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2020年01月25日 星期六

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城久泰中信标普300指数证券投资基金招募说明书

公告日期 2004-04-08 来源 上海证券报

  
               长城久泰中信标普300指数证券投资基金招募说明书

  基金发起人:长城基金管理有限公司
  基金管理人:长城基金管理有限公司
  基金托管人:招商银行股份有限公司
  重要提示
  基金发起人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  基金投资有风险,过往业绩并不代表将来业绩。
  投资者认购本基金时应认真阅读本招募说明书。
  长城久泰中信标普300指数证券投资基金资料摘要
  基金名称:长城久泰中信标普300指数证券投资基金
  基金类型:契约型开放式
  投资目标:以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
  投资对象:本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票,包括中信标普300指数的成份股(投资组合中持有的中信标普300指数成份股的数量不低于240只);因增强性投资而选择的其他投资品种;在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以提高收益水平。
  本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。
  首次公开募集目标:作为开放式基金,本基金不设首次公开募集目标
  收益分配:在符合基金收益分配条件的前提下,每年至少一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资
  基金单位面值:人民币1.00元
  基金认购费率:不超过认购金额的1%
  销售对象:合格的个人投资者和机构投资者(法律、法规及其它有关规定禁止投资证券投资基金的除外)
  销售渠道:通过长城基金管理有限公司设在深圳、北京和上海的直销机构以及招商银行股份有限公司、中国建设银行、中信证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司的指定营业网点发售
  设立募集期限:自招募说明书公告之日起不超过3个月
  申购开始时间:自基金成立之日起最迟不超过三个月
  赎回开始时间:自基金成立之日起最迟不超过三个月
  申购费率:不超过申购金额的1.5%
  赎回费率:赎回费率最高不超过0.5%
  认购、申购最低投资额:人民币1,000元(含认购、申购费)
  最低赎回份额:100份基金单位
  基金单位净值:T日的基金单位净值在当天收市后计算,按四舍五入的计算方法精确到0.0001元,于T+1日公告
  基金份数的计算:基金单位份数四舍五入,保留到小数点后两位,舍去部分所代表的资产归基金所有
  基金发起人:长城基金管理有限公司
  基金管理人:长城基金管理有限公司
  基金托管人:招商银行股份有限公司
  基金注册登记人:长城基金管理有限公司
  销售机构:长城基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行、中信证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司
  会计师事务所:深圳大华天诚会计师事务所
  律师事务所:北京市金杜律师事务所
  上述内容仅为摘要,须与本招募说明书正文所载之详细资料一并阅读。
  长城久泰中信标普300指数证券投资基金产品说明摘要
  投资目标:以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
  投资理念:以指数化投资为主,辅以适度的积极管理,分享中国经济增长的长期收益。
  本基金认为中国宏观经济将保持持续稳定增长的态势,为指数化投资获得长期稳定收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金通过跟踪同步于中国资本市场长期增长的有代表性的指数,使投资者充分分享中国经济增长的长期收益。
  投资类型:增强型指数基金。
  投资范围:本基金的投资范围为:指数化股票投资70~79%,国债、政策性金融债不低于20%,现金不低于1%。在法律法规允许的条件下,本基金的投资范围将调整为:指数化股票投资90~99%,现金不低于1%。
  投资策略:1、资产配置策略
  本基金为增强型指数基金,股票投资以中信标普300指数作为目标指数,债券投资以中信国债指数为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。
  本基金投资于股票的比例为基金净资产的70~79%,正常情况下将保持在75%左右,国债、政策性金融债不低于基金净资产的20%,现金不低于1%。在法律法规允许的条件下,本基金的资产配置比例为:股票投资90~99%;现金不低于1%。
  2、股票投资策略
  本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普300指数的跟踪,即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。
  3、债券投资策略
  本基金国债、政策性金融债投资采取优化选样法跟踪中信国债指数,主要依据利率预期及收益率曲线变动趋势等因素选取国债、政策性金融债投资品种。
  业绩比较基准:本基金的业绩比较基准为75%×中信标普300指数收益率+20%×中信国债指数收益率+5%×银行同业存款利率。
  在法律法规允许时,本基金将转变为以中信标普300指数为目标指数的纯股票指数增强基金,届时其业绩比较基准将相应变为95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。)
  风险收益特征:承担市场平均风险,获取市场平均收益
  风险管理工具及主要指标:本基金的风险管理工具主要包括总体累积偏差、行业偏差、证券选择偏差等。
  一、绪言
  本招募说明书依据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关法规以及《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金契约》编写。
  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
  本基金根据本招募说明书所载明的资料申请发行。本招募说明书由长城基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
  二、释义
  在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
  三、基金的设立
  (一)基金设立的依据
  本基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定,并经中国证监会证监基金字[2004]51号文批准发起设立。
  (二)基金类型
  契约型开放式
  (三)基金的存续期间
  不定期
  (四)基金契约
  本基金契约是约定本基金当事人权利、义务的法律文件。基金投资者自取得依本基金契约所发行的基金单位之日起,即成为基金持有人,其取得和持有本基金单位的行为本身即表明其对基金契约的承认和接受,并按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定享有权利、承担义务。
  基金投资者欲了解基金持有人的权利和义务,应详细查阅《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金契约》。
  四、基金有关当事人
  (一)基金发起人
  名称:长城基金管理有限公司
  注册地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
  法定代表人:杨光裕
  成立时间:2001年12月27日
  电话:0755-83662688
  传真:0755-83662600
  联系人:黄?、肖健
  客户服务中心电话:0755-83680399
  (二)基金管理人
  长城基金管理有限公司(同上)
  (三)基金托管人
  名称:招商银行股份有限公司
  注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
  法定代表人:秦晓
  行长:马蔚华
  设立日期:1987年4月8日
  电话:(0755)83195226
  传真:(0755)83195201
  联系人:姜然
  (四)基金持有人
  基金投资者自依据基金契约的规定认购或申购了本基金单位,即成为基金持有人,其持有基金单位的行为本身即表明其对本基金契约的承认和接受,也就成为本基金契约的当事人。
  五、销售机构及有关中介机构
  (一)销售机构
  1、直销机构
  名称:长城基金管理有限公司
  注册地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
  法定代表人:杨光裕
  成立时间:2001年12月27日
  电话:0755-83662688
  传真:0755-83662600
  联系人:黄?、肖健
  客户服务中心电话:0755-83680399
  2、代销机构
  (1)招商银行股份有限公司
  注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
  法定代表人:秦晓
  行长:马蔚华
  设立日期:1987年4月8日
  电话:(0755)83195487,82090060
  传真:(0755)83195049,83195050
  联系人:朱小姐、刘小姐
  (2)中国建设银行
  注册地址:北京市西城区金融大街25号
  法定代表人:张恩照
  电话:010-67597114
  服务热线:95533
  网址:www.ccb.cn
  (3)中信证券股份有限公司
  注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
  法定代表人:王东明
  电话:010-84864818?63266
  联系人:陈忠
  网址:www.citics.com
  (4)华夏证券股份有限公司
  注册地址:北京市新中街68号
  办公地址:北京市朝阳门内大街188号
  法定代表人:周济谱
  电话:010-65186758
  联系人:权唐
  服务热线:800-820-0108
  网址:www.csc.com.cn
  (5)海通证券股份有限公司
  注册地址:上海市淮海中路98号
  法定代表人:王开国
  电话:021-53594566-4125
  联系人:金芸
  服务热线:021-962503
  网址:www.htsec.com
  (6)国泰君安证券股份有限公司
  注册地址:上海市浦东新区商城路618号
  法定代表人:祝幼一
  电话:021-62580818
  联系人:芮敏祺
  服务热线:800-820-6888
  网址:www.gtja.com
  (7)天同证券有限责任公司
  注册地址:山东济南市泉城路180号齐鲁国际大厦5层
  法定代表人:段虎
  联系电话:0531-5689888-9690
  联系人:罗海涛
  (8)兴业证券股份有限公司
  注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
  法定代表人:蓝荣
  联系人:潘峰
  服务热线:0591-7541476
  网址:www.xyzq.com.cn
  基金管理人可根据《暂行办法》、《试点办法》和基金契约等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
  (二)基金注册登记人
  名称:长城基金管理有限公司
  注册地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
  法定代表人:杨光裕
  成立时间:2001年12月27日
  电话:0755-83662688
  传真:0755-83662600
  联系人:叶正
  客户服务中心电话:0755-83680399
  (三)律师事务所与经办律师
  律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
  注册地址:北京市朝阳区光华路1号嘉里中心北楼30层
  负责人:王玲
  经办律师:靳庆军、宋萍萍
  电话:0755-82125582
  传真:0755-82125590
  联系人:柯湘
  (四)会计师事务所和经办注册会计师
  会计师事务所名称:深圳大华天诚会计师事务所
  注册地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
  负责人:李秉新
  经办注册会计师:李秉新
  电话:0755-82900952
  传真:0755-82900965
  六、基金的设立募集
  (一)销售场所
  1、直销:长城基金管理有限公司的直销机构;
  2、代销:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、中国建设银行、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、华夏证券股份有限公司(以下简称“华夏证券”)、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、天同证券有限责任公司(以下简称“天同证券”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)办理本基金销售的指定营业网点。
  具体销售网点名单和联系方式请见《长城久泰中信标普300指数证券投资基金发行公告》。
  (二)设立募集期限
  自本招募说明书公告之日起不超过3个月。
  自2004年4月12日到2004年5月19日,本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。
  根据《试点办法》的规定,如果本基金在上述时间段内未达到基金成立的法定条件,本基金可在设立募集期内继续销售。
  具体发行方案以发行公告为准,请投资者就发行和购买事宜仔细阅读本基金的发行公告。
  (三)销售对象
  合格的个人投资者和机构投资者(法律、法规和其它有关规定禁止投资证券投资基金的除外)。
  (四)设立募集规模
  本基金不设固定的设立募集规模。
  (五)有关本基金认购数额的计算
  本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额,认购费率最高为认购金额(含认购费)1%。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等设立募集期间发生的各项费用。
  具体费率见下表:
  计算方法如下:
  认购费用=认购金额×认购费率
  净认购金额=认购金额-认购费用
  认购份额=净认购金额/基金单位面值
  例一,投资者投资5,000元认购本基金,则其可得到的认购份额为:
  认购费用=5,000×1%=50元
  净认购金额=5,000-50=4,950元
  认购份额=4,950/1.00=4,950份
  即:投资者投资5,000元认购本基金,可得到4,950份基金单位。
  (六)基金单位的认购原则
  1、投资者在设立募集期内可以多次认购基金单位,已申请的认购不允许撤消。
  2、投资者在代销机构的指定营业网点首次认购最低金额为1,000元(含认购费),在直销机构的首次认购最低金额为10万元(含认购费),追加认购最低金额为1,000元(含认购费)。不设认购金额级差。
  3、投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的金额。
  (七)首次募集期间认购资金利息的处理方式:认购资金在设立募集期所生利息在认购期结束后计入投资者的认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。该部分份额享受免除认购费的优惠。
  七、基金的成立
  (一)基金的成立条件
  本基金自招募说明书公告之日起三个月内,在基金净认购金额超过人民币2亿元,且认购户数达到或超过100户的条件下,基金发起人依据《试点办法》及招募说明书的规定可以停止发行,并宣告本基金成立;否则,本基金就不能成立。
  本基金成立前,投资者的认购款项必须存入指定商业银行的专用账户,不作它用。
  (二)基金不能成立时已募集资金的处理方式
  本基金不能成立时基金发起人承担全部的募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。
  (三)基金存续期的条件
  本基金成立后的存续期间内,有效基金持有人数量连续20个工作日达不到100人,或连续20个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元,基金管理人应当在出现该种情况后的第2个工作日向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因以及解决方案。
