股票估值增值                                              205,493,124.60
债券估值增值                                                   65,077.42
合计                                                      205,558,202.02
    (4)应付佣金
项目                                                          2004-06-30
广东证券                                                      209,288.95
广发证券                                                      115,155.79
华泰证券                                                      276,460.78
湘财证券                                                        2,519.23
山西证券                                                      111,052.56
上海证券                                                       38,177.23
天同证券                                                      188,088.61
国信证券                                                       45,234.71
合计                                                          985,977.86
    (5)其他应付款
项目                                                          2004-06-30
券商垫付保证金                                                250,000.00
应付税金                                                    1,239,938.86
合计                                                        1,489,938.86
    (6)预提费用
项目                                                          2004-06-30
信息披露费                                                    169,070.72
审计费用                                                       49,726.04
上市年费                                                       29,835.26
合计                                                          248,632.02
    (7)未实现利得
项目                                                                金额
期初数                                                    453,302,941.72
投资估值增值/(减值)                                      (247,744,739.70)
期末数                                                    205,558,202.02
    (8)股票差价收入
项目                                               2004年1月1日至6月30日
卖出股票成交总额                                        1,753,073,388.32
卖出股票成本总额                                        1,479,027,257.65
应付佣金                                                    1,470,358.70
股票差价收入                                              272,575,771.97
    (9)债券差价收入
项目                                               2004年1月1日至6月30日
卖出债券成交总额                                          388,133,922.63
卖出债券成本总额                                          391,584,532.29
应收利息总额                                                3,690,732.58
债券差价收入                                               (7,141,342.24)
    (10)其他收入
项目                                               2004年1月1日至6月30日
新股手续费返还                                                 93,264.79
配股手续费返还                                                 31,773.91
债券手续费返还                                                154,153.92
合计                                                          279,192.62
    (11)其他费用
项目                                                   2004年1月1日至6月
                                                                    30日
上市年费                                                       29,835.26
信息披露费                                                    169,070.72
审计费用                                                       52,226.04
银行费用                                                        3,714.79
交易所费用                                                      1,187.56
账户服务费                                                     10,870.00
其他                                                            1,000.00
合计                                                          267,904.37
    (12)本期已分配净收益
                       分红公告日                             权益登记日
本期第1
次分红                  2004-6-24                              2004-6-29
累计收益
分配金额

                   每10份基金单位                           收益分配金额
                     收益分配金额
本期第1
次分红                       0.20                          60,000,000.00
累计收益
分配金额                     0.20                          60,000,000.00
    附注7.流通转让受到限制的基金资产
名称                   数量                                       总成本
盾安环境             12,000                                   137,040.00
凯恩股份             14,000                                    98,420.00
中航精机              7,000                                    42,840.00
永新股份              9,000                                    77,670.00
霞客环保              7,000                                    46,340.00
威尔科技              9,000                                    67,500.00
东信和平             10,000                                   104,300.00
华星化工              7,000                                    59,850.00
宁波热电             33,000                                   138,600.00
建设机械             23,000                                   147,200.00
华联超市            729,618                                 7,062,702.24
*ST重汽           2,132,064                                24,674,841.35

名称                 总市值                                     估值方法
盾安环境         137,040.00                                   按成本估值
凯恩股份          98,420.00                                   按成本估值
中航精机          42,840.00                                   按成本估值
