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2020年02月22日 星期六

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

科瑞证券投资基金2003年年度报告

公告日期 2004-03-23 来源 证券时报

 
                   科瑞证券投资基金2003年年度报告
 
    重要提示
    本基金托管人交通银行已于2004年3月10日复核了本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、完整性、准确性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。
    一、基金简介
    (一)基金简称:基金科瑞
    交易代码:500056
    基金发起人:易方达基金管理有限公司、广东粤财信托投资有限公司
    基金单位总份额:30亿份基金单位
    基金类型:契约型封闭式基金
    基金存续期:2002年3月12日至2017年3月11日
    基金上市日期:2002年3月20日
    基金上市地点:上海证券交易所
    (二)基金管理人:易方达基金管理有限公司
    注册地址:广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦
    办公地址:广州市体育西路189号27、28楼
    邮政编码:510620
    法定代表人:梁棠
    总经理:叶俊英
    信息披露负责人:刘晓艳
    信息披露电话:020-38799008
    客户服务与投诉电话:020-83918088
    传真:020-38799488
    (三)基金托管人:交通银行
    注册地址:上海市仙霞路18号
    办公地址:上海市银城中路188号
    邮政编码:200120
    法定代表人:方诚国
    托管部负责人:谢红兵
    联系地址:上海市银城中路188号
    信息披露负责人:江永珍
    联系电话:021-58408846
    传真:021-58408836
    (四)审计机构:安永华明会计师事务所
    注册及办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城
    法定代表人:葛明
    电话:010-65246688
    传真:010-85188298
    经办注册会计师:葛明、金馨
    二、基金主要财务指标
    (单位:人民币元)
                                                                2003年度
1.加权平均单位基金本期净收益                                      0.0127
2.期末可供分配基金收益                                    -26,490,783.25
3.期末可供分配单位基金收益                                       -0.0088
4.期末单位基金资产净值                                            1.1423
5.基金加权平均净值收益率                                           1.26%
6.本期单位基金净值增长率                                          24.47%
7.单位基金累计净值增长率                                          15.45%