  存续期内,基金持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元,基金管理人将宣布本基金终止,并报中国证监会备案。
  八、基金的申购与赎回
  (一)基金投资者范围
  合格的个人投资者和机构投资者(法律、法规和其它有关规定禁止投资证券投资基金的除外)。
  (二)申购与赎回场所
  本基金的申购和赎回将通过本基金管理人的直销机构及代销机构的指定营业网点进行。目前的基金代销机构是招商银行、中国建设银行、中信证券、华夏证券、海通证券、国泰君安证券、天同证券、兴业证券。
  长城基金管理有限公司可根据情况变更或增减代销机构,并另行公告。代销机构可以根据情况的变化增加或者减少其销售城市(网点),并另行公告。
  投资者也可通过指定基金销售机构以电话、传真或互联网等形式进行认购、申购与赎回。
  (三)申购和赎回办理的时间
  基金管理人有权决定基金的申购自基金成立后的某个工作日开始办理,但自基金成立之日起最迟不超过三个月开始办理,基金管理人在申购开放前的3个工作日必须在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
  基金的赎回自基金成立之日起最迟不超过三个月开始办理。
  申购和赎回的开放日为证券交易所交易日,在开放日的具体业务办理时间由基金管理人与代销机构约定。在确定了基金开放日申购与赎回的时间后,由基金管理人最迟在开放日前3个工作日予以公告。
  基金管理人如果对申购、赎回时间进行调整,应报中国证监会备案,并在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
  (四)申购和赎回的原则
  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金单位资产净值为基准进行计算;
  2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
  3、申购费用按单笔申购金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计算;
  4、当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销;
  5、基金管理人在不损害基金持有人权益的情况下,可根据基金运作的实际情况更改上述原则。基金管理人必须于新规则开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
  (五)申购和赎回的程序
  1、申购和赎回的申请方式
  基金投资者必须根据基金销售机构规定的手续,向基金销售机构提出申购或赎回的申请。投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金;投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金单位余额。
  2、申购和赎回申请的确认
  基金管理人应以收到申购或赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),并在收到申请后的1个工作日内(T+1日)对该交易的有效性进行确认。投资者可在2个工作日之后(T+2日,包括该日)向基金销售机构查询申购与赎回的成交情况。
  3、申购和赎回的款项支付
  申购采用全额缴款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。投资者赎回申请成功后,基金管理人应在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过5个工作日(T+5)的时间内,支付赎回款项。
  在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照本基金契约的有关条款处理。
  (六)申购和赎回的数额限制
  1、投资者在代销机构的指定营业网点每次申购最低金额为1,000元(含申购费),在直销网点的首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1,000元(含申购费)。不设申购金额级差;
  2、本基金每次赎回最低份额为100份基金单位,基金持有人可将其全部或部分基金单位赎回;
  3、基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须于调整前的3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案;
  4、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金单位资产净值为基准计算,基金单位份数四舍五入,保留到小数点后两位,舍去部分所代表的资产归基金所有;
  5、赎回支付金额的处理方式:赎回支付金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金单位资产净值为基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用,赎回支付金额精确到分,舍去部分归基金资产所有。
  (七)本基金的申购费率和赎回费率
  申购费率和赎回费率如下表所示:
  1、赎回费率为赎回金额的0.5%,由赎回人承担,所收取赎回费的10%归入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。
  2、基金管理人可以调整申购费率和赎回费率,调整后的申购费率和赎回费率在最新的公开说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
  (八)申购份额和赎回支付金额的计算方式
  1、基金申购份额的计算
  本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
  申购费用 = 申购金额×申购费率
  净申购金额 = 申购金额-申购费用
  申购份额 = 净申购金额/申购当日基金单位资产净值
  例二、某投资者投资5,000元申购本基金,对应费率为1.5%,假设申购当日基金单位资产净值为1.0660元,则其可得到的申购份额为:
  申购费用 = 5,000×1.5% = 75元
  净申购金额 = 5,000-75 = 4,925元
  申购份额 = 4,925/1.0660 = 4,620.08份
  即:投资者投资5,000元申购本基金,假设申购当日基金单位资产净值为1.0660元,则可得到4,620.08份基金单位。
  例三、某投资者投资100万元申购本基金,若对应费率为1.0%,假设申购当日基金单位资产净值仍为1.0660元,则其可得到的申购份额为:
  申购费用 = 1,000,000×1.0% = 10,000元
  净申购金额 = 1,000,000-10,000 = 990,000元
  申购份额 = 990,000/1.0660 = 928,705.44份
  即:投资者投资100万元申购本基金,假设申购当日基金单位资产净值也是1.066元,则可得到928,705.44份基金单位。
  2、基金赎回支付金额的计算
  本基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。其中:
  赎回金额=赎回份额×T日基金单位资产净值
  赎回费用=赎回金额×赎回费率
  赎回支付金额 = 赎回金额?赎回费
  例四,某投资者赎回本基金1万份基金单位,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金单位资产净值是1.0660元,则可得到的赎回支付金额为:
  赎回金额 = 1.0660×10,000 = 10,660
  赎回费用 = 1.0660×10,000×0.5% = 53.30元
  赎回支付金额 = 10660?53.30 = 10,606.70元
  即:投资者赎回本基金1万份基金单位,假设赎回当日基金单位资产净值是1.0660元,则其可得到的赎回支付金额为10,606.70元。
  3、T日的基金单位资产净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,基金单位资产净值可以适当延迟计算或公告,并依法报中国证监会备案。
  (九)申购和赎回的注册登记
  投资者申购基金成功后,注册登记人在T+1日自动为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金。
  投资者赎回基金成功后,注册登记人在T+1日自动为投资者办理扣除权益的注册登记手续。
  基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
  (十)巨额赎回的情形及处理方式
  1、巨额赎回的认定
  本基金单个开放日,基金净赎回申请(有效赎回申请总数扣除有效申购申请总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。
  2、巨额赎回的处理方式
  (1)巨额赎回发生时,本公司可选择下面两种方式进行处理:
  ①全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。
  ②部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请可能导致基金持有人的利益受损或无法实现时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;未受理部分可延迟至下一个开放日办理。转入第二个开放日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的基金单位资产净值为依据计算赎回支付金额,依此类推,直到全部赎回为止。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
  (2)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应立即上报中国证监会备案并在三个工作日内通过指定媒体、基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并说明有关处理方法。
  (3)本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
  (十一)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
  1、除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请:
  (1)本公司认为基金资产规模过大,市场缺乏合适的投资机会,继续接受申购可能对已有的基金持有人利益产生损害;
  (2)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或基金注册登记人的技术保障或人员支持等不充分;
  (3)由于不可抗力而导致基金无法正常运作;
  (4)证券交易所交易时间非正常停市;
  (5)本公司认为会有损于现有基金持有人利益的其他申购;
  (6)法律、法规规定或中国证监会认定的其它可暂停申购的情形。
  2、除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请:
  (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
  (2)证券交易场所交易时间非正常停市;
  (3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;
  (4)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。
  发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付的,可兑付部分按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未兑付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以兑付,并以后续开放日的基金单位资产净值为依据计算赎回支付金额。在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过正常支付时间20个工作日,并在指定媒体上公告。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
  在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
  3、发生基金契约、招募说明书或公开说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购、赎回申请的,报经中国证监会批准后可以暂停接受投资者的申购、赎回申请。
  4、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
  (十二)重新开放申购或赎回的公告
  暂停期间结束基金重新开放时,基金管理人应予公告。如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金单位资产净值。
  如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停期间结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金单位资产净值。
  如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停期间结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金单位资产净值。
  九、基金的非交易过户与转托管
  (一)非交易过户
  基金注册登记人受理继承、捐赠、司法强制执行等情况下的非交易过户。其中继承是指基金持有人死亡,其持有的基金单位由其合法的继承人继承;捐赠仅指基金持有人将其合法持有的基金单位捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金持有人持有的基金单位强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其它组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记人要求提供的相关资料。符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理,并按基金注册登记人规定的标准收取过户费用。
  (二)转托管
  基金持有人可办理已持有基金单位在不同销售机构之间的转托管,转入到直销机构需符合有关最低金额的规定。投资者在进行转托管时,可以将一个销售机构的基金份额全部或部分转出。办理转托管业务的基金持有人需在原销售机构办理转托管转出手续,然后在拟转托管转入的销售机构办理转托管转入手续,基金单位将在注册登记确认后自动转入持有人指定的销售机构。转托管业务收取一定的固定手续费。
  十、基金管理人
  (一)基金管理人概况
  本基金管理人长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2001]55号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、中原信托投资有限公司以及天津北方国际信托投资股份有限公司共同发起设立,于2001年12月27日正式开业,注册资本为1亿元人民币。
  公司在董事会下设了风险控制委员会、合规审查委员会和资格审查与薪酬委员会,公司内设投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评价公司在运营过程中的各项风险,并提出防范措施。合规审查委员会负责对公司管理和基金经营中的合法、合规性进行审查,目的是完善董事会的风险监控与防范功能,从制度建设和制度管理上建立良性的公司治理结构。资格审查与薪酬委员会负责公司特定主体的资格审查和公司薪酬体系制定。
  公司下设十个部门,分别是:基金投资部、研究策划部、监察稽核部、运行保障部、信息技术部、综合管理部、市场开发部、产品开发部、北京直销中心、上海直销中心。公司现有员工55人,60%以上具有研究生以上学历,大部分同时具有理工科及经济类专业背景,主要业务人员均具有3年以上证券或基金从业经历。所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。
  公司已经建立健全的内部风险控制制度、监察稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度等公司管理制度。
  (二)主要人员情况
  1、公司董事、监事及高管人员介绍
  杨光裕先生,董事长。1957年生,中共党员,工商管理硕士。曾任江西省审计厅办公室主任,海南汇通国际信托投资公司总会计师,长城证券有限责任公司副总裁。
  张建海先生,董事。1960年生,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国人民银行山西省分行办公室副主任、山西证券公司副总经理,1995年起任长城证券有限责任公司总裁助理。
