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2019年10月22日 星期二

鹏华深证民营ETF联接(206010)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

鹏华深证民营ETF联接基金概况

基金名称 鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2011-09-02 存续期限  
投资风格 指数型 投资类型  
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资方向 于目标 ETF、标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非标的指数成份股、新股及其它金融工具。
投资理念 民营企业是中国最具创新精神、最为活跃的经济因素,孕育着中国经济崛起的未来。
投资策略 本基金为被动式指数基金,以目标 ETF作为主要投资标的,方便特定客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标ETF的管理。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、投资组合的构建构建基金投资组合的过程主要分为三步: 确定目标组合、 制定建仓策略和逐步调整组合。 本基金通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数,主要投资范围为目标 ETF、标的指数成份股及其备选成份股。基金管理人将对目标ETF份额流动性、目标 ETF份额折溢价、以及标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析,制定合理的建仓策略,并在基金合同生效之日起3个月内达到合同约定的投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的, 基金管理人将在 10个工作日内进行调整。 2、目标 ETF的投资方式本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)一级市场申购和赎回:目标 ETF开放申购赎回后,通过其申购赎回代理券商以组合证券进行申购赎回。 (2)二级市场买入和卖出:目标 ETF上市交易后,通过深圳证券交易所会员机构在二级市场进行目标ETF份额的交易。 在遵守深圳证券交易所相关规定的前提下,基金将综合考虑上述两种方式的价格因素,以及基金规模、市场交易量等其他相关因素,选择合适的方式投资目标 ETF。当目标 ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整后,本基金也将作相应的变更或调整。 3、目标 ETF的调整本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标 ETF的时间和方式。 (1)当收到净申购时,基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当收到净赎回时,基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标 ETF的赎回或卖出等; 4、标的指数成份股、备选成份股投资策略本基金对标的指数成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸按照完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况 (如流动性不足等) 导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 5、债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。基金的债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
投资基准 本基金主要投资于目标 ETF(投资比例不低于基金资产净值的 90%)、标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
选股基准  
业绩比较基准 深证民营价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中较高预期风险、 较高预期收益的品种。 同时本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。