                                                        2002年度
                                                    新                 旧
1.加权平均单位基金本期净收益                   -0.0095            -0.0095
2.期末可供分配基金收益                 -246,778,378.30    -246,778,378.30
3.期末可供分配单位基金收益                     -0.0823            -0.0823
4.期末单位基金资产净值                           0.9177            0.9177
5.基金加权平均净值收益率                        -0.97%             -0.95%
6.本期单位基金净值增长率                        -7.25%             -7.24%
7.单位基金累计净值增长率                        -7.25%             -7.24%
    说明:
    1、2003年度及2002年度新指标的计算公式见中国证监会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》;
    2、2002年度旧指标的计算公式见本基金2002年年度报告。
    3、重要提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    三、基金管理人报告
    (一)基金运作合规性声明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及基金契约、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
    (二)基金经理介绍
    陈志民,男,1971年11月出生,厦门大学法学硕士,具有7年证券从业经历。历任厦门国际信托投资公司信托部经理助理、南方基金管理有限公司投资部副经理、科翔证券投资基金基金经理。现任科瑞证券投资基金基金经理。
    (三)基金经理工作报告
    1、2003年证券市场回顾
    (1)市场走势
    经历了2年漫漫熊途的市场终于在2003年一改颓势,在“价值投资”的指引中走出了一波强劲的局部牛市行情。
    2003年初,上证指数只经过短短四个交易日便完成了在1320点附近的底部确认,在中信证券连续涨停及后续中国联通连续涨停的带动下,市场热情被迅速点燃,其后掀起了持续近半年之久的以“价值发现”为导向的大盘股蓝筹股行情,汽车、钢铁、石化、金融、电力、纷纷登场,五大板块轮番发力,带动大盘一路上扬至1650点附近。其后受SARS冲击,市场短期内急挫再反弹,后依靠港口板块完成了上半年上涨行情最后的疯狂。而后几大板块长期高位滞胀、场外资金追高激情不足,期间受银行股巨额再融资、国有股减持、大盘股扩容压力等因素影响,上证指数持续阴跌至1400点附近振荡。后急跌探底成功,伴随11.18日长江电力上市后,市场开始了以长电为龙头、几大主流板块轮番上涨的持续单边上扬的局部牛市行情。到2003年12月31日,上证综指收于1497点,指数上涨10.27%。
    (2)市场特点
    2003年是市场结构剧烈分化的一年。流动性好、低市盈率、有业绩支撑、行业景气复苏的个股被狂热追捧,小盘股、次新股、庄股、概念类股票等旧有盈利板块被无情抛弃。指数失真、板块效应淡化、板块轮动失效,“强者恒强、弱者恒弱”的两极分化现象不断加强。以“资金博弈”为特点的旧有盈利模式被“价值投资、基本面投资”的理性投资模式所替代。“价值投资”理念在2003年经历了萌芽、反复、确认的过程,市场也伴随着这一过程完成了初期的上涨、质疑期的持续阴跌、确认期快速上涨过程。
    形成这样的运行态势有几个重要原因:(1)熊牛过渡市场中,投资者谨慎的心态特征。持续2年的熊市使得入市资金第一要务是控制风险,在此前提下追求合理收益。因此,有业绩支撑流动性好的股票成为首选;(2)资金性质的变迁。机构的壮大、QFII的影响、灰色资金的退出使得市场博弈的各方力量更为理性均衡,“资金博弈”无明显优势,选股标准转向业绩基准,;(3)供求的局部失衡。旧有盈利模式使大量的股票价格虚高,“价值投资”标准衡量下可选品种很少。理性长线资金的增加使得市场对优质股票的需求远大于供给,过多的资金追逐少量的优质股票,“二八现象”由此而生。
    因此,在2003年这样的市场特征下,牢牢把握主流板块、坚持价值投资理念、坚决摒弃流动性差的高估股票,成为致胜的关键所在。
    2、基金运作情况回顾
    基金科瑞截至到2003年12月31日,基金单位净值1.1423元,年净值增长率24.47%,同期上证综指上涨10.27%。本基金的操作策略是:在对宏观经济形势、行业发展趋势和上市公司基本情况分析预测的基础上,结合证券市场发展趋势,通过调整资产配置、行业配置和股票投资组合,达到控制投资风险、为基金持有人谋求长期稳定投资收益的目的。
    基金科瑞为价值型基金,强调控制风险使得本基金在2002弱市环境中仓位较轻,投资组合比较分散,2002年基金净值跌幅很小。但由于2003年年后市场马上急涨,尽管判断市场走好马上补仓,但失去了部分先机,且补仓相对集中度不够,导致上半年净值表现受到影响。下半年在下跌过程中,本基金坚持价值投资,进一步调整股票结构,股票进一步向优质股票集中,优化了结构。同时在长江电力上市后重仓介入,提高组合集中度和仓位,在年末的行情中取得了较好的收益。
    总体来看,本基金在年初补仓及时性、组合配置上有所欠缺,下半年在单边上扬行情中过多注意控制成本,投资不够果断激进,两方面导致本年净值表现不很突出。但相信只要坚持一贯的投资理念、操作原则,在时刻反思系统思考的前提下坚决维持投资操作的一贯性,不为市场一时的波动变化所左右,本基金会在长期的投资中获得较好的收益。
    3、2004年证券市场展望与基金操作策略
    (1)市场展望
    “持续走强”是本基金对2004年乃至以后一段时间市场的看法。如果说2003年还是熊牛转折的一年,那么2004年开始了真正牛市的起点。
    以下几个因素将会是影响市场运行态势的主要方面:
    宏观经济。尽管有盛行的观点认为2003年投资拉动的经济增长难以为继,周期性行业、大宗产品可能在2004年周期见顶。但本基金更倾向认为消费升级等内生性的拉动会带动宏观经济在未来一段时间内持续高增长。大宗产品、原材料等周期类产品将进一步景气,消费进一步升级扩大,带动一批行业迎来持续增长的周期。行业复苏的广度进一步扩大,带来更多的投资机会。
    政策。国务院大力发展资本市场的9条意见以前所未有的力度为中国证券市场未来健康发展奠定根基。这一里程碑式的纲领性文件将极大鼓舞各类投资者信心。9条意见中涉及到影响资本市场发展的上市公司质量问题、资金供给问题、国有股流通问题等均有系统的正面阐述,市场有长期持续走强的预期。
    (2)基金投资策略
    我们对2004年乃至以后一段时间市场均持乐观态度。但盈利机会的增多,也带来基金投资的压力。乐观的市场环境会吸引更多的投资信心和投资主体,快速发展的宏观经济也带来更多新的板块投资机会。如何在这样的环境中获取更好的投资收益,是考验基金投资能力的关键所在。
    尽管我们不排除在不同时期会因某些资金行为,使市场呈现出多样的盈利模式,但从投资的可持续性考虑、从长期基金投资的风险收益角度考虑,“价值投资、基本面投资”的盈利模式将成为未来一段时间内主流盈利模式。本基金将严格坚持一贯性投资理念和操作风格,以“自上而下”方式形成行业配置,强化研究,采用“自下而上”的方式选股,继续采取组合投资基础上的相对集中持股策略,同时进行适当的波段操作,争取给持有人较好的业绩回报。
    (四)内部监察报告
    本基金管理人的内部监察工作主要由监察部负责。监察部采用实时监控法、材料审阅法、调查核实法、人员询问法和综合分析法等多种方法对基金的管理运作进行检查。
    本报告期内,为配合公司业务发展(特别是社保业务的开展)、和实际运作的需要,更加理顺公司管理运作机制,监察部组织公司各有关部门进行了风险自我评估,并制定了内容详尽、具有较强操作性的《风险控制手册》。
    公司不仅重视内控制度建设,更强调对公司内控制度的执行,努力将风险控制的职责落实到业务一线。监察部对投资、交易业务运用电脑系统进行实时检查,并且每日对核算、注册登记、客服、信息技术等业务部门的工作情况进行检查,要求相关部门撰写日志;对于公司制度要求监察部进行合规性审查的业务(特别是投资权限审批等)及有关法律事务,监察部均进行了全面细致的审查。监察部每日将上述检查结果进行记录,形成监察日志。同时,监察部还对各项基金投资管理业务进行了定期或不定期的全面的或重点的检查。对于一些部门在业务活动中出现的漏洞,监察部也及时发出了《提示单》,并督促问题的及时解决,要求相关部门进行检查和反馈,对所发现的问题进行改进。
    通过上述措施,我们认为,在本报告期内,公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金契约、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发现内幕交易的情况;基金持有的证券符合规定的比例要求;基金专用交易席位年度交易量比例也符合证监会的有关规定;相关的信息披露真实、完整、准确、及时。
    四、基金托管人报告
    2003年,交通银行作为科瑞证券投资基金的托管人,严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定,依据《科瑞证券投资基金基金契约》和《科瑞证券投资基金托管协议》中的条款,依法安全保管了基金的全部资产,按规定如实、独立地向证监会提交了本基金运作情况报告,勤勉尽责地履行了基金托管人的义务,不存在损害基金持有人利益的行为。
    2003年,按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人——易方达基金管理有限公司在科瑞基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值、每份基金单位净值和其他财务费用计算上进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。
    2003年,由科瑞基金管理人——易方达基金管理有限公司编制并经交通银行基金托管部复核审查的有关科瑞基金的信息披露合法、真实、完整。
    交通银行基金托管部
    2004年3月10日
    五、基金年度财务报告
    (一)审计报告
    科瑞证券投资基金全体持有人:
    我们审计了后附的科瑞证券投资基金(简称“科瑞基金”)2003年12月31日的资产负债表和自2003年1月1日至2003年12月31日止会计期间的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的编制是科瑞基金的基金管理人的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定,在所有重大方面公允地反映了科瑞基金2003年12月31日的财务状况和上述会计期间的经营成果和净值变动及收益分配情况。
    安永华明会计师事务所               中国注册会计师  葛明
    中国  北京                         中国注册会计师  金馨
                                       2004年2月27日
    (二)基金会计报告书
    科瑞证券投资基金资产负债表
    2003年12月31日
                                                            人民币元
                            附注          2003-12-31          2002-12-31
资产
银行存款                       4       18,319,611.25       73,429,014.04
清算备付金                     4       17,460,101.43      194,406,016.72
交易保证金                                750,000.00        1,500,000.00
应收利息                                3,216,803.33       10,037,335.20
股票投资市值                        2,692,426,152.48    1,346,054,880.16
其中:股票投资成本                  2,236,975,082.59    1,526,918,922.48
债券投资市值                          729,701,210.20      982,389,880.07
其中:债券投资成本                    731,849,338.37      983,664,944.73
买入返售证券                                       -      158,300,000.00
资产总计                            3,461,873,878.69    2,766,117,126.19
负债
应付证券清算款                 5       27,484,482.61        6,641,699.91
应付管理人报酬                          4,213,413.81        3,546,952.83
应付托管费                                702,235.59          591,158.77
应付佣金                       6        1,071,649.35          535,754.12
其他应付款                              1,489,938.86        1,489,938.86
预提费用                                  100,000.00           90,000.00
负债合计                               35,061,720.22       12,895,504.49
持有人权益
实收基金                       7    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00
未实现利得/(亏损)              8      453,302,941.72     (182,139,106.98)
未弥补亏损                            (26,490,783.25)     (64,639,271.32)
持有人权益合计                      3,426,812,158.47    2,753,221,621.70
负债及持有人权益总计                3,461,873,878.69    2,766,117,126.19
基金单位净值                                  1.1423              0.9177
    所附附注为本会计报表的组成部分
    科瑞证券投资基金经营业绩表
    2003年度
                                                          单位:人民币元
                                                           2002年3月12日
                                                          (基金成立日)至
                         附注           2003年度          2002年12月31日
收入:                             92,479,277.26           14,662,569.49
股票差价收入                       59,892,151.19          (39,511,358.00)
债券差价收入                      (18,287,646.14)           4,171,704.32
债券利息收入                       19,156,135.17           18,900,630.46
存款利息收入                        5,082,967.45           10,626,231.13
股利收入                           25,726,102.22           15,735,369.89
买入返售证券收入                      691,438.59              419,308.62
其他收入                    9         218,128.78            4,320,683.07
费用:                             54,330,789.19           43,301,840.82
基金管理人报酬                     45,534,465.51           35,779,058.69
基金托管费                          7,589,077.63            5,963,176.43
卖出回购证券支出                      651,942.82              934,167.34
其他费用                              555,303.23              625,438.36
其中:上市年费                         60,000.00               50,000.00
信息披露费                            360,000.00              290,000.00
审计费用                              100,000.00              150,000.00
基金净收益/(亏损)                  38,148,488.07          (28,639,271.33)
加:未实现利得/(亏损)             635,442,048.70         (182,139,106.98)
基金经营业绩                      673,590,536.77         (210,778,378.31)
    所附附注为本会计报表的组成部分
    科瑞证券投资基金基金净值变动表
    2003年度
                                                                 人民币元
                                                            2002年3月12日
                                                           (基金成立日)至
                             附注            2003年度      2002年12月31日
一、期初基金净值                     2,753,221,621.70    3,000,000,000.00
二、本期经营活动:
基金净收益/(亏损)                       38,148,488.07     (28,639,271.33)
未实现利得/(亏损)                      635,442,048.70    (182,139,106.98)
经营活动产生的基金净值变动数           673,590,536.77    (210,778,378.31)
三、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的
基金净值变动数                10                    -     (35,999,999.99)
四、期末基金净值                     3,426,812,158.47    2,753,221,621.70
    所附附注为本会计报表的组成部分
    科瑞证券投资基金基金收益分配表
    2003年度
                                                               人民币元
                                                          2002年3月12日
                                                         (基金成立日)至
                            附注           2003年度      2002年12月31日
本期基金净收益/(亏损)              38,148,488.07      (28,639,271.33)
加:期初基金净亏损                  (64,639,271.32)                   -
可供分配基金净亏损                  (26,490,783.25)     (28,639,271.33)
减:本期已分配基金净收益      10                  -      35,999,999.99
期末基金净亏损                      (26,490,783.25)     (64,639,271.32)
    所附附注为本会计报表的组成部分
    (三)、会计报告书附注
    附注1.基金设立说明
    科瑞证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准,由广东粤财信托投资有限公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购3,000万份基金单位,向商业保险公司配售1亿份基金单位,向社会募集28.7亿份基金单位。科瑞基金于2002年2月28日在上海证券交易所向社会公开上网定价发行15亿份,同时于2002年3月11日完成了网下发行13.7亿份由一般法人认购,于2002年3月12日(基金成立日),网上及网下所募集基金全部划入本基金的基金专用帐户。本基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行。本基金于2002年3月20日正式在上海证券交易所上市。
    附注2.会计报表编制基础
    本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。
    附注3.主要会计政策
    会计年度
    自公历2003年1月1日至12月31日止。
    记账本位币
    以人民币为记账本位币。记账单位为元。
    基金资产的估值方法
    1.上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值;该日无交易的,以最近交易日市场平均价计算;
    2.未上巿的股票分两种情况处理:配股和增发新股,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值;首次公开发行的股票,按成本估值;
    3.配股权证,从配股除权日到配股确认日止,按市场平均价高于配股价的差额估值;
    4.上市债券以不含息价格计价,按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值;该日无交易的,以最近交易日净价估值,并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息;
    5.未上巿债券以不含息价格计价,按成本估值,并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息;
    6.如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
    7.估值对象为基金所拥有的股票、债券等;
    8.每个工作日都对基金资产进行估值;
    9.如有新增事项,按国家最新规定估值。
    收入的确认
    1.股票差价收入于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成
    本和相关费用的差额入账;
    2.债券差价收入:
    - 卖出交易所上市债券于成交日确认债券差价收入,并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账;
    - 卖出银行间市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入,并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账;
    3.债券利息收入按实际持有期内逐日计提,并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账;
    4.存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账;
    5.股利收入于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账;
    6.买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账;
    7.其他收入于实际收到时确认收入。
    证券交易的成本计价方法
    按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时,先计算成本后计算买卖证券价差。
    1.股票
    - 上海证券交易所买入股票成本:由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入手续费、买入证管费和买入佣金组成;
    - 深圳证券交易所买入股票成本:由买入金额、买入印花税、买入手续费和买入佣金组成;
    - 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费计算。
    2.债券
    - 买入交易所上市债券按应支付的全部价款入账,如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
    - 买入银行间市场交易债券按实际支付的全部价款入账,如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
    - 债券买卖不计佣金。
    3.买入返售证券
    买入返售证券成本:通过证券交易所进行融券业务,按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资;通过银行间市场进行融券业务,按实际支付的价款确认买入返售证券投资。
    税项
    1.印花税
    基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
    2.营业税
    根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收的问题的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税;基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,在2003年底以前暂免征收营业税。
    3.企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    基金的收益分配政策
    1.基金收益分配比例不低于基金净收益的90%,并采取现金方式进行;
    2.基金收益每年至少分配一次;
    3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
    4.基金投资当年亏损,则不进行收益分配;
    5.每一基金单位享有同等分配权;
    6.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
    附注4.银行存款/清算备付金
    根据中国证券登记结算公司发布的《关于切换证券投资基金结算模式的通知》和本基金托管人交通银行出具的《关于证券投资基金合并清算以后若干问题说明的函》,从2003年8月4日起,本基金托管人交通银行撤销原有的“清算备付金”账户并启用“交通银行基金二级清算系统”对本基金进行二级清算。
    附注5.应付证券清算款
                                               2003-12-31      2002-12-31
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司      10,980,659.65    3,368,455.67
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司      16,503,822.96    3,273,244.24
合计                                        27,484,482.61    6,641,699.91
附注6.应付佣金
券商名称                                       2003-12-31      2002-12-31
广发证券股份有限公司(简称“广发证券”)       264,193.35      182,280.40
大通证券股份有限公司                            33,245.86      248,421.78
平安证券有限责任公司                            71,323.74       97,934.16
中国科技国际信托投资有限责任公司                        -        7,117.78
申银万国证券股份有限公司                       228,446.38               -
招商证券有限责任公司                           445,491.46               -
华夏证券股份有限公司                            28,948.56               -
合计                                         1,071,649.35      535,754.12
    附注7.实收基金
                                             2003-12-31
                                       基金     出资                基金
                                   单位份额     比例            单位总额
                                                   %
发起人持有
(每份基金单位面值人民币1
元):
广东粤财信托投资有限公司         15,000,000     0.50       15,000,000.00
易方达基金管理有限公司           15,000,000     0.50       15,000,000.00
小计                             30,000,000     1.00       30,000,000.00
社会公众持有
(含机构投资者)
(每份基金单位面值人民币1
元):                          2,970,000,000    99.00    2,970,000,000.00
合计                          3,000,000,000    100.0    3,000,000,000.00