永新股份          77,670.00                                   按成本估值
霞客环保          46,340.00                                   按成本估值
威尔科技          67,500.00                                   按成本估值
东信和平         104,300.00                                   按成本估值
华星化工          59,850.00                                   按成本估值
宁波热电         138,600.00                                   按成本估值
建设机械         147,200.00                                   按成本估值
华联超市       7,164,848.76                                   按市价估值
*ST重汽       23,793,834.24                                   按市价估值

名称           转让受限原因                                     受限期限
盾安环境         新股未上市                                     2004-7-5
凯恩股份         新股未上市                                     2004-7-5
中航精机         新股未上市                                     2004-7-5
永新股份         新股未上市                                     2004-7-8
霞客环保         新股未上市                                     2004-7-8
威尔科技         新股未上市                                     2004-7-8
东信和平         新股未上市                                    2004-7-13
华星化工         新股未上市                                    2004-7-13
宁波热电         新股未上市                                     2004-7-6
建设机械         新股未上市                                     2004-7-7
华联超市     新股增发未上市                                     2004-7-5
*ST重汽            暂停上市                                       不确定
    附注8.其他事项
    无
                                     六、投资组合报告
    1、本报告期末投资组合基本情况
项目名称                           金额(元)        占基金资产总值比例%
股票                         2,459,677,349.56                      71.34
债券                           704,825,109.60                      20.44
银行存款和清算备付金合计       269,629,385.24                       7.82
应收证券清算款                   3,826,813.70                       0.11
其他资产                         9,823,463.42                       0.29
总计                         3,447,782,121.52                     100.00
    2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业类别                                  市值(元)   占基金资产净值比例%
1、农、林、牧、渔业                           0.00                  0.00
2、采掘业                          1,390,359,58.87                  4.11
3、制造业                         1,095,198,649.05                 32.40
其中:食品、饮料                    184,332,489.16                  5.45
纺织、服装、皮毛                     18,735,820.80                  0.56
木材、家具                                    0.00                  0.00
造纸、印刷                               98,420.00                  0.00
石油、化学、塑胶、塑料              264,699,865.83                  7.83
电子                                          0.00                  0.00
金属、非金属                        283,886,794.59                  8.40
机械、设备、仪表                    257,261,046.92                  7.61
医药、生物制品                       68,961,767.50                  2.04
其他制造业                           17,222,444.25                  0.51
4、电力、煤气及水的生产             489,001,180.85                 14.47
5、建筑业                                     0.00                  0.00
6、交通运输、仓储业                 394,408,601.92                 11.67
7、信息技术业                       224,375,611.07                  6.64
8、批发和零售贸易                    83,868,786.20                  2.48
9、金融、保险业                               0.00                  0.00
10、房地产业                         28,685,024.84                  0.85
11、社会服务业                        5,103,536.76                  0.15
12、传播与文化产业                            0.00                  0.00
13、综合类                                    0.00                  0.00
合计:                            2,459,677,349.56                 72.77
    3、本报告期末股票投资明细
序号   证券代码                      证券名称               证券库存数量
1        600900                      长江电力                 31,443,067
2        600009                      上海机场                 21,711,345
3        000866                      扬子石化                 17,946,600
4        600519                      贵州茅台                  3,860,374
5        600863                      内蒙华电                 23,299,194
6        600050                      中国联通                 33,198,698
7        000063                      中兴通讯                  5,418,029
8        600028                      中国石化                 20,817,272
9        600428                      中远航运                  6,992,934
10       000039                      中集集团                  5,477,651
11       000157                      中联重科                  8,081,385
12       600585                      海螺水泥                  5,978,191
13       600415                      小商品城                  3,121,479
14       600011                      华能国际                  6,853,786
15       000022                      深赤湾A                  2,433,760
16       600660                      福耀玻璃                  5,607,362
17       600303                      曙光股份                  5,385,153
18       600085                        同仁堂                  2,245,087
19       600418                      江淮汽车                  3,048,400
20       000983                      西山煤电                  3,717,263
21       600688                      上海石化                  5,695,000
