新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

华宝标普中国A股红利C(005125)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华宝标普中国A股红利C基金概况

基金名称 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 基金类型 契约型开放式
设立日期 2017-08-28 存续期限  
投资风格 指数型 投资类型 股票型
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会
投资理念  
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金本着风险可控和优化组合风险收益的原则,将投资于资产支持证券产品,以期获得稳定的收益。本基金综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划。 5、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略 在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
投资基准 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%,投资于标普中国 A 股红利机会指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
选股基准  
业绩比较基准 标普中国 A 股红利机会指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金为指数基金,跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。