                                              2002-12-31
                                       基金     出资                基金
                                    单位份额    比例             单位总额
                                                   %
发起人持有
(每份基金单位面值人民币1
元):
广东粤财信托投资有限公司          15,000,000     0.50       15,000,000.00
易方达基金管理有限公司            15,000,000     0.50       15,000,000.00
小计                              30,000,000     1.00       30,000,000.00
社会公众持有
(含机构投资者)
(每份基金单位面值人民币1
元):                           2,970,000,000    99.00    2,970,000,000.00
合计                           3,000,000,000    100.0    3,000,000,000.00
    附注8.未实现利得/(亏损)
    系本基金于2003年12月31日对证券投资进行估值时,证券投资估值额与其账面成本之差额。
    附注9.其他收入
                                                           2002年3月12日
                                                          (基金成立日)至
                             2003年度                     2002年12月31日
上市发行费用结余                    -                       3,222,824.69
认购资金冻结利息                    -                         464,968.17
手续费返还                 218,128.78                         629,425.21
其他                                -                           3,465.00
                           218,128.78                       4,320,683.07
    附注10.本期已分配基金净收益
    本基金在本年度未进行收益分配。
    本基金于2002年8月29日公告向截止2002年9月4日止登记在册的全体持有人发放2002年度现金收益人民币35,999,999.99元,每100份基金单位可取得分配收益人民币1.20元。
    附注11.关联方关系及其交易
    关联方关系
                                                       与本基金的关系
- 广东粤财信托投资有限公司                          发起人、管理人股东
- 易方达基金管理有限公司                              发起人、管理人
- 广东证券股份有限公司(简称“广东证券”)         管理人股东、代销机构
- 广发证券                                         管理人股东、代销机构
- 交通银行                                           托管人、代销机构
    通过关联方席位进行的交易
    1.股票买卖
    2002年3月12日
关联方名称                               2003年度
                                                  占本期交易
                                  本期成交金额      金额比例
- 广东证券                      316,117,021.23         5.86%
- 广发证券                      706,262,141.86        13.10%

                                              (基金成立日)
关联方名称                                   至2002年12月31日
                                                         占本期交易
                                        本期成交金额       金额比例
- 广东证券                            346,956,722.63         10.33%
- 广发证券                            399,261,756.78         11.89%
    2.国债买卖
关联方名称                         2003年度
                                           占本期交易金
                         本期成交金额          额比例
广东证券
广发证券