  吕莉女士,董事。1959年生,高级经济师。曾任宁夏证券公司副总经理、总经理、董事长,现任西北证券有限责任公司董事长。
  霍津义先生,董事。1959年生,中共党员,研究生学历。曾任天津开发区计划统计局副局长、天津开发区财政局局长、国资局局长,天津开发区总公司总会计师,现任天津北方国际信托投资股份有限公司董事长。
  崔泽军先生,董事。1964年生,中共党员,高级会计师。曾任中原信托投资有限公司财务部副经理、经理、副总经理。现任中原信托投资有限公司总经理。
  王国斌先生,董事。1968年生,硕士研究生。现任东方证券有限责任公司总裁助理兼交易总部总经理。
  吴德超先生,董事。1961年生,中共党员,研究生学历。曾任海南汇通国投证券营业部总经理,长城证券海口营业部总经理,长城证券业务开发部部门总经理、长兴达公司董事长、总经理,现任长城证券资产管理总部副总经理兼投资发展部总经理。
  马原女士,独立董事。1930年生,研究生学历。曾任最高人民法院法官、副庭长、庭长、副院长,主管民事审判和行政审判工作。现任中国女法官协会会长,人民大学兼职教授。曾主持起草了大量的司法解释、参加了许多重要法律的立法活动,主编了一批重要法学著作,是我国法律界权威人士。
  麦建光先生,独立董事。1961年生,中国香港人,香港注册会计师,英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员。1985年加入香港安达信公司,1991年调入深圳,是安达信深圳和广州分公司的主管合伙人,也是安达信国际组织的合伙人,在企业招股、收购合并及公司融资等方面积累了丰富的经验。2001年年底,创建华隽创业投资管理(深圳)有限公司,担任董事总经理职务。
  任俊杰先生,独立董事。1955年生,大学本科。历任中国人民银行深圳分行处长、深圳金融机构同业协会首任秘书长、赛格投资有限公司(香港注册)董事总经理、祥安证券有限公司(香港联交所会员)董事、中国投资环境协会副理事长,现任深圳怀新企业投资顾问有限公司副总经理。对中国金融体系的改革、金融监管及证券市场的发展有丰富工作经验。
  王其文先生,独立董事。1944年生,美国马里兰大学工商管理学院博士,北京大学光华管理学院副院长。在运筹学、人工神经网络方法用于优化、预测与决策、资源与环境管理等领域具有丰富教学、科研和实际工作经验,擅长将管理决策中的数量分析与计算机应用相结合。
  田志华先生,监事长。1955年生,硕士研究生。历任海南正兴投资发展有限公司总经理,海南证券公司总裁助理。
  李德良先生,监事。1951生,高级会计师,注册会计师。现任长城证券有限责任公司人力资源部总经理。
  傅鹏博先生,监事。1962年生,硕士研究生。现任东方证券有限责任公司基金管理总部副总经理。
  阮争先生,监事。1969年生,本科。现任中原信托投资有限公司投资管理部经理。
  刁锋先生,监事。1974年生,经济学博士,注册会计师。现任天津北方国际信托投资股份有限公司业务发展总部副总经理。
  杨传益女士,监事。1957年生,会计师。现任西北证券有限责任公司总裁助理兼财务部经理。
  关林戈先生,常务副总经理。1953年生,中共党员,经济学硕士。曾任中国汽车贸易公司办公室主任,中共天津市委领导同志秘书,南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理,长城证券有限责任公司总裁助理。
  余骏先生,督察员。1962年生,硕士研究生。曾任中国人民银行湖北省分行科室负责人,君安证券有限公司研究部宏观室负责人,长城证券有限责任公司营业部总经理。
  2、本基金基金经理简历
  杨建华先生,35岁,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理,具有5年证券从业经历。
  (三)基金管理人的权利和义务
  1、基金管理人的权利
  (1)自本基金成立之日起,依据本基金契约及有关法律规定运用本基金资产;
  (2)依照《暂行办法》、《试点办法》及其它有关规定,代表基金对被投资的上市公司行使股东权利;
  (3)依据本基金契约及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了本基金契约或国家有关法律规定对基金资产或基金持有人利益造成重大损失的,应呈报中国证监会和中国银监会,必要时应采取措施保护基金投资者的利益;
  (4)选择、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理;
  (5)提议召开基金持有人大会;
  (6)担任注册登记人或委托其他机构担任注册登记人或更换注册登记人;
  (7)直接销售基金单位,获取认购(申购)费用;
  (8)依据基金契约的规定获得基金管理费收入及其他法定或约定的收入;
  (9)依据本基金契约及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
  (10)在法律法规规定和基金契约约定的范围内,拒绝或暂停受理基金单位的申购和赎回;
  (11)基金终止时,组建或参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
  (12)法律法规及基金契约规定的其它权利。
  2、基金管理人的义务
  (1)自基金成立之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;
  (2)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产;
  (3)设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金单位的认购、申购、赎回和其他业务或委托其它机构代理这些业务;
  (4)设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金的注册与登记过户工作或委托其他机构代理该项业务;
  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金资产和管理人的自有资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独立;
  (6)除依据《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他法律法规的规定外,不为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金资产;
  (7)依法接受基金托管人的监督;
  (8)负责基金注册与登记过户。基金管理人应严格按照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定,为基金投资者办理基金注册与登记过户,并接受基金托管人的监督;
  (9)按规定计算并公告基金单位资产净值;
  (10)严格按照《暂行办法》、《试点办法》和本基金契约及其它有关规定履行信息披露及报告义务;
  (11)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《暂行办法》、《试点办法》和本基金契约另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
  (12)按规定向基金持有人分配基金收益;
  (13)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回、分红款项;
  (14)不谋求对上市公司的控股和直接管理;
  (15)依据《暂行办法》、《试点办法》和本基金契约及其它有关规定召集基金持有人大会;
  (16)保存基金的会计账册、报表、记录15年以上;
  (17)确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出;并且保证投资者能够按照招募说明书公告的时间和方式查阅与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件;
  (18)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
  (19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
  (20)因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,采取适当、合理的方式向基金投资者进行赔偿,其过错责任不因其退任而免除;
  (21)监督基金托管人按基金契约规定履行自己的义务,基金托管人因过错造成基金资产损失时,应为基金向基金托管人追偿;
  (22)不从事任何有损基金及其它基金当事人利益的活动;
  (23)遵守基金契约
  (24)法律法规及基金契约规定的其它义务。
  (四)基金管理人承诺
  1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
  2、基金管理人承诺不从事以下违反《暂行办法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
  (1)基金之间相互投资;
  (2)基金管理人以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
  (3)基金管理人从事任何形式的证券承销或者从事除国家债券以外的其他证券自营业务;
  (4)基金管理人从事资金拆借业务;
  (5)动用银行信贷资金从事基金投资;
  (6)将基金资产用于担保、贷款;
  (7)从事证券信用交易;
  (8)以基金资产进行房地产投资;
  (9)从事可能使基金资产承担无限责任的投资;
  (10)将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券;
  (11)证券法规规定禁止从事的其他行为。
  3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
  (1)越权或违规经营;
  (2)违反基金契约或托管协议;
  (3)故意损害基金持有人或其他基金相关机构的合法权益;
  (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
  (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
  (6)玩忽职守、滥用职权;
  (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
  (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
  (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
  (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
  (11)贬损同行,以提高自己;
  (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
  (13)以不正当手段谋求业务发展;
  (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
  (15)其它法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
  4、基金经理承诺
  (1)依照有关法律、法规和基金契约的规定,本着谨慎的原则为基金持有人谋取最大利益;
  (2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
  (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
  (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
  (五)基金管理人的更换
  1、基金管理人的更换条件
  有下列情形之一的,经中国证监会批准,可更换基金管理人:
  (1)基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产的;
  (2)基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金持有人利益的;
  (3)代表50%以上(不含50%)基金单位的基金持有人要求基金管理人退任的;
  (4)中国证监会有充分理由认为基金管理人不能继续履行基金管理职责的。
  2、基金管理人更换的程序
  (1)提名:新任基金管理人由基金托管人提名;
  (2)决议:基金持有人大会对被提名的基金管理人形成决议;
  (3)批准:新任基金管理人应经中国证监会审查批准方可继任,原任基金管理人应经中国证监会批准后方可退任;
  (4)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在中国证监会批准后5个工作日内在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。新任基金管理人与原基金管理人进行资产管理的交接手续,并与基金托管人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换,由新任的基金管理人和新任的基金托管人在批准后的5个工作日内在至少一种中国证监会指定的媒体上联合刊登公告;
  (5)基金名称变更:基金管理人更换后,如果基金管理人要求,新的基金管理人应按其要求替换或删除基金名称中的“长城”字样。
  十一、基金管理人的风险管理和内部风险控制制度
  健全、完善的内部风险控制制度是规范行为,有效防范经营风险,实现公司持续、稳健发展的主要保证,也是公司经营管理水平的重要标志。为此,公司建立高效运行、控制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。
  (一)风险控制的目标
  公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健康发展的基金管理实体。具体目标是:
  1、确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行;
  2、建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制;
  3、不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金持有人利益最大化;
  4、努力将各种风险控制在规定的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实施,维护公司股东的合法权益;
  5、建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。
  (二)建立风险控制制度的原则
  公司按照合法、合规、稳健的要求,制定明确的经营方针,建立合理的经营机制。在建立风险控制制度时应严格遵循以下原则:
  1、全面性原则:风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
  2、审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
  3、独立性原则:公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行部门;风险控制委员会、合规审查委员会、督察员和监察稽核部应保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查;
  4、有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险控制制度不能存在任何例外,公司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力;
  5、适时性原则:内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;
  6、防火墙原则:公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门,应当在空间上和制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序。
  (三)风险控制的主要内容
  1、确立加强内部风险控制的指导思想,确定风险控制的目标和原则;
  2、建立层次分明、权责明确的风险控制体系;
  3、建立公司风险控制程序;
  4、对公司内部风险进行全面、系统的评估,制定风险控制计划;
  5、确定公司风险控制的路径和措施;
  6、保障风险控制制度的持续性和有效性,制定可行的风险控制制度的评价和检查机制。
  (四)风险控制体系
  公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级风险防范体系:
  1、一级风险防范
  一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
  董事会下设风险控制委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估,制定相应的风险控制制度并监督制度的执行,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。其在风险控制中的主要职责是:
  (1)拟订公司风险控制的基本制度并报董事会审批;
  (2)对公司资产经营和基金资产管理中潜在的风险进行系统评估和研究并提出相关方案;
  (3)就公司风险控制制度的执行情况听取总经理的汇报,对公司内部风险控制制度的有效性进行评价;
  (4)审核公司的风险控制制度并根据需要进行必要的修改;
  (5)在必要时聘请外部专业机构或专业人士就风险控制制度提出建议。
  董事会下设合规审查委员会,对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的分析检查,发现其中存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。其在对合规性风险控制中的主要职责是:
  (1)定期检查公司经营管理和基金运作中对国家有关法律法规、中国证监会部门规章以及基金契约的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方案;
  (2)对公司自有资产经营中的合法、合规性进行检查评估,并出具评估意见或改正方案;
  (3)对公司内部管理制度和决策体系的合法、合规性进行检查和评估,并出具评估意见或改正方案;
  (4)当内部管理出现严重问题和重大违规事件时,及时向董事会报告。
  公司设督察员。督察员作为合规审查委员会的执行机构,对董事会负责,按照中国证监会的规定和合规审查委员会的授权进行工作。
  2、二级风险防范
  二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。
  投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。其在风险控制中主要职责为:
  (1)研究并确立公司的基金投资理念和投资方向;
  (2)决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例;
  (3)审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控制;
  (4)批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权;
  (5)对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。
  监察稽核部在总经理的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要职责是:
  (1)根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前防范和事后审查方案;
  (2)就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能;
  (3)调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜;
  (4)对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报。
  3、三级风险防范
  三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
  公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施,达到:
  (1)一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制;
  (2)相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将风险控制在最小范围内。
  (五)基金管理人关于内部合规控制声明书
  1、本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
  2、本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。
  十二、基金托管
  (一)基金托管人基本情况:
  1、基本情况
  名称:招商银行股份有限公司
  设立日期:1987年4月8日
  注册地点:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
  法定代表人:秦晓
  行长:马蔚华
  注册资本:57.07亿元
  组织形式:股份有限公司
  电话:0755?83195226
  传真:0755?83195201
  联系人:姜然
  2、发展概况及财务状况
  招商银行股份有限公司是1987年4月经中国人民银行批准成立的一家综合性股份制商业银行。建行以来,坚持“信誉、服务、灵活、创新”的经营方针,按现代商业银行的经营原则,以高效的管理机制和先进的技术手段为依托,积极、稳健地发展各项业务。经过16年的快速发展,资产规模不断壮大,资金实力日渐雄厚。2002年4月9日,成功上市,募集新增资本金107.7亿元,实收资本已逾149亿元。截止2002年末,资产总额折人民币3716.6亿元人民币,各项存款余额折人民币3003.95亿元,各项贷款余额人民币2069.31亿元,自营存款余额2143亿元人民币,自营贷款余额1402亿元人民币,实现利润总额25.7亿元,实现净利润17.34亿。在全国拥有分行级机构30家,直属支行4家,代表处2家,营业机构网点总数331家,并与境外62个国家和地区的896家银行建立了代理业务关系。
  3、基金托管人的部门设置及员工情况
  2002年11月6日,招商银行股份有限公司经中国证券监督委员会和中国人民银行批准,取得基金托管人资格,是国内第一家取得基金托管人资格的上市银行。招商银行总行设立基金托管部,内设综合管理室、核算清算室、稽核监察室三个职能部门,并在上海设立了分部。招商银行基金托管部拥有安全可靠的财务核算计价、交易监督系统及高效快捷的先进的“网银通”电子化清算服务体系,现有员工18人。截止2004年2月,招商银行托管开放式基金4只,托管基金份额约100亿份,同时还开办了受托理财计划的托管业务。
  (二)基金托管人的更换
  1、基金托管人更换条件
  有下列情形之一的,经中国证监会和中国银监会批准,更换基金托管人:
  (1)基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产的;
  (2)基金管理人有充分理由认为更换基金托管人符合基金持有人利益的;
  (3)代表50%以上基金单位的基金持有人要求基金托管人退任的;
  (4)中国银监会有充分理由认为基金托管人不能继续履行基金托管职责的。
  2、基金托管人的更换程序
  (1)提名:新任基金托管人由基金管理人提名;
  (2)决议:基金持有人大会对被提名的基金托管人形成决议;
  (3)批准:新任基金托管人应经中国证监会和中国银监会审查批准方可继任,原任基金托管人应经中国证监会和中国银监会批准方可退任;
  (4)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在中国证监会和中国银监会批准后5个工作日内在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。新任基金托管人与原基金托管人进行资产托管的交接手续,并与基金管理人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换,由新任的基金管理人和新任的基金托管人在批准后的5个工作日内在至少一种中国证监会指定的媒体上联合刊登公告。
  (三)基金托管人禁止行为
  根据《暂行办法》、《基金契约》及其他有关规定,基金托管人以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产和监督基金管理人的运作,不得为自己或任何第三人谋取利益。
  (四)基金托管人的权利与义务
  1、基金托管人的权利
  (1)依法持有并保管基金资产;
  (2)依据本基金契约约定获得基金托管费;
  (3)监督本基金的投资运作,发现基金管理人的指令违法、违规的,有权不予执行,并向中国证监会报告;
  (4)监督基金管理人的注册与登记过户服务;
  (5)法律法规及基金契约规定的其它权利。
  2、基金托管人的义务
  (1)遵守基金契约;
  (2)依据本基金契约以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金资产;
  (3)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备有足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;
  (4)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资产的安全,保证其托管的本基金资产与基金托管人自有资产以及其它基金的资产相互独立;对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记保管、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
  (5)除依据《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金资产;
  (6)保管基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同和有关凭证、资料;
  (7)以托管人和基金联名的方式为基金开设证券账户,以基金托管人的名义开立基金托管专户和证券交易资金账户,以基金的名义开立银行间债券托管账户,负责基金投资于证券的清算交割,执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来,代理基金的资金结算业务;
  (8)保守基金商业秘密,除《暂行办法》、《试点办法》、基金契约另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
  (9)复核基金管理人计算的基金资产净值及基金单位资产净值;
  (10)采取适当、合理的措施,使本基金单位的认购、申购和赎回等事项符合基金契约等有关法律文件的规定;
  (11)采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算本基金单位的认购、申购、赎回的方法符合《暂行办法》、《试点办法》、基金契约等有关法律文件的规定;
  (12)采用适当、合理的措施,使基金投资和融资的条件符合《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定;
  (13)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国证监会和中国银监会;
  (14)在定期报告内出具托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金契约的规定进行;如果基金管理人有未执行基金契约规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
  (15)负责建立并保存基金持有人名册;
  (16)按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录等15年以上;
  (17)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
  (18)依据基金管理人的指令或有关规定向基金持有人支付基金收益和赎回款项;
  (19)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
  (20)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人;
  (21)因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;
  (22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
  (23)基金管理人因过错造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
  (24)法律法规及基金契约规定的其它义务。
  (五)基金托管人内部控制制度说明
  基金托管人内部风险控制的目标是根据《中华人民共和国审计法》、《暂行办法》、《基金契约》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金托管协议》等制度,加强内部管理,风范经营风险,保证基金托管业务稳健运行,保证基金托管部业务规章的健全和各项规章制度的执行,维护基金资产的安全。
  内部控制对象包括基金托管部各项业务规章、业务流程、操作规程、各室职责设置及室内岗位职责的设置等各个环节。
  制定了一整套完善的业务规章制度及内控制度,从证券投资基金托管业务的管理、业务操作流程、会计核算、内部稽核监察、内部控制、人员管理、保密管理和信息管理等方面保证托管人证券投资基金托管业务规范化、科学化、制度化运作。
  基金托管人在基金托管部设立稽核监察室作为专门的内部风险控制部门,遵循独立、客观、公正的原则,进行内部风险控制业务。
  托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序:
  托管人充分利用电子化手段进行内部风险控制,检查工作具体分为四个阶段:即准备阶段、实施阶段、报告阶段、跟踪阶段。
  准备阶段:掌握被检查部门基本情况,通知被检查单位;
  实施阶段:根据检查内容,采用不同的检查方式;
  报告阶段:撰写检查报告,提出整改意见,与被检查部门交换意见后,报总经理批准后送达被检查部门;
  跟踪阶段:对检查结论和提出整改意见的执行情况进行跟踪检查,督促落实。
  十三、基金持有人
  (一)基金持有人的权利和义务
  1、每份基金单位代表同等的权利和义务。
  2、基金持有人的权利
  (1)出席或者委派代表出席基金持有人大会,并对审议事项行使表决权;
  (2)分享基金收益;
  (3)按基金契约的规定查询或者获取公开的基金业务和基金财务状况资料;
  (4)申购、赎回及其它对基金单位处分的权利, 并在规定的时间内取得有效申请的款项或基金单位;
  (5)因基金管理人或基金托管人或基金注册登记人或基金销售机构的过错导致利益受到损害时,有要求赔偿的权利;
  (6)获取基金清算后的剩余资产;
  (7)法律法规及基金契约规定的其它权利。
  3、基金持有人的义务
  (1)遵守基金契约;
  (2)缴纳基金认购、申购款项及规定的费用;
  (3)在所持有的基金单位范围内承担基金亏损或者终止的有限责任;
  (4)不从事任何有损基金及其他基金持有人利益的活动;
  (5)法律法规及基金契约规定的其它义务。
  (二)基金持有人大会
  1、基金持有人大会由基金持有人或基金持有人合法的授权委托人共同组成。
  2、召开事由
  需要决定下列事项之一的,应召开基金持有人大会:
  (1)修改基金契约;
  (2)决定终止基金;
  (3)更换基金管理人;
  (4)更换基金托管人;
  (5)与其它基金合并;
  (6) 单独或合计持有基金总份额10%或以上的基金持有人就同一事由书面要求召开基金持有人大会(提请召开基金持有人大会的基金持有人持有的基金比例为其提出提案之时其所持有的基金份额与基金总份额之比)。
  (7)法律法规及基金契约规定的其它事项。
  3、召集方式
  (1)在正常情况下,基金持有人大会由基金管理人召集;基金持有人大会的权益登记日、开会时间、地点由基金管理人选择确定;
  (2)在更换基金管理人、审议与基金管理人有利益冲突的事项或基金管理人无法行使召集权的情况下,由基金托管人召集;
  (3)在单独或合计持有基金总份额10%或以上的基金持有人就同一事由要求召开基金持有人大会的情形下,该部分持有人应向基金管理人和基金托管人提交书面要求;基金管理人应在收到书面要求后的15个工作日内就是否召集该持有人大会做出书面答复,如同意召集,应承诺在收到书面要求的20个工作日内发出会议通知;如果基金管理人未能在收到书面要求后的15个工作日内做出书面答复,或书面答复不行使召集权,或未就发出会议通知的时间做出承诺,则由基金托管人在收到书面要求的30个工作日内做出书面答复,并发出会议通知;如果基金管理人和基金托管人均未能上述规定时间内做出书面答复,并发出会议通知,则书面要求召开持有人大会的持有人有权自行召集。召集的程序应尽可能与基金管理人或托管人召集持有人大会的程序相同。
  4、通知
  召开基金持有人大会,召集人必须于会议召开前20天在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告通知。基金持有人大会通知必须至少载明以下内容:
  (1)会议召开的时间、地点和方式;
  (2)会议拟审议的事项;
  (3)权益登记日;
  (4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达的期限、地点;
  (5)投票表决截止时间(适用于通讯开会时);
  (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
  (7)会务常设联系人姓名、电话。
  采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由基金管理人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式。
