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2019年10月16日 星期三

光大保德信量化股票(360001)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

光大保德信量化股票基金概况

基金名称 光大保德信量化核心证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2004-08-27 存续期限  
投资风格 成长型 投资类型 股票型
投资目标 追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
投资方向 具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、债券、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票
投资理念 以量化投资为核心的理性投资管理;以控制风险为前提的积极投资管理;以稳健收益为目标的长期投资管理
投资策略 借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验,结合中国市场现行特点加以改进,形成光大保德信独特的量化投资策略;正常市场情况下不作主动资产配置,采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票;并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合
投资基准 股票资产的基准比例为基金资产净值的75%,国债的基准比例为基金资产净值的20%,现金的基准比例为基金资产净值的5%。但由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围(上下5%)内浮动
选股基准 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围(上下5%)内浮动。法律法规许可时,股票资产投资比例最高可达到基金资产净值的95%
业绩比较基准 90%×沪深300指数+10%×同业存款利率
风险收益特征 属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化