                                       2002年3月12日
                                       (基金成立日)
关联方名称                           至2002年12月31日
                                                    占本期交易
                                   本期成交金额       金额比例
广东证券                          17,219,963.90          1.01%
广发证券                         352,850,700.80         20.72%
    3.佣金
关联方名称                      2003年度
                                     占本期交易金
                     本期成交金额          额比例
广东证券               255,584.62           5.85%
广发证券               562,066.11          12.87%

                                        2002年3月12日
                                       (基金成立日)
关联方名称                           至2002年12月31日
                                                   占本期交易
                                  本期成交金额       金额比例
广东证券                            294,165.48         10.40%
广发证券                            332,501.71         11.76%
    4.与关联方进行的其他交易
关联方名称                银行间债券交易                    国债承销交易
                                    本金      利息支出              本金
交通银行      2002年度    803,000,000.00    356,843.83                 -
              2003年度    598,000,000.00    425,780.82                 -
广发证券      2002年度                 -             -     12,494,000.00
    基金管理人及托管人报酬
    1. 基金管理人报酬
    基金管理费
    - 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×1.5%/当年天数
    H为每日应支付的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    - 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币45,534,465.51元(2002年:人民币35,779,058.69元),其中已支付基金管理人人民币41,321,051.70元,尚余人民币4,213,413.81元未支付。
    2.基金托管人报酬
    基金托管费
    - 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H为每日应支付的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    - 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币7,589,077.63元(2002年:人民币5,963,176.43元),其中已支付基金托管人人民币6,886,842.04元,尚余人民币702,235.59元未支付。
    附注12.或有事项
    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
    附注13.承诺事项
    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的承诺事项。
    附注14.资产负债表日后事项
    截至本会计报表批准日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
    附注15.比较数字
    若干比较数字乃经重新编排,以符合本年度之呈报形式。
    附注16.会计报表之签署
    本会计报表已经本基金管理人于2004年2月27日批准。
    (四)流通转让受到限制的基金资产
    2000年5月18日起,根据中国证监会的有关政策,基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与新股网上申购从新股确认日至新股上市日,为流通受限制而不能自由转让的资产。
    本基金参与新股网下一般法人、战略投资者认购获配流通受到限制的股票:
股票名称         确认日期     中签数量     发行价格          市值
长江电力       2003.11.10    2,352,936        4.30      20,799,954.24

股票名称                     成本                市价与成本差
长江电力                10,117,624.80           10,682,329.44
    自2002年5月22日起,根据中国证监会的有关政策和中国证券登记结算有限责任公司、交易所公布的新股发行市值配售实施细则,基金可以其持有的上市流通股票市值参与新股配售。基金参与新股配售所获中签股票从新股确认日至新股上市日,为流通受限制而不能自由转让的资产。本基金截至2003年12月31日流通受到限制的股票情况如下:
股票名称             确认日期         上市流通日       中签数量
新赛股份           2003.12.24         2004.01.07          30000

股票名称                        发行价格              成本
新赛股份                            6.67         200,100.00
    (五)基金投资组合
    1、按行业分类的股票投资组合
                                                               占净值比例
行业分类                                          市值(元)            (%)
1、农、林、牧、渔业                             200,100.00           0.01
2、采掘业                                   136,372,061.04           3.98
3、制造业                                 1,412,431,048.01          41.22
其中:食品、饮料                             96,640,872.07           2.82
纺织、服装、皮毛                             37,177,224.60           1.08
木材、家具                                            0.00           0.00
造纸、印刷                                   15,888,959.41           0.46
石油、化学、塑胶、塑料                      336,020,437.98           9.81
电子                                          2,953,684.82           0.09
金属、非金属                                498,306,454.09          14.54
机械、设备、仪表                            317,004,954.20           9.25
医药、生物制品                               94,145,284.11           2.75
其他制造业                                   14,293,176.73           0.42
4、电力、煤气及水的生产和供应业             498,671,908.05          14.55
5、建筑业                                             0.00           0.00
6、交通运输、仓储业                         322,934,212.16           9.42
7、信息技术业                               272,174,565.44           7.94
8、批发、零售和贸易                           6,052,344.20           0.18
9、金融、保险业                                       0.00           0.00
10、房地产业                                 16,853,661.00           0.49
11、社会服务业                                        0.00           0.00
12、传播与文化业                             12,694,864.50           0.37
13、综合类                                   14,041,388.08           0.41
合计:                                    2,692,426,152.48          78.57
    2、国债、货币资金合计
    截止2003年12月31日,基金持有的国债市值及货币资金合计为706,156,440.27元,占基金资产净值的20.61%。
    3、债券(不含国债)合计
    截止2003年12月31日,基金持有的其他债券市值合计为31,840,000.00元,占基金资产净值的0.93%。
    4、基金投资前十名股票明细
序号           股票名称               市值(元)          市值占净值的比例%
1              宝钢股份         237,323,429.20                       6.93
2              上海机场         228,987,547.68                       6.68
3              中国联通         210,261,413.98                       6.14
4              长江电力         195,305,364.28                       5.70
5              扬子石化         179,098,936.28                       5.23
6              内蒙华电         177,025,904.00                       5.17
7              中国石化         124,237,387.28                       3.63
8              山推股份         105,379,679.52                       3.08
9              中联重科          77,139,183.00                       2.25
10             华能国际          69,749,099.30                       2.04
    5、报告附注
    (1)报告项目的计价方法
    本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
    (2)本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
    (3)截止2003年12月31日,本基金其他应收应付款项为贷方余额3,610,434.28元,与股票市值、国债及货币资金和债券(不含国债)市值相抵为基金资产净值。其他应收应付款项包括:应收股利、应收利息、应收交易保证金、其他应收款、买入返售证券、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款等。
    (六)基金截止12月31日的股票投资情况明细表(见附表)
    (七)基金本期新增股票明细(见附表)
    (八)基金本期剔除股票明细(见附表)
    六、基金持有人结构及基金前十名持有人
    (一)基金持有人结构
    截至2003年12月31日
基金发起人                            基金份额(万份)      占总份额比例%
其中:易方达基金管理有限公司                    1,500               0.50
广东粤财信托投资有限公司                        1,500               0.50
社会公众(含机构投资者)                      297,000              99.00
    (二)、截止2003年12月31日,前十名持有人名称、持有份额及比例如下:
序号             持有人姓名             期末持有数          持有比例(%)
1                人寿股份              281,068,451                  9.37%
2                中国太保              210,477,304                  7.02%
3                中国人保              167,964,516                  5.60%
4                平安保险              132,733,544                  4.42%
5                人寿集团               65,427,871                  2.18%
6                海通证券               51,930,500                  1.73%
7                酒泉钢铁               50,000,000                  1.67%
8                国元证券               47,000,000                  1.57%
9                泰康人寿               45,585,601                  1.52%
10               新华人寿               40,482,486                  1.35%
    七、重要事项揭示
    1.本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼、仲裁事项;
    2.基金管理人和托管机构及相关高级管理人员未受到任何处罚;
    3.本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化;
    4.本基金管理人于2003年3月8日发布《易方达基金管理有限公司更换信息披露负责人公告》:由刘晓艳女士担任易方达基金管理有限公司信息披露负责人,顾晶女士不再担任易方达基金管理有限公司信息披露负责人;
    5.鉴于本基金管理人易方达基金管理有限公司股东广东粤财信托投资公司、天津信托投资公司和天津北方国际信托投资公司已分别更名为“广东粤财信托投资有限公司”、“天津信托投资有限责任公司”和“天津北方国际信托投资股份有限公司”,易方达基金管理有限公司2003年股东会决议通过了《关于修改<易方达基金管理有限公司公司章程>的议案》,就涉及上述股东名称变更的公司章程条款进行了修改。修改后的公司章程已报中国证监会备案。
    6.本基金管理人于2003年3月18日发布《关于基金科瑞发起人持有的基金单位部分上市流通的公告》:根据《科瑞证券投资基金基金契约》的规定,基金发起人发起设立基金时认购的基金份额,可在基金上市一年后,按各发起人持有份额50%的比例上市流通。至2003年3月20日,本基金上市已满一年。根据各基金发起人的申请及上海证券交易所的安排,自2003年3月21日起易方达基金管理有限公司、广东粤财信托投资有限公司各持有的750万份(合计1500万份)基金份额可上市流通,未上市部分(合计1500万份)在基金存续期内仍由各基金发起人持有。
    7.本基金租用专用交易席位的情况
    本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,决定租用平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、广东民安证券经纪有限责任公司、中国科技国际信托投资公司、华夏证券股份有限公司、中国科技国际信托投资公司、招商证券股份有限公司的交易席位。
    截止12月31日,本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表:
券商名称          股票成交金额       比例%        债券交易金额      比例%
平安证券      1,110,410,642.25       20.59      171,318,379.30      39.06
大通证券        826,048,655.55       15.32       13,543,109.60       3.09
广发证券        706,262,141.86       13.10       20,211,609.20       4.61
申银万国        576,859,519.91       10.70       25,703,278.80       5.86
招商证券        546,646,055.68       10.14      107,939,410.20      24.61
国泰君安        429,697,896.01        7.97        7,345,108.70       1.67
中信证券        346,808,998.47        6.43                0.00       0.00
广东证券       316,117,021.23         5.86                0.00       0.00
中科信         275,250,726.33         5.10       30,476,456.50       6.95
民安证券       222,652,086.51         4.13       54,033,515.30      12.32
华夏证券        35,401,035.81         0.66        8,017,100.00       1.83
合计         5,392,154,779.61       100.00      438,587,967.60     100.00