22       600780                      通宝能源                  5,960,100
23       600005                      武钢股份                  4,559,495
24       000402                        金融街                  3,460,196
25       000895                      双汇发展                  2,764,803
26       000930                      丰原生化                  2,967,610
27       000951                       *ST重汽                  2,132,064
28       000527                      美的电器                  3,059,599
29       000926                      福星科技                  3,018,569
30       600066                      宇通客车                  2,445,000
31       600812                      华北制药                  4,361,784
32       000680                      山推股份                  2,762,900
33       000088                      盐田港A                    935,918
34       600595                      中孚实业                  3,382,044
35       600201                      金宇集团                  2,439,880
36       600096                        云天化                  1,518,243
37       600210                      紫江企业                  3,410,385
38       600825                      华联超市                  1,641,640
39       600282                      南钢股份                  1,250,239
40       600089                      特变电工                    545,134
41       600518                      康美药业                    402,000
42       600125                      铁龙股份                    609,930
43       600022                      济南钢铁                    531,000
44       600236                      桂冠电力                    313,982
45       000012                      南  玻A                    310,000
46       000069                      华侨城A                    320,000
47       600991                      长丰汽车                     74,000
48       600739                      辽宁成大                     51,500
49       600984                      建设机械                     23,000
50       600982                      宁波热电                     33,000
51       002011                      盾安环境                     12,000
52       002017                      东信和平                     10,000
53       002012                      凯恩股份                     14,000
54       002014                      永新股份                      9,000
55       002016                      威尔科技                      9,000
56       002018                      华星化工                      7,000
57       002015                      霞客环保                      7,000
58       002013                      中航精机                      7,000

序号  证券代码   证券名称       证券市值(元)         市值占基金净值(%)
1     600900     长江电力       267,580,500.17                      7.92
2     600009     上海机场       242,298,610.20                      7.17
3     000866     扬子石化       211,949,346.00                      6.27
4     600519     贵州茅台       131,291,319.74                      3.88
5     600863     内蒙华电       122,320,768.50                      3.62
6     600050     中国联通       115,531,469.04                      3.42
7     000063     中兴通讯       108,739,842.03                      3.22
8     600028     中国石化       100,339,251.04                      2.97
9     600428     中远航运        82,656,479.88                      2.45
10    000039     中集集团        79,152,056.95                      2.34
11    000157     中联重科        76,773,157.50                      2.27
12    600585     海螺水泥        72,156,765.37                      2.13
13    600415     小商品城        67,423,946.40                      1.99
14    600011     华能国际        66,001,959.18                      1.95
15    000022     深赤湾A        45,462,636.80                      1.35
16    600660     福耀玻璃        43,232,761.02                      1.28
17    600303     曙光股份        43,135,075.53                      1.28
18    600085     同仁堂          41,174,895.58                      1.22
19    600418     江淮汽车        40,025,492.00                      1.18
20    000983     西山煤电        38,696,707.83                      1.14
21    600688     上海石化        34,682,550.00                      1.03
22    600780     通宝能源        32,959,353.00                      0.98
23    600005     武钢股份        30,001,477.10                      0.89
24    000402     金融街          28,685,024.84                      0.85
25    000895     双汇发展        28,588,063.02                      0.85
26    000930     丰原生化        24,453,106.40                      0.72
27    000951     *ST重汽         23,793,834.24                      0.70
28    000527     美的电器        23,467,124.33                      0.69
29    000926     福星科技        22,850,567.33                      0.68
30    600066     宇通客车        22,762,950.00                      0.67
31    600812     华北制药        22,375,951.92                      0.66
32    000680     山推股份        20,555,976.00                      0.61
33    000088     盐田港A        20,197,110.44                      0.60
34    600595     中孚实业        20,055,520.92                      0.59
35    600201     金宇集团        18,689,480.80                      0.55
36    600096     云天化          17,930,449.83                      0.53
37    600210     紫江企业        17,222,444.25                      0.51