  5、开会方式
  本基金持有人大会的召开方式由召集人确定。可以采取现场开会或通讯方式开会,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开基金持有人大会。
  (1)现场开会。由基金持有人本人出席或以授权委托书委派代表出席。现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金持有人大会。
  现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金持有人大会议程:
  ①到会人数不少于10人;
  ②亲自出席会议的基金持有人与受托出席会议者所代表的基金持有人合计不少于50人;
  ③亲自出席会议者持有基金单位的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金单位的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合有关法律法规、本基金契约和会议通知的规定;
  ④经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金单位的凭证显示,到会者持有的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的25%。
  现场开会未能符合上述条件,但同时符合以下条件时,也可以进行基金持有人大会议程:
  ①到会人数不少于7人,其中持有50万份以下基金单位的持有人或其授权代表不少于3人;
  ②亲自出席会议者持有基金单位的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金单位的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律、法规、本基金契约和会议通知的规定;
  ③经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金单位的凭证显示,到会者持有的有效的凭证所对应的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的30%。
  (2)通讯方式开会。通讯方式开会应以书面方式进行表决。
  在符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
  ①基金管理人按本基金契约规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;
  ②基金管理人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金持有人的书面表决意见;
  ③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金持有人不少于50人,并且所有出具有效书面意见所代表的基金持有人所持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的25%;或者基金持有人少于50人,但其所出具有效书面意见所代表的基金持有人所持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的30%;
  ④直接出具书面意见的基金持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金单位的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金单位的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律、法规、本基金契约和会议通知的规定;
  ⑤会议通知公布前已报中国证监会备案。
  如果开会条件达不到上述现场开会或通讯方式开会的条件,则对同一议题可履行再次开会程序。再次开会日期的提前通知期限为10天,但确定有权出席会议的基金持有人资格的权益登记日不应发生变化。
  属于以现场开会方式再次召集基金持有人大会的,必须同时符合以下条件:
  ①到会人数不少于5人;
  ②亲自出席会议者持有基金单位的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金单位的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律、法规、本基金契约和会议通知的规定;
  ③经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有的基金单位凭证显示,到会者持有的有效的凭证所对应的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的20%。
  属于以通讯表决方式再次召集基金持有人大会的,必须符合以下条件:
  ①基金管理人按本基金契约规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;
  ②基金管理人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金持有人的书面表决意见;
  ③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金持有人不少于50人,并且所有出具有效书面意见所代表的基金持有人所持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的20%;或者基金持有人少于50人,并且所有出具有效书面意见所代表的基金持有人所持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的25%;
  ④直接出具书面意见的基金持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交持有基金单位的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金单位的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律、法规、本基金契约和会议通知的规定;
  ⑤会议通知公布前已报中国证监会备案。
  6、议事内容与程序
  (1)议事内容
  议事内容为关系基金持有人利益的重大事项,如修改基金契约、决定终止基金、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并以及法律法规及基金契约规定的其它事项。
  基金持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。基金持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,不得再提出会议通知中未列出事项的新提案,对原有提案的修改应当在基金持有人大会召开日前10天公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少有10天的间隔期。
  基金管理人、基金托管人、单独或合并持有基金总份额10%或以上的基金持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前15天提交召集人。召集人对于基金管理人、基金托管人和基金持有人提交的临时提案应当在大会召开日前10天公告。
  提出提案的基金持有人持有的基金比例为其提出提案之时其所持有的基金与基金总份额之比。
  召集人负责对提案进行审议,如果提案所涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律、法规和基金契约规定的基金持有人大会职权范围的,则可以提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金持有人大会审议。如果召集人决定不将基金持有人提案提交大会表决,应当在该次基金持有人大会上进行解释和说明。
  召集人可以对基金持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金持有人大会作出决定,并按照基金持有人大会决定的程序进行审议。
  (2)议事程序
  ①现场开会
  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第8款规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人未能主持大会的情况下,由基金托管人授权出席会议的代表主持;如果基金管理人和基金托管人均无法主持大会,则由出席大会的基金持有人以所代表的基金份额50%以上多数(不含50%)选举产生一名基金持有人作为该次基金持有人大会的主持人。
  召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。
  ②通讯方式开会
  在通讯方式开会的情况下,由召集人提前20天公布提案,在所通知的表决截止日期第二天统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。
  7、表决
  (1)基金持有人所持每份基金单位有一票表决权。
  (2)基金持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
  ①一般决议,一般决议须经出席会议的基金持有人所持表决权的半数以上(不含半数)通过方为有效;除下列②所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
  ②特别决议,特别决议须经代表权益登记日基金总份额的50%以上(不含50%)通过方可作出。更换基金管理人、更换基金托管人、决定终止基金、与其它基金合并等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
  (3)基金持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  (4)采取通讯方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。
  (5)基金持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
  8、计票
  (1)现场开会
  ①如基金持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金持有人中选举两名基金持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金持有人自行召集,基金持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金持有人中选举三名基金持有人代表担任监票人。
  ②监票人应当在基金持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
  ③如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金持有人或者基金持有人代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议,有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。
  (2)通讯方式开会
  在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
  9、生效与公告
  基金持有人大会决议自作出之日起生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
  生效的基金持有人大会决议对全体基金持有人均有法律约束力。
  基金持有人大会决议自生效之日起5个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
  十四、持有人服务
  基金管理人承诺为基金持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
  (一)持有人交易资料的寄送服务
  (1)注册登记人保留持有人名册上列明的所有持有人的基金交易记录。
  (2)每季度结束后10个工作日内,注册登记人向本季度有交易的投资者寄送对账单。
  (3)每年度结束后10个工作日内,注册登记人向所有持有本基金单位的投资者或在最后一个季度内有交易的投资者寄送对账单。
  (二)红利再投资服务
  若基金持有人选择本基金收益以基金单位形式进行分配,该持有人当期分配所得的红利将按照基金分红权益登记日(R日)下一开放日(R+1日)的基金单位资产净值为基准计算自动转为基金单位,并免收申购费用。
  (三)定期投资计划
  在技术条件成熟时,基金管理人可利用销售机构为投资者提供定期投资的服务。通过定期投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金单位。
  该定期投资计划的有关规则另行公告。
  (四)网络在线服务
  基金管理人和中国银联合作开发,投资者可利用基金管理人的网站办理基金开户及交易业务。
  (五)客户服务中心(Call Center)24小时电话服务,提供查询、咨询、投诉受理等业务。
  电话:0755-83680399
  十五、基金的投资管理
  (一)投资目标
  以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
  (二)目标指数
  本基金为增强型指数基金,股票投资以中信标普300指数为目标指数,债券投资以中信国债指数为目标指数。在法律法规允许时,本基金将转变为以中信标普300指数为目标指数的纯股票增强型指数基金。
  中信标普300指数是中信证券股份有限公司(CITIC Securities Co., Ltd)和标准普尔(Standard & Poor's)共同开发的用于描述中国A股市场的总体趋势的基准指数,样本股是中国A股各行业上市公司中流通市值最大和最具流动性的300家公司。指数的样本由全球行业分类体系(GICS)的24个行业组群(二级行业)中的行业龙头公司构成。每个入选的样本公司都经过流动性和财务稳健性的审慎检查,并确保指数样本恰当地代表了各个行业及其市值分布。指数采用自由流通市值加权计算并实时向中国大陆及全球发布指数行情,调整周期为半年,即每年6月和12月的第一个交易日调整,正式调整前10日公布指数调整决定。中信标普指数在样本股票配股、增发、收购兼并等公司行为导致股本变动的情况下调整权重,可投资权重因子IWF将定期做出检讨和更新。指数将在将在中国大陆之外的通讯社、标准普尔指数服务和中信的网站www.standardandpoors.com 和www.citicindex.com 公布。
  如果基金所跟踪的目标指数被相关的机构停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则,变更基金的跟踪目标和投资对象。本基金由于上述原因变更跟踪目标和投资对象,不需召开基金持有人大会通过,但应报中国证监会,并在中国证监会指定的媒体上公告。
  (三)投资对象
  本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票,包括中信标普300指数的成份股(投资组合中持有的中信标普300指数成份股的数量不低于240只);因增强性投资而选择的其他投资品种;在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以提高收益水平。
  本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。
  (四)投资理念
  以指数化投资为主,辅以适度的积极管理,分享中国经济增长的长期收益。
  本基金认为中国宏观经济将保持持续稳定增长的态势,为指数化投资获得长期稳定收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金通过跟踪同步于中国资本市场长期增长的有代表性的指数,使投资者充分分享中国经济增长的长期收益。
  (五)投资策略
  1、资产配置策略
  本基金为增强型指数基金,股票投资以中信标普300指数作为目标指数,债券投资以中信国债指数为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。
  本基金投资于股票的比例为基金净资产的70~79%,正常情况下将保持在75%左右,国债、政策性金融债不低于基金净资产的20%,现金不低于1%。在法律法规允许的条件下,本基金的资产配置比例为:股票投资90~99%;现金不低于1%。
  2、股票投资策略
  本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普300指数的跟踪,即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。
  非成份股的入选主要基于以下原因:①有望入选中信标普300指数的准成份股;②少量为提高组合流动性而可能投资的其他品种;③新股配售得到的非成份股,本基金将在新股上市后1个月以内择机卖出此类股票。
  成份股出现以下几种情况可剔除:①公司经营状况、财务状况恶化,基本面发生重大变化,导致投资价值严重降低的上市公司;②成份股中流动性太差的个股。