券商名称              回购金额        比例%          合计年佣金     比例%
平安证券         50,000,000.00        23.15          898,116.16     20.56
大通证券                  0.00         0.00          677,218.86     15.51
广发证券                  0.00         0.00          562,066.11     12.87
申银万国                  0.00         0.00          466,351.23     10.68
招商证券        166,000,000.00        76.85          445,491.46     10.20
国泰君安                  0.00         0.00          342,032.61      7.83
中信证券                  0.00         0.00          284,381.73      6.51
广东证券                  0.00         0.00          255,584.62      5.85
中科信                    0.00         0.00          225,712.46      5.17
民安证券                  0.00         0.00          181,912.15      4.16
华夏证券                  0.00         0.00           28,948.56      0.66
合计            216,000,000.00       100.00        4,367,815.95    100.00
    八、备查文件目录
    1、中国证监会批准设立科瑞基金的文件
    2、科瑞证券投资基金基金契约
    3、科瑞证券投资基金招募说明书
    4、中国证监会批准设立易方达基金管理有限公司的文件
    5、科瑞证券投资基金财务报表及报表附注
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    查阅地点:广州市体育西路189号28楼
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人易方达基金管理有限公司。
    客户服务与投诉电话:020-83918088
    公司网址:www.efunds.com.cn
    易方达基金管理有限公司
    2004年3月23日
    基金截止2003年12月31日的股票投资情况
序号  证券代码     证券名称               证券库存数量           证券市值
1       600019     宝钢股份              33,192,088.00     237,323,429.20
2       600009     上海机场              23,060,176.00     228,987,547.68
3       600050     中国联通              52,829,501.00     210,261,413.98
4       600900     长江电力              22,093,367.00     195,305,364.28
5       000866     扬子石化              16,385,996.00     179,098,936.28
6       600863     内蒙华电              26,382,400.00     177,025,904.00
7       600028     中国石化              24,897,272.00     124,237,387.28
8       000680     山推股份              11,046,088.00     105,379,679.52
9       000157     中联重科               6,151,450.00      77,139,183.00
10      600011     华能国际               3,965,270.00      69,749,099.30
11      000039     中集集团               3,403,710.00      67,904,014.50
12      600585     海螺水泥               5,717,491.00      65,465,271.95
13      000063     中兴通讯               3,289,753.00      61,913,151.46
14      600688     上海石化               9,954,508.00      58,432,961.96
15      600780     通宝能源               5,912,296.00      51,496,098.16
16      600519     贵州茅台               2,014,574.00      51,009,013.68
17      000717     韶钢松山               4,295,335.00      46,389,618.00
18      600660     福耀玻璃               2,532,642.00      40,066,396.44
19      600085     同仁堂                 2,245,087.00      38,615,496.40
20      000949     新乡化纤               4,346,787.00      31,122,994.92
21      600031     三一重工               1,224,132.00      30,566,576.04
22      000088     盐田港A               1,260,512.00      30,164,052.16
23      600352     浙江龙盛               2,136,288.00      25,186,835.52
24      600005     武钢股份               3,550,000.00      24,601,500.00
25      000895     双汇发展               1,476,869.00      23,496,985.79
26      600812     华北制药               4,536,784.00      22,865,391.36
27      600066     宇通客车               1,642,561.00      22,535,936.92
28      000905     厦门路桥               3,079,936.00      22,329,536.00
29      000800     一汽轿车               2,155,432.00      22,244,058.24
30      600201     金宇集团               1,399,640.00      20,868,632.40
31      000518     四环生物               4,390,126.00      18,131,220.38
32      000002     万科A                 2,553,585.00      16,853,661.00
33      600308     华泰股份               1,356,871.00      15,888,959.41
34      000541     佛山照明               1,330,000.00      15,853,600.00
35      600096     云天化                 1,432,693.00      14,756,737.90
36      000726     鲁泰A                 1,764,000.00      14,411,880.00
37      600210     紫江企业               1,402,667.00      14,293,176.73
38      600600     青岛啤酒               1,525,380.00      14,140,272.60
39      600635     大众公用               2,083,292.00      14,041,388.08
40      000155     川化股份               2,173,300.00      14,039,518.00
41      600375     星马汽车                 779,054.00      13,867,161.20
42      600717     天津港                 1,103,135.00      13,745,062.10
43      600125     铁龙股份               1,714,644.00      13,597,126.92
44      600205     山东铝业                 760,400.00      13,542,724.00
45      600037     歌华有线                 730,850.00      12,694,864.50
46      600547     山东黄金                 725,758.00      12,134,673.76
47      600303     曙光股份                 969,775.00      10,560,849.75
48      600026     中海发展               1,199,445.00      10,291,238.10
49      000912     泸天化                 1,309,680.00       9,468,986.40
50      600535     天士力                   884,686.00       8,307,201.54
51      000858     五粮液                   710,000.00       7,994,600.00
52      000581     威孚高科                 587,742.00       6,706,136.22
53      000513     丽珠集团                 939,061.00       6,225,974.43
54      600694     大商股份                 856,060.00       6,052,344.20
55      600104     上海汽车                 357,390.00       4,964,147.10
56      000868     安凯客车                 951,450.00       4,766,764.50
57      600074     中达股份                 600,225.00       3,913,467.00
58      000022     深赤湾A                 208,724.00       3,819,649.20
59      000060     中金岭南                 410,000.00       3,013,500.00
60      000828     东莞控股                 425,603.00       2,953,684.82
61      600469     风神股份                 280,517.00       2,420,861.71
62      600333     长春燃气                 284,121.00       2,304,221.31
63      000036     华联控股                 390,270.00       1,896,712.20
64      600642     申能股份                 124,900.00       1,784,821.00
65      600795     国电电力                  85,000.00       1,006,400.00
66      600540     新赛股份                  30,000.00         200,100.00
        合计                                             2,692,426,152.48