38    600825     华联超市        16,120,904.80                      0.48
39    600282     南钢股份        10,126,935.90                      0.30
40    600089     特变电工         5,440,437.32                      0.16
41    600518     康美药业         5,410,920.00                      0.16
42    600125     铁龙股份         3,793,764.60                      0.11
43    600022     济南钢铁         3,297,510.00                      0.10
44    600236     桂冠电力         3,196,336.76                      0.09
45    000012     南  玻A         3,013,200.00                      0.09
46    000069     华侨城A         1,907,200.00                      0.06
47    600991     长丰汽车           912,420.00                      0.03
48    600739     辽宁成大           323,935.00                      0.01
49    600984     建设机械           147,200.00                      0.00
50    600982     宁波热电           138,600.00                      0.00
51    002011     盾安环境           137,040.00                      0.00
52    002017     东信和平           104,300.00                      0.00
53    002012     凯恩股份            98,420.00                      0.00
54    002014     永新股份            77,670.00                      0.00
55    002016     威尔科技            67,500.00                      0.00
56    002018     华星化工            59,850.00                      0.00
57    002015     霞客环保            46,340.00                      0.00
58    002013     中航精机            42,840.00                      0.00
    4、本报告期股票投资组合的重大变动
    (1)本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值前二十名股票明细
序号 股票代码              股票名称               本期累计买入金额(元)
1      600900              长江电力                       152,568,270.78
2      000063              中兴通讯                       108,148,865.48
3      600428              中远航运                        88,575,995.63
4      600415              小商品城                        79,100,841.87
5      000866              扬子石化                        78,815,751.55
6      600104              上海汽车                        58,406,371.65
7      600519              贵州茅台                        53,484,413.83
8      600303              曙光股份                        50,388,118.32
9      600418              江淮汽车                        49,642,092.95
10     600282              南钢股份                        47,314,182.53
11     000022              深赤湾A                        43,092,475.83
12     000983              西山煤电                        42,145,894.44
13     600660              福耀玻璃                        36,011,600.45
14     600688              上海石化                        35,680,905.45
15     600028              中国石化                        34,677,177.12
16     000402                金融街                        34,534,671.94
17     600011              华能国际                        33,053,978.15
18     600595              中孚实业                        32,766,325.76
19     000612              焦作万方                        32,746,214.25
20     000926              福星科技                        30,153,070.61

序号 股票代码              股票名称            占期初基金资产净值的比例%
1      600900              长江电力                                 4.45
2      000063              中兴通讯                                 3.16
3      600428              中远航运                                 2.58
4      600415              小商品城                                 2.31
5      000866              扬子石化                                 2.30
6      600104              上海汽车                                 1.70
7      600519              贵州茅台                                 1.56
8      600303              曙光股份                                 1.47
9      600418              江淮汽车                                 1.45
10     600282              南钢股份                                 1.38
11     000022              深赤湾A                                 1.26
12     000983              西山煤电                                 1.23
13     600660              福耀玻璃                                 1.05
14     600688              上海石化                                 1.04
15     600028              中国石化                                 1.01
16     000402                金融街                                 1.01
17     600011              华能国际                                 0.96
18     600595              中孚实业                                 0.96
19     000612              焦作万方                                 0.96
20     000926              福星科技                                 0.88
序号    股票代码          股票名称               本期累计卖出金额(元)%
1         600019          宝钢股份                        241,811,140.05
2         600050          中国联通                         86,058,494.13
3         000866          扬子石化                         78,992,675.19
4         000063          中兴通讯                         76,739,512.10
5         000680          山推股份                         74,771,603.26
6         600900          长江电力                         73,789,339.14
7         600688          上海石化                         69,161,982.39
8         600104          上海汽车                         56,989,218.38
9         600028          中国石化                         53,684,343.00
10        600011          华能国际                         50,545,810.72
