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2019年10月17日 星期四

信诚中证TMT产业主题指数分级B(150174)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

信诚中证TMT产业主题指数分级B基金概况

基金名称 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 基金类型 创新型封闭式
设立日期 2014-11-28 存续期限  
投资风格 指数型 投资类型 股票型
投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证 TMT产业主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
投资理念  
投资策略 (三)投资策略 本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重为基础,以抽样复 制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保 持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差 不超过 4%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发分红等,发生特殊情况(如成份股长期停 牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不 足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规 禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法 寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份 股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代 股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化 为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股 指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原 则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投 资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此 外,基金管理人还将做好培训和准备工作。 (四)标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证 TMT 产业主题指数。 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:95%×中证TMT产业主题指数收益率+5%×金融同业存款利率。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,若变更业绩比较基准涉及本 基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持 有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投 资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),本基金可以在与 基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公告,而无需基金份额持有人大会审议。 本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会 指定的媒介上公告,而无需召开基金份额持有人大会。
投资基准 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证 TMT 产业主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
选股基准  
业绩比较基准 95%×中证TMT产业主题指数收益率+5%×金融同业存款利率。
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚 TMT A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚 TMT B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。