序号  证券代码     证券名称                            市值占基金净值(%)
1       600019     宝钢股份                                         6.93
2       600009     上海机场                                         6.68
3       600050     中国联通                                         6.14
4       600900     长江电力                                         5.70
5       000866     扬子石化                                         5.23
6       600863     内蒙华电                                         5.17
7       600028     中国石化                                         3.63
8       000680     山推股份                                         3.08
9       000157     中联重科                                         2.25
10      600011     华能国际                                         2.04
11      000039     中集集团                                         1.98
12      600585     海螺水泥                                         1.91
13      000063     中兴通讯                                         1.81
14      600688     上海石化                                         1.71
15      600780     通宝能源                                         1.50
16      600519     贵州茅台                                         1.49
17      000717     韶钢松山                                         1.35
18      600660     福耀玻璃                                         1.17
19      600085     同仁堂                                           1.13
20      000949     新乡化纤                                         0.91
21      600031     三一重工                                         0.89
22      000088     盐田港A                                         0.88
23      600352     浙江龙盛                                         0.73
24      600005     武钢股份                                         0.72
25      000895     双汇发展                                         0.69
26      600812     华北制药                                         0.67
27      600066     宇通客车                                         0.66
28      000905     厦门路桥                                         0.65
29      000800     一汽轿车                                         0.65
30      600201     金宇集团                                         0.61
31      000518     四环生物                                         0.53
32      000002     万科A                                           0.49
33      600308     华泰股份                                         0.46
34      000541     佛山照明                                         0.46
35      600096     云天化                                           0.43
36      000726     鲁泰A                                           0.42
37      600210     紫江企业                                         0.42
38      600600     青岛啤酒                                         0.41
39      600635     大众公用                                         0.41
40      000155     川化股份                                         0.41
41      600375     星马汽车                                         0.40
42      600717     天津港                                           0.40
43      600125     铁龙股份                                         0.40
44      600205     山东铝业                                         0.40
45      600037     歌华有线                                         0.37
46      600547     山东黄金                                         0.35
47      600303     曙光股份                                         0.31
48      600026     中海发展                                         0.30
49      000912     泸天化                                           0.28
50      600535     天士力                                           0.24
51      000858     五粮液                                           0.23
52      000581     威孚高科                                         0.20
53      000513     丽珠集团                                         0.18
54      600694     大商股份                                         0.18
55      600104     上海汽车                                         0.14
56      000868     安凯客车                                         0.14
57      600074     中达股份                                         0.11
58      000022     深赤湾A                                         0.11
59      000060     中金岭南                                         0.09
60      000828     东莞控股                                         0.09
61      600469     风神股份                                         0.07
62      600333     长春燃气                                         0.07
63      000036     华联控股                                         0.06
64      600642     申能股份                                         0.05
65      600795     国电电力                                         0.03
66      600540     新赛股份                                         0.01
        合计                                                       78.57
    基金2003年新增股票明细
序号   股票代码      名称          一级市场申购    二级市场买入      其他
1      000022     深赤湾A                    0          238724          0
2      000036     华联控股                   0          185000     833270
3      000039     中集集团                   0         1899681    1504029
4      000060     中金岭南                   0          667900          0
5      000063     中兴通讯                   0         4042053          0
6      000155     川化股份                   0         2173300          0
7      000513     丽珠集团                   0          939061          0
8      000518     四环生物                   0         3804913    2796413
9      000717     韶钢松山                   0         5525592    2123703
10     000800     一汽轿车                   0         2505432          0
11     000868     安凯客车                   0         1420536          0
12     000949     新乡化纤                   0         4401787          0
13     600005     武钢股份                   0         3550000          0
14     600026     中海发展                   0         1499445          0
15     600031     三一重工               48000         1191132          0
16     600037     歌华有线                   0          961563          0
17     600074     中达股份                   0          600225          0
18     600205     山东铝业                   0         1014467          0
19     600210     紫江企业                   0               0    1402667
20     600303     曙光股份                   0          969775          0
21     600308     华泰股份                   0         1497689          0
22     600333     长春燃气                   0         2006821          0
23     600352     浙江龙盛               44000         2136288          0
24     600375     星马汽车               13000          766054          0
25     600469     风神股份               80000         2056350          0
26     600540     新赛股份               30000               0          0
27     600547     山东黄金               47000          725758          0
28     600600     青岛啤酒                   0         1525380          0
29     600660     福耀玻璃                   0         1309227    1223415
30     600688     上海石化                   0        18513082          0
31     600717     天津港                     0         1113135          0
32     600795     国电电力                   0           85000          0
33     600900     长江电力             4991936        17750431          0

