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2019年12月13日 星期五

嘉实基本面50指数(LOF)(160716)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

嘉实基本面50指数(LOF)基金概况

基金名称 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 基金类型 LOFs
设立日期 2009-12-30 存续期限  
投资风格 指数型 投资类型 股票型
投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。
投资方向 标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资理念 从长期来看,中国经济将保持持续增长态势,为资本市场的良好发展奠定了坚实的基础。 指数化投资可以为投资者提供分享中国经济增长和资本市场发展成果的好工具。 标的指数为基本面加权指数,具备基本面优良、流动性高、大盘蓝筹等特性。本基金通过指数复制法,有效跟踪标的指数,力争为投资者带来较好的长期投资回报。
投资策略 本基金采取完全指数复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。在跟踪误差允许的情况下,本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、资产支持证券等。 如果未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在10个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
选股基准 本基金采用完全指数复制法,按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在发生以下情况时,基金管理人将对资产组合进行适当变通和调整,使跟踪误差控制在限定的范围内:1、因受成份股股票停牌限制、股票流动性等其他市场因素的影响或因受法律法规、基金合同等合规因素限制,使基金管理人无法依据指数购买某成份股;2、预期标的指数的成份股发生新增、剔除或成份股发生配股、增发、分红等行为,或因公司行为导致指数权重发生变化;3、其他可能影响指数复制的因素,如基金分红、大额申购或赎回等。
业绩比较基准 95% × 中证锐联基本面 50 指数收益率 + 5% × 银行同业存款收益率
风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。