11        000717          韶钢松山                         48,418,394.54
12        600009          上海机场                         41,141,000.10
13        600282          南钢股份                         37,472,703.09
14        600031          三一重工                         37,033,674.80
15        600717            天津港                         35,550,652.02
16        000060          中金岭南                         34,036,540.06
17        600352          浙江龙盛                         33,873,541.45
18        000949          新乡化纤                         32,030,165.19
19        600660          福耀玻璃                         29,128,988.59
20        000612          焦作万方                         25,428,315.93

序号         股票代码             股票名称      占期初基金资产净值的比例
1              600019             宝钢股份                          7.06
2              600050             中国联通                          2.51
3              000866             扬子石化                          2.31
4              000063             中兴通讯                          2.24
5              000680             山推股份                          2.18
6              600900             长江电力                          2.15
7              600688             上海石化                          2.02
8              600104             上海汽车                          1.66
9              600028             中国石化                          1.57
10             600011             华能国际                          1.48
11             000717             韶钢松山                          1.41
12             600009             上海机场                          1.20
13             600282             南钢股份                          1.09
14             600031             三一重工                          1.08
15             600717               天津港                          1.04
16             000060             中金岭南                          0.99
17             600352             浙江龙盛                          0.99
18             000949             新乡化纤                          0.93
19             600660             福耀玻璃                          0.85
20             000612             焦作万方                          0.74
    (2)本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目                                                          金额(元)
买入股票的成本总额                                      1,496,236,400.02
卖出股票的收入总额                                      1,753,073,388.32
    5、本报告期末债券投资组合
券种                                  市值(元)       占基金资产净值比例%
1、国债                         674,068,615.50                     19.94
2、金融债                        11,840,000.00                      0.35
3、可转债                        18,916,494.10                      0.56
合计                            704,825,109.60                     20.85
    6、本报告期末前五名债券明细
债券名称                              市值(元)       占基金资产净值比例%
01国债(16)                      170,731,000.00                      5.05
01国债(9)                       104,690,000.00                      3.10
04国债(1)                       101,749,615.50                      3.01
99国债(11)                       90,756,000.00                      2.69
02国债(16)                       89,781,000.00                      2.66
    7、报告附注
    (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
    (2)本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    (3)其他资产:
名称                                                          金额(元)
深圳交易保证金                                              1,104,193.08
应收利息                                                    8,661,770.34
待摊费用                                                       57,500.00
合计                                                        9,823,463.42
    (4)本报告期末无处于转股期的可转换债券
    (5)报告项目的计价方法
    本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
    七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
基金份额持有人户数                                              38,826户
平均每户持有基金份额                                         77,267.81份
    持有人结构:
类型              持有基金份额(份)                       占总份额比例%
机构投资者             1,783,614,744                               59.45
个人投资者             1,216,385,256                               40.55
    截止2004年6月30日,前十名持有人名称、持有份额及占总份额的比例如下:
序号   持有人名称                                     期末持有份额(份)
1      中国人寿保险股份有限公司                              294,495,151
2      中国太平洋保险公司                                    230,143,181
3      中国人民财产保险股份有限公司                          168,662,416
4      中国人寿保险(集团)公司                              165,052,336
5      中国平安保险(集团)股份有限公司                      120,827,344
6      新华人寿保险股份有限公司                               58,034,105
7      福建福晶科技有限公司                                   51,142,867
8      酒泉钢铁(集团)有限责任公司                             50,000,000
9      泰康人寿保险股份有限公司                               43,484,401
10     国元证券有限责任公司                                   38,898,800

序号   持有人名称                                    占总份额的比例(%)
1      中国人寿保险股份有限公司                                     9.82
2      中国太平洋保险公司                                           7.67
3      中国人民财产保险股份有限公司                                 5.62
4      中国人寿保险(集团)公司                                     5.50