  (1)增强性投资
  指数化基础上的增强投资将通过证券选择实现。基金管理小组将对组合品种的流动性和公司基本面进行评估,根据中信标普300指数的行业配置情况,采取有限度的增强投资。
  1)流动性优化
  组合品种的流动性评价指标包括:股票的流通市值、股票近半年的累积换手率、单位换手率对应的当日股票价格波动幅度(B值),B=(H-L)/V/CAP,H为当日最高价,L为当日最低价,V为当日成交量,CAP为流通股本。
  要求组合品种的流动性同时达到以下要求:近半年累积换手率居前4/5,近半年的累积B值居前4/5,优先选择大市值股票。
  2)基本面优化
  本基金基于对上市公司及行业的基本面分析对指数化投资组合进行优化,具体而言,本基金将提高具备以下一项或多项特征股票的投资权重:
  ① 上市公司基本面较好,具有鲜明的竞争优势,有持续增长能力;
  ② 中长期估值水平明显高于目前股价水平,在同行业中,股票相对价格偏低;
  ③ 预期将纳入指数的个股;
  ④ 包括一级市场新股在内的具有重大投资机会的非成份股。
  本基金将降低具备以下一项或多项特征股票的投资权重(极端情况下可降低至零):
  ① 基本面较差,缺乏核心竞争力,经营业绩下滑;
  ② 中长期估值水平明显低于目前股价水平;在同行业中,股票相对价格偏高;
  ③ 短期内股价涨幅过高,预期短期内股价将大幅回调;
  ④ 其他特殊个股,例如预期将从指数中剔除的个股等。
  3、债券投资策略
  本基金国债、政策性金融债投资采取优化选样法跟踪中信国债指数,主要依据利率预期及收益率曲线变动趋势等因素选取国债、金融债投资品种。
  (六)投资范围
  指数化股票投资70~79%;国债、政策性金融债不低于20%;现金不低于1%。
  在法律法规允许的条件下,本基金的投资范围将调整为:
  指数化股票投资90~99%;现金不低于1%。
  (七)业绩比较基准
  本基金的业绩比较基准为75%×中信标普300指数收益率+20%×中信国债指数收益率+5%×银行同业存款利率。
  在法律法规允许时,本基金将转变为以中信标普300指数为目标指数的纯股票指数增强基金,届时其业绩比较基准将相应变为95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
  (八)投资管理基本程序
  1、投资决策程序
  (1)投资决策委员会定期(月)召开会议,评价基金净值与比较基准的跟踪误差,并对基金管理小组关于控制跟踪误差的提案做出决议;
  (2)基金管理小组利用数量模型,对总体累积偏差和行业偏差进行测算;研究策划部从基本面对行业、个股和市场走势提出研究报告;运行保障部提供基金申购、赎回的动态情况,供基金管理小组参考;
  (3)基金管理小组根据信息汇总情况对组合进行适度调整,对于需调整的个股,基金经理必须提供充分的理由;
  (4)金融工程小组对基金投资组合跟踪误差进行评估,并作出跟踪误差的归因分析报告,在投资组合的年化总体累积偏差超过2%时提出预警;
  (5)监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。
  2、投资操作程序
  (1)基金管理小组根据中信标普300指数的行业构成比例,在设定的偏差范围内定出组合中个股的比例关系,输入交易系统;
  (2)买入股票时,交易员启动组合交易系统,系统按事先设定的个股权重统一下单买入;卖出股票时,系统按事先设定的个股权重统一下单卖出;
  (3)对于需个别调整或组合交易出现困难的个股,基金经理可独立发出指令,交易员可在交易时间内人工操作;
  (4)基金管理小组每日对投资组合的总体累积偏差进行跟踪。若总体累积偏差超过允许范围,通过纠正行业偏差、证券选择偏差,以减少跟踪误差;
  (5)本基金在中信标普300指数成份股调整信息公告后,金融工程小组将对调整后的中信标普300指数的行业配置比例进行评估,如行业配置比例调整幅度超出允许的范围,本基金将在信息公布后一个月内,对投资组合进行调整;
  (6)当发生新股申购和组合品种的增发时,研究策划部提供拟发行新股企业和增发企业的调研报告;基金管理小组根据调研报告进行新股和增发申购。
  (九)投资组合
  1、本基金持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10%;
  2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;
  3、本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  4、遵守中国证监会规定的其他比例限制。
  (十)投资限制
  1、本基金不得投资于其他基金;
  2、本基金不得将基金资产用于抵押、担保;
  3、本基金不得从事证券信用交易;
  4、本基金不得进行房地产投资;
  5、本基金不得从事可能使基金资产承担无限责任的投资;
  6、本基金不得将资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券;
  7、本基金不得从事法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。
  (十一)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则
  1、不谋求对所投资企业的控股或者进行直接管理;
  2、所有参与行为均应在合法合规和维护基金投资者利益的前提下进行,并谋求基金资产的保值和增值。
  十六、基金的融资
  本基金可以按照国家的有关规定进行融资。
  十七、风险揭示
  (一)市场风险
  证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
  1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
  2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
  3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
  4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
  5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
  (二)管理风险
  在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
  (三)流动性风险
  本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申购和赎回。由于开放式基金在国内刚刚试点,应对基金赎回的经验不足,加之中国股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。
  (四)技术风险
  当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
  (五)本基金特有的风险
  作为一只增强型指数基金,本基金特有的风险主要包括被动跟踪指数的风险及主动增强投资的风险。
  (1)被动跟踪指数的风险
  主要表现在以下几方面:
  ①指数下跌风险:即在市场下跌的情况下由于本基金跟踪指数而对基金净值造成损失的不确定性;
  ②目标指数的风险:即目标指数因为编制方法的缺陷有可能导致目标指数的表现与总体市场表现的差异,因目标指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。
  ③跟踪偏离风险:即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与目标指数表现之间产生差异的不确定性,可能包括:
  A、基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出证券时均存在交易成本例如印花税、交易佣金、证管费、过户费等交易成本,导致本基金在跟踪指数时可能产生收益上的偏离;
  B、受市场流动性风险的影响本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将股票及时地转化为现金,这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险;
  C、在本基金实行指数化投资过程中,管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对目标指数的跟踪程度。
  (2)主动增强投资的风险
  根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重,甚至从投资组合中剔除个别成份股。为了控制风险,基于对基本面的深度研究作出优化调整指数成份股权重的决策,最终结果仍然存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。
  (六)其他风险
  战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金管理人、基金销售机构等机构无法正常工作,从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
  十八、基金资产
  (一)基金资产总值
  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收申购款以及其它资产的价值总和。
  (二)基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
  (三)基金资产的账户
  本基金以托管人和基金联名的方式开设证券账户,以基金托管人名义开立基金托管专户和证券交易资金账户,以基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记人自有的资产账户以及其它基金资产账户相独立。
  (四)基金资产的处分
  本基金资产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的自有资产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人和基金销售机构以其自有资产承担自身的法律责任,其债权人不得对本基金资产行使请求冻结、扣押或其它权利。除依《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其它有关规定处分外,基金资产不得被处分。
  十九、基金资产估值
  (一)估值目的
  基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值,是计算基金申购与赎回的基础。
  (二)估值日
  本基金成立后,每个工作日对基金资产进行估值。
  (三)估值对象
  基金依法拥有的股票、债券、股息红利、债券利息和银行存款本息等资产。
  (四)估值方法
  1、上市流通的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近一个交易日的收盘价估值;
  2、未上市的股票应区分两种情况处理:
  (1)送股、转增股、配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;
  (2)首次公开发行的股票,按成本价估值。
  3、配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按收盘价高于配股价的差额估值;如果收盘价低于配股价,则估值增值额为零。
  4、如有确凿证据表明按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。即使存在上述情况,基金管理人若采用1、2、3款规定的方法对基金资产进行估值,仍应被认为采用了适当的估值方法。
  5、如有新增事项或变更事项,按国家最新规定估值。
  (五)估值程序
  基金日常估值由基金管理人与基金托管人同步进行。基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务章后以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金契约规定的估值方法、时间、程序进行复核;基金托管人复核无误加盖业务章后返回给基金管理人。
  月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
  (六)暂停估值的情形
  1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其它原因停市时;
  2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时。
  (七)基金单位资产净值的确认及错误的处理方式
  基金单位资产净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后四位。当基金资产的估值导致基金单位资产净值小数点后四位以内(含第4位)发生差错时,视为基金单位资产净值估值错误。
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金单位资产估值的准确性和及时性。当基金单位资产估值出现错误时,基金管理人应当立即公告、予以纠正,并与基金托管人一起采取合理的措施防止损失进一步扩大;净值错误偏差达到基金资产净值0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。
  因基金单位资产净值计算错误给基金投资者造成损失的,由基金管理人承担赔偿责任。基金管理人在赔偿基金投资者后,有权向有关责任方追偿,其赔偿原则如下:
  1、赔偿仅限于因差错而导致的基金持有人的直接损失;
  2、赔偿仅限于因差错而导致在单次交易时给单一当事人造成10元以上的损失;
  3、基金管理人具有向当事人追偿不当得利的权利。
  (八)特殊情形的处理
  1、基金管理人按估值办法的第4条进行估值时,所造成的误差不作为基金单位资产净值错误处理;
  2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于战争、火灾、地震、洪水等不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
  二十、基金费用
  (一)基金费用的种类
  (1)基金管理人的管理费;
  (2)基金托管人的托管费;
  (3)证券交易费用;
  (4)基金法定信息披露费用;
  (5)基金持有人大会费用;
  (6)与基金相关的会计师费和律师费;
  (7)按照国家有关规定可以列入的其它费用。
  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  1、基金管理人的管理费
  (1)基金管理人的管理费
  基金管理费按前一日基金资产净值的0.98%年费率计算。计算方法如下:
  H=E×0.98%÷当年天数
  H为每日应支付的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
  (2)基金托管人的托管费
  基金托管费按前一日的基金资产净值的2‰的年费率计提。计算方法如下:
  H=E×2‰÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
  (3)上述(一)中(3)至(7)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
  (三)不列入基金费用的项目
  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
  (四)基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。
  二十一、基金税收
  本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
  二十二、基金收益与分配
  (一)基金收益的构成
  基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券已实现价差、银行存款利息以及其它合法收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。
  (二)基金净收益
  基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
  (三)收益分配原则
  1、每份基金单位享有同等分配权;
  2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
  3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
  4、基金收益分配后每基金单位资产净值不能低于面值;
  5、在符合有关分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可以不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