序号   股票代码      名称                 本期卖出数量       本期结存数量
1      000022     深赤湾A                        30000             208724
2      000036     华联控股                      628000             390270
3      000039     中集集团                           0            3403710
4      000060     中金岭南                      257900             410000
5      000063     中兴通讯                      752300            3289753
6      000155     川化股份                           0            2173300
7      000513     丽珠集团                           0             939061
8      000518     四环生物                     2211200            4390126
9      000717     韶钢松山                     3353960            4295335
10     000800     一汽轿车                      350000            2155432
11     000868     安凯客车                      469086             951450
12     000949     新乡化纤                       55000            4346787
13     600005     武钢股份                           0            3550000
14     600026     中海发展                      300000            1199445
15     600031     三一重工                       15000            1224132
16     600037     歌华有线                      230713             730850
17     600074     中达股份                           0             600225
18     600205     山东铝业                      254067             760400
19     600210     紫江企业                           0            1402667
20     600303     曙光股份                           0             969775
21     600308     华泰股份                      140818            1356871
22     600333     长春燃气                     1722700             284121
23     600352     浙江龙盛                       44000            2136288
24     600375     星马汽车                           0             779054
25     600469     风神股份                     1855833             280517
26     600540     新赛股份                           0              30000
27     600547     山东黄金                       47000             725758
28     600600     青岛啤酒                           0            1525380
29     600660     福耀玻璃                           0            2532642
30     600688     上海石化                     8558574            9954508
31     600717     天津港                         10000            1103135
32     600795     国电电力                           0              85000
33     600900     长江电力                      649000           22093367
    注:其他包括送配股、增发等。
    基金2003年剔除股票明细
序号   股票代码      名称                      期初结余      本期增加数量
1      000027      深能源A                      411000            987297
2      000066      长城电脑                           0            353794
3      000070      特发信息                           0              6000
4      000400      许继电气                           0            410877
5      000423      东阿阿胶                      109980            308200
6      000503      海虹控股                           0            435430
7      000530      大冷股份                      686606                 0
8      000539      粤电力A                      2515400                 0
9      000543      皖能电力                           0           1350780
10     000559      万向钱潮                           0             12300
11     000597      东北药                             0              5000
12     000601      韶能股份                      259000             17328
13     000612      焦作万方                           0           2042992
14     000623      吉林敖东                     3823974                 0
15     000629      新钢钒                             0           4110861
16     000659      珠海中富                           0            118700
17     000700      模塑科技                           0            208434
18     000709      唐钢股份                      713300           1132247
19     000733      振华科技                       84500            210010
20     000748      湘计算机                           0            236000
21     000751      锌业股份                           0            700000
22     000756      新华制药                      253658                 0
23     000778      新兴铸管                      844353           1092491
24     000792      盐湖钾肥                           0             43767
25     000806      银河科技                           0            100000
26     000807      云铝股份                     3351320            168552
27     000823      超声电子                           0             30000
28     000852      江钻股份                           0            100000
29     000861      茂化永业                           0            723248
30     000875      吉电股份                           0           1610000
31     000878      云南铜业                      476000                 0
32     000890      法尔胜                             0             58000
33     000898      鞍钢新轧                     2075800           3067164
34     000900      现代投资                      448800                 0
35     000917      电广传媒                           0             97607
36     000932      华菱管线                           0            972491
37     000933      神火股份                      118000                 0
38     000956      中原油气                      752800                 0
39     000973      佛塑股份                           0            141757
40     000977      浪潮信息                           0             40000
41     000978      桂林旅游                           0            590200
42     000987      广州友谊                           0             40000
43     000990      诚志股份                           0             50000
44     600000      浦发银行                           0           9518183
45     600001      邯郸钢铁                      340000                 0
46     600002      齐鲁石化                           0          13962950
47     600004      白云机场                           0            900000
48     600008      首创股份                     1545885                 0
49     600012      皖通高速                      424000            200000
50     600015      华夏银行                           0           1323000
51     600016      民生银行                           0           4163704
52     600018      上港集箱                      479590            300000
53     600020      中原高速                           0           3461395
54     600021      上海电力                           0            516000
55     600029      南方航空                           0           7900479
56     600030      中信证券                      879000                 0
57     600033      福建高速                       17800            593600
58     600036      招商银行                     4008886          21939365
59     600039      四川路桥                           0            129000
60     600089      特变电工                       27500            333721
61     600100      清华同方                      143698           1717608
62     600101      明星电力                      103378            125000
63     600102      莱钢股份                           0            123902
64     600105      永鼎光缆                           0             61790
65     600121      郑州煤电                           0            308000
66     600126      杭钢股份                       53000                 0
67     600135      乐凯胶片                      170330            312446
68     600138      中青旅                       1065000                 0
69     600161      天坛生物                           0             63000
70     600170      上海建工                     2616871                 0
71     600183      生益科技                       94695             20000
72     600184      新华光                             0             11000
73     600188      兖州煤业                     1176591            120700
74     600189      吉林森工                      737726                 0
75     600195      中牧股份                     1967150                 0
76     600207      安彩高科                           0            333950
77     600220      江苏阳光                           0            151206
78     600221      海南航空                           0            126796
79     600236      桂冠电力                     1681679                 0
80     600251      冠农股份                           0             26000
81     600260      凯乐科技                           0             61400
82     600266      北京城建                      240250            147533
83     600267      海正药业                       96481                 0
84     600269      赣粤高速                           0            821215
85     600270      外运发展                      285919             47175
86     600271      航天信息                           0             31000
87     600273      华芳纺织                           0            101000
88     600283      钱江水利                           0             15000
89     600292      九龙电力                           0            460161
90     600305      恒顺醋业                           0            220750
91     600307      酒钢宏兴                           0           2620610
92     600309      烟台万华                     1336163            304220
93     600310      桂东电力                           0             15000
94     600315      上海家化                      573545                 0
95     600316      洪都航空                      652000                 0
96     600317      营口港                         20000                 0
97     600320      振华港机                      370000                 0
98     600323      南海发展                           0             15000
99     600327      大厦股份                           0             15000
100    600332      广州药业                      345000                 0
101    600337      美克股份                      280727                 0
102    600340      国祥股份                           0             24000
103    600343      航天动力                           0             51000
104    600348      国阳新能                           0            257000
105    600356      恒丰纸业                           0            652495
106    600361      华联综超                           0             15000
107    600363      联创光电                           0            149330
108    600367      红星发展                           0             95000
109    600368      五洲交通                      101100            140000
110    600370      三房巷                             0             34000
111    600380      健康元                             0             13450
112    600386      北京巴士                      266820                 0
113    600392      太工天成                           0              9000
114    600397      安源股份                       50000           1195931
115    600398      凯诺科技                           0             25000
116    600401      江苏申龙                           0             14000
117    600403      欣网视讯                           0             15000
118    600406      国电南瑞                           0             22000
119    600408      安泰集团                           0            474900
120    600409      三友化工                           0            127000
121    600416      湘电股份                           0             50000
122    600423      柳化股份                           0             49000
123    600425      青松建化                           0             45000
124    600428      中远航运                     1570572            121851
125    600429      三元股份                           0            255000
126    600432      吉恩镍业                           0             51000
127    600433      冠豪高新                           0             42000
128    600435      北方天鸟                           0             22000
129    600436      片仔癀                             0             26000
130    600439      瑞贝卡                             0             14000
131    600446      金证股份                           0              5000
132    600449      赛马实业                           0             30000
133    600456      宝钛股份                           0             90283
134    600459      贵研铂业                           0             27000
135    600460      士兰微                             0             11000
136    600462      石岘纸业                           0             40000
137    600475      华光股份                           0             52000
138    600476      湘邮科技                           0             18000
139    600477      杭萧钢构                           0            175000
140    600478      力元新材                           0             21000
141    600480      凌云股份                           0             65000
142    600481      双良空调                           0             91000
143    600485      中创信测                           0              7000
144    600487      亨通光电                           0             18000
145    600488      天药股份                       99450             95400
146    600489      中金黄金                           0            114000
147    600490      中科合臣                           0             11000
148    600498      烽火通信                           0            122450
149    600502      安徽水利                           0             46000
150    600503      宏智科技                           0            220900
151    600505      西昌电力                           0             88300
152    600507      长力股份                           0             35000
153    600508      上海能源                      444789                 0
154    600510      黑牡丹                        766100            207142
155    600513      联环药业                           0             10000
156    600517      置信电气                           0              9000
157    600520      三佳模具                           0             48040
158    600521      华海药业                           0             19000
159    600522      中天科技                           0            106000
160    600526      菲达环保                      273910                 0
161    600527      江南高纤                           0             17000
162    600528      中铁二局                       77000            104672
163    600529      山东药玻                      788110            326250
164    600531      豫光金铅                       38000                 0
165    600537      海通集团                           0             47000
166    600538      北海国发                           0             33000
167    600545      新疆城建                           0             55000
168    600546      中油化建                           0             21000
169    600549      厦门钨业                           0             88289
170    600553      太行股份                       32600                 0
171    600557      康缘药业                       28300                 0
172    600562      高淳陶瓷                           0             17000
173    600569      安阳钢铁                           0           2496799
174    600570      恒生电子                           0              4000
175    600573      惠泉啤酒                           0             57000
176    600575      芜湖港                             0             30000
177    600576      庆丰股份                           0             51000
178    600580      卧龙科技                      252490                 0
179    600582      天地科技                           0             20000
180    600583      海油工程                      214615                 0
181    600584      长电科技                           0             38000
182    600588      用友软件                           0             30000
183    600590      泰豪科技                           0             20000
184    600592      龙溪股份                       30000                 0
185    600593      大连圣亚                           0             50500
186    600595      中孚实业                       83595            110000
187    600597      光明乳业                     1510587                 0
188    600598      北大荒                             0           3301622
189    600619      海立股份                           0             15000
190    600626      申达股份                      249876                 0
191    600641      中远发展                           0             20000
192    600649      原水股份                      698448            100000
193    600662      强生控股                      337110            154453
194    600686      厦门汽车                       20000             65000
195    600718      东软股份                           0             65000
196    600727      鲁北化工                      173858            584200
197    600741      巴士股份                      895806            228535
198    600742      一汽四环                      176780            152600
199    600747      大显股份                           0            959650
200    600757      华源发展                     1459000           1065021
201    600776      东方通信                           0             69000
202    600782      新华股份                           0            310700
203    600808      马钢股份                           0             20000
204    600815      厦工股份                     2450133                 0
205    600832      东方明珠                       54180            195000
206    600866      星湖科技                     7414759             60000
207    600868      梅雁股份                           0            185000
208    600886      国投电力                           0             82800
209    600888      新疆众和                      265000             25800
210    600894      广钢股份                           0             88000