5      中国平安保险(集团)股份有限公司                             4.03
6      新华人寿保险股份有限公司                                     1.93
7      福建福晶科技有限公司                                         1.70
8      酒泉钢铁(集团)有限责任公司                                   1.67
9      泰康人寿保险股份有限公司                                     1.45
10     国元证券有限责任公司                                         1.30
    八、重大事项揭示
    1. 本报告期内本基金管理人、托管人托管业务部门及基金没有发生重大诉讼、仲裁事项;
    2. 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚;
    3. 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门未发生重大人事变动;
    4. 本报告期内本基金托管人高管人员变更如下:蒋超良同志担任交通银行董事长、党委书记,张建国同志担任交通银行行长、副董事长、党委副书记;方诚国同志不再担任交通银行行长、副董事长、党委书记职务,殷介炎同志不再担任交通银行董事长职务;
    5. 本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化;
    6.本基金于2004年6月30日进行了本年度的第一次收益分配,收益分配比例为0.02元/基金单位,分配金额为人民币60,000,000.00元。
    7.本基金租用专用交易席位的情况
    本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,决定租用广发证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、广东民安证券经纪有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司各两个交易席位,大通证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国科技国际信托投资公司各一个交易席位。其中华泰证券、国信证券、山西证券、上海证券、湘财证券和天同证券各新增一个交易席位,取消了中信证券的一个交易席位。
    截止2004年6月30日,本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表:
券商名称                                                股票成交金额合计
华泰证券                                                  901,859,600.17
平安证券                                                  653,874,843.31
广东证券                                                  610,616,021.91
天同证券                                                  230,682,563.85
招商证券                                                  214,962,940.42
华夏证券                                                  186,193,681.48
广发证券                                                  148,191,786.78
山西证券                                                  141,918,870.85
国信证券                                                   57,807,592.53
上海证券                                                   49,180,978.39
中科信                                                      9,302,994.44
湘财证券                                                    3,156,779.33
合计                                                    3,207,748,653.46

                                        债券成交金额合
券商名称           比例%                            计             比例%
华泰证券           28.12                105,089,983.90             21.83
平安证券           20.39                190,932,676.80             39.67
广东证券           19.04                 28,587,398.40              5.94
天同证券            7.19                106,648,280.80             22.16
招商证券            6.70                  1,002,500.00              0.21
华夏证券            5.80                 16,550,553.70              3.44
广发证券            4.62                          0.00              0.00
山西证券            4.42                          0.00              0.00
国信证券            1.80                          0.00              0.00
上海证券            1.53                 25,118,380.00              5.22
中科信              0.29                    503,700.00              0.10
湘财证券            0.10                  6,858,662.60              1.43
合计              100.00                481,292,136.20            100.00

              回购成交金额合
券商名称              计       比例%           佣金合计             比例%
华泰证券            0.00        0.00         738,463.34             28.62
平安证券            0.00        0.00         521,611.94             20.21
广东证券            0.00        0.00         482,954.06             18.72
天同证券            0.00        0.00         188,088.61              7.29
招商证券            0.00        0.00         176,257.25              6.83
华夏证券            0.00        0.00         152,510.28              5.91
广发证券            0.00        0.00         115,962.43              4.49
山西证券            0.00        0.00         111,052.56              4.30
国信证券            0.00        0.00          45,234.71              1.75
上海证券  190,000,000.00      100.00          38,177.23              1.48
中科信              0.00        0.00           7,623.28              0.30
湘财证券            0.00        0.00           2,519.23              0.10
合计      190,000,000.00      100.00       2,580,454.92            100.00
    8.本报告期基金披露过的其他重要事项:
公告事项                                                信息披露报纸名称
易方达基金管理公司聘任基金经理公告                      中国证券报、上海
                                                        证券报、证券时报
易方达基金管理有限公司更换信息披露负责人                中国证券报、上海
                                                        证券报、证券时报
科瑞证券投资基金分红公告                                中国证券报、上海
                                                        证券报、证券时报

公告事项                                                        披露日期
易方达基金管理公司聘任基金经理公告                             2004-2-17
易方达基金管理有限公司更换信息披露负责人                        2004-6-8
科瑞证券投资基金分红公告                                       2004-6-24
    九、备查文件目录
    1.中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》证监基金字[2001] 59号文
    2.基金发起人营业执照
    3.基金管理人业务资格批件营业执照和公司章程
    4.基金托管人业务资格批件和营业执照
    5.科瑞证券投资基金基金契约
    6.科瑞证券投资基金托管协议
    存放地点:基金管理人、基金托管人处
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    易方达基金管理有限公司
    2004年8月28日