  6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式,默认方式为红利再投资,基金分红权益登记日为R日,R+1日进行现金分红。红利再投资部分以R+1日的单位基金资产净值为计算基准确定再投资份额。R+2日,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。投资者分红方式的变更须在分红权益登记日R日前于销售机构提出申请;若投资者基金账户或基金份额因司法原因被冻结,则被冻结账户基金份额的分红现金自动转成基金份额并予以冻结,直到解冻;
  7、红利分配时所发生的银行转账或其它注册登记费用由投资者自行承担。基金管理人若收取该项费用,具体提取标准和方法在招募说明书或公开说明书中规定;
  8、法律法规以及中国证监会的其它规定。
  (四)收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  (五)收益分配方案的确定与公告
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,经基金托管人核实后确定,在报中国证监会备案后5个工作日内公告。
  二十三、基金的会计与审计
  (一)基金会计政策
  1、基金管理人为本基金的会计责任人;
  2、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金成立少于3个月,可以并入下一个会计年度;
  3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
  4、会计制度执行国家有关的会计制度;
  5、本基金独立建账、独立核算;
  6、本基金管理人和基金托管人各自保留完整的基金会计账目、凭证(原始凭证由基金托管人保管)并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
  7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
  (二)基金审计
  1、本基金管理人聘请具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度报表进行审计。
  2、会计师事务所更换经办注册会计师时,须事先征得基金管理人和基金托管人同意,并由基金管理人报中国证监会备案。
  3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,更换后报中国证监会备案。更换会计师事务所在5个工作日内公告。
  二十四、基金的信息披露
  本基金的信息披露将严格按照《暂行办法》、《试点办法》、中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件、基金契约以及其它有关规定进行。本基金的信息披露事项将至少在一种中国证监会指定的媒体上公告。
  (一)招募说明书
  本基金发起人按照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》的有关规定编制并公告招募说明书。
  (二)发行公告
  本基金管理人将按照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》的有关规定编制并发布发行公告。
  (三)公开说明书
  基金成立后,每六个月结束后的30日内公告公开说明书,并应在公告日的15日前报中国证监会审核。公开说明书公告内容的截止日为每六个月的最后一日。公开说明书的内容包括:
  1、基金简介;
  2、最近一次披露的基金投资组合公告;
  3、基金经营业绩;
  4、重要变更事项;
  5、其它应披露事项。
  (四)定期报告
  定期报告包括年度报告、中期报告、投资组合公告、基金单位资产净值公告。
  1、基金年度报告经注册会计师审计后在基金会计年度结束后的90日内公告。
  2、基金中期报告在基金会计年度前六个月结束后的60日内公告。
  3、基金投资组合公告应披露基金投资组合分类比例及基金投资按市值计算的前十名股票明细,基金投资组合每季度公告一次,于截止日后15个工作日内公告。
  4、基金单位资产净值每个开放日公告一次,披露公告截止日前1个开放日的基金单位资产净值。
  (五)临时报告与公告
  基金在运作过程中发生下列可能对基金持有人的权益及基金单位的交易价格产生重大影响的事项之一时,基金管理人必须按照《暂行办法》、《试点办法》等法规及中国证监会的有关规定及时报告并公告:
  1、基金持有人大会决议;
  2、基金管理人或基金托管人变更;
  3、基金管理人或托管人的董事、监事和高级管理人员变动;
  4、基金管理人的董事一年内变更超过50%;
  5、基金管理人或基金托管人主要业务人员一年内变更达30%以上;
  6、基金经理更换;
  7、重大关联交易;
  8、基金管理人或基金托管人及其董事、监事和高级管理人员受到重大处罚;
  9、重大诉讼、仲裁事项;
  10、基金成立、开始或者重新开始申购与赎回等一项或多项业务的办理;
  11、基金终止;
  12、基金发生巨额赎回并延期支付;
  13、基金暂停申购和赎回;
  14、基金资产估值方法的变更;
  15、基金费用的调整;
  16、基金投资限额的调整;
  17、增加或减少代销机构;
  18、基金或为基金提供服务的相关机构出现有关事项,可能影响投资者对基金风险和未来表现的评估;
  19、其他重大事项。
  (六)信息披露文件的存放与查阅
  基金契约、招募说明书、基金定期报告、临时报告、基金单位资产净值公告、基金投资组合公告和公开说明书等文本存放于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的营业场所,投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在合理的时间内取得上述文件的复印件。
  投资者按上述方式所获得的文件或其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。
  二十五、基金终止
  有下列情形之一的,基金经中国证监会批准后将终止:
  1、存续期内,基金持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元,基金管理人将宣布本基金终止;
  2、基金经持有人大会表决终止的;
  3、因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的;
  4、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金管理人的职务,而无其它适当的基金管理公司承受其原有权利及义务;
  5、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金托管人的职务,而无其它适当的托管机构承受其原有权利及义务;
  6、由于投资方向变更引起的基金合并、撤销;
  7、中国证监会允许的其它情况。
  二十六、基金清算
  (一)基金清算小组
  (1)自基金终止之日起30个工作日内成立清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下进行基金清算;
  (2)基金清算小组成员由基金发起人、基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘请必要的工作人员;
  (3)基金清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  (二)基金清算程序
  (1)基金终止后,发布基金清算公告;
  (2)由基金清算小组统一接管基金资产;
  (3)对基金资产和负债进行清理和确认;
  (4)对基金资产进行估值和变现;
  (5)将基金清算结果报告中国证监会;
  (6)公布基金清算结果公告;
  (7)进行基金剩余资产的分配。
  (三)清算费用
  清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金资产中支付。
  (四)基金资产按下列顺序清偿
  (1)支付清算费用;
  (2)交纳所欠税款;
  (3)清偿基金债务;
  (4)按基金持有人持有的基金份额比例进行分配。
  (五)基金清算的公告
  基金终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金清算结果由基金清算小组经中国证监会批准后三个工作日内公告。
  (六)清算账册及文件的保存
  基金清算账册及有关文件由基金托管人按照国家有关规定保存。
  二十七、基金专用交易席位的选用
  (一)选择提供基金专用交易席位的证券经营机构的标准和程序
  基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用,选择标准为:
  1、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
  2、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
  3、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;
  4、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
  5、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
  6、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
  基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议,报中国证监会备案并公告,并通知基金托管人。
  基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
  (二)席位租用期限及更换方式
  席位的使用期限暂定为半年。使用期满后,基金管理人将根据各证券经营机构所提供的各类研究报告和信息资讯进行综合评价,包括:
  1、提供的研究报告质量和数量;
  2、研究报告被基金采纳的情况;
  3、因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益;
  4、因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失;
  5、由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量;
  6、开放证券经营机构资料库的情况;
  7、其他可评价的量化标准。
  根据上述综合评价的结果进行排名。在这一过程中,管理人不但对已使用席位的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯,为半年后的席位更换作准备。
  若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基金管理人有权提前终止租用其交易席位。
  (三)席位运作方式
  根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》中关于“每只基金通过任何一家证券经营机构买卖证券的年成交量,不超过该基金买卖证券年总成交量的30%”的规定,基金管理人将结合各证券经营机构提供研究报告及信息服务的质量,分配基金在各席位买卖证券的交易量。
  (四)其他事宜
  基金管理人将根据有关规定,在基金中期报告和年度报告中将所选择的证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露,并向中国证监会报告。
  二十八、招募说明书存放及其查阅方式
  本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复印件,但应以正本为准。
  基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
  二十九、备查文件
  1、中国证监会批准长城久泰中信标普300指数证券投资基金设立的文件
  2、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金契约》
  3、法律意见书
  4、基金发起人营业执照
  5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  7、基金托管人业务资格批件、营业执照
  8、代销机构业务资格批件、营业执照
  9、中国证监会规定的其他文件
  附:《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金契约》重要内容摘要
  一、前言
  为保护基金投资者合法权益,明确基金契约当事人的权利与义务,规范长城久泰指数证券投资基金的运作,依照1997年11月14日经国务院批准发布的《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)、2000年10月8日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《开放式证券投资基金试点办法》(以下简称《试点办法》)及其它有关规定,在平等自愿、诚实信用和充分保护基金投资者合法权益的原则的基础上,特订立《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金契约》(以下简称“基金契约”或“本基金契约”)。
  本基金契约的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金持有人。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金契约签订并生效之日起成为本基金契约的当事人。基金投资者自取得依本基金契约所发行的基金单位起,即成为基金持有人和本基金契约的当事人,其持有基金单位的行为本身即表明其对本基金契约的承认和接受。本基金契约的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其它有关规定享有权利,同时需承担相应的义务。
  长城久泰中信标普300指数证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由长城基金管理有限公司按照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定发起,经中国证监会批准设立。该批准并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,亦不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金,必须自负风险。
  基金管理人保证将按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但由于证券投资具有风险,因此本基金并不保证一定盈利,也不保证基金持有人的最低收益。基金投资者赎回所持基金单位时,所得的金额可能高于或低于先前认购、申购基金时所支付的金额。
  四、基金契约当事人的权利和义务
  (一)基金发起人的权利和义务
  1、基金发起人的权利
  (1)申请设立基金;
  (2)法律法规及基金契约规定的其他权利。
  2、基金发起人的义务
  (1)遵守基金契约;
  (2)向中国证监会提交法律规定的申请设立基金所需的文件;
  (3)公告招募说明书和发行公告;
  (4)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
  (5)基金不能成立时在法定的时间内退还所募集资金本息并承担发行费用;
  (6)法律法规及基金契约规定的其他义务。
  (二)基金管理人的权利和义务
  1、基金管理人的权利
  (1)自本基金成立之日起,依据本基金契约及有关法律规定运用本基金资产;
  (2)依照《暂行办法》、《试点办法》及其它有关规定,代表基金对被投资的上市公司行使股东权利;
  (3)依据本基金契约及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了本基金契约或国家有关法律规定对基金资产或基金持有人利益造成重大损失的,应呈报中国证监会和中国银监会,必要时应采取措施保护基金投资者的利益;
  (4)选择、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理;
  (5)提议召开基金持有人大会;
  (6)担任注册登记人或委托其他机构担任注册登记人或更换注册登记人;
  (7)直接销售基金单位,获取认购(申购)费用;
  (8)依据基金契约的规定获得基金管理费收入及其他法定或约定的收入;
  (9)依据本基金契约及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
  (10)在法律法规规定和基金契约约定的范围内,拒绝或暂停受理基金单位的申购和赎回;
  (11)基金终止时,组建或参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
  (12)法律法规及基金契约规定的其它权利。
  2、基金管理人的义务
  (1)自基金成立之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;
  (2)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产;