序号   股票代码      名称                                    本期卖出数量
1      000027      深能源A                                       1398297
2      000066      长城电脑                                        353794
3      000070      特发信息                                          6000
4      000400      许继电气                                        410877
5      000423      东阿阿胶                                        418180
6      000503      海虹控股                                        435430
7      000530      大冷股份                                        686606
8      000539      粤电力A                                        2515400
9      000543      皖能电力                                       1350780
10     000559      万向钱潮                                         12300
11     000597      东北药                                            5000
12     000601      韶能股份                                        276328
13     000612      焦作万方                                       2042992
14     000623      吉林敖东                                       3823974
15     000629      新钢钒                                         4110861
16     000659      珠海中富                                        118700
17     000700      模塑科技                                        208434
18     000709      唐钢股份                                       1845547
19     000733      振华科技                                        294510
20     000748      湘计算机                                        236000
21     000751      锌业股份                                        700000
22     000756      新华制药                                        253658
23     000778      新兴铸管                                       1936844
24     000792      盐湖钾肥                                         43767
25     000806      银河科技                                        100000
26     000807      云铝股份                                       3519872
27     000823      超声电子                                         30000
28     000852      江钻股份                                        100000
29     000861      茂化永业                                        723248
30     000875      吉电股份                                       1610000
31     000878      云南铜业                                        476000
32     000890      法尔胜                                           58000
33     000898      鞍钢新轧                                       5142964
34     000900      现代投资                                        448800
35     000917      电广传媒                                         97607
36     000932      华菱管线                                        972491
37     000933      神火股份                                        118000
38     000956      中原油气                                        752800
39     000973      佛塑股份                                        141757
40     000977      浪潮信息                                         40000
41     000978      桂林旅游                                        590200
42     000987      广州友谊                                         40000
43     000990      诚志股份                                         50000
44     600000      浦发银行                                       9518183
45     600001      邯郸钢铁                                        340000
46     600002      齐鲁石化                                      13962950
47     600004      白云机场                                        900000
48     600008      首创股份                                       1545885
49     600012      皖通高速                                        624000
50     600015      华夏银行                                       1323000
51     600016      民生银行                                       4163704
52     600018      上港集箱                                        779590
53     600020      中原高速                                       3461395
54     600021      上海电力                                        516000
55     600029      南方航空                                       7900479
56     600030      中信证券                                        879000
57     600033      福建高速                                        611400
58     600036      招商银行                                      25948251
59     600039      四川路桥                                        129000
60     600089      特变电工                                        361221
61     600100      清华同方                                       1861306
62     600101      明星电力                                        228378
63     600102      莱钢股份                                        123902
64     600105      永鼎光缆                                         61790
65     600121      郑州煤电                                        308000
66     600126      杭钢股份                                         53000
67     600135      乐凯胶片                                        482776
68     600138      中青旅                                         1065000
69     600161      天坛生物                                         63000
70     600170      上海建工                                       2616871
71     600183      生益科技                                        114695
72     600184      新华光                                           11000
73     600188      兖州煤业                                       1297291
74     600189      吉林森工                                        737726
75     600195      中牧股份                                       1967150
76     600207      安彩高科                                        333950
77     600220      江苏阳光                                        151206
78     600221      海南航空                                        126796
79     600236      桂冠电力                                       1681679
80     600251      冠农股份                                         26000
81     600260      凯乐科技                                         61400
82     600266      北京城建                                        387783
83     600267      海正药业                                         96481
84     600269      赣粤高速                                        821215
85     600270      外运发展                                        333094
86     600271      航天信息                                         31000
87     600273      华芳纺织                                        101000
88     600283      钱江水利                                         15000
89     600292      九龙电力                                        460161
90     600305      恒顺醋业                                        220750
91     600307      酒钢宏兴                                       2620610
92     600309      烟台万华                                       1640383
93     600310      桂东电力                                         15000
94     600315      上海家化                                        573545
95     600316      洪都航空                                        652000
96     600317      营口港                                           20000
97     600320      振华港机                                        370000
98     600323      南海发展                                         15000
99     600327      大厦股份                                         15000
100    600332      广州药业                                        345000
101    600337      美克股份                                        280727
102    600340      国祥股份                                         24000
103    600343      航天动力                                         51000
104    600348      国阳新能                                        257000
105    600356      恒丰纸业                                        652495
106    600361      华联综超                                         15000
107    600363      联创光电                                        149330
108    600367      红星发展                                         95000
109    600368      五洲交通                                        241100
110    600370      三房巷                                           34000
111    600380      健康元                                           13450
112    600386      北京巴士                                        266820
113    600392      太工天成                                          9000
114    600397      安源股份                                       1245931
115    600398      凯诺科技                                         25000
116    600401      江苏申龙                                         14000
117    600403      欣网视讯                                         15000
118    600406      国电南瑞                                         22000
119    600408      安泰集团                                        474900
120    600409      三友化工                                        127000
121    600416      湘电股份                                         50000
122    600423      柳化股份                                         49000
123    600425      青松建化                                         45000
124    600428      中远航运                                       1692423
125    600429      三元股份                                        255000
126    600432      吉恩镍业                                         51000
127    600433      冠豪高新                                         42000
128    600435      北方天鸟                                         22000
129    600436      片仔癀                                           26000
130    600439      瑞贝卡                                           14000
131    600446      金证股份                                          5000
132    600449      赛马实业                                         30000
133    600456      宝钛股份                                         90283
134    600459      贵研铂业                                         27000
135    600460      士兰微                                           11000
136    600462      石岘纸业                                         40000
137    600475      华光股份                                         52000
138    600476      湘邮科技                                         18000
139    600477      杭萧钢构                                        175000
140    600478      力元新材                                         21000
141    600480      凌云股份                                         65000
142    600481      双良空调                                         91000
143    600485      中创信测                                          7000
144    600487      亨通光电                                         18000
145    600488      天药股份                                        194850
146    600489      中金黄金                                        114000
147    600490      中科合臣                                         11000
148    600498      烽火通信                                        122450
149    600502      安徽水利                                         46000
150    600503      宏智科技                                        220900
151    600505      西昌电力                                         88300
152    600507      长力股份                                         35000
153    600508      上海能源                                        444789
154    600510      黑牡丹                                          973242
155    600513      联环药业                                         10000
156    600517      置信电气                                          9000
157    600520      三佳模具                                         48040
158    600521      华海药业                                         19000
159    600522      中天科技                                        106000
160    600526      菲达环保                                        273910
161    600527      江南高纤                                         17000
162    600528      中铁二局                                        181672
163    600529      山东药玻                                       1114360
164    600531      豫光金铅                                         38000
165    600537      海通集团                                         47000
166    600538      北海国发                                         33000
167    600545      新疆城建                                         55000
168    600546      中油化建                                         21000
169    600549      厦门钨业                                         88289
170    600553      太行股份                                         32600
171    600557      康缘药业                                         28300
172    600562      高淳陶瓷                                         17000
173    600569      安阳钢铁                                       2496799
174    600570      恒生电子                                          4000
175    600573      惠泉啤酒                                         57000
176    600575      芜湖港                                           30000
177    600576      庆丰股份                                         51000
178    600580      卧龙科技                                        252490
179    600582      天地科技                                         20000
180    600583      海油工程                                        214615
181    600584      长电科技                                         38000
182    600588      用友软件                                         30000
183    600590      泰豪科技                                         20000
184    600592      龙溪股份                                         30000
185    600593      大连圣亚                                         50500
186    600595      中孚实业                                        193595
187    600597      光明乳业                                       1510587
188    600598      北大荒                                         3301622
189    600619      海立股份                                         15000
190    600626      申达股份                                        249876
191    600641      中远发展                                         20000
192    600649      原水股份                                        798448
193    600662      强生控股                                        491563
194    600686      厦门汽车                                         85000
195    600718      东软股份                                         65000
196    600727      鲁北化工                                        758058
197    600741      巴士股份                                       1124341
198    600742      一汽四环                                        329380
199    600747      大显股份                                        959650
200    600757      华源发展                                       2524021
201    600776      东方通信                                         69000
202    600782      新华股份                                        310700
203    600808      马钢股份                                         20000
204    600815      厦工股份                                       2450133
205    600832      东方明珠                                        249180
206    600866      星湖科技                                       7474759
207    600868      梅雁股份                                        185000
208    600886      国投电力                                         82800
209    600888      新疆众和                                        290800
210    600894      广钢股份                                         88000