  (3)设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金单位的认购、申购、赎回和其他业务或委托其它机构代理这些业务;
  (4)设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金的注册与登记过户工作或委托其他机构代理该项业务;
  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金资产和管理人的自有资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独立;
  (6)除依据《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他法律法规的规定外,不为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金资产;
  (7)依法接受基金托管人的监督;
  (8)负责基金注册与登记过户。基金管理人应严格按照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定,为基金投资者办理基金注册与登记过户,并接受基金托管人的监督;
  (9)按规定计算并公告基金单位资产净值;
  (10)严格按照《暂行办法》、《试点办法》和本基金契约及其它有关规定履行信息披露及报告义务;
  (11)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《暂行办法》、《试点办法》和本基金契约另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
  (12)按规定向基金持有人分配基金收益;
  (13)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回、分红款项;
  (14)不谋求对上市公司的控股和直接管理;
  (15)依据《暂行办法》、《试点办法》和本基金契约及其它有关规定召集基金持有人大会;
  (16)保存基金的会计账册、报表、记录15年以上;
  (17)确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出;并且保证投资者能够按照招募说明书公告的时间和方式查阅与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件;
  (18)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
  (19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
  (20)因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,采取适当、合理的方式向基金投资者进行赔偿,其过错责任不因其退任而免除;
  (21)监督基金托管人按基金契约规定履行自己的义务,基金托管人因过错造成基金资产损失时,应为基金向基金托管人追偿;
  (22)不从事任何有损基金及其它基金当事人利益的活动;
  (23)遵守基金契约
  (24)法律法规及基金契约规定的其它义务。
  (三)基金托管人的权利和义务
  1、基金托管人的权利
  (1)依法持有并保管基金资产;
  (2)依据本基金契约约定获得基金托管费;
  (3)监督本基金的投资运作,发现基金管理人的指令违法、违规的,有权不予执行,并向中国证监会报告;
  (4)监督基金管理人的注册与登记过户服务;
  (5)法律法规及基金契约规定的其它权利。
  2、基金托管人的义务
  (1)遵守基金契约;
  (2)依据本基金契约以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金资产;
  (3)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备有足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;
  (4)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资产的安全,保证其托管的本基金资产与基金托管人自有资产以及其它基金的资产相互独立;对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记保管、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
  (5)除依据《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金资产;
  (6)保管基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同和有关凭证、资料;
  (7)以托管人和基金联名的方式为基金开设证券账户,以基金托管人的名义开立基金托管专户和证券交易资金账户,以基金的名义开立银行间债券托管账户,负责基金投资于证券的清算交割,执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来,代理基金的资金结算业务;
  (8)保守基金商业秘密,除《暂行办法》、《试点办法》、基金契约另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
  (9)复核基金管理人计算的基金资产净值及基金单位资产净值;
  (10)采取适当、合理的措施,使本基金单位的认购、申购和赎回等事项符合基金契约等有关法律文件的规定;
  (11)采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算本基金单位的认购、申购、赎回的方法符合《暂行办法》、《试点办法》、基金契约等有关法律文件的规定;
  (12)采用适当、合理的措施,使基金投资和融资的条件符合《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定;
  (13)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国证监会和中国银监会;
  (14)在定期报告内出具托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金契约的规定进行;如果基金管理人有未执行基金契约规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
  (15)负责建立并保存基金持有人名册;
  (16)按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录等15年以上;
  (17)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
  (18)依据基金管理人的指令或有关规定向基金持有人支付基金收益和赎回款项;
  (19)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
  (20)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人;
  (21)因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;
  (22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
  (23)基金管理人因过错造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
  (24)法律法规及基金契约规定的其它义务。
  (四)基金持有人的权利和义务
  1、每份基金单位代表同等的权利和义务。
  2、基金持有人的权利
  (1)出席或者委派代表出席基金持有人大会,并对审议事项行使表决权;
  (2)分享基金收益;
  (3)按基金契约的规定查询或者获取公开的基金业务和基金财务状况资料;
  (4)申购、赎回及其它对基金单位处分的权利,并在规定的时间内取得有效申请的款项或基金单位;
  (5)因基金管理人或基金托管人或基金注册登记人或基金销售机构的过错导致利益受到损害时,有要求赔偿的权利;
  (6)获取基金清算后的剩余资产;
  (7)法律法规及基金契约规定的其它权利。
  3、基金持有人的义务
  (1)遵守基金契约;
  (2)缴纳基金认购、申购款项及规定的费用;
  (3)在所持有的基金单位范围内承担基金亏损或者终止的有限责任;
  (4)不从事任何有损基金及其他基金持有人利益的活动;
  (5)法律法规及基金契约规定的其它义务。
  (五)本基金契约当事各方的权利和义务以本基金契约为依据,不因基金资产账户名称的改变而有所改变。
  十一、基金转换
  基金转换是指本基金持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理人所管理并在同一注册登记人处登记的其它开放式基金份额。有关业务规则和费率安排由基金管理人另行公告。
  十二、基金的托管
  本基金资产由基金托管人持有并保管。基金管理人和基金托管人应按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其它有关规定就本基金的托管事项订立《长城久泰中信标普300指数证券投资基金托管协议》,用以明确基金托管人与基金管理人之间在基金资产的保管、基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责,确保基金资产的安全,保护基金持有人的合法权益。
  十三、基金的注册登记业务
  本基金的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户管理、基金单位注册登记、基金交易确认及清算、代理发放红利、建立并保管基金持有人名册等业务。
  本基金的注册登记业务目前由基金管理人负责办理。基金管理人设立了专门的注册登记部门负责本开放式基金的注册登记、存管、清算和交收业务等。基金管理人根据业务需要也可以委托其他符合条件的机构代理办理注册登记业务,但应与代理机构签署委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金单位注册登记、基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金持有人的合法权益。
  基金注册登记人享有如下权利:
  1、取得注册登记费;
  2、保管基金持有人开户资料、交易资料、基金持有人名册等;
  3、法律法规规定的其他权利。
  基金注册登记人承担如下义务:
  1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务;
  2、严格按照法律法规和本基金契约规定的条件办理本基金的注册登记业务;
  3、保存基金持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录15年以上;
  4、对基金持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查及法律法规规定的其它情形除外;
  5、法律法规规定的其他义务。
  基金管理人在办理或委托其它机构办理本基金的注册登记业务时,因过错造成投资者或基金持有人损失时,基金管理人应按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其它有关规定予以赔偿。
  十四、基金资料的保管
  (一)资料保管的内容与分工
  1、由基金管理人负责保管的资料
  (1)基金持有人开户资料;
  (2)基金持有人交易资料和账户变更资料;
  (3)基金的会计账册、报表和记录;
  (4)基金持有人名册;
  (5)法律、法规规定的其它需保管的资料。
  2、由基金托管人负责保管的资料
  (1)基金持有人名册;
  (2)基金的会计账册、报表和记录;
  (3)与基金资产有关的对外签署的全部合同(席位租用合同除外)的正本;
  (4)法律、法规规定的其它需保管的资料。
  (二)资料保管的期限
  1、属于基金会计档案方面的资料按照国家有关规定执行;
  2、开户资料保存期限为15年;
  3、基金交易资料或账户变更资料保存期限为15年;
  4、基金持有人名册保存按有关规定执行;
  5、其它有关资料的保管期限按照国家有关法律、法规执行。
  十五、基金的销售及服务代理
  本基金的认购、申购、赎回及相关的客户服务等业务由基金管理人和基金管理人委托其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金上述业务的,应与代理人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其它有关规定就本基金的销售和服务事项签订《长城久泰指数证券投资基金销售代理协议》。订立代销协议的目的是为了明确基金代销机构和基金管理人之间在基金单位认购、申购、赎回以及相关的客户服务等事宜中的权利、义务和职责,确保基金资产的安全,保护基金持有人的合法权益。
  二十七、违约责任
  (一)由于基金契约一方当事人的过错,造成基金契约不能履行或不能完全履行的,由有过错的一方承担违约责任;如属基金契约双方或多方当事人的过错,根据实际情况,由双方或多方分别承担各自应负的违约责任。但是发生下列情况时,当事人可以免责:
  1、不可抗力;
  2、基金管理人及基金托管人按照当时有效的法律、法规及有关规定或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等;
  3、在没有欺诈或过失的情况下,基金管理人由于按照本基金契约规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等。
  (二)当事人违反基金契约,给其他方造成直接损失的,应进行赔偿。
  (三)在发生一方或多方违约的情况下,基金契约能够继续履行的应当继续履行。
  (四)因第三方的过错而导致本基金契约当事人一方违约,并造成其他当事人损失的,违约方并不因此免除其赔偿责任。
  二十八、争议的处理和适用法律
  各方当事人同意,因基金契约而产生的或与基金契约有关的一切争议,如经友好协商或调解未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
  本基金契约受中国法律管辖。
  二十九、基金契约的效力
  (一)本基金契约经基金发起人、基金管理人、基金托管人三方盖章以及三方法定代表人或授权代表签字并经中国证监会批准后生效。本基金契约的有效期自生效之日起至该基金清算结果报中国证监会批准并公告之日止。基金持有人根据本基金契约的规定依法持有本基金单位即表示对本基金契约的承认和接受。
  (二)本基金契约自生效之日起对本基金契约的各方当事人具有同等的法律约束力。
  (三)本基金契约正本一式十份,除上报中国证监会和中国银监会各二份外,基金发起人、基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律约束力。
  (四)本基金契约存放在基金管理人和基金托管人的营业场所,投资者可免费查阅,也可按工本费购买本基金契约印制件或复印件;如涉及争议事项需协商、仲裁的,应以基金契约正本为准。
  三十、基金契约的修改和终止
  (一)基金契约的修改
  1、本基金契约的修改应经基金发起人、基金管理人和基金托管人同意;
  2、修改本基金契约应召开基金持有人大会,基金契约修改的内容应经基金持有人大会决议通过;
  3、基金契约的修改应报中国证监会批准,自批准之日起生效;但出现下列情况时,可不经基金持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后修改公布,并报中国证监会备案:
  (1)因相应的法律、法规发生变动并属于基金契约必须遵照进行修改的情形;
  (2)基金契约的修改并不涉及本基金契约当事人权利义务关系发生变化的;
  (3)因为当事人名称、注册地址、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金契约内容必须作出相应变动的。
  (二)基金契约的终止
  1、出现下列情况之一的,本基金契约经中国证监会批准后将终止:
  (1)存续期间内,基金持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人将依照法律法规规定的程序宣布本基金终止;
  (2)基金持有人大会表决终止的;
  (3)因重大违法行为,基金被中国证监会责令终止的;
  (4)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金管理人的职务,而无其它适当的基金管理公司承受其原有权利及义务;
  (5)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金托管人的职务,而无其它适当的托管机构承受其原有权利及义务;
  (6)由于投资方向变更引起的基金合并、撤消;
  (7)中国证监会允许的其它情形。
  2、基金契约的终止
  本基金终止后,应当依照有关法律法规和本基金契约的规定对基金进行清算。本基金契约于中国证监会批准基金清算结果并予以公告之日终止。
  三十一、其它事项
  本基金契约如有未尽事宜,由本基金契约当事人各方按有关法律